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Caldeirão da Bolsa

The BASS - Sistema Mecânico de Trading

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 14:14

Ola Robaz,

já tentaste optimizar o teu sistema em vez de uma temporalidade de 10 anos tipo no máximo 1 ano? (e ideal 3 em 3 meses)

Quando optimizas o teu sistema e fazes backtest com muitos anos o que estas a fazer é testar a robustez do teu sistema de gestão de capital e não determinar e optimizar os parâmetros do titulo em questão.

Explico-me:

As ações e sobretudo os indices "Mudam" a sus "forma de ser" no percurso do tempo ou seja hoje podem estar mais ponderados a um determinado setor e amanha estao mais ponderados a outro (como tem acontecido com os indices mais importantes).

No caso das ações a sua mutação (a mutação da empresa) é mais lenta ou seja na minha opiniao deves fazer só backtests aos indices com uma temporalidade de 3 em 3 meses e optimizar 3 em 3meses para o teu sistema se adaptar ao indice no caso das acções 2 em 2 anos e fazer optimizações anuais.

O objectivo é adaptares o teu sistema ao real "funcionamento" do índice ou da ação

Quanto ao tamanho de capital estou a ver que estas a usar o kelly, mas se gostas desse sistema de gestao usa antes o F-optimal que é mais adaptativo (embora nao recomende nenhum deles)


Boas daniel,

Sim, eu já pensei nessa questão da optimização dos parâmetros do sistema ser feita ano a ano com o ano anterior, mas o mercado muda tanto e tão repentinamente que prefiro usar parâmetros que se adaptem bem tanto ao úlimo ano (neste caso, 2016) como a um período mais alargado (últimos 10 anos). No entanto, já me passou pela cabeça optimizar os parâmetros do sistema para 2018 usando os dados de 2017, ou pelo menos fazer um estudo comparativo entre o sistema como está agora e foi usado em 2017 e o sistema com esses novos parâmetros e depois decidir.

Quanto ao kelly e o f-optimal, eu pensei nisso mas admito que não tive tempo para levar isto tão longe. Pode ser que consiga ao longo de 2018 melhorar esse aspecto.

Obrigado pelas dicas,
Abraço
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por _x_ » 27/12/2017 12:46

Olá,

Vou baptizar esta traquineta de,,,,,, esBrASSdalha-se :mrgreen:
Espero que tenha continuação aqui e com maior presença do que a da traquineta. :wink:
_X_

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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por trend=friend » 27/12/2017 11:53

Olá Consegues perceber o que aconteceu a partir do último quarto (sensivelmente)? É que a performance foi fenomenal, tendo em conta de onde arrancou (cerca de -20%).

Ou seja, foi puramente formal/do sistema, ou foi algo dos activos subjacentes (imagino que não tivesses bitcoin, seria uma boa explicação :wink: )

Abraço
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por danieljpires » 27/12/2017 11:05

Ola Robaz,

já tentaste optimizar o teu sistema em vez de uma temporalidade de 10 anos tipo no máximo 1 ano? (e ideal 3 em 3 meses)

Quando optimizas o teu sistema e fazes backtest com muitos anos o que estas a fazer é testar a robustez do teu sistema de gestão de capital e não determinar e optimizar os parâmetros do titulo em questão.

Explico-me:

As ações e sobretudo os indices "Mudam" a sus "forma de ser" no percurso do tempo ou seja hoje podem estar mais ponderados a um determinado setor e amanha estao mais ponderados a outro (como tem acontecido com os indices mais importantes).

No caso das ações a sua mutação (a mutação da empresa) é mais lenta ou seja na minha opiniao deves fazer só backtests aos indices com uma temporalidade de 3 em 3 meses e optimizar 3 em 3meses para o teu sistema se adaptar ao indice no caso das acções 2 em 2 anos e fazer optimizações anuais.

O objectivo é adaptares o teu sistema ao real "funcionamento" do índice ou da ação

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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por FredericoRocha » 27/12/2017 10:50

Vou acompanhar... Eu também estou a estudar/desenvolver um programa automático de trading mas usando Python.
 
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 1:28

Nota extra: Verifica-se que ali nos dias 181-199 os valores diários de P/L estão constantes. Isto acontece porque nesses dias eu estive em viagem onde não consegui acompanhar o sistema e apontar os valores diariamente, pelo que dividi os resultados ao final das férias pelos dias todos. Obviamente isto diminui a volatilidade, o que muda os resultados em relação a esse aspecto. Desprezei, no entanto, esse pormenor.
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The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 1:23

Ora boa noite,

Desde já desejo que as festas que passaram tenham sido boas, e que as que ainda estão para vir o sejam também.

Decidi criar este tópico um pouco inspirado pelo CemPt e pelo Bogos, que também utilizam e partilham os resultados dos seus sistemas mecânicos de trading, apesar de o conseguirem fazer ao longo do ano e eu só ter decidido apresentar os resultados ao fim do primeiro ano (ou, mais especificamente, ao fim dos primeiros 250 dias úteis de trading).

Primeiro, uma pequena apresentação do sistema: The BASS.
O sistema funciona com base em 5 tipos de ordem diária: abertura de longo, fecho de longo, manter, abertura de curto e fecho de curto.
As ordens são dadas com base num indicador de tendência, num oscilador e num ADX.

O indicador de tendência "Feel the Bass" funciona com base em 3 sub-indicadores: um deles baseia-se numa classificação quantitativa da força das últimas x velas diárias e volume respectivo, resultando numa espécie de indicador de tendência dos últimos x dias. Os outros dois são a inclinação da recta de regressão linear de x' dias e o valor da inclinação da regressão linear de x'' dias da regressão linear de x' dias (basicamente a intenção era uma parte do indicador apanhar o processo de inversão da tendência mais cedo apanhando o valor aproximado da variação da linha de regressão linear do preço).

O oscilador é basicamente uma MMExponencial de um indicador que pondera o valor de um estocástico normal de n dias e o valor da vela diária (uma vela que apresente um padrão de inversão bull-bear ou de continuidade bear aumenta o valor do indicador estocástico, enquanto que uma vela que apresente um padrão de inversão bear-bull ou de continuidade bull diminui o valor do indicador estocástico).

O ADX, indicador que também se baseia na força da tendência e das velas e volume associado em x dias, é o que é e serve essencialmente para regular a força da tendência.

O sistema dispara ordem de entrada longa ou curta nas mudanças que ocorrem no indicador de tendência "Feel the Bass", que ora tem valores positivos (bull) ora negativos (bear). Quando o valor é positivo, o sistema apenas assume posições longas. Quanto o oscilador vem abaixo de certo valor, dá ordem para acumular nova posição, e quando sobe acima de certo valor, caso a força da tendência seja menor que y, dá ordem para fechar as posições. Quando o valor do "Feel the Bass" é negativo, a lógica é a mesma, mas com posições curtas.

Utilizo também um stop-loss, geralmente bastante folgado, com base no valor do ADX.

O sistema foi testado em vários horizontes temporais e vários espaços temporais dentro da disponibilidade de dados a que tive acesso no Pro Real Time gratuito. No entanto, para a optimização de parâmetros do sistema usei uma ponderação qualitativa entre os últimos 10 anos no global e o último ano (2016). Admito que sei que a proximidade temporal nada garante, mas já que tinha que escolher números para os parâmetros, decidi fazê-lo assim, para os 2 produtos a negociar no portefólio dedicado a este sistema: Mini S&P500, Gold Futures e EURUSD. Os resultados obviamente não foram sempre perfeitos, mas quem tem o sistema perfeito? Há que assumir riscos e ter consciência que existem e do grau que têm.

Apresento os resultados dos backtests e rácios obtidos para os últimos 10 anos e também os resultados e performance do sistema durante o ano 2017. Na verdade, em 2017 a performance do sistema não foi satisfatória, apesar do lucro de mais de 20% do capital investido no final do ano, pois o drawdown chegou a tocar nos 30%, e os rácios obtidos não são suficientes para ser considerado um bom sistema de trading. No entanto, é o que tenho e não tive tempo este ano para procurar algo melhor, pelo que continuarei com ele em 2018. De qualquer forma, a gestão de carteira levou-me a reduzir a exposição no ouro (piores resultados) e a aumentar no S&P500 (melhores resultados), mantendo no EURUSD (resultado praticamente nulo), como se pode ver na alocação da capital em % que se vê na imagem seguinte.

Um aspecto dos resultados aqui apresentados é que os resultados totais têm em consideração as comissões de negociação e juros dos CFDs mas os valores das matrizes de covariância e volatilidade não os consideram.

Aceito observações, críticas (construtivas) ou dicas que me possam ajudar a melhorar.

Cumprimentos bolsistas,

JR
Anexos
resultados2017.jpg
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