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Caldeirão da Bolsa

Nova Carteira - Experiência de Retornos

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por bestbland » 18/9/2009 1:55

interessante essa carteira versus valorização do SP.
O Best deseja um feliz Natal a todos os utilizadores
 
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por salvadorveiga » 17/9/2009 19:15

A cerca de uma semana de iniciar as primeiras vendas e renovar a carteira com 6 novas compras, aqui fica a situaçao da carteira deste o ultimo update:
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Nyse

por Ingenuo » 5/9/2009 0:42

Caro Salvador,
As ações que procuras para este portfolio são só da nyse ou não, e já agora se não for pedir muito podias fazer uma demonstração de como classificas as ações para formar o ranking.
Abraço e bons negócios
 
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por salvadorveiga » 1/9/2009 0:23

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por salvadorveiga » 31/8/2009 16:50

Provavlemente devido a' Marvel, vou ter que assumir venda da Marvel e encontrar substituta para ela...
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por salvadorveiga » 30/8/2009 17:41

Bem, passado entretanto quase 1 ano desde a ultima actualização,apesar de nao ter vindo a fazer update ao portfolio (mais porque perdi o topico :D), aqui fica quase 1 ano depois... Dia 26 de Setembro, as primeiras acçoes serão portanto vendidas no matter what e substituidas por outras, a nao ser que continuem dentro do tal ranking...


Note, que este tipo de estrategia, é apenas arranjar um ranking de todas as acçoes, tendo por base 2 criterios. O ranking combinado e' o nosso trigger...

Destas empresas eu nao estudei os fundamentais, não estudei AT, nao fiz nada... limitei-me a comprar trimestre a trimestre 5-6 acçoes dentro do melhor ranking coisa que demorou uns 10 minutos por trimestre... a logica, se estas acçoes estavam muito mais baratas comparativamente a outras entao e' de esperar que tenham melhor desempenho... esteja o mercado como um todo caro ou nao.

um abraço
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por salvadorveiga » 27/9/2008 11:38

goncalonr Escreveu:E a correlação entre os activos? É que uns podem estar positiva ou negativamente correlacionados com outros, alterando o risco da tua carteira.

Se bem que me parece engraçado essa análise individual de cada título para os poderes escolher, também me parece verdade que a correlação entre eles pode estragar tudo :lol:

Boa sorte!


Ahh ja percebi o q querias dizer...axo q ontem ja era cansaço... Tas a falar de poder ser possivel haver uma concentração grande nos mesmos sectores correcto?

Até agora a lista, nao tem retribuido muitas do mesmo sector...vai sempre buscar variados Market Caps, assim como sectores por isso nao me parece ser de preocupar...mas convem verificar isso para nao estarmos muito expostos a determinados sectores, mas ate agora nao tem sido um problema...

Daqui a 3 meses serão adicionadas outras 7 acçoes.
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por salvadorveiga » 26/9/2008 18:00

goncalonr Escreveu:E a correlação entre os activos? É que uns podem estar positiva ou negativamente correlacionados com outros, alterando o risco da tua carteira.

Se bem que me parece engraçado essa análise individual de cada título para os poderes escolher, também me parece verdade que a correlação entre eles pode estragar tudo :lol:

Boa sorte!


O objectivo nao e' fazer stock picking... é usar um sistema mais facil.

A relaçao com activos, se estou a pensar naquilo que tu estás, o ROIC expele-nos os maus negocios, se um negocio tiver altas rendibilidades ao longo dos anos no capital não e' concerteza por mero acidente. Depois o Earnings Yield garante-nos uma margem de segurança.

Atençao esquecime deste pormenor: NAO ENTRAM NESTA EQUAçAO BANCOS NEM UTILITIES
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por goncalonr » 26/9/2008 17:55

E a correlação entre os activos? É que uns podem estar positiva ou negativamente correlacionados com outros, alterando o risco da tua carteira.

Se bem que me parece engraçado essa análise individual de cada título para os poderes escolher, também me parece verdade que a correlação entre eles pode estragar tudo :lol:

Boa sorte!
Invista na família! Ela é o melhor que a vida lhe pode dar.

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Nova Carteira - Experiência de Retornos

por salvadorveiga » 26/9/2008 17:19

Boas...

Comecei hoje uma carteira de estudo que visa a verficar o comportamento e os resultados a longo prazo da seguinte estrategia.

Agrupar todas as acçoes existentes em 2 categorias:

Earnings Yield (o contrario do P/E) e Return on Capital.

As acções serão dispostas em ranking da #1 até por exemplo #1500 dependendo do universo de acçoes disponivel.

Objectivo:

Compor uma carteira de 30 acçoes que tenham o melhor ranking combinado.

Isto garante que detenho empresas boas com altos ganhos de capital e que ao mesmo tempo estejam baratas relativamente a outras... O QUE INTERESSA E' RANKING COMBINADO.

Então imaginemos a empresa XPTO e a empreza ZYFO

A XPTO no Earnings Yeld está na posição #1 (está barata tem um PE muito baixo), no entanto no Return on Capital está em #320 dum universo de 3,000 acçoes.

A ZYFO está em #65 no Earnings Yield e #78 no Return on Capital.

XPTO --> 1 + 320 = 321
ZYFO --> 65 + 78 = 143

É preferivel portanto deter a ZYFO.

O Objectivo é deter apenas as 25-30 primeiras acções do ranking combinado.

Em principio isto assegurará retornos bem acima do mercado, uma vez que estarmos analisar numeros independentemente, estamos a comparar as empresas relativamente umas as outras... logo a #1 do ranking combinado é ao mesmo tempo barata e com retornos de capital elevado.

Detem-se as acções por 1 ano e no final desse ano, voltamos a ver o ranking e usamos essas novas acções que aparecem no ranking.

No entanto, para nao se estar restringido a um ponto temporal investe-se gradualmente:

Logo o objectivo é 25-30 acçoes. Começamos no inicio só por comprar 7 acçoes com pesos iguais. 3 meses depois outras 7, e mais 3 meses outras 7 e outros 3 outras 7... Chegamos ao final dos 12 meses e temos 28 acçoes.

É altura portanto de substituir as primeiras 7 acções por outras novas 7.

Será portanto um método FIFO, no entanto detemos sempre as acções por periodos de 12 meses. Se por ventura no novo ranking ja detemos uma acção podemos optar por ficar com ela...

Corri um screener no MSN Stock Deluxe e as que estavam no topo do ranking sao as que figuram na figura :D

Este método de investimento baseia-se no modelo de Haugel, em que investia através de Decis e Quartis de um ranking de acções.

Objectivo é gerar retornos bem acima do mercado. Algo como 20%+.

Um abraço.

NOTA: A carteira nao e' real.
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Editado pela última vez por salvadorveiga em 30/8/2009 17:49, num total de 1 vez.
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