Portugal já recebe quase três vezes mais turistas do que tem de habitantes

[MarcoAntonio]

Qual o maior handicap para um trader discricionario... talvez o de nao utilizar o MM a um nivel perto do maximo...

Qual o maior handicap de um sistema mecanico eficaz... para alem da sua construcao? Claramente, a possibilidade do activo deixar de se comportar de acordo com as regras com que se tem movimentado (ou seja, deixar de ser eficaz) e rapidamente poder levar a ruina se for seguido cegamente.

Excelente trecho, Nuno.

Subscrevo inteiramente...

A propósito, o post do Ulisses tb está muito bom e subscrevo também, naturalmente.

[nunofaustino]

Ola Cram2....

acho que um trader q n utilize um sistema mecanico n consegue ter um sistema de MM tao eficaz como quem utiliza um sistema mecanico... isto e um pouco empirico, pois num sistema mecanico tudo esta maximizado (a alavancagem, os promenores de entrada, de saida, os stops, as saidas parciais, tudo esta automatizado) enquanto que um trader discricionario estes parametros nao estao completamente pre-estabelecidos e por isso as coisas vao evoluindo de acordo com o feeling do trader. Claro que com a experiencia, o trader consegue identificar quais as regras que melhores resultados lhe dao, e ai utilizar um sistema de MM que lhe permita amplificar os ganhos e reduzir as perdas.

Qual o maior handicap para um trader discricionario... talvez o de nao utilizar o MM a um nivel perto do maximo...

Qual o maior handicap de um sistema mecanico eficaz... para alem da sua construcao? Claramente, a possibilidade do activo deixar de se comportar de acordo com as regras com que se tem movimentado (ou seja, deixar de ser eficaz) e rapidamente poder levar a ruina se for seguido cegamente.

Um abraco
Nunofaustino

[Ulisses Pereira]

"Toda a gente tem aquilo que quero do mercado", disse o grande Ed Sekyota numa entrevista que traduzi aqui no Caldeirão e que está disponível em http://www.caldeiraodebolsa.com/article.php?iId=56 .

Confesso que quando li esta frase pela primeira vez há muitos anos atrás, não percebi a verdadeira dimensão da mesma, mas lendo-a de novo alguns anos depois, com a minha diferente percepção do que é o mercado, acho-a uma das mais brilhantes frases que já ouvi sobre o mercado.

E neste tópico o exemplo do PLPinto é perfeito. Nem todos estamos no mercado apenas para ganhar dinheiro. Uns estão por puro prazer, outros para tentarem o tudo ou nada e enriquecer depressa, outros pela adrenalina, etc...

O PLPInto nesta frase diz tudo:

1)- Alguns vão gastar o dinheiro em cervejas, outros no casino ou na lotaria -- eu gasto no Forex! porque não? desde que me dê prazer.

Penso que o PLPinto não está interessado em tentar lucrar lentamente com o mercado, da forma que muitos dos participantes lhe estão a tentar fazer ver que é a mais acertada para se triunfar no longo prazo.

Ele quer risco, quer o tudo ou nada, quer a adrenalina, quer ganhar tudo já. E tenta-o de todas as formas. A probabilidade de correr mal é muito grande e é por isso que a maioria das pessoas que aqui interveio, o tentou avisar disso.

QUem quer ganhar consistentemente não pode negociar assim. Mas será que é isso que o PLPinto quer do mercado?

Um abraço,
Ulisses

[MarcoAntonio]

Ok. Rendo-me!
Vou tentar arranjar dinheiro para não precisar de alavancar tanto.

Honestamente, eu penso que sería uma boa medida para não passar por esses calafrios que descreve, com movimentos de 100pips no EURUSD.

Repara... Movimentos da ordem que descreves e que com as alavancagens que usas se transformam em perdas terríveis, ocorrem todos os dias!

Na minha opinião é impossível ganhar consistentemente desta forma...

Já agora que maneira de negociar é a minha? que outros defeitos tem para além da alavancagem?

Já falamos sobre isto, a alavancagem e o plano temporal

Falando de alavancagem: quanto devo ter na conta para negociar 1 mini contrato de 10.000 euros? e dois?

O quanto deve alavancar dependerá da forma como investe. Se se tratar de um sistema com um historico de trades que possa estudar, existem formulas para esse proposito.

Como não invisto com base num sistema, e como já expliquei, resolvo a questão de uma forma diferente e quase totalmente empírica, com base nas experiencais que fiz. Tenho os níveis de alavancagem que uso mais ou menos definidos e valores limite dos quais tento nunca passar...

Os valores que uso podem não ser os mais adequados no entanto para outro investidor que procure realizar trades diferentes dos meus. De qq das formas posso dizer que me sinto confortavel a alavancar Forex na ordem das 10x e que tento nunca passar das 20x (o que representa 50% do permitido pela corretora) mesmo quando os trades estão a correr bem.

Ou seja, para exemplificar, por cada posição de 50.000€ preciso de ter de 2.500€ (valor limite) para cima na conta-margem.

Colocado de outra forma, suponhamos que eu pretendia negociar normalmente (em média) com exposições de 100.000€...
Só me sentiría confortável se tivesse, neste caso, cerca de 10.000€ na conta margem.

E para estes 10.000€ (de capital real) tentaría nunca ter mais de 200.000€ de exposição real (limite).

[nunofaustino]

PLPinto... le este post http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... highlight= e outro que esta no forum da globet/betandwin intitulado "estrategias" (em particular dois textos em ingles colocados pelo Canuka). Este ultimo apesar de estar escrito para apostadores pode ser muito bem lido por traders..

Qto aos valores que pedes, a minha opiniao e que um sistema de money management deve ser construido para cada sistema de negociacao... assim sendo, o valor necessario para negociares o que queres tem de ser calculado com os valores do teu sistema (a % de negocios positivos, % de negocios negativos, a tua perda media por negocio negativo, o teu lucro medio, a tua perda maxima, ...).

Um abraco
Nunofaustino

[PLPINTO]

Bom, vou dormir. Boa noite!
Se se lembrar de alguma coisa pode postar aqui que eu amanhã leio.

[MarcoAntonio]

Esta parte eu não percebi!
Qual é a maneira que eu invisto? O que ela tem assim de tão desastrosa, a alavancagem ou mais alguma coisa?

O que eu queria do MM era apenas uma maneira de reduzir o numero e tamanho das perdas, mais nada!

Plpinto, como já referi na resposta anterior, a discussão está a perder clarividência e está a tornar-se difusa. No que se refere ao plpinto e à sua forma de investir, refiro-me essencialmente à alavancagem (relembro que esta conversa entre nós iniciou-se toda quando o Plpinto se dirigiu a mim acerca da minha opinião sobre os stops). Quanto à sua forma de investir, eu baseio-me naquilo que o Plpinto tem dito...

Eu nem usei o termo «desastrosa», mas foi o Plpinto que já descreveu as consequencias.

A discussão está a derrapar para um estilo de confrontação que lhe retira utilidade e fluidez. Andamos às voltas a falar sempre das mesmas coisas simplesmente porque vemos o mercado e o investimento de formas completamente diferentes. E volto a frizar, foi o Plpinto que se me dirigiu colocando um problema que eu contorno de outra forma...

Não lhe posso dar respostas diferentes se o que eu faço para evitar tais problemas passa por investir de forma completamente diferente da sua.

[PLPINTO]

Ok. Rendo-me!
Vou tentar arranjar dinheiro para não precisar de alavancar tanto.
Já agora que maneira de negociar é a minha? que outros defeitos tem para além da alavancagem?
Falando de alavancagem: quanto devo ter na conta para negociar 1 mini contrato de 10.000 euros? e dois?

è para ver se da proxima vez que carregar a minha conta começo da maneira mais correta possivel. Todas as ajudas são bem vindas, mesmo aquelas que eu não concordo, pois sempre entra algo.

[MarcoAntonio]

Plpinto, parece-me que a discussão nesta altura já se está a tornar algo difusa e de pouca utilidade...

Eu não estou a dormir! Todos os dias analiso, observo o trabalho dos outros, tenho discusões com o Marco (ou acha que eu não aprendo nada com as nossas discusões?)

Foi o próprio Plpinto que disse, por exemplo, que no final de todos estes posts ficou a saber o mesmo...

Quem lhe disse a sí que eu insisto sempre da mesma maneira?

Mais uma vez, o próprio Plpinto. Está mais para trás nesta série de posts.

Admitiu que foram as fortes alavancagens que o colcaram na situação difícil (em termos de carteira) que tem hoje e que nem lhe permite investir de outro forma que não seja fortemente alavancado.

E prefere então investir assim, fortemente alavancado, do que parar e voltar a tentar mais tarde noutras condições (menos alavancado).

Ou seja, está a insistir no formato que o colocou numa situação difícil...

Ao contrario do Marco que já descobriu o que queria e agora é só encostar-se na cadeira com as mãos atraz da cabeça a minha maneira de estár no mercado é o mais dinamica possivel.

Eu invisto de uma forma que não me prega sustos (tenho perdas obviamente, mas não passo pelas situações que o Plpinto descreve). A melhor ajuda que lhe posso dar é dizer como tenho feito e o que é que evito fazer...

Eu já tentei fazer o que o Plpinto está a tentar fazer. Creio que a esmagadora maioría dos investidores tenta, pelo menos uma vez.

[PLPINTO]

Obrigado, Nunofaustino.
Ora aqui está um texto claro e directo ao assunto. O problema é que eu ainda não descobri qual a alavancagem mais adequada, alguma dica?

[PLPINTO]

E o que eu estou a defender é que na minha opinião o melhor caminho não é esse.

E repare que nem fui eu que coloquei em questão a forma de investir do Plpinto neste tópico. Foi o Plpinto que colocou em questão o facto de eu não usar stops e ter considerado isso como algo de grande coragem. Quando não se trata de nada disso...

Simplesmente eu não evito (e considero que é de evitar investir) como o Plpinto investe.

E é claro, eu não tenho nada contra o Plpinto fazê-lo. Tenho contra EU fazê-lo. Eu não o faço nem o quero fazer pois conheço as implicações de se investir com essa postura...

Esta parte eu não percebi!
Qual é a maneira que eu invisto? O que ela tem assim de tão desastrosa, a alavancagem ou mais alguma coisa?

O que eu queria do MM era apenas uma maneira de reduzir o numero e tamanho das perdas, mais nada!

[nunofaustino]

PLPInto...

A coisa que lhe faz mais falta neste momento nao e sorte... e um sistema de money management que lhe calcule qual a alavancagem que pode ter com o seu sistema...

O problema e que esta a utilizar uma alavancagem muito elevada para a performance do seu sistema (n estou a dizer q o sistema de negociacao e mau... estou a dizer que a alavancagem e demasiado elevada... duas coisas distintas..). O resultado e obter perdas elevadas que dificilmente sao recuperadas... e pelo que escreveu ja experimentou isso mesmo...

Um conselho... calma e paciencia... faca as contas que o Lizard fez...
Olhe que se conseguir uma rentabilidade de 150% ao ano ( ), mesmo com pouco dinheiro, ao fim de cinco anos 100 contos passam a ser 760... e ao fim de 10 anos ja sao quase 5800...

Espero q consiga "sobreviver" neste mundo de tubaroes e de peixinhos... mas aconselho-o a tentar implementar algumas regras de money management, para ter mais algumas vantagens nesta luta desigual...

Um abraco
Nunofaustino

P.S. - qto ao factor sorte... ele existe sempre em qquer coisa que nos fazemos... no entanto, esse factor pode ser limitado se inicialmente abrir posicoes com um montante pequeno e for fortalecendo-o com os lucros do negocio (ou fechando rapidamente qdo a "sorte" n esta comnosco)...

[PLPINTO]

Bem, negociar (só) por gosto definitivamente não é um bom motivo. É óbvio que é importante também gostar-se do que se faz. Mas de nada vale o «gosto» se a forma como se está a desempenhar a actividade não for a (mais) correcta e não tiver qualquer possibilidade de, a prazo, se obter quaisquers resultados positivos.

Quem disse que não tenho a possibilidade de obter resultados positivos a prazo? è só uma questão de descobrir a maneira de o fazer. Eu não estou a dormir! Todos os dias analiso, observo o trabalho dos outros, tenho discusões com o Marco (ou acha que eu não aprendo nada com as nossas discusões?), crio ou modifico sistemas e indicadores... ainda hoje aprendi algo num post do CEM!não vou utilizar o indicador dele mas aprendi um dado novo.

Se não resulta de determinada maneira (e se o mercado lhe está a demonstrar que não resulta) para quê insistir?

Quem lhe disse a sí que eu insisto sempre da mesma maneira? Eu insisto mas sempre de maneira diferente até achar a correcta. E quando a correcta o deixa de ser continuo a procurar outra.
Ao contrario do Marco que já descobriu o que queria e agora é só encostar-se na cadeira com as mãos atraz da cabeça a minha maneira de estár no mercado é o mais dinamica possivel.

Agora estou nas minhas sete quintas, tenho um activo que gosto, o Forex, uma corretora que me fornece um software melhor do que o Metastock, de graça, e me permite criar tudo o que sempre quis... é só uma questão de tempo!

[MarcoAntonio]

Isso é a sua maneira de ver as coisas, Marco.
1)- Alguns vão gastar o dinheiro em cervejas, outros no casino ou na lotaria -- eu gasto no Forex! porque não? desde que me dê prazer.


Eu não tenho nada contra, Plpinto.

Agora, essa perspectiva e essa forma de abordar o mercado nada tem que ver com a forma como aborda o mercado quem fala, por exemplo, de money management ou dos perigos de alavancagem.

Simplesmente estamos a abordar o mercado de formas completamente diferentes. O meu objectivo não é ter prazer com o mercado ou «matar o vício». O meu objectivo é obter resultados de forma consistente. Encaro o mercado de uma forma semi-profissional (digo semi porque não é a minha única fonte de rendimento... mas é uma fonte de rendimento e invisto com o objectivo de ser uma fonte de rendimento e não um hobbie).

Como é óbvio, o Plpinto é livre de investir no Mercado como bem entender, alavancar quanto entender, investir no plano temporal que entender e por aí adiante...

O que não me impede de eu tecer considerações sobre se esse é um bom processo de se obter resultados ou não. Principalmente num tópico onde se fala de Money Management...


2)- Claro que eu estou interessado no MM. O que eu coloquei no 1º post foi que queria descobrir um conjunto de regras que se adaptassem à minha maneira de negociar e fossem crediveis. Não utilizo porque não as encontrei. Além disso nos meus sistemas tento encontrar uma maneira dos trades ganhadores serem mais e maiores do que os perdedores - é uma maneira de MM embora não existão stops nem fechos radicais a determinada percentagem.

E o que eu estou a defender é que na minha opinião o melhor caminho não é esse.

E repare que nem fui eu que coloquei em questão a forma de investir do Plpinto neste tópico. Foi o Plpinto que colocou em questão o facto de eu não usar stops e ter considerado isso como algo de grande coragem. Quando não se trata de nada disso...

Simplesmente eu evito (e considero que é de evitar investir) como o Plpinto investe.

E é claro, eu não tenho nada contra o Plpinto fazê-lo. Tenho contra EU fazê-lo. Eu não o faço nem o quero fazer pois conheço as implicações de se investir com essa postura...

3)- Um dos motivos que me fez entrar no Caldeirão foi aprender a ganhar (e nem imaginam o que já aprendi). Para além de todos gostarem de dinheiro é muito mais agradavel de ganhar do que perder.

Claro que sim...

E, pessoalmente, considero mais agradável não ganhar nem perder do que perder. Portanto, se não tiver melhores alternativas à disposição e a forma que estou a usar der em perdas, prefiro não fazer nada.


4)- Já estou como o Jotabil: ainda ninguem conseguiu apresentar um conjunto de ideias de MM pratico e facilmente executavel neste post pelo que fiquei a saber o mesmo que sabia quando o comecei a ler.

Eu deixei regras bem claras e facilmente executaveis. Não sei se outros deixaram porque confesso que não li todos os posts...

O facto de Plpinto ter ficado a saber o mesmo que sabia quando começou a ler deve-se ao facto de insistir em determinadas formas de investir das quais aqui a generalidade já sabe qual é o resultado.

Está, como já foi dito, a tentar tirar do mercado aquilo que o mercado não lhe pode dar.

Talvez esperasse encontrar formas de money management adequadas à sua forma de investir que lhe garantissem esses resultados fabulosos que procura obter.

Ora, creio que ninguém lhos vai indicar porque creio que ninguém os conhece.

O que vai encontrar com facilidade é uma data de pessoas a dizerem-lhe para não fazer o que está a fazer, se pretender obter resultados de forma consistente. Mas infelizmente não é isso que o Plpinto quer/gostava de ouvir...

E como tal, ao fim de todos estes posts, diz que fica «na mesma».

[PLPINTO]

Isso é a sua maneira de ver as coisas, Marco.
1)- Alguns vão gastar o dinheiro em cervejas, outros no casino ou na lotaria -- eu gasto no Forex! porque não? desde que me dê prazer.

2)- Claro que eu estou interessado no MM. O que eu coloquei no 1º post foi que queria descobrir um conjunto de regras que se adaptassem à minha maneira de negociar e fossem crediveis. Não utilizo porque não as encontrei. Além disso nos meus sistemas tento encontrar uma maneira dos trades ganhadores serem mais e maiores do que os perdedores - é uma maneira de MM embora não existão stops nem fechos radicais a determinada percentagem.

3)- Um dos motivos que me fez entrar no Caldeirão foi aprender a ganhar (e nem imaginam o que já aprendi). Para além de todos gostarem de dinheiro é muito mais agradavel de ganhar do que perder.

4)- Já estou como o Jotabil: ainda ninguem conseguiu apresentar um conjunto de ideias de MM pratico e facilmente executavel neste post pelo que fiquei a saber o mesmo que sabia quando o comecei a ler.

PS: no meio disto tudo o meu sistema já deu duas entradas longas, quebra da resistencia de 1.87 no GBP/USD e 1.2520 no EUR/USD. Pena que está na hora de ir dormir.

[MarcoAntonio]

Estive ausente e daí só responder agora. De qq das formas devo dizer que o Rura e o Pavel já responderam praticamente tudo o que tería para dizer...

Francamente,Marco, que pergunta!
Para alem do gosto pessoal que desenvolvi pelo forex que mais poderia eu negociar? Para além dos Warrants, que não gosto e ainda são mais perigosos do que o Forex?

Bem, negociar (só) por gosto definitivamente não é um bom motivo. É óbvio que é importante também gostar-se do que se faz. Mas de nada vale o «gosto» se a forma como se está a desempenhar a actividade não for a (mais) correcta e não tiver qualquer possibilidade de, a prazo, se obter quaisquers resultados positivos.

Enfrentar desta forma os investimentos nos Mercados é o mesmo que «investir» em Jogos de Azar (Casino).

Isto porque sem boas regras de gestão os Mercados (Bolsa/Acções, Forex, Warrants) transformam-se simplesmente num Jogo de Azar.

Nota, Plpinto, que este tópico era precisamente sobre Money Management!...

Ou seja, o Plpinto coloca de lado as regras básicas de money management e em primeiro lugar o investir por gosto, num tópico em que se fala nas virtudes e na necessidade de aplicar regras de money management para se conseguir atingir o sucesso no longo-prazo e obter resultados de forma consistente.

Ou negocieio Forex ou nada!

Definitivamente, eu no lugar do Plpinto, não pensava duas vezes. Não investia em nada. Está a investir por vício e por puro prazer e assim não vai conseguir obter resultados consistentes. Está à mercê da sorte e o mercado é como um mar de tubarões onde a sorte é uma coisa muito rara e dificilmente nos leva a lugar algum...

E se eu sair do mercado quando eu voltar estou destreinado e esquecido da porrada e levo mais porrada! Obvio, não é?

Eu não acho nada óbvio, sinceramente.

Já parei de investir em determinados produtos em determinados períodos simplesmente porque considerava que não era favorável (para a carteira) continuar a fazê-lo.

Se não resulta de determinada maneira (e se o mercado lhe está a demonstrar que não resulta) para quê insistir?

Mais vale sair mesmo. Levar porrada por levar, mais vale sair e voltar mais tarde, mesmo que seja para voltar a levar porrada. Pelo menos enquanto esteve de fora não levou porrada...

Peço desculpa por estar a ser tão frontal, mas sinceramente é a única forma que encontro para responder quando o Plpinto coloca a questão do investimento em Bolsa nesta perspectiva: alavanco porque não tenho outro forma, a alternativa é sair fora, o mais importante é a sorte, etc, etc...

É, cada vez estou mais tentado a concordar com essa prespectiva.
Talvez na minha postura esteja o erro. Tentar tirar do mercado o que ele não me pode dar... talvez seja apenas um jogo de oposição -- eu x mercado, e não esteja preparado para uma subida lenta e penosa da carteira, do tipo 4/5% ao mês... simplesmente esses valores não me dizem nada - eu procuro esses valores ao dia!

E é óbvio que não vai conseguir, ninguém os consegue de forma consistente...

E os valores que não lhe dizem nada (por se traduzir numa subida lenta e penosa) são os únicos possíveis de obter de forma consistente. E mesmo assim... não é fácil!

[PLPINTO]

Claro que os lucros não teriam nada a ver com esses números:
Eu não negoceio todos os dias úteis.
Nunca terei lucro em todos os dias de negociação.
Se conseguir negociar 3 dias por semana e tiver uma relação lucro/perdas de 60% - 40% terei um rendimento de 150% da carteira, sem reinvestir os lucros.
Digamos que seria um lucro aceitável - para alem de me proporcionar um ano de trade bastante activo e agradável. E pode ser bem superior a isso, basta os lucros serem superiores ás perdas em 100% e o rendimento já seria de 300%.
O único impedimento que tenho na obtenção desses valores é a minha indisciplina e emoções à flor da pele. Daí que procure criar um sistema automático (mesmo que tenha que ser “alimentado” varias vezes por dia com certos valores que se vão formando) que execute os trades por mim. Uma coisa é fazer uma análise, outra bem diferente é conseguir ter a paciência de esperar pelo momento certo para a sua execução. Um sistema mecânico não tem qualquer problema em esperar horas pelo momento de entrada, ao contrario de mim!
Como quem teima sempre alcança, é só uma questão de tempo até o conseguir.
Alias, o sistema que me encontro a testar tem demonstrado uma relação entre lucro e perdas superior a 100% e uma relação de trades ganhadores/perdedores também superior a 60/40% ao dia. Pode ser o tal! Se não for vou continuar até o conseguir.

[£izard]

uma subida lenta e penosa da carteira, do tipo 4/5% ao mês...

Uma rentabilidade muito próxima de 70% ao ano ! é isto lento e penoso...

Recordo-lhe que existem gestores de fundos, extremamente bem pagos, que dariam a sua mão direita, para conseguir metade dessa rendibilidade todos os anos.

simplesmente esses valores não me dizem nada - eu procuro esses valores ao dia!

Tem noção daquilo que tenta fazer?
Essa rentabilidade aplicada a 250 dias de trading anuais x 1000€ = 60.127.425,90€ se reinvestir sempre o capital.

Acha que isto é exequível ?

Ao teimar trilhar esse caminho, a ruína está ao virar da esquina.

£izard

[cram2]

..ola a todos os colegas do forum!

neste momento nao estou em condiçoes para poder contribuir da forma que desejaria, contudo pretendia deixar algumas questoes que no meu entender, talvez possam "ajudar" no debate sobre este tema tao importante.

as questoes que gostaria de deixar para reflexao teria como contexto o desejo que todos nos mostramos, penso eu, de ter um comportamento no mercado o mais seguro possivel no que se refere a determinar e usar a alavancagem que, em cada trade, permita maximizar o potencial de ganho e ao mesmo tempo minimizar o risco de obter um prejuizo consideravel.Estou a pensar nas implicaçoes que existem a nivel de eficiencia,no uso das armas que todos temos ao nosso dispor para criar uma rede de decisoes que tenha em linha de conta nao só o historial de um sistema de trading como um todo, seja ele mecanico ou discricionario, bem como o historial de informaçao grafica registada entre a abertura e fecho de cada trade.


será que:

um trader discricionario consegue, olhando para um grafico e usando toda a sua experiencia(.. subjectiva), determinar com um grande grau de eficiencia os pontos optimos de timing dos seu trades?

um trader discricionario consegue,devido as regras descricionarias que usa, ter um plano de Money Management "eficiente e racional" tendo em conta todo o historial de respostas do seu sistema?....e em relaçao ao MM de cada trade especifico?(quando falo em eficiente e racional estou a referir-me concretamente a situaçao de maximizar os ganhos e minimizar em simultaneo os prejuizos!)

qual o maior andicape de um trader discricionario ?...sera que existe uma relaçao directa com o Money Management?



e para um trader que use um sistema mecanico,

sera que:


consegue fazer o seu sistema olhar para um grafico da mesma forma que um trader discricionario?..será que consegue o mesmo nivel de eficiencia em relaçao ao timing e escolha das suas trades?

e em relaçao ao seu MM, consegue ter um controlo muito mais eficiente a esse nivel?..e em relaçao ao MM individual de cada trade?

qual o maior andicape de um trader mecanico?...sera que existe uma relaçao directa com a forma como o sistema olha para um grafico?

Tendo em conta todas estas questoes,em que medida os pontos fortes de um estilo discricionario de trading pode ajudar os pontos fracos de um estilo mecanico e viceversa?


Respondendo as perguntas do Cem:

1)Nao.A quantidade de contratos a usar em cada trade é uma das melhores armas que temos a nosso favor.

2)Sim. Cada sistema tem a sua forma muito propria de ver o mercado e por isso o nivel de alavancagem tambem terá que ser adaptado aos resultados provenientes dessa visao particular.

3)sim.Se um sistema nao apresentar uma espectativa positiva de ganho,será que existe confiança para seguir a risca o sistema, sem o colocar em causa?Nao faz sentido,pelo menos para mim, usar um sistema assim!
4)Nao. Estou parado ja algum tempo.

5)sim.olho para um sistema como um todo onde o MM esta intimamente ligado nao só ao historial de respostas do sistema ,bem como ao historial de informaçao grafica registada entra a abertura e fecho de cada trade.

6)sim, é de facto! Que armas temos ao nosso dispor para tornar mais eficientes os ganhos do trading?...penso que sao bastante reduzidas para podermos dar-nos ao luxo de desperdiçar esta!

7)sim.Qual a capacidade do meu sistema em ver o mercado como realmente ele é?...de que forma posso dota-lo de mecanismos que permitam que ele evolua de uma "situaçao de cegueira", onde se orienta maioritariamente atraves do "tacto" ou pelos encontrões que apanha pelo caminho,para uma visao mais real do mercado?...que relaçao tem a "capacidade visual" do meu sistema com uma gestao mais dinamica e eficiente do numero de contratos a usar em cada momento?...muito possivelmente serei aprendiz nestas questões toda a vida.

faço votos de um longo e excelente debate!

Cram2

[fproenca]

Acabei e chegar (o domingo é o único dia que descanço), e vim até aqui e parece que arranjaram bom tema de conversa, é que daqui pode-se partir para muita coisa, entretanto também minha opinião ás perguntas do Cem

1) Eu acho que aplicação do o money management não deve ser sempre aplicado da mesma forma, por isso é que não gosto de sistemas automáticos. Há quem siga as mesmas regras anos e anos o que discordo completamente.

O mercado está em constante mutação, basta ver que há duas décadas atrás a variação anual era pequena e pouco "acelarada", nos tempos de hoje com aplicação dos meios informáticos, bolsa electrónica (nasdaq) a oscilação é muito grande, os volumes são enormes, há cada vez mais daytrades, é perfeitamente aceitável um titulo de uma Empresa famosa variar 40% num ano.

2) Quando uso produtos alavancados normalmente fecho metade das posições junto so suporte/resistencia consoante estiver curto ou longo, e faço o mesmo nas entradas (compras) o objectivo é fechar pelo menos metado no pico caso haja inversão, se tal não acontecer continuo a aproveitar o movimento coma outra metade. Em acções não utilizo esta regra, mas utilizo outra que para mim é mais importante, quando falho dois ou tres trades seguidos retiro-me do mercado por uns dias (2 ou 3 dias ou o que achar necessário) o objectivo é recuperar os niveis de confiança.

Já agora, em produtos alavancados nunca uso stops (é uma grande asneira), e em acções só se não puder acompanhar a sessão pelo menos de hora em hora

3) Como não sou daytrader, apenas invisto no curto prazo e como as comissões são de 0.01 dólares por cada titulo, apenas tenho a regra de entrar em titulos acima de 10,00 o que torna o valor da comissão tão insignificante que nem ligo.

4) Já tive, já usei tudo e mais alguma coisa (quase todos os indicadores, isoladamente e misturados), ando na bolsa desde 1989 e desde esa altura li muita coisa, apssei noites a ler tudo sobre AT, hoje já esqueci 80% do que li porque até esforço-me por isso. Ao longo dos tempos fui chegando á consclusão que saber muito ou aplicar demasiadas regras só atrapalha, prefiro uns traços de umas LT's tentar intepretar os movimentos e o sentimento do mercado e pouco mais.

5) Tal como disse acima não acredito muito em sistemas (excepto para daytrades) porque ao longo do ano o mercado nunca tem sempre o mesmo comportamento, acho que um sistemas feito para tendencias ascendentes/descendentes falha em tendencias laterais e vice versa, em contrapartida negociar em daytrade sem um sistema deve ser uam forma de ir á falência depressa

6) É curioso que eu nem sequer faço gráficos de ganhos nem acho a criar bases de dados de quanto ganhei, apenas olho para o saldo de vez em quando, o objectivo é desligar-me emocionalmente dos resultados, assim, quando tenho de fechar uma posição nunca estou a pensar nos lucros, fecho porque tenho de fechar e pronto, houve tempos que olhava para o saldo e pensava "vou aguentar, afinal ainda estou a ganhar, quando continuava a perder", acho que é um grande erro condicionar as posições (ordens) ao resultado dos investimentos

7) Não me interessa saber mais de acerca de money management, penso que cada um de nós deve fazer as suas regras e muda-las sempre que achar que algo não está bem, é maus não ter regras, mas pior ainda é ficar preso smepre ás mesmas regras anos e anos.

Mais importante de tudo é o investidor sentir-se confiante, sentir que quando vai entrar num titulo ou numa tendência e se não tiver resultado positivo ou o desejado nunca se sinta culpado, porque quando toma uma posição também está consciente dos riscos que corre.

Como em todos os trabalhos/profissões é preciso ter a alegria e gostar do que está a fazer caso contrário por estar condenado ao insucesso

Um abraço
Fernando Proença

[PLPINTO]

É, cada vez estou mais tentado a concordar com essa prespectiva.
Talvez na minha postura esteja o erro. Tentar tirar do mercado o que ele não me pode dar... talvez seja apenas um jogo de oposição -- eu x mercado, e não esteja preparado para uma subida lenta e penosa da carteira, do tipo 4/5% ao mês... simplesmente esses valores não me dizem nada - eu procuro esses valores ao dia!

[Pavel]

Desculpa que te diga, PLPinto, mas é um pouco assustador ler os teus posts sobre a maneira como intervéns nos mercados.

O principal factor é a sorte? Isso é fazer equivaler os mercados a um casino, onde por puro imperativo estatístico se perde sempre a prazo e tanto mais quanto mais se jogar. Em jogos de sorte mais vale nem sequer colocar o dinheiro. Digo eu...

Sem querer parecer paternalista, creio que é precisamente a tua postura perante o mercado que te faz ver as coisas desta maneira. Se andas permanentemente com fortes alavancagens, lidas obviamente com probabilidades de ruína muito elevadas. Há de resto exemplos quantitativos muito claros mais acima neste thread de como isso é verdade.

Quem lida com montantes elevados pode no máximo aspirar a ganhar o suficiente nos mercados para se sustentar.
Mas a ilusão de que se pode multiplicar significativamente um capital, seja ele grande ou pequeno, nos mercados conduz quase necessariamente a maus resultados. Nos mercados como no resto, não há milagres e não podemos pensar que somos excepcionalmente argutos e que teremos esse sucesso. Isso simplesmente não irá acontecer.

Uma vez mais, sem querer parecer paternalista, parece-me que corres riscos demais e que pretendes obter dos mercados algo que eles não te poderão dar.

[Rura]

Sorte

Importante é o sentimento e a percepção correcta do movimento. Se falharem importante é reconhecer que pode haver um sentimento mais forte em sentido contrário e que também temos percepções erradas.

[PLPINTO]

Só a titulo de curiosidade!
Acho que no meio disto tudo o mais importante é a SORTE.
Quando me encontro no Demo a textar qualquer coisa o mercado porta-se que é uma maravilha, quando entro no real parece que vira louco.
E, principalmente para quem tem pouco capital, uma entrada com o pé direito tem muita importancia!

[PLPINTO]

Acho que nesse ponto o Rura tem razão, estou sujeito a levar outra cacetada, mas é a questão entre continuar activo ou sair do mercado. E o vicio impele-me a estar no mercado.

Então porque investe em Forex?

Francamente,Marco, que pergunta!
Para alem do gosto pessoal que desenvolvi pelo forex que mais poderia eu negociar? Para além dos Warrants, que não gosto e ainda são mais perigosos do que o Forex?

Ou negocieio Forex ou nada! E se eu sair do mercado quando eu voltar estou destreinado e esquecido da porrada e levo mais porrada! Obvio, não é?
à uma semana que me encontro a negociar em Demo porque estou a desenvolver um novo indicador (aquele que já lhe falei) e sou sufecientemente esperto para o não fazer em real!! Ou melhor, já está acabado. Vou texta-lo durante mais uma ou duas semanas para lhe apanhar o jeito, porque é um sistema activo (é necessario colocar novos suportes ou resistencias quando são quebradas) para ver como reage às diferentes amplitudes entre suportes e resistencias e como funciona em automatico. E tambem preciso de "carregar" a minha conta precizamente para não alavancar tanto, e agora não há $$.