CEO do Pestana pede “regulação” para responder ao turismo de massa

[MarcoAntonio]

O prorealtime permite introduzir código e definir indicadores. Tem uma linguagem própria mas a priori seria "portável" (sem garantias, teria de se ver o codigo em pormenor).

Não sei se o Cem pode adiantar mais (e não estou bem familiarizado com as capacidades do tradeview, embora conheça a plataforma) mas entretanto fica essa informação provisória.

[frugal]

Boa tarde Mr. CEM the man !

Para quem não tem Metastock tem alguma forma de colocar este código em alguma outra app online?

No "Trading View" por exemplo, é possível testar este sistema?

Bom fim de semana

[Cem pt]

A terminar a semana apareceram mais duas novas modificações posicionais na carteira "HI Experimental".

A primeira tem a ver com o aparecimento dum sinal de compra na AMD do tipo oscilatório do tipo A, fazendo com que a sua exposição às compras suba de 50% para 75% do seu máximo potencial:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Finalmente registou-se também no Nasdaq 100 uma inversão do respetivo sinal tendencial, fazendo com que a exposição da carteira ao índice norte-americano subisse de 0% para 100% entre o início e o final da sessão:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Face a sucessivas alterações posicionais a rentabilidade da carteira continua em modo de sofrimento, ou seja, ainda não conseguiu estancar as descidas, registando agora um valor dum retorno de -13,25%:

ROI - Carteira "HI Experimental"

[Cem pt]

Boa tarde CEM !

Onde atualizar os charts do METASTOCK?

Antigamente era com ficheiros que se importavam.

Como está agora?

Amigo Frugal,

Agora é tudo automático, tens duas opções e é tudo automático: a mais barata é a EOD (end of day) que aparece todos os dias após o fecho dos mercados em Wall Street e a mais cara é a RT (real time) que é atualizada ao segundo nos mercados que escolheres previamente com a Metastock (mercados europeus, americanos ou asiáticos).

BN


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O final da sessão de hoje fica marcado por uma nova movimentação no índice Nasdaq 100.

De acordo com o sistema de trading a respetiva tendência continua negativa mas a posição final acaba de ser compensada pelo aparecimento de compras nos sub-sistemas oscilatórios do tipo A e tipo B, resultando numa posição acumulada neutra no índice:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[frugal]

Boa tarde CEM !

Onde atualizar os charts do METASTOCK?

Antigamente era com ficheiros que se importavam.

Como está agora?

[Cem pt]

No caso da AMD temos uma nova alteração no indicador técnico da respetiva tendência, que acaba de passar de descendente para ascendente:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Mais uma modificação posicional na carteira: apesar de ter subido durante a sessão de hoje, a AMD acaba de receber um sinal de reversão de tendência, passando de ascendente para descendente:

Advanced Micro Devices - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Um evento algo raro aconteceu na sessão de hoje, a reversão da tendência de ascendente para descendente no Nasdaq 100, obviamente apenas na ótica deste sistema de trading:

Nadaq 100 / NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Normalmente as sessões que antecedem uma viragem de tendência são sempre penosas para qualquer carteira, e esta não foi exceção pelo que a rentabilidade do portfolio sofreu bastante no decorrer da presente semana dando origem à sua maior perda a registar agora um retorno de -10,75%:

Return on Investment - ROI da carteira "HI Experimental" simulada

[Cem pt]

Nova alteração de pesos relativos na carteira: no BCP o sistema de trading sobe o percentual de risco de +25% para +50% por fecho da posição curta na trade oscilatória do tipo B.

A posição global continua comprada devido à continuação da tendência dominante ascendente:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

A rentabilidade da carteira "HI Experimental" marca nova descida nos -4,38% no final da sua terceira semana de existência:

Carteira "HI Experimental" - Return on Investment

[macau5m]

Amigo Macau:

Lamento informar que a votação dos 4 papéis mais votados para a carteira proposta já encerrou.

Apenas por respeito a quem votou e por mera curiosidade vou aqui deixar os gráficos atualizados com os sinais tendenciais e estocásticos do sistema de trading relativo às 2 ações que foram votadas mais de uma vez mas que, por ordem de chegada, ficaram de fora: a Mota Engil e a Google/Alphabet.

BN

Obrigado pela resposta e pela informação disponibilizada.

Cumprimentos

[Cem pt]

Nova atualização dum ativo da carteira, calhou a vez do EuroDollar ser o primeiro papel a registar uma passagem da tendência de ascendente para descendente, pelo que a venda consequente provocou um abaixamento do seu peso relativo na carteira de +50% para -50%:

EURUSD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Na sessão de hoje registou-se nova alteração na carteira: na AMD o sistema de trading reduziu a exposição às posições longas de 75% para 50% através do fecho da posição comprada na modalidade oscilatória do tipo B:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Terminada a segunda semana de existência do sistema de trading, a rentabilidade passou a negativa, marcando agora -2,26%:

Return on Investment - Carteira "HI Experimental"

[Kooc]

Obrigado, grande ideia.

Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)

Gosto deste espírito

Essa não percebi

[654235]

Obrigado, grande ideia.

Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)

Gosto deste espírito

[Cem pt]

Na sessão de hoje temos aqui nova alteração de risco no BCP, a implementar amanhã na abertura, cujas posições compradas na carteira são reduzidas de +75% para +25% na ótica do sistema de trading, pelo motivo do fecho da compra em swing do tipo A e abertura duma posição curta oscilatória do tipo B:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

O final da sessão de hoje provocou duas mexidas nos papéis da carteira:

1) No caso do NDX / Nasdaq 100 a exposição a posições compradas passou de +75% a +50%, por fecho da posição longa que se encontrava aberta na trade oscilatória do tipo B:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

2) Também o EuroDollar sofreu uma alteração na carteira, só que em sentido contrário, uma vez que as suas posições compradas passam de +25% a +50% devido ao fecho da posição curta na trade em swing do tipo B:

EURUSD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

após o período de arranque desta carteira "HI Experimental" composta pelo BCP, AMD, Nasdaq 100 e EuroDollar, com papéis escolhidos por votação maioritária pelos foristas do CdB, aqui fica o gráfico de rentabilidade, atualmente com 1.17%, ao final da primeira semana de atuação:

ROI - Return on Investment da carteira "HI Experimental"

[J.f.vieira]

Boa tarde, cem pt: obrigado pela sua disponibilidade...
Cumprimentos
J.f.vieira

[Cem pt]

Amigo Macau:

Lamento informar que a votação dos 4 papéis mais votados para a carteira proposta já encerrou.

Apenas por respeito a quem votou e por mera curiosidade vou aqui deixar os gráficos atualizados com os sinais tendenciais e estocásticos do sistema de trading relativo às 2 ações que foram votadas mais de uma vez mas que, por ordem de chegada, ficaram de fora: a Mota Engil e a Google/Alphabet.

BN

Mota Engil - Sistema de trading HI Experimental / Gráfico Diário

Google / Alphabet A - Sistema de trading HI Experimental / Gráfico Diário

[macau5m]

As minhas sugeridas.

Nos SGPS SA (NOS)
Intel (INTC)
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
Delta Air Lines Inc (DAL)

[Cem pt]

Montada que está a carteira de acordo com os valores anteriormente referidos, podemos considerar que o portfolio foi iniciado no arranque do dia seguinte à data do post aqui publicado ou seja, em 25 de março com as seguintes quantidades:

BCP: +1.5 x 16.000 / 2 = +12.000 ações
AMD: +0.5 x 32 /2 = +8 ações
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): +1.5 x 2 / 2 = +1.5 contratos
EurUsd: +0.5 x 50.000 / 2 = +12.500 EurUsd

É importante referir que, após tomadas as respetivas posições, se estivermos em modo de mercado real, deveremos manter um stop preventivo de falência da carteira para cada uma destas posições a uma distância suficientemente folgada ou larga, apenas para prevenir as consequências dum crash terrível que se possa produzir por eventos anormais (ex: lançamento duma bomba atómica) que ocorram fora das horas normais de trading.

Para o efeito proponho que seja usado um stop separado em 6 vezes o valor do Average True Range de 34 períodos (novo valor de Fibonacci), a ser ajustado no final de cada sessão em relação aos respetivos valores de fecho, pelo que a probabilidade do stop ser atingido é muito baixa ou quase inexistente em situações normais de mercado.

Para automatizar e visualizar de imediato esses valores sugiro a introdução dum novo indicador, a que poderemos chamar de “HI Stops Preventivos”, com a seguinte programação:

trendhi:=
FmlVar("HI Experimental","TRENDHI") ;

stophi:=
If(
trendhi > 0 ,
C - atr(34)*6 ,
C + atr(34)*6 ) ;

stophi ;

Nos gráficos dos novos papéis acrescentei no quadro de cima do indicador principal “HI Experimental" mais duas linhas de instruções no programa para se poder visualizar melhor o posicionamento das trades em swing, do tipo A e tipo B, que podem ser identificadas pelas 2 novas linhas cheias em cores azul e preta, respetivamente:

swinghia ;
swinghib ;


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No final da data de hoje tivemos aqui uma primeira alteração de sinais no sistema de trading, refiro-me concretamente ao papel da AMD, cujo indicador “totalhi”, que pode ser visto como o indicador de barras existente na parte superior do gráfico, subiu de +0,5 para +1,5 pontos, o que na prática se traduz por uma nova compra de reforço na AMD, que subirá assim duma exposição de +8 para +24 ações compradas, com ordem ao mercado a ser executada amanhã na abertura do mercado.

A nova compra na Advanced Micro Devices deveu-se a dois motivos coincidentes no final da mesma sessão de hoje: fecho da posição vendida na trade oscilatória do tipo A e abertura duma nova posição oscilatória do tipo B.

BN

[Cem pt]

Para terminar iremos apagar do gráfico das cotações os indicadores “Auxiliar A HI” e “Auxiliar B HI”, centralizando a informação necessária das variáveis “swinghia” e “swinghib” no indicador técnico principal “HI Experimental” que definia anteriormente apenas a tendência dominante.

Neste indicador iremos definir uma nova variável que define a força dos sinais de compra e venda e as respetivas quantidades a deter em carteira, somando na variável “totalhi” a totalidade dos sinais de tendência e dos swings do tipo A e tipo B.

Significa isto que no limite, num sinal de compra forte, teríamos um somatório de compra tendencial + compra em swing do tipo A + compra em swing do tipo B, pelo que nesse caso esta variável retornaria o valor de “+2”:

Compra máxima = +1 +0,5 +0,5 = +2

Obviamente que, no polo oposto, uma venda máxima com todas as componentes de tendência e swing vendidas, o valor da variável “totalhi” retornaria “-2”, ou seja, -1 -0.5 -0.5 .

Resumindo e concluindo, a programação final do indicador principal “HI Experimental” terá o seguinte conteúdo:


workline:=
LinearReg(CLOSE,233,W,5) ;

trendhi:=
If(
workline >= Ref(workline,-1) ,
1 ,
-1 ) ;

swinghia:=
FmlVar("Auxiliar A HI","SWINGHIA") ;

swinghib:=
FmlVar("Auxiliar B HI","SWINGHIB") ;

totalhi:=
trendhi+swinghia+swinghib ;

totalhipos:=
If(
totalhi > 0 ,
totalhi ,
0 ) ;

totalhineg:=
If(
totalhi < 0 ,
totalhi,
0 ) ;

totalhipos ;
totalhineg ;


Fechados todos os indicadores do sistema de trading, resta afinar o Expert Advisor “HI Experimental” que tínhamos feito nascer no início deste tópico, acrescentando a seguinte informação:

- Nos separadores de “Highlights” teremos as barras de cotação a ficarem verdes ou vermelhas sempre que aparecerem novas ordens de compra ou venda, sejam elas tendenciais ou oscilatórias dos tipos A ou B. Para isso editámos o Highlight verde com a instrução:

FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") > Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)

E foi introduzido no Highlight vermelho a instrução correspondente:

FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") < Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)

- Finalmente foi utilizado o separador dos “Symbols” para introduzir sinais e texto no caso de se verificarem trades oscilatórias do tipo A e B.

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A preparação final do sistema de trading ficou assim completa, embora admita introduzir futuramente pequenas melhorias de visualização futuras de menor significado, pelo que podem apreciar o aspeto final a que chegámos no caso do BCP:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22

Reparem que na prática o que nos vai interessar para ajustar, numa eventual carteira virtual, são os valores do indicador de barras que aparece em cima, alternando entre as cores verde (comprado) e vermelha (vendido), cujos valores podem variar entre os limites de -2 a +2.

Conforme referi anteriormente a carteira virtual será composta pelos 4 papéis mais votados, que neste caso foram, com desempate por ordem de chegada, uma ação nacional, uma ação internacional, um índice internacional e um par cambial.

Atendendo às margens de segurança de trading do conjunto dos ativos em causa, o valor da carteira virtual terá de subir substancialmente acima dos 4.000 Euros que propus inicialmente, devendo arrancar com um capital inicial a rondar os 10.000 Euros.

Cada ativo da carteira, no caso limite dum sinal a valer +2, deverá estar inicialmente comprado nas seguintes quantidades, de preferência em CFDs para poder permitir assumir posições longas e curtas, consoante ditem os sinais do sistema de trading:

BCP: 16.000 ações
AMD: 32 ações
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): 2 contratos
EurUsd: 50.000 Euros

Com toda a probabilidade poderei materializar este conjunto de ativos numa carteira real com as quantidades mencionadas em qualquer altura, seguindo os sinais aqui calculados, e independentemente disso poderemos sempre avaliar a performance deste sistema de trading a partir de agora, seja o portfolio real ou virtual.

Espero que tenham gostado do tópico até agora e se tenham divertido um pouco sobre como se pode desenvolver um sistema de trading em Análise Técnica com indicadores proprietários não comerciais.

Outra história diferente é avaliar no mercado real se o sistema vai ou não gerar uma boa maquia de dinheiro, mas isso será um conjunto de episódios para vermos mais tarde.

Atualmente os valores da variável “totalhi”, que mede a exposição recomendada de cada papel, apresentam os seguintes valores:

BCP: +1.5
AMD: +0.5
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): +1.5
EurUsd: +0.5


Obrigado pela vossa participação, sempre que possível aqui virei reportar eventuais alterações de posição em cada um dos papéis escolhidos, através do aparecimento de novos sinais.

Termino este post com o gráfico do sistema de trading que aqui desenvolvemos no caso do Nasdaq 100:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22

[Cem pt]

Uma vez definidas as trades em swing do tipo A, que no fundo comparam relações de distanciamento entre as regressões lineares de 233 e 13 períodos, podemos igualmente definir uma nova modalidade de trades em swing, que vamos designar por tipo B, bastante idênticas ao que estabelecemos nas trades do tipo A, só que desta vez as relações de distanciamento serão centradas entre as regressões lineares de 55 (novo número de Fibonacci) e 13 barras.

Dessa forma iremos definir um novo indicador, o terceiro deste sistema de trading, que será apelidado de “Auxiliar B HI” e, que à semelhança do anterior indicador, definem igualmente novas linhas auxiliares para estabelecer as regras centralizadas das trades em swing do tipo B, conforme mostram as definições programáticas mostradas no gráfico abaixo:

BCP - HI Experimental / G

As regras de compra e venda das trades em swing do tipo B são bastante semelhantes às que foram enunciadas mais atrás nas trades do tipo A, pelo que me eximo de estar aqui a repetir uma explicação similar, a maior diferença é que em vez de termos uma referência à regressão linear de 233 dias teremos agora a regressão de 55 períodos.

As compras e vendas dos negócios estocásticos do tipo B são igualmente medidas pelos valores programáticos representativos de +0.5 para compras, -0.5 para vendas e 0 para posições neutrais do swing.

Outra diferença relativa nestas trades do tipo B é o facto de desaparecerem as 2 linhas de fecho de compras e vendas que existiam anteriormente nas trades do tipo A, sendo substituídas pela própria linha cinzenta grossa que representa a regressão linear de médio prazo de 55 barras, designada no programa por “newline”.

A fase final de construção do sistema de trading será desenvolvida na etapa seguinte.

BN

(Continua)