Super MACD
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Re: Super MACD
se me pedissem para resumir em apenas 3 palavras o que acabaste de dizer, seria assim:
- método
disciplina
perseverança
Re: Super MACD
rsacramento Escreveu:estava a ler-te e a pensar com os meus botões: por é que ele não escreve um livro tipo
How i made 2.000.000 € in the stock market, by semStops?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Amigo “R”:
Os gringos é que têm um grande fascínio pelo tipo de publicaçöes à volta desse tema.
É verdade que em tempos estive para escrever um livro sobre como utilizar a AT nos mercados mas desisti por falta de tempo.
Uma coisa é certa, como traders andamos todos ao mesmo a tentar ganhar o máximo que pudermos mas a tarefa prática de ganhar consistentemente nos mercados é mais difícil do que possa parecer, por muita tenacidade, persistência e disciplina que tenhamos em querer lá chegar!
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Há uns bons anos atrás eu estava convencido que se conseguíssemos desenvolver sistemas de trading altamente performantes, com resultados passados comprovados e desde que acompanhados por regras de alavancagem eficientes, seria possível obter médias de rentabilidade na ordem dos 40% ao ano
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Infelizmente a prática é bem diferente,
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![d'oh! :oh:](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Como agora ainda por cima existe esta história recente do imposto de 28% sobre as mais-valias o retorno médio real líquido esperado acaba por baixar para a casa dos 15%/ano, enriquecendo o Estado em contrapartida, o que supöe uma expetativa de multiplicaçäo da carteira inicial a 20 anos de apenas x16
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Portanto essa história de ficar milionário eu diria que sim,
![Shhh :-$](./images/smilies/eusa_shhh.gif)
Mas para atingir esse estatuto dependerá essencialmente do valor do capital inicial com que começamos a investir nos mercados porque na prática nem todos podem aspirar a começar com carteiras de 6 dígitos como o Soros ou o Buffett fizeram, só para citar alguns dos mais conhecidos, e manterem-se dezenas de anos nos mercados a negociar de forma tendencialmente correta, seja usando métodos de gestäo de investimentos tipo Buffett ou regras mecanizadas seguindo regras de AT ou de sistemas de trading rentáveis.
Uma coisa é certa: o trading só será rentável
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Pray :pray:](./images/smilies/eusa_pray.gif)
![Brick wall :wall:](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Re: Super MACD
estava a ler-te e a pensar com os meus botões: por é que ele não escreve um livro tipo
How i made 2.000.000 € in the stock market, by semStops?
How i made 2.000.000 € in the stock market, by semStops?
Re: Super MACD
O defeito deste tipo de sistemas que integram MM muito baixas é este: por vezes parecem umas baratas tontas sem saber muito bem para onde väo: 2 sinais seguidos contraditórios em 2 sessöes, nem dá folga para respirar!
O que se nota agora é um abaixamento da volatilidade (linha branca do indicador do meio), o que tornará o nível das próximas sessöes bem mais distendido e sem tanto "medo" à mistura em caso de baixas no mercado.
BN.
O que se nota agora é um abaixamento da volatilidade (linha branca do indicador do meio), o que tornará o nível das próximas sessöes bem mais distendido e sem tanto "medo" à mistura em caso de baixas no mercado.
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Re: Super MACD
edit...
"Ter paciência é difícil, mas o resultado é gratificante."
Jean-Jacques Rousseau
Qual a dor que escolhes?
A da DISCIPLINA ou do Arrependimento?
Jean-Jacques Rousseau
Qual a dor que escolhes?
A da DISCIPLINA ou do Arrependimento?
Re: Super MACD
rsacramento Escreveu:também te acontece em indicadores em que uses a função PREV os resultados levarem uma eternidade a aparecerem?
Depende, se o programa for curto com poucas linhas, como é este caso, o gráfico aparece rapidamente, mas é verdade que os atrasos säo uma constataçäo evidente usando a funçäo PREV em indicadores com muitas linhas de programa.
Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Re: Super MACD
também te acontece em indicadores em que uses a função PREV os resultados levarem uma eternidade a aparecerem?
Re: Super MACD
Para facilitar a visualizaçäo dos sinais acrescentei as linhas de código abaixo, as regras säo simples: comprado quando o Super MACD e o histograma estäo positivos, vendido quando o Super MACD e o histograma estäo negativos e em caso de nenhuma destas condiçöes se verifificar assumir o sinal da sessäo anterior.
Aqui fica o código:
sinalsupermacd:=
If(
supermacd > 0 AND superhistogram > 0 ,
100 ,
If(
supermacd < 0 AND superhistogram < 0 ,
-100 ,
PREV )) ;
sinalsupermacd ;
Fica o exemplo no caso concreto atual do índice S&P 500, nos gráficos das escalas diária e semanal.
BN
Aqui fica o código:
sinalsupermacd:=
If(
supermacd > 0 AND superhistogram > 0 ,
100 ,
If(
supermacd < 0 AND superhistogram < 0 ,
-100 ,
PREV )) ;
sinalsupermacd ;
Fica o exemplo no caso concreto atual do índice S&P 500, nos gráficos das escalas diária e semanal.
BN
Editado pela última vez por Cem pt em 22/2/2018 22:58, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Super MACD
MarketGodzilla Escreveu:rsacramento Escreveu:funcionar funciona, a linguagem de programação é que é outra
o semStops escreveu o indicador em linguagem metaStock; para o usares no prt tens de "traduzí-lo"
Obrigado rsacramento. Há alguma ferramenta para totós que permita fazê-lo facilmente?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
tens o manual deles
eu desconheço a linguagem mas aqui no fórum há quem se tenha abalançado a aplicá-la, aparentemente com todo o sucesso
Re: Super MACD
rsacramento Escreveu:Viva, Marco: não te enganaste no tópico nem nada?
Estava a responder ao rg7803, o post imediatamante anterior.
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: Super MACD
rsacramento Escreveu:funcionar funciona, a linguagem de programação é que é outra
o semStops escreveu o indicador em linguagem metaStock; para o usares no prt tens de "traduzí-lo"
Obrigado rsacramento. Há alguma ferramenta para totós que permita fazê-lo facilmente?
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Re: Super MACD
funcionar funciona, a linguagem de programação é que é outra
o semStops escreveu o indicador em linguagem metaStock; para o usares no prt tens de "traduzí-lo"
o semStops escreveu o indicador em linguagem metaStock; para o usares no prt tens de "traduzí-lo"
Re: Super MACD
Para quem não percebe nada de programar, etc., este indicador funciona por exemplo no ProRealtime?
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Re: Super MACD
Pessoal,
Obrigado pelos vossos incentivos e palavas simpáticas, tenho a certeza que para o amigo "R" se trata de mais uma ideia ou possível ferramenta a aproveitar nos indicadores que ele utiliza há muitos anos.
Em relaçäo ao elogio do amigo Long Term aquele desabafo foi certamente para desanuviar o ambiente, há muitos anos que trocamos galhardetes na net e o diálogo tem sido sempre muito profícuo para ambas as partes, acho que a admiraçäo é recíproca apesar de em vários campos da Economia, que näo beliscam minimamente os temas abordados, nos sentarmos em polos opostos.
Quanto à sugestäo do amigo Skblz só posso concordar inteiramente com ele, incrementando o limite de cada zona em 1.618 faz todo o sentido. Aliás fui logo a correr mudar a programaçäo do indicador, que agora ficou assim:
Nome: MACD Volatilidade
climavolat:=
((H-L)+Mov(H-L,2,S)+Mov(H-L,3,S)+Mov(H-L,5,S)+Mov(H-L,8,S)+Mov(H-L,13,S)*+Mov(H-L,21,S)+Mov(H-L,34,S)+Mov(H-L,55,S)+Mov(H-L,89,S)+Mov(H-L,144,S)+Mov(H-L,233,S))/12*100/C ;
climavolat ;
climavolatref:=
Mov(H-L,233,S)*100/C ;
climavolatref ;
climavolatref*1.618 ;
climavolatref*2.618 ;
climavolatref*4.236 ;
climavolatref*6.854 ;
climavolatref*11.089 ;
climavolatref*17.943 ;
zone0:=
climavolat <= climavolatref ;
zone1:=
climavolat > climavolatref AND
climavolat <= climavolatref*1.618 ;
zone2:=
climavolat > climavolatref*1.618 AND
climavolat <= climavolatref*2.618 ;
zone3:=
climavolat > climavolatref*2.618 AND
climavolat <= climavolatref*4.236 ;
zone4:=
climavolat > climavolatref*4.236 AND
climavolat <= climavolatref*6.854 ;
zone5:=
climavolat > climavolatref*6.854 AND
climavolat <= climavolatref*11.089 ;
zone6:=
climavolat > climavolatref*11.089 AND
climavolat <= climavolatref*17.943 ;
zone7:=
climavolat > climavolatref*17.943 ;
BN
Obrigado pelos vossos incentivos e palavas simpáticas, tenho a certeza que para o amigo "R" se trata de mais uma ideia ou possível ferramenta a aproveitar nos indicadores que ele utiliza há muitos anos.
Em relaçäo ao elogio do amigo Long Term aquele desabafo foi certamente para desanuviar o ambiente, há muitos anos que trocamos galhardetes na net e o diálogo tem sido sempre muito profícuo para ambas as partes, acho que a admiraçäo é recíproca apesar de em vários campos da Economia, que näo beliscam minimamente os temas abordados, nos sentarmos em polos opostos.
Quanto à sugestäo do amigo Skblz só posso concordar inteiramente com ele, incrementando o limite de cada zona em 1.618 faz todo o sentido. Aliás fui logo a correr mudar a programaçäo do indicador, que agora ficou assim:
Nome: MACD Volatilidade
climavolat:=
((H-L)+Mov(H-L,2,S)+Mov(H-L,3,S)+Mov(H-L,5,S)+Mov(H-L,8,S)+Mov(H-L,13,S)*+Mov(H-L,21,S)+Mov(H-L,34,S)+Mov(H-L,55,S)+Mov(H-L,89,S)+Mov(H-L,144,S)+Mov(H-L,233,S))/12*100/C ;
climavolat ;
climavolatref:=
Mov(H-L,233,S)*100/C ;
climavolatref ;
climavolatref*1.618 ;
climavolatref*2.618 ;
climavolatref*4.236 ;
climavolatref*6.854 ;
climavolatref*11.089 ;
climavolatref*17.943 ;
zone0:=
climavolat <= climavolatref ;
zone1:=
climavolat > climavolatref AND
climavolat <= climavolatref*1.618 ;
zone2:=
climavolat > climavolatref*1.618 AND
climavolat <= climavolatref*2.618 ;
zone3:=
climavolat > climavolatref*2.618 AND
climavolat <= climavolatref*4.236 ;
zone4:=
climavolat > climavolatref*4.236 AND
climavolat <= climavolatref*6.854 ;
zone5:=
climavolat > climavolatref*6.854 AND
climavolat <= climavolatref*11.089 ;
zone6:=
climavolat > climavolatref*11.089 AND
climavolat <= climavolatref*17.943 ;
zone7:=
climavolat > climavolatref*17.943 ;
BN
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Super MACD
MarcoAntonio Escreveu:Não creio que a regra de dupla negação se aplique nesse caso. Aliás, sempre que possível, a minha opinião é que se evite a dupla negação (existem alternativas correctas, por exemplo dizer: "eu não vi coisa alguma" é perfeitamente válido e correcto). Com a esperança que um dia a dupla negação (essa idiossincrasia de algumas linguas) caia em desuso...
Viva, Marco: não te enganaste no tópico nem nada?
Re: Super MACD
Caro Cem,
Gostei de ver este MACD que se adapta a volatilidade e a utilizacao de medias moveis cujo periodo depende do numero de ouro (que tambem uso).
Obrigado.
No entanto, tenho duas questoes:
- os valores de referencia para cada MACD diferente ou seja ou periodos das medias moveis que se comparam bem como o periodo da media movel para o sinal aparecem empiricamente, certo ?
- porque a utilizacao de 1.618, 2.618, 3.618, 5.618, 8.618 ... e nao 1.618, 2.618, 4.236, 6.854, 11.090, 17.944 ... ?
Como sugestao, parece-me a utilizacao de valores lineares e nao logaritmicos para o calculo da volatilidade quando ha grandes diferencas de percentagem nao e a melhor opcao.
BN,
ljbk.
Gostei de ver este MACD que se adapta a volatilidade e a utilizacao de medias moveis cujo periodo depende do numero de ouro (que tambem uso).
Obrigado.
No entanto, tenho duas questoes:
- os valores de referencia para cada MACD diferente ou seja ou periodos das medias moveis que se comparam bem como o periodo da media movel para o sinal aparecem empiricamente, certo ?
- porque a utilizacao de 1.618, 2.618, 3.618, 5.618, 8.618 ... e nao 1.618, 2.618, 4.236, 6.854, 11.090, 17.944 ... ?
Como sugestao, parece-me a utilizacao de valores lineares e nao logaritmicos para o calculo da volatilidade quando ha grandes diferencas de percentagem nao e a melhor opcao.
BN,
ljbk.
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Re: Super MACD
Não creio que a regra de dupla negação se aplique nesse caso. Aliás, sempre que possível, a minha opinião é que se evite a dupla negação (existem alternativas correctas, por exemplo dizer: "eu não vi coisa alguma" é perfeitamente válido e correcto). Com a esperança que um dia a dupla negação (essa idiossincrasia de algumas linguas) caia em desuso...
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FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: Super MACD
não resisto a uma citação:
in MACD: teoria e prática
e, já agora, mais um link para quem se interessa pelo tema:
conhecer as linhas com que nos cosemos: MACD[/quote]
De onde é essa citação? Acho que nunca vi o LTCM a elogiar assim tanto alguém
[/quote]
Alguém...!? Ninguém
!
LTCM Escreveu:Silverwolf Escreveu:Boas,
Se o MACD não é mto bom então quais os melhores indicadores para percebermos quando comprar uma acção?
abraço
Aqueles que tu próprio conseguires desenvolver.
Pelo menos essa é (uma parte) a opinião do CEM.
E, para mim aquilo que o CEM escreve é lei.
in MACD: teoria e prática
e, já agora, mais um link para quem se interessa pelo tema:
conhecer as linhas com que nos cosemos: MACD[/quote]
De onde é essa citação? Acho que nunca vi o LTCM a elogiar assim tanto alguém
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Alguém...!? Ninguém
![Grande Sorriso :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
“Buy high, sell higher...”.
Re: Super MACD
VirtuaGod Escreveu:De onde é essa citação? Acho que nunca vi o LTCM a elogiar assim tanto alguém
na 2ª pag do link que postei
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Re: Super MACD
rsacramento Escreveu:mais uma excelente contribuição, semStops, obrigado!
não resisto a uma citação:LTCM Escreveu:Silverwolf Escreveu:Boas,
Se o MACD não é mto bom então quais os melhores indicadores para percebermos quando comprar uma acção?
abraço
Aqueles que tu próprio conseguires desenvolver.
Pelo menos essa é (uma parte) a opinião do CEM.
E, para mim aquilo que o CEM escreve é lei.
in MACD: teoria e prática
e, já agora, mais um link para quem se interessa pelo tema:
conhecer as linhas com que nos cosemos: MACD
De onde é essa citação? Acho que nunca vi o LTCM a elogiar assim tanto alguém
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Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
Portfolio Analyser: Ferramenta para backtests de Fundos e ETFs Europeus
"We don’t need a crystal ball to be successful investors. However, investing as if you have one is almost guaranteed to lead to sub-par results." The Irrelevant Investor
Re: Super MACD
mais uma excelente contribuição, semStops, obrigado!
não resisto a uma citação:
in MACD: teoria e prática
e, já agora, mais um link para quem se interessa pelo tema:
conhecer as linhas com que nos cosemos: MACD
não resisto a uma citação:
LTCM Escreveu:Silverwolf Escreveu:Boas,
Se o MACD não é mto bom então quais os melhores indicadores para percebermos quando comprar uma acção?
abraço
Aqueles que tu próprio conseguires desenvolver.
Pelo menos essa é (uma parte) a opinião do CEM.
E, para mim aquilo que o CEM escreve é lei.
in MACD: teoria e prática
e, já agora, mais um link para quem se interessa pelo tema:
conhecer as linhas com que nos cosemos: MACD
Super MACD
Quem usa bastante os indicadores baseados em médias móveis vive sempre com este cenário de alguma frustraçäo:
1 - Quando o sinal é disparado a sessäo que originou o novo sentido do mercado já ocorreu lá para trás há uma data de sessöes.
2 – Näo se trata de drama nenhum mas no fundo ficamos sempre com aquela sensaçäo de impotência por näo termos aproveitado aquelas boas sessöes que precederam o disparo “tardio” do sinal em que a média móvel mais baixa ultrapassa em subida a média móvel mais alta.
Há alguma forma prática de ultrapassar este problema? Há, mas já voltaremos à sua possível soluçäo!
Na verdade näo chega esperar só por um sinal de cruzamento de médias deste tipo porque o problema dum “Price Oscillator” baseado em comparaçäo de médias móveis diferentes é que apenas resulta bem em mercados claramente voláteis.
Como na maioria do tempo a volatilidade nos mercados se encontra ausente, os sinais tradicionais de compra e venda disparados pelas médias móveis acabam por gerar alguma frustraçäo e por isso acabam muitas vezes por ser abandonados por quem näo entende essa restriçäo ou näo tem paciência para aguentar um “strike” ou somatório sequencial de bastantes trades com resultados frustrantes.
Uma das formas de ultrapassar este problema seria usar no indicador um número de sessöes cada vez mais baixo à medida que a volatilidade sobe, dessa forma apressamos o disparo dos sinais quando sentimos que os mercados estäo a ficar mais “quentes” com o aumento claro de volume e a aceleraçäo da volatilidade, que neste caso é definida como a diferença entre o máximo e o mínimo da sessäo e das sessöes mais próximas comparadas com a média histórica longa desta mesma diferença.
Provavelmente um dos indicadores de diferenças de médias móveis universalmente mais conhecido e aplicado por milhares de traders é o famoso MACD (Moving Average Convergence / Divergence), desenvolvido pelo Gerald Appel na década de 60.
O que é o MACD original? Pois näo é mais que a diferença entre a média móvel aritmética do fecho de 12 sessöes a diminuir pela média móvel idêntica do fecho das últimas 26 sessöes, criando assim um oscilador de momentum muito utilizado para aferir a tendência do mercado.
Muitos interpretam esse valor de uma forma bem simples: quando o seu valor é positivo a tendência é ascendente e quando é negativo a tendência é descendente. Em geral associa-se ao MACD uma linha de disparo que na sua forma original mais näo é que a média móvel de 9 sessöes do próprio MACD.
A diferença entre o MACD e esta linha de disparo dá origem ao histograma MACD que por sua vez traduz as posiçöes do sistema de trading mais usado no universo MACD: quando o histograma é positivo a posiçäo deverá ser longa e quando é negativa a posiçäo aconselhada deverá ser curta.
Pessoalmente näo utilizo o MACD porque näo sou adepto de médias móveis, considero-as muita lentas a reagir e mesmo nas regras originais do MACD, por testes antigos que efetuei há muitos anos atrás, o meu conselho é tomar apenas posiçöes compradas quando o histograma estiver positivo associado ao valor do próprio MACD também positivo. Para posiçöes vendidas o contrário também é verdade: resulta melhor com o histograma negativo associado ao valor do MACD também negativo.
Mesmo com estas regras melhoradas no MACD original os resultados dos testes estäo longe de ser satisfatórios, no entanto melhoram francamente com o expediente que sugeri: usar um número de sessöes mais curto à medida que a volatilidade sobe para acelerar o timing de disparo dos sinais num ambiente mais acelerado!
Daí que este tópico sugira um indicador mais acelerado para o MACD, a que eu chamei “Super MACD”, a ideia subjacente a este indicador pode ser usada com outro indicador qualquer que possa ser adaptado ao clima de volatilidade existente.
Em termos gráficos vou entäo caraterizar a situaçäo, no gráfico abaixo podem-se ver 3 quadros diferentes:
- Em cima mostra-se o novo indicador a que se pretende chegar, o “Super MACD” que é o tal MACD de reaçäo mais rápida ou mais lenta em funçäo do aumento ou diminuiçäo da volatilidade do mercado.
- No meio encontra-se um outro indicador, o “MACD Volatilidade”, que é o percursor das condiçöes necessárias para construir o “Super MACD”.
- Finalmente em baixo está o gráfico com as cotaçöes do papel a quem se aplica o novo indicador do “Super MACD”.
A primeira parte do trabalho está na elaboraçäo do indicador do meio, o “MACD Volatilidade”.
Para isso pode-se observar uma linha “bold” azul que mede o clima da volatilidade atual em termos percentuais. No caso presente da última sessäo esse valor marcante da fórmula era de 8,85%. Depois temos o valor comparativo da diferença média simples entre os máximos e mínimos das últimas 233 sessöes (um número de Fibonacci!), mostrada na linha branca. No caso vertente do S&P 500 verifica-se que a média atual entre o máximo e mínimo em cada sessäo nas últimas 233 sessöes foi de 0,58%, uma diferença muito significativa quando comparamos com o valor da volatilidade atual referido mais atrás, ou seja, é claro para todos que a volatilidade atual atinge valores muito significativos colocando as emoçöes dos traders em níveis à flor da pele.
No mesmo quadro do meio vemos depois a definiçäo de 8 zonas diferentes de volatilidade: a primeira é chamada a “zona 0” e abarca as sessöes em que o clima de volatilidade se encontra aos níveis mais baixos, abaixo do clima da volatilidade de referência histórico de longo prazo, ou seja, abaixo da linha branca.
As zonas quentes do clima de volatilidade väo subindo, através dos limites das linhas azuis tracejadas, até que a última delas, denominada como “zona 7”, é a que se situa a um valor de 13.618 vezes maior que o valor da linha branca do clima de referência de volatilidade médio das últimas 233 sessöes.
Conhecidos os parâmetros agora referidos temos todos os dados necessários para construir o novo indicador “Super MACD” do quadro de cima.
A interpretaçäo das linhas e histograma do quadro superior é fácil de identificar:
- A linha amarela grossa corresponde à nova média móvel que no MACD original era a média móvel do fecho de 12 sessöes e que agora varia de uma média do fecho de 12 sessöes no cenário da “zona 0” até ao valor isolado do próprio fecho na área mais quente da “zona 7”.
- A linha branca a tracejado corresponde no MACD original à média móvel do fecho de 26 sessöes, que se mantém inalterada quando o clima de volatilidade se encontra na “zona 0”. Essa média vai baixando o número de sessöes à medida que o clima de volatilidade vai subindo. Quando atingimos o extremo na “zona 7” essa média móvel simples de fecho corresponde apenas ao valor de 4 sessöes.
- A diferença entre o valor da linha amarela grossa e da linha branca tracejada corresponde ao valor do “Super MACD”.
- O histograma em cor de laranja näo é mais que a diferença entre o “Super MACD” e a sua linha de disparo. A linha de disparo no MACD inicial, como já referi mais atrás, seria a média móvel de 9 sessöes do próprio MACD. No caso do novo “Super MACD” essa média móvel é também variável consoante o clima de volatilidade, começando na “zona 0” com as 9 sessöes, como no indicador de origem, terminando no extremo da “zona 7” com a média simples do valor do “Super MACD” de apenas 2 sessöes.
Ficam para terminar as linguagens de programaçäo em Metastock de cada um dos 2 indicadores mencionados:
Nome: “MACD Volatilidade”
climavolat:=
((H-L)+Mov(H-L,2,S)+Mov(H-L,3,S)+Mov(H-L,5,S)+Mov(H-L,8,S)+Mov(H-L,13,S)*+Mov(H-L,21,S)+Mov(H-L,34,S)+Mov(H-L,55,S)+Mov(H-L,89,S)+Mov(H-L,144,S)+Mov(H-L,233,S))/12*100/C ;
climavolat ;
climavolatref:=
Mov(H-L,233,S)*100/C ;
climavolatref ;
climavolatref*1.618 ;
climavolatref*2.618 ;
climavolatref*3.618 ;
climavolatref*5.618 ;
climavolatref*8.618 ;
climavolatref*13.618 ;
zone0:=
climavolat <= climavolatref ;
zone1:=
climavolat > climavolatref AND
climavolat <= climavolatref*1.618 ;
zone2:=
climavolat > climavolatref*1.618 AND
climavolat <= climavolatref*2.618 ;
zone3:=
climavolat > climavolatref*2.618 AND
climavolat <= climavolatref*3.618 ;
zone4:=
climavolat > climavolatref*3.618 AND
climavolat <= climavolatref*5.618 ;
zone5:=
climavolat > climavolatref*5.618 AND
climavolat <= climavolatref*8.618 ;
zone6:=
climavolat > climavolatref*8.618 AND
climavolat <= climavolatref*13.618 ;
zone7:=
climavolat > climavolatref*13.618 ;
Nome: “Super MACD”
climavolat:=
FmlVar("MACD Volatilidade","CLIMAVOLAT") ;
climavolatref:=
FmlVar("MACD Volatilidade","CLIMAVOLATREF") ;
zone0:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE0") ;
zone1:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE1") ;
zone2:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE2") ;
zone3:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE3") ;
zone4:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE4") ;
zone5:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE5") ;
zone6:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE6") ;
zone7:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE7") ;
supermacd:=
If(
zone0 , Mov(C,12,S)-Mov(C,26,S) ,
If(
zone1 , Mov(C,10,S)-Mov(C,22,S) ,
If(
zone2 , Mov(C,8,S)-Mov(C,18,S) ,
If(
zone3 , Mov(C,6,S)-Mov(C,14,S) ,
If(
zone4 , Mov(C,4,S)-Mov(C,10,S) ,
If(
zone5 , Mov(C,3,S)-Mov(C,8,S) ,
If(
zone6 , Mov(C,2,S)-Mov(C,6,S) ,
C-Mov(C,4,S) ))))))) ;
supermacd ;
superline:=
If(
zone0 , Mov(supermacd,9,S) ,
If(
zone1 , Mov(supermacd,8,S) ,
If(
zone2 , Mov(supermacd,7,S) ,
If(
zone3 , Mov(supermacd,6,S) ,
If(
zone4 , Mov(supermacd,5,S) ,
If(
zone5 , Mov(supermacd,4,S) ,
If(
zone6 , Mov(supermacd,3,S) ,
Mov(supermacd,2,S) ))))))) ;
superline ;
superhistogram:=
supermacd-superline ;
superhistogram ;
É tudo, fica lançada uma ideia de adaptaçäo para indicadores tradicionais simples em funçäo da volatilidade existente, seguindo apenas o raciocínio subjacente à programaçäo sugerida.
Repito, estes indicadores baseados em médias móveis continuam a conter bastante “lag” e continuam a gerar sinais atrasados, näo sou grande adepto da sua utilizaçäo, mas mesmo assim nesta variante de médias móveis variáveis os resultados melhoram bastante em relaçäo às versöes originais de parâmetros constantes.
Abaixo ficam os gráficos do “Super MACD” do S&P 500 nas escalas diária e semanal.
Enjoy it!
1 - Quando o sinal é disparado a sessäo que originou o novo sentido do mercado já ocorreu lá para trás há uma data de sessöes.
2 – Näo se trata de drama nenhum mas no fundo ficamos sempre com aquela sensaçäo de impotência por näo termos aproveitado aquelas boas sessöes que precederam o disparo “tardio” do sinal em que a média móvel mais baixa ultrapassa em subida a média móvel mais alta.
Há alguma forma prática de ultrapassar este problema? Há, mas já voltaremos à sua possível soluçäo!
Na verdade näo chega esperar só por um sinal de cruzamento de médias deste tipo porque o problema dum “Price Oscillator” baseado em comparaçäo de médias móveis diferentes é que apenas resulta bem em mercados claramente voláteis.
Como na maioria do tempo a volatilidade nos mercados se encontra ausente, os sinais tradicionais de compra e venda disparados pelas médias móveis acabam por gerar alguma frustraçäo e por isso acabam muitas vezes por ser abandonados por quem näo entende essa restriçäo ou näo tem paciência para aguentar um “strike” ou somatório sequencial de bastantes trades com resultados frustrantes.
Uma das formas de ultrapassar este problema seria usar no indicador um número de sessöes cada vez mais baixo à medida que a volatilidade sobe, dessa forma apressamos o disparo dos sinais quando sentimos que os mercados estäo a ficar mais “quentes” com o aumento claro de volume e a aceleraçäo da volatilidade, que neste caso é definida como a diferença entre o máximo e o mínimo da sessäo e das sessöes mais próximas comparadas com a média histórica longa desta mesma diferença.
Provavelmente um dos indicadores de diferenças de médias móveis universalmente mais conhecido e aplicado por milhares de traders é o famoso MACD (Moving Average Convergence / Divergence), desenvolvido pelo Gerald Appel na década de 60.
O que é o MACD original? Pois näo é mais que a diferença entre a média móvel aritmética do fecho de 12 sessöes a diminuir pela média móvel idêntica do fecho das últimas 26 sessöes, criando assim um oscilador de momentum muito utilizado para aferir a tendência do mercado.
Muitos interpretam esse valor de uma forma bem simples: quando o seu valor é positivo a tendência é ascendente e quando é negativo a tendência é descendente. Em geral associa-se ao MACD uma linha de disparo que na sua forma original mais näo é que a média móvel de 9 sessöes do próprio MACD.
A diferença entre o MACD e esta linha de disparo dá origem ao histograma MACD que por sua vez traduz as posiçöes do sistema de trading mais usado no universo MACD: quando o histograma é positivo a posiçäo deverá ser longa e quando é negativa a posiçäo aconselhada deverá ser curta.
Pessoalmente näo utilizo o MACD porque näo sou adepto de médias móveis, considero-as muita lentas a reagir e mesmo nas regras originais do MACD, por testes antigos que efetuei há muitos anos atrás, o meu conselho é tomar apenas posiçöes compradas quando o histograma estiver positivo associado ao valor do próprio MACD também positivo. Para posiçöes vendidas o contrário também é verdade: resulta melhor com o histograma negativo associado ao valor do MACD também negativo.
Mesmo com estas regras melhoradas no MACD original os resultados dos testes estäo longe de ser satisfatórios, no entanto melhoram francamente com o expediente que sugeri: usar um número de sessöes mais curto à medida que a volatilidade sobe para acelerar o timing de disparo dos sinais num ambiente mais acelerado!
Daí que este tópico sugira um indicador mais acelerado para o MACD, a que eu chamei “Super MACD”, a ideia subjacente a este indicador pode ser usada com outro indicador qualquer que possa ser adaptado ao clima de volatilidade existente.
Em termos gráficos vou entäo caraterizar a situaçäo, no gráfico abaixo podem-se ver 3 quadros diferentes:
- Em cima mostra-se o novo indicador a que se pretende chegar, o “Super MACD” que é o tal MACD de reaçäo mais rápida ou mais lenta em funçäo do aumento ou diminuiçäo da volatilidade do mercado.
- No meio encontra-se um outro indicador, o “MACD Volatilidade”, que é o percursor das condiçöes necessárias para construir o “Super MACD”.
- Finalmente em baixo está o gráfico com as cotaçöes do papel a quem se aplica o novo indicador do “Super MACD”.
A primeira parte do trabalho está na elaboraçäo do indicador do meio, o “MACD Volatilidade”.
Para isso pode-se observar uma linha “bold” azul que mede o clima da volatilidade atual em termos percentuais. No caso presente da última sessäo esse valor marcante da fórmula era de 8,85%. Depois temos o valor comparativo da diferença média simples entre os máximos e mínimos das últimas 233 sessöes (um número de Fibonacci!), mostrada na linha branca. No caso vertente do S&P 500 verifica-se que a média atual entre o máximo e mínimo em cada sessäo nas últimas 233 sessöes foi de 0,58%, uma diferença muito significativa quando comparamos com o valor da volatilidade atual referido mais atrás, ou seja, é claro para todos que a volatilidade atual atinge valores muito significativos colocando as emoçöes dos traders em níveis à flor da pele.
No mesmo quadro do meio vemos depois a definiçäo de 8 zonas diferentes de volatilidade: a primeira é chamada a “zona 0” e abarca as sessöes em que o clima de volatilidade se encontra aos níveis mais baixos, abaixo do clima da volatilidade de referência histórico de longo prazo, ou seja, abaixo da linha branca.
As zonas quentes do clima de volatilidade väo subindo, através dos limites das linhas azuis tracejadas, até que a última delas, denominada como “zona 7”, é a que se situa a um valor de 13.618 vezes maior que o valor da linha branca do clima de referência de volatilidade médio das últimas 233 sessöes.
Conhecidos os parâmetros agora referidos temos todos os dados necessários para construir o novo indicador “Super MACD” do quadro de cima.
A interpretaçäo das linhas e histograma do quadro superior é fácil de identificar:
- A linha amarela grossa corresponde à nova média móvel que no MACD original era a média móvel do fecho de 12 sessöes e que agora varia de uma média do fecho de 12 sessöes no cenário da “zona 0” até ao valor isolado do próprio fecho na área mais quente da “zona 7”.
- A linha branca a tracejado corresponde no MACD original à média móvel do fecho de 26 sessöes, que se mantém inalterada quando o clima de volatilidade se encontra na “zona 0”. Essa média vai baixando o número de sessöes à medida que o clima de volatilidade vai subindo. Quando atingimos o extremo na “zona 7” essa média móvel simples de fecho corresponde apenas ao valor de 4 sessöes.
- A diferença entre o valor da linha amarela grossa e da linha branca tracejada corresponde ao valor do “Super MACD”.
- O histograma em cor de laranja näo é mais que a diferença entre o “Super MACD” e a sua linha de disparo. A linha de disparo no MACD inicial, como já referi mais atrás, seria a média móvel de 9 sessöes do próprio MACD. No caso do novo “Super MACD” essa média móvel é também variável consoante o clima de volatilidade, começando na “zona 0” com as 9 sessöes, como no indicador de origem, terminando no extremo da “zona 7” com a média simples do valor do “Super MACD” de apenas 2 sessöes.
Ficam para terminar as linguagens de programaçäo em Metastock de cada um dos 2 indicadores mencionados:
Nome: “MACD Volatilidade”
climavolat:=
((H-L)+Mov(H-L,2,S)+Mov(H-L,3,S)+Mov(H-L,5,S)+Mov(H-L,8,S)+Mov(H-L,13,S)*+Mov(H-L,21,S)+Mov(H-L,34,S)+Mov(H-L,55,S)+Mov(H-L,89,S)+Mov(H-L,144,S)+Mov(H-L,233,S))/12*100/C ;
climavolat ;
climavolatref:=
Mov(H-L,233,S)*100/C ;
climavolatref ;
climavolatref*1.618 ;
climavolatref*2.618 ;
climavolatref*3.618 ;
climavolatref*5.618 ;
climavolatref*8.618 ;
climavolatref*13.618 ;
zone0:=
climavolat <= climavolatref ;
zone1:=
climavolat > climavolatref AND
climavolat <= climavolatref*1.618 ;
zone2:=
climavolat > climavolatref*1.618 AND
climavolat <= climavolatref*2.618 ;
zone3:=
climavolat > climavolatref*2.618 AND
climavolat <= climavolatref*3.618 ;
zone4:=
climavolat > climavolatref*3.618 AND
climavolat <= climavolatref*5.618 ;
zone5:=
climavolat > climavolatref*5.618 AND
climavolat <= climavolatref*8.618 ;
zone6:=
climavolat > climavolatref*8.618 AND
climavolat <= climavolatref*13.618 ;
zone7:=
climavolat > climavolatref*13.618 ;
Nome: “Super MACD”
climavolat:=
FmlVar("MACD Volatilidade","CLIMAVOLAT") ;
climavolatref:=
FmlVar("MACD Volatilidade","CLIMAVOLATREF") ;
zone0:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE0") ;
zone1:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE1") ;
zone2:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE2") ;
zone3:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE3") ;
zone4:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE4") ;
zone5:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE5") ;
zone6:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE6") ;
zone7:=
FmlVar("MACD Volatilidade","ZONE7") ;
supermacd:=
If(
zone0 , Mov(C,12,S)-Mov(C,26,S) ,
If(
zone1 , Mov(C,10,S)-Mov(C,22,S) ,
If(
zone2 , Mov(C,8,S)-Mov(C,18,S) ,
If(
zone3 , Mov(C,6,S)-Mov(C,14,S) ,
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zone4 , Mov(C,4,S)-Mov(C,10,S) ,
If(
zone5 , Mov(C,3,S)-Mov(C,8,S) ,
If(
zone6 , Mov(C,2,S)-Mov(C,6,S) ,
C-Mov(C,4,S) ))))))) ;
supermacd ;
superline:=
If(
zone0 , Mov(supermacd,9,S) ,
If(
zone1 , Mov(supermacd,8,S) ,
If(
zone2 , Mov(supermacd,7,S) ,
If(
zone3 , Mov(supermacd,6,S) ,
If(
zone4 , Mov(supermacd,5,S) ,
If(
zone5 , Mov(supermacd,4,S) ,
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zone6 , Mov(supermacd,3,S) ,
Mov(supermacd,2,S) ))))))) ;
superline ;
superhistogram:=
supermacd-superline ;
superhistogram ;
É tudo, fica lançada uma ideia de adaptaçäo para indicadores tradicionais simples em funçäo da volatilidade existente, seguindo apenas o raciocínio subjacente à programaçäo sugerida.
Repito, estes indicadores baseados em médias móveis continuam a conter bastante “lag” e continuam a gerar sinais atrasados, näo sou grande adepto da sua utilizaçäo, mas mesmo assim nesta variante de médias móveis variáveis os resultados melhoram bastante em relaçäo às versöes originais de parâmetros constantes.
Abaixo ficam os gráficos do “Super MACD” do S&P 500 nas escalas diária e semanal.
Enjoy it!
Editado pela última vez por Cem pt em 11/2/2018 19:58, num total de 2 vezes.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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