Carteira experimental em forex do Bakano
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Bakano,
Porque é que não experimentas fazer a tua carteira numa demo?, abrires conta demo numa corretora de forex e fazeres aí os trades.
Ficas com uma noção muito melhor do que seria esta carteira no mundo real. E nós também
Abraço e boa sorte com a experiência.
Porque é que não experimentas fazer a tua carteira numa demo?, abrires conta demo numa corretora de forex e fazeres aí os trades.
Ficas com uma noção muito melhor do que seria esta carteira no mundo real. E nós também
Abraço e boa sorte com a experiência.
There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.
William Bernstein
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Análise semanal à evolução da carteira (30/10/2010)
Semana 2:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que fizeram parte da carteira para a semana que terminou, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado semanal positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), 2 obtiveram um resultado semanal positivo.
Analisados os resultados verifica-se que o grande factor que motivou a desvalorização da carteira foi o facto de o GBP, ter demonstrado uma grande força, contrariamente ao que se expectava, já que no inicio de semana foram divulgados dados que fortaleceram esta moeda
Actualizada a tabela que anexo, e tendo por base os valores do fecho semanal de cada par, verificamos que o resultado total semanal, apresenta uma desvalorização de 1,80 %, correspondendo a -180 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização semanal: -180 Euros (-1,80 %)
Valor actual da carteira: 10.744,48 Euros
Rendibilidade anual expectável: 19.356 Euros (193,36 %)
Durante o fim de semana definirei uma nova carteira para a próxima semana.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais:
Semana 2:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que fizeram parte da carteira para a semana que terminou, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado semanal positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), 2 obtiveram um resultado semanal positivo.
Analisados os resultados verifica-se que o grande factor que motivou a desvalorização da carteira foi o facto de o GBP, ter demonstrado uma grande força, contrariamente ao que se expectava, já que no inicio de semana foram divulgados dados que fortaleceram esta moeda
Actualizada a tabela que anexo, e tendo por base os valores do fecho semanal de cada par, verificamos que o resultado total semanal, apresenta uma desvalorização de 1,80 %, correspondendo a -180 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização semanal: -180 Euros (-1,80 %)
Valor actual da carteira: 10.744,48 Euros
Rendibilidade anual expectável: 19.356 Euros (193,36 %)
Durante o fim de semana definirei uma nova carteira para a próxima semana.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais:
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Análise diária à evolução da carteira (26/10/2010)
Semana 2:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obteve um resultado diário positivo.
Actualizada as tabelas, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,41 %, correspondendo a 441 Euros. Este resultado negativo diário deveu-se essencialmente à grande valorização do GBP, depois de terem sido publicados dados importantes favoráveis a esta moeda.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -441 Euros (-4,41 %)
Valorização semanal: -227 Euros (-2,27 %)
Valor actual da carteira: 10.698 Euros (6,98 %)
Rendibilidade semanal expectável: -567,50 Euros (-5,67 %)
Rendibilidade anual expectável: 30.247 Euros (302,47 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados diários e semanais:
Semana 2:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obteve um resultado diário positivo.
Actualizada as tabelas, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,41 %, correspondendo a 441 Euros. Este resultado negativo diário deveu-se essencialmente à grande valorização do GBP, depois de terem sido publicados dados importantes favoráveis a esta moeda.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -441 Euros (-4,41 %)
Valorização semanal: -227 Euros (-2,27 %)
Valor actual da carteira: 10.698 Euros (6,98 %)
Rendibilidade semanal expectável: -567,50 Euros (-5,67 %)
Rendibilidade anual expectável: 30.247 Euros (302,47 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados diários e semanais:
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Análise diária à evolução da carteira (25/10/2010)
Semana 2:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), todos obtiveram um resultado diário positivo.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 2,13 %, correspondendo a 213 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 213 Euros (2,13 %)
Valorização semanal: 213 Euros (2,13 %)
Valor actual da carteira: 1.137 Euros (11,37 %)
Rendibilidade semanal expectável: 1.065 Euros (10,65 %)
Rendibilidade anual expectável: 49.270 Euros (492,70 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados diários:
Semana 2:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), todos obtiveram um resultado diário positivo.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 21 horas GMT, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 2,13 %, correspondendo a 213 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 213 Euros (2,13 %)
Valorização semanal: 213 Euros (2,13 %)
Valor actual da carteira: 1.137 Euros (11,37 %)
Rendibilidade semanal expectável: 1.065 Euros (10,65 %)
Rendibilidade anual expectável: 49.270 Euros (492,70 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados diários:
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O meu conceito de Actuação no mercado de forex
Quando procuramos ideias de investimento em forex, e procuramos obter estratégias de actuação no mercado, quer em blogs, publicações ou fóruns, sempre constatamos que está subjacente nas análises que encontramos ou na definição de sistemas de trading, conceitos de análise individual de um determinado par de moedas.
Verificamos ainda que 99% dos trades que se analisam, correspondem a trades de pequena duração, essencialmente negócios intraday.
Este é um modo de negociação que interessa a todos os brokers de forex.
Quantos mais negócios, entradas e saídas de trades, mais os Brokers ganham. Pois, estes sempre ganham o valor de spread, seja o negócio lucrativo para o cliente ou não.
Por tal motivo se incentiva tanto os negócios de curta duração.
Por tal motivo vemos essencialmente divulgadas ideias de daytrade.
Já pararam um pouco e analisaram quanto pagam em spreads num mês?
E num ano? Se fizerem contas se calhar chegam a conclusões bem interessantes.
Mesmo que mantenham uma metodologia que permita obter de um modo consistente resultados positivos, seria bom comparar os ganhos pessoais, com os ganhos do broker relativos à vossa negociação. Se calhar ficam chocados.
Por todos estes motivos, optei por negociar forex através de uma estratégia que não represente um grande custo em spreads. Considero-me um trader de posição, mantendo um portfolio de pares de moedas, criando uma estratégia de arbitragem.
Considero uma estratégia de arbitragem, porque negoceio 6 moedas, usd, aud, eur, jpy, gbp, chf., e sempre em cada portfolio criado, cada uma destas moedas está representada em 3 pares distintos.
Se por exemplo o FED intervir com a sua politica monetária no dólar, originando um sinal contrário ao portfolio que mantenho, bastará fechar os 3 pares de moedas em que usd está representado. Ou até posso inverter o sentido destes 3 pares.
Isto significa que mantenho uma estratégia de posição no mercado sem stress, acompanhando toda a agenda de acontecimentos que possam influenciar negativamente a posição de determinados pares de moeda que mantenho no portfolio.
Devo referir que hoje em dia também negoceio em intraday, mas apenas com entradas em cada par no sentido definido no portfolio, tentando aproveitar, fraquezas que considero pontuais e temporárias nesse par.
Claro que aqui defini um portfolio para manter em cada semana, mas, poderei a meio de cada semana redefinir o portfolio, mas, apenas tendo por base intervenções dos bancos centrais representativos de cada moeda, ou com a divulgação de dados consistentes que me permitam identificar uma mudança de rumo.
Quando procuramos ideias de investimento em forex, e procuramos obter estratégias de actuação no mercado, quer em blogs, publicações ou fóruns, sempre constatamos que está subjacente nas análises que encontramos ou na definição de sistemas de trading, conceitos de análise individual de um determinado par de moedas.
Verificamos ainda que 99% dos trades que se analisam, correspondem a trades de pequena duração, essencialmente negócios intraday.
Este é um modo de negociação que interessa a todos os brokers de forex.
Quantos mais negócios, entradas e saídas de trades, mais os Brokers ganham. Pois, estes sempre ganham o valor de spread, seja o negócio lucrativo para o cliente ou não.
Por tal motivo se incentiva tanto os negócios de curta duração.
Por tal motivo vemos essencialmente divulgadas ideias de daytrade.
Já pararam um pouco e analisaram quanto pagam em spreads num mês?
E num ano? Se fizerem contas se calhar chegam a conclusões bem interessantes.
Mesmo que mantenham uma metodologia que permita obter de um modo consistente resultados positivos, seria bom comparar os ganhos pessoais, com os ganhos do broker relativos à vossa negociação. Se calhar ficam chocados.
Por todos estes motivos, optei por negociar forex através de uma estratégia que não represente um grande custo em spreads. Considero-me um trader de posição, mantendo um portfolio de pares de moedas, criando uma estratégia de arbitragem.
Considero uma estratégia de arbitragem, porque negoceio 6 moedas, usd, aud, eur, jpy, gbp, chf., e sempre em cada portfolio criado, cada uma destas moedas está representada em 3 pares distintos.
Se por exemplo o FED intervir com a sua politica monetária no dólar, originando um sinal contrário ao portfolio que mantenho, bastará fechar os 3 pares de moedas em que usd está representado. Ou até posso inverter o sentido destes 3 pares.
Isto significa que mantenho uma estratégia de posição no mercado sem stress, acompanhando toda a agenda de acontecimentos que possam influenciar negativamente a posição de determinados pares de moeda que mantenho no portfolio.
Devo referir que hoje em dia também negoceio em intraday, mas apenas com entradas em cada par no sentido definido no portfolio, tentando aproveitar, fraquezas que considero pontuais e temporárias nesse par.
Claro que aqui defini um portfolio para manter em cada semana, mas, poderei a meio de cada semana redefinir o portfolio, mas, apenas tendo por base intervenções dos bancos centrais representativos de cada moeda, ou com a divulgação de dados consistentes que me permitam identificar uma mudança de rumo.
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Portfolio de forex para a semana de 24/10/2010-29/10/2010
Tendo por base o estudo das moedas que analiso individualmente, eur, usd, aud, gbp, chf e jpy, verifico que as moedas que se encontram fortes são as mesmas da semana passada, pelo que as mais fracas mantêm-se.
De todo o modo a hierarquia entre elas alterou-se.
Assim para a próxima semana teremos:
Moedas fortes:
1º JPY
2º EUR
3º AUD
Moedas fracas:
1º GBP
2º USD
3º CHF
Assim, manteremos o mesmo portfolio de pares de moedas que mantivemos toda a semana passada.
Fica então o quadro que analisaremos diariamente durante a próxima semana, com as cotações do final do dia 22/10/2010.
Continuação de bom fim de semana.
De todo o modo a hierarquia entre elas alterou-se.
Assim para a próxima semana teremos:
Moedas fortes:
1º JPY
2º EUR
3º AUD
Moedas fracas:
1º GBP
2º USD
3º CHF
Assim, manteremos o mesmo portfolio de pares de moedas que mantivemos toda a semana passada.
Fica então o quadro que analisaremos diariamente durante a próxima semana, com as cotações do final do dia 22/10/2010.
Continuação de bom fim de semana.
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Análise semanal ao comportamento da carteira
Alguns comentários rápidos ao comportamento desta carteira de forex durante a semana que terminou:
1 - Apenas os pares aud/usd e eur/usd, tiveram resultados negativos, mas muito pouco expressivos.
2 - Verifica-se que o usd deixou de ter a fraquesa que vinha tendo nas semanas anteriores. Mesmo para o jpy, que continua como moeda mais forte, perdeu apenas 0,1 %.
3 - O gbp demonstrou muita fraqueza e deverá ser para continuar. A fraqueza desta moeda foi um grande contributo para os resultados positivos contribuiu esta semana com 489 Euros, 4,89 % nos 3 pares em que se encontra representado.
4 - O chf demonstrou também uma grande franqueza, contribuiu com 488 Euros, 4,88 % nos 3 pares em que está representado.
Como conclusão e como é fácil de analisar o resultado positivo de 9,25 % desta semana deveu-se à fraqueza do gbp e chf, já que as outras 4 moedas se equivaleram entre elas. Ou seja imaginemos que todas se tinham comportado como definimos no inicio de semana....
Durante o dia de amanhã colocarei aqui os rearranjos (se houver) na carteira que mantemos de pares de forex. Parece-me que irá haver mudança na hierarquia das moedas, mas não sei se tal motivará a a passagem de alguma delas de MOEDA FORTE para MOEDA FRACA ou vice-versa. só com análise tirarei estas duvidas.
Continuação de bom fim de semana.
1 - Apenas os pares aud/usd e eur/usd, tiveram resultados negativos, mas muito pouco expressivos.
2 - Verifica-se que o usd deixou de ter a fraquesa que vinha tendo nas semanas anteriores. Mesmo para o jpy, que continua como moeda mais forte, perdeu apenas 0,1 %.
3 - O gbp demonstrou muita fraqueza e deverá ser para continuar. A fraqueza desta moeda foi um grande contributo para os resultados positivos contribuiu esta semana com 489 Euros, 4,89 % nos 3 pares em que se encontra representado.
4 - O chf demonstrou também uma grande franqueza, contribuiu com 488 Euros, 4,88 % nos 3 pares em que está representado.
Como conclusão e como é fácil de analisar o resultado positivo de 9,25 % desta semana deveu-se à fraqueza do gbp e chf, já que as outras 4 moedas se equivaleram entre elas. Ou seja imaginemos que todas se tinham comportado como definimos no inicio de semana....
Durante o dia de amanhã colocarei aqui os rearranjos (se houver) na carteira que mantemos de pares de forex. Parece-me que irá haver mudança na hierarquia das moedas, mas não sei se tal motivará a a passagem de alguma delas de MOEDA FORTE para MOEDA FRACA ou vice-versa. só com análise tirarei estas duvidas.
Continuação de bom fim de semana.
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Análise diária à evolução da carteira (22/10/2010)
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), todos produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obtiveram um resultado diário negayivo, o usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 5,27 %, correspondendo a 527 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 527 Euros (5,27 %)
Valorização semanal: 925 Euros (9,25 %)
Valor actual da carteira: 10.925 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 925 Euros (9,25 %)
Rendibilidade anual expectável: 48100 Euros (481,00 %)
Durante o fim de semana definirei quais os pares que se manterão para a próxima semana e quais serão substituidos.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), todos produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 1 obtiveram um resultado diário negayivo, o usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 5,27 %, correspondendo a 527 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 527 Euros (5,27 %)
Valorização semanal: 925 Euros (9,25 %)
Valor actual da carteira: 10.925 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 925 Euros (9,25 %)
Rendibilidade anual expectável: 48100 Euros (481,00 %)
Durante o fim de semana definirei quais os pares que se manterão para a próxima semana e quais serão substituidos.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
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Fazendo uma actualização da carteira de forex à hora de inicio dos mercados americanos (14h30 min), verifico que está para já a produzir resultados diários positivos 3,39 %.
Da análise dos 4 primeiros dias da semana, em 3 deles acentuou até final do dia, o sentido que mantinha por esta hora
Vejamos se hoje volta a acumular do lado positivo até às 22h00min...
Bons trades
Da análise dos 4 primeiros dias da semana, em 3 deles acentuou até final do dia, o sentido que mantinha por esta hora
Vejamos se hoje volta a acumular do lado positivo até às 22h00min...
Bons trades
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Análise diária à evolução da carteira (21/10/2010)
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo..
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 0,02 %, correspondendo a 2 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -2 Euros (-0,020 %)
Valorização semanal: 399 Euros (3,99 %)
Valor actual da carteira: 10.399 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 499 Euros (4,99 %)
Rendibilidade anual expectável: 25935 Euros (259,35 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
Nos pares negociados do lado longo (5), só 2 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo..
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 0,02 %, correspondendo a 2 Euros.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -2 Euros (-0,020 %)
Valorização semanal: 399 Euros (3,99 %)
Valor actual da carteira: 10.399 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 499 Euros (4,99 %)
Rendibilidade anual expectável: 25935 Euros (259,35 %)
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
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Fazendo uma actualização da carteira de forex à hora de inicio dos mercados americanos (14h30 min), verifico que está para já a produzir rwesultados diários positivos 2,34 %.
Da análise dos 3 primeiros dias da semana, sempre se confirmou entre o inicio do mercado americano e o fecho diário de forex, pelas 22 horas, uma continução da tendência, que mantinha à 14h30min.
Na segunda passoau de cerca de 0,4 % de ganhos para 2,0%, na terça acentuou a queda de 3,00%, para os 4,77 %, e ontem acentuou a subida de 3,**% para 6,79 %.
Vejamos se hoje volta a acumular do lado positivo até às 22h00min...
Bons trades
Da análise dos 3 primeiros dias da semana, sempre se confirmou entre o inicio do mercado americano e o fecho diário de forex, pelas 22 horas, uma continução da tendência, que mantinha à 14h30min.
Na segunda passoau de cerca de 0,4 % de ganhos para 2,0%, na terça acentuou a queda de 3,00%, para os 4,77 %, e ontem acentuou a subida de 3,**% para 6,79 %.
Vejamos se hoje volta a acumular do lado positivo até às 22h00min...
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Análise diária à evolução da carteira (20/10/2010)
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), os 5 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo, usd/jpy e gbp/aud.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 6,80 %, correspondendo a 680 Euros,
A partir deste momento deixarei de colocar a definição de stop loss, já que o intuito é de facto avaliar o principio base da estratégia., já que a margem de risco terá de ser definida individualmente. Eu prefiro dar margem alargada para os preços se movimentarem.
Numa ligeira análise ao dia verifico que os factores que provocaram tamanha valorização foram o usd muito fraco (deveria estar fraco), eur forte (deveria estar forte) e aud forte (deveria estar forte). Do lado negativo esteve a fraqueza do jpy (deveria estar forte), embora relativa já que ganhou para o usd.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 680 Euros (6,80 %)
Valorização semanal: 401 Euros (4,01 %)
Valor actual da carteira: 10.401 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 668 Euros (6,68 %)
Rendibilidade anual expectável: 34753 Euros (347,53 %)
Tenho estado a analisar pontos fracos e pontos fortes desta carteira, com o objectivo de ir melhorando as opções que têm por base a sua composição. Estou a analisar um método que introduz algumas alterações ao modo de negociar esta carteira, transformando-se num plano B, e para já daria excelentes resultados. Nos 3 dias desta semana teria originado sempre ganhos. Claro que o universo é curto para analisar este tipo de carteira ou qualquer método. Mas o objectivo é manter sempre uma arbitragem entre moedas. Desde à algum tempo que considero que negociar individualmente cada par é muito mais difícil. Imaginemos negociar o EUR/USD e determinarmos uma entrada longa por julgar que o Euro está mais forte que o Dólar. Podemos apanhar uma fraqueza pontual, que nos consome o STOP, mas se investirmos numa perspectiva mais alargada teremos resultados muito mais seguros. É que o Euro até pode estar forte, mas por algum motivo o Dolar pode estar ainda mais forte num determinado periodo, pelo que limitamos o risco, ao manter o Euro forte em relação a outras moedas se o relacionarmos com elas. O plano B será introduzido durante o fim de semana, quando tiver mais tempo, e com dados totais desta semana.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados, seguida da tabela com os resultados diários:
diário 20/10/2010
Par L/C Close 19/10 Stop Close 20/10 Result (€)
aud/usd longo 0,96865 0,95896 0,98688 188,20 €
aud/chf longo 0,94134 0,93193 0,94934 84,99 €
eur/chf longo 1,33388 1,32054 1,34305 68,75 €
eur/usd longo 1,37266 1,35893 1,3964 172,95 €
eur/gbp longo 0,87402 0,86528 0,88103 80,20 €
gbp/aud curto 1,62142 1,63763 1,60557 97,75 €
chf/jpy curto 83,947 84,78647 84,312 -43,48 €
gbp/jpy curto 128,111 129,39211 128,515 -31,54 €
usd/jpy curto 81,593 82,40893 81,088 61,89 €
total 679,72 €
Semanal
Par L/C Fecho 15/10 Stop Fec 19/10 Result (€)
aud/usd longo 0,9878 0,97792 0,98688 -9,31 €
aud/chf longo 0,9476 0,93812 0,94934 18,36 €
eur/chf longo 1,3402 1,32680 1,34305 21,27 €
eur/usd longo 1,3969 1,38293 1,3964 -3,58 €
eur/gbp longo 0,8737 0,86496 0,88103 83,90 €
gbp/aud curto 1,6142 1,63034 1,60557 53,46 €
chf/jpy curto 84,86 85,70860 84,312 64,58 €
gbp/jpy curto 130,18 131,48180 128,515 127,90 €
usd/jpy curto 81,45 82,26450 81,088 44,44 €
total 401,01 €
Nos pares negociados do lado longo (5), os 5 produziram resultado diário positivo.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo, usd/jpy e gbp/aud.
Actualizada a tabela que anexo em ficheiro, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 6,80 %, correspondendo a 680 Euros,
A partir deste momento deixarei de colocar a definição de stop loss, já que o intuito é de facto avaliar o principio base da estratégia., já que a margem de risco terá de ser definida individualmente. Eu prefiro dar margem alargada para os preços se movimentarem.
Numa ligeira análise ao dia verifico que os factores que provocaram tamanha valorização foram o usd muito fraco (deveria estar fraco), eur forte (deveria estar forte) e aud forte (deveria estar forte). Do lado negativo esteve a fraqueza do jpy (deveria estar forte), embora relativa já que ganhou para o usd.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 680 Euros (6,80 %)
Valorização semanal: 401 Euros (4,01 %)
Valor actual da carteira: 10.401 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 668 Euros (6,68 %)
Rendibilidade anual expectável: 34753 Euros (347,53 %)
Tenho estado a analisar pontos fracos e pontos fortes desta carteira, com o objectivo de ir melhorando as opções que têm por base a sua composição. Estou a analisar um método que introduz algumas alterações ao modo de negociar esta carteira, transformando-se num plano B, e para já daria excelentes resultados. Nos 3 dias desta semana teria originado sempre ganhos. Claro que o universo é curto para analisar este tipo de carteira ou qualquer método. Mas o objectivo é manter sempre uma arbitragem entre moedas. Desde à algum tempo que considero que negociar individualmente cada par é muito mais difícil. Imaginemos negociar o EUR/USD e determinarmos uma entrada longa por julgar que o Euro está mais forte que o Dólar. Podemos apanhar uma fraqueza pontual, que nos consome o STOP, mas se investirmos numa perspectiva mais alargada teremos resultados muito mais seguros. É que o Euro até pode estar forte, mas por algum motivo o Dolar pode estar ainda mais forte num determinado periodo, pelo que limitamos o risco, ao manter o Euro forte em relação a outras moedas se o relacionarmos com elas. O plano B será introduzido durante o fim de semana, quando tiver mais tempo, e com dados totais desta semana.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados, seguida da tabela com os resultados diários:
diário 20/10/2010
Par L/C Close 19/10 Stop Close 20/10 Result (€)
aud/usd longo 0,96865 0,95896 0,98688 188,20 €
aud/chf longo 0,94134 0,93193 0,94934 84,99 €
eur/chf longo 1,33388 1,32054 1,34305 68,75 €
eur/usd longo 1,37266 1,35893 1,3964 172,95 €
eur/gbp longo 0,87402 0,86528 0,88103 80,20 €
gbp/aud curto 1,62142 1,63763 1,60557 97,75 €
chf/jpy curto 83,947 84,78647 84,312 -43,48 €
gbp/jpy curto 128,111 129,39211 128,515 -31,54 €
usd/jpy curto 81,593 82,40893 81,088 61,89 €
total 679,72 €
Semanal
Par L/C Fecho 15/10 Stop Fec 19/10 Result (€)
aud/usd longo 0,9878 0,97792 0,98688 -9,31 €
aud/chf longo 0,9476 0,93812 0,94934 18,36 €
eur/chf longo 1,3402 1,32680 1,34305 21,27 €
eur/usd longo 1,3969 1,38293 1,3964 -3,58 €
eur/gbp longo 0,8737 0,86496 0,88103 83,90 €
gbp/aud curto 1,6142 1,63034 1,60557 53,46 €
chf/jpy curto 84,86 85,70860 84,312 64,58 €
gbp/jpy curto 130,18 131,48180 128,515 127,90 €
usd/jpy curto 81,45 82,26450 81,088 44,44 €
total 401,01 €
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Análise diária à evolução da carteira (19/10/2010)
Tendo por base a carteira de pares de moedas que constam da carteira, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), os 5 produziram resultado diário negativo,.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo, gbp/jpy e usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em baixo, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,77 %, correspondendo a 477 Euros,
Assim, vou manter o stop loss, tendo por base permitir a perca de 500 Euros face ao valor inicial da carteira, o que significa cerca de 5 %, do montante inicial.
Numa ligeira análise ao dia verifico que os factores que provocaram tamanha desvalorização foram o usd muito forte (deveria estar fraco), eur fraco (deveria estar forte) e aud fraco (deveria estar forte. Do lado positivo este a força do jpy, embora relativa já que perdeu para o usd.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -477 Euros (-4,77 %)
Valorização semanal: -273 Euros (-2,73 %)
Valor actual da carteira: 9.727 Euros
Rendibilidade semanal expectável: -682 Euros (-6,20 %)
Rendibilidade anual expectável: -35490 Euros (-354,90 %)
Tenho estado a analisar pontos fracos e pontos fortes desta carteira, pelo que o objectivo será ir melhorando as opções que têm por base a sua composição.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
Semanal
Par L/C Fecho 15/10 Stop 3ºª feira Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,9878 0,97792 0,96865 -193,87 € 0,966451
aud/chf longo 0,9476 0,93812 0,94134 -66,06 € 0,939203
eur/chf longo 1,3402 1,32680 1,33388 -47,16 € 1,330852
eur/usd longo 1,3969 1,38293 1,37266 -173,53 € 1,369544
eur/gbp longo 0,8737 0,86496 0,87402 3,66 € 0,872036
gbp/aud curto 1,6142 1,63034 1,62142 -44,73 € 1,625101
chf/jpy curto 84,86 85,70860 83,947 107,59 € 84,13756
gbp/jpy curto 130,18 131,48180 128,111 158,93 € 128,4018
usd/jpy curto 81,45 82,26450 81,593 -17,56 € 81,77822
total -272,71 €
diário
Par L/C Fecho 18/10 Stop Fec 19/10 Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,98889 0,97900 0,96865 -204,67 € 0,966451
aud/chf longo 0,94881 0,93932 0,94134 -78,73 € 0,939203
eur/chf longo 1,33701 1,32364 1,33388 -23,41 € 1,330852
eur/usd longo 1,39337 1,37944 1,37266 -148,63 € 1,369544
eur/gbp longo 0,87772 0,86894 0,87402 -42,15 € 0,872036
gbp/aud curto 1,60532 1,62137 1,62142 -100,29 € 1,625101
chf/jpy curto 84,706 85,55306 83,947 89,60 € 84,13756
gbp/jpy curto 129,023 130,31323 128,111 70,69 € 128,4018
usd/jpy curto 81,272 82,08472 81,593 -39,50 € 81,77822
total -477,10 €
Nos pares negociados do lado longo (5), os 5 produziram resultado diário negativo,.
Nos pares negociados do lado curto (4), só 2 obtiveram um resultado diário positivo, gbp/jpy e usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em baixo, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem aos valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma desvalorização de 4,77 %, correspondendo a 477 Euros,
Assim, vou manter o stop loss, tendo por base permitir a perca de 500 Euros face ao valor inicial da carteira, o que significa cerca de 5 %, do montante inicial.
Numa ligeira análise ao dia verifico que os factores que provocaram tamanha desvalorização foram o usd muito forte (deveria estar fraco), eur fraco (deveria estar forte) e aud fraco (deveria estar forte. Do lado positivo este a força do jpy, embora relativa já que perdeu para o usd.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: -477 Euros (-4,77 %)
Valorização semanal: -273 Euros (-2,73 %)
Valor actual da carteira: 9.727 Euros
Rendibilidade semanal expectável: -682 Euros (-6,20 %)
Rendibilidade anual expectável: -35490 Euros (-354,90 %)
Tenho estado a analisar pontos fracos e pontos fortes desta carteira, pelo que o objectivo será ir melhorando as opções que têm por base a sua composição.
Fica a tabela actualizada com os resultados acumulados semanais, seguida da tabela com os resultados diários:
Semanal
Par L/C Fecho 15/10 Stop 3ºª feira Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,9878 0,97792 0,96865 -193,87 € 0,966451
aud/chf longo 0,9476 0,93812 0,94134 -66,06 € 0,939203
eur/chf longo 1,3402 1,32680 1,33388 -47,16 € 1,330852
eur/usd longo 1,3969 1,38293 1,37266 -173,53 € 1,369544
eur/gbp longo 0,8737 0,86496 0,87402 3,66 € 0,872036
gbp/aud curto 1,6142 1,63034 1,62142 -44,73 € 1,625101
chf/jpy curto 84,86 85,70860 83,947 107,59 € 84,13756
gbp/jpy curto 130,18 131,48180 128,111 158,93 € 128,4018
usd/jpy curto 81,45 82,26450 81,593 -17,56 € 81,77822
total -272,71 €
diário
Par L/C Fecho 18/10 Stop Fec 19/10 Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,98889 0,97900 0,96865 -204,67 € 0,966451
aud/chf longo 0,94881 0,93932 0,94134 -78,73 € 0,939203
eur/chf longo 1,33701 1,32364 1,33388 -23,41 € 1,330852
eur/usd longo 1,39337 1,37944 1,37266 -148,63 € 1,369544
eur/gbp longo 0,87772 0,86894 0,87402 -42,15 € 0,872036
gbp/aud curto 1,60532 1,62137 1,62142 -100,29 € 1,625101
chf/jpy curto 84,706 85,55306 83,947 89,60 € 84,13756
gbp/jpy curto 129,023 130,31323 128,111 70,69 € 128,4018
usd/jpy curto 81,272 82,08472 81,593 -39,50 € 81,77822
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já agora complementando a definição da carteira, direi que para esta semana indeintiquei 3 moedas fortes, eur, jpy e aud, e três fracas gbp, usd e chf.
Combinando cada moeda forte com cada moeda fraca, obtenho 9 combinações. Assim se houver mais moedas a confiramar a tendência assumida, teremos lucros e o contrário também será verdade.
O objectivo futuro será adicionar mais 2 moedas, o que originará 16 combinações, mas para isso em vez de ter 15 combinações de moedas passarei a ter 28 combinações, o que dá muito mais trabalho para armazenar dados. Mas deste modo atingiria melhores desempenhos, já que ficaria menos dependente de de cada moeda corresponder à expectativa ou seja diminuiria o risco, teóricamente claro.
numa perspectiva de daytrading o que faço e não vou como é obvio fazer referência sempre que acontece é, se verificar pontualmente uma inversão de sentido de uma moeda, poderei entrar momentaneamente nos pares de moeda onde ela se encaixe em sentido contrário. Por exemplo quando saiem dados que motivem a alteração de rumo, embora estas alterações sejam momentaneas, em principio.
já agora, fazendo uma análise rápida para já hoje a carteira cresce 0,75 %, ou seja 75 Euros.
Bons trades
Combinando cada moeda forte com cada moeda fraca, obtenho 9 combinações. Assim se houver mais moedas a confiramar a tendência assumida, teremos lucros e o contrário também será verdade.
O objectivo futuro será adicionar mais 2 moedas, o que originará 16 combinações, mas para isso em vez de ter 15 combinações de moedas passarei a ter 28 combinações, o que dá muito mais trabalho para armazenar dados. Mas deste modo atingiria melhores desempenhos, já que ficaria menos dependente de de cada moeda corresponder à expectativa ou seja diminuiria o risco, teóricamente claro.
numa perspectiva de daytrading o que faço e não vou como é obvio fazer referência sempre que acontece é, se verificar pontualmente uma inversão de sentido de uma moeda, poderei entrar momentaneamente nos pares de moeda onde ela se encaixe em sentido contrário. Por exemplo quando saiem dados que motivem a alteração de rumo, embora estas alterações sejam momentaneas, em principio.
já agora, fazendo uma análise rápida para já hoje a carteira cresce 0,75 %, ou seja 75 Euros.
Bons trades
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migluso Escreveu:Boa sorte nesta experiência Bakano.
A tua carteira é formada com base em análise técnica, fundamental ou quantitativa?
Bons negócios!
Obrigao migluso.
A carteira é formada tendo por máxima, seguir a tendência. Já que, sendo uma carteira com um horizonte semanal, penso que seja a melhor forma.
Tendo por base este principio faço uma análise técnica, de modo a tentar definir bem quais as moedas que se encontram mais fortes, no momento da análise. Esta verifiação até poderá ser feita tão simplesmente através da verificação da força/fraquesa de cada moeda tendo por base os seus indices individuais.
Claro que também faço uma análise quantitativa para perceber melhor o escalonamento de cada moeda em relação a outra. Análise fundamental é que não, acredito que esta é retratada na análise técnica e quantitativa.
Tendo por base o que refiro, este tipo de carteira dará bons resultados em periodos de tendência definida, e dará maus reesultados em alturas de inversão de tendência, ficando flat, em momentos de iindecisão de sentido.
De todo o modo, o método engloba 6 moedas, eur, usd, gbp, jpy, chf e aud, que segundo verifiquei são as moedas mais comercializadas a nivel mundial.
Determino as moedas fortes e fracas, e faço combinações entre fortes e fracas. Assim, de modo a ter a carteira equilibrada, cada moeda entra em 3 pares dos 9 semanais.
tonirai Escreveu:Bakano escreveu:
Nota: se alguém me poder ajudar a definir uma imagem na folha de excel, para que o quadro fique apresentável agradecia. Estou desactualizado em termos informáticos.
Como assim, definir uma imagem? Referes-te a ter um quadro resumo tipo o da minha assinatura?
Se sim, usa o Google Docs - dá para partilhares a folha, ou só um separador, ou ainda só determinadas células.
Explora, porque é fácil descobrir como.
E podes dar direitos de edição da folha, ou não (como no meu caso, em que obviamente a folha não é acessível).
Eu também não conhecia as potencialidades, apenas as descobri quando procurei soluções para publicar meu resumo.
Podes importar uma folha existente no teu PC, embora algumas formatações ou fórmulas tenham de ser depois refeitas.
Obrigado pela explicação tonirai. Eu tenho os cálculos em folhas de excel, querendo apenas colocar aqui a imagem de um quadro com os resultados finais e não sei como fazer.
Por exemplo no meu blog uso o mesmo método que aqui para postar e o quadro fica bem nitido.
Aqui não...
Abraço e bons trades.
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Re: Análise diária à evolução da carteira (18/10/2010)
Bakano Escreveu:Nota: se alguém me poder ajudar a definir uma imagem na folha de excel, para que o quadro fique apresentável agradecia. Estou desactualizado em termos informáticos.
Como assim, definir uma imagem? Referes-te a ter um quadro resumo tipo o da minha assinatura?
Se sim, usa o Google Docs - dá para partilhares a folha, ou só um separador, ou ainda só determinadas células.
Explora, porque é fácil descobrir como.
E podes dar direitos de edição da folha, ou não (como no meu caso, em que obviamente a folha não é acessível).
Eu também não conhecia as potencialidades, apenas as descobri quando procurei soluções para publicar meu resumo.
Podes importar uma folha existente no teu PC, embora algumas formatações ou fórmulas tenham de ser depois refeitas.
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Boa sorte nesta experiência Bakano.
A tua carteira é formada com base em análise técnica, fundamental ou quantitativa?
Bons negócios!
A tua carteira é formada com base em análise técnica, fundamental ou quantitativa?
Bons negócios!
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Análise diária à evolução da carteira (18/10/2010)
Tendo por base a carteira de pares de moedas que ontem anunciei para esta semana, antes dos mercados abrirem, verificamos o seguinte:
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram um resultado diário positivo, foram eles aud/usd, aud/chf e eur/gbp, e dois resultados diários negativos, eur/chf e eur/sd.
Nos pares negociados do lado curto (4), todos eles obtiveram um resultado diário positivo, gbp/aud, chf/jpy, gbp/jpy e usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em baixo, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem ao valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 2,04 %, correspondendo a 204 Euros,
Assim, vou ajustar o stop loss, tendo por base permitir a perca de 700 Euros, face ao valor de carteira actual, o que significa cerca de 7 %. Assim reduzo o risco assumido no inicio da negociação desta carteira para 5% face ao valor inicial da carteira.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 204 Euros (2,04 %)
Valor actual da carteira: 10.204 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 1.020 Euros (10,20 %)
Rendibilidade anual expectável: 53.040 Euros (530,40 %)
Nota: se alguém me poder ajudar a definir uma imagem na folha de excel, para que o quadro fique apresentável agradecia. Estou desactualizado em termos informáticos.
Fica a tabela actualizada com os resultados de hoje:
(o valor de fecho do dia 15, no par eur/gbp, tinha uma gralha agora corrigida. É 0,8737 e não 0,8787)
Par L/C Fecho 15/10 Stop 2ª feira Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,9878 0,97792 0,98889 11,03 € 0,981968
aud/chf longo 0,9476 0,93812 0,94881 12,77 € 0,942168
eur/chf longo 1,3402 1,32680 1,33701 -23,80 € 1,327651
eur/usd longo 1,3969 1,38293 1,39337 -25,27 € 1,383616
eur/gbp longo 0,8737 0,86496 0,87772 46,01 € 0,871576
gbp/aud curto 1,6142 1,63034 1,60532 55,01 € 1,616557
chf/jpy curto 84,86 85,70860 84,706 18,15 € 85,29894
gbp/jpy curto 130,18 131,48180 129,023 88,88 € 129,9262
usd/jpy curto 81,45 82,26450 81,272 21,85 € 81,8409
total 204,63 €
Nos pares negociados do lado longo (5), 3 produziram um resultado diário positivo, foram eles aud/usd, aud/chf e eur/gbp, e dois resultados diários negativos, eur/chf e eur/sd.
Nos pares negociados do lado curto (4), todos eles obtiveram um resultado diário positivo, gbp/aud, chf/jpy, gbp/jpy e usd/jpy.
Actualizada a tabela que anexo em baixo, e tendo por base os valores do fecho diário de cada par, que correspondem ao valores das 22 horas, verificamos que o resultado total do dia, apresenta uma valorização de 2,04 %, correspondendo a 204 Euros,
Assim, vou ajustar o stop loss, tendo por base permitir a perca de 700 Euros, face ao valor de carteira actual, o que significa cerca de 7 %. Assim reduzo o risco assumido no inicio da negociação desta carteira para 5% face ao valor inicial da carteira.
Assim actualizando
Valor inicial da carteira: 10.000 Euros
Valorização diária: 204 Euros (2,04 %)
Valor actual da carteira: 10.204 Euros
Rendibilidade semanal expectável: 1.020 Euros (10,20 %)
Rendibilidade anual expectável: 53.040 Euros (530,40 %)
Nota: se alguém me poder ajudar a definir uma imagem na folha de excel, para que o quadro fique apresentável agradecia. Estou desactualizado em termos informáticos.
Fica a tabela actualizada com os resultados de hoje:
(o valor de fecho do dia 15, no par eur/gbp, tinha uma gralha agora corrigida. É 0,8737 e não 0,8787)
Par L/C Fecho 15/10 Stop 2ª feira Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,9878 0,97792 0,98889 11,03 € 0,981968
aud/chf longo 0,9476 0,93812 0,94881 12,77 € 0,942168
eur/chf longo 1,3402 1,32680 1,33701 -23,80 € 1,327651
eur/usd longo 1,3969 1,38293 1,39337 -25,27 € 1,383616
eur/gbp longo 0,8737 0,86496 0,87772 46,01 € 0,871576
gbp/aud curto 1,6142 1,63034 1,60532 55,01 € 1,616557
chf/jpy curto 84,86 85,70860 84,706 18,15 € 85,29894
gbp/jpy curto 130,18 131,48180 129,023 88,88 € 129,9262
usd/jpy curto 81,45 82,26450 81,272 21,85 € 81,8409
total 204,63 €
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Carteira experimental em forex do Bakano
Atendendo a que por aqui tenho visto falar-se bastante em carteira de títulos, sendo que nunca me apercebi de alguém fazer referência a carteira de pares de moedas, abri este tópico, para partilhar convosco um estudo que tenho desenvolvido nos últimos tempos, e que tem por inerente os seguintes objectivos:
1º - O estudo de cada moeda é feito apenas ao fim de semana, sendo nesta altura que se poderá assumir para a semana seguinte as moedas que sairão e entrarão para o portfolio., ou mesmo mudança de sentido dos pares, fazendo-se esse ajuste de carteira no inicio da nova semana, domingo pelas 21 horas, na abertura de mercado.
2º - O nivel de investimento em cada par, é feito assumindo que se abrirão o numero de contratos em cada par que assuma a equivalência de 100 euros, para 1% do valor de fecho da sexta feira anterior relativo a cada par respectivo. Por exemplo no par EUR/USD, sendo o valor 1,40, sendo 1 pips 1 dolar deverei de fazer a operação 1/1,40*1,40, ou seja no caso 1 contrato. Mais complicado se torna quando o valor do pip não entra directamente com a moeda Euro, tendo de haver uma correcção para atingir os pressupostos deste estudo.
Isto equivale a dizer que num determinado par sempre que estivermos a ganhar 1%, correspoderá a 100 Euros.
3º- Admitirei como perda total o valor de 900 Euros ( 9 pares, pelo que 900 euros corresponderão a uma desvalorização média da carteira de 9%, já que assumo ter um valor inicial na carteia de 10.000 Euros) no somatório de todos os pares, sendo que o valor stop de cada par irá sempre sendo corrigido tendo por base o valor global de todos os pares. Ou seja o facto de um par estar a descer mais de 1% não significará que fecho automaticamente o trade nesse par. Por contrapartida se atingir os 900 Euros, fecho todos os trades, podendo haver alguns que não esteja baixo de 1% do valor de entrada.
Assim para esta semana teremos do lado longo os pares aud/usd, aud/chf, eur/chf, eur/usd e eur/gbp.
Do lado curto os pares gbp/aud, chf/jpy, gbp)jpy e usd/jpy.
Fica um mapa para ir acompanhando durante a semana o desenvolvimento da estratégia.
Os preços identificados são os de fecho de sexta-feira passada. Depois poderão ser corrigidos para o preço de abertura de hoje, que na minha plataforma acontece pelas 21 horas.
Bom resto de fim de semana.
Par L/C Fecho 15/10 Stop 2ª feira Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,9878 0,97792
aud/chf longo 0,9476 0,93812
eur/chf longo 1,3402 1,32680
eur/usd longo 1,3969 1,38293
eur/gbp longo 0,8787 0,86991
gbp/aud curto 1,6142 1,63034
chf/jpy curto 84,86 85,70860
gbp/jpy curto 130,18 131,48180
usd/jpy curto 81,45 82,26450
1º - O estudo de cada moeda é feito apenas ao fim de semana, sendo nesta altura que se poderá assumir para a semana seguinte as moedas que sairão e entrarão para o portfolio., ou mesmo mudança de sentido dos pares, fazendo-se esse ajuste de carteira no inicio da nova semana, domingo pelas 21 horas, na abertura de mercado.
2º - O nivel de investimento em cada par, é feito assumindo que se abrirão o numero de contratos em cada par que assuma a equivalência de 100 euros, para 1% do valor de fecho da sexta feira anterior relativo a cada par respectivo. Por exemplo no par EUR/USD, sendo o valor 1,40, sendo 1 pips 1 dolar deverei de fazer a operação 1/1,40*1,40, ou seja no caso 1 contrato. Mais complicado se torna quando o valor do pip não entra directamente com a moeda Euro, tendo de haver uma correcção para atingir os pressupostos deste estudo.
Isto equivale a dizer que num determinado par sempre que estivermos a ganhar 1%, correspoderá a 100 Euros.
3º- Admitirei como perda total o valor de 900 Euros ( 9 pares, pelo que 900 euros corresponderão a uma desvalorização média da carteira de 9%, já que assumo ter um valor inicial na carteia de 10.000 Euros) no somatório de todos os pares, sendo que o valor stop de cada par irá sempre sendo corrigido tendo por base o valor global de todos os pares. Ou seja o facto de um par estar a descer mais de 1% não significará que fecho automaticamente o trade nesse par. Por contrapartida se atingir os 900 Euros, fecho todos os trades, podendo haver alguns que não esteja baixo de 1% do valor de entrada.
Assim para esta semana teremos do lado longo os pares aud/usd, aud/chf, eur/chf, eur/usd e eur/gbp.
Do lado curto os pares gbp/aud, chf/jpy, gbp)jpy e usd/jpy.
Fica um mapa para ir acompanhando durante a semana o desenvolvimento da estratégia.
Os preços identificados são os de fecho de sexta-feira passada. Depois poderão ser corrigidos para o preço de abertura de hoje, que na minha plataforma acontece pelas 21 horas.
Bom resto de fim de semana.
Par L/C Fecho 15/10 Stop 2ª feira Result (€) Stop cor.
aud/usd longo 0,9878 0,97792
aud/chf longo 0,9476 0,93812
eur/chf longo 1,3402 1,32680
eur/usd longo 1,3969 1,38293
eur/gbp longo 0,8787 0,86991
gbp/aud curto 1,6142 1,63034
chf/jpy curto 84,86 85,70860
gbp/jpy curto 130,18 131,48180
usd/jpy curto 81,45 82,26450
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