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Caldeirão da Bolsa

IB- Interactive Brokers

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: IB- Interactive Brokers

por TheKeyboardDuck » 13/4/2020 21:20

Se o teu problema com a degiro é os gráficos, dá uma vista de olhos ao http://www.tradingview.com consegues usar sem problema com uma conta free
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Re: IB- Interactive Brokers

por zeef » 13/4/2020 20:33

Também gostava de saber mais infos.

Porque a degiro é atractiva, mas a nível de gráficos deixa muito a desejar.. ( Já possuiu conta)

Estou tentado a abrir porque tanto a tc2000 ou Thnkorswim não permite abertura sem ser residentes nos USA.

Paga-se maintance fee de cerca de 10 usd ( ou se realizarmos comissões nesse valor já não é retirada ) dái andar a ver alternativas também.

Relativamente a Fixed vs. Tiered Pricing qual acham melhor?

Alguma alternativa people? :) 8-)
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Re: IB- Interactive Brokers

por RenatormbCarvalho » 28/5/2019 0:31

Olá a todos!

Também gostaria de saber o feedback de quem usa a plataforma e quais os dados em tempo real que são oferecidos sem custos, isto é, se existirem (tal como temos numa Degiro dados em tempo real para a Euronext sem qualquer custo associado).

Olhando o preçário pareceram-me valores um pouco elevados, mas nada melhor do que alguém que utilize para poder dar feedback.

Fico a aguardar. Desde já obrigado :wink:
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Re: IB- Interactive Brokers

por Strutlander » 9/4/2018 21:44

Boas,

Alguém que possa dar feedback sobre esta corretora? Como funciona a nível de declaração fiscal, retenções na fonte, etc.
E o mais importante, comissões. :pray:

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Re: IB- Interactive Brokers

por Midas » 21/12/2013 1:08

arnie Escreveu:
Viclion Escreveu:Acho que só um Snowden das finanças poderá fazer luz sobre isto...


Já uma especie de Snowden, chama-se Eric Scott Hunsader, presidente da Nanex.

Se seguires o Twiteer dele vai encontrar multiplos tweets diarios onde ele reporta todos os movimentos suspeitos. Quase todos os dias há um flash crash num titulo.

Já viste o The Wall Street Code?

http://www.youtube.com/watch?v=GEAGdwHXfLQ

Muito bom.
Haim Bodek, um dos ou O maior wiz do HFT fez queixa na SEC sobre algumas practicas dos HFT's, mas como tu disseste, nestes anos todos nada foi feito para de alguma forma regular o seu funcionamento.

Basicamente, quem está no mercado está de alguma forma sempre à cautela pois a qualquer momento pode acontecer um novo flash crash.
Os sistemas que foram implantados para prevenir outro acontecimento do genero já provaram serem inuteis.
O Hunsader está sempre a reportar casos de quedas brutais de meros segundos.

Ainda a semana passada salvo erro, no ES, na overnight session, alguém despejou 10k contracos assim do nada. as cotações cairam a pique por momentos levando o Nikkei atrás.



Já vi o doc. Boa partilha. :clap:
Por acaso, há uns tempos, vi um doc na SIC Noticias, feito por 1 canal de TV Francês sobre o HFT, nomeadamente na Europa, mas este doc que postastes é muito mais completo.
Fundos à la carte:

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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 20/12/2013 13:51

arnie Escreveu:
Já viste o The Wall Street Code?

http://www.youtube.com/watch?v=GEAGdwHXfLQ

Ainda a semana passada salvo erro, no ES, na overnight session, alguém despejou 10k contracos assim do nada. as cotações cairam a pique por momentos levando o Nikkei atrás.


Por acaso ainda não tinha visto o The Wall Street Code, já dei uma mirada, imagino que é coisa muito interessante (vou ve-lo mais logo).
Essa dos 10K despejados no O/N é mesmo coisa assassina.

Olha esta top story de hoje, vem mesmo a calhar c/este tema (convenhamos, pouco motivador p/o daytrading):

Forex investigation finds evidence of collusion. The global probe into forex manipulation has reportedly discovered electronic chat-room messages in which traders from different banks swapped information about client orders and agreed to make transactions in a particular sequence so that they could maximize their profits. This is apparently the first time that investigators have found evidence of collusion. Major banks have suspended traders as part of the probe, including UBS (UBS), Barclays (BCS), JPMorgan (JPM) and Citigroup (C).

Notícia completa > http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304866904579267901064067572

Um abraço,
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 20/12/2013 9:20

Viclion Escreveu:Acho que só um Snowden das finanças poderá fazer luz sobre isto...


Já uma especie de Snowden, chama-se Eric Scott Hunsader, presidente da Nanex.

Se seguires o Twiteer dele vai encontrar multiplos tweets diarios onde ele reporta todos os movimentos suspeitos. Quase todos os dias há um flash crash num titulo.

Já viste o The Wall Street Code?

http://www.youtube.com/watch?v=GEAGdwHXfLQ

Muito bom.
Haim Bodek, um dos ou O maior wiz do HFT fez queixa na SEC sobre algumas practicas dos HFT's, mas como tu disseste, nestes anos todos nada foi feito para de alguma forma regular o seu funcionamento.

Basicamente, quem está no mercado está de alguma forma sempre à cautela pois a qualquer momento pode acontecer um novo flash crash.
Os sistemas que foram implantados para prevenir outro acontecimento do genero já provaram serem inuteis.
O Hunsader está sempre a reportar casos de quedas brutais de meros segundos.

Ainda a semana passada salvo erro, no ES, na overnight session, alguém despejou 10k contracos assim do nada. as cotações cairam a pique por momentos levando o Nikkei atrás.
Bons negocios,
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 20/12/2013 1:17

arnie Escreveu:

Eu uso o IQFeed. O serviço base são $80 mês e depois em cima disto adicionas os mercados que queres.
Há agora uma enorme polemica devido ao aumento de preços que a CME vai começar a cobrar em 2014.
Se tiveres interesse em negociar apenas a CME serão $90 mês mais os $80 do IQFeed, ou seja $170 mês. Se quiseres adicionar a CBOT são mais $90. É sempre a somar :(
Isto é um aumento brutal pois nos ultimos anos estes dados têm sido gratuitos atraves do programa Waiver. Esse programa terminou e quem o tem, vai continuar a ter até ao final do ano que vem, quem não tem vai ver a sua despesa mensal subir em flecha. Um examplo, pessoal que pagava $0 mensal vai passar a pagar $500 ou mais.

Quem faz questão de ter unfiltered data, a opção de um broker que oferece esses dados gratuitamente é sem sombra de duvidas aliciante apesar de que será natural que esse broker cobre comissões um pouco mais altas.

É coisa em que tenho pensado mas o estoiro dos ultimos anos de alguns brokers no states, deixaram o pessoal de pé atrás.
Isto agora de abrir nova conta num novo broker tem que ser muito bem estudado.

A IB, devido ao seu tamanho, tem sido tida como segura, estavel mas a sua divisão de HFT deixa muito pessoal nervoso. Há quem diga que a divisão HFT negoceia contra as posições dos proprios clientes pois tendo acesso ao book da corretora, vendo todas as ordens stops no sistema, pode facilmente negocia-los mas isto é daquelas coisas que se houve falar...
Outra coisa que faz o pessoal nervoso é o que aconteceu com a Knight Capital que por causa de um bug perdeu em minutos $400 milhões deixando o empresa em maus lençois.

Mas prontos, se formos pensar em tudo o que pode correr mal o melhor é nem se quer levantarmo-nos da cama :P


Obgdo Arnie! Realmente, optar por um broker lá fora não é decisão p/se tomar em cima do joelho. Relativamente ao HFT, assim como dark pools, e outras "especialidades", são evidências que isto é claramente um unfair market. Os prórpios reguladores nos EUA admitem (ou querem "admitir") que não têm uma noção exacta da extensão do problema (andam há 4 ou 5 anos para legislar). Acho que só um Snowden das finanças poderá fazer luz sobre isto...

Um abraço
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 19/12/2013 18:36

Viclion Escreveu:
arnie Escreveu:
Viclion Escreveu:Faço minhas as palavras do Automech, os teus posts arnie são impagáveis!!


Obrigado pelas palavras mas não passo de um mero aluno que está todos os dias sentado à secretaria a tentar perceber a materia que o professor (mercado) está a ditar.

---//---

Muito simples fazer esta analise "after the fact" mas em tempo real, com aquela emoção toda, com a volatilidade ao rubro, é muito complicado e como tal, prefiro manter-me afastado, a assistir do lado de fora, sentado sobre as mãos para que estas não tenham a tentação de andar a clicar no rato :roll:


Sim, o busílis é mesmo esse - o controlo das emoções!

Só p/me situar: os gráficos que mostras são da IB, certo? Não tomei ainda nenhumam decisão, mas tenho alguma inclinação p/este broker, pois permite outras abordagens c/custos baixos, que não apenas os futuros. Pena é que não disponibilizem um prazo p/testar a plataforma sem primeiro abrir conta real, como fazem muitos outros brokers. Não gosto muito de andar aos avanços e recuos.

Abraço,



Slow day today...

Não, estes gráficos não são da IB.
O video com o replay é o Sierra Chart pois eles permitem fazer replay nos graficos footprint. Os outros gráficos são do Multicharts (eles ainda não disponibilizaram replay nos graficos footprint :( )

Hoje não tenho tido tempo para negociar pois no ultimo ano e meio tenho ajudado o Multicharts a desenvolver algumas ferramentas e estou neste momento em fase de "beta test" e nestes dias passo mais tempo a testar o programa do que a negociar. Aliás, não recomendo negociar com uma plataforma em fase beta. Podem ter surpresas desagradaveis :oh:

Outra coisa, os dados (feed) que vês no footprint também não são da IB. Tal como já foi aqui discutido neste thread, acho, o feed da IB é muito mau. Apesar de os preços serem em tempo real, o volume não o é. Eles apenas enviam o volume em "pacotes" a cada 10 segundos ou coisa parecida.
Se tiveres interesse no volume tens duas hipoteses, ou subscreves um serviço de dados externo, o que a maioria dos traders faz, ou procuras outro broker the tenha um feed que não seja filtrado, como o da IB é.

Há alguns brokers que fornecem unfiltered data mas penso que são apenas future brokers tipo a OptimusFutures que disponibilizam o feed da Rithmic gratuitamente.

Eu uso o IQFeed. O serviço base são $80 mês e depois em cima disto adicionas os mercados que queres.
Há agora uma enorme polemica devido ao aumento de preços que a CME vai começar a cobrar em 2014.
Se tiveres interesse em negociar apenas a CME serão $90 mês mais os $80 do IQFeed, ou seja $170 mês. Se quiseres adicionar a CBOT são mais $90. É sempre a somar :(
Isto é um aumento brutal pois nos ultimos anos estes dados têm sido gratuitos atraves do programa Waiver. Esse programa terminou e quem o tem, vai continuar a ter até ao final do ano que vem, quem não tem vai ver a sua despesa mensal subir em flecha. Um examplo, pessoal que pagava $0 mensal vai passar a pagar $500 ou mais.

Quem faz questão de ter unfiltered data, a opção de um broker que oferece esses dados gratuitamente é sem sombra de duvidas aliciante apesar de que será natural que esse broker cobre comissões um pouco mais altas.

É coisa em que tenho pensado mas o estoiro dos ultimos anos de alguns brokers no states, deixaram o pessoal de pé atrás.
Isto agora de abrir nova conta num novo broker tem que ser muito bem estudado.

A IB, devido ao seu tamanho, tem sido tida como segura, estavel mas a sua divisão de HFT deixa muito pessoal nervoso. Há quem diga que a divisão HFT negoceia contra as posições dos proprios clientes pois tendo acesso ao book da corretora, vendo todas as ordens stops no sistema, pode facilmente negocia-los mas isto é daquelas coisas que se houve falar...
Outra coisa que faz o pessoal nervoso é o que aconteceu com a Knight Capital que por causa de um bug perdeu em minutos $400 milhões deixando o empresa em maus lençois.

Mas prontos, se formos pensar em tudo o que pode correr mal o melhor é nem se quer levantarmo-nos da cama :P
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 19/12/2013 16:20

arnie Escreveu:
Viclion Escreveu:Faço minhas as palavras do Automech, os teus posts arnie são impagáveis!!


Obrigado pelas palavras mas não passo de um mero aluno que está todos os dias sentado à secretaria a tentar perceber a materia que o professor (mercado) está a ditar.

---//---

Muito simples fazer esta analise "after the fact" mas em tempo real, com aquela emoção toda, com a volatilidade ao rubro, é muito complicado e como tal, prefiro manter-me afastado, a assistir do lado de fora, sentado sobre as mãos para que estas não tenham a tentação de andar a clicar no rato :roll:


Sim, o busílis é mesmo esse - o controlo das emoções!

Só p/me situar: os gráficos que mostras são da IB, certo? Não tomei ainda nenhumam decisão, mas tenho alguma inclinação p/este broker, pois permite outras abordagens c/custos baixos, que não apenas os futuros. Pena é que não disponibilizem um prazo p/testar a plataforma sem primeiro abrir conta real, como fazem muitos outros brokers. Não gosto muito de andar aos avanços e recuos.

Abraço,
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 19/12/2013 15:20

Viclion Escreveu:Faço minhas as palavras do Automech, os teus posts arnie são impagáveis!!


Obrigado pelas palavras mas não passo de um mero aluno que está todos os dias sentado à secretaria a tentar perceber a materia que o professor (mercado) está a ditar.


Deixo aqui uma leitura "after the fact".

Ao verem o video, decerto repararam como os peços caem a pique deixando ali uma zona onde simplesmente não havia uma unica ordem de compra, entre os 72 e os 69 +-
Reparem como está a zeros o offer, nem uma unica ordem estava ali. Esta é a razão de como os preços cairam como cairam, apenas existia interesse comprador abaixo dos 69.

O 2º grafico mostra todo o movimento em barras de apenas 1 tick, neste caso, cada barra equivale ao movimento minimo do ES, 0.25 pontos.
Marquei a mesma zona, entre os 72 e os 69 +-

Houve ali 4 tentativas de levar os preços acima dos 69 que foram rapidamente vendidos, ou seja, quem estava curto era essa zona que tinham que defender e aqueles que compraram abaixo dos 69 sabiam que teriam que quebrar os 69 para recolher os stops dos curtos.
Assim que os preços foram acima dos 69 houve ali uma pequena hesitação mas que foi rapidamente anulada e os preços foram rapidamente a novos maximos do dia.

Reparem como no retracement depois do movimento a novos máximos os preços não voltaram abaixo dos 72. Aquela zona foi claramente o ponto fulcral do dia. A partir dali foram maximos consecutivos até ao fecho da sessão.

Muito simples fazer esta analise "after the fact" mas em tempo real, com aquela emoção toda, com a volatilidade ao rubro, é muito complicado e como tal, prefiro manter-me afastado, a assistir do lado de fora, sentado sobre as mãos para que estas não tenham a tentação de andar a clicar no rato :roll:
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 19/12/2013 13:48

Faço minhas as palavras do Automech, os teus posts arnie são impagáveis!!
Selvejaria tb no EURUSD, aquilo parecia uma barata tonta...
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 19/12/2013 13:40

AutoMech Escreveu:Estes posts do Arnie são impagáveis. Pena que não tenha tempo para deixar aqui estas 'viagens' de um daytrader.

Arnie, se estiveres a ler isto bem podias deixar aqui uma linhas sobre ontem. Se estavas dentro quando começou aquela selvajaria no S&P, o que fizeste, etc. Como foi um dia atípico era porreiro perceber como navegaste sobre a turbulência.


Olá Auto, long time no see...

Tempo é realmente coisa que escasseia por estes lados. O tipo que desenhou os dias com apenas 24h devia ser doido. 24h não dá para fazer nada :|

Seria espectavel que eu andasse ali no meio daquela loucura toda mas não.
Ontem fiz apenas 3 pequenos trades como podem ser assinalado no 1º gráfico.
FOMC days são dias em que o "sentimento" está à flor da pele. Qualquer rumor leva os traders ao rubro e não há suporte nem resistência que aguente. Eu raramente negoceio neste dia.

Se olhares para o 2º grafico, tens a pit session de dia 17 e tens a overnight session the ontem.
Claramente, o inventario do overnight era longo pois negociou maioritariamente acima do fecho do pit do dia anterior. Este facto dava-nos a possibilidade de ver uma correcção de inventário quando o pit abrisse, ou seja os traders iam tentar testar os minimos do overnight, tentando disparar os stops do overnight traders que por norma são "weak hand traders".

O meu primeiro trade do dia foi curto mas com o volume a aumentar perto do máximo de então havia forte possibilidade de vermos um teste aos máximos de ontem e eu não queria estar curto nesse movimento. Novamente, FOMC days são dias com movimentos estranhos. Acabei por fechar o trade.
Os preços acabaram por inverter e fazer novos minimos.
Reagiram em alta novamente, testaram o máximo de então, nos 79 e o volume era tão fraco que tentei novamente um curto. Cerca de 45 min tinham passado depois da abertura e ainda estavamos dentro do range da abertura. Um claro sinal de que não havia qualquer tipo de interesse naquele momento. Os preços descem até aos 50% que coincidiam também com o valor de abertura e ali ficaram. O volume era baixo, continuava a não haver interesse e acabei por fechar a posição.

O 3ª trade apareceu com a capacidade de o ES não conseguir ir acima dos 74. Aqui o volume mostrou-se ser bastante forte, indicando que havia interesse neste preços mas acabei por deixar os stops dispararem.
A partir daí cruzei os braços e fiquei a ver...

Ao olharmos agora para o gráfico, podemos dizer que se tivessemos entrado aqui ou ali tinhamos ganho isto ou aquilo mas tudo isso é pura fantasia.

Deixo aqui um video com o replay to que aconteceu logo antes e logo depois da noticia.
No canto superior esquerdo têm a hora. O noticia saiu às 13h, hora de Chicago.

http://www.youtube.com/watch?v=9usmKfsa ... XXfVPu7mJw
Anexos
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Re: IB- Interactive Brokers

por Automech » 19/12/2013 11:39

Estes posts do Arnie são impagáveis. Pena que não tenha tempo para deixar aqui estas 'viagens' de um daytrader.

Arnie, se estiveres a ler isto bem podias deixar aqui uma linhas sobre ontem. Se estavas dentro quando começou aquela selvajaria no S&P, o que fizeste, etc. Como foi um dia atípico era porreiro perceber como navegaste sobre a turbulência.
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 17/12/2013 13:12

Completamente de acordo!
Diria até que, qualquer que seja o estilo de trading, a abordagem profissional potencia o sucesso.
As tuas informações têm sido para mim bastante uteis, dado o meu interesse em conhecer melhor as plataformas profissionais (ou próximas disso).

Um abraço, bons negócios!
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 16/12/2013 23:35

Viclion Escreveu:- Chegado aqui, acho que as tuas palavras vêm de certo modo ao encontro das minhas reticências relativamente ao DT de futuros se adequar ou não ao pequeno trader. Se não interpretei mal, o que afirmas aponta para a sua inaquação. Se não for assim, corrige-me pf. Eu falo por mim, do pouco daytrading que fiz, o máximo de ordens que dei foram 2 contratos do e-mini. Very, very weak hands! Além disso, não tenho a plataforma adequada para o DT, como é o teu caso, o que me dificulta uma avaliação mais fundamentada.



O mercado de futuros pode perfeitamente ser adequado ao pequeno trader, desde que este se eduque sobre o mesmo o que, a grande maioria, não faz.
Daytrading tem que ser encarado como uma profissão, não um hobbie, especialmente quando se fala de futuros.

O mercado de futuros é povoado maioritariamente por profissionais, logo, a sua negociação por parte to pequeno trader tem também de ser ela feita o mais profissional possivel.
Bons negocios,
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Re: IB- Interactive Brokers

por Quico » 16/12/2013 22:56

Contratos de futuros?! :shock:
Ah, isso é trading à patrão. Só para grandes "tubarões" do trading!
Ou então tem que ser mesmo ao estilo "toca-e-foge" (vulgarmente conhecido por "day trading"). :wink:

E CFD's sobre futuros, não servem?! (Desculpem se é pergunta de "tó-tó"... mas tenho-me "safado" com isso.)
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 16/12/2013 20:24

De novo, agradeço-te pelos esclarecimentos e pelo teu tempo!!!

Vou começar do fim p/o princípio:

- Agora compreendo a tua afirmação e concordo com ela. De facto cometi o erro de olhar apenas para o volume da última sessão na zona dos 77.75, que foi baixo. Tu analisaste o MP semanal, que dá a big picture.

- Quanto à leitura das ordens existentes e as suas implicações, também de acordo sem qq dúvida. E não substimo a utilidade do footprint em tempo real.

- Chegado aqui, acho que as tuas palavras vêm de certo modo ao encontro das minhas reticências relativamente ao DT de futuros se adequar ou não ao pequeno trader. Se não interpretei mal, o que afirmas aponta para a sua inaquação. Se não for assim, corrige-me pf. Eu falo por mim, do pouco daytrading que fiz, o máximo de ordens que dei foram 2 contratos do e-mini. Very, very weak hands! Além disso, não tenho a plataforma adequada para o DT, como é o teu caso, o que me dificulta uma avaliação mais fundamentada.

Um abraço,
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 16/12/2013 9:42

Viclion Escreveu:- Referes que o daytrading é a única solução p/o pequeno trader. Aqui talvez não tenhamos sintonia, pois os factores que escapam ao nosso controlo (por ex. HFT, market orders, block orders, etc) não só podem se manifestar aleatoriamente ao longo da sessão (embora, estatísticamente ocorram mais em certos períodos do dia), como footprint que os revela apenas nos diz aquilo que se passou. Com isto pretendo sustentar que a aleatoriedade presente, tipo cara/coroa (sob o ponto de vista do trader particular), é válida tanto para o scalping como para o daytrading.


Quando mais depressa interiorisares que o mercado é por vezes aleatorio (nem sempre) e que tu NUNCA irás saber o que vai acontecer no minuto seguinte, mais depressa irás ultrapassar certos "clichés" que por norma nos prendem e não nos permitem seguir em frente.

Uma ferramenta como o footprint que te permite ler o volume por preço em diversos níveis, é na sua maioria para ser seguido em tempo real e não no final do dia. Ler o volume negociado no bid e no offer depois do fecho é extremamente redutor.
No final do dia tens o total do volume negociado por dia, por barra dependendo do time frame escolhido. Imagina que em 30 minutos negociastes no offer, 4265 contractos. Isto pouco te diz. Mas se acompanhaste em tempo real terás uma percepção diferente desses mesmos 4265 ctrs.


Viclion Escreveu:- Quando referes que as "ordens stop foram limpas", significa que na plataforma IB tens acesso aos stops existentes? Ou trata-se de uma conjectura baseada em certos price levels mais evidentes?


Claramente baseada em niveis de preços evidentes e não só..
Se seguires o mercado em tempo real, com as correctas ferramentas que te permitem ver o volume, vês a "explosão" deste aquando do teste e/ou quebra desses valores.
Melhor, consegues ver o tipo de ordens/traders que estão a negociar naqueles niveis pois a grande maioria das ordens de the menos de 10 contractos.
A leitura "standard" diz-nos que traders que negoceiam abaixo dos 10 contractos são "retail traders", pequenos traders, "weak hands" que não só colocam os seus stops nos sitios mais evidentes como não têm capacidade financeira de aguentar um grande movimento contra si.

O que a IB nos dá são os 10 niveis de ordens existentes no mercado, limit orders. Sabes quantos contractos existem para venda e compra nos 10 niveis imediatamente acima e abaixo do preço actual. Nada mais. Tudo o resto é volume real que está a ser negociado, via footprint, time and sales.


Viclion Escreveu:- Tenho algumas interrogações relativamente à afirmação "No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente" - Talvez eu esteja errado, mas acho que aqui o factor determinante para o preço se arriscar a ser "bombado" acima dos 77.75 serão os eventuais stops que possam existir acima daquele nível (e a sua quantidade), e não o volume transaccionado.



Naturalmente que para um nivel de preços ser quebrado o volume terá que acompanhar essa quebra.
Quantas mais vezes os preços esbarrarem num nivel mais e mais stops serão colocados logo acima desse nivel.
Nós humanos, e não só, repetimos a mesma coisa enquanto esta funcionar. Se tem funcionado shortar os 77.75, iremos continuar a shorta-lo até que este seja quebrado.

A minha leitura no caso de quebra dos 77.75 podermos ver uma rápida ascenção até aos 1800 prende-se somente pela leitura do volume total negociado.
Reparfa no gráfico e no histograma no lado direito que mostra o volume total negociado por preço, o chamado volume profile.

2ª e 3ª feira consolidou acima dos 1800.
4ª feira quebrou essa consolidação.
5ª e 6ª feira consolidou abaixo dos 1800.

Podes ver como 2ª, 3ª 5ª e 6ª feira tens forte volume negociado e na 4ª feira o volume foi bem menor.
A razão é bastante obvia, o movimento foi feito num curto espaço de tempo, logo, gerando muito menor volume. Isto indica-nos que houve uma especie de rejeição por parte dos traders a estes niveis de preços. Os traders disseram que àqueles niveis não são interessados em comprar e procuraram preços mais baixos onde existe uma concordancia em termos de real valor do mercado. Encontraram-no, entre os 77.75 e os 65.

Ora se os traders dizem que não existe qualquer tipo de valor entre os 1800 e os 77.75, a proxima vez que os preços voltarem a esses niveis é muito provável que continuem a ser rejeitados, ou não. Lembra-te, nós não sabemos o que o mercado vai fazer daqui a 1 minuto. Está dependemente de nós o seguirmos minuto a minuto e ler o que eles nos está a dizer.

Por vezes torna-se mais facil ver o mercado atraves de market profile charts.
O 2º gráfico mostra-nos a semana via market profile.
Pode ver 3 zonas distintas, 3 zonas de distribuição.
Anexos
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Re: IB- Interactive Brokers

por Viclion » 16/12/2013 0:32

arnie Escreveu:
Viclion Escreveu:---//---
Por acaso, nos futuros, para o pequeno trader, daytrading é a unica solução.
---//---
O scalping para o pequeno trader e até mesmo para o trader que negoceia no pit tornou-se mais dificil devido aos HFT's que vieram desvirtualizar o mercado com as milhares de ordens "falsas" que eles deitam no sistema.
O swing trading tornou-se realmente o melhor metodo neste momento para negociar, por exemplo, o ES, apesar de que por vezes aparecem certos movimentos que são tão obvios que é impossivel não fazer um scalpzito e retirar do mercado uns 4 ou 6 ticks em 1 ou 2 minutos.
---//---
Assim que as ordens stops foram limpas o mercado ficou livre para um reversal e os traders não tiveram medo em entrar no ask pois "sabiam" que tinham limpo toda a pressão de venda abaixo.
---//---
Apenas notar que entre os 77.75 e os 1800 o volume é muito pouco. No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente.
---//---


Realmente uma apresentação excelente, e creio que estamos em sintonia relativamente ao swingtrading.

Por outro lado, as seguintes dúvidas subsistem do meu lado:

- Referes que o daytrading é a única solução p/o pequeno trader. Aqui talvez não tenhamos sintonia, pois os factores que escapam ao nosso controlo (por ex. HFT, block orders, dark pools, etc, controlados pelo big money) não só podem se manifestar aleatoriamente ao longo da sessão (embora, estatísticamente ocorram mais em certos períodos do dia), como footprint apenas nos diz aquilo que se passou. Com isto pretendo sustentar que a aleatoriedade presente, tipo cara/coroa (sob o ponto de vista do trader particular), é válida tanto para o scalping como para o daytrading.

- Quando referes que as "ordens stop foram limpas", significa que na plataforma IB tens acesso aos stops existentes? Ou trata-se de uma conjectura baseada em certos price levels mais evidentes?

- Tenho uma interrogação relativamente à afirmação "No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente" - Talvez eu esteja errado, mas acho que aqui o factor determinante para o preço se arriscar a ser "bombado" acima dos 77.75 serão os eventuais stops que possam existir acima daquele nível (e a sua quantidade), e não o volume transaccionado.

Boa semana!
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Re: IB- Interactive Brokers

por zecatreca_1 » 14/12/2013 20:39

Arnie
Excelente post.
Abraço
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Re: IB- Interactive Brokers

por Tridion » 14/12/2013 18:24

Os comentários do arnie são tão bons que começo logo acelerações cardíacas, como se fosse eu um daytrader profissional :D

Obrigado por essas magníficas descrições, arnie :clap:
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Re: IB- Interactive Brokers

por arnie » 14/12/2013 17:09

Viclion Escreveu:Concordo com o teu ponto de vista Arnie, disseste tudo! É uma das opiniões mais sensatas s/este tema aqui no fórum. Daytrading de futuros, para o trader particular, é uma lotaria, pois estamos a jogar com armas desiguais contra as "baleias" de Wall Street, onde se inclui o famigerado HFT. Estudar o volume no DT também é uma lotaria - qdo eles decidem bombar o preço ou atira-lo p/o fundo, enfiam com 40 ou 50 mil contratos de rajada, através de market orders. A provocar estragos, tal como referes acima, e bem.

A rentabilidade do daytrading por parte dos privados, especialmente nos e-minis e forex, é muito duvidosa. Tenho vindo a reflectir s/isto nos últimos dias, e começo a formar uma convicção (e uma opção) - uma combinação entre swing trading e negócios de médio/longo prazo, dá resultados mais consistentes, pois reveste-se de menos aleatoriedade. Há uma piada muito conhecida lá fora - "como chegar a um milhão de dólares no trading? começando com 10 milhões... :D


Por acaso, nos futuros, para o pequeno trader, daytrading é a unica solução.

Primeiro que tudo vamos deixar bem claro o que é daytrading. Daytrading é a abertura e fecho de posições no mesmo dia. NUNCA se leva posições para a overnight session.
Não te esqueças que para levares posições para a overnight session é necessário o dobro da margem pedida para a sessão regular e claro, na maior parte das vezes a overnight session serve para ir buscar stops.
Dentro do daytrading fazes o que quiseres, swing trade, scalping...

O scalping para o pequeno trader e até mesmo para o trader que negoceia no pit tornou-se mais dificil devido aos HFT's que vieram desvirtualizar o mercado com as milhares de ordens "falsas" que eles deitam no sistema.
O swing trading tornou-se realmente o melhor metodo neste momento para negociar, por exemplo, o ES, apesar de que por vezes aparecem certos movimentos que são tão obvios que é impossivel não fazer um scalpzito e retirar do mercado uns 4 ou 6 ticks em 1 ou 2 minutos.

São 6 os principais preços que devemos ter sempre em mente no inicio de cada dia:
- o máximo de ontem (pit session)
- o minimo de ontem (pit session)
- o fecho de ontem (pit session)
- o máximo do overnight
- o minimo do overnight
- a abertura de hoje (pit session)

Por norma, se a overnight session negociou maioritariamente acima do fecho de ontem dizemos que o inventário é longo. A maioria dos traders que negoceiou durante o overnight está longo. A partir daqui sabemos de imediato que na abertura iremos ver quer vendedores a tentar corrigir o inventário longo quer compradores a tentar iniciar novas posições estendendo deste modo o que foi feito durante a overnight session.
Naturalmente o target inicial que os vendedores querem testar é o minimo do overnight e os compradores o máximo. É aqui que é essencial seguir o volume a ser negociado nessa zona.
Quem está longo tem os seus stops logo abaixo do minimo do overnight. Quando mais proximo os preços se aproximarem do minimo torna-se irresistivel não esticar o movimento apenas com a intenção de rebentar com os stops.

O que nós temos que fazer é esperar pelo teste ao minimo, ver quantos ticks é a sua quebra, qualquer quebra inferior a 4 ticks por norma deverá ser considerada como falso break e certamente iremos ver os preços rapidamente a negociar novamente acima desse minimo. É aqui que tudo se decide. Se os preços falharem o rebound acima do minimo do overnight e caso o minimo de ontem esteja abaixo do minimo do overnight, esse será o target seguinte que os vendedores terão em mente.

O mercado é "visual". Os pequenos traders têm estes 6 preços gravados no seu intimo e é automático a sua reacção a cada um destes preços.

Este é um dos meus graficos.
Nele está a sessão overnight e a sessão regular.
Tenho marcado a azul o maximo e minimo de ontem, a amarelo o maximo e minimo do overnight (o maximo do overnight desta 6ª feira foi o identico ao maximo do dia anterior), a lilás o fecho de ontem, a vermelho a abertura de hoje e a rosa o maximo e minimo de hoje. Eu sei sempre onde os preços estão. Este é o meu gráfico que me indica onde os pequenos traders estão. Todos nós negociamos dentro destes valores.

Tenho também um grafico parecido que me indica o maximo e minimo da semana anterior e do mês anterior. Estes indicam os valores que os traders "intermedios" se situam, os traders que aguentam posição durante dias e semanas.

O grande trader não sabe e não tem o menor interesse onde raio se situa o máximo de ontem ou o minimo da semana passada. Eles quando entram no mercado é para levar posições durante meses, É-lhes indiferente onde entram. Por norma, estes traders têm mais interesse em entrar, no caso de posições longas, abaixo do VWAP pois deste modo estão a comprar abaixo do valor medio do volume, ou seja, estão a comprar "barato".

Voltando ao gráfico, o inventario da overnight session esta 6ª feira foi claramente longo, traders foram comprando durante o overnight e quando o pit abriu houve uma tentativa de teste aos máximos da overnight, nos 76.75 mas claramente falhada. Os preços rapidamente desceram. Durante 30 minutos negociaram em cima do fecho de quinta feira que acabou por ceder e rapidamente temos um teste aos minimos do overnight nos 67.
Estes são quebrados e os preços testam os minimos de quinta feira.
Se olhares para o 2ª grafico, footprint, podes ver o volume negociado no bid e no ask durante o movimento entre o minimo do overnight e o minimo de quinta feira.
Podes ver na barra à esquerda como a maioria do volume foi feito no bid, tens depois na barra na direita apenas 299 contractos negociados no bid e depois a maioria do volume no ask.
Assim que as ordens stops foram limpas o mercado ficou livre para um reversal e os traders não tiveram medo em entrar no ask pois "sabiam" que tinham limpo toda a pressão de venda abaixo. No minimo dos minimos iriam ver um rebound até ao fecho do dia anterior, o que lhes daria um movimento entre os 6 e os 12 ticks. Caso os preços não conseguissem testar esse valor poderia indicar que afinal poderia ainda existir ainda algum volume vendedor lá em baixo e o mais certo era vermos nova tentativa de novos minimos.
Se olhares agora para o 1ª graficos podes ver que o rebound foi mais além e testou a abertura, novamente, um dos valores chaves do dia.

Lembra-te, o mercado é "visual".

Já agora, outro grafico, o 3º. Mostra o maximo e minimo da semana passada.
Repara como a partir de 4ª feira à tarde, os preços já não conseguiram ir acima do minimo da semana anterior? Era obvio que qualquer teste aos 77.75 iria ser de imediato vendido pois esse tinha sido a norma desde 4ª feira. Este facto diz-nos que o mercado passou a ser seguido pelo traders "intermédios" o que pode trazer um outro tipo de volatilidade ao mercado.

Podemos então dizer que esta semana terminou com um inventário "curto" e o primeiro teste a estas posições curtas serão os 77.75. Será super interessante ver a reacção a estes valores pois acreditando que o mercado está agora a ser dominado pelo trader "intermédio" e se este estiver curto, o trader "pequeno" não irá conseguir levar os preços muito acima desse valor.
Apenas notar que entre os 77.75 e os 1800 o volume é muito pouco. No caso de os preços conseguirem ir além dos 77.75 e consolidarem acima destes, o facto de existir ali pouco volume, pode gerar um forte e rápido movimento até aos 1800 novamente.

Uma coisa essencial é terem sempre varias alternativas possiveis.

Bem, acho melhor parar por aqui pois este post saiu largamente to tema :oops:
A minha intenção era só mostrar que a negociação de futuros, no daytrade, tem que ser o mais simples e o mais basico possivel.
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Re: IB- Interactive Brokers

por Automech » 14/12/2013 16:17

Eu nunca tive uma demo sem conta real na IB por isso deve ser o que o Tridion explicou. Tentei na minha demo e aparece bem, ainda que o mercado esteja fechado.
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Re: IB- Interactive Brokers

por Tridion » 14/12/2013 14:05

Para se ter a demo da IB inteiramente a funcionar temos que ter conta aberta. Depois da abertura de conta, temos que solicitar a atribuição da conta demo.
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