PS ultrapassa AD, Chega desce e BE duplica intenções de voto

[Cem pt]

A terminar a semana apareceram mais duas novas modificações posicionais na carteira "HI Experimental".

A primeira tem a ver com o aparecimento dum sinal de compra na AMD do tipo oscilatório do tipo A, fazendo com que a sua exposição às compras suba de 50% para 75% do seu máximo potencial:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Finalmente registou-se também no Nasdaq 100 uma inversão do respetivo sinal tendencial, fazendo com que a exposição da carteira ao índice norte-americano subisse de 0% para 100% entre o início e o final da sessão:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Face a sucessivas alterações posicionais a rentabilidade da carteira continua em modo de sofrimento, ou seja, ainda não conseguiu estancar as descidas, registando agora um valor dum retorno de -13,25%:

ROI - Carteira "HI Experimental"

[Cem pt]

Boa tarde CEM !

Onde atualizar os charts do METASTOCK?

Antigamente era com ficheiros que se importavam.

Como está agora?

Amigo Frugal,

Agora é tudo automático, tens duas opções e é tudo automático: a mais barata é a EOD (end of day) que aparece todos os dias após o fecho dos mercados em Wall Street e a mais cara é a RT (real time) que é atualizada ao segundo nos mercados que escolheres previamente com a Metastock (mercados europeus, americanos ou asiáticos).

BN


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O final da sessão de hoje fica marcado por uma nova movimentação no índice Nasdaq 100.

De acordo com o sistema de trading a respetiva tendência continua negativa mas a posição final acaba de ser compensada pelo aparecimento de compras nos sub-sistemas oscilatórios do tipo A e tipo B, resultando numa posição acumulada neutra no índice:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[frugal]

Boa tarde CEM !

Onde atualizar os charts do METASTOCK?

Antigamente era com ficheiros que se importavam.

Como está agora?

[Cem pt]

No caso da AMD temos uma nova alteração no indicador técnico da respetiva tendência, que acaba de passar de descendente para ascendente:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Mais uma modificação posicional na carteira: apesar de ter subido durante a sessão de hoje, a AMD acaba de receber um sinal de reversão de tendência, passando de ascendente para descendente:

Advanced Micro Devices - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Um evento algo raro aconteceu na sessão de hoje, a reversão da tendência de ascendente para descendente no Nasdaq 100, obviamente apenas na ótica deste sistema de trading:

Nadaq 100 / NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

Normalmente as sessões que antecedem uma viragem de tendência são sempre penosas para qualquer carteira, e esta não foi exceção pelo que a rentabilidade do portfolio sofreu bastante no decorrer da presente semana dando origem à sua maior perda a registar agora um retorno de -10,75%:

Return on Investment - ROI da carteira "HI Experimental" simulada

[Cem pt]

Nova alteração de pesos relativos na carteira: no BCP o sistema de trading sobe o percentual de risco de +25% para +50% por fecho da posição curta na trade oscilatória do tipo B.

A posição global continua comprada devido à continuação da tendência dominante ascendente:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

A rentabilidade da carteira "HI Experimental" marca nova descida nos -4,38% no final da sua terceira semana de existência:

Carteira "HI Experimental" - Return on Investment

[macau5m]

Amigo Macau:

Lamento informar que a votação dos 4 papéis mais votados para a carteira proposta já encerrou.

Apenas por respeito a quem votou e por mera curiosidade vou aqui deixar os gráficos atualizados com os sinais tendenciais e estocásticos do sistema de trading relativo às 2 ações que foram votadas mais de uma vez mas que, por ordem de chegada, ficaram de fora: a Mota Engil e a Google/Alphabet.

BN

Obrigado pela resposta e pela informação disponibilizada.

Cumprimentos

[Cem pt]

Nova atualização dum ativo da carteira, calhou a vez do EuroDollar ser o primeiro papel a registar uma passagem da tendência de ascendente para descendente, pelo que a venda consequente provocou um abaixamento do seu peso relativo na carteira de +50% para -50%:

EURUSD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Na sessão de hoje registou-se nova alteração na carteira: na AMD o sistema de trading reduziu a exposição às posições longas de 75% para 50% através do fecho da posição comprada na modalidade oscilatória do tipo B:

AMD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

Terminada a segunda semana de existência do sistema de trading, a rentabilidade passou a negativa, marcando agora -2,26%:

Return on Investment - Carteira "HI Experimental"

[Kooc]

Obrigado, grande ideia.

Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)

Gosto deste espírito

Essa não percebi

[654235]

Obrigado, grande ideia.

Uma empresa em Bear market de médio prazo (Tesla)

Gosto deste espírito

[Cem pt]

Na sessão de hoje temos aqui nova alteração de risco no BCP, a implementar amanhã na abertura, cujas posições compradas na carteira são reduzidas de +75% para +25% na ótica do sistema de trading, pelo motivo do fecho da compra em swing do tipo A e abertura duma posição curta oscilatória do tipo B:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

O final da sessão de hoje provocou duas mexidas nos papéis da carteira:

1) No caso do NDX / Nasdaq 100 a exposição a posições compradas passou de +75% a +50%, por fecho da posição longa que se encontrava aberta na trade oscilatória do tipo B:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

2) Também o EuroDollar sofreu uma alteração na carteira, só que em sentido contrário, uma vez que as suas posições compradas passam de +25% a +50% devido ao fecho da posição curta na trade em swing do tipo B:

EURUSD - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário

[Cem pt]

após o período de arranque desta carteira "HI Experimental" composta pelo BCP, AMD, Nasdaq 100 e EuroDollar, com papéis escolhidos por votação maioritária pelos foristas do CdB, aqui fica o gráfico de rentabilidade, atualmente com 1.17%, ao final da primeira semana de atuação:

ROI - Return on Investment da carteira "HI Experimental"

[J.f.vieira]

Boa tarde, cem pt: obrigado pela sua disponibilidade...
Cumprimentos
J.f.vieira

[Cem pt]

Amigo Macau:

Lamento informar que a votação dos 4 papéis mais votados para a carteira proposta já encerrou.

Apenas por respeito a quem votou e por mera curiosidade vou aqui deixar os gráficos atualizados com os sinais tendenciais e estocásticos do sistema de trading relativo às 2 ações que foram votadas mais de uma vez mas que, por ordem de chegada, ficaram de fora: a Mota Engil e a Google/Alphabet.

BN

Mota Engil - Sistema de trading HI Experimental / Gráfico Diário

Google / Alphabet A - Sistema de trading HI Experimental / Gráfico Diário

[macau5m]

As minhas sugeridas.

Nos SGPS SA (NOS)
Intel (INTC)
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
Delta Air Lines Inc (DAL)

[Cem pt]

Montada que está a carteira de acordo com os valores anteriormente referidos, podemos considerar que o portfolio foi iniciado no arranque do dia seguinte à data do post aqui publicado ou seja, em 25 de março com as seguintes quantidades:

BCP: +1.5 x 16.000 / 2 = +12.000 ações
AMD: +0.5 x 32 /2 = +8 ações
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): +1.5 x 2 / 2 = +1.5 contratos
EurUsd: +0.5 x 50.000 / 2 = +12.500 EurUsd

É importante referir que, após tomadas as respetivas posições, se estivermos em modo de mercado real, deveremos manter um stop preventivo de falência da carteira para cada uma destas posições a uma distância suficientemente folgada ou larga, apenas para prevenir as consequências dum crash terrível que se possa produzir por eventos anormais (ex: lançamento duma bomba atómica) que ocorram fora das horas normais de trading.

Para o efeito proponho que seja usado um stop separado em 6 vezes o valor do Average True Range de 34 períodos (novo valor de Fibonacci), a ser ajustado no final de cada sessão em relação aos respetivos valores de fecho, pelo que a probabilidade do stop ser atingido é muito baixa ou quase inexistente em situações normais de mercado.

Para automatizar e visualizar de imediato esses valores sugiro a introdução dum novo indicador, a que poderemos chamar de “HI Stops Preventivos”, com a seguinte programação:

trendhi:=
FmlVar("HI Experimental","TRENDHI") ;

stophi:=
If(
trendhi > 0 ,
C - atr(34)*6 ,
C + atr(34)*6 ) ;

stophi ;

Nos gráficos dos novos papéis acrescentei no quadro de cima do indicador principal “HI Experimental" mais duas linhas de instruções no programa para se poder visualizar melhor o posicionamento das trades em swing, do tipo A e tipo B, que podem ser identificadas pelas 2 novas linhas cheias em cores azul e preta, respetivamente:

swinghia ;
swinghib ;


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No final da data de hoje tivemos aqui uma primeira alteração de sinais no sistema de trading, refiro-me concretamente ao papel da AMD, cujo indicador “totalhi”, que pode ser visto como o indicador de barras existente na parte superior do gráfico, subiu de +0,5 para +1,5 pontos, o que na prática se traduz por uma nova compra de reforço na AMD, que subirá assim duma exposição de +8 para +24 ações compradas, com ordem ao mercado a ser executada amanhã na abertura do mercado.

A nova compra na Advanced Micro Devices deveu-se a dois motivos coincidentes no final da mesma sessão de hoje: fecho da posição vendida na trade oscilatória do tipo A e abertura duma nova posição oscilatória do tipo B.

BN

[Cem pt]

Para terminar iremos apagar do gráfico das cotações os indicadores “Auxiliar A HI” e “Auxiliar B HI”, centralizando a informação necessária das variáveis “swinghia” e “swinghib” no indicador técnico principal “HI Experimental” que definia anteriormente apenas a tendência dominante.

Neste indicador iremos definir uma nova variável que define a força dos sinais de compra e venda e as respetivas quantidades a deter em carteira, somando na variável “totalhi” a totalidade dos sinais de tendência e dos swings do tipo A e tipo B.

Significa isto que no limite, num sinal de compra forte, teríamos um somatório de compra tendencial + compra em swing do tipo A + compra em swing do tipo B, pelo que nesse caso esta variável retornaria o valor de “+2”:

Compra máxima = +1 +0,5 +0,5 = +2

Obviamente que, no polo oposto, uma venda máxima com todas as componentes de tendência e swing vendidas, o valor da variável “totalhi” retornaria “-2”, ou seja, -1 -0.5 -0.5 .

Resumindo e concluindo, a programação final do indicador principal “HI Experimental” terá o seguinte conteúdo:


workline:=
LinearReg(CLOSE,233,W,5) ;

trendhi:=
If(
workline >= Ref(workline,-1) ,
1 ,
-1 ) ;

swinghia:=
FmlVar("Auxiliar A HI","SWINGHIA") ;

swinghib:=
FmlVar("Auxiliar B HI","SWINGHIB") ;

totalhi:=
trendhi+swinghia+swinghib ;

totalhipos:=
If(
totalhi > 0 ,
totalhi ,
0 ) ;

totalhineg:=
If(
totalhi < 0 ,
totalhi,
0 ) ;

totalhipos ;
totalhineg ;


Fechados todos os indicadores do sistema de trading, resta afinar o Expert Advisor “HI Experimental” que tínhamos feito nascer no início deste tópico, acrescentando a seguinte informação:

- Nos separadores de “Highlights” teremos as barras de cotação a ficarem verdes ou vermelhas sempre que aparecerem novas ordens de compra ou venda, sejam elas tendenciais ou oscilatórias dos tipos A ou B. Para isso editámos o Highlight verde com a instrução:

FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") > Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)

E foi introduzido no Highlight vermelho a instrução correspondente:

FmlVar("HI Experimental","TOTALHI") < Ref(FmlVar("HI Experimental","TOTALHI"),-1)

- Finalmente foi utilizado o separador dos “Symbols” para introduzir sinais e texto no caso de se verificarem trades oscilatórias do tipo A e B.

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A preparação final do sistema de trading ficou assim completa, embora admita introduzir futuramente pequenas melhorias de visualização futuras de menor significado, pelo que podem apreciar o aspeto final a que chegámos no caso do BCP:

BCP - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22

Reparem que na prática o que nos vai interessar para ajustar, numa eventual carteira virtual, são os valores do indicador de barras que aparece em cima, alternando entre as cores verde (comprado) e vermelha (vendido), cujos valores podem variar entre os limites de -2 a +2.

Conforme referi anteriormente a carteira virtual será composta pelos 4 papéis mais votados, que neste caso foram, com desempate por ordem de chegada, uma ação nacional, uma ação internacional, um índice internacional e um par cambial.

Atendendo às margens de segurança de trading do conjunto dos ativos em causa, o valor da carteira virtual terá de subir substancialmente acima dos 4.000 Euros que propus inicialmente, devendo arrancar com um capital inicial a rondar os 10.000 Euros.

Cada ativo da carteira, no caso limite dum sinal a valer +2, deverá estar inicialmente comprado nas seguintes quantidades, de preferência em CFDs para poder permitir assumir posições longas e curtas, consoante ditem os sinais do sistema de trading:

BCP: 16.000 ações
AMD: 32 ações
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): 2 contratos
EurUsd: 50.000 Euros

Com toda a probabilidade poderei materializar este conjunto de ativos numa carteira real com as quantidades mencionadas em qualquer altura, seguindo os sinais aqui calculados, e independentemente disso poderemos sempre avaliar a performance deste sistema de trading a partir de agora, seja o portfolio real ou virtual.

Espero que tenham gostado do tópico até agora e se tenham divertido um pouco sobre como se pode desenvolver um sistema de trading em Análise Técnica com indicadores proprietários não comerciais.

Outra história diferente é avaliar no mercado real se o sistema vai ou não gerar uma boa maquia de dinheiro, mas isso será um conjunto de episódios para vermos mais tarde.

Atualmente os valores da variável “totalhi”, que mede a exposição recomendada de cada papel, apresentam os seguintes valores:

BCP: +1.5
AMD: +0.5
Nasdaq (NDX / Nasdaq 100): +1.5
EurUsd: +0.5


Obrigado pela vossa participação, sempre que possível aqui virei reportar eventuais alterações de posição em cada um dos papéis escolhidos, através do aparecimento de novos sinais.

Termino este post com o gráfico do sistema de trading que aqui desenvolvemos no caso do Nasdaq 100:

NDX - Sistema de trading "HI Experimental" / Gráfico Diário em 2024/03/22

[Cem pt]

Uma vez definidas as trades em swing do tipo A, que no fundo comparam relações de distanciamento entre as regressões lineares de 233 e 13 períodos, podemos igualmente definir uma nova modalidade de trades em swing, que vamos designar por tipo B, bastante idênticas ao que estabelecemos nas trades do tipo A, só que desta vez as relações de distanciamento serão centradas entre as regressões lineares de 55 (novo número de Fibonacci) e 13 barras.

Dessa forma iremos definir um novo indicador, o terceiro deste sistema de trading, que será apelidado de “Auxiliar B HI” e, que à semelhança do anterior indicador, definem igualmente novas linhas auxiliares para estabelecer as regras centralizadas das trades em swing do tipo B, conforme mostram as definições programáticas mostradas no gráfico abaixo:

BCP - HI Experimental / G

As regras de compra e venda das trades em swing do tipo B são bastante semelhantes às que foram enunciadas mais atrás nas trades do tipo A, pelo que me eximo de estar aqui a repetir uma explicação similar, a maior diferença é que em vez de termos uma referência à regressão linear de 233 dias teremos agora a regressão de 55 períodos.

As compras e vendas dos negócios estocásticos do tipo B são igualmente medidas pelos valores programáticos representativos de +0.5 para compras, -0.5 para vendas e 0 para posições neutrais do swing.

Outra diferença relativa nestas trades do tipo B é o facto de desaparecerem as 2 linhas de fecho de compras e vendas que existiam anteriormente nas trades do tipo A, sendo substituídas pela própria linha cinzenta grossa que representa a regressão linear de médio prazo de 55 barras, designada no programa por “newline”.

A fase final de construção do sistema de trading será desenvolvida na etapa seguinte.

BN

(Continua)

[Cem pt]

A fase seguinte destina-se a acrescentar uma nova variável dentro do indicador “Auxiliar A HI”, trata-se duma nova regressão linear dos fechos de cotação com um número de períodos muito reduzido, mais exatamente 13 dias “pesados” e com um amaciador de 2 sessões.

Curiosamente o valor 13 é outro número de Fibonacci bastante utilizado para indicadores de rápida atuação.

Abaixo encontram-se as novas linhas de programação que definem a nova regressão linear de rápido ajuste às cotações e a instrução para imprimir na tela das cotações a referida regressão linear, identificada no gráfico por uma cor azulada ténue em traço muito grosso, a que chamámos de linha rápida ou “fastline”:

fastline:=
LinearReg(C,13,W,2) ;

fastline ;

A fase seguinte é a que define as regras de compra, venda e fecho de posições das trades em regime de swing.

Trata-se da variável mais complicada a introduzir dentro do programa do indicador “Auxiliar A HI”, chamada “swinghia”, e que possui exatamente 50 linhas de instrução de programação com 6 níveis distintos de “IF” encadeados.

Para evitar que entidades exteriores possam copiar e usar essa variável para fins comerciais, é fácil reconhecer que andam por aqui a vasculhar em fase de varrimento contínuo os “bots” mais conhecidos das grandes plataformas de captação de informação destinada a ser usada nas enormíssimas bases de dados da AI, vou usar a minha prorrogativa de direitos de autor para não publicar aqui no tópico as respetivas linhas de programação.

No entanto, uma vez que prometi que explicaria com todo o detalhe como funcionam os indicadores do sistema de trading, vou-vos deixar abaixo as regras esmiuçadas dos sinais de compra do novo indicador de swing trading “swinghia”, que significa Swing HI Tipo A, que retorna os valores de +0.5 em caso de compra, -0.5 em caso de venda e 0 em caso de neutralidade.

Foquemos então o ponto de partida com a nova introdução da citada regressão linear de 13 dias, a partir do qual as regras do swing trading do tipo A serão definidas:

BCP - HI Experimental / F

Vamos então às regras propostas programadas, contendo não só as definições de compras e vendas, numa explicação em cadeia do género matrioska, como as situações defensivas de disparo de stops preventivos de valor “0” no caso de determinada trade aberta em regime de swing não estar a correr de forma favorável:

- Se a nova regressão linear rápida de hoje estiver a subir em relação ao dia de ontem e se a mesma regressão no dia de ontem estiver a descer em relação a anteontem e se o valor da regressão rápida estiver abaixo da linha verde de compras, disparar “+0.5” correspondente a uma compra em swing do tipo A.

- Se a nova regressão linear rápida de hoje estiver a descer em relação ao dia de ontem e se a mesma regressão no dia de ontem estiver a subir em relação a anteontem e se o valor da regressão rápida estiver acima da linha vermelha de vendas, disparar “-0.5” correspondente a uma venda em swing do tipo A.

- Se estivermos com uma posição previamente comprada em swing do tipo A e se a regressão rápida de hoje estiver a descer em relação a ontem e se a regressão linear lenta de 233 sessões estiver também a descer em relação a ontem e se o valor da descida da regressão rápida entre hoje e ontem for superior ao valor da descida da diferença da regressão linear lenta entre hoje e ontem, disparar o valor “0” correspondente a uma venda de fecho da posição previamente comprada.

- Se estivermos com uma posição previamente vendida em swing do tipo A e se a regressão rápida de hoje estiver a subir em relação a ontem e se a regressão linear lenta de 233 sessões estiver também a subir em relação a ontem e se o valor da subida da regressão rápida entre hoje e ontem for superior ao valor da subida da diferença da regressão linear lenta entre hoje e ontem, disparar o valor “0” correspondente a uma compra de fecho da posição previamente vendida.

- Se estivermos previamente comprados em swing do tipo A e se a regressão linear rápida no dia de hoje descer em relação a ontem e se no dia de ontem o valor da regressão linear rápida estiver acima do valor de ontem da linha verde tracejada que representa a linha de fecho de compras, disparar o valor “0” para, através duma venda, fecharmos a posição anteriormente comprada em swing.

- Se estivermos previamente vendidos em swing do tipo A e se a regressão linear rápida no dia de hoje subir em relação a ontem e se no dia de ontem o valor da regressão linear rápida estiver abaixo do valor de ontem da linha vermelha tracejada que representa a linha de fecho de vendas, disparar o valor “0” para, através duma compra, fecharmos a posição anteriormente vendida em swing.

BN

(Continua)

[Cem pt]

Passemos então à fase dos indicadores estocásticos.

Pegando de novo no gráfico do BCP, vamos manter na zona das cotações a linha azul bold que representa a regressão linear de 233 sessões e cujo sentido, ascendente ou descendente, representa a tendência dominante.

Irão reparar que as cotações se desenrolam acima e abaixo dessa linha e é essa dispersão ou variação das cotações em torno da regressão linear que nos pode dar boas pistas em relação a possíveis trades auxiliares em swing oscilatório.

Fixem estes dois princípios genéricos básicos: quanto mais afastadas para baixo da linha azul se desenrolarem as cotações, maiores as chances de podermos estar perante um bom cenário de compras em swing trading; e vice-versa, quanto mais afastadas para cima da regressão linear azul estiverem as cotações, estaremos com toda a probabilidade perante um bom cenário de vendas oscilatórias.

Tendo em conta o que atrás foi dito, podemos começar a materializar o nosso plano através de variáveis a criar no âmbito dum programa compatível com os princípios enunciados.

Assim, vamos definir em primeiro lugar uma primeira variável, a que vamos chamar desvio médio ou “averagedeviation” em inglês, que irá medir a média das últimas 233 sessões da dispersão, ou desvio, entre o fecho de cada sessão e a regressão linear de 233 barras representada pela linha azul. Não interessa se as cotações de fecho estão acima ou abaixo da regressão linear, o que vamos reter é apenas o valor médio absoluto da diferença entre o fecho de cada sessão e o valor correspondente na linha azul, a colocar num novo indicador técnico a que iremos chamar “Auxiliar A HI”:

workline:=
LinearReg(C,233,W,5) ;

averagedeviation:=
Mov(Abs(C-workline),233,S) ;

Temos então a nossa linha de trabalho ou “workline” definida como sendo a linha azul da regressão linear de 233 dias com um fator “pesado”, em que as barras mais recentes possuem maior peso ou valor que as antigas, e possuindo um fator “softning” de 5 barras.

Em seguida foi calculado o desvio médio que mencionámos mais atrás.

No mesmo indicador vamos acrescentar agora 4 linhas novas auxiliares.

A primeira delas, que pode ser identificada no gráfico de baixo através duma linha de cor vermelha, vamos chamá-la de linha de venda ou “linesell”, que não é mais que uma linha que se desenvolve sempre acima da regressão linear azul de 233 barras e afastada desta por uma diferença de 1.382 x desvio médio ou “averagedeviation” calculado anteriormente:

linesell:=
workline+1.382*averagedeviation ;

A segunda linha a definir pode ser vista no gráfico abaixo através da cor verde, representa a linha de compra ou “linebuy”, que corre abaixo da linha azul à mesma distância simétrica da linha vermelha que atrás definimos, pelo que:

linebuy:=
workline-1.382*averagedeviation ;

Finalmente podemos também definir duas outras suplementares linhas intermédias, cuja importância explicarei mais adiante e que serão auxiliares preciosas na altura em que quisermos estivermos comprados ou vendidos em termos oscilatórios e quisermos fechar as respetivas posições, numa altura em que as cotações regressarem a uma zona próxima da zona central da regressão linear azul de 233 sessões.

A primeira dessas 2 linhas referidas será chamada de linha para fecho de vendas ou “lineclosesell” que pode ser identificada no gráfico abaixo pela linha vermelha tracejada que se encontra entre as linhas vermelha e azul a cheio, sendo o valor desta nova variável dado por:

lineclosesell:=
workline+0.382*averagedeviation ;

Finalmente resta a linha verde tracejada, observada no gráfico abaixo, a que vamos chamar de linha para fecho de compras ou “lineclosebuy”, sendo calculada esta variável por:

lineclosebuy:=
workline-0.382*averagedeviation ;

De notar que estes números de 0.382 e 1.382 são bem conhecidos na matemática, e essencialmente no trading, por serem associados a níveis bem conhecidos das retrações de Fibonacci.

Finalmente, nesta fase preliminar em que estivemos a calcular bandas de referência destinadas a encontrar as zonas oscilatórias preferenciais, que vamos necessitar para estabelecer as regras de compras e vendas em swing, vamos obrigar o programa do indicador “Auxiliar A HI” a imprimir no gráfico das cotações as 5 linhas que referimos anteriormente:

linesell ;
lineclosesell ;
workline ;
lineclosebuy ;
linebuy ;

Puxamos o novo indicador para o gráfico do BCP e, em função do que foi dito até ao presente, o mesmo apresenta agora o seguinte aspeto:

BCP - HI Experimental / E