Outros sites Medialivre
Caldeirão da Bolsa

The BASS - Sistema Mecânico de Trading

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 5/3/2018 0:58

Bem, após um primeiro mês de sonho no sistema BASS, com as quedas abruptas no S&P500, seu principal motor, os resultados positivos foram completamente destruídos neste segundo mês de pesadelo para a carteira do sistema, estando neste momento a rentabilidade negativa. Durante o mês de fevereiro o sistema activou o stop-loss na posição que detinha no S&P500, mas voltou a dar ordem de entrada, estando longo até ver. No ouro, manteve-se neutro e o EURUSD, com os seus swings, continua a enganar o sistema. O processo de gestão de carteira começa a dar sinais de ignorar este activo, que cada vez tem menos capital alocado devido ao mau momento do sistema em relação a ele. Apresento então os resultados YTD:

Esperemos que os tempos melhorem, porque a disciplina vai manter-me firme nas ordens que o BASS chutar. Veremos.

Cumps e BN.
Anexos
Bass_Fev18.jpg
Bass_Fev18.jpg (47.11 KiB) Visualizado 2866 vezes
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/1/2018 2:31

Bem, vou tentar ir apresentando mês a mês os resultados do BASS em 2018.

Tenho a dizer antes de mais que o sistema se mantém longo no S&P desde o início do ano, o que, tendo em conta que é o activo com maior peso na carteira do BASS, e tendo em conta também o seu excelente resultado YTD, é o grande responsável pelos bons resultados até agora. O BASS fez também um trade positivo no ouro e, infelizmente ( :wall: ) 4 trades negativos no EURUSD (neste último caso, os indicadores estiveram totalmente desfazados da realidade, mas é o que é, aconteceu assim desta vez, a ver se compensa nos próximos tempos, pois espero que haja uma retracção nos próximos dias que faça o oscilador dar ordem de compra, visto que a tendência é claramente de alta neste momento - ou pelo menos aparenta - e que não ordene o fecho cedo de mais com alguma vela mais feínha).
De qualquer forma, e mesmo estando a performance a começar melhor que no ano passado, esta má performance em relação ao EURUSD é algo que me deixa relativamente desconfortável em relação à resposta dos indicadores desenvolvidos a momentos de maior volatilidade. Mas como o Bogos diz, o que manda é o preço, e o que é preciso é disciplina. Foi este o sistema que decidi aceitar como berço do meu destino, e é isso que vou fazer, até ter tempo para desenvolver uma espécie de BASSv2.


Posto isto, os resultados até agora são os do gráfico:

Cumps e BN.
Anexos
Bass_Jan18.jpg
Bass_Jan18.jpg (65.26 KiB) Visualizado 3115 vezes
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 3/1/2018 13:23

chico_laranja Escreveu:Jonhy

Um user que ainda está agarrado ao biberão e às fraldas, pois tem 20 dias, e com 13 posts (neste momento que escrevoé o que aparece no contador), tendo parte significativa da sua actividade neste tópico mas todos ou quase todos com o mesmo género de conteúdo (visível a partir daqui: search.php?author_id=200562&sr=posts)... :-k

Não alimentes o troll e boa sorte para o teu BASS que irei tentar acompanhar, tal como acompanho o do Bogos :wink:


Obrigado e bom ano para ti, Chico!

Um abraço!
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por chico_laranja » 3/1/2018 13:22

Jonhy

Um user que ainda está agarrado ao biberão e às fraldas, pois tem 20 dias, e com 13 posts (neste momento que escrevoé o que aparece no contador), tendo parte significativa da sua actividade neste tópico mas todos ou quase todos os seus posts com o mesmo género de conteúdo (visível a partir daqui: search.php?author_id=200562&sr=posts)... :-k

Não alimentes o troll e boa sorte para o teu BASS que irei tentar acompanhar, tal como acompanho o do Bogos :wink:

EDIT: Adicionada parte em itálico para melhor percepção :-"
Editado pela última vez por chico_laranja em 3/1/2018 13:26, num total de 1 vez.
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
 
Mensagens: 1351
Registado: 29/11/2007 2:37
Localização: Avanca

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 2/1/2018 13:29

Pároco Escreveu:
Sim, tenho, como qualquer pessoa com dois dedos de testa não pode deixar de ter: é que não há almoços grátis.


Bom, se calhar a Google e a Facebook não têm 2 dedos de testa. Sabes que por vezes há serviços que ora se prestam gratuitamente como publicidade (caso do PRT) ora como forma de obter contrapartidas sem ser por pagamento monetário do utilizador, como essas duas grandes tecnológicas.

Não são os meus padrões que são altos, os teus é que são baixos como recentemente confessaste:
consciência de que ainda estou a meio caminho para chegar a algo mais seguro e menos "lotaria"
Portanto, se ainda não chegaste a esse patamar que desejas e mesmo assim crias este tópico, então quem te ouça está a jogar "mais na lotaria" do que em algo "mais seguro".


Pároco, mas quem me ouça pode estar a jogar na lotaria com que base? Eu estou a recomendar algum trade? Estou a enganar alguém? Isto trata-se da partilha de um projecto pessoal com pessoas interessadas neste tipo de trading, não estou a vender nada nem a enganar ninguém. As críticas construtivas são bem aceites, portanto se queres partilhar alguma ideia, discutir algum dos indicadores usados ou qualquer outro tema de interesse relacionado com o sistema (já falámos do volume, e julgo que ficaste esclarecido), cá estou, agora vires para aqui apenas espezinhar não vale a pena.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Pároco » 31/12/2017 17:42

Pároco, não estou bem a perceber o teu sermão, mas se é para esse tipo de snobice, podes ir pregar para outra paróquia.

Podes chamar-me de snob as vezes que quiseres, só ficaria preocupado se dissesses bem de mim: certamente já reparaste que quando alguém é muito elogiado por estas bandas mais tarde ou mais cedo acaba desaparecido nas ondas do mercado.

Quando li sobre o open interest foi quando li o livro do Murphy de AT em que fala do volume quando se refere a acções e em open interest quando se refere a futuros e fiquei com essa ideia, apesar de nunca ter usado o open interest, desculpa lá se te confundi as ideias.

Tu é que estavas confuso e lançaste a confusão na audiência quando confundiste volume com open interest. Vejo que já corrigiste erro.


É que o open interest nem sequer é significativo para o sistema, pois lá utilizo o volume de contratos negociados de futuros dos 3 activos explicitados, coisa que achaste estranho ainda nem eu sei porquê. Ou seja, não, não continuo a laborar em nenhum erro. Mais, não percebi qual das tuas perguntas ficou por responder, mas podes perguntar de novo.

Quando não se sabe que não se sabe, não se sabe que se ignora. Isso só passa com estudo, pelo que sugiro, como primeira abordagem, o visionamento de https://www.youtube.com/watch?v=uCUuyzcz3S0

Ah, e deves ter algum probleminha com a gratuitidade de informação, e tu lá saberás porquê, mas eu não o tenho e lido bem com isso.

Sim, tenho, como qualquer pessoa com dois dedos de testa não pode deixar de ter: é que não há almoços grátis.

Portanto, se a informação que aqui encontras não é útil para os teus padrões de exigência tão altos

Não são os meus padrões que são altos, os teus é que são baixos como recentemente confessaste:
consciência de que ainda estou a meio caminho para chegar a algo mais seguro e menos "lotaria"
Portanto, se ainda não chegaste a esse patamar que desejas e mesmo assim crias este tópico, então quem te ouça está a jogar "mais na lotaria" do que em algo "mais seguro".
E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Lucas 9:18
 
Mensagens: 15
Registado: 13/12/2017 10:17

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Ciclope » 31/12/2017 16:36

a curva de p&l do primeiro post e' tao ma' que o melhor seria desistir do sistema
 
Mensagens: 23
Registado: 7/12/2017 18:07

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 30/12/2017 16:45

Cem pt Escreveu:Amigo Arrobas:

Thanks pelo post e desejos para 2018.

O que eu queria dizer era que os ciclos oscilatórios dominantes nos mercados são sempre muito incertos, quem utilizar sempre o mesmo número de sessões em geral acaba queimado porque só deverá acertar no ciclo de onde em onde.

Por isso eu estava a aconselhar em todos os indicadores a utilização de um número de sessões preferencialmente diferente, usando por exemplo uma sequência numeral de números universais de Fibonacci: 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Em geral um sistema baseado em vários indicadores com sessões diferentes costuma resultar bem, seja para os mesmos ou para diferentes indicadores técnicos, mas estas conclusões resultam da minha experiência pessoal e daí a nota que indiquei. Mas seguindo à letra este conselho até poderão gerar-se resultados de grande barraca, é tudo uma questão de fazer um backtest nos indicadores usados para confirmar o grau de confiança.

Abraço e boa sorte.


Boas Cem,

Sim, de facto acho que já percebi e julgo que esse problema, na minha busca pelo sistema mais optimizado, ficou sempre presente, pois é a tal coisa de que resultados passados não garantem resultados futuros... E de facto mesmo os osciladores feitos com base nos máximos anteriores e mínimos, e mesmo com força de velas como este que desenvolvi, acabam por falhar por vezes no timming. Não tenho a certeza se era isto que referias, mas se é tenho a consciência de que ainda estou a meio caminho para chegar a algo mais seguro e menos "lotaria". Porque de facto a minha ideia por trás do oscilador é de facto apenas o de capturar os momentos em que uma vela de inversão aparece numa fase de suposto cansaço do preço numa subida ou descida (estocástico). Mas isto não garante, por si só, que o preço de facto inverte. Tudo isto é baseado em pressupostos técnicos que não se verificam sempre nem garantidamente.
Quanto ao número de sessões usado nos parâmetros dos indicadores, utilizei os que melhores resultados deram nos últimos anos em backtests, mas lá está, nada garante que no presente ano sejam esses a dar os melhores resultados e não outros... Mas como adivinhar?
Ah, e o mesmo acontece com o indicador de tendência... por um lado mais sessões permite uma maior estabilização do indicador e maior resistência a falsos movimentos, mas isso leva também a que em inversões reaja mais tarde... é complicado chegar ao sistema perfeito, mas vamos tentando... :mrgreen:

Abraço!
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Cem pt » 30/12/2017 11:14

Amigo Arrobas:

Thanks pelo post e desejos para 2018.

O que eu queria dizer era que os ciclos oscilatórios dominantes nos mercados são sempre muito incertos, quem utilizar sempre o mesmo número de sessões em geral acaba queimado porque só deverá acertar no ciclo de onde em onde.

Por isso eu estava a aconselhar em todos os indicadores a utilização de um número de sessões preferencialmente diferente, usando por exemplo uma sequência numeral de números universais de Fibonacci: 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Em geral um sistema baseado em vários indicadores com sessões diferentes costuma resultar bem, seja para os mesmos ou para diferentes indicadores técnicos, mas estas conclusões resultam da minha experiência pessoal e daí a nota que indiquei. Mas seguindo à letra este conselho até poderão gerar-se resultados de grande barraca, é tudo uma questão de fazer um backtest nos indicadores usados para confirmar o grau de confiança.

Abraço e boa sorte.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3126
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 29/12/2017 21:57

Amigo Arrobas:

Bela iniciativa, boa sorte com os resultados do BASS para 2018, aliás também extensivos a todos os que confuam na AT como por exemplo o Bogos por quem tenho igualmente grande estima.

Os indicadores que escolheste parecem-me bons, esperemos que as timeframes estejam em sintonia com os ciclos gerais das oscilações para os ativos escolhidos, o que muitas vezes acaba por ser quase uma lotaria e daí que seja aconselhável variar bastante os números de sessões de todos os indicadores numa base de encadeamento piramidal em que quando um ciclo é falhado estão lá outros para disfarçar ou compor o ramalhete.

Abraço.


Amigo Cempt,

Obrigado. Desde já desejo-te igualmente um bom 2018 nos mercados e em tudo o resto.

Quanto aos timeframes, apenas uso o diário, pois é aquele que para mim tem mais significado. No entanto, julgo não ter percebido bem o que poderá acabar por ser uma lotaria, nem o que queres dizer por encadeamento piramidal dos indicadores. Podes explicar assim como para leigos? :oops:

Abraço,
JR
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Cem pt » 29/12/2017 19:07

Amigo Arrobas:

Bela iniciativa, boa sorte com os resultados do BASS para 2018, aliás também extensivos a todos os que confuam na AT como por exemplo o Bogos por quem tenho igualmente grande estima.

Os indicadores que escolheste parecem-me bons, esperemos que as timeframes estejam em sintonia com os ciclos gerais das oscilações para os ativos escolhidos, o que muitas vezes acaba por ser quase uma lotaria e daí que seja aconselhável variar bastante os números de sessões de todos os indicadores numa base de encadeamento piramidal em que quando um ciclo é falhado estão lá outros para disfarçar ou compor o ramalhete.

Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3126
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 29/12/2017 0:47

x, não tenho tempo, mas logo se vê o que se arranja! :oops:

Pároco, não estou bem a perceber o teu sermão, mas se é para esse tipo de snobice, podes ir pregar para outra paróquia.
Quando li sobre o open interest foi quando li o livro do Murphy de AT em que fala do volume quando se refere a acções e em open interest quando se refere a futuros e fiquei com essa ideia, apesar de nunca ter usado o open interest, desculpa lá se te confundi as ideias. É que o open interest nem sequer é significativo para o sistema, pois lá utilizo o volume de contratos negociados de futuros dos 3 activos explicitados, coisa que achaste estranho ainda nem eu sei porquê. Ou seja, não, não continuo a laborar em nenhum erro. Mais, não percebi qual das tuas perguntas ficou por responder, mas podes perguntar de novo.

Ah, e deves ter algum probleminha com a gratuitidade de informação, e tu lá saberás porquê, mas eu não o tenho e lido bem com isso. Portanto, se a informação que aqui encontras não é útil para os teus padrões de exigência tão altos e cujo critério, basicamente, é o custo, tens muito por onde pagar para aprender.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por _x_ » 28/12/2017 18:30

Só Mensalmente? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Nem entradas nem saídas :oh:
_X_

John Maynard Keynes ‏
The capitalist economy is not real, it is simply a delusion that keeps the masses enchained to their social bondage.

É sempre muito falível projetar cenários não acontecidos.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 1904
Registado: 9/1/2008 17:56
Localização: 15

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Pároco » 28/12/2017 15:54

Amigo pároco, não sei se sabes, mas o fórum serve para partilha de conhecimento sobre os mercados e as diversas formas de o analisar e interpretar. Se só andas aqui para mandar bocas, aí sim, perdes o teu tempo.
Sim, de facto o open interest não é o mesmo que volume e confirmei que o que uso no sistema é mesmo o volume diário de contratos transaccionados de futuros dos 3 activos descritos. Os futuros são full, ou seja, vão ajustando a cotação actual com o passado. Se abrires um gráfico no ProRealTime vês o que falo.
Se tu gostas do BRKb, força, dá-lhe. Eu prefiro procurar a minha própria forma de negociação. Se tu preferes essa, tudo bem. O objectivo não é vires dizer que procurar sistemas de trading pessoais é uma perda de tempo, mas sim contribuir construtivamente para o aparecimento de novas ideias, etc. Se não estás para perder tempo nisso e estás assustado em que te roubem alguma ideia fabulosa geradora de milhões, este não é um tópico para ti. Fica bem.


Open interest vs volume: só agora é que foste confirmar!?!? Então andaste a fazer backtests com base num pressuposto de que volume e open interest eram a mesma coisa quando na realidade não são? Definitivamente algo não está a bater certo. Além de que não consigo compreender como é que algo que é gratuito pode informar com rigor o volume e as perguntas que fiz no anterior post continuam sem resposta (dica: não têm resposta porque as questões não foram tidas em consideração na montagem do sistema).

Quanto a partilhar/não partilhar: não sei o que é pior, se não partilhar ou se partilhar informação errada. Repara lá: começaste por dizer "volume em futuros como são os produtos de que falo aqui (sim, o ouro e o EURUSD são avaliados como futuros) é feito em forma de open interest, que vai dar ao mesmo, pelo que já li". Agora dizes " open interest não é o mesmo que volume". Ou seja, foi a minha chamada de atenção que te fez estudar e investigar, enveredando pelo bom caminho. Isto, que se saiba, é um modo de partilha; caso contrário, continuarias a laborar num erro, que facilmente se propaga.

Ainda bem que pensas e ages de modo diferente do meu. Fico então à espera que partilhes os teus conhecimentos para que todos nós possamos ganhar uns cobres à tua custa.
E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Lucas 9:18
 
Mensagens: 15
Registado: 13/12/2017 10:17

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 28/12/2017 4:49

Ingenting, pois não sei. Tenho em ideia que as quebras de mais de 5% que verificas são em dias de queda do S&P500 que em geral são mais bruscas que as subidas, somadas a movimentações contrárias noutros activos em que estava dentro. De facto o sistema é para negociação a médio-prazo, e permite absorver algumas movimentações sem mudar de posição, e por vezes isso implica fortes cacetadas no P/L em dias de "tempestade perfeita", mas se não fosse isso e o sistema reagisse mais rápido o risco de perder bons trades seria enorme e, pelo menos pelos backtests feitos, os resultados seriam piores. Note-se também que estou alavancado, pelo que as movimentações se reproduzem em variações ainda maiores em % do meu capital investido. Como disse, eu não busco o sistema perfeito, mas sem dúvida que tentando diminuir os defeitos deste e tentando aumentar as suas valias, chegarei a algo melhor.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Ingenting » 28/12/2017 3:47

Ingenting, ocorreram quando todos os activos em que estava com posição se movimentaram em sentido contrário à minha posição. Não ocorreu muitas vezes, mas chegou a ocorrer.


Exprimi-me mal: queria perguntar-te se conseguiste identificar alguma informação num outro indicador que te pudesse prevenir aquelas perdas? Porque se tivesses conseguido minorar aquelas perdas o resultado final teria sido muito mais interessante...
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 394
Registado: 11/4/2017 23:13

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 28/12/2017 3:22

Amigo pároco, não sei se sabes, mas o fórum serve para partilha de conhecimento sobre os mercados e as diversas formas de o analisar e interpretar. Se só andas aqui para mandar bocas, aí sim, perdes o teu tempo.
Sim, de facto o open interest não é o mesmo que volume e confirmei que o que uso no sistema é mesmo o volume diário de contratos transaccionados de futuros dos 3 activos descritos. Os futuros são full, ou seja, vão ajustando a cotação actual com o passado. Se abrires um gráfico no ProRealTime vês o que falo.
Se tu gostas do BRKb, força, dá-lhe. Eu prefiro procurar a minha própria forma de negociação. Se tu preferes essa, tudo bem. O objectivo não é vires dizer que procurar sistemas de trading pessoais é uma perda de tempo, mas sim contribuir construtivamente para o aparecimento de novas ideias, etc. Se não estás para perder tempo nisso e estás assustado em que te roubem alguma ideia fabulosa geradora de milhões, este não é um tópico para ti. Fica bem.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Pároco » 28/12/2017 2:15

Mas aceito dicas para iniciação nesse campo, se for o teu caso.

Não é. Mas se fosse, também não as dava porque não é a minha função nem tenho tempo.

volume em futuros como são os produtos de que falo aqui (sim, o ouro e o EURUSD são avaliados como futuros) é feito em forma de open interest, que vai dar ao mesmo, pelo que já li.

Total confusão de conceitos e de mercados, investigue-se bem a diferença entre volume e open interest.
Perguntas só para entreter: o spot eurusd relaciona-se com que contrato de futuro? Com o de janeiro? Com o de fevereiro? Com ambos? Com nenhum deles? O sistema deve ponderar a arbitragem? Como?

O que é o BRKb?

Berkshire Hathaway Inc. B. Tem o melhor sistema, é o mais barato, o mais fidedigno, e dá uma abada a qualquer sistema que por aqui é inventado. Mas, claro está, a malta gosta é de complicar e de continuar à procura da poção mágica ignorando a que é constantemente derramada por foristas já citados (e outros que entretanto partiram ou foram expulsos).
E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Lucas 9:18
 
Mensagens: 15
Registado: 13/12/2017 10:17

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 28/12/2017 0:14

trend, obrigado e igualmente, um abraço!

rsacramento, com parâmetros diferentes poderia ser adaptado a qualquer activo, pois os indicadores que utilizo têm uma lógica de AT aplicável a qualquer produto negociado. No entanto, funciona melhor com tendências vincadas. E apenas o avaliei para estes produtos.

Ingenting, ocorreram quando todos os activos em que estava com posição se movimentaram em sentido contrário à minha posição. Não ocorreu muitas vezes, mas chegou a ocorrer.

pároco, volume em futuros como são os produtos de que falo aqui (sim, o ouro e o EURUSD são avaliados como futuros) é feito em forma de open interest, que vai dar ao mesmo, pelo que já li. Li o artigo das tartarugas, e usei até o sistema deles para definir o meu stop-loss, com uma pequena adaptação minha. Ah e eu não disse que o stop-loss era automático, apenas disse que utilizava, pode ser mental. Aproveito para dizer que os sinais dos indicadores reagiram sempre antes da activação do stop. Quanto ao resto, do que sai barato e caro... cada um opta pelo que consegue com a disponibilidade que tem. Para mim, e para começar neste mundo dos sistemas mecânicos, o Pro Real Time pareceu-me uma boa porta de entrada. Tenciono aprender a programar (em R) e conseguir adoptar formas de desenvolver sistemas mecânicos de formas mais "profissionais", com o tempo... Mas aceito dicas para iniciação nesse campo, se for o teu caso. O que é o BRKb?

Cumprimentos bolsistas.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Pároco » 27/12/2017 23:50

O indicador de tendência "Feel the Bass" funciona com base em 3 sub-indicadores: um deles baseia-se numa classificação quantitativa da força das últimas x velas diárias e volume respectivo

Mini S&P500, Gold Futures e EURUSD

CFD´s ... EURUSD... volume ...
Volume, mas que volume quando se negoceiam cfd´s ou cash forex? Algo não bate certo, inquinando os resultados.

disponibilidade de dados a que tive acesso no Pro Real Time gratuito

O povo diz que o que é barato sai caro.

Utilizo também um stop-loss, geralmente bastante folgado

O stop loss mental também é folgado e tem a vantagem de não ser atingido.

Apresento os resultados dos backtests e rácios obtidos para os últimos 10 anos e também os resultados e performance do sistema durante o ano 2017

Comprar BRKb é mais simples, mais barato e não dá tantas dores de cabeça.
quem tem o sistema perfeito?

Os tartarugas tiveram. Entretanto foi melhorado e quem o tem é claro que não o mostra, muito menos aqui...e gratuitamente.
E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Lucas 9:18
 
Mensagens: 15
Registado: 13/12/2017 10:17

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Ingenting » 27/12/2017 17:33

Consegues identificar a causa destes picos negativos superiores a 5% (em valor absoluto) no registo diário de lucros/perdas? É que são esses picos que comprometem o sistema, na minha opinião.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 394
Registado: 11/4/2017 23:13

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por rsacramento » 27/12/2017 16:14

JohnyRobaz Escreveu:O sistema foi testado em vários horizontes temporais e vários espaços temporais dentro da disponibilidade de dados a que tive acesso no Pro Real Time gratuito. No entanto, para a optimização de parâmetros do sistema usei uma ponderação qualitativa entre os últimos 10 anos no global e o último ano (2016). Admito que sei que a proximidade temporal nada garante, mas já que tinha que escolher números para os parâmetros, decidi fazê-lo assim, para os 2 produtos a negociar no portefólio dedicado a este sistema: Mini S&P500, Gold Futures e EURUSD

o sistema é desenhado exclusivamente para esses 3 activos ou é um sistema todo-o-terreno?
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por trend=friend » 27/12/2017 14:36

Fixe, espero que te corra bem o novo ano (no sistema e no resto!)
If you want a guarantee, buy a toaster.
Clint Eastwood
 
Mensagens: 3978
Registado: 27/8/2013 19:39

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 14:30

Olá,

Vou baptizar esta traquineta de,,,,,, esBrASSdalha-se :mrgreen:
Espero que tenha continuação aqui e com maior presença do que a da traquineta.


Ahah amigo X, espero que esta não se esbardalhe :lol:

Pode ser que este ano me dê na cabeça para colocar os resultados trimestralmente, ou mensalmente 8-)

Abraço!
JR
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 14:24

Olá Consegues perceber o que aconteceu a partir do último quarto (sensivelmente)? É que a performance foi fenomenal, tendo em conta de onde arrancou (cerca de -20%).

Ou seja, foi puramente formal/do sistema, ou foi algo dos activos subjacentes (imagino que não tivesses bitcoin, seria uma boa explicação :wink: )

Abraço


Boas trend,

Epa, o início do sistema teve um drawdown grande devido a um trade falhado no ouro em que eu comecei com mais exposição nesse produto, pois só após o seu fecho a gestão de carteira me levou a reduzir a exposição nos trades seguintes, e devido a eu não ter entrado logo no início do ano longo no S&P500 (apesar de isto começar logo com o sinal tendencial muito forte, decidi esperar pela ordem do oscilador para entrar, o que só ocorreu em março, altura a partir da qual se nota a recuperação dos resultados). Ou seja, para além de uma forte contribuição positiva ao longo do ano do S&P500, houve também depois alguns trades positivos no EURUSD e mesmo no Ouro que ajudaram a uma boa performance, produtos que tinham levado a drawdown anteriormente a -30%. Basicamente, o sistema funcionou bem no S&P500, onde a tendência foi bastante dominante, e menos bem em tendências indefinidas como a do ouro (que foi o pior, principalmente logo no início) ou do EURUSD (que começou mal mas que acabou por equilibrar mais no final do ano, terminado mais ou menos neutro).

Neste sistema não há bitcoin, apenas S&P500, Ouro e EURUSD.

Abraço,
JR
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4619
Registado: 20/8/2014 16:50

Próximo

Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Alfa Trader, Arlos, Bing [Bot], Garfield, jsousa71, malakas, MPAM, MR32, Musus, PAULOJOAO, pbasto, peterteam2, SalvaFP, Shimazaki_2, trend=friend, Ze nabo e 150 visitantes