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Caldeirão da Bolsa

Sistema de trading "Tromba Rija"

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

Moderadores: Pata-Hari, Ulisses Pereira, MarcoAntonio

Sistema de trading "Tromba Rija"

por Cem pt » 6/4/2008 22:19

Preço e tempo regulam os mercados.
Estes regem-se por comportamentos cíclicos em períodos incertos, cujas subidas e descidas compõem aquilo a que designamos por tendências.
Quanto mais longos os ciclos mais estáveis serão as tendências e maiores as probabilidades de ganharmos dinheiro, se seguirmos um dos grandes 4 princípios do trading: “go with the trend”.
É um facto que existe uma grande quantidade de indicadores que consegue identificar essas tendências quando as mesmas se encontram já formadas e em andamento, falemos em médias móveis, linhas de tendência, indicadores de momentum, volatilidade, indicadores de breakout, etc.
Infelizmente todos eles possuem uma característica comum: antes de fornecer uma nova indicação de formação da tendência, tiveram que comportar perdas nas sessões que antecederam o sinal respectivo porque o mercado entretanto já invertera enquanto os indicadores ainda convergiam na indicação de declínio da tendência anterior. Estes indicadores são do tipo “passivo”: só detectam a nova tendência depois de um período inicial e da mesma se ter começado a formar.
É um contratempo, mas será que existem indicadores inversos do tipo “activo” que detectam ou antecipam novas tendências junto à sua fase de formação inicial?
De facto o ideal seria dispormos de um indicador que nos desse com algum grau de fiabilidade um sinal de proximidade do fim dessa tendência, evitando as perdas que se registam quando o indicador reconhece finalmente que está errado. Numa palavra: como evitar este risco adicional de perdas terminais de uma tendência e procurar descobrir com algum grau de probabilidade elevado o fim próximo de uma tendência?
A Análise Técnica permite dispor de algumas armas para estatisticamente detectar situações favoráveis a este tipo de questões.
Não vos vou falar de fórmulas esquisitas ou esotéricas de Gann, nem em ricochetes de Elliott e muito menos em divergências de indicadores. Esta classe de indicadores quase sempre representa apenas uma perda de força temporária das tendências em desenvolvimento, embora se reconheça a sua utilidade como meio de reforço ou auxiliar de um diagnóstico de possível fase terminal da tendência em causa.
Há no entanto um tipo simples de indicador que serve de forma fiável este propósito de ir de encontro ao indicador “activo” que procuramos desenvolver. Não é mais nem menos que um indicador de volume.
O volume pode de facto dar uma indicação preciosa ao trader: é o combustível que incendeia os mercados e que transmite o verdadeiro interesse na relação entre procura e a oferta.
Um grande volume com uma cotação a disparar num determinado sentido permite concluir que se trata de atender ou ponderar um sinal deveras importante, significa que existe um elevado consenso estabelecido e uma força significativa que procuram levar o activo em causa a um patamar de cotações que claramente não se esgota naquela sessão específica.
Se pelo contrário uma determinada acção aumentou de forma significativa mas com pouco volume, desconfiem: normalmente o mercado acabará por corrigir e voltar a um nível próximo do ponto de partida dentro de mais umas quantas sessões.
Dispondo deste conhecimento básico, resta-nos procurar desenvolver este conceito através de um sistema de trading que procure traduzir estes princípios.
Caso tenham o programa de Metastock, aqui fica à vossa disposição um sistema de negociação que se baseia nestes princípios e que procura ser o resultado dos outputs de 2 “custom indicators” diferentes: um baseado numa regressão linear de médio e longo prazo e outro numa relação de volumes igualmente de médio e longo prazo.
Apresento-vos o sistema de trading “Tromba Rija”!

Cem




(Continua)
 
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por scpnuno » 6/4/2008 22:29

(Caro CEM, uma vez que já tenho prazer de conhecer V.Eminencia em carne e osso e até lhe pespeguei umas beijocas, informo que os seus gráficos passaram a deixar de estar protegidos pela firewall "o-Cem-dá-cabo-de-mim-se-eu-lhes-mexo", sendo que a partir de ontem estão sujeitos ao mesmo tratamento que os do Quico, do Jaor, do Ulisses, do TRSM e outros notaveis do burgo)

Beijoca amiga
Esta é a vantagem da ambição:
Podes não chegar á Lua
Mas tiraste os pés do chão...
 
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por Crómio » 6/4/2008 23:06

Desde a primeira frase que a palavra volume não me saía da cabeça...

As três dimensões onde o mercado existe.
Mais simples não pode ser.

Regressão linear de curto e longo, disparo de preço e disparo de volume, simples e interessante, adivinho uma bela lição de Sistemas de Trading (esta cadeira é de que ano?).

Vou preparar o estaminé para começar a lição, peço ao mestre que se puder e se for este o intuito do tópico (posso ter entendido mal...) que coloque o código para a malta ir testando.

Um grande Obrigado,
e
Um Abraço
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William Bernstein
 
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por Thunder » 6/4/2008 23:09

scpnuno Escreveu:(Caro CEM, uma vez que já tenho prazer de conhecer V.Eminencia em carne e osso e até lhe pespeguei umas beijocas, informo que os seus gráficos passaram a deixar de estar protegidos pela firewall "o-Cem-dá-cabo-de-mim-se-eu-lhes-mexo", sendo que a partir de ontem estão sujeitos ao mesmo tratamento que os do Quico, do Jaor, do Ulisses, do TRSM e outros notaveis do burgo)

Beijoca amiga



Pelo que eu posso ver continuo "safo" .... :mrgreen: e com proteção de firewall :P

Tu só gostas de dar cabo dos gráficos do DAX por isso por estar descansado :wink: ou então não .... eheheh :mrgreen:

Um abraço pro cem e uma beijoca pra ti :P
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por LUMAPICA » 7/4/2008 0:00

De facto, quanto à utilização da análise técnica, comungo das mesmas conclusões que o amigo Cem pt.
A AT é um excelente auxiliar para estudar o comportamento que as acções tiveram, o seu percurso, as suas oscilações, os seus arranques, as suas quebras etc., mas nunca poderá ser usada como um sinal credível e fiável para prever o futuro. Podemos dizer o que se passou, mas dificilmente o que se vai passar.
Eu, antes de negociar qualquer título, o indicador para o qual dou algum crédito é para o RSI., e, unicamente, para ver se está demasiado comprado ou vendido, mais nada.
Os restantes indicadores, costumo também dar uma vista de olhos, mas nunca com aquele sentido de comprar ou vender só porque deram um sinal.
Os verdadeiros sinais que me regulo, são o mercado em si e o volume do título no momento e nas sessões anteriores, quanto ao resto é como aquela máxima “foi tão bom não foi”, não tem qualquer interesse para a compra/venda.
O volume é sem margem para dúvida o indicador que mostra a força e a tendência do mercado. Grande número de transacções relativamente à média de pelo menos 60 sessões, conjuntamente com a subida da cotação é um sinal claro para comprar.
Há ainda outro indicador, embora por vezes falacioso, já que poderá ser bastante maniatado e que nos pode induzir em erro para entrar ou sair de um título: estou a falar no número de ordens de compra e venda. A legislação sobre esta parte deveria ser mais rigorosa com normas mais rígidas que não permitissem o manuseamento de um título, pelo menos naqueles pouco líquidos, já que não sou daqueles que acreditam que o mercado é controlado por dois ou três.
Bons Negócios
LUMAPICA
 
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Re

por Cem pt » 7/4/2008 1:05

Eheheh, oh Lagartixa, com que então para além das tentativas de roubo do portátil também deixei de ter protecção para os gráficos?
Vais-me arranjar um belo sarilho, pois, pois, deixa-me mas é concluir rapidamente esta thread senão isto ainda vai acabar tudo numa bela pessegada!

Quanto aos restantes companheiros posso afiançar que não vou dar aqui nenhuma lição, longe disso e ainda por cima o que sei é apenas derivado da experiÊncia pessoal de trading, isto é apenas um pequeno exemplo de aplicação do conceito de princípios que enunciei, o sistema provavelmente até terá sido pouco testado e é muito natural que funcione bastante melhor com outros parÂmetros diferentes dos que vou utilizar.

Beijocas e abraços a todos.


Como é óbvio, este sistema que vou aqui deixar à vossa consideração funciona apenas para os activos que possuem volume.
Entretanto aqui fica o primeiro indicador, o da regressão linear, que lida apenas com preço e tempo.

No Metastock abram o "Indicator Builder", teclem em "New" e no respectivo título coloquem o nome:
LRS

Seguidamente façam um "Copy" dos seguintes comandos de programação e um "Paste" para o quadro da fórmula do indicador "LRS":



trendslope:=
LinRegSlope(C,31)*4+LinRegSlope(C,42)*9;

trendslopelt:=
LinRegSlope(C,155)*4+LinRegSlope(C,210)*9;

signaltrenda:=
If(
trendslope>=0 ,
1 ,
-1 ) ;

signaltrendalt:=
If(
trendslopelt>=0 ,
1 ,
-1 ) ;

signaltrendb:=
If(
trendslope > Ref(trendslope,-1)
AND
trendslope > 0 ,
1 ,
If(
trendslope < Ref(trendslope,-1)
AND
trendslope < 0 ,
-1 ,
0 )) ;

signaltrendblt:=
If(
trendslopelt > Ref(trendslopelt,-1)
AND
trendslopelt > 0 ,
1 ,
If(
trendslopelt < Ref(trendslopelt,-1)
AND
trendslopelt < 0 ,
-1 ,
0 )) ;

signaltrenddef:=
signaltrenda + signaltrendb +
signaltrendalt + signaltrendblt ;

signaltrenddef ;


Depois de carregarem no comando "OK" acabaram de guardar o indicador "LRS".

Agora vamos desenvolver o 2º indicador, o que relaciona as ponderações de volume com as médias simples das cotações.
Chamam de novo o "Indicator Builder", comando "New" e no quadro superior do título dão o seguinte nome:
PVTC

Da mesma forma façam um "Copy" dos seguintes comandos de programação e um "Paste" para o quadro da fórmula do indicador "PVTC":


movcvol42:=
Mov(C,42,VOL) ;

movcs42:=
Mov(C,42,S) ;

pvtc:=
(movcvol42 - movcs42) ;

smoothpvtc:=
Mov(pvtc,21,W) ;

signalvola:=
If(
pvtc >= 0 ,
1 ,
-1 ) ;

signalvolb:=
If(
pvtc > smoothpvtc
AND
pvtc > 0 ,
1 ,
If(
pvtc < smoothpvtc
AND
pvtc < 0 ,
-1 ,
0 )) ;

movcvol210:=
Mov(C,210,VOL) ;

movcs210:=
Mov(C,210,S) ;

pvtclt:=
(movcvol210 - movcs210) ;

smoothpvtclt:=
Mov(pvtclt,21,W) ;

signalvolalt:=
If(
pvtclt >= 0 ,
1 ,
-1 ) ;

signalvolblt:=
If(
pvtclt > smoothpvtclt
AND
pvtclt > 0 ,
1 ,
If(
pvtclt < smoothpvtclt
AND
pvtclt < 0 ,
-1 ,
0 )) ;

signalvoldef:=
signalvola + signalvolb +
signalvolalt + signalvolblt ;

signalvoldef ;


Carregam em "OK" e acabaram de guardar mais um indicador, chamado "PVTC".

Finalmente vamos juntar as partes, criando um 3º indicador relacionador que nos vai dar os verdadeiros sinais de compra e venda e eventualmente situações pontuais de reforços de compra e venda em situações consideradas particularmente favoráveis, estatisticamente falando.

Vamos novamente ao "Indicator Builder", carregamos novamente em "New" e no título colocamos:
Tromba Rija

No quadro da fórmula respectiva façam um "Copy/Paste" dos seguintes comandos:


trombarija:=
If(
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") > 0
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") > 0 ,
1 ,
If(
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") < 0
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") < 0 ,
-1,
PREV )) ;

signaltrombarija:=
If(
trombarija = 1
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") < 0 ,
0 ,
If(
trombarija = -1
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") > 0 ,
0 ,
If(
trombarija = 1
AND
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") +
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") <= 0 ,
2 ,
If(
trombarija = -1
AND
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") +
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") >= 0 ,
-2 ,
trombarija )))) ;

signaltrombarija ;


Carregar em "OK" e ficámos com um 3º indicador na colecção da listagem dos indicadores programados.
E pronto, para já temos concluído tudo o que precisamos por enquanto.
A seguir podemos acrescentar um "Expert" para este sistema de trading, mas isso ficará para mais tarde.
Para já deixo-vos ficar apenas com um pequeno exemplo do que nos mostra o sistema de trading do "Tromba Rija", através de um gráfico do Millennium BCP.

Cem




(Continua)
Anexos
BCP TR 20080404.png
BCP Millennium
BCP TR 20080404.png (19.94 KiB) Visualizado 6165 vezes
 
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por arocha » 7/4/2008 8:45

Cem ao passar o TrombaRija o Meta diz-me "More than one name in the indicator builder contains this text". E não deixa guardar. Como posso fazer?
Obrigado e um abraço.
 
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por Pata-Hari » 7/4/2008 8:56

Cem, podes dar-nos os resultados dos back tests? o meu meta está "ligeiramente" desactualizado e não consigo fazer os testes sozinha.


Presumo que nos testes uses valores de fecho de mercado, ou usas a abertura do day after?
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por Crómio » 7/4/2008 9:19

Cem,

Se isto não foi uma lição... epá prontos, não se discute isso!
Não senhor, isto não foi nenhuma lição!

Obrigado pela partilha de conhecimento.

Um Abraço
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Re

por Cem pt » 7/4/2008 12:38

- Rocha:
Não te sei responder à questão que colocaste! Se copiaste bem os comandos e títulos dos diversos indicadores, o Metastock deveria aceitar tudo de forma correcta.
Apaga todos os indicadores copiados e começa tudo desde o início. Pode ser que tenha havido um pequeno bug inadvertido que tenha sido introduzido nos t6ítulos dos indicadores que têm de ter exactamente aqueles nomes referidos.
- Pataroikea:
Confesso que testei apenas 2 ou 3 títulos do nosso PSI, sem conclusões que se possam traduzir em resultados profit/loss e rentabilidades anualizadas unitárias devidamente quantificadas.
Não tive tempo para esse efeito, deixo à consideração de quem quiser fazer esse trabalho. Muito agradeceria que quem se der a esse trabalho pudesse aqui publicar os resultados obtidos, pegando em acções de elevada liquidez cá do burgo, juntando umas europeias e americanas pelo meio e também com futuros onde existam referências a volumes ou posições abertas.
No entanto sinto-me à vontade para acrescentar que cada um destes indicadores individualizados foi já muito testado anteriormente com resultados devidamente fiáveis, integrados como componentes noutros sistemas de trading antigos que deixei de usar mas onde estes indicadores provaram individualmente que se encontravam à altura do desafio de comporem qualquer bom indicador de tendência.
Juntando 2 razoáveis indicadores individuais de géneses diferentes num único, os resultados finais jamais poderão ser considerados decepcionantes.
- Crómio Morangueiro:
Pronto, está bem, fica então uma pequena lição sobre um exemplo de programação em Metastock, mas não era esse o objectivo.
O que queria mesmo era: fornecer a cada um que queira aproveitar uma boa arma para ir à caça aos patos e vir da caçada satisfeito!

Beijos e abraços.
Cem
 
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por arnie » 7/4/2008 20:16

Grande Cem,

Já vi que deixaste, novamente, uma forte marca no ppl que foi ao almoço :)

To aqui a ver o teu "sistema" e tenho algumas duvidas. Será que dá para fazeres uma breve descrição de cada indicador?

Isto é um sistema somente para posições "longas" ou "curtas"?

Para eu poder poder testar isto necessitava que o Tromba Rija me desse apenas 2 sinais e ele dá 4 sinais, +2, +1, -1, -2. Podes explicar a leitura de cada posição para eu tentar perceber a lógica?

Um abraço,
arnie
Bons negocios,
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por Quico » 7/4/2008 22:34

Olá, arnie!

Não quero sobrepor-me às explicações do venerável cem*, mas quer-me parecer que a ideia é esta:
- Valor positivo ou negativo (nomeadamente +1 ou mais e -1 ou menos) corresponde ao trend - Buy ou Sell respectivamente.
- Cada vez que o valor passa de +1 a +2 temos o sinal de "Buy more" (ou "Sell more, para valores negativos).

Abraço.

* - ...que já era o meu ídolo do fórum. Depois de o (respeitosamente) ouvir a falar no almoço fiquei "esmagado". Em poucos minutos apreendi mais de "money management" que em não sei quantos livros e pesquisas na net.
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por arnie » 7/4/2008 23:04

Quico Escreveu:Olá, arnie!

Não quero sobrepor-me às explicações do venerável cem*, mas quer-me parecer que a ideia é esta:
- Valor positivo ou negativo (nomeadamente +1 ou mais e -1 ou menos) corresponde ao trend - Buy ou Sell respectivamente.
- Cada vez que o valor passa de +1 a +2 temos o sinal de "Buy more" (ou "Sell more, para valores negativos).

Abraço.

* - ...que já era o meu ídolo do fórum. Depois de o (respeitosamente) ouvir a falar no almoço fiquei "esmagado". Em poucos minutos apreendi mais de "money management" que em não sei quantos livros e pesquisas na net.


olá Quico,

então +1 da-te sinais de compra e +2 da-te sinais de reforçar essa compra?

-1 indica então o fecho dessas posições longas ou a abertura de posições curtas?

Se +1 abre posiçoes longas qual o sinal de fecho dessas posições?

O Cem tem o dom da palavra. É em tudo semelhante ao "allen". No almoço em Aveiro o allen juntou ali uma meia duzia de ppl à sua volta e deu uma aula de trading que estou certo que dos que lá estavam ninguém se esqueceu até hoje.
O TRSM no post da Brisa deixou lá um link com umas das suas analises.

um abraço,
arnie
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 10:47

Quico e Arnie:
Eh pá, vocês deixam-me corado com tantos elogios!
Tentei apenas transmitir parte da minha experiência pessoal nestes temas fascinantes dos mercados, porque de facto fico completamente "passado" quando me embrenho em questões de trading, só tenho pena não ter descoberto que esta era verdadeiramente a minha obsessão quando tirei um curso de Engenharia, nessa altura nem sabia o que eram os mercados, independentemente de gostar daquilo que faço em termos profissionais.
Curiosamente já vi que falei com o Quico mas não fixei quem era, também estava curioso de o conhecer, e quanto ao Arnie, meu rapaz, desta feita marquei-te falta, a tua ausência sentiu-se para dares aquela tua visão pessoal que nunca deixo de saboraear e aprender em todas as análises que fazes aos States.
Quanto às dúvidas manifestadas o Quico já deu e muito bem a resposta:
+1 = longo;
+2 = reforçar longos, são posições em que o sistema procura detectar lows favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece +2 e na véspera estava +1, significa voltar a reforçar longos de preferência.
Passar de +2 para +1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de +2, mas se quiserem reduzir novamente para +1, também está ok.
-1 = curto;
-2 = reforçar curtos, são posições em que o sistema procura detectar highs favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece -2 e na véspera estava -1, significa voltar a reforçar curtos de preferência.
Passar de -2 para -1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de -2, mas se quiserem reduzir novamente para -1, também está ok.
Em resumo, trata-se de um sistema de trading misturado com um pequeno conceito de piramidagem em money management, uma vez que os reforços de posições são executados muito próximos de pontos de viragem do mercado numa altura em que o sinal da posição está quase a transitar de positivo a negativo ou vice-versa.

Abraços.
Cem
 
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por Pintas25 » 8/4/2008 14:49

Caro cem não querendo alongar os elogios dos anteriores foristas quero apenas dizer que subscrevo tudo o que eles disseram e acrescento que as suas intervenções neste forum que li e reli vezes sem conta me deixam extasiado. agradeço desde já a sua participação mais activa nos ultimos tempos.

quanto ao sistema que apresenta uma só pergunta já o testou? com que resultados bons ou maus??
Só por curiosidade.

muito obrigado e espero que continue a mimar-nos com as suas intervenções.

ABRAÇO
 
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 16:24

Obrigado, amigo Pintarolas!
Se ler lá mais atrás a minha resposta à amiga Patarocas irá verificar que os testes feitos são realmente muito embrionários e de pouco significado.
Apenas o facto de já ter testado há vários anos atrás cada componente do indicador final (concretamente o "LRS" e o "PVTC") em trading real, integrados em outros sistemas de trading antigos, me levam a afirmar que o resultado final irá desembocar num indicador global ("Tromba Rija") com resultados previsivelmente bastante fiáveis.
O "profit factor" (nº de trades positivas / nº de trades total x média de lucro em cada trade positiva / média de prejuízo em cada trade negativa) terá ou deverá para o efeito gerar em testes sistemáticos, com activos de elevada liquidez e pouco relacionados, valores superiores a 2 para 1, pelo que aí já poderia ser considerado como muito aceitável.
Os testes têm alguma complexidade pelo facto de originarem alguma alavancagem intermédia, mas poderão ser simplificados ou aproximados no caso de considerarmos apenas o valor do sinal em posições longas e eventualmente curtas em futuros ou neutras em acções (compra em caso positivo e venda em caso de inversão de sinal).
O disparo deverá ser a abertura da sessão seguinte à da geração de troca do sinal.
Ficarei contudo mais satisfeito, face à minha falta de tempo disponível para o efeito, que algum voluntário com tempo e disponibilidade para o efeito nos pudesse transmitir aqui no forum as conclusões respectivas. Seria uma boa confirmação da performance, que penso ser bem positiva, deste sistema de trading em particular.
Abraço.
Cem
 
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Re: Re

por luis.gomes » 8/4/2008 16:51

Cem pt Escreveu:Obrigado, amigo Pintarolas!
Se ler lá mais atrás a minha resposta à amiga Patarocas irá verificar que os testes feitos são realmente muito embrionários e de pouco significado.
Apenas o facto de já ter testado há vários anos atrás cada componente do indicador final (concretamente o "LRS" e o "PVTC") em trading real, integrados em outros sistemas de trading antigos, me levam a afirmar que o resultado final irá desembocar num indicador global ("Tromba Rija") com resultados previsivelmente bastante fiáveis.
O "profit factor" (nº de trades positivas / nº de trades total x média de lucro em cada trade positiva / média de prejuízo em cada trade negativa) terá ou deverá para o efeito gerar em testes sistemáticos, com activos de elevada liquidez e pouco relacionados, valores superiores a 2 para 1, pelo que aí já poderia ser considerado como muito aceitável.
Os testes têm alguma complexidade pelo facto de originarem alguma alavancagem intermédia, mas poderão ser simplificados ou aproximados no caso de considerarmos apenas o valor do sinal em posições longas e eventualmente curtas em futuros ou neutras em acções (compra em caso positivo e venda em caso de inversão de sinal).
O disparo deverá ser a abertura da sessão seguinte à da geração de troca do sinal.
Ficarei contudo mais satisfeito, face à minha falta de tempo disponível para o efeito, que algum voluntário com tempo e disponibilidade para o efeito nos pudesse transmitir aqui no forum as conclusões respectivas. Seria uma boa confirmação da performance, que penso ser bem positiva, deste sistema de trading em particular.
Abraço.
Cem


Amigo Cem,

Obrigado pela dica! :lol:
No entanto, estou com algumas dificuldades na criação de um Expert Advisor associado aos indicadores que referiu... seria possível uma ajuda?

Obrigado e Cumprimentos,

LG
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 19:00

Amigo Luís:

Vamos lá então colocar um "Expert" de jeito do sistema de trading "Tromba Rija", para quem quiser replicar as condições do gráfico abaixo da Cimpor como exemplo a seguir.

1) No Metastock clicar no comando para chamar o “Expert Advisor”.
2) Carregar no comando “New” e na zona tabular do “Name” atribuir o título de “Tromba Rija”.
3) Na área tabular de “Trends”, na zona “Bullish” colocar o comando:
Fml("Tromba Rija") > 0
4) Na área tabular de “Trends”, na zona “Bearish” colocar o comando:
Fml("Tromba Rija") < 0
5) Ainda na zona “Trends” ao lado superior direito clicar em “Ribbon…” e activar na respectiva janela com ok: “Display Ribbon in Chart” e “Display Vertical Lines”.
6) Escolher mais abaixo um ok em “All inner windows”.
7) Na mesma janela, em cima do lado direito, optar por “Symbols”.
8) Carregar em “Ok” para fechar a janela “Ribbons…”.
9) Abaixo do “Ribbons…”, clicar em “Corner…”.
10) Dentro da janela “Corner…” escolher um ok para escolher “Display Symbol in Expert Corner”, escolher na zona “Bullish” uma “Happy Face” e cor verde, na zona “Bearish” escolher uma “Sad Face” e cor vermelha e na zona “Neutral” uma “Plain Face” e a cor preta.
11) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Corner”.
12) Deixar por enquanto a janela tabular do “Commentary” em branco nesta fase de arranque do novo indicador, um dia destes poderemos lá voltar para colocar coisas giras.
13) Na zona tabular dos “Highlights” podemos colocar alguns avisos, como por exemplo na altura em que os componentes do “Tromba Rija” mudam de sinal ou passam de 0 a positivos ou negativos.
14) Carregar na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Tempo Positivo” e ao lado escolher a cor branca. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("LRS") > 0
AND
Ref(Fml("LRS"),-1) <= 0
15) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma primeira linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Tempo Positivo”..
16) Carregar novamente na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Tempo Negativo” e ao lado escolher outra vez a cor branca. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("LRS") < 0
AND
Ref(Fml("LRS"),-1) >= 0
17) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma segunda linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Tempo Negativo”.
18) Carregar novamente na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Volume Positivo” e ao lado escolher a cor azul clara. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("PVTC") > 0
AND
Ref(Fml("PVTC"),-1) <= 0
19) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma terceira linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Volume Positivo”.
20) Carregar novamente na zona dos “Highlights” em “New” para chamar o “Expert Highlight Editor” e no título colocar “Preço Volume Negativo” e ao lado escolher a cor azul clara. No quadro abaixo de “Condition” colocar os comandos:
Fml("PVTC") < 0
AND
Ref(Fml("PVTC"),-1) >= 0
21) Carregar em “Ok” para fechar o “Expert Highlight Editor”e certificarmo-nos que foi aberto com um “ok” à esquerda uma quarta linha de “Highlights” na janela tabular respectiva com o nome de “Preço Volume Negativo”.
22) Escolher em cima a janela tabular “Symbols”.
23) Dentro deste novo espaço carregar em cima à direita em “New”.
24) Aparece-nos uma nova janela identificada pelo nome de “Expert Symbol Editor” com 2 janelas tabulares internas, uma chamada “Name” e outra chamada “Graphic”. Na zona de “Name” temos 2 espaços independentes, uma para o “Name” onde colocamos o título:
Buy Trend
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") > 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) <= 0
25) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Buy Arrow”, Large, cor verde; na zona do “Label” colocamos:
Buy Trend
No “Symbol Position” activamos “Below price plot” e no “Label Position” activamos “Below symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
26) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma primeira linha com o nome de “Buy Trend” activada.
27) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
28) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na anela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Sell Trend
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") < 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) >= 0
29) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Sell Arrow”, Large, cor vermelha; na zona do “Label” colocamos:
Sell Trend
No “Symbol Position” activamos “Above price plot” e no “Label Position” activamos “Above symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
30) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma segunda linha com o nome de “Sell Trend” activada.
31) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
32) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Buy Osc
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = 2
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) = 1
33) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Buy Arrow”, Small, cor verde clara; na zona do “Label” colocamos:
Buy More
No “Symbol Position” activamos “Below price plot” e no “Label Position” activamos “Below symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
34) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma terceira linha com o nome de “Buy Osc” activada.
35) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
36) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Sell Osc
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = -2
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) = -1
37) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Sell Arrow”, Small, cor laranja escura; na zona do “Label” colocamos:
Sell More
No “Symbol Position” activamos “Above price plot” e no “Label Position” activamos “Above symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
38) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma quarta linha com o nome de “Sell Osc” activada.
39) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
40) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Stop Sell
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) > 0
41) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Stop Sign”, Medium, cor vermelha; na zona do “Label” colocamos:
Stop Sell
No “Symbol Position” activamos “Above price plot” e no “Label Position” activamos “Above symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
42) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma quinta linha com o nome de “Stop Sell” activada.
43) Carregar outra vez em “New” para criar outro “Symbol” e abrir de novo o “Expert Symbol Editor”.
44) Aparece-nos de novo a janela “Expert Symbol Editor”. Na janela tabular “Name” e no quadro “Name” colocamos o título:
Stop Buy
Na zona da “Condition” metemos os comandos:
Fml("Tromba Rija") = 0
AND
Ref(Fml("Tromba Rija"),-1) < 0
45) Ainda no ambiente do “Expert Symbol Editor” carregamos em cima na zona tabular “Graphic” e a partir de cima e da esquerda para a direita escolhemos: “Stop Sign”, Medium, cor verde; na zona do “Label” colocamos:
Stop Buy
No “Symbol Position” activamos “Below price plot” e no “Label Position” activamos “Below symbol”.
Se partirem de um fundo preto no gráfico, na zona da “Font” escolham a cor branca para a cor do Label.
46) Carregar em “Ok” para fechar a janela do “Expert Symbol Editor” e voltamos à zona tabular dos “Symbols” dentro do “Expert Editor”, onde verificamos que apareceu uma sexta linha com o nome de “Stop Buy” activada.
47) Dentro da janela do “Expert Editor” deixar a zona tabular dos “Alerts” sem nada por enquanto.
48) Carregar em baixo em “Ok” para fechar o “Expert Editor”.
49) Finalmente aparece-nos a janela do “Expert Advisor” onde estão listados todos os Advisors de default e criados posteriormente pelo usuário, incluindo um com o nome “Tromba Rija”.
50) Depois de seleccionar a linha do “Tromba Rija”, clicar no comando “Attach”. Os gráficos abertos ficarão com os comandos deste novo “Expert” devidamente activados.

Fica abaixo o gráfico exemplificativo deste sistema de trading com o “Expert” do “Tromba Rija” activado no caso da Cimpor.
Ufa, isto deu um pouco mais trabalho do que pensava, mas confessem que assim fica mais bonito!

Boas trades e divirtam-se.
Cem
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Cimpor TR 20080408A.png
Cimpor
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Re: Re

por arnie » 8/4/2008 19:18

Cem pt Escreveu:Quico e Arnie:
Eh pá, vocês deixam-me corado com tantos elogios!
Tentei apenas transmitir parte da minha experiência pessoal nestes temas fascinantes dos mercados, porque de facto fico completamente "passado" quando me embrenho em questões de trading, só tenho pena não ter descoberto que esta era verdadeiramente a minha obsessão quando tirei um curso de Engenharia, nessa altura nem sabia o que eram os mercados, independentemente de gostar daquilo que faço em termos profissionais.
Curiosamente já vi que falei com o Quico mas não fixei quem era, também estava curioso de o conhecer, e quanto ao Arnie, meu rapaz, desta feita marquei-te falta, a tua ausência sentiu-se para dares aquela tua visão pessoal que nunca deixo de saboraear e aprender em todas as análises que fazes aos States.
Quanto às dúvidas manifestadas o Quico já deu e muito bem a resposta:
+1 = longo;
+2 = reforçar longos, são posições em que o sistema procura detectar lows favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece +2 e na véspera estava +1, significa voltar a reforçar longos de preferência.
Passar de +2 para +1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de +2, mas se quiserem reduzir novamente para +1, também está ok.
-1 = curto;
-2 = reforçar curtos, são posições em que o sistema procura detectar highs favoráveis de curto prazo para reforço das posições detidas; ou seja, cada vez que aparece -2 e na véspera estava -1, significa voltar a reforçar curtos de preferência.
Passar de -2 para -1 = o que aconselho é não ligar, manter posição de -2, mas se quiserem reduzir novamente para -1, também está ok.
Em resumo, trata-se de um sistema de trading misturado com um pequeno conceito de piramidagem em money management, uma vez que os reforços de posições são executados muito próximos de pontos de viragem do mercado numa altura em que o sinal da posição está quase a transitar de positivo a negativo ou vice-versa.

Abraços.
Cem


Oi Cem,

Quanto ao almoço, em 3 faltei ao 4º :P
A média é largamente positiva :wink:
Para o ano há mais, isto se os administradores não receberem para aí uma proposta milionária para venderem o caldeirão :mrgreen:

Agora com a piramidagem é que me lixaste os testes :|
Vamos ver se eu consigo contornar a coisa.

Outra coisa, qual o sinal de fecho das posições longas e curtas? Se estiver longo, caso o indicador passe a -1 fecha-se os longos e caso o indicador estiver curto e passe a +1 fechasse os curtos?
Nesta situação então so se abririam longos caso passasse a +2 e curtos a -2?

um abraço,
arnie
Bons negocios,
arnie
 
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Re

por Cem pt » 8/4/2008 19:30

Arnie:
É assim:
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a zero, fechas todas as posições longas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a zero, fechas todas as posições curtas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a negativo, fechas todas as posições longas expostas e passas a curto.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a positivo, fechas todas as posições curtas expostas e passas a longo.
Acho que mais simples não poderia ser.
Para o teu teste, se quiseres sugiro que substituas nos comandos do indicador "Tromba Rija" o seguinte, para não utilizares reforços de posição:
- Onde se encontra +2, coloca +1.
- Onde se encontra -2, coloca -1.
Dessa forma simplificas o comportamento do "Tromba Rija", para facilitar os testes, só podendo nesse caso assumir valores de -1 (curto) , 0 (neutro) e +1 (longo).
Depois manda-me para cá os resultados para certificar se o sistema vale alguma coisa de jeito!
Abraço,
Cem
 
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Erro no Expert Advisor...

por msoares36 » 8/4/2008 19:38

Antes demais agradeço a disponibilidade de partilha desta enorme informação relevante :wink:
Cada vez sinto mais a divida de gratidão para com todo este caldeirão :oops:
Obrigado a todos e neste particular ao amigo Cem.
Soares
Anexos
Tomba Rija - ERRO.jpg
não consigo sair daqui...
Alguém pode dar uma ajudaa ver se consigo avançar...
Obrigado
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Re: Re

por nunofaustino » 8/4/2008 20:13

Cem pt Escreveu:Arnie:
É assim:
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a zero, fechas todas as posições longas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a zero, fechas todas as posições curtas expostas e passas a neutro.
- Se o "Tromba Rija" estiver positivo e passar a negativo, fechas todas as posições longas expostas e passas a curto.
- Se o "Tromba Rija" estiver negativo e passar a positivo, fechas todas as posições curtas expostas e passas a longo.
Acho que mais simples não poderia ser.
Para o teu teste, se quiseres sugiro que substituas nos comandos do indicador "Tromba Rija" o seguinte, para não utilizares reforços de posição:
- Onde se encontra +2, coloca +1.
- Onde se encontra -2, coloca -1.
Dessa forma simplificas o comportamento do "Tromba Rija", para facilitar os testes, só podendo nesse caso assumir valores de -1 (curto) , 0 (neutro) e +1 (longo).
Depois manda-me para cá os resultados para certificar se o sistema vale alguma coisa de jeito!
Abraço,
Cem


Já agora, pode-se fazer um segundo teste (da parte da piramidagem) em que só compra se passar de +1 para +2 (fechando qdo passa de +2 para +1) e só vende se passar de -1 para -2.

Como é uma piramidagem simples (em que só se passa de 1 unidade para 2, não podendo passar a acumular 3, 4, ... unidades) penso que o resultado final será a soma dos dois testes.

Ainda n tive oportunidade para testar este conjunto de indicadores, mas como é totalmente diferente dos indicadores que eu utilizo (nunca me lembrei de escrever Mov(c,15,VOL), por exemplo) já está na lista "a fazer".

Um abr e obrigado
Nuno
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
 
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Re: Erro no Expert Advisor...

por Paionense » 8/4/2008 20:20

msoares36 Escreveu:Antes demais agradeço a disponibilidade de partilha desta enorme informação relevante :wink:
Cada vez sinto mais a divida de gratidão para com todo este caldeirão :oops:
Obrigado a todos e neste particular ao amigo Cem.
Soares


Penso que deves ter mais do que um indicador com o nome LSR. O melhor é apagares os que tiveres e voltares a fazer outro correctamente.

Já agora, nunca tinha usado o MS. Instalei-o há pouco tempo, construi os indicadores e o EA sem dificuldade.

Só tenho um "pequeno problema". Não tenho cotações. Alguem me pode ajudar nisto para ver a eficácia do tromba rija?

Abraço
JP
 
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Re: Re

por luis.gomes » 8/4/2008 20:33

Cem pt Escreveu:Amigo Luís:

Vamos lá então colocar um "Expert" de jeito do sistema de trading "Tromba Rija", para quem quiser replicar as condições do gráfico abaixo da Cimpor como exemplo a seguir.



Caro Cem... estou "cem" palavras! :mrgreen:
Acho que em todo este tempo que visito regularmente o Caldeirão foi simplesmente a explicação mais bem elaborada que já vi até hoje!

O meu sincero obrigado pela sua dedicação à minha pergunta!

Como expert advisor costumo usar regularmente o Rex Takasugi que algumas vezes não funciona muito bem, mas já deu para perceber há muito tempo que não existe nenhum sistema de trading perfeito!

Irei experimentar o seu sistema e em breve darei novidades.

Cumprimentos... e mais uma vez Obrigado!

LG
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por DCGOMES » 8/4/2008 21:14

Obrigado pela partilha do saber e "investigação".
"Na vida nada é garantido, apenas podemos cotrolar a nossa conduta, não a dos outros."
 
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