"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[nunofaustino]

já agora será que poderias colocar aqui uma imagem do teu gráfico da Sonae para eu poder comparar os valores dos indicadores no teu gráfico com os do meu gráfico?

Um abraço
Nunofaustino

[Visitante]

Vou-te descrever o que eu fiz...

Instalei separadamente os 3 indicadores que o Cem forneceu.
Apliquei os três indicadores a um gráfico, mudei as cores como eu queria e guardei como uma template (chamada, por exemplo, Cem DMIOSC).
Agora, sempre que eu quiser ver como é que os indicadores estão numa acção, simplesmente abro o gráfico dessa acção e aplico o template Cem DMIOSC à acção...

Espero que te resolva o problema...

Um abraço
Nunofaustino

[Visitante]

Já Nuno,

Já instalei a parte IV da fórmula.

Só que fiz o seguinte:

As primeiras duas fórmulas instalei-as no indicator builder..., correu tudo bem e funcionam.

A última (parte V) não consigo instalar.

Pelo que estás a dizer tenho que instalar tudo num template para funcionar, ou tudo num mesmo chart?

É que isso não fiz, instalei tudo independente no indicator builder (a última não consigo).

O meu objectivo era o seguinte:

Instalar tudo no indicator builder e sempre que quisesse pô-las a funcionar fazia drop/in num gráfico independentemente de ser a fórmula do stop loss, a do meio ou esta última.

Será que assim não funciona?

Abraços,

Tennis

[Visitante]

Essa fórmula foi instalada na parte IV... tu já instalaste a fórmula indicada pelo Cem nesse artigo?

Um abraço
nunofaustino

[Tennis]

Ao fazer o copy/paste deste última fórmula e ao introduzi-la no indicator builder aparece sempre a seguinte mensagem:

"No indicator names in the indicator builder contain this text"

Penso que se refere à seguinte parte da fórmula, pois aparece a piscar o cursor:

If(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI")

Alguém sabe dizer-me o que se passa e dar-me uma ajudinha?

Obrigado,

Tennis

[nunofaustino]

Oi de novo...

A minha base de dados do IBEX é apenas de 95 para cá (enganei-me a escrever) e, como apenas tinhas dois ou três anos com volume, utilizo a variante de ter o volume sempre igual a 1... mas já percebi que quase toda a gente se queixa da demora nos testes .

Já agora Cem, eu comparei o meu gráfico da SONAE com o que publicáste e vi que estão bastante diferentes...

Será que é das bases de dados (a minha é retirada da Yahoo com a ajuda do quotetrader idealizado pelo Bender) ou será alguma diferença na programação?

Em detalhe mostro os gráficos de fevereiro que deram um sinal de compra a mais...

Um abraço
Nunofaustino

[arnie]

JN

No meta para mudareas as cores de cada indicador tens que ir às propriedades de cada um deles e aí selecionares as cores pretendidas. Depois de teres tudo como manda a lei crias um template novo, especificas ele como DEFAULT, apagas a pasta MSmart e ficaras com todos os gráficos com esses indicadores por defeito sempre que abras um gráfico pela 1ª vez depois de teres alterado o template.

A demora nos testes..............temo que o problema deverá ser mesmo do PC. Tanto o meta como o WLD, quando abusamos deles relativamente a testes complexos e sob um longo periodo têm a capacidade de demorar LONGOS minutos e se o PC for algo pré historico, como o meu , garanto-te que por vezes só apetece pegar num martelo e tentar acelera-lo à martelada

Mas concordo com o JN, Cem passa isso para o WLD

um abraço
arnie

[Cem]

- Amigo Arnie:
Thanks pelo incentivo, faço também votos para que o teu novo método de trading esteja a dar a rentabilidade proporcional à tua generosidade e forma como partilhas todos os teus conhecimentos nas tuas brilhantes análises semanais.
Um abraço.
- Amigo JN:
De facto não lhe sei explicar, mas a versão 8.0 do Metastock que uso tem milhares de cores disponíveis.
Quanto ao tempo que demora a análise com este sistema, usei no "The Explorer" do Metastock com 45 acções do mercado português com apenas 2 colunas: na coluna A usei o valor da função >>FmlVar("Cem-Stops c/ Volume DMI","SINALSTOPDMI")<< e na coluna B a função correspondente ao valor do dia anterior para poder comparar >>Ref(FmlVar("Cem-Stops c/ Volume DMI","SINALSTOPDMI"),-1)<< e com 400 sessões escolhidas no "Load Options" o computador demorou menos de 12 minutos para dar o relatório completo de resultados.
Um abraço.

[JN]

Ou é do meu Metastock (6.52) ou é da minha abilidade, ñ consigo atribuir aos varios indicadores as cores diferentes.
Por outro lado, fica demasiado lento tentar abrir graficos com leituras de mais de 500 sessões.
Nao estou a haver como se pode fazer um scan diario de 50 ou 60 titulos afim de verificar se houve sinais de compra/venda. Penso que isso leva muito tempo e não deve ser culpa do meu PC ?!.
Ou é de estar acostumado ao WLD e já não usar o Meta ha muito, estou com dificuldades em estipular uma rotina diaria para o uso deste sistema. Alguem dá uma ajuda?
Um conselho para o Cem: Trasfira-se com essa sabedoria e paixao p/ sistemas de trading para o WLD.
O metastock não está vocacionado para a automatização o que para mim é a grande vantagem dos sistemas.

[arnie]

Grande Cem

Acho que desta vez superaste tudo e todos com a publicação deste teu sistema

Infelizmente ainda não tive tempo de ler. Esperei que publicasses todo o sistema e assim junto tudo e leio seguido

Um abraço e sou mais um a dar-te os parabens por esta iniciativa

arnie

[Cem]

Obrigado a todos pelos vossos comentários favoráveis.
Em relação a algumas perguntas que me foram colocadas:
- Red :
Por acaso não tomei nota das médias actualizadas dos activos do teste, já que os factores a que normalmente guardo sempre dizem respeito à taxa de sucesso e ao rácio profit / loss. De qualquer forma em todos os 20 índices, acções e divisas que analisei apenas o EuroDollar me deu uma rentabilidade marginal negativa, pelo facto da base de dados ser muito limitada e ter gerado apenas uma única trade ( a perder ).
Como regra geral, se escolheres à partida acções ou índices com volatilidades históricas reconhecidamente elevadas, as rentabilidades finais médias do sistema sobem na mesma proporção!
Do S&P, mesmo que quisesse ou tivesse tomado nota dos resultados, não é possível dar-te qualquer informação pelo facto da base de dados que disponho não possuir volumes.
Pode-se contudo obter uma versão light deste sistema, para ultrapassar esta questão dos volumes, através da criação de uma nova fórmula, chamando a "Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI" e através do comando "Copy" de fórmulas do Metastock é possível criar uma segunda versão idêntica á qual por default é posto o mesmo nome mas acrescentado com (2). Sugiro que se altere o nome proposto por default para "Cem-Radar + Oscilador DMI" e no corpo da fórmula devem-se apagar todas as referências às médias ponderadas com volume e no final de cada uma dessas somas de médias onde se dizia para dividir por 20 alterar para dividir por 18.
É claro que esta alteração deste nome da fórmula implica alterar também a 3ª fórmula, publicada nesta 5ª parte do artigo, com o nome por exemplo de "Cem-Stops s/ Volume DMI" e no corpo da zona de programação mudar as referências das funções FMLVAR de "Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI" para "Cem-Radar + Oscilador DMI".
Um abraço.
- Nuno Faustino:
É óbvio que possuis uma base de dados enorme do IBEX, desde 1965 para cá deve ter aí umas 10.000 sessões pelo que 40 minutos até nem é mau de todo, se calhar tens brevemente de reciclar o teu computador e comprar um que tenha um processador de 3 MHz em vez de 1, demoras 3 vezes menos, acho eu que não sou especialista de informática!
Nota: se essas bases de dados só tiverem volumes por exemplo a p+artir de 1992 podes começar a testar só a partir dessa data para cá.
Um abraço.
- É isso rapariga, estava a estranhar o teu silêncio!
Vais ver que o sistema bate no médio / longo prazo as minhas anteriores propostas do "Barras Cem" e do "BCRES", daí a razão de te ter desafiado indirectamente a publicar a performance real deste novo sistema agora proposto e que pode ser de grande utilidade para muita gente que anda nos mercados h´vários anos e não conseguem arranjar forma de ver a sua carteira a ganhar dinheiro.
Beijinhos.
- Quico :
Terá de ver melhor a forma como fez o "Copy/Paste" da 2ª fórmula do sistema porque se reparar melhor essa função está metida no corpo de programação respectivo. Não detectei anomalias na respectiva linguagem.
Um abraço.

[Quico]

Caro cem:

Após ter introduzido os comandos, obtenho a seguinte mensagem: "This variable does not exist in the specified formula."

Parece-me que se refere a:

FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","TH15DMI"),

De facto estive a ver o código do indicador "Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI" e ela não aparece lá! Não será antes TH40DMI?

Não queria terminar sem antes lhe agradecer o facto de partilhar conosco este seu trabalho!

[Pata-Hari]

Cem, ainda não tinha tido oportunidade de te agradecer mais esta proposta de sistema mecânico. Já sabes que sou fan destas tentativas e propostas e que graças a ti me fui interessando ao longo dos anos "por estas coisas". Ainda não tive o tempo de me sentar e ler com atenção o que aqui deixaste, mas não queria deixar de te agradecer já o lembrares-te de nós e o partilhares connosco estes teus ensaios e propostas. Muito obrigado! são ajudas enormes para quem não está no mesmo estádio que tu de conhecimentos de AT, de mercados, de programação e de paixão pelos sistemas mecânicos

[nunofaustino]

Olá Cem...
Mais uma vez obrigado pela partilha do teu trabalho comnosco...

Tenho mais uma dúvida... desta vez mais prática do que outra coisa qquer. Qdo eu faço o system tester (ou mesmo insiro o Cem-Stops c/ Volume DMI no gráfico) o metastock demora eternidades (o último teste que eu fiz foi ao IBEX desde 65 e demorou cerca de 40 minutos).

Há alguma maneira de tornar estes testes mais rápidos? O meu computador é um PIII a 1Mz com 256M de memória e tenho cerca de 15G livres no disco (acho q é mais do que suficiente para o metastock funcionar bem...).

Um abraço e obrigado
Nunofaustino

[Red]

Parabéns pela iniciativa. Ainda não montei o sistema todo mas parece-me muito interessante. Mesmo que não converta todas as pessoas para os sistemas mecanicos, certamente que vai interessar muita gente.
Como alguém dizia, fico à espera do tal muito aguardado livro

Só uma curiosidade acerca do sistema: Que tipo de resultados dá em termos de rentabilidade anualizada? Por exemplo no SPX com alavancagem 1.

Um abraço,
red

[Cem]

Finalmente com esta 5ª parte acerca do sistema de trading baseado exclusivamente no Dynamic Momentum Index termino este tópico.
Neste último excerto deixo-vos a linguagem de programação em Metastock da fórmula que representa o indicador do quadro de cima, que equivale ao sinal de posicionamento a adoptar pelo sistema no activo em análise.
Conforme afirmei anteriormente, quando o valor do output do indicador é +1, estamos a observar que se encontra a aconselhar a tomada de posições longas ou compradas. Se for –1 estamos no campo de posições curtas ou vendidas e finalmente zero significa estar neutro.

Aqui fica então a forma de actuar no “Indicator Builder”:



- Nome do indicador a criar :
Cem-Stops c/ Volume DMI



- Comandos a incorporar no quadro reservado à linguagem:




{Begin Program}
{Go}
{Calc subroutine}
{Auxiliary function “SINAL40DMI”}
{Go}
sinal40dmi:=
If(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI")
>
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","PK40DMI"),
1 ,
If(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI")
<
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","TH40DMI"),
-1 ,
PREV
) )
;
{End Calc subroutine}

{Calc subroutine}
{Auxiliary function “SINAL15DMI”}
{Go}
sinal15dmi:=
If(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC15DMI")
>
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","PK15DMI"),
1 ,
If(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC15DMI")
<
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","TH15DMI"),
-1 ,
PREV
) )
;
{End of Calc subroutine}

{Calc subroutine}
{Main function “SINALSTOPDMI”}
{Go}
sinalstopdmi:=
If(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","AVGOSC40DMIOSC160DMI")
> 0
AND
sinal40dmi+sinal15dmi
>= 0
AND
(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI")
> 0
OR
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI")
>
Ref(FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI"),-1)),
1 ,
If(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","AVGOSC40DMIOSC160DMI")
< 0
AND
sinal40dmi+sinal15dmi
<= 0
AND
(
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI")
< 0
OR
FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI")
<
Ref(FmlVar("Cem-Radar c/ Volume + Oscilador DMI","OSC40DMI"),-1)
) ,
-1 ,
0
) )
;
{End of Calc subroutine}

{Print subroutine}
{Go}
sinalstopdmi;
{End of Print subroutine}
{End Program}



O que fazer depois de salvar esta nova fórmula?
Simplesmente irão verificar que aparece o novo indicador na barra de ferramentas do “Indicator QuickList”, pelo que ao abrir o gráfico que já possuía os dois quadros anteriores bastaria agora fazer um drag and drop do novo indicador para junto do título do quadro de cima do gráfico aberto e fica acrescentado um 3º quadro. Depois de atribuir ao novo indicador a cor e a forma desejada, bem como à cor de fundo, fica criado um novo layout que pode ser salvo como novo “Template”, cujo nome poderá ser “Oscilador DMI”, o que fará com que qualquer acção carregada em simultâneo com este Template seja aberta sempre com estes novos indicadores.

Ficou agora criado todo o ciclo de fórmulas e indicadores necessários para este sistema de trading.
Como actuar na prática tendo este arsenal à disposição? Em primeiro lugar tenham em conta que o sistema pode fazer ganhar dinheiro mas pode também perder, não entrem de cabeça. Procurem ver como se comporta no passado e sintam o sistema, acompanhem os osciladores do quadro do meio. O segredo está aí e se sentirem que encontraram ou julgam que descobriram melhores formas de relacionar os indicadores internos em causa ou descobriram outras condições ou timings mais favoráveis, fogo à peça, alterem o que tiverem para alterar nas fórmulas através do comando “Edit”, mas não se esqueçam de as salvar com nomes diferentes e adaptar os comandos a essas alterações!
Se o quiserem usar testem-no, ganhem confiança com as forças dele e puxem pela cabeça para ver como ultrapassar melhor as fraquezas do passado, escolhendo novas regras ou adaptando-o ao vosso estilo ou ritmo de trading. No caso de saberem programar razoavelmente, se detectarem como os indicadores foram criados, chegarão à conclusão que afinal isto até não é uma tarefa tão difícil quanto possa parecer.

Não se esqueçam que o ideal é abrir um gráfico com pelo menos 500 sessões e contendo sempre volumes na base de dados.
Como disse anteriormente existem 2 opções possíveis para usar com este sistema de trading.
A primeira é a mais fácil e só é aconselhada exclusivamente a acções ou futuros usando alavancagens reduzidas, tem a particularidade de não ligar a ordens de stops. Ignora portanto as 2 linhas inseridas no quadro de baixo das cotações.
Como actuar? Fácil, quando durante a vossa análise, depois da sessão terminada, detectarem que no quadro de cima o indicador “Cem-Stops c/ Volume DMI” passa ao valor +1, comprem na abertura da próxima sessão. Se o valor passar a zero devemos ficar neutros e no caso de passar a –1 adoptamos posições curtas na abertura imediatamente a seguir.
A segunda escolha de trading passa pelo uso de stops para evitar drawdowns excessivos, pode ser usado de preferência em derivados com alavancagens mais arrisacadas ( mas atenção ao perigo dos gaps, nada de exageros! ). Para isso seguimos exactamente os mesmos passos do método sem stops mas ao mesmo tempo enviamos à corretora os valores de saída em stop indicados no quadro de baixo do gráfico.
Assim, se aparecer uma ordem para ficarmos longos ou comprados, comprem na abertura seguinte e ao mesmo tempo verifiquem no quadro de baixo qual o valor da linha inferior amarela, esse será o vosso stop de venda para a sessão seguinte que tem de ir sendo acompanhado. À medida que a trade vai progredindo a favor da nossa posição é natural que o stop vá subindo também, pelo que temos de ir alterando o valor da ordem deixado junto da corretora, trata-se de um método de trailing stop. No entanto, se o indicador do quadro de cima continuar a mostrar o valor de +1 ou comprado e o stop de venda for atingido, paciência, a posição será fechada passando a neutra e agora só se entra de novo com posições longas desde que por um lado o indicador de cima “Cem-Stops c/ Volume DMI” continue a retornar o valor +1 e o stop de compra, a linha superior do quadro de baixo, seja penetrado em alta.
Logicamente que para posições curtas o raciocínio é exactamente o oposto.

Resta-me desejar a quem aplicar este método boa sorte e esperar da minha parte que possa ter sido útil ao disponibilizar estas ferramentas inseridas no sistema de trading apresentado.
Se tiver conseguido alterar a forma como encaram cada trade, de maneira mecanizada e sem transgredir regras, disciplinadamente seguindo todos os sinais e tendo sempre consciência que existe sempre o risco de perda, óptimo, acreditem que não darão por perdido o tempo que demoraram a ler esta sequência de artigos. Tenho a certeza que num prazo de 2 a 3 anos darão por bem empregue este possível investimento de alteração de processos na forma de encarar o trading e no retorno das vossas aplicações.

Deixo uma sugestão e um desafio, porque não alguém testar nestes 2 foruns, Caldeirão de Bolsa e Clube-Invest, numa base mínima de uma vez por semana, uma carteira hipotética desde 1 de Junho até ao fim deste ano de 2004 contendo os índices accionistas principais e as acções mais líquidas da nossa praça em 2 opções diferentes, com e sem stops, para daí se poderem extrair conclusões e sugestões de melhoria para o futuro?

Divirtam-se, boa sorte e até uma próxima oportunidade,
Cem

P.S: À semelhança do passado deixo-vos ficar novo exemplo, desta vez relativo à Sonae SGPS, chamando a vossa atenção para o facto do sistema aparentemente não deixar escapar qualquer aceleração nas cotações durante a 2ª metade de 2003, pelo que o seu potencial parece conter bastante sumo!