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Caldeirão da Bolsa

MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 10/12/2019 20:47

Um papel que regista para amanhã uma nova ordem de compra (neutral diário e compra semanal), depois de manter um sinal neutral nos últimos tempos, é a Jerónimo Martins.

Contudo, sendo um sinal disparado através do seu gráfico semanal, haverá que ter o cuidado do preço de compra preferivelmente não ultrapassar o valor recomendado no gráfico das cotaçoes, ou seja, a zona dos 14,55 aos 14,60 por acção.

BN


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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 9/12/2019 21:09

Fiquei muito sensibilizado com os vossos simpáticos elogios, na verdade este hobby de procurar melhorar e desenvolver ideias a propósito dos sistemas de trading de Análise Técnica acaba por ser uma verdadeira paixão com o benefício adicional da obtenção dumas massas misturadas com uns sustos valentes de vez em quando!

Obrigado.


-----


O gráfico que aqui deixo hoje é o do BCP, uma acção que nunca mais dá sinal de um verdadeiro arranque e que, pelo contrário, se encontra nesta altura com sinal de venda, com venda no gráfico diário e no semanal apesar de neste último se verificar o eventual início dum ciclo ascendente de curto prazo.

O conselho a dar, que é comum a outros tantos avisos de muito pessoal aqui no forum, é o de continuar a aguardar por dias mais favoráveis que estão por chegar antes de embarcar em compras.

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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Diacono » 9/12/2019 17:50

É um gosto ler os posts do 100!
É preciso é ler duas ou três vezes para tentar perceber algo :lol: :lol: :lol:

Muito obrigado pela partilha de conhecimento!
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por rsacramento » 9/12/2019 16:51

desde que me lembro a participação do semStops é não só desinteressada como apaixonada

o que eu aprendi com ele!
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Ulisses Pereira » 9/12/2019 16:28

Cem, obrigado pela partilha de mais um sistema de "trading". Os anos passam e tu continuas, desinteressadamente, a contribuíres para a informação dos investidores portugueses, aflorando um tema desconhecido para a grande maioria. Obrigado também por teres respondido frontalmente à importante questão colocado pelo LTCM.

Grande abraço,
Ulisses
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por LTCM » 9/12/2019 11:28

Obrigado pela resposta Cem, especialmente pela honestidade da mesma.


Quanto a isto:
Cem pt Escreveu: Possui ao dispor dele uma equipa profissional com computadores ultra-rápidos em day trading a atuar ao mili-segundo, algo que para mim é e sempre será um paraíso inacessível!

Tudo verdade Cem, porém importa ressaltar algo muito importante: A alavancagem.
Parece que eles usam alavacagem ao nível do LTCM - aliada a uma muito eficiente politica fiscal (esta última acessível a todos os outros: 2Sigma, QMA, AQR, Millennium, ... ).
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 8/12/2019 23:29

Caro amigo LTCM:

Boas, a pergunta que fazes é interessante porque uso uma alavancagem variável inversamente proporcional à volatilidade do produto utilizado.

Na prática isso significa que em geral o mercado Forex é o teatro onde mais arrisco na alavancagem já que por exemplo o par EURUSD é daqueles câmbios que até fazem sono mas onde em contrapartida posso utilizar alavancagens na casa das 10x.

Na média geral da carteira a alavancagem média ronda algo à volta dos 3.5x, usando position trading com gestao ativa nas time-frames diária e semanal.

A informaçao que deste é bem interessante mas o Jim Simons é de outro campeonato. Possui ao dispor dele uma equipa profissional com computadores ultra-rápidos em day trading a atuar ao mili-segundo, algo que para mim é e sempre será um paraíso inacessível!

Abraço.




-----




O sistema de trading que aqui apresentei podia-se considerar essencialmente do tipo tendencial.

As maiores contrariedades neste tipo de negociaçao centram-se sobretudo nas sessoes que antecedem uma nova mudança de sinal porque nesses casos a carteira sofre com perdas inevitáveis de ciclos de curto prazo contra a tendência, que irao inevitavelmente fazer alguma mossa nos lucros que eventualmente viessem de trás.

Mas se ao sistema inicial que foi apresentado anteriormente associarmos uma forte componente oscilatória com ciclos de curto e médio prazo ao sistema de trading inicial ficamos com uma arma bastante mais poderosa para fazer face aos mercados, se verificarem no gráfico de cima os sinais de compra (verde) e venda (vermelho) registam resultados bastante fiáveis em geral, com ganhos jeitosos e perdas pouco significativas.

No essencial o novo sistema tendencial / oscilatório funciona de forma intuitiva: se a componente oscilatória é composta por um ciclo a favor da tendência, o sinal tendencial é mantido. Se o ciclo oscilatório é contrário ao da tendência simplesmente o sinal geral a adoptar será nulo.

Para comprar uma posiçao numa determinada acçao basta que no conjunto dos gráficos diário e semanal existam: ou dois sinais de compra ou um sinal de compra e um neutral e que a tendência semanal do índice que cobre essas acçoes seja ascendente. Para ficar neutro num papel necessitamos que exista uma compra e uma venda ou entao que ambos os sinais sejam neutrais. Para posiçoes curtas temos de aguardar que existam dois sinais de venda ou um sinal de venda e outro neutral e verificar que o índice dessas açoes possua sinal vendedor no gráfico semanal.


Ficam para já os gráficos do S&P 500 (neutral diário + compra semanal = compra) e do DAX-30 (compra diário + compra semanal = compra).

Em próximos posts colocarei espaçadamente gráficos de várias acçoes portuguesas e europeias.

BN


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Editado pela última vez por Cem pt em 9/12/2019 18:49, num total de 2 vezes.
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por LTCM » 4/12/2019 23:47

Boas Cem,

Estava aqui a ler sobre o Jim Simons, mais concretamente sobre a estratosférica rentabilidade da Rentec e lembrei-me de ti. Arrisco perguntar: Cem com quanta alavancagem é que estás a negociar actualmente?

Abraço e BN
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por rsacramento » 16/11/2019 23:28

muy bien

thanks!
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 16/11/2019 23:00

Amigo “R”:


Obrigado pelas palavras de incentivo, acredito que esta nova proposta pode ser um bom avanço no campo dos sistemas de trading, espero que o trading real venha a confirmar as perspectivas obtidas nos testes.

Em relação à questão das performances das diferentes escalas vou tentar clarificar em termos mais práticos: quanto mais uniformes forem as barras melhores resultados se conseguem obter com este tipo de fórmulas.

Quero com isto dizer que na prática a escala semanal é a que se comporta de maneira mais uniforme no diferencial da volatilidade média que as barras apresentam.

Porquê? Repara, quanto mais curta for a escala temporal maiores serão os spikes devidos à saída de notícias financeiras que afetam os mercados. Temos inúmeros exemplos diários de barras com velas enormes em relação às suas médias que podem ser comprovadas à hora precisa em que saem determinadas notícias (ex: desemprego nos States, PIB, inflação, volumes de armazenagem de barris de Petróleo, perspectivas de novas taxas de juro, etc).

Daí que fazer day trading nas horas matinais da Europa seja uma pasmaceira com bastante pouca volatilidade em relação à média que se verifica da parte da tarde. A verdadeira volatilidade que origina barras de grande dimensão ocorre quase sempre entre as 13h 30m e as 15h 30m da hora portuguesa através das notícias que nesse intervalo fazem com que as barras nas escalas sub-horárias sejam manifestamente desiguais, parecem pequenos sismos. Acontece que nesse caso as fórmulas de trading não resultam tão bem porque na verdade as barras do período de saída das notícias afectam as barras de forma bastante disforme.

Sucede que essas notícias numa barra semanal são quase todas absorvidas na sua esmagadora maioria pelo tamanho da média das velas das suas barras.

As velas semanais possuem elevada amplitude de cotações devido aos cenários esperados que incorporam sessões positivas e negativas, pelo que o seu comportamento em escalas longas acaba por ser bastante mais homogéneo e sujeito a menos variações lineares, “encaixando”-se muito melhor em comportamentos mais uniformizados e com um sentido bastante mais rectilíneo. Portanto pode-se falar neste caso numa escala mais “limpa” ou mais adaptada a fórmulas de regressões lineares.

Por outras palavras, com estas fórmulas de regressão quanto mais curta for determinada escala temporal a negociar piores serão os resultados da rentabilidade esperada.

Quanto às performances do sistema de trading o que eu queria dizer era o seguinte: um determinado papel A de uma acção europeia sem qualquer alavancagem terá por exemplo um retorno de 21% ao fim de 250 barras na escala semanal e numa escala diária esse mesmo papel ao fim de 250 barras terá uma rentabilidade média de 12%. Qual a melhor escala para atuar nos mercados com este papel?

Vejamos, o sistema comporta-se com um resultado melhor na escala semanal mas as 250 barras significam 5 anos na escala semanal e 1 ano na escala diária. Logo, o retorno anualizado é apenas de 4% na escala semanal e de 12% na diária. Ou seja, apesar da performance por barra média analisada ser inferior na escala diária os seus resultados anualizados acabam por ser melhores para a carteira. Contudo, como os resultados semanais são à partida mais fiáveis, devido à maior linearidade expectável dos mercados, deverão ser usadas ambas as escalas para garantir uma maior estabilidade da equity line ou sujeitar a carteira a menos drawdowns em termos das performances globais.

Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por rsacramento » 16/11/2019 21:30

Cem pt Escreveu:A velocidade de adaptação das regressões lineares é infinitamente superior ao “lagging” ou atraso dos indicadores relacionados com as mais que conhecidas médias móveis no que compete à mudança de sinal e daí a razão da confiança da maior rapidez de viragem dos mercados ser bastante mais eficaz ao utilizar este tipo de funções


Grande avanço tecnológico, por assim dizer!

Cem pt Escreveu:
De todas as formas, ao contrário do que ocorria no passado com outros sistemas de trading, os indicadores principais dos sinais que agora disponho assinalam uma nova particularidade: a percentagem optimizada que se deverá arriscar no mercado em qualquer situação, marcando algo mais em relação ao que costumava usar no passado, onde tinha somente sinais posicionais positivos ou negativos consoante a tendência dominante a assumir


outro avanço importante

Cem pt Escreveu:Chamava a atenção dum detalhe importante para quem usa escalas em position trading e não tem disponibilidade de acompanhar a modalidade de day trading, a percentagem a assumir em cada papel deverá ser a média dos valores obtidos dos gráficos diário e semanal. As performances atingidas em ambas as escalas citadas são particularmente melhoradas na escala semanal por cada 1000 barras testadas por papel, no entanto o atraso temporal desta time-frame em relação à diária não permite que a sua rentabilidade seja equiparável, isto é, os resultados finais em ROE deverão ser superiores usando a escala diária, não esquecer que 5 barras da escala diária são uma única barra semanal, mas na confiança global, traduzido pelo rácio reward / risk, será preferível usar a escala semanal


aqui lamento mas confesso que preciso que desenvolvesses um bocadinho pois não entendi lá muito bem a coisa..

Em suma: o émeAaiFaiveDoubleÔSeven aparenta ser um fantástico e inovador topo de gama - parabéns, semStops!
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MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 16/11/2019 20:50

Acabei de desenvolver o meu último Sistema de Trading, apresento-vos o “007”!

Baseado na definição de tendências, através de regressões lineares de múltiplas escalas de Fibonacci sequenciais ponderadas de acordo com o número de sessões respectivo (ex: usando 144 sessões o peso da fórmula no conjunto é de 144 e usando 5 sessões o seu peso é apenas de 5) e acrescida de sub-rotinas que tratam de ciclos de curto prazo, recorrendo neste caso a derivadas diferenciais de 1º e 2º graus.

A velocidade de adaptação das regressões lineares é infinitamente superior ao “lagging” ou atraso dos indicadores relacionados com as mais que conhecidas médias móveis no que compete à mudança de sinal e daí a razão da confiança da maior rapidez de viragem dos mercados ser bastante mais eficaz ao utilizar este tipo de funções.

Ganhar vários dias na antecipação dos sinais faz toda a diferença na melhoria contínua dos resultados finais, cada vez estamos mais perto de prever topos e bases depois de já terem ocorrido mas infelizmente ainda não se chegou ao ponto de anteciparmos o dia da viragem dos sentidos dominantes dos mercados que só estará ao alcance dos deuses que adivinham o futuro!

Os testes efectuados ao novo sistema de trading, baseados exclusivamente nos sinais tendenciais, encontram-se no patamar superior de resultados históricos muito aceitáveis, ou, mesmo sabendo que não há garantias de direccionamento totalmente fiáveis, razoavelmente positivos numa tradução mais adequada do que poderemos esperar em relação ao futuro comportamento do mercado para o curto/médio prazo, do rácio Reward/Risk e rentabilidades conseguidas até à data presente dentro de toda a panóplia de papéis usados nos testes: índices, ações, câmbios, commodities, etc.

De todas as formas, ao contrário do que ocorria no passado com outros sistemas de trading, os indicadores principais dos sinais que agora disponho assinalam uma nova particularidade: a percentagem optimizada que se deverá arriscar no mercado em qualquer situação, marcando algo mais em relação ao que costumava usar no passado, onde tinha somente sinais posicionais positivos ou negativos consoante a tendência dominante a assumir.

Na verdade os sinais principais identificados pelas cores verde (mercado tendencialmente ascendente) e vermelha (tendência descendente) podem ser identificados no gráfico de cima e assumir então percentagens variáveis entre os -100% (totalmente vendido ou curto) a +100% (totalmente comprado), passando contudo por níveis intermédios espaçados em patamares diferenciais de 20%.

Isto é, poderemos ter por exemplo o indicador verde a marcar +60% , o que significa que o sistema de trading assinalaria que a posição de risco mais adequada nessa altura para o papel seria estar comprado em 60% do valor total permitido pelas regras habituais de money management da carteira.

Esta optimização do percentual de risco a assumir permite assim graduar e adaptar as apostas feitas em cada papel.

Para ajustar as novas quantidades poderão usar-se preços de compra e venda ao mercado ou, em alternativa para valores mais rebuscados, usar preços do tipo limite embora neste cenário correndo algum risco de nem sempre poderem ser executados aos valores previstos. Esses preços limite de compra e venda encontram-se optimizados no gráfico de baixo das cotações através dos pontos verdes (compra) e vermelhos (venda) que deverão ser accionados no final de cada sessão com validade apenas para a sessão seguinte.

Os ciclos de curto prazo, que podem ser equiparados aos direccionamentos estocásticos variáveis de curto prazo, estão identificados no gráfico de cima pela cor azul. Se o indicador estiver positivo o mercado deverá estar a subir no curto prazo e se o indicador azul estiver negativo deveremos estar numa descida de curto prazo.

As linhas do segundo gráfico de cima, em azul claro e branco, assinalam as regressões lineares optimizadas, sendo que o seu sentido é crítico para nos traduzir a indicação da tendência dominante que o mercado assume e que se traduz por dinheiro a entrar para a nossa carteira em sentidos muito estáveis de duração que se venha a prolongar por muitas semanas e meses. Finalmente o 3º gráfico a contar de cima, logo acima das cotações, representa indicadores intermediários com diferentes interpretações possíveis.

Por exemplo, aquelas linhas ponteadas a vermelho no 3º gráfico de cima indicam a força do entusiasmo perceptível do curto/médio prazo em relação ao médio/longo prazo. Visto de forma isolada esse indicador só nos transmite uma informação muito pontual e limitada que de pouco nos servirá para efeitos de trading. Contudo, se integrarmos esse conhecimento com outros que nos podem dar uma fonte mais ampla de informação conjunta bem mais variada, a sopa de todos os ingredientes pode desembocar finalmente no resultado que almejamos, ou seja, na maior fiabilidade estatística do que pretendemos obter ou na melhor tradução possível do grau de confiança dos sinais de compra e venda, que se resumem na prática aos valores dos sinais verdes e vermelhos do gráfico superior.

A explicação esquemática da essência do sistema de trading foi aqui exposta acima, no entanto podem acreditar que para chegar a estas conclusões e atingir a fiabilidade dos valores que pretendemos, para que os lucros sejam sempre bem superiores aos prejuízos a obter, não podem imaginar a miríade de valores de matrizes tentadas para se chegar à optimização atingida para o conjunto de todos os papéis envolvidos nos testes efectuados.

Infelizmente a versão do Metastock usada para produzir conclusões só permite por agora utilizar cenários com as mesmas quantidades compradas e vendidas. No entanto pressinto que a graduação das quantidades variáveis pode melhorar os resultados finais em termos do rácio lucros / prejuízos e, com o aumento da alavancagem desta importante conclusão, o aumento dos ROE genéricos esperados no final de cada ano numa carteira global, mesmo com custos de comissões e spreads associados.

Chamava a atenção dum detalhe importante para quem usa escalas em position trading e não tem disponibilidade de acompanhar a modalidade de day trading, a percentagem a assumir em cada papel deverá ser a média dos valores obtidos dos gráficos diário e semanal. As performances atingidas em ambas as escalas citadas são particularmente melhoradas na escala semanal por cada 1000 barras testadas por papel, no entanto o atraso temporal desta time-frame em relação à diária não permite que a sua rentabilidade seja equiparável, isto é, os resultados finais em ROE deverão ser superiores usando a escala diária, não esquecer que 5 barras da escala diária são uma única barra semanal, mas na confiança global, traduzido pelo rácio reward / risk, será preferível usar a escala semanal.

Finalmente não me levem a mal por brincar um pouco com o nome destes indicadores, desta feita relacionados com histórias de espiões que gostam sempre de tentar descobrir ou capturar as fórmulas internas que estão por trás deste tipo de sistemas de trading. Daí os nomes dos indicadores do novo sistema de trading “007” se relacionarem de modo jovial com alguma forma de entretenimento e secretismo à mistura.

Mas se vier aí o James Bond para levar este segredo, enfim, não sei o que será pior: se a perda do segredo que passará a ser do conhecimento do MI5 ou as taxas proibitivas associadas a quem possui outros rendimentos, que não os rendimentos de capitais, que o nosso governo se prepara para lançar já em 2020 à generalidade dos contribuintes investidores nos mercados, com a história macabra dos englobamentos dos ganhos anuais nos mercados financeiros poderem ultrapassar percentagens de verdadeiro confisco.

Será que caminhamos para cenários que apontam para o afastamento de inúmeros investidores potenciais no nosso mercado, que necessita de pão para a boca de medidas de reanimação urgentes?!


-----


Apresentado que foi o novo sistema de trading, com o qual só começarei a negociar aos poucos a partir do próximo mês de dezembro, aqui ficam alguns pequenos exemplos: PSI, BCP e CTT nas versões diárias e semanais.

Seguindo o raciocínio exposto mais atrás nesta altura o sistema aconselha as seguintes posições no mercado para os papéis apresentados:

PSI: +70% = (+40%+100%)/2
BCP: 0% = (+40%-40%)/2
CTT: +70% = (+40%+100%)/2



PSI 007 20191115.png
PSI: Sistema de trading 007 / Diário


PSI 007 Week 20191115.png
PSI: Sistema de trading 007 / Semanal


BCP 007 20191115.png
BCP: Sistema de trading 007 / Diário


BCP 007 Week 20191115.png
BCP: Sistema de trading 007 / Semanal


CTT 007 20191115.png
CTT: Sistema de trading 007 / Diário


CTT 007 Week 20191115.png
CTT: Sistema de trading 007 / Semanal
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