MEE: "Riscos à sustentabilidade da dívida portuguesa são significativos" a médio prazo

[salvadorveiga]

Caro Cem, que feito deste tao promissor sistema em q depositavas grande confiança?

Continuas a usa-lo nas tuas contas?

Tens q esclarecer aqui umas coisinhas sobretudo a nivel de money management ao je (ainda n li Ralph Vince, mas duvido que o money management q uso seja o fixo fraccional que falas... o meu e' tao basico, tambem ele fixo fraccional), quando houver oportunidade... como sempre, qualquer topico teu, e' impressionante a sabedoria com que auspicias aqui o pessoal do forum...

um grande abraço

[Vesuvio]

Cem é uma pena ainda não ter ouvido falar mais deste tópico desde o dia 14.

Tenho estado a ver se dizes alguma coisa da tua experiencia . Terminaste com ela

[Cem pt]

Depois de quase uma semana de sessões algo monótonas e sem que o Euro descole da metade pessimista do canal de trading horizontal em que estará eventualmente a evoluir entre os 1,23 aos 1,39, finalmente para hoje existe aqui uma pequena ordem de compra residual para o caso do par cotar na casa dos 1,22685 , certamente uma possibilidade muito remota de poder vir a acontecer.
A quantidade presentemente em risco só virá a aumentar para o lado curto do mercado se, no decorrer das sessões futuras, o Euro passar a cotar na zona optimista de curto prazo, ou seja, acima dos 1,31.
Até lá este mercado está bastante desinteressante.
Ficam os números actualizados no final da sessão de ontem:

- Posição de risco na sessão de 13/11/2008:
= Vendido em 19.233 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 2,78996
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 13/11/2008: -0,26453
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 13/11/2008: -0,13697
- Cotação do EURUSD no final do dia 13/11/2008: 1,2488
- Valor da carteira no final do dia 13/11/2008:
= (1,2503-1,2488) x (19.233+0) EUR + 34.744 USD = 34.773 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 19.083 EUR + (34.773-34.744) USD / 1,2488 USD/EUR = 19.106 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -4,47%
- Posição curta de risco a tomar em 14/11/2008:
= -0,26453 x 19.106 EUR x 2,78996 = 14.101 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 14/11/2008:
= -0,13697 x 19.106 EUR x 2,78996 = 7.301 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 14/11/2008:
= 19.233 EUR – 14.101 EUR = 5.132 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 14/11/2008:
= 19.233 EUR – 7.301 EUR = 11.932 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 5.132 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 14/11/2008:
= 1,22685 (símbolo representado pelo losango azul)


Cem

[Cem pt]

Na sessão de hoje o Euro volta de novo a embrenhar-se no interior da metade pessimista do canal lateral de trading e a volatilidade continua a subir.
Se tudo continuar assim dentro de poucas sessões o programa por certo voltará a anular a presente fase lateral por troca com a continuação de uma tendência descendente de curto prazo.
Entretanto pela 4ª sessão consecutiva o sistema de trading não gera na prática qualquer ordem de compra ou venda, mantendo a presente quantidade como sendo a mais estável nas presentes condições de mercado.

- Posição de risco na sessão de 6/11/2008:
= Vendido em 19.233 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 2,91441
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 6/11/2008: -0,30107
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 6/11/2008: -0,16309
- Cotação do EURUSD no final do dia 6/11/2008: 1,2740
- Valor da carteira no final do dia 6/11/2008:
= (1,2987-1,2740) x (19.233+0) EUR + 33.814 USD = 34.289 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 18.347 EUR + (34.289-33.814) USD / 1,2740 USD/EUR = 18.720 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -6,40%
- Posição curta de risco a tomar em 7/11/2008:
= -0,30107 x 18.720 EUR x 2,91441 = 16.426 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 7/11/2008:
= -0,16309 x 18.720 EUR x 2,91441 = 8.898 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 7/11/2008:
= 19.233 EUR – 16.426 EUR = 2.807 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 7/11/2008:
= 19.233 EUR – 8.898 EUR = 10.335 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 2.807 EUR < 5.000 EUR de mínimo permitido negociar)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 7/11/2008:
= Nenhuma


Cem

[Cem pt]

O EuroDollar continua a ser transaccionado abaixo do ponto médio de 1,31 do canal de trading eventual traçado no gráfico a amarelo, dando indicações que se encontra ainda na metade pessimista do referido canal.
A volatilidade por outro lado não dá mostras de querer amainar, podendo assim colocar cada vez mais em questão a validade de nos encontrarmos no presente num ciclo lateral de curto prazo.
Contudo, apesar da grande variabilidade diária hoje registada, o fecho foi quase neutral em relação a ontem.
Passando aos números:

- Posição de risco na sessão de 5/11/2008:
= Vendido em 19.233 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,00065
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 5/11/2008: -0,30713
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 5/11/2008: -0,17565
- Cotação do EURUSD no final do dia 5/11/2008: 1,2987
- Valor da carteira no final do dia 5/11/2008:
= (1,3001-1,2987) x (19.233+0) EUR + 33.787 USD = 33.814 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 18.326 EUR + (33.814-33.787) USD / 1,2987 USD/EUR = 18.347 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -8,27%
- Posição curta de risco a tomar em 6/11/2008:
= -0,30713 x 18.347 EUR x 3,00065 = 16.908 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 6/11/2008:
= -0,17565 x 18.347 EUR x 3,00065 = 9.670 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 6/11/2008:
= 19.233 EUR – 16.908 EUR = 2.325 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 6/11/2008:
= 19.233 EUR – 9.670 EUR = 9.563 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 2.325 EUR < 5.000 EUR de mínimo permitido negociar)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 6/11/2008:
= Nenhuma


Cem

[Cem pt]

Desta vez parece que o mercado começa a ter um aspecto de alguma lateralização técnica.
Tenho apenas de corrigir o ponto médio provisório do canal de trading horizontal: parece estar mais próximo dos 1,31 do que dos 1,29 que ontem sugeri.
Mesmo assim o programa terá ainda uma última palavra a dizer, pois só reconhecerá internamente o meio do canal quando a marca de -0,5 no indicador cor de laranja de cima “Briosa Plus” for ultrapassada, o que ainda não sucedeu até ao presente.
Nesta eventualidade parece que a volatilidade terá atingido um topo no final da sessão de ontem, uma vez que o indicador “Alavancagem padrão” (inverso da volatilidade) subiu hoje um valor ligeiro.

- Posição de risco na sessão de 4/11/2008:
= Vendido em 19.233 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,04864
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 4/11/2008: -0,30076
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 4/11/2008: -0,19609
- Cotação do EURUSD no final do dia 4/11/2008: 1,3001
- Valor da carteira no final do dia 4/11/2008:
= (1,2634-1,3001) x (19.233+0) EUR + 34.493 USD = 33.787 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 18.869 EUR + (33.787-34.493) USD / 1,3001 USD/EUR = 18.326 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -8,37%
- Posição curta de risco a tomar em 5/11/2008:
= -0,30076 x 18.326 EUR x 3,04864 = 16.803 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 5/11/2008:
= -0,19609 x 18.326 EUR x 3,04864 = 10.955 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 5/11/2008:
= 19.233 EUR – 16.803 EUR = 2.430 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 5/11/2008:
= 19.233 EUR – 10.955 EUR = 8.278 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 2.430 EUR < 5.000 EUR de mínimo permitido negociar)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 5/11/2008:
= Nenhuma


Cem

[Cem pt]

Amigo Vesúvio;
Thanks.
Vou tentar não defraudar a prazo quem quiser acompanhar este tópico, estou relativamente confiante que a 1 ano de distância do início desta experiência eu possa estar nesta carteira experimental com uma rentabilidade razoável, se tudo correr bem como espero!
Creio contudo que a parcela de risco deste conjunto é a parte mais rica de toda a fotografia.
Porquê? Porque misturo 3 princípios curiosos numa associação de um método quase inédito, a "piramidagem controlada", com o método "fixo fraccional" de money management proposto pelo Ralph Vince e ainda com o conceito da aplicação do inverso da volatilidade proposto pelo autor do famoso "Turtle System", o Richard Dennis.
Abraço.

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O programa continua a insistir que nos encontramos numa fase de lateralização iniciada há 2 sessões atrás, com o mercado a considerar que, a curto/médio prazo, o Euro estará a ser mais massacrado que o Dollar, a não ser que o par venha a encerrar na zona média do canal de trading lateral, actualmente situado perto do nível dos 1,29.
Na fase presente estaremos na área do ciclo sobrevendido, uma vez que ambos os indicadores “Briosa Plus” se encontram entre o valor 0 e 0,5.
Para ser mais preciso, o programa estará a considerar que nesta fase de lateralização o EuroDollar possa cotar no range entre os 1,23 aos 1,35 durante as próximas 2 a 3 semanas.
Entretanto:

- Ordem executada em 2008/11/03:
= Compra de 10.234 EUR a 1,2652 (+ 7 USD de Comissão)

- Posição de risco na sessão de 3/11/2008:
= Vendido em 19.233 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,00705
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 3/11/2008: -0,29160
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 3/11/2008: -0,24181
- Cotação do EURUSD no final do dia 3/11/2008: 1,2634
- Valor da carteira no final do dia 3/11/2008:
= (1,2737-1,2652) USD/EUR x 10.234 EUR +
(1,2737-1,2634) x (19.233+0) EUR + 34.215 USD – 7 USD = 34.493 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 18.649 EUR + (34.493-34.215) USD / 1,2634 USD/EUR = 18.869 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -5,66%
- Posição curta de risco a tomar em 4/11/2008:
= -0,29160 x 18.869 EUR x 3,00705 = 16.545 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 4/11/2008:
= -0,24181 x 18.869 EUR x 3,00705 = 13.720 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 4/11/2008:
= 19.233 EUR – 16.545 EUR = 2.688 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 4/11/2008:
= 19.233 EUR – 13.720 EUR = 5.513 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 2.688 EUR < 5.000 EUR de mínimo permitido negociar)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 4/11/2008:
= Nenhuma


Cem

[Vesuvio]

Cem

Sigo o caldeirão já á bastante tempo e somente estes dias dei com este tópico. Tens aqui um leitor atento a este tema (forex), e ao teu programa.

[Cem pt]

- Dwer, thanks pelo teu gráfico, assim vê-se melhor a extensão da vela em que o Euro tentou sair, sem êxito aparente, do colete de forças!
Abraço.

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Com o programa a insistir em que demos início a uma fase de lateralização de curto prazo, para 2ª feira temos nova redução da posição de risco prevista.
A volatilidade não dá entretanto sinal de ter parado por aqui, uma vez que o indicador de alavancagem continua a diminuir, o que coloca de certo modo em causa uma nova fase de incerteza a que o programa parece ter aderido.
Vamos a números:

- Posição de risco na sessão de 31/10/2008:
= Vendido em 29.467 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,05295
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 31/10/2008: -0,31512
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 31/10/2008: -0,33781
- Cotação do EURUSD no final do dia 31/10/2008: 1,2737
- Valor da carteira no final do dia 31/10/2008:
= (1,2956-1,2961) USD/EUR x 20.960 EUR +
(1,2956-1,2737) x (29.467+0) EUR + 33.587 USD – 7 USD = 34.215 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 18.156 EUR + (34.215-33.587) USD / 1,2737 USD/EUR = 18.649 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -6,76%
- Posição curta de risco a tomar em 3/11/2008:
= -0,31512 x 18.649 EUR x 3,05295 = 17.941 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 3/11/2008:
= -0,33781 x 18.649 EUR x 3,05295 = 19.233 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 3/11/2008:
= 29.467 EUR – 17.941 EUR = 11.526 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 3/11/2008:
= 29.467 EUR – 19.233 EUR = 10.234 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 10.234 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 3/11/2008:
= 1,2652


Cem

[Dwer]

O EURUSD bem tentou saír do colete de forças, aproveitando a baixa de taxas nos USA. Mas parece não ter conseguido.

[Cem pt]

O valor de 1,3315 que ontem indiquei como topo da resistência de curto prazo do EuroDollar acabou por funcionar durante a madrugada de hoje, visto que às 3H da manhã o par atingiu uma marca bastante próxima nos 1,3289 , vindo a recuar em seguida para níveis mais estáveis na zona central do canal descendente de curto prazo.
A sessão de hoje marca igualmente o fim do regime tendencial de curto prazo e o início de uma fase de lateralização, de acordo com o programa.
Para o efeito, se repararem nos indicadores verde (valor de compra para a sessão seguinte) e vermelho (valor de venda para a sessão seguinte) em baixo junto às cotações do EURUSD, existe neste final de sessão uma ordem ao mercado (indicadores iguais à cotação de fecho), pelo que vai ser em seguida executada ao melhor uma ordem de compra de alívio de parte significativa da posição curta actualmente em risco.
Conforme se pode constatar:

- Posição de risco na sessão de 30/10/2008:
= Vendido em 50.427 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,13273
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 30/10/2008: -0,37416
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 30/10/2008: -0,51807
- Cotação do EURUSD no final do dia 30/10/2008: 1,2956
- Valor da carteira no final do dia 30/10/2008:
= (1,2864-1,2956) USD/EUR x (50.427+0) EUR +
+ 34.051 USD = 33.587 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 18.514 EUR + (33.587-34.051) USD / 1,2956 USD/EUR = 18.156 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -9,22%
- Posição curta de risco a tomar em 31/10/2008:
= -0,37416 x 18.156 EUR x 3,13273 = 21.281 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 31/10/2008:
= -0,51807 x 18.156 EUR x 3,13273 = 29.467 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 31/10/2008:
= 50.427 EUR – 21.281 EUR = 29.146 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 31/10/2008:
= 50.427 EUR – 29.467 EUR = 20.960 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 20.960 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 31/10/2008:
= Ao mercado

- Ordem executada:
= Compra de 20.960 EUR a 1,2961 (+ 7 USD de Comissão)


Cem

[Cem pt]

Conforme pode ser constatado, a forte subida do Euro na sessão de hoje fez regressar o par à metade superior do canal de trading descendente de curto prazo.
O topo da resistência do EuroDollar nesta time-frame de curto prazo assenta no limite superior do referido canal descendente, sensivelmente a rondar os 1,3315. Acima deste valor poderá ser posta em causa a validade da tendência negativa de curto prazo.
Como consequência a rentabilidade da carteira levou um novo coice, estando agora na casa dos -7,43 %, uma perda de quase 5% numa única sessão.
A volatilidade, embora continue elevada, terá por outro lado estancado. Isto poderá fazer pressupor que a tendência de curto prazo descendente do Euro esteja brevemente a terminar, contrariando as posições de risco actualmente assumidas a favor do USDollar. Aguardemos!

- Posição de risco na sessão de 29/10/2008:
= Vendido em 50.427 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,15313
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 29/10/2008: -0,84906
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 29/10/2008: -0,84906
- Cotação do EURUSD no final do dia 29/10/2008: 1,2864
- Valor da carteira no final do dia 29/10/2008:
= (1,2665-1,2864) USD/EUR x (50.427+0) EUR +
+ 35.054 USD = 34.051 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 19.294 EUR + (34.051-35.054) USD / 1,2864 USD/EUR = 18.514 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -7,43%
- Posição curta de risco a tomar em 30/10/2008:
= -0,84906 x 18.514 EUR x 3,15313 = 49.566 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 30/10/2008:
= -0,84906 x 18.514 EUR x 3,15313 = 49.566 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 30/10/2008:
= 50.427 EUR – 49.566 EUR = 861 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 30/10/2008:
= 50.427 EUR – 49.566 EUR = 861 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 861 EUR < 5.000 EUR de mínimo permitido negociar)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 30/10/2008:
= Nenhuma


Cem

[Cem pt]

Só hoje perto das 19H foi executada a ordem de reforço ordenada pelo programa ao preço limite anunciado, passando a assumir uma alavancagem de risco com um coeficiente próximo de 2.
A tendência de curto prazo continua-se a manifestar e a volatilidade, que tem essencialmente atingido os activos accionistas, tem também vindo a aumentar no EURUSD, ao subir de quase 24 pontos, há precisamente 1 mês atrás, para os actuais 32 pontos, uma subida de quase 25% nesta área.
Quanto aos valores vendidos do Euro presentemente em risco:

- Ordem em 28/10/2008:
= Executada venda de 24.497 EUR a 1,2613 (+ 7 USD de Comissão)

- Posição de risco na sessão de 28/10/2008:
= Vendido em 50.427 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,14484
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 28/10/2008: -0,82469
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 28/10/2008: -0,82469
- Cotação do EURUSD no final do dia 28/10/2008: 1,2665
- Valor da carteira no final do dia 28/10/2008:
= (1,2572-1,2665) USD/EUR x (25.930+0) EUR +
(1,2613-1,2665) USD/EUR x 24.497 EUR – 7 USD +
+ 35.430 USD = 35.054 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 19.591 EUR + (35.054-35.430) USD / 1,2665 USD/EUR = 19.294 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -3,53%
- Posição curta de risco a tomar em 29/10/2008:
= -0,82469 x 19.294 EUR x 3,14484 = 50.039 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 29/10/2008:
= -0,82469 x 19.294 EUR x 3,14484 = 50.039 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 29/10/2008:
= 50.427 EUR – 50.039 EUR = 388 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 29/10/2008:
= 50.427 EUR – 50.039 EUR = 388 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 388 EUR < 5.000 EUR de mínimo permitido negociar)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 29/10/2008:
= Nenhuma


Cem

[Cem pt]

Hoje registou-se uma modificação no indicador “Briosa Plus” de longo prazo, conforme se pode verificar no gráfico semanal. Passou de neutro, conforme tinha sido assinalado a 21 de Outubro, para negativo.
Os indicadores posicionais de médio prazo, referentes ao gráfico diário, permanecem estáveis em valores negativos em situação cíclica de tendência descendente de curto prazo, assumindo claramente posições curtas no par.
Desta forma o programa libertou a anterior autorização de assumir uma posição de risco de metade das posições curtas calculadas pelo método aqui usado de money management para uma quantidade de alavancagem integral, passando no fundo a deter um valor próximo do dobro da quantidade actualmente assumida.
Ficam os valores actualizados:


- Posição de risco na sessão de 27/10/2008:
= Vendido em 25.930 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,14649
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 27/10/2008: -0,81805
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 27/10/2008: -0,81805
- Cotação do EURUSD no final do dia 27/10/2008: 1,2572
- Valor da carteira no final do dia 27/10/2008:
= (1,2621-1,2572) USD/EUR x (25.930+0) EUR
+ 35.303 USD = 35.430 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 19.490 EUR + (35.430-35.303) USD / 1,2572 USD/EUR = 19.591 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -2,05%
- Posição curta de risco a tomar em 28/10/2008:
= -0,81805 x 19.591 EUR x 3,14649 = 50.427 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 28/10/2008:
= -0,81805 x 19.591 EUR x 3,14649 = 50.427 EUR
- Valor da ordem de venda de reforço da trade a efectuar em 28/10/2008:
= 50.427 EUR - 25.930 EUR = 24.497 EUR
- Valor da ordem de venda de reforço alternativa da trade a efectuar em 28/10/2008:
= 50.427 EUR - 25.930 EUR = 24.497 EUR
- Valor da ordem de venda a ser adoptado:
= 24.497 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 28/10/2008:
= 1,2613


Cem

[Cem pt]

Não tenho actualizado diariamente este tópico devido ao facto de continuar a manter exactamente a mesma posição de reentrada na venda de Euros contra Dollars.
Enquanto uma quantidade posicional do programa de money management assinalar que o valor ideal a tomar no mercado seja inferior ou superior a 5.000 EUR em relação à posição de risco inicial, será perda de tempo actualizar esta thread, uma vez que não haverá qualquer nova ordem a transmitir ao mercado.
A trend de longo prazo continua neutra e a de médio prazo (gráfico diário abaixo) continua descendente. Dentro desta tendência encontramo-nos numa fase de ciclo favorável de downtrend de curto prazo, em que os indicadores técnicos reflectem um sentido descendente coincidente, ou seja, esta é uma boa altura para ir recuperando uns trocos na carteira.
A volatilidade continua a subir, o que significa que o indicador de “Alavancagem padrão” está a baixar, impedindo assim que o programa se abalance à tomada de posições mais alavancadas apesar do aumento do capital de base disponível.

Resultados das actualizações:
- Posição de risco na sessão de 24/10/2008:
= Vendido em 25.930 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,14488
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 24/10/2008: -0,83034
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 24/10/2008: -0,83034
- Cotação do EURUSD no final do dia 24/10/2008: 1,2621
- Valor da carteira no final do dia 24/10/2008:
= (1,2821-1,2621) USD/EUR x (25.930+0) EUR
+ 34.784 USD = 35.303 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 19.079 EUR + (35.303-34.784) USD / 1,2621 USD/EUR = 19.490 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -2,55%
- Posição curta de risco a tomar em 27/10/2008:
= -0,83034 x 19.490 EUR x 3,14488 / 2 = 25.447 EUR
- Posição curta de risco alternativa a tomar em 27/10/2008:
= -0,83034 x 19.490 EUR x 3,14488 / 2 = 25.447 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 27/10/2008:
= 25.930 EUR - 25.447 EUR = 483 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 27/10/2008:
= 25.930 EUR - 25.447 EUR = 483 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 483 EUR < mínimo permitido de 5.000 EUR)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 27/10/2008:
= Nenhuma


Cem

[Cem pt]

- Sacramento:
Os indicadores são exactamente os mesmos, só que um está inserido no gráfico diário e o outro com o msmo jnúmero de sessões foi introduzido num gráfico semanal.
No entanto outra forma sucinta alternativa de colocar um indicador semanal aproximado num gráfico diário seria por exemplo multiplicar o número de sessões do indicador diário por 5.
- Resto do pessoal:
Thanks pelo incentivo, mas cheira-me que já vou chegar a alguns despojos do Euro depois de metade da festa já ter ocorrido, espero estar enganado…



Depois da entrada em estreia de posições curtas sobre o Euro, nada de especial existe a reportar, nem sequer novas quantidades existem para corrigir para cima ou para baixo, enquanto o programa de money management adoptar como valor ideal um diferencial de quantidades em risco inferior a 5.000 Euros.


Quanto a números actualizados:
- Posição de risco na sessão de 22/10/2008:
= Vendido em 25.930 EUR (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,28876
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 22/10/2008: -0,81244
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 22/10/2008: -0,81244
- Cotação do EURUSD no final do dia 22/10/2008: 1,2841
- Valor da carteira no final do dia 22/10/2008:
= (1,3119-1,2841) USD/EUR x (25.930+0) EUR
– 7 USD + 34.018 USD = 34.732 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 18.482 EUR + (34.732-34.018) USD / 1,2841 USD/EUR = 19.038 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -4,81%
- Posição curta de risco a tomar em 23/10/2008:
= -0,81244 x 19.038 EUR x 3,28876 / 2 = 25.434 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 23/10/2008:
= -0,81244 x 19.038 EUR x 3,28876 / 2 = 25.434 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio da trade a efectuar em 23/10/2008:
= 25.930 EUR - 25.434 EUR = 496 EUR
- Valor da ordem de compra de alívio alternativa da trade a efectuar em 23/10/2008:
= 25.930 EUR – 25.434 EUR = 496 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 0 (porque 496 EUR < mínimo permitido de 5.000 EUR)
- Cotação de referência da trade a efectuar em 23/10/2008:
= Nenhuma


Cem

[Elias]

Grande mergulho durante a noite, já vai abaixo de 1,29

[ljbk]

Boas !

Acho que poderemos estar perante um momento chave na relação de forças entre as duas moedas olhando pela minha perspectiva do grafico que aqui deixo.

BN,
ljbk.

[Dwer]

Tava a ver que não. Irra, que o bicho é lento a virar!
E só pela metade.

Bem-vinda a saga, novamente!

[rsacramento]

(...)o indicador “Briosa Plus” do gráfico diário nunca mais passou a positivo(...)

não querendo ser indiscreto, mas sendo muito curioso, quando referes indicadores diários e indicadores semanais, gostava de ter uma ideia de como implementas isso na programação: multiplicando por cinco ( ), ou socorrendo-te de médias móveis calibradas dos respectivos indicadores (umas mais longas que as outras)?

[Cem pt]

Para quem julgava que este tópico estava morto e enterrado, desengane-se!
Depois da venda da totalidade da carteira em 7 de Agosto último, contendo na altura Euros comprados contra Dollars, o indicador “Briosa Plus” do gráfico diário nunca mais passou a positivo, aliás tem-se mantido persistentemente negativo apontando para mais descidas..
Hoje, por outro lado, o indicador “Briosa Plus” do gráfico semanal passou de positivo a neutro, fazendo com que o sistema de trading esteja autorizado a tomar posições de risco de metade das posições preconizadas pelo indicador principal do gráfico diário.
As quedas do Euro nestes 2 meses foram brutais, provavelmente não apanhei o melhor da festa mas as regras eram estas e só agora posso retomar o fio à meada.
Entretanto decido terminar de vez com o auxílio das opções Call e Put sobre o índice, a conclusão que vem de trás indica de forma clara que este factor foi determinante para estar agora com uma rentabilidade ligeiramente negativa no EURUSD, em vez de estar um pouco acima da linha de água, se tivesse utilizado exclusivamente o sistema “Briosa” tomado de forma isolada.

Voltemos aos valores que vinham de trás e à actualização dos diversos inputs:


- Posição de risco na sessão de 21/10/2008:
= Neutro (sistema) + neutro (piramidagem)
- Alavancagem padrão: 3,39497
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 21/10/2008: -0,82651
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 21/10/2008: -0,82651
- Cotação do EURUSD no final do dia 21/10/2008: 1,3119
- Valor da carteira no final do dia 21/10/2008:
= (1,3337-1,3119) USD/EUR x (0+0) EUR = 28.323 USD
= 28.323 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 28.323 USD / 1,5325 USD/EUR = 18.482 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= -7,59%
- Posição curta de risco a tomar em 22/10/2008:
= -0,82651 x 18.482 EUR x 3,39497 / 2 = 25.930 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 22/10/2008:
= -0,82651 x 18.482 EUR x 3,39497 / 2 = 25.930 EUR
- Valor da ordem de venda da trade a efectuar em 22/10/2008:
= 25.930 EUR
- Valor da ordem de venda alternativa da trade a efectuar em 22/10/2008:
= 25.930
- Valor da ordem de venda a ser adoptado:
= 25.930
- Cotação de referência da trade a efectuar em 22/10/2008:
= Ao mercado (sistema em tomada de posição inicial em regime tendencial)

- Ordem efectuada no final da sessão de 21/10/2008:
= Venda de 25.930 EUR a 1,3119 USD/EUR (+ Comissão de 7 USD)
= Venda de 34.018 USD (+ Comissão de 7 USD)

Cem

[superbem]

Neste jogo, a ganancia é muito difícil de controlar infelizmente, e a maioria não consegue e acabam por perder tudo.
Uma coisa posso e gosto de dizer, se tem que haver guerra, que seja com dinheiro da bolsa, e não com balas e canhões.
É certo que muitos não teem culpa e passam fome, mas a evolução da-se lentamente.
Pela história, em termos percentuais, penso que havia muito mais gente a ter uma vida miserável.
Há que ver o lado bom e depreciar o mau, é uma das maneiras de lhe tirar força, e alimenta muito o ego.

Abraço

[feliztrader]

bem meus amigos, ... eu venho mais hoje aqui para me despedir e desejar-vos sorte.

claro que não sendo eu bruxo, não sei se conseguirei manter-me afastado do Forex até ao fim da minha estadia na Terra nesta existência.

pelo menos vou tentar manter-me afastado;

já lá vai uma semana depois do fecho da minha última posição; transferi o saldo (por outras palavras, perdi tudo);

o casamento esteve por um fio e deixei de acompanhar o crescimento do meu filho.

mas ainda foi a tempo; está tudo bem na família, agora.

ainda dou umas espreitadelas na plataforma e ainda penso « ai se não tivesse transferido o saldo, entrava agora »;

para já aquele ditado « quem não tem sorte ao jogo, tem aos ... », confirma-se comigo;

uhmmm


tenho pensado que uma vez que os stops ficam registados no sistema, deve haver alguém com acesso a eles; quando digo isto, não estou a pensar em nenhum investidor, ou instituição financeira, estou a pensar num ou outro Governo (G8);

isto é um jogo e nele, vale tudo.


uhmmm,

é um jogo, onde uns ganham e outros perdem; nada se produz;

este jogo se alimenta continuamente da ganância humana de todos os participantes; a única forma de eu vencer, é vencendo-me a mim mesmo; banindo de mim a ganância.

bem, ... eu não quero estar aqui a dar lições de moral a ninguém, mas é isto em que eu penso, bem como, a certeza do caos a que este jogo está a conduzir os povos e as nações.


um abraço para todos,

JT

[Cem pt]

- Amigo Soares:
Os meus agradecimentos pela contribuição da identificação dos suportes nos timings considerados.
Pessoalmente partilho grande parte da convicção desses possíveis patamares de inversão, aguardemos, resta saber se o mercado vai estar de acordo!
Abraço.


Quanto aos indicadores "Briosa Plus" continuam teimosamente de férias, provavelmente é o melhor que têm a fazer!
Portanto, ainda de fora, à espera que o nevoeiro se dissipe no Euro.
Fica o gráfico actualizado.

Cem

[msoares36]

em que ficamos a partir de agora e já para a proxima semana?

onde param os suportes ?

alguem podia postar um gráfico?

Desde já, um humilde pedido de desculpas ao amigo cem pela evasão deste seu canteiro tão florido/perfumado, adornado de maravilhosas intervenções de sábios e mestres na arte de melhor seguir estes voláteis aromas <tendências> com que nos brinda o mercado..., já que com o meu esquiço, não pretendia ...borrar a pintura... Se for o caso espero que me perdoe.

Em termos de suportes, tenho a impressão que_:
- a retração aos 50% de fibonacci (zona dos 1.444 € ) da 3ªonda, coadjuvado com aquela LTA, já com um bom par de toques, poderão ser esse suporte de médio prazo, caso a retração dos 38.2% ( zona dos 1.481€ ) se não revele um falso break da mesma...

- verificar-se este cenário, teriamos concluído a onda 4 correctiva, partindo para um provável rebound, que nos abriria portas até á zona dos 1,6€ de novo... podendo encontrar algum atrito na zona dos 1,53 €, correspondente aos 23.6% da anterior retração.

Claro que esta minhas pinceladas, não passam de meros rascunhos com possibilidades de conterem incongruências e erros até grosseiros, que desde já agradeço as possiveis correções.

Abraço e BN´s

Soares