Voz ativa de Centeno trouxe influência (e críticas) ao BdP

[Cem pt]

- Muito obrigado pelo incentivo, amigo Vold, procuro apenas transmitir um pouco da experiência que fui adquirindo ao longo dos anos no trading.
- Nuno, quase que adivinhaste o mínimo de hoje! Mas pode ser que amanhã...
- Dwer, tens razão, apontei para essa saída do canal ascendente e hoje finalmente o programa parece ter reconhecido a falha da estratégia que vinha a ser adoptada.

Abraços a todos.

Actualização da sessão de 2008/07/24:

A reentrada do EURUSD na Zona de Estabilidade Emocional de lateralização do par e o afastamento evidente do canal tendencial anterior fez finalmente o programa decidir-se em abandonar a indicação de regime tendencial, regressando à sub-rotina de lateralização pelo que hoje se deu início a um novo ciclo.
Nesta base o fecho de hoje deu origem a uma ordem ao mercado de venda de alívio de uma parte significativa da posição comprada.
Curiosamente o sistema de trading de opções continua comprado na sua posição longa em Calls, uma pequena divergência que significa na prática que o programa apresenta uma rendição parcial com redução da sua posição longa alavancada de risco.
Pelas regras FIFO o programa deu por concluída ou fechada a trade nº 24 com um resultado negativo:

24ª trade) 29.151 EUR (Duração de 22 dias)
Compra a 1,5879 (2/07/2008)
Venda a 1,5678 (24/07/2008)
Resultado = -586 USD = -1,77%

A volatilidade estabilizou entretanto na sessão de hoje mas o seu aumento nos últimos dias originado pela queda abrupta do Euro em contra-ciclo contra a posição da “main trend” originou nestas 3 sessões recentes um rombo significativo na rentabilidade do conjunto.

- Ordem em 24/07/2008:
= Não executada (mas atenção à nota final)
- Ordem de opções:
= Manter posição anterior

- Posição de risco na sessão de 24/07/2008:
= Comprado em 83.324 € (Sistema) + 29.695 € (Piramidagem)
- Comprado em 55.992 EUR de Call strike 1,5860 de 3/10/2008
- Alavancagem padrão: 4,79842
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 24/07/2008: 0,43933
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 24/07/2008: 0,53615
- Indicador “Opções Plus” no final da sessão do dia 24/07/2008: +0,50
- Cotação do EURUSD no final do dia 24/07/2008: 1,5683
- Cotação de Call strike 1,5860 de 3/10/2008: 0,0152
- Valor da carteira no final do dia 24/07/2008:
= (1,5683-1,5689) USD/EUR x (83.324+29.695) EUR +
(0,0152-0,0163) USD/EUR x 55.992 + 33.152 USD =
= 33.023 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 33.023 USD / 1,5683 USD/EUR = 21.057 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +5,29%
- Posição longa de risco a tomar em 25/07/2008:
= +0,43933x 21.057 EUR x 4,79842 = 44.390 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 25/07/2008:
= +0,53615x 21.057 EUR x 4,79842 = 54.173 EUR
- Valor da ordem de venda da trade de alívio a efectuar em 25/07/2008:
= 83.324 EUR – 44.390 EUR = 38.934 EUR
- Valor da ordem de venda alternativa da trade de alívio a efectuar em 25/07/2008:
= 83.324 EUR – 54.173 EUR = 29.151 EUR
- Valor da ordem de venda a ser adoptado:
= 29.151 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 25/07/2008:
= Ao mercado
- Executada no fecho a venda de 29.151 EUR a 1,5678 (+ Comissão de 8 USD)



Cem

[Dwer]

dentro da consolidação com um bias de curto prazo negativo

[nunofaustino]

Vamos ver se o EURUSD tem força para fazer mínimos relativos abaixo dos 1.56...

Isto anda complicado (com falsos breaks e máximos históricos)...

Um abr
Nuno

[vold]

Cem, este post não tem qualquer tipo de conteúdo útil, serve simplesmente para agradecer o muito que vou aprendendo com este tópico

abraço

[Cem pt]

Actualização da sessão de 2008/07/23:

Confirmou-se a importância de uma “outside bar” ontem ocorrida com fecho junto aos mínimos da sesssão: o movimento de curto prazo que hoje se seguiu deu lugar à downleg esperada, dando origem a nova correcção do EURUSD com algum significado.
Com a barra de hoje a encerrar novamente perto dos mínimos do dia é previsível que o downswing prossiga pelo menos até amanhã.
Nesta altura o EuroDollar deixou o seu canal ascendente tendencial e veio-se instalar na zona moderadamente optimista de médio prazo lateral do mercado.
O programa vai no entanto teimosamente insistindo que ainda não é hora de rendição ao mercado lateralizado!
A compra prevista ontem no fecho da sessão acabou por ser hoje efectuada, reforçando o risco posicional do lado longo da carteira. Para amanhã o sistema de compra continua na senda das compras, embora a quantidade reduzida gerada pelo sistema de gestão de risco impeça a sua colocação na plataforma de trading.
A volatilidade acabou por subir mais cerca de 0,6% em relação a ontem, adivinhando-se próximas sessões de gelar os nervos…

- Ordem em 23/07/2008:
= Executada compra de 6.313 EUR a 1,5723 (+ Comissão de 8 EUR)
- Ordem de opções:
= Manter posição anterior

- Posição de risco na sessão de 23/07/2008:
= Comprado em 83.324 € (Sistema) + 29.695 € (Piramidagem)
- Comprado em 55.992 EUR de Call strike 1,5860 de 3/10/2008
- Alavancagem padrão: 4,79395
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 23/07/2008: 0,85263
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 23/07/2008: 0,85263
- Indicador “Opções Plus” no final da sessão do dia 23/07/2008: +0,50
- Cotação do EURUSD no final do dia 23/07/2008: 1,5689
- Cotação de Call strike 1,5860 de 3/10/2008: 0,0163
- Valor da carteira no final do dia 23/07/2008:
= (1,5689-1,5780) USD/EUR x (77.011+29.695) EUR +
(1,5689-1,5723) USD/EUR x 6.313 EUR – 8 USD +
(0,0163-0,0207) USD/EUR x 55.992 + 34.399 USD =
= 33.152 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 33.152 USD / 1,5689 USD/EUR = 21.131 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +5,66%
- Posição longa de risco a tomar em 24/07/2008:
= +0,85263x 21.131 EUR x 4,79395 = 86.372 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 24/07/2008:
= +0,85263x 21.131 EUR x 4,79395 = 86.372 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 24/07/2008:
= 86.372 EUR - 83.324 EUR = 3.048 EUR
- Valor da ordem de compra alternativa da trade de reforço a efectuar em 24/07/2008:
= 86.372 EUR - 83.324 EUR = 3.048 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 3.048 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 24/07/2008:
= 0 (Quantidade < 5.000 EUR)



Cem

[Cem pt]

- Amigo Rondas.
Tudo de bom contigo?
Infelizmente o mercado não segue desejos, apenas o seu próprio caminho totalmente imune às predições de todos os intervenientes.
Sendo talvez um pouco prematuro afirmar que a tendência ascendente terá ou não terminado, o programa continua teimoso, o certo é que a sessão de hoje foi uma bela martelada na minha carteira longa...
Abraço e continuação de sucessos, estive a ver o teu blog e aquilo está realmente bom!


Actualização da sessão de 2008/07/22:

Finalmente hoje o EURUSD deu um ar da sua (des)graça com um forte movimento no sentido da baixa, provocando um forte rombo na rentabilidade da carteira que vinha de trás.
O indicador inverso da volatilidade “Alavancagem padrão” reflectiu o movimento anormal registado descendo cerca de 1%.
A vela da sessão traduziu-se por uma “outside bar” (máximo superior e mínimo inferior ao da sessão anterior), uma barra que normalmente costuma ter um significado acentuado na direcção que o mercado costuma tomar a curto / médio prazo, consoante o local da vela onde o fecho se venha a verificar.
Ao fechar praticamente no mínimo da sessão o EuroDollar vem dar uma indicação forte ao programa que, com toda a probabilidade, estamos muito perto de fechar pelo menos as posições longas tendenciais e regressar eventualmente ao regime de um mercado do tipo lateralizado.
Tendo contudo em atenção que o programa ainda continua por enquanto a insistir que o regime continua tendencial, os limites do canal foram ajustados com uma pendente mais suavizada tendo em conta as médias dos valores de compra e venda das sessões neste regime.
A quantidade de compra gerada pelo programa, sendo desta vez superior ao limite mínimo negocial de 5.000 €, será finalmente inserida na plataforma de trading, já não havia sinais concretos colocados no sistema desde 16 de Julho.

- Ordem em 22/07/2008:
= Não executada
- Ordem de opções:
= Manter posição anterior

- Posição de risco na sessão de 22/07/2008:
= Comprado em 77.011 € (Sistema) + 29.695 € (Piramidagem)
- Comprado em 55.992 EUR de Call strike 1,5860 de 3/10/2008
- Alavancagem padrão: 4,82520
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 22/07/2008: 0,79239
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 22/07/2008: 0,79239
- Indicador “Opções Plus” no final da sessão do dia 22/07/2008: +0,50
- Cotação do EURUSD no final do dia 22/07/2008: 1,5780
- Cotação de Call strike 1,5860 de 3/10/2008: 0,0207
- Valor da carteira no final do dia 22/07/2008:
= (1,5780-1,5874) USD/EUR x (77.011+29.695) EUR +
(0,0207-0,0244) USD/EUR x 55.992 + 35.609 USD =
= 34.399 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 34.399 USD / 1,5780 USD/EUR = 21.799 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +9,00%
- Posição longa de risco a tomar em 23/07/2008:
= +0,79239x 21.793 EUR x 4,82520 = 83.324 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 23/07/2008:
= +0,79239x 21.793 EUR x 4,82520 = 83.324 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 23/07/2008:
= 83.324 EUR - 77.011 EUR = 6.313 EUR
- Valor da ordem de compra alternativa da trade de reforço a efectuar em 23/07/2008:
= 83.324 EUR - 77.011 EUR = 6.313 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 6.313 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 23/07/2008:
= 1,5723 (indicador verde e bola amarela)



Cem

[RoundersT]

Neste momento o meu indicador a 1.5657 ( em fecho) alerta para uma inversão do beas, isto no time frame mais alargado gráfico semanal.

Atentamente,
Rounders

Vamos ver o fecho amanhã.
Eu também andei por lá mas não resisti.

Atentamente,
Rounders

[Cem pt]

- Um abraço ao amigo Vítor Setas, sempre simpático.
Um agradecimento especial aos excelentes contributos dos especialistas de programação Dwer e Arnie na ajuda da identificação das barras internas, sempre com ideias novas e engenhosas.
Voltem sempre, assim este tópico só ganha em qualidade!

Actualização da sessão de 2008/07/21:

Hoje no gráfico habitual faço notar uma pequena saliência ao identificar a verde claro esbatido os dias em que foram feitas compras para o sistema de money management da “piramidagem controlada”, actualmente com pouco mais de 29.000 Euros acumulados.
Este item vai sendo acumulado cada vez que o sistema regista grandes correcções em regime lateral, próximas dos níveis de fecho total das quantidades em risco, desaparecendo por completo sempre que a todas as posições compradas seja dada uma ordem de venda ou de fecho global do conjunto, sejam em que tipo de regime se encontrem.
O EuroDollar contudo tem continuado estacionário, terá aproveitado o calor para ir descansar uns dias à praia. A volatilidade histórica continua a baixar, dando um tom demasiado calmo ao par. Chamo contudo a atenção que a sessão de hoje deixou de ser uma “inside bar”, marcando até o início de uma tímida upleg ascendente, se atendermos às regras de marcação de swings sugeridas por Charles Dow e William Delbert Gann na primeira metade do século XX.
Enquanto o EuroDollar não se afastar novamente para tocar as proximidades do topo do canal de tendência sugerido ou no mínimo para o seu centro, amanhã situado na zona média entre os 1,5835 aos 1,6175 , dificilmente se poderá dizer que o programa estava certo ao preconizar o início de uma fase tendencial. É tudo uma questão de tempo para ajustar de novo os parâmetros do regime mais plausível.
Entretanto verifica-se que as diferentes ordens de compra geradas pelo programa nas últimas sessões têm sido calculadas através de outputs de quantidades tão diminutas que não têm sequer atingido o mínimo autorizado pela plataforma de trading para a sua introdução no sistema. Logo, na prática temos tido dias sem ordens introduzidas.
Curiosamente, mudando de assunto, se tomarmos como válidas as opiniões da maioria dos comentários dos traders do EURUSD no mercado Forex, lendo com atenção artigos e mensagens deixadas nos diversos periódicos e sites sobre mercados, uma percentagem significativamente grande das intervenções apontam para um sell-off muito próximo do Euro, o que deixa este programa de trading na situação de minoritário no campo das apostas a curto prazo.
Acontece que o programa não é influenciado pelos fundamentais da Economia ou por aquilo que a maioria gostaria que o mercado fizesse, limitando-se a seguir os princípios de trading que resultam da experiência de milhões de activos que passaram por este tipo de comportamento no passado. Evidentemente que pode estar errado na situação concreta do mercado no presente mas estatisticamente ganhará mais dinheiro a longo prazo se este comportamento se repetir vezes sem conta no futuro.
Numbers:

- Ordem em 21/07/2008:
= Não executada
- Ordem de opções:
= Manter posição anterior

- Posição de risco na sessão de 21/07/2008:
= Comprado em 77.011 € (Sistema) + 29.695 € (Piramidagem)
- Comprado em 55.992 EUR de Call strike 1,5860 de 3/10/2008
- Alavancagem padrão: 4,87337
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 21/07/2008: 0,72988
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 21/07/2008: 0,72988
- Indicador “Opções Plus” no final da sessão do dia 21/07/2008: +0,50
- Cotação do EURUSD no final do dia 21/07/2008: 1,5874
- Cotação de Call strike 1,5860 de 3/10/2008: 0,0244
- Valor da carteira no final do dia 21/07/2008:
= (1,5874-1,5850) USD/EUR x (77.011+29.695) EUR +
(0,0244-0,0240) USD/EUR x 55.992 + 35.331 USD =
= 35.609 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 35.609 USD / 1,5874 USD/EUR = 22.432 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +12,16%
- Posição longa de risco a tomar em 22/07/2008:
= +0,72988x 22.432 EUR x 4,87337 = 79.790 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 22/07/2008:
= +0,72988x 22.432 EUR x 4,87337 = 79.790 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 22/07/2008:
= 79.790 EUR - 77.011 EUR = 2.779 EUR
- Valor da ordem de compra alternativa da trade de reforço a efectuar em 22/07/2008:
79.790 EUR - 77.011 EUR = 2.779 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 2.779 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 22/07/2008:
= 0 (quantidade < 5.000 EUR)



Cem

[vset]

Continua CEM!

Crómio o Cem já está rico há muito tempo , ele já anda nesta vida há quase 20 anos.




Abraço.

[arnie]

muito bom Dwer.

este indicador detecta a 100% aquelas pequenas consolidações de inside bars.

mas, não há necessidade de teres a formula desse tamanho.

a partir da "5ª chamada" da outside bar a formula torna-se desnecessária, ou seja, o resultado é o mesmo

Código: Selecionar todos

{ Outside bar trading range }
outsidebar:=L<Ref(L,-1) OR H>Ref(H,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,H);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,L);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);

{ Plot in price chart window }
hh;ll

isto é muito giro pois detectando cada ponto de congestão (range) e fazendo uma leitura de volume do mesmo podemos ter uma leitura interessante de detecção de pontos passíveis de acumulação ou distribuição

muito bom mesmo Dwer



um abraço,
arnie

[Dwer]

um indicador que eu desenvolvi para o meta que calcula o máximo e mínimo de uma sequência de insidebars:
(calcula uma catrefa delas, nem sei bem quantas, só está limitado pelo tamanho do texto no meta).
se alguém quiser/puder melhorar, deixe aqui

Código: Selecionar todos

outsidebar:=L<Ref(L,-1) OR H>Ref(H,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,H);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,L);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);
outsidebar:=LL<Ref(ll,-1) OR HH>Ref(hh,-1);
hh:=ValueWhen(1,outsidebar,hh);
ll:=ValueWhen(1,outsidebar,ll);

hh;ll;


[Cem pt]

- Amigos Rondas, Soares e Cromwell:
Vocês até me fazem corar com os vossos elogios que só me resta agradecer, também não é razão para tanto porque por vezes temos de ter um pouco de sorte e isso porventura poderá estar a acontecer, embora reconheça que no longo prazo a sorte não é tida nem achada para o caso.
Um obrigado do fundo.

- Amigo Galáxias:
Thanks pelas questões e sugestões, de facto uso o Meta para actualizar as análises e a GoBulling para colocar as ordens, é uma forma certamente arcaica mas para quem faz position trading, como é o meu caso, serve perfeitamente.
Talvez pudesse ganhar mais uns trocos no day trading mas para ser sincero, não só devido à falta de tempo derivada da profissão mas também por achar que o slippage + comissões poderiam não compensar os movimentos demasiado erráticos e com menos peso emocional do que a time-frame diária, concluí numa sequência de 2 ou 3 dias de férias que dediquei aqui há uns anos atrás ao day trading que o sistema que usava na altura acabou por perder dinheiro nesta modalidade.
Não sei se o sistema não estava devidamente artilhado para períodos de barras de 5 ou 10 minutos ou se apanhei uma má sequência de trades adversas, o que sei é que no final concluí que não valia a pena tentar. Talvez resultasse na escala horária mas realmente nunca tentei neste período, o período diário é onde me sinto como peixe na água e é o mais adequado a previsões com algum sentido embora seja o primeiro a reconhecer que os riscos pesados existem em qualquer período de trading.

Abraços renovados de agradecimento a todos.


Actualização da sessão de 2008/07/18:

Mais uma sessão sem história, esta vela é uma barra interna de outra barra interna com muito pouco movimento.
A base do canal tendencial traçado de acordo com as regras indicadas há 2 sessões apontam para que a respectiva base se encontra provavelmente nos 1,5814 , um fecho abaixo deste valor colocará em séria dúvida a manutenção do regime tendencial preconizado.

- Ordem em 18/07/2008:
= Não executada
- Ordem de opções:
= Manter posição anterior

- Posição de risco na sessão de 18/07/2008:
= Comprado em 77.011 € (Sistema) + 29.695 € (Piramidagem)
- Comprado em 55.992 EUR de Call strike 1,5860 de 3/10/2008
- Alavancagem padrão: 4,85715
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 18/07/2008: 0,75072
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 18/07/2008: 0,75072
- Indicador “Opções Plus” no final da sessão do dia 18/07/2008: +0,50
- Cotação do EURUSD no final do dia 18/07/2008: 1,5850
- Cotação de Call strike 1,5860 de 3/10/2008: 0,0240
- Valor da carteira no final do dia 18/07/2008:
= (1,5850-1,5855) USD/EUR x (77.011+29.695) EUR +
(0,0240-0,0252) USD/EUR x 55.992 + 35.452 USD =
= 35.331 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 35.331 USD / 1,5850 USD/EUR = 22.291 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +11,46%
- Posição longa de risco a tomar em 21/07/2008:
= +0,75072 x 22.291 EUR x 4,85715 = 81.281 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 21/07/2008:
= +0,75072 x 22.291 EUR x 4,85715 = 81.281 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 21/07/2008:
= 81.281 EUR - 77.011 EUR = 4.270 EUR
- Valor da ordem de compra alternativa da trade de reforço a efectuar em 21/07/2008:
= 81.281 EUR - 77.011 EUR = 4.270 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 4.270 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 21/07/2008:
= 0 (quantidade < 5.000 EUR)



Cem

[Crómio]

E como não resisto a dar uma colherada...

Por tudo o que tenho lido do Cem, tenho a certeza que caso o seu sistema pudesse dar ordens automáticas e não estivesse tão adaptado às necessidades do "Dono", especificamente a disponibilidade durante o dia de executar ordens e ter de trabalhar num timeframe de negócio talvez não ideal, este teria uma rentabilidade muito maior.

Tenho a forte convicção de que se fosse adoptado um sistema de ordens automáticas o Cem estaria rico em menos tempo...

Assim o Cem só vais estar rico em alguns anos e não poucos anos...



Em tom de brincadeira estou a falar a sério.

Parabéns Cem

[msoares36]

O que seria um fantástico era voltares com as batalhas e os exércitos do DAX.
A luta contínua nas trincheiras.... remember


Grande Abraço
Rounders

C O O L...

BN

[RoundersT]

Eu sou um dos que gosta de acompanhar o tópico que criaste.
Infelizmente o tempo é um big problem.

Para mim em termos de sistema e gestão de risco és claramente dos melhores a nível europeus e mundial.
Nesse campo não tenho dúvida nenhuma,
Obrigado por tudo o que tens feito ao longo dos últimos anos.

O que seria fantástico era voltares com as batalhas e os exércitos do DAX.
A luta contínua nas trincheiras.... remember


Grande Abraço
Rounders

[StockGalaxy]

Cem,

Tens o sistema no metastock mas dás as ordens manualmente na plataforma do Gobulling Pro?

No gobulling Pro nunca negociei Forex pois os spreads são maus.
Com a CMS uso o VT Trader que tem uma linguagem manhosa e algo lenta a processar o que começa a ser complicado com o meu sistema já com alguma complexidade.
Parece que não, mas a longo prazo e se o sistema fizer muitos trades anuais, uma variação de 2 pips no spread podem afectar bastante o resultado final.

Com o VT Trader tenho um PC dedicado que dá as ordens automaticamente de acordo com os sinais gerados pelo sistema pois se fosse a introduzir as ordens manualmente não apanhava metade das oportunidades.

Ainda não percebi a vantagem de usar Call e Puts ou opções, vou ver se apanho esses post do Dwer para perceber as vantagens mas não posso usar com a minha actual corretora CMS.

Ah, a propósito, se achas que 100:1 é muita alavancagem, imgina os 400:1 da CMS...
É preciso é ter um sistema com performance positiva intemporal e no qual confies. Pode ser uma lifetime experience.

abraço


Stock

[Cem pt]

Actualização da sessão de 2008/07/17:

A sessão de hoje foi materializada por nova “inside bar”, máximo abaixo e mínimo acima da véspera, o que significa um dia de indecisão para o EURUSD ou um dia sem interesse para efeitos práticos de position trading.
As linhas traço ponto ascendentes da direcção tendencial foram corrigidas para uma pendente mais suave tendo em conta o timing e a média dos preços de compra das 2 últimas sessões. Com a visita das cotações à base deste canal não admira porque razão o programa vai dando em regime tendencial umas ordens pequenas de compras.
A volatilidade hoje fez uma pausa mas adivinham-se algumas sessões excitantes dentro de pouco tempo se a média de curto prazo da volatilidade retomar a subida, resta saber em que sentido irá correr depois o EuroDollar…
Quanto ao resto apenas a saliência que ultimamente o EURUSD tem andado a namorar a linha fronteiriça da Área de Equilíbrio, caindo nesta zona o clima emocional a médio prazo passaria a moderadamente optimista colocando em causa a validade do regime tendencial.

- Ordem em 17/07/2008:
= Não executada
- Ordem de opções:
= Manter posição anterior

- Posição de risco na sessão de 17/07/2008:
= Comprado em 77.011 € (Sistema) + 29.695 € (Piramidagem)
- Comprado em 55.992 EUR de Call strike 1,5860 de 3/10/2008
- Alavancagem padrão: 4,85695
- Indicador "Briosa Plus" no final do dia 17/07/2008: 0,75146
- Indicador "Briosa Plus Alternativo" no final do dia 17/07/2008: 0,75146
- Indicador “Opções Plus” no final da sessão do dia 17/07/2008: +0,50
- Cotação do EURUSD no final do dia 17/07/2008: 1,5855
- Cotação de Call strike 1,5860 de 3/10/2008: 0,0252
- Valor da carteira no final do dia 17/07/2008:
= (1,5855-1,5841) USD/EUR x (77.011+29.695) EUR +
(0,0252-0,0262) USD/EUR x 55.992 + 35.359 USD =
= 35.452 USD
- Valor unitário da próxima trade de referência:
= 35.452 USD / 1,5855 USD/EUR = 22.360 EUR
- Rentabilidade em EUR:
= +11,80%
- Posição longa de risco a tomar em 18/07/2008:
= +0,75146 x 22.360 EUR x 4,85695 = 81.610 EUR
- Posição longa de risco alternativa a tomar em 18/07/2008:
= +0,75146 x 22.360 EUR x 4,85695 = 81.610 EUR
- Valor da ordem de compra da trade de reforço a efectuar em 18/07/2008:
= 81.610 EUR - 77.011 EUR = 4.599 EUR
- Valor da ordem de compra alternativa da trade de reforço a efectuar em 18/07/2008:
= 81.610 EUR - 77.011 EUR = 4.599 EUR
- Valor da ordem de compra a ser adoptado:
= 4.599 EUR
- Cotação de referência da trade a efectuar em 18/07/2008:
= 0 (quantidade < 5.000 EUR)



Cem

[Cem pt]

Pessoal:
Thanks pelas vossas mensagens.
Confesso que estava a pensar que esta thread, salvo umas honrosas excepções, se estava a tornar muito monóloga e com pouca participação.
Não julguem contudo que não tenho reparado que o número de pessoas que vão abrindo este tópico todos os dias tem vindo a aumentar, de cerca de 30 pessoas por dia nas primeiras semanas o número tem vindo a subir e hoje, com 2 meses e meio de andamento, há cerca de 60 pessoas que cada dia em média vão abrindo esta thread com um título pouco apelativo. Temos de ter consciência que a maioria da gente que anda pelos fóruns de Bolsa só quer saber das acções portuguesas e o resto é para malta esquisita ou um pouco extravagante que anda por aí!
Assim, com as questões levantadas, isto torna-se mais interessante e menos maçudo.
De repente isto foi para aqui uma revoada de perguntas e comentários que até eu fiquei meio zonzo, para quem não estava habituado!
Começando pelo software de Análise Técnica: uso o Metastock versão Profissional 9.2 Real Time, estou muito habituado à linguagem deste bicho embora admita que existirão melhores pacotes de software no mercado.
Quanto à corretora que utilizo neste caso concreto do EuroDollar, não é mais do que a plataforma portuguesa da GoBulling que tem, passe a publicidade, uma excelente base de apoio. Que me lembre nunca tive um único “bug” registado em vários anos de negociação.
O EURUSD é negociado em spot com alavancagens para malucos até 100:1, o único senão é o facto do spread bid / ask ser de 0,0005 pontos; lá fora no estrangeiro arranja-se muito melhor mas isto só tem significado para quem faz intraday trading, não é o caso presente.
Permite em simultâneo negociar opções Call e Put sobre o EURUSD, ou outros pares significativos, com posições longas e curtas com strikes e maturidades à escolha do cliente e com um spread permanente de 0,0009 pontos entre pedido e oferta. A desvantagem é que neste caso a plataforma só permite ordens ao mercado.
Passando ao trading de opções, no início nem sequer era essa a intenção mas um post do Dwer abriu a possibilidade de se fazer qualquer coisa mais e aproveitei a sugestão, lá está a vantagem desta comunidade: há sempre ideias novas que podem ser implementadas por todos. Nomeadamente refiro-me a algum hedging em situações de downlegs em swings descendentes de mercados laterais para quem estivesse comprado sobre o activo. Aí era possível tomar nessas situações algumas posições compradas de Puts para compensar o efeito sempre indesejável de assistir quase impassível às inevitáveis correcções do mercado. Em resumo, o trading de opções iniciado em meados de Junho trouxe apenas um pequeno complemento ao “core” do risco da carteira que inicialmente era composto por um sistema de trading, 2 sistemas de money management e um (ou dois, consoante a perspectiva) sistema de gestão de risco.
Quanto aos testes efectuados a este conjunto, frisando a exclusão das opções, tive já ocasião de referir atrás que foram feitos exclusivamente sobre este par do EURUSD em 3 anos consecutivos, certamente resultados ainda insuficientes mas foi o melhor que consegui arranjar no meu pouco tempo disponível, com os rácios médios essenciais seguintes:
Rentabilidade média anualizada: 60,32%.
Profit factor = Ganhos totais / Perdas totais = 2,5
Drawups / Drawdowns = 1,15
Drawdown máximo obtido (em 3 anos) = 28% (Nota: de acordo com a actual performance estimo que o drawdown máximo para 20 anos de trading possa atingir os 48%; em 2 meses e meio nesta experiência real atingiu cerca de 13%)
Taxa de sucesso = Nº de trades vencedoras / Nº de trades totais: não obtive um número de negócios nos testes suficiente para validar uma conclusão aceitável, pelo que só é possível aferir este rácio através desta experiência real em concreto. De acordo com os resultados obtidos até agora, pelas regras “first in first out”, em 23 negócios concluídos apenas um resultou negativo (o referente a um negócio de opções: ao hedging de uma compra de Puts) à data do seu fecho. Temos de ver contudo que a média dos resultados percentuais de ganhos das trades positivas é muito baixo e o valor da trade negativa foi elevado, logo o profit factor real obtido até agora vai superando o valor dos testes em 3,4 no trading real (= 17,6% de ganhos / 5,2% de perdas) para 2,5 nos testes.
A conclusão que até agora se pode extrair é que os valores reais obtidos de Maio até ao presente superam um pouco a performance global do período de testes efectuados mas isto ainda é por ser muito cedo, se daqui a 20 anos obtivesse uma performance idêntica à dos testes tinha aqui uma mina de ouro e ficaria milionário, era melhor que ganhar o Euromilhões: reparem, 20.000 Euros iniciais a 60,32% ao ano significa que dentro de 20 anos o capital se transformaria em 251.642.551 Euros!!! Gostaria particularmente de acertar na parte dos 551 Euros até à unidade…enfim, como dizia aqui há uns dias, deixem-me sonhar! Se fosse verdade, cala-te boca…
A ideia desta experiência é, muito mais do que o caso específico da aplicação do trading sobre o EURUSD, procurar transmitir as vantagens de usar os 2 sistemas de money management preconizados porque é aí que este conjunto de trading se destaca de qualquer outro que desenvolvi até hoje e que penso ser a grande mais valia desta ideia: o método “fixo fraccional” do Ralph Vince, considerado pela maioria dos entendidos na matéria como o melhor que existirá no mercado, e a “piramidagem controlada” que propus anteriormente no artigo sobre “A bomba atómica do money management”. Quem quiser seguir a metodologia, sirva-se à vontade, com a restrição de que corre por sua conta e risco, como é óbvio!
Creio que a combinação de ambos os métodos poderá de facto gerar um valor final perfeitamente explosivo a longo prazo, espero que no bom sentido, se isso puder ajudar outros traders a aplicar ideias semelhantes ficaria deveras muito satisfeito e com a consciência de ter desenvolvido algo de revolucionário (ou não, se os resultados reais forem decepcionantes, só o futuro dirá!) e enriquecedor para todos os que quiserem aplicar métodos semelhantes ou adaptáveis, até porque cada um poderá usar as suas próprias variantes.
Obrigado a todos os que intervieram mais uma vez com as vossas mensagens e boa sorte para os vossos negócios pessoais.
Abraços.
Cem

[nunofaustino]

Na mho, um sistema pode acertar 80% das vezes e não ser rentável, e um sistema pode acertar apenas 1% das vezes e ser bastante rentável.

Depende é do lucro que se tem qdo se acerta e das perdas que se têm quando se erra.

Vocês preferem um sistema que acerte em 75% das vezes, ganhando 1% em cada trade, mas quando erra, perde-se 3% ou um sistema que se acerte 33% e que dê um lucro de 5% ou um prejuízo de 2% consoante se acerte ou se erre nos trades efectuados?

Um abr
Nuno

[LTCM]

Quando dizes 30 trades por ano estas-te só a referir a um par ?

Sim 30 trades (ida e volta) por activo.
Em termos de análise e validade estatística julgo que 30 é o mínimo que se pode aceitar.

[tmits]

Camisa, dependendo do teu conceito de corretoras serias, no Best Trading Pro podes negociar opções sobre forex puts e calls.

Eu fico-me pelo forex retail......

[tmits]

Quando dizes 30 trades por ano estas-te só a referir a um par ?

[LTCM]

Boas,

LTCM, achas impossivel 75% a 80 % de trades com resultado positivo no forex ??

Qual é o resultado para ti aceitavel ??

75% a 80% de "trades positivas" ou seja 75% a 80% de Wins / 20% a 25% de losses é algo muito próximo do impossível.

Não digo que não se consiga num curto período, mas de forma consistente (um período superior a 5 anos, com um número de trades por ano superior a 30) não me parece possível.

Aliás por aquilo que tenho vindo a verificar ao longo dos anos, com consistência, uma percentagem de acerto superior a 65% é altamente improvável.

Porém é (muito) provável eu estar enganado e de facto gostava de estar

[Camisa Roxa]

já agora caro Cem, como é tradar forex com base em puts e calls?

seria possível 1 mini curso sobre isso?

e que corretoras sérias disponibilizam esses instrumentos?

é que eu trado forex retail e as corretoras sérias não abundam...

[tmits]

Boas,

LTCM, achas impossivel 75% a 80 % de trades com resultado positivo no forex ??

Qual é o resultado para ti aceitavel ??