Cem Escreveu:Nestas férias aproveitei para me debruçar um pouco sobre o day trading, aproveitando a embalagem de possuir agora uma nova bomba: o Metastock em tempo real.
Fiz algumas pesquisas de métodos e algumas experiências..........
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Cheguei contudo a algumas conclusões interessantes... donde ressaltaram as seguintes conclusões principais:
- Os métodos baseados em indicadores tendenciais revelaram-se ser os mais adequados em activos com grande volatilidade (Ex: Petróleo, Ouro, DAX).
- Os que possuem pouca volatilidade (Ex: EURUSD e S&P) são um desastre se aplicarmos o sistema tendencial isolado...
- Os tendenciais são os mais apropriados e dão mais gozo porque a tendência encarrega-se em cerca de metade dos casos de fazer dinheiro para o nosso lado. quando perdemos os stops são relativamente curtos e eficazes.
- Para calcular uma tendência a nosso favor não podemos no day trading estar à espera de seguir métodos tradicionais convencionais como por exemplo as médias móveis e determinados braekouts. Quando se pensa que começou uma tendência, na realidade ela está é a terminar e a dar cabo do nosso capital.
- Portanto há que refazer alguns conceitos no day trading de forma a poder confiramr como podemos calcular rapidamente uma tendência que se esteja a formar a nosso favor.
- A conclusão óbvia a retirar deste postulado é confirmar a teoria do Larry Williams, actual detentor do record mundial da maior rentabilade comprovada alcançada no Campeonato do Mundo dos traders profissionais: esperar que se forme um movimento explosivo em qualquer sentido com uma volatilidade superior à média.
Nesse caso comprova-se que uma vela com um corpo superior à média costuma estender-se até ao final da sessão. Aí sai-se e fecha-se a posição.
Deixo ficar um pequeno exemplo retirado hoje do trading do Petróleo através do gráfico horário.
Convem escolher sempre um activo com uma volatilidade elevada.
Neste caso o indicador de cima aponta para um valor de "Volatilidade Comparada" de 0,40. Os testes que fiz comprovam que o sistema é eficaz para activos com este indicador superior a 0,20 , no caso de barras horárias.
Se vou ganhar ou perder dinheiro, só logo à noite no fecho o saberei!
Para já fica a explicação simples que foi dada uma ordem de venda a 70,11 uando a barra horária que interceptou a linha vermelha de venda. Essa linha vermelha não é mais que um valor da volatilidade média diária diminuída à abertura para proceder a vendas.
Para comprar faríamos a operação inversa, a mesma volatilidade seria adicionada à abertura através da linha verde.
As linhas cinzentas representam stops no caso da trade correr para o torto na hora da trade, contrariamente ao sentido da posição tomada.
Depois explico, se quiserem, como se calcula essa "volatilidade comparada".
Um abraço a todos, boas trades e continuação de boas férias para quem ainda as está a gozar.
Cem
Cem, achei muito interessante este seu post.
Eu faço trading numa modalidade próxima do day trading, não sendo bem day trading porque não fecho necessariamente as posições no próprio dia e não faço trading todos os dias.
E tem de ser próxima do day trading porque negoceio Warrants-Turbos e não posso dar ordens stop, casadas, ou inserir stop loss.
A atenção tem de ser constante durante toda a sessão, ou pelo menos até fechar a posição ou as posições.
Não uso nenhum sistema construído no META.
Mas acho a ideia subjacente à construção desse seu sistema para day trading muito bem pensada, ou seja, fundá-lo na avaliação da volatilidade diária por comparação com uma medida de referência calculada ou ajustada diariamente.
Desconhecia a teoria do Larry Williams que refere - "esperar que se forme um movimento explosivo em qualquer sentido com uma volatilidade superior à média".
Mas achei-a exacta e como que familiar.
Desde há uns meses que comecei a tentar aplicar uma espécie dessa teoria, que terei intuído pela experiência.
Claro que a minha táctica baseada na minha "teoria intuída" será uma aproximação tosca ao que diz Williams.
Já tinha percebido que negociar todos os dias não tinha interesse (com o seu sistema, parece-me, tb poderá acontecer que ele não dê sinais durante toda uma sessão de bolsa, ou seja, todos os dias).
Preferível seria negociar só nos dias em que ocorresse um movimento com uma amplitude tal que proporcionasse lucros relativos elevados (daí ter começado a dizer que só "caçava elefantes, rinocerontes, etc.... não ia aos pombos ou coelhos).
Punha-se o problema de saber quais seriam esses dias.
Para o determinar, sem um sistema preciso como o seu, pensei usar as técnicas usuais para detectar momentos em que inversões de tendências de curto/médio prazos ou quebras de zonas de congestão estivessem prestes a ocorrer.
Detectadas essas situações, tinha de esperar, passando a observar o DAX com atenção.
Ao iniciarem-se esses movimentos, entrava logo.
Não era bem, portanto, a situação de apanhar "um comboio em movimento", antes a de "apanhar um comboio após a partida mas ainda na gare, correndo um pouco para subir a bordo".
Já estava previsto que iria ocorrer aquela situação, só faltando exactamente "o quando" (mas este seria mais dia menos dia - poderia ser amanhã ou passados 3, 4 dias).
E estas situações eram previstas com indicadores de tendência.
Tb trabalho praticamente só com gráficos diários e horários no acompanhamento das sessões.
Também negociava outras situações resultantes de movimentos amplos em fases de lateralização, considerando que quando o preço estica muito para um lado tenderá a retornar uma percentagem desse movimento - mas neste caso, desde o início do movimento para um lado até ao fim do retorno, a volatilidade poderá não sofrer alterações, ou ser menor no retorno.
Agora, esse seu sistema parece-me uma ferramenta precisa para negociar com rigor oscilações rentáveis.
Duas coisas:
estou interessado que explique como se calcula a "volatilidade comparada" que refere;
e perguntava-lhe se a teoria do Larry Williams foi formulada por ele tendo só em vista o day trading ou qualquer outra modalidade, como por exemplo o swing trading. Tb aqui se poderá aplicar... esperar-se o movimento explosivo não só no intradiário mas tb no interdiário.
Abraço,
Waster
P.S.: ... o pseudomal-entendido começou numa quase-brincadeira empolada por terceiros. Substancialmente é igual a zero.
Enviado: 1/9/2006 19:00
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