Para terminar iremos apagar do gráfico das cotações os indicadores “
Auxiliar A HI” e “
Auxiliar B HI”, centralizando a informação necessária das variáveis “swinghia” e “swinghib” no indicador técnico principal “
HI Experimental” que definia anteriormente apenas a tendência dominante.
Neste indicador iremos definir uma nova variável que define a força dos sinais de compra e venda e as respetivas quantidades a deter em carteira, somando na variável “totalhi” a totalidade dos sinais de tendência e dos swings do tipo A e tipo B.
Significa isto que no limite, num sinal de compra forte, teríamos um somatório de compra tendencial + compra em swing do tipo A + compra em swing do tipo B, pelo que nesse caso esta variável retornaria o valor de “+2”:
Compra máxima = +1 +0,5 +0,5 = +2
Obviamente que, no polo oposto, uma venda máxima com todas as componentes de tendência e swing vendidas, o valor da variável “totalhi” retornaria “-2”, ou seja, -1 -0.5 -0.5 .
Resumindo e concluindo, a programação final do indicador principal “HI Experimental” terá o seguinte conteúdo:
workline:=
LinearReg(CLOSE,233,W,5) ;
trendhi:=
If(
workline >= Ref(workline,-1) ,
1 ,
-1 ) ;
swinghia:=
FmlVar("Auxiliar A HI","SWINGHIA") ;
swinghib:=
FmlVar("Auxiliar B HI","SWINGHIB") ;
totalhi:=
trendhi+swinghia+swinghib ;
totalhipos:=
If(
totalhi > 0 ,
totalhi ,
0 ) ;
totalhineg:=
If(
totalhi < 0 ,
totalhi,
0 ) ;
totalhipos ;
totalhineg ;
Fechados todos os indicadores do sistema de trading, resta afinar o Expert Advisor “
HI Experimental” que tínhamos feito nascer no início deste tópico, acrescentando a seguinte informação:
- Nos separadores de “Highlights” teremos as barras de cotação a ficarem verdes ou vermelhas sempre que aparecerem novas ordens de compra ou venda, sejam elas tendenciais ou oscilatórias dos tipos A ou B. Para isso editámos o Highlight verde com a instrução:
FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") > Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)E foi introduzido no Highlight vermelho a instrução correspondente:
FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") < Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)- Finalmente foi utilizado o separador dos “Symbols” para introduzir sinais e texto no caso de se verificarem trades oscilatórias do tipo A e B.
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A preparação final do sistema de trading ficou assim completa, embora admita introduzir futuramente pequenas melhorias de visualização futuras de menor significado, pelo que podem apreciar o aspeto final a que chegámos no caso do BCP:
- BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22
Reparem que na prática o que nos vai interessar para ajustar, numa eventual carteira virtual, são os valores do indicador de barras que aparece em cima, alternando entre as cores verde (comprado) e vermelha (vendido), cujos valores podem variar entre os limites de -2 a +2.
Conforme referi anteriormente a carteira virtual será composta pelos 4 papéis mais votados, que neste caso foram, com desempate por ordem de chegada, uma ação nacional, uma ação internacional, um índice internacional e um par cambial.
Atendendo às margens de segurança de trading do conjunto dos ativos em causa, o valor da carteira virtual terá de subir substancialmente acima dos 4.000 Euros que propus inicialmente, devendo arrancar com um capital inicial a rondar os 10.000 Euros.
Cada ativo da carteira, no caso limite dum sinal a valer +2, deverá estar inicialmente comprado nas seguintes quantidades, de preferência em CFDs para poder permitir assumir posições longas e curtas, consoante ditem os sinais do sistema de trading:
BCP: 16.000 ações
AMD: 32 ações
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): 2 contratos
EurUsd: 50.000 EurosCom toda a probabilidade poderei materializar este conjunto de ativos numa carteira real com as quantidades mencionadas em qualquer altura, seguindo os sinais aqui calculados, e independentemente disso poderemos sempre avaliar a performance deste sistema de trading a partir de agora, seja o portfolio real ou virtual.
Espero que tenham gostado do tópico até agora e se tenham divertido um pouco sobre como se pode desenvolver um sistema de trading em Análise Técnica com indicadores proprietários não comerciais.
Outra história diferente é avaliar no mercado real se o sistema vai ou não gerar uma boa maquia de dinheiro, mas isso será um conjunto de episódios para vermos mais tarde.
Atualmente os valores da variável “totalhi”, que mede a exposição recomendada de cada papel, apresentam os seguintes valores:
BCP: +1.5
AMD: +0.5
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): +1.5
EurUsd: +0.5Obrigado pela vossa participação, sempre que possível aqui virei reportar eventuais alterações de posição em cada um dos papéis escolhidos, através do aparecimento de novos sinais.
Termino este post com o gráfico do sistema de trading que aqui desenvolvemos no caso do Nasdaq 100:
- NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22