António Costa lidera preferências dos portugueses para as presidenciais

[Thoth]

Foram várias negociadas a 88 ... as mão fracas abanam e depois é isto

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[P-Mendes]

Na minha opinião, o que se passou hoje, foi uma vergonha para o que se vai passando no psi... jogo sujo de quem tem poder e financeiro e facilidade em concretizá-lo...
Enfim... sociedade miserável e triste a que se está a desenvolver...

Podes explicar pfv? Alguém lançou uma ordem de venda significativa e uma de compra logo a seguir, é isso?

Também não percebo o que se passou, no Totta a cotação mínima que aparece do dia foi 91,3.

Sei que este não é o tópico do Totta, mas não vejo essa info. Parece estar tudo em ordem:
Alta 5,92 [ 09:53 ]
Baixa 5,83 [ 08:01 ]

Volume 63.570 [10:58]
Previous Close €5,77 [01/06/2017]
Open €5,83
52 Week €3,18341- €6,40

[Panchito]

Na minha opinião, o que se passou hoje, foi uma vergonha para o que se vai passando no psi... jogo sujo de quem tem poder e financeiro e facilidade em concretizá-lo...
Enfim... sociedade miserável e triste a que se está a desenvolver...

Podes explicar pfv? Alguém lançou uma ordem de venda significativa e uma de compra logo a seguir, é isso?

Também não percebo o que se passou, no Totta a cotação mínima que aparece do dia foi 91,3.

[P-Mendes]

Na minha opinião, o que se passou hoje, foi uma vergonha para o que se vai passando no psi... jogo sujo de quem tem poder e financeiro e facilidade em concretizá-lo...
Enfim... sociedade miserável e triste a que se está a desenvolver...

Podes explicar pfv? Alguém lançou uma ordem de venda significativa e uma de compra logo a seguir, é isso?

[jgut]

Curiosa a vela de dia 16 de Março na Sonae...

Não deixa de ser curiosa, mas a situação técnica era bem diferente da atual...(na altura corrigia) e neste momento dava indicação de consolidação para encetar uma boa subida...
Pelo movimento realizado, dá para constatar que foi algo programado e com má fé por alguém que quer rechear a carteira e não o estava a conseguir ao preço desejado...

[jgut]

Curiosa a vela de dia 16 de Março na Sonae...

Não deixa de ser curiosa, mas a situação técnica era bem diferente da atual...(na altura corrigia) e neste momento dava indicação de consolidação para encetar uma boa subida...
Pelo movimento realizado, dá para constatar que foi algo programado e com má fé por alguém que quer rechear a carteira e não o estava a conseguir ao preço desejado...

[jgut]

Na minha opinião, o que se passou hoje, foi uma vergonha para o que se vai passando no psi... jogo sujo de quem tem poder e financeiro e facilidade em concretizá-lo...
Enfim... sociedade miserável e triste a que se está a desenvolver...

[trend=friend]

Curiosa a vela de dia 16 de Março na Sonae...

[trend=friend]

Boas,
Alguma razão para a abertura em queda de 5% (0,88€) desta cotada? Não há volume suficiente que justifique esta queda.. por sorte, recuperou rapidamente e já voltou à sua passividade de perdas/ganhos inferiores a 1%. Esta cotação chega a ser maçadora

Limpar stops para agora começar a subir? Em tempos apercebi-me de movimentos parecidos na Mota Engil, seguidos de subidas significativas. Logo de manhã cedo neste caso porque o volume não permite de outro modo... Se for isso é uma vergonha

[P-Mendes]

Boas,
Alguma razão para a abertura em queda de 5% (0,88€) desta cotada? Não há volume suficiente que justifique esta queda.. por sorte, recuperou rapidamente e já voltou à sua passividade de perdas/ganhos inferiores a 1%. Esta cotação chega a ser maçadora

[Ulisses Pereira]

Não levem a mal, mas tentem não analisar outras acções no tópico da Jm. Estes gráficos são bons no tópico da JM.

Abraço,
Ulisses

[jgut]

De facto a JMT ... está a chegar a um ponto que dará que pensar...

[MNPTLIS]

Olhando para a cotação da JMT e olhando para a cotação da Sonae, passamos do 80 para o 8 e apesar das subidas vai sempre marcando passo.
Desde o valor do dividendo até a evolução do valor da cotação ....

[rsacramento]

Não há uma, desde que já tenha dado sinal de entrada, que não tenha a indicação de saída hoje. Se calhar estou a ver mal.

em princípio os testes fecham na última sessão

... e moral desta história: convêm usar Stop loss, sobretudo em Bear Market ..
certo?

nunca me verão a desaconselhar a utilização de stops - mentais ou físicos, seja em bear ou em bull markets

[Quimporta]

Não há uma, desde que já tenha dado sinal de entrada, que não tenha a indicação de saída hoje. Se calhar estou a ver mal.

em princípio os testes fecham na última sessão

... e moral desta história: convêm usar Stop loss, sobretudo em Bear Market ..
certo?

[rsacramento]

Não há uma, desde que já tenha dado sinal de entrada, que não tenha a indicação de saída hoje. Se calhar estou a ver mal.

em princípio os testes fecham na última sessão

[rsacramento]

System Details
Quim
Optimized No
Order Bias Long
Portfolio Bias Single
Position Limit 1

Notes



Buy Order
Order Type Market
Order Expiration Good Until Cancelled
Entry Size Method Use Default Size

Signal Formula
mm100:= Mov(C, 100, S); mm50:= Mov(C, 50, S); cross(mm100,mm50);

Signal Formula
mm100:= Mov(C, 100, S); mm50:= Mov(C, 50, S); cross(mm50,mm100);

Price Formula



General Options
Points Only Test No
Initial Equity 15000.
Default Size 50.00 % Of Available Equity
Trade Long Yes
Trade Short No

Summary
Quim Sonae Ord Shs (YSO.LS)
Simulation Date 01-06-2017 19:11:28 3940 Daily (1) Bars 02-01-2002 Through 01-06-2017 (5629 Days)


Performance
Profit $-7919.32
Performance -52.80 %
Annualized Performance -3.42 %
Buy & Hold Profit $6281.82
Buy & Hold Performance 41.88 %
Buy & Hold Annualized Performance 2.72 %

Trade Summary
Total Trades 14
Trade Efficiency -1.96 %
Average Profit/Average Loss 0.29


Profitable Trades
Total 8
Long 8
Short 0

Average Profit $630.53
Highest Profit $1513.01
Lowest Profit $73.04
Most Consecutive 5


Unprofitable Trades
Total 6
Long 6
Short 0

Average Loss $-2160.60
Highest Loss $-4829.76
Lowest Loss $-371.49
Most Consecutive 2


Maximum Position Excursions
Long Favorable $1664.29
Short Favorable $0.00
Long Adverse $-5154.24
Short Adverse $0.00


Trade Efficiency
Average Entry 40.38 %
Average Exit 57.65 %
Average Total -1.96 %

Average Long Entry 40.38 %
Average Long Exit 57.65 %
Average Long Total -1.96 %

Average Short Entry 0.00 %
Average Short Exit 0.00 %
Average Short Total 0.00 %

Performance Indices
Buy & Hold Index -226.07 %
Profit/Loss Index -61.09 %
Reward/Risk Index -95.80 %

Accounting
Initial Equity $15000.00
Trade Profit $5044.27
Trade Loss $-12963.59
Commissions $0.00
Interest Credited $0.00
Interest Charged $0.00
Final Equity $7080.68
Open Positions $0.00


Account Variation
Highest Account Balance $15975.52
Lowest Account Balance $4000.70
Highest Portfolio Value $8424.66
Highest Open Drawdown $-8266.36
Highest Closed Drawdown $-7919.32


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 73
Longest Trade Length 156
Shortest Trade Length 25
Total Trade Length 590


Unprofitable Timing
Average Trade Length 209
Longest Trade Length 309
Shortest Trade Length 106
Total Trade Length 1257


Out of Market Timing
Average 130
Longest 272
Total 2093

[MarketGodzilla]

Muito obrigado Quimporta. Eu gosto sempre de dar uma vista de olhos. Já vi que para a Sonae funcionou muito bem, mas para outras nem por isso.
Já agora uma questão:

// Conditions to exit long positions
indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET

Ou seja, sair do mercado quando a MM50 cruza para baixo a MM100, certo? Mas a Sonae não é isso que está a fazer e ele já lá tem a cruz. E reparei o mesmo em muitas outras ações. Não há uma, desde que já tenha dado sinal de entrada, que não tenha a indicação de saída hoje. Se calhar estou a ver mal.

[Quimporta]

Meus caros, não quero que vos falte nada
Não achei que tivesse interesse, mas... (e não tem... quase que "juro"...)

Rsacramento: capital inicial:15 000€ ; order fee : 8€ ; inicio: 3Jan.2000
Se não der igual, lamento mas não sei que vos faça mais...

Notar que não fui otimizar parâmetros para colocar aqui. Foi o que saiu em 2014, durante uma "jam session"

Já agora, botem também aí esse código

Código: Selecionar todos

// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumulating positions deactivated

// Conditions to enter long positions
indicator1 = Average[50](close)
indicator2 = Average[100](close)

c1 = (indicator1 crosses over indicator2)

IF c1 THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET
ENDIF

// Conditions to exit long positions
indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20



[MarketGodzilla]

Algum coisa não pode estar bem, porque me dá um ganho de 0.02%. Nada comparável ao que colocou o Quimporta.
Deve haver aqui algum pormenor pequenino, que faz toda a diferença.

[JohnyRobaz]

Claro, mas é mesmo ultra básico. Acho que até é um dos exemplos do Prorealtime.
Em resumo, entras ou sais quando há cruzamento de médias móveis. Na altura funcionava melhor com [100],[50] mas dá para ir brincando.
Apenas ajustei com o trailing stop e voilá.

Por 2014, queria uma cena para tentar comprovar algo que o Ulisses diz muitas vezes, de a SON "exacerbar as tendências do PSI" (não é que tivesse dúvidas )
Na SON dava (e ainda daria...) resultados impressionantes.

Fica aqui a parte que interessa:

Código: Selecionar todos

indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20

Abraço, Quim

Boas Quimporta, uma pergunta, uso o prorealtime há anos mas nunca o Probacktest, no máximo experimentei o simplified creation. Não percebo nada de programação, etc... Quando coloco o que indicaste dá-me sempre o seguinte erro: Trading systems must contain at least one instruction to enter the market(BUY or SELLSHORT).
O que estou a fazer mal? Deve ser uma coisa básica, mas como disse, sou mesmo muito básico no que toca a programação.

Desde já o meu obrigado por qualquer ajuda.

Ele tem apenas a ordem de venda escrita neste bocadinho, falta a de compra.
Experimenta assim:

Código: Selecionar todos

indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c1 = (indicator4 crosses under indicator3)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c1 THEN
BUY  AT MARKET
ENDIF

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20

Não tenho o PRT no trabalho, preenchi o resto a olho, mas pode ser que funcione.

[MarketGodzilla]

Claro, mas é mesmo ultra básico. Acho que até é um dos exemplos do Prorealtime.
Em resumo, entras ou sais quando há cruzamento de médias móveis. Na altura funcionava melhor com [100],[50] mas dá para ir brincando.
Apenas ajustei com o trailing stop e voilá.

Por 2014, queria uma cena para tentar comprovar algo que o Ulisses diz muitas vezes, de a SON "exacerbar as tendências do PSI" (não é que tivesse dúvidas )
Na SON dava (e ainda daria...) resultados impressionantes.

Fica aqui a parte que interessa:

Código: Selecionar todos

indicator3 = Average[50](close)
indicator4 = Average[100](close)
c2 = (indicator3 crosses under indicator4)

IF c2 THEN
SELL  AT MARKET
ENDIF

// Stops and targets
SET STOP %TRAILING 20

Abraço, Quim

Boas Quimporta, uma pergunta, uso o prorealtime há anos mas nunca o Probacktest, no máximo experimentei o simplified creation. Não percebo nada de programação, etc... Quando coloco o que indicaste dá-me sempre o seguinte erro: Trading systems must contain at least one instruction to enter the market(BUY or SELLSHORT).
O que estou a fazer mal? Deve ser uma coisa básica, mas como disse, sou mesmo muito básico no que toca a programação.

Desde já o meu obrigado por qualquer ajuda.

[rsacramento]

aparentemente o resultado é excelente, com praticamente apenas um negócio por ano

não sei qual a entrada inicial,com o drawdown a atingir quase os 5 mil euros

se me deres toda a info tentarei simular no ms (mas sem stops - compra-se num cruzamento, vende-se no inverso)

a última vez que publiquei uma simulação para desmontar uma afirmação leviana de um utilizador (o que de maneira nenhuma é o teu caso, note-se bem), as minhas mensagens relativas a isso inexplicavelmente desapareceram, sem que eu tivesse eliminado qualquer uma delas (que as desse utilizador referentes ao tema tivessem sido apagadas, o que também foi o caso, já é fácil de perceber)

isto a propósito que também era um sistema de médias móveis, mas neste caso usas um stop, o que diminuirá em muito os proveitos

para mim, quanto maior for a permanência no mercado, maior o lucro, embora associadamente a isso apareçam então os drawdowns...

[Quimporta]

Realmente, parece a descoberta do ovo de Colombo.
Fica a ideia de que "os técnicos" daqui tendem a complicar um bocado

só pode ser uma boutade

É óbvio. Mas eu só coloquei aqui o teste precisamente por me parecer inusitado.
Em anos sobretudo de vacas magras, sem entregas curtas... 247!% ? diz que é mau...

[rsacramento]

Realmente, parece a descoberta do ovo de Colombo.
Fica a ideia de que "os técnicos" daqui tendem a complicar um bocado

só pode ser uma boutade