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Caldeirão da Bolsa

Organized Chaos - Trading System S&P500

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 20/1/2018 22:53

FredericoRocha Escreveu:Realmente é de enaltecer pelo menos dares a cara e assumir as perdas porque o "normal" é adorarmos falar quando ganhamos e fugir como o diabo da cruz quando temos prejuízos.

No entanto, nao ponderas rever a maquineta? É que estar a "levar no lombo" (como dizes) e persistir nessa "porrada" nao sera um pouco masoquismo? :mrgreen:
Bom com o shutdown pode ser que a próxima semana tenhas uma ajuda mas penso que seja temporário ...


Caro Frocha

Dar a cara faz parte da responsabilidade que se assume quando se quer expor alguma ideia/negócio/comentário/noticia, etc, etc.
No mundo não há só coisas boas....há menos boas e más....

Claramente estou numa fase má.

E já lhe meti ali umas revisões na traquineta, mas mesmo assim o SPX não está para modas.
Serei masoquista em manter o Chaos? Se calhar sou. Mas estou muito tranquilo com a forma de manter as minhas regras.

Quanto Às noticias....Nunca o chaos teve um indicador onde elas estejam incluídas.
Aqui somente existem números, nomeadamente preço. É esse que movimenta e motiva o Chaos. E o preço é sempre justo. Uns saberão negociar melhor do que outros. Mas para comprar alguém tem que vender e vice-versa.

Eu assumo claramente que tenho comprado e vendido o preço de forma menos assertiva.

Cumprimentos e boa sorte para os teus negócios, a mesma que desejo para mi, ou seja....lucros.
Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são.
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No outro lado de cada medo está a liberdade.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por FredericoRocha » 20/1/2018 22:39

Realmente é de enaltecer pelo menos dares a cara e assumir as perdas porque o "normal" é adorarmos falar quando ganhamos e fugir como o diabo da cruz quando temos prejuízos.

No entanto, nao ponderas rever a maquineta? É que estar a "levar no lombo" (como dizes) e persistir nessa "porrada" nao sera um pouco masoquismo? :mrgreen:
Bom com o shutdown pode ser que a próxima semana tenhas uma ajuda mas penso que seja temporário ...
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 20/1/2018 22:24

_x_ Escreveu:"prontus" mataram a traquineta aqui no caldeirao. :(


Boa noite, caros companheiros "du trading"...

Qual mataram a traquineta qual quê.....o dono da traquineta pode morrer, mas a sua existência ficará registada para o bem e para o mal como já demonstrado.

Este SPX está mesmo de feição aqui para o meu sistema.... :? :? :?
Não tenho aqui aparecido, porque como sabem existe para mim vida para além do mercado, e também como bem se compreende a porrada é bastante acentuada.
Limito-me a constatar factos...o SPX tá imparável.

Quanto às discussões que por aqui passam, agradeço a todos as dúvidas colocadas, mas a resposta está nas regras colocadas. Quanto as comissões, os resultados são sem comissões como sempre afirmei. Não são de todo despiciendas e dependerão sempre do intermediário, para o produto transaccionado.

Quanto às mentes mais dúbias do sistema, uma coisa vos posso dizer....queria era ver gente a dar a cara pelos seus resultados.
Mas como por aí dizem...."é demo" :lol: :lol: :lol: , deixo aqui um simples pedido a um peditório:

- Dado ter levado nas bentas a ano passado, e forte, gostaria de solicitar donativos para amenizar aqui a minha conta pessoal... :lol: :lol: :lol:
o IBAN é PT50 0001 0000 0000000000500 23. Só serão aceites donativos acima de 1000 €... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Voltando à vaca fria.....já lá vão a voar 18% da carteira.....irra que a coisa tá séria....

São precisos percorrer....desde sempre eternamente no passado os preços do SPX para assistir a subias de 100 pontos tão rapidamente. E os 3000 estão ao virar da esquina.
Lá terei que gramar a pastilha, assim o preço me permita, pois por este andar......o mercado sempre lá esteve, eu é que posso deixar de lá estar.

Tranquilo como sempre. Firme como sempre. Mais pobre uns trocos isso é certo. Mas convicto que cumpri o pré estabelecido.

Cumprimentos
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por _x_ » 16/1/2018 12:23

"prontus" mataram a traquineta aqui no caldeirao. :(
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John Maynard Keynes ‏
The capitalist economy is not real, it is simply a delusion that keeps the masses enchained to their social bondage.

É sempre muito falível projetar cenários não acontecidos.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 4/1/2018 13:17

As comissões não são iguais para todos e em todos os bancos.

Quanto muito no fim do ano poderia indicar-se que os custos com comissões bancárias foi X = Y% do valor inicial da carteira e sim, não é desprezável e o próprio bogos indicou isso na altura.

Não é garantido que o capital seja corrido.

Este ano há disrupção e pelo menos em 2015-2016 também houve (em 2015 valorizou 15k para 24k e começou 2016 apenas com 22.5k).
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Ciclope » 4/1/2018 1:17

chico_laranja Escreveu:Ciclope

Volta a ler com mais atenção.

O valor inicial da carteira a cada ano não é o valor final do ano anterior por isso só estás a ver 1k.

Tens ainda o handicap do algoritmo não ser completamente fechado. Cada ano que passa o algoritmo é diferente.

Por outro lado, e eu toquei nesse ponto uma vez, verás que há um aspecto importante que não entra aqui: custos de trade e margem que podem comer uma parte não desprezável do capital.

O algoritmo não é cedido e é propriedade do bogos.

Podes sempre pegar no excel e:
- Pegares nos resultados anuais e fazeres a evolução natural acumulativa
- Ires acompanhando todas as ordens de compra e venda no desde o início e vês quanto é que dá que é o máximo que conseguirás

Quem te pode dar essa informação, tipo ROI a 5 anos do Chaos, é o bogos.


Olhando por exemplo para a passagem de ano 2014/15 vemos que ha uma continuidade do capital de um ano para o outro
Em que ano isso nao acontece?

Se os resultados nao incluiem as comissoes e taxas isso significa que o sistema nao esta a ser negociado em real e isto tudo nao passa de um exercicio de paper trading?
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por JohnyRobaz » 3/1/2018 12:04

chico_laranja Escreveu:Ciclope

Volta a ler com mais atenção.

O valor inicial da carteira a cada ano não é o valor final do ano anterior por isso só estás a ver 1k.

Tens ainda o handicap do algoritmo não ser completamente fechado. Cada ano que passa o algoritmo é diferente.

Por outro lado, e eu toquei nesse ponto uma vez, verás que há um aspecto importante que não entra aqui: custos de trade e margem que podem comer uma parte não desprezável do capital.

O algoritmo não é cedido e é propriedade do bogos.

Podes sempre pegar no excel e:
- Pegares nos resultados anuais e fazeres a evolução natural acumulativa
- Ires acompanhando todas as ordens de compra e venda no desde o início e vês quanto é que dá que é o máximo que conseguirás

Quem te pode dar essa informação, tipo ROI a 5 anos do Chaos, é o bogos.


Por acaso pensava que os resultados que ele colocava incluíam os custos do trade...

Eu tenho a dizer que pelo menos no meu caso, o custo com CFDs não é nada desprezável. :-k
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 3/1/2018 11:57

Ciclope

Volta a ler com mais atenção.

O valor inicial da carteira a cada ano não é o valor final do ano anterior por isso só estás a ver 1k.

Tens ainda o handicap do algoritmo não ser completamente fechado. Cada ano que passa o algoritmo é diferente.

Por outro lado, e eu toquei nesse ponto uma vez, verás que há um aspecto importante que não entra aqui: custos de trade e margem que podem comer uma parte não desprezável do capital.

O algoritmo não é cedido e é propriedade do bogos.

Podes sempre pegar no excel e:
- Pegares nos resultados anuais e fazeres a evolução natural acumulativa
- Ires acompanhando todas as ordens de compra e venda no desde o início e vês quanto é que dá que é o máximo que conseguirás

Quem te pode dar essa informação, tipo ROI a 5 anos do Chaos, é o bogos.
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Ogratuito » 3/1/2018 0:59

bogos Escreveu:Boa noite e bom ano para todos..

E assim terminou mais um ano de sistema Organized Chaos, com uma perda bastante acentuada da minha carteira para o índice SPX500. Derrota pessoal em toda a linha, pois queimar 1/3 da carteira é de facto demasiado mau.

É fácil perceber tais resultados, pois as premissas tomadas no inicio mostraram-se contrárias à vontade do soberano preço.

A tendência ascendente do SPX foi quase imaculada. Uma subida constate ao longo do ano, sem que existissem grandes oscilações ou swings que permitissem ao Chaos retirar aquele lucro desejado.

E o preço mostrou-me que de facto estive errado o ano inteiro.

Muitos profetas da vaidade, ou da sabedoria nunca errada, facilmente condenam tais resultados e facilmente identificam como óbvio, que um sistema desta índole é à partida perdedor.

Pois desiludam-se tais profetas da verdade..…o preço é o único meio/forma de mostrar a virtude ou desvirtude de um qualquer negócio ou sistema.
E apesar de ter liquidado 1/3 da carteira inicial, sinto-me completamente tranquilo com as opções tomadas. O mercado demonstrou que a estratégia estava errada, mas sinto que perdi em consciência e sem medo que tal acontecesse. Cumpri com as regas por mim estabelecidas. Sofri sozinho. Partilhei com todos o resultado do meu fracasso.

Fui transparente no passado com os lucros, como o sou transparente com os prejuízos.

O que para mim continua a ser de extrema importância, é que num sistema, tenho que manter o compromisso de cumprimento das regras pré-estabelecidas, sob pena de me tornar um investidor aleatório na tomada de decisões.

O Organized Chaos para 2017 terminará com o fecho da posição longa que foi aberta na última sessão. Até ao seu fecho permanecerá em aberto o resultado de 2017, que será obviamente negativo.

Organized Chaos – Versão 2018

Este ano, vou continuar a manter somente um sinal para a geração de cada entrada, ou seja, será gerado somente o sinal “No Pain – No Game”, em homenagem ao resultado de 2017. Introduzi algumas alterações neste sinal, por forma a evitar aquelas DrawDows demasiadamente prolongadas.

Regras para execução de ordens de compra
É executada a ordem de compra, com sinal “No Pain – No Game” abaixo de 30 é (célula a verde), podendo ocorrer acumulações sempre que o sinal esteja abaixo de 30.
Após comprado, se sinal A, na(s) sessão(ões) seguinte(s) fechar acima de 70, fecha-se a posição longa ficando-se líquido. (célula a azul significa fecho de posição longa).

Regras para execução de ordens de venda
É executada a ordem de venda, com sinal “No Pain – No Game” acima de 90 é (célula a vermelho), podendo ocorrer acumulações sempre que o sinal esteja acima de 90.
A trade curta será fechada somente quando o sinal “No Pain – No Game” fechar abaixo de 50 (não havendo lugar a reversão de posição para compra), ficando-se assim liquido. (célula a azul significa fecho de posição curta).

Condições de negócio do Organized Chaos 2017 - SPX500
- Capital Inicial a 01/01/2018 – $ 20.000
- Execução de ordens somente em fecho de sessão.
- Lote por cada Posição assumida (curtos ou longos) – 15 CFD’s (N)
- Lote de cada acumulação de posição por sinais gerados - (N+2)
Exemplo: (15 + 17 +19 + 21 +……)
- DrawDawn máxima admitida - totalidade do capital inicial
- Período de durabilidade do Sistema: até 31/12/2018, ou por perda total do capital, durante esse ano.
- Stop profit, ou stop loss: é o Mercado (através do preço) a decidir quando faz mexer os indicadores e estes geram as posições.

Notas pessoais finais:

Como se pode aferir das regras por mim estabelecidas, este sistema está plenamente calibrado quanto às condições a cumprir.
Note-se, que está por mim claramente assumido que o negócio correndo muito mal, existe a perda total do capital investido.
E não há drama nisso, como nunca existiu também no passado.
Poderá estourar? Claro que sim. Não admitir isso será pura ilusão no mercado de capitais. A protecção do capital estará sempre sujeita à vontade do mercado.

Para mim, o sucesso encontra-se na padronização de dois parâmetros (tempo e preço), que conjugados devidamente (no meu entender), podem conjuntamente com a disciplina, gerar um conjunto de bons resultados no final de um determinado período pré- estabelecido.
É isso que procuro com que se volte a repetir como foi em 2015 e 2016.
É isso que procurarei ano após ano, assim o mercado o permita.

Nada é infalível, mas há uns que dão mais luta que outros, pois tendo a falência como limite sobre a minha conta, somente posso munir-me de ferramentas que me permitam lutar contra ela e num determinado ponto óptimo, vir a obter resultados positivos, ou seja, mais algum do que o capital inicialmente investido.

E como sempre cá estarei no final, para dar a cara pelo sistema Chaos, para o bem ou para o mal, como sempre foi minha intenção.

Votos de sucessos para todos vós e um ótimo 2018.


Bom ano para todos.
Quanto ao teu sistema. Tu próprio admites que correu mal mas ficas orgulhoso por teres levado o fracasso até ao fim.
Acho que a partir de uma certa altura se um tipo vê que vai cair no abismo, o melhor é mesmo parar.
Cumpts.
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Ciclope » 2/1/2018 20:40

chico_laranja Escreveu:Ciclope

Apenas te posso recomendar ler o tópico desde o início e repensares as tuas questões.

Eu também às 4ªs e aos sábados posso gozar com quem apostou no Euromilhões e não ganhou nada.... mas o que é certo é que fico cheio de inveja de quem apostou e levou o Jackpot para casa.

Vê se o fim de ano que está neste link foi perdedor: viewtopic.php?f=3&t=82901&start=700#p1220657

Bogos

O ano não foi de feição para o teu sistema (e para os sistemas contrarian no geral).

Espera-se que este traga um pouco mais de volatilidade, para o bem e para o mal :twisted:


Tambem te recomendo leres desde o inicio pois pelos vistos nao ves os mesmos numeros que eu vejo
O sistema comecou com 15k ha' 4 anos atras e agora tem... 16k. Portanto nao se trata de um problema do ultimo ano.
O sistema nao funciona


Se o autor do sistema me der as regras posso testa-las e tirar as duvidas
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por SFT » 2/1/2018 16:18

bogos Escreveu:- Stop profit, ou stop loss: é o Mercado (através do preço) a decidir quando faz mexer os indicadores e estes geram as posições.


Trading System sem política de stop loss definida, e tendo em conta que o objectivo do Trading System é a maximização do capital no final do ano, é como ir para a A1 de olhos vendados, tendo alguém ao meu lado a dizer quando travar, acelerar, ou ultrapassar...

Mete um stop loss nisso. Nem que seja uma percentagem do total do capital passível de ser investido.
Quando a esmola é muita, o pobre desconfia.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 2/1/2018 15:44

Ciclope

Apenas te posso recomendar ler o tópico desde o início e repensares as tuas questões.

Eu também às 4ªs e aos sábados posso gozar com quem apostou no Euromilhões e não ganhou nada.... mas o que é certo é que fico cheio de inveja de quem apostou e levou o Jackpot para casa.

Vê se o fim de ano que está neste link foi perdedor: viewtopic.php?f=3&t=82901&start=700#p1220657

Bogos

O ano não foi de feição para o teu sistema (e para os sistemas contrarian no geral).

Espera-se que este traga um pouco mais de volatilidade, para o bem e para o mal :twisted:
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Ciclope » 2/1/2018 6:32

O sistema e' mecanico? Tu fazes backtesting? Quais sao as regras que te mandaram shortar?
Assim de repente parece que o sistema nao faz dinheiro nenhum
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 1/1/2018 19:46

Boa noite e bom ano para todos..

E assim terminou mais um ano de sistema Organized Chaos, com uma perda bastante acentuada da minha carteira para o índice SPX500. Derrota pessoal em toda a linha, pois queimar 1/3 da carteira é de facto demasiado mau.

É fácil perceber tais resultados, pois as premissas tomadas no inicio mostraram-se contrárias à vontade do soberano preço.

A tendência ascendente do SPX foi quase imaculada. Uma subida constate ao longo do ano, sem que existissem grandes oscilações ou swings que permitissem ao Chaos retirar aquele lucro desejado.

E o preço mostrou-me que de facto estive errado o ano inteiro.

Muitos profetas da vaidade, ou da sabedoria nunca errada, facilmente condenam tais resultados e facilmente identificam como óbvio, que um sistema desta índole é à partida perdedor.

Pois desiludam-se tais profetas da verdade..…o preço é o único meio/forma de mostrar a virtude ou desvirtude de um qualquer negócio ou sistema.
E apesar de ter liquidado 1/3 da carteira inicial, sinto-me completamente tranquilo com as opções tomadas. O mercado demonstrou que a estratégia estava errada, mas sinto que perdi em consciência e sem medo que tal acontecesse. Cumpri com as regas por mim estabelecidas. Sofri sozinho. Partilhei com todos o resultado do meu fracasso.

Fui transparente no passado com os lucros, como o sou transparente com os prejuízos.

O que para mim continua a ser de extrema importância, é que num sistema, tenho que manter o compromisso de cumprimento das regras pré-estabelecidas, sob pena de me tornar um investidor aleatório na tomada de decisões.

O Organized Chaos para 2017 terminará com o fecho da posição longa que foi aberta na última sessão. Até ao seu fecho permanecerá em aberto o resultado de 2017, que será obviamente negativo.

Organized Chaos – Versão 2018

Este ano, vou continuar a manter somente um sinal para a geração de cada entrada, ou seja, será gerado somente o sinal “No Pain – No Game”, em homenagem ao resultado de 2017. Introduzi algumas alterações neste sinal, por forma a evitar aquelas DrawDows demasiadamente prolongadas.

Regras para execução de ordens de compra
É executada a ordem de compra, com sinal “No Pain – No Game” abaixo de 30 é (célula a verde), podendo ocorrer acumulações sempre que o sinal esteja abaixo de 30.
Após comprado, se sinal A, na(s) sessão(ões) seguinte(s) fechar acima de 70, fecha-se a posição longa ficando-se líquido. (célula a azul significa fecho de posição longa).

Regras para execução de ordens de venda
É executada a ordem de venda, com sinal “No Pain – No Game” acima de 90 é (célula a vermelho), podendo ocorrer acumulações sempre que o sinal esteja acima de 90.
A trade curta será fechada somente quando o sinal “No Pain – No Game” fechar abaixo de 50 (não havendo lugar a reversão de posição para compra), ficando-se assim liquido. (célula a azul significa fecho de posição curta).

Condições de negócio do Organized Chaos 2017 - SPX500
- Capital Inicial a 01/01/2018 – $ 20.000
- Execução de ordens somente em fecho de sessão.
- Lote por cada Posição assumida (curtos ou longos) – 15 CFD’s (N)
- Lote de cada acumulação de posição por sinais gerados - (N+2)
Exemplo: (15 + 17 +19 + 21 +……)
- DrawDawn máxima admitida - totalidade do capital inicial
- Período de durabilidade do Sistema: até 31/12/2018, ou por perda total do capital, durante esse ano.
- Stop profit, ou stop loss: é o Mercado (através do preço) a decidir quando faz mexer os indicadores e estes geram as posições.

Notas pessoais finais:

Como se pode aferir das regras por mim estabelecidas, este sistema está plenamente calibrado quanto às condições a cumprir.
Note-se, que está por mim claramente assumido que o negócio correndo muito mal, existe a perda total do capital investido.
E não há drama nisso, como nunca existiu também no passado.
Poderá estourar? Claro que sim. Não admitir isso será pura ilusão no mercado de capitais. A protecção do capital estará sempre sujeita à vontade do mercado.

Para mim, o sucesso encontra-se na padronização de dois parâmetros (tempo e preço), que conjugados devidamente (no meu entender), podem conjuntamente com a disciplina, gerar um conjunto de bons resultados no final de um determinado período pré- estabelecido.
É isso que procuro com que se volte a repetir como foi em 2015 e 2016.
É isso que procurarei ano após ano, assim o mercado o permita.

Nada é infalível, mas há uns que dão mais luta que outros, pois tendo a falência como limite sobre a minha conta, somente posso munir-me de ferramentas que me permitam lutar contra ela e num determinado ponto óptimo, vir a obter resultados positivos, ou seja, mais algum do que o capital inicialmente investido.

E como sempre cá estarei no final, para dar a cara pelo sistema Chaos, para o bem ou para o mal, como sempre foi minha intenção.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 26/12/2017 12:28

Bom dia Bogos

Ainda andas com essa posição curta a moer?
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 10/12/2017 19:10

Boa tarde

E a umas quantas poucas sessões de fechar este ano com o sistema Chaos, nada de bom apareceu para reverter a situação. O sistema não se soube adaptar ao preço soberano e consequentemente, o resultado é aquele que se promove....a derrota em toda a linha para 2017.

Que sentimentos me ficam? Desilusão perante os resultados, é certo. Contentamento por não ter liquidado a conta. Ambição para continuar, com outros ajustamentos pois tá claro.
Orgulho pessoal por cumprir as regras pré-estabelecidas. E é neste ponto que mais me agarro, perante o descalabro do resultado verificado. O preço do SPX para 2017 consumiu-me quase 40% deste sistema.

Mas o meu caminho sempre foi olhar para a frente. O caminho sempre se fez andando. Um passo atrás dois para diante. E é neste sentido que espero pelo 2018.
Irei adaptar ali alguns indicadores, por forma a evitar desvios tão prolongados.

Não é ainda uma despedida a 2017, pois ainda faltam umas quantas sessões como disse, mas sou um realista. O resultado foi mau e está à vista de todos.
Fica o meu testemunho pessoal.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por jgut » 29/11/2017 23:59

Bogos,

Já pensaste em ignorar os sinais para entradas em contra-mão?.... talvez fosse uma boa forma de inverter o sentido da carteira. :idea:
Talvez uma outra forma de cálculo ( com tempos menores), para as retrações (contra-mão)..
Melhor sorte para o próximo ano, pois este, parece estar perdido... :(
"Ter paciência é difícil, mas o resultado é gratificante."
Jean-Jacques Rousseau

Qual a dor que escolhes?
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 29/11/2017 22:40

Boa noite...

Novamente de sentido único, ascendente, e eu a ter que aguentar mais uma DD. Apesar de pequena, já nem me lembro bem do último "bom" ganho.

Para cima não há qualquer referência, pois o preço não lhe mostra histórico.

Uma vez mais parabéns a quem está longo. E são sinceros. É uma lição de resistência que muitos podem achar fácil, mas não é.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 24/11/2017 0:06

chico_laranja Escreveu:Sim Bogos

Sei que nunca o afirmaste mas por vezes, principalmente há 2 ou 3 anos, quando o Chaos deu números gordos verdinhos, apareceu aqui malta a dizer que é um espanto e quer o mesmo.... Esquecem-se é que esta traquineta aparentemente simples, que debita uma mera ordem por dia no fecho dos mercados, tem muitas semanas de trabalhos e testes em cima.... trabalho que muita gente não quer ter.

Ao menos uma coisa boa. Tens uma situação nova para o backtest. Quase sempre a malta procura situações de volatilidade extrema para backtests (tipo 2008) para fazer os seus testes.... agora tens um teste ao extremo oposto de volatilidade mínima com tendência fixa.

Como se poderia prever algo do género?
Ter no array de testes a cotação real * X com X a ser 1 para cotação real, X=0.75 para uma volatlidade 25% abaixo da real, X=0.5 para situações como a deste ano em que a volatilidade é metade da média dos últimos anos e X = 1.5 e 2 para volatilidades extremas. Agora é fazer o mesmo mas com o X negativo. pois esta calmaria toda foi fixe para a generalidade pois era ascendente. Se fosse descendente estava tudo a arder em lume brando :evil:

As minhas malhas são bem mais calminhas :-"


Caro amigo Chico....
De facto o busílis da questão está na "volatina". O crash de 2008, ou do tempo das dot.com, comparado com este movimento, para este sistema chaos, são os chamados meninos de coro... :lol: :lol: :lol: :lol:

Num sistema decididamente que procura swings, estes últimos tempos tem sido uma verdadeira tortura. E o problema está na alavancagem das posições sem que a volatilidade apareça. Foram 2 meses terríveis.E não estou a falar num sistema cujo teste é feito em cima do joelho, com umas dezenas e dezenas de dados. São quase 25 anos de histórico. Mas a prova provada, e inegável é que períodos passados não são garantia de ganhos futuros. Está aqui uma prova cabal, com este acontecimento no SPX.

Os crashes do mercado são como gasolina para este sistema, fazem voar as drawdowns, mas no final o lucro é fantástico.
Agora este ritmo lento e agoniante de subida firme, mas sem dar recuos.....foi uma tortura.

Mas uma coisa tenho para mim como uma vitória pessoal. O domínio total da disciplina de um sistema em detrimento dos meus estados de alma. O dominio sobre o medo é uma das vertentes que nunca nos meus tempos de mercado julguei vir a dominar na totalidade. Poderia mesmo afirmar, com convicção, que a nível mental consigo sentir o desprendimento do valor monetário, em favor do valor preço. Mas creio que este espírito tem muito a haver com a definição inicial com que encarei fazer este sistema. Aquele capital inicial sempre foi uma fonte de "negócio de alto risco". E na partida, sabia perfeitamente que poderia não chegar ao final. Acho mesmo que ao interiorizar isto se chega ao ponto de "desprendimento" da matéria, aceitando de facto aquilo que o preço nos dará no cumprimentos das regras pré-estabelecidas.

Uma coisa é certa.....o dinheiro é sempre bem vindo, isso alegra a alma de qualquer um. Mas saber aceitar a derrota conscientemente é de certa forma sentir-me livre.

Não irei virar a cara à luta, antes pelo contrário. E respondendo ao companheiro nunoooo......o sistema para 2018 está a ser montado. Umas alterações tenho que introduzir, e a volatlidade é uma delas com certeza. Em relação ao capital inicial para iniciar a "coisa", logo verei como me deixará o chaos este ano.

Cuprimentos
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 20/11/2017 12:50

Sim Bogos

Sei que nunca o afirmaste mas por vezes, principalmente há 2 ou 3 anos, quando o Chaos deu números gordos verdinhos, apareceu aqui malta a dizer que é um espanto e quer o mesmo.... Esquecem-se é que esta traquineta aparentemente simples, que debita uma mera ordem por dia no fecho dos mercados, tem muitas semanas de trabalhos e testes em cima.... trabalho que muita gente não quer ter.

Ao menos uma coisa boa. Tens uma situação nova para o backtest. Quase sempre a malta procura situações de volatilidade extrema para backtests (tipo 2008) para fazer os seus testes.... agora tens um teste ao extremo oposto de volatilidade mínima com tendência fixa.

Como se poderia prever algo do género?
Ter no array de testes a cotação real * X com X a ser 1 para cotação real, X=0.75 para uma volatlidade 25% abaixo da real, X=0.5 para situações como a deste ano em que a volatilidade é metade da média dos últimos anos e X = 1.5 e 2 para volatilidades extremas. Agora é fazer o mesmo mas com o X negativo. pois esta calmaria toda foi fixe para a generalidade pois era ascendente. Se fosse descendente estava tudo a arder em lume brando :evil:

As minhas malhas são bem mais calminhas :-"
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por nuuuuno » 19/11/2017 18:29

bogos, para o ano este sistema mantem-se?
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 17/11/2017 23:09

Caro Amigo Chico...

Nem eu nunca afirmei que a algoritmia é infalível. Tudo neste mundo é falível. Não há nada que seja garantido.
O que eu sempre defendi é que cada um deve ter um método, mesmo que se venha a demonstrar negativo, como este ano está a ser o meu caso.

Prefiro mil vezes perder desta forma do que o perder aleatoriamente.

Quanto à parte técnica da "popcorn", entrou a determinado ponto em modo redundância, mas não porque o cálculo esteja probabilisticamente "errado"....
O problema foi que o teste nunca o demonstrou no passado. O mercado é feito de preço, subindo e descendo. O problema que constato nesta perda de per si enorme é que em quase 2 meses, o alivio do preço foi miserável, para fazer com que o chaos largasse a posição curta.
Provavelmente (certo), evitar-se-ia alguma perda por fecho antecipado, o que não que dizer que mais acima não acontecesse em modo semelhante. Amigo Chico, foram 13 posições em alavancagem. Nunca verificado, nem de longe nem de perto.
Se tenho que contar com isso? Claro que sim. Sempre coloquei este sistema no modo "all lost". Eu sei que as pancadas gordas no mercado acontecem assim.....e ainda para mais em posições alavancadas desta forma.

E nunca o passado garantiu resultados futuros....

Esta experiência que passei, sinto-a como o seguinte:

- Hoje saí de casa a pé para dar um passeio.... passado 2 horas regressei a casa e dormi uma sesta...
- No dia seguinte fiz o mesmo e passou-se exactamente a mesma coisa...
- E continuei a fazer isto semanas a fio, com a rotina plenamente instalada....
- Mas um dia, a passar na mesma passadeira de sempre, veio um gajo de carro desgovernado, que me acertou em modo lateral.........resultado.........fractura de 1 braço e 2 pernas...........poder-me-ia ter matado!!! Podia. Foi uma pancada demasiado forte, mas ainda assim não mortal...

- Voltarei a arriscar o passeio da rotina?
- Obviamente que sim.

No mercado como na vida, há que ter um caminho. Nem sempre irá ser certo, mas como acredito no plano, cá continuarei vivo...até ao dia final.

Para rematar, segue os resultados. Esta minha ladainha é o meu exemplo. Um exemplo real de que os mercados são uma coisa desafiante. Mas não pensem que é um desafio ganhador. Nem sempre o é. E na maior parte das vezes tira-nos algum daquele que procuramos tirar dele.
Que nunca perdeu que atire a primeira pedra!!!

Caro Chico, boa sorte aí para as tuas malhas....
Eu vou ver se recupero das mazelas, mas sempre cumprindo o plano, aceitando sempre o preço e a soberania do mercado.

Cumprimentos
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 16/11/2017 13:42

bogos Escreveu:Boa noite

Caros companheiros do trading...

Estive ausente todo este tempo, porque não havia nada a relatar sobre o sistema Chaos, a não ser a acumulação de mais 2 posições curtas.
Foi demasiado penoso todo este tempo com esta subida continua do SPX, sem ver o preço a aliviar o suficiente para uma saída mais airoso (ou menos penosa neste caso).

Mas hoje, o sistema simplesmente mandou assumir o fecho das posições curtas iniciadas em 11 de Setembro de 2017 e de imediato abrir uma posição longa. Creio que hoje tive o constatar "do meu 11 de Setembro".

Mas como me comprometi (comigo mesmo), e independentemente da dor que isso poderia provocar, assumi as regras desenvolvidas para este sistema.
E mesmo sabendo que existe uma atipicidade neste tipo de movimento do SPX (nunca em testes anteriormente feitos tal alavancagem se verificou e uma continuidade de subida de preço inabalável como aconteceu), jamais viraria as costas aquilo pelo qual decidi levar por diante até ao fim, ou seja, a disciplina do acreditar no trabalho previamente realizado.

Mas as excepções de agora, demonstram que tudo é possível no mercado. E sabia e continuo a saber que assim o é.
No entanto, move-nos a expectativa que as excepções sejam isso mesmo, o passar ao lado das nossas posições. Mas o preço estará sempre lá para nos relembrar a verdadeira lição do mercado, que ele é mesmo soberano.

O que mais me cabe dizer.....para a frente é o caminho. Vi a conta a levar 75% do capital inicialmente investido. Estou com o fecho de hoje a perder 36% da carteira. Não sei como irá acabar este ano, mas sito que apesar de ter pedido cerca de 8.400 dolares com este fechar de posição, cumpri com regra a forma de os perder para o mercado.

Parabens aqueles que estiveram ou ainda estão do lado certo do preço, o que não foi o meu caso.

Cumprimentos


-36%... Essa doeu um bocado bogos :oh:

Isto é um abre olhos a quem acha que a algoritmia é infalível.

O teu algorítmo dá sinais com base nas últimas 2x cotações. Não seria de esperar fechar as posições abertas há mais de 21 dias? No fundo elas deixaram de ter base matemática e sendo a traquineta uma máquina de swings ela quando dá uma ordem espera swings de 2 ou 3 dias, não de 2 meses.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por MarcoAntonio » 15/11/2017 23:44

Se a crítica sobre a falta de conteúdo é justificável, o resto está francamente a mais. Deixem as críticas de teor pessoal para outros locais!...

jgut Escreveu:
CrazyAnalyst Escreveu:Boa tarde.

SP500: 2559
15-11-2017 - 15:00

:)

Atentamente,
Crazy, The Analyst



Meu caro,

Para quem já apontou severas criticas a outros participantes, sobre as suas ideias publicadas neste tópico, está a ser muito pouco coerente com os seus ideais (diria mesmo nada coerente), isto, para além do conteúdo apresentado, que se resume a "zero"....
Atentamente,
Jgut
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 15/11/2017 23:41

Boa noite

Caros companheiros do trading...

Estive ausente todo este tempo, porque não havia nada a relatar sobre o sistema Chaos, a não ser a acumulação de mais 2 posições curtas.
Foi demasiado penoso todo este tempo com esta subida continua do SPX, sem ver o preço a aliviar o suficiente para uma saída mais airoso (ou menos penosa neste caso).

Mas hoje, o sistema simplesmente mandou assumir o fecho das posições curtas iniciadas em 11 de Setembro de 2017 e de imediato abrir uma posição longa. Creio que hoje tive o constatar "do meu 11 de Setembro".

Mas como me comprometi (comigo mesmo), e independentemente da dor que isso poderia provocar, assumi as regras desenvolvidas para este sistema.
E mesmo sabendo que existe uma atipicidade neste tipo de movimento do SPX (nunca em testes anteriormente feitos tal alavancagem se verificou e uma continuidade de subida de preço inabalável como aconteceu), jamais viraria as costas aquilo pelo qual decidi levar por diante até ao fim, ou seja, a disciplina do acreditar no trabalho previamente realizado.

Mas as excepções de agora, demonstram que tudo é possível no mercado. E sabia e continuo a saber que assim o é.
No entanto, move-nos a expectativa que as excepções sejam isso mesmo, o passar ao lado das nossas posições. Mas o preço estará sempre lá para nos relembrar a verdadeira lição do mercado, que ele é mesmo soberano.

O que mais me cabe dizer.....para a frente é o caminho. Vi a conta a levar 75% do capital inicialmente investido. Estou com o fecho de hoje a perder 36% da carteira. Não sei como irá acabar este ano, mas sito que apesar de ter pedido cerca de 8.400 dolares com este fechar de posição, cumpri com regra a forma de os perder para o mercado.

Parabens aqueles que estiveram ou ainda estão do lado certo do preço, o que não foi o meu caso.

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