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S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

Moderadores: Pata-Hari, Ulisses Pereira, MarcoAntonio

Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 13/9/2022 19:17

Perante esta avalancha de quedas e vendas eis que o programa aparece armado em herói a comprar na escala horária, através duma abertura de posição longa oscilatória executada às 18h 03m ao preço limite de 3982 Usd / contrato.

A exposição ao risco negativo passou agora para os -64 %, continuando globalmente a apostar em quedas no S&P 500.

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S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 1H
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por J_Investidor » 13/9/2022 19:59

Cem pt Escreveu:Perante esta avalancha de quedas e vendas eis que o programa aparece armado em herói a comprar na escala horária, através duma abertura de posição longa oscilatória executada às 18h 03m ao preço limite de 3982 Usd / contrato.

A exposição ao risco negativo passou agora para os -64 %, continuando globalmente a apostar em quedas no S&P 500.

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Que explicação poderá ter essa compra, Cem? Exaustão de vendas/venda exagerada?

Assim como o programa já chegou a fechar posições por haver compra exagerada, agora aconteceu o oposto?!

Abraço e obrigado pelo conteúdo que vais postando. Apesar de não comentar muito, é um tópico que não perco e sigo-o atentamente.

Cumprimentos
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 14/9/2022 18:17

Amigo Investidor,

Obrigado pela pergunta.

Acontece que, quando referes fecho de posições compradas por força exagerada, isso diz respeito apenas às posições tendenciais.

No caso concreto desta compra o sinal de compra ocorreu no setor oscilatório, tentando aproveitar um pequeno momento de alguma pausa das cotações durante a sessão negativa.

Na maioria dos casos essa compra não seria autorizada pelas regras do sistema de trading porque o sentido das tendências nas duas escalas imediatamente acima estariam eventualmente descendentes e, neste caso em particular, uma dessas duas tendências que se seguiam à escala horária ainda não estava nesse patamar negativo, refiro-me à escala 4H que ainda vai mantendo para já um sinal positivo.

Embora a trade vá agora ser encerrada a perder, as regras eram estas e no caso dos sistemas de trading quem não segue todos os seus sinais ou regras, tendo em conta o grau de confiança baseado nos respetivos testes de eficiência, significará a médio e longo prazo a morte do artista!

Abraço.


-----


Desta vez o sistema de trading acaba de assinalar uma reversão de tendência de positiva para negativa na escala 4H, obrigando a uma operação de venda executada às 18h ao preço de mercado de 3953 Usd / contrato com 3 vertentes diferentes:

- Fecho da posição longa tendencial no gráfico 4H, resultando numa perda de -160 Usd / contrato (= 3953 - 4112 - 1 de comissões).

- Abertura de nova posição curta na escala 4H.

- Fecho compulsivo na posição oscilatória longa da escala 1H ontem aberta, pelo facto das tendências nos 2 gráficos imediatamente acima registarem sentido descendente. A posição fechada resultou num prejuízo para a carteira S&P 500 no valor de -30 Usd / contrato (= 3953 - 3982 - 1 de comissões).

Tudo somado a carteira aumenta a exposição ao risco da aposta global nas descidas do índice acionista com o valor de -198 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Àlvaro » 14/9/2022 21:25

Não deverá ser fácil construir um engenho como esse, que, aliás, parece bem construído, mas ultimamente anda aos papéis. Anda como quem vai atrás a ver no que dá... e digo isto porque me palpita em mais um pico firte para cima. :shock:
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por J_Investidor » 14/9/2022 21:54

Àlvaro Escreveu:Não deverá ser fácil construir um engenho como esse, que, aliás, parece bem construído, mas ultimamente anda aos papéis. Anda como quem vai atrás a ver no que dá... e digo isto porque me palpita em mais um pico firte para cima. :shock:

O mercado está difícil. E como o Cem usa várias escalas, inclusive escalas horárias, é normal haver alterações de tendência muito rápidas.

Cem , no teu sistema, existe uma hierarquia dentro das escalas, certo? Ou seja, uma escala de 2H tem mais valor que a de 1H?

Cumprimentos
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 16/9/2022 22:03

Amigos Álvaro e Investidor,

Obrigado pelo vosso feedback.

Na verdade o setor tendencial deste sistema de trading, que é o seu setor com maior peso ou importância na quantidade de contratos negociados, é em geral programado para ser reativo aos movimentos do mercado quando este se apronta a dirigir em determinado sentido.

O grande problema é quando esse sentido não se materializa e o mercado resolve apanhar o sentido oposto. Quando isso sucede num espaço de poucas barras as perdas podem ser significativas ou até mesmo bastante pesadas se se verificarem em praticamente todas as escalas. Foi algo parecido ao que disse atrás o que se passou esta semana, onde o sistema de trading particularmente no setor tendencial registou perdas significativas na sua pior semana de comportamento registada até agora. Infelizmente estes cenários acontecem de vez em quando, paciência, são daqueles tropeções em que tenho de engolir em seco e seguir em frente.

O que interessa mesmo é o somatório de todas as trades executadas e esperar que o resultado seja o mais positivo possível no final, esse será sempre o grande objetivo.

Quanto à importância de atribuir maior ponderação na quantidade de contratos das trades tendenciais das maiores escalas, é um facto que indiquei logo no primeiro post deste tópico. Aliás dentro de pouco tempo deixarei aqui um pequeno gráfico explicativo com os pesos dos contratos tendenciais e oscilatórios em todas as escalas.


-----


Fica entretanto o resumo das atuais posições:

A) EuroDollar:

Escala Semanal: Tendência – Vendido.
Escala Diária: Tendência – Comprado. Oscilação – Neutral.

B) S&P 500:

Escala Semanal: Tendência – Vendido.
Escala 2D: Tendência – Comprado. Oscilação – Vendido.
Escala 1D: Tendência – Vendido. Oscilação – Vendido.
Escala 4H: Tendência – Vendido. Oscilação – Neutral.
Escala 2H: Tendência – Vendido. Oscilação – Vendido.
Escala 1H: Tendência – Vendido. Oscilação – Neutral.
Escala 30M: Oscilação – Neutral.
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 19/9/2022 21:10

Só para completar um pormenor na anterior resposta dada aos amigos Álvaro e Investidor:

Curiosamente os resultados reais obtidos até agora mostram que no setor tendencial os melhores valores obtidos estão nas … escalas mais pequenas! Bem sei que ainda é um pouco prematuro para apresentar uma estatística fiável nessa matéria porque a quantidade de trades executadas não é para já suficientemente representativa para comparar com os valores dos rácios obtidos nos testes prévios efetuados ao sistema de trading, mas é o que é nesta altura.

Para terminar, como sabem este sistema de trading possui duas componentes, a tendencial e a oscilatória. Nesta segunda componente o programa tem estado a comportar-se bem, em todas as 6 escalas onde há trades oscilatórias, os resultados acumulados têm estado em terreno positivo, desde o início da carteira, em cada um desses gráficos.

Mas vamos ver, daqui a poucos meses creio que já será mais confiável saber se o conjunto do sistema de trading com a respetiva alavancagem corresponde, ou não, aos seus resultados dos testes prévios em todas as áreas de atuação.

Abraços.


-----


No final da sessão tive aqui um sinal de compra oscilatório para fechar a respetiva posição curta (a posição vendida tendencial continua ativa) existente na escala diária. A operação de compra foi executada ao preço de mercado de 3901 Usd / contrato.

O resultado da trade encerrada acabou por gerar um valor positivo de +203 Usd / contrato (= 4105 - 3901 - 1 de comissões).

O risco da aposta da carteira pelo lado das quedas no índice americano continua, marcando agora -163 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 20/9/2022 13:58

Desta vez coube ao gráfico 4H do S&P 500 inaugurar uma nova posição no setor oscilatório.

Esta escala, pelas regras do sistema de trading poderia optar neste caso pela trade que aparecesse em primeiro lugar, por tomar posições longas ou curtas uma vez que as duas escalas imediatamente acima, a diária e a de 2 dias, possuem sinais tendenciais contraditórios.

Calhou a vez de adotar neste caso contratos comprados no gráfico das 4 horas.

A compra foi executada às 8h 08m de hoje ao preço limite de 3891 Usd / contrato. Obviamente que a duração desta posição até ser encerrada depende essencialmente da escala em que se encontra. No caso específico da escala 4H a trade poderá estar ativa entre 1 a 4 semanas.

O risco volta de novo a ficar um pouco diluído no lado negativo da aposta sobre o índice norte-americano, com o valor de alavancagem global de -109 %.

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S&P 500 20220919 NM 4H.png
S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 4H
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 21/9/2022 21:50

A única trade do dia acabou por suceder no par EuroDollar, com a tendência diária de novo a reverter para terreno negativo.

O que implicou uma venda dupla na referida escala: a primeira destinada a fechar a posição longa e a segunda para abrir uma posição curta.

A operação foi executada às 21h 40m ao preço de mercado de 0,9844 Usd / contrato.

A trade fechada no par implicou um resultado na carteira de -1385 Usd / contrato ((= 0,9844 - 1,0121 - 0 de comissões) x 50.000), a pior trade registada até agora desde o início da carteira.

Como tal o risco do EURUSD na carteira passa de neutral ou 0% para -400 %, porque agora temos ambas as tendências semanal e diária descendentes, apostando o programa de trading todas as fichas no futuro enfraquecimento da divisa europeia.

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EURUSD 20220921 NM LP.png
EURUSD - Sistema de trading Nova Maquineta / Layout das Escalas 1S + 1D
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 22/9/2022 21:24

O meu verdadeiro hobby nesta vida muito preenchida com o mundo dos negócios, talvez se possa chamar quase como um projeto de vida extra-profissional, consistiu em procurar desenvolver sistemas de trading que atingissem elevadas taxas de rentabilidade.

Sempre achei que estava aqui um nicho de atividade que merecia ser investigado e explorado.

Claro que isso é apenas uma parte ou fração das ferramentas necessárias ao trading que garanta algum sucesso porque, como já referi e volto a repetir, a maior dimensão no capítulo do enriquecimento no trading está e estará sempre no capitulo do money management e das alavancagens controladas inerentes. E aqui já iríamos entrar num campo bastante perigoso em que o trader se terá de comportar como um guerrilheiro a penetrar numa mata desconhecida pejada de minas e armadilhas a mover-se com muita cautela e com a experiência adquirida do passado em trilhos altamente desafiantes onde o perigo espreita a cada passo.

Voltando à questão dos sistemas de trading, como devem imaginar nesse campo tentei misturar indicadores de todo o género e ordem. A esmagadora maioria das vezes estas combinações resultaram em experiências frustrantes em que grandes partes das ideias e programações de um incontável trabalho, que para mim era como explorar terreno nunca trilhado, acabou inevitavelmente no lixo.

No entanto também apanhei algumas boas surpresas pelo caminho. Numa delas recordo-me de ter desenvolvido por volta do ano 2000 um sistema que para mim era o verdadeiro “holy grail”, aquele que todos os traders procuram para si próprios como verdadeiras máquinas de fazer dinheiro!

Antes de continuar deixem-me fazer um comentário lateral: uma das coisas que no trading aprendi bem cedo é que é bastante mais fiável negociar os períodos de maior duração do que os períodos de curto prazo. Os mercados nos períodos mensais, semanais e até diários comportam-se de forma bastante mais previsível, mais linear ou com menos ruído se quiserem, e seguem tendências e ciclos mais estáveis do que tudo o que acontece nos períodos abaixo do diário. E quanto mais rápido for o período, pior ou mais instável é o comportamento, nesses períodos mais curtos e apesar de continuarem a existir tendências e ciclos começamos a entrar cada vez mais num mundo duma maior imprevisibilidade ou mais cinzento, acreditem!

Com esse tal sistema miraculoso obviamente tive de efetuar testes de comprovação da sua eficiência e, tendo em conta o que atrás disse sobre as escalas mais adequadas para negociar, decidi na altura fazer incidir esses backtests apenas na escala semanal.

O curioso disto tudo é que esse sistema de trading conseguiu os melhores resultados de sempre em termos das taxas de sucesso. Aquilo eram números verdadeiramente espetaculares, nesta altura não tenho presentes os valores obtidos mas recordo-me que a relação da eficiência “win / loss” era qualquer coisa próxima de 14 para 1, ou seja, por cada 1000 Euros que o sistema perdesse havia 14000 Euros de lucro a entrar!

Era esse o sistema dos meus sonhos, tinha de negociar com aquele sistema de trading.

Só que uma coisa são os testes e outra é a realidade do trading, aquilo tinha dois grandes óbices que tive de engolir e apreender como lições para o futuro:

1) Como o período médio entre cada operação distava cerca de 8 meses, o sistema tinha de se sujeitar aos grandes movimentos adversos de drawdown que sucedem quando estamos muito tempo agarrados a determinada posição e assim o enorme valor de alavancagem permitido pela fórmula de Kelly era uma verdadeira bomba relógio a sugerir valores multiplicadores na casa dos 2 dígitos! Nessa altura não tinha ainda bem a noção do perigo do efeito multiplicador quando o mercado entrava em movimentos de sentido adverso ao assumido pelo sistema de trading. Essas perdas grandes pontuais provocavam uma sensação de calafrios nada agradável, talvez mesmo aterradora, podem crer.

Nunca tive felizmente nenhuma carteira a aproximar-se de níveis de falência, embora já tenha ultrapassado por duas vezes drawdowns acima dos 50%, apesar de ter recuperado quase logo a seguir. Como consequência nunca sofri até ao presente qualquer “margin call” de aviso de capital insuficiente por parte das corretoras.

Tive contudo de concluir que os drawdowns eram críticos em qualquer carteira e, como tal, tinham obrigatoriamente de ser levados em conta!

2) Apesar dos testes revelarem uma taxa de sucesso muito elevada na relação entre os ganhos e as perdas esperados pelo sistema de trading, os programas de trading com períodos médios de permanência muito elevados no mercado padecem dum pequeno “grande” problema: é que a sua rentabilidade média por sessão é bastante reduzida. Ou seja, é preferível usar um sistema de trading que seja positivo em resultados a longo prazo e que provoque um número médio bastante mais reduzido de sessões em cada trade do que muitas sessões por trade, levando sempre em conta os custos das comissões envolvidas que obviamente são bastante maiores nas trades de duração mais reduzida.

Obviamente que essa diminuição do período médio de sessões por trade enfrenta um problema acrescido porque nos aproximamos duma estratégia de pesquisa por negociar períodos mais instáveis e imprevisíveis nas escalas mais rápidas, o que torna muito mais difícil conseguir uma boa eficiência sobre sistemas de trading adequados ao objetivo pretendido, tendo em conta estes fatores adversos em presença!


Na prática é portanto preferível usar um sistema de trading com taxas de eficiência “ganhos / perdas” mais reduzidas desde que a sua rentabilidade média líquida por sessão seja superior a um outro qualquer sistema de trading que permaneça muito tempo no mercado e que possua uma taxa de sucesso bastante elevada.

Em resumo, o melhor fator de escolha dum sistema de trading na ótica da maior rentabilidade, excluindo para já os drawdowns, deverá ser a fórmula do fator “chave”:

Fator chave = ( Nº trades vencedoras x Lucro médio líquido por trade vencedora – Nº trades perdedoras x Prejuízo médio líquido por trade perdedora ) / Nº dias do período de trading

Prejudicamos conscientemente os níveis de eficiência mas ganhamos na rentabilidade final no fim de cada ano, ao procurar obter mais sucesso na fórmula comparativa da diferença entre os ganhos médios e as perdas médias por sessão. E se a isso somarmos o efeito duma alavancagem adequada, então estaremos com toda a probabilidade no caminho certo!

O fator crítico da escolha deverá ser sempre o da rentabilidade média líquida (ou seja, descontadas as comissões) esperada por sessão e os sistemas de trading com períodos médios de permanência na trade por períodos mais reduzidos têm a vantagem de ser mais manipuláveis para “saltar fora” durante os períodos de drawdowns ou movimentos do mercado contrários contra o sistema mas por outro lado possuem a desvantagem da taxa de eficiência navegar por mais tempo em águas mais “incertas” nos períodos de negociação mais rápidos e a desvantagem duma maior quantidade de comissões e diferenças de “slippage bid-ask”, que neste caso é um fator de importância crescente.

Numa próxima oportunidade irei referir as conclusões obtidas nos testes para calcular as alavancagens no caso específico do money management aplicado ao sistema de trading “Nova Maquineta”.


-----


O final de mais uma mexida sessão determinou uma nova reversão tendencial, precisamente na única que ainda vinha mantendo um sinal positivo.

De facto a única posição que ainda se mantinha teimosamente longa no setor das tendências, refiro-me à escala 2D, acaba de se render ao sentido descendente do mercado.

Este sinal de venda ao mercado implicou uma operação duma trade tripla, executada às 21h de hoje ao preço de 3757 Usd / contrato, assim distribuídas:

- Fecho da posição longa tendencial no gráfico 2D.

- Abertura de nova posição curta na mesma escala 2D.

- Fecho compulsivo da posição oscilatória longa no gráfico 4H, uma vez que as duas escalas acima apresentam agora sinais de tendências negativas.

Em relação às duas posições longas fechadas a carteira registou obviamente resultados negativos, a saber:

- Na posição tendencial que se encontrava comprada na escala 2D temos um resultado de -318 Usd / contrato (= 3757 - 4067 - 8 de comissões).

- Na posição oscilatória longa do gráfico 4H o resultado final para a carteira determinou um prejuízo líquido de -136 Usd / contrato (= 3757 - 3891 - 2 de comissões).

O programa de trading vai portanto fechando gradualmente todas as trades que se encontravam negativas na carteira dentro do saudável princípio do trading “stop the losses”.


S&P 500 20220922 NM 2D.png
S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 2D



Curiosamente o final da sessão trouxe também através das regras do sistema de trading um sinal de compra, para além dos sinais de venda atrás indicados. Tratou-se do fecho da posição curta oscilatória que existia há 11 dias atrás na escala 2H, executada com uma compra ao mercado ao preço de3757 Usd / contrato.

Esta trade resultou num ganho para a carteira no valor de +320 Usd / contrato (= 4078 - 3757 - 1 de comissões).

Exposição ao risco agora a marcar -229 % na parte da carteira do S&P 500, um aumento significativo na aposta amplificada de descidas futuras no mercado acionista.

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Editado pela última vez por Cem pt em 23/9/2022 14:00, num total de 1 vez.
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por THS » 23/9/2022 11:11

Gostei do post Cem. Fico a aguardar pelo post sobre as conclusões obtidas nos testes para calcular as alavancagens.
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 23/9/2022 21:12

“Go with the trend”, nunca este princípio do trading terá sido um conselho crítico para ser aplicado num mercado com o comportamento que estamos a assistir.

Às 21h 00m o sistema de trading assinalou uma nova ordem, desta vez de compra executada ao preço de mercado de 3697 Usd / contrato, para interromper a tendência descendente na escala 1H por motivos de força exagerada.

A trade agora fechada registou na carteira um lucro líquido de +288 Usd / contrato (= 3985 - 3697 - 0 de comissões).

O risco na aposta das descidas do S&P 500 continua contudo significativo, a indicar nesta altura -210 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por THS » 23/9/2022 22:04

Cem pt Escreveu:“Go with the trend”, nunca este princípio do trading terá sido um conselho crítico para ser aplicado num mercado com o comportamento que estamos a assistir.


Tambem nisso o money management é muito importante, porque pode haver a tendência para aumentar posições e alavancagem à medida que está a correr bem e depois acontece um ressalto que estraga tudo... Mas tambem acho que se deve ir com a tendencia.


Porém, nesta situação em particular, não excluo que o mercado possa inverter em breve
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 26/9/2022 16:08

O primeiro sinal do dia incidiu sobre a tendência no gráfico 2H, procedendo a uma interrupção do sentido descendente para neutral, por motivos de força tendencial excessiva.

A operação de compra ocorreu às 16h 00m ao preço de mercado de 3700 Usd / contrato.

A trade fechou com um lucro líquido de +285 Usd / contrato (= 3985 - 3700 - 0 de comissões).

A exposição ao risco ficou um pouco mais esbatida mas a aposta global continua a incidir na descida do S&P 500, marcando nesta altura -192 %. Ou seja, para quem possa ficar baralhado com este valor, se o S&P 500 descer 1% a partir de agora, e não houver operações entretanto, a carteira ganhará 1,92% na sua rentabilidade.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 26/9/2022 21:35

Mesmo a fechar a sessão o programa de trading deu ordem para retomar a tendência descendente no gráfico 1H, com ordem de venda ao preço de mercado de 3652 Usd / contrato.

A abertura desta nova posição curta tendencial horária obriga ao aumento de exposição ao risco de quedas no S&P 500, através duma alavancagem negativa de 2,05 ou -205 %.

BN


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S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 1H
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 27/9/2022 18:09

Apareceu mais uma ordem de interrupção da tendência descendente por motivos de força excessiva no S&P 500, situação que ocorreu no gráfico 4H com uma ordem de compra para fecho da posição tendencial curta.

Operação ocorrida às 18h 00m ao preço de mercado de 3639 Usd / contrato.

Esta nova trade resultou num lucro líquido para a carteira no valor de +314 Usd / contrato (= 3953 - 3639 - 0 de comissões).

Curiosamente e em paralelo com esta ordem de compra atrás indicada, apareceu ao mesmo tempo um sinal de venda de retoma da posição tendencial curta na escala 2H, originando uma operação de venda ao mesmo tempo e ao mesmo preço de mercado de 3639 Usd / mercado.

Esta pequena onda de lucros pontuais resultantes da queda do índice tem levado a uma consistente continuação de criação de um Alpha cada vez mais crescente na carteira (Alpha é a diferença entre a rentabilidade da carteira e a rentabilidade do índice benchmark, neste caso o S&P 500).

A obtenção dum Alpha positivo não é possível numa carteira de gestão passiva não alavancada porque replica exatamente o índice acionista, portanto só será possível fazê-lo com alavancagem ou nas carteiras de gestão ativa que possam manter posições longas e curtas alternadas e mesmo neste tipo de gestão de ativos parece que menos de 5% das carteiras conseguem no final de cada ano bater o índice. Enfim, pelas teorias do CAPM diz-se que é impossível bater o índice benchmark, logo veremos a longo prazo se isto baterá certo com a realidade do trading.

A exposição ao risco volta a diminuir ligeiramente o grau de aposta nas quedas do índice, marcando agora -198 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Kooc » 27/9/2022 18:22

Vai ser interessante, daqui a algum tempo, saber qual a escala mais "produtiva".
 
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/9/2022 19:13

Kooc Escreveu:Vai ser interessante, daqui a algum tempo, saber qual a escala mais "produtiva".



Espero na semana que vem deixar aqui a resposta às alavancagens parciais otimizadas relativas ao sistema de trading em cada escala do S&P 500.

Quanto aos resultados obtidos até agora na ótica das diferentes escalas: em relação à que se está a comportar melhor até agora no setor tendencial, tendo em conta o conjunto dos ativos S&P 500 e EURUSD nesta carteira, é aquela cujos melhores resultados já eram esperados no âmbito dos testes. Ou seja, a semanal! Curiosamente a escala 4H é a que apresenta o 2º lugar nos melhores resultados reais. Já no setor oscilatório a escala 2D é a que se apresenta no topo dos melhores resultados obtidos até agora, seguida da escala 2H.

No entanto estes resultados têm ainda de ser observados com muita reserva ou cautela porque a quantidade de trades registada até agora é ainda pouco significativa em termos de amostra real representativa.


-----


A escala horária é a primeira a assinalar uma ordem neste dia de boa recuperação do índice americano.

A ordem é de compra ao mercado, executada às 19h 00m ao preço de 3701 Usd / contrato e incide em duas operações distintas.

A primeira corresponde ao fecho da posição curta tendencial, resultando num prejuízo para a carteira de -49 Usd / contrato (= 3652 - 3701 - 0 de comissões).

A segunda compra serviu para reverter a tendência para positiva nesta escala 1H, abrindo-se portanto aqui uma nova posição longa tendencial.

O risco das descidas globais continua mas fica agora esbatido através dum percentual de -160 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 28/9/2022 21:22

No fecho da sessão o sistema de trading acabou de sinalizar mais uma compra, desta feita na sempre importante escala diária, ao marcar a interrupção da tendência descendente para neutral por motivos de força excessiva.

A operação da compra foi executada ao preço de mercado de 3718 Usd / contrato.

O negócio encerrou com um lucro de +239 Usd / contrato (= 3958 - 3718 - 1 de comissões).

Mais uma vez o risco das quedas no S&P 500 continua a esbater-se, marcando à data presente -122 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 29/9/2022 15:18

Cá temos um novo sinal de venda, desta vez para abertura duma posição curta oscilatória no gráfico mais baixo dos 30 minutos.

Operação de ordem limite executada às 15h 00m ao preço de 3643 Usd / contrato.

Como consequência temos de novo o risco negativo de quedas a aumentar no índice S&P 500, indicando um valor de -157 %.

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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 29/9/2022 16:08

Nova reversão da tendência no gráfico horário, cuja primavera ascendente pouco terá durado.

Temos portanto uma operação de venda dupla: a primeira para encerrar a tendência ascendente e a segunda para abrir uma posição curta tendencial, executadas às 16h 00m ao preço de mercado de 3637 Usd / contrato.

A trade fechada resultou entretanto num prejuízo de -64 Usd / contrato (= 3637 - 3701 - 0 de comissões).

O risco das quedas do índice S&P 500 volta a agravar a perspetiva de quedas futuras em -194 %.

BN


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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 29/9/2022 18:11

O sistema de trading assinala de novo o regresso ao sentido descendente na escala 4H, cuja tendência tinha sido anteriormente interrompida.

A operação de venda foi executada às 18h 00m ao mercado e ao preço de3635 Usd / contrato.

A exposição ao risco continua a subir pelo lado negativo do mercado, assinalando agora -223 %, de novo uma alavancagem que se pode considerar significativa.

BN


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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 29/9/2022 18:52

Hoje o programa de trading tem andado bastante agitado nesta sessão.

Desta vez temos o fecho da posição oscilatória curta na escala dos 30 minutos, que tinha sido aberta próximo do início desta mesma sessão, uma vez que o indicador de cor castanha atingiu o valor limite de +30 pontos como se pode ver no gráfico abaixo.

Operação de compra efetuada às 18h 31m ao preço de mercado de 3634 Usd / contrato.

O que provocou um pequeno lucro adicional nesta trade de +9 Usd / contrato (= 3643 - 3634 - 0 de comissões).

Exposição ao risco das quedas continua na big picture mas o seu valor ficou um pouco mais atenuado nos -186 %.

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S&P 500 20220929 NM 30M_A.png
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Cem pt » 2/10/2022 23:10

Falemos então dos parâmetros de trading deste sistema “Nova Maquineta”.

Os testes de performance incidiram sobre 11 anos de dados de trading no S&P 500 e EuroDollar, tendo sido verificadas e analisadas 3 gradações de escalas gráficas: a semanal, a diária e a horária. É importante referir que os resultados desses backtests foram obtidos sobre a negociação de 1 contrato CFD sobre o S&P 500 e dum valor fixo constante sobre o EURUSD, considerando comissões nulas. Também não foi simulado qualquer tipo de alavancagem.

No balanço final foram obtidos os seguintes valores, tendo em conta o conjunto das trades tendenciais e oscilatórias:

- Taxa de sucesso (nº de trades com lucro / nº de trades totais) = 45,71%
- Média dos lucros nas trades lucrativas = 1,59%
- Média dos prejuízos nas trades perdedoras = -0,93%

Nota complementar: no trading real, tendo em conta as carteiras do S&P 500 e EURUSD que aqui apresentei desde 24 de junho, os resultados obtidos até agora estão sensivelmente em consonância mas até agora um pouco abaixo dos resultados esperados, com taxas de sucesso e relações médias entre lucros e prejuízos inferiores às dos testes, sublinho que uma das razões pata tal facto assenta que na negociação real há que levar em conta as comissões reais cobradas em cada negócio.

Apenas daqui a algumas semanas ou uns meses trarei aqui ao vosso conhecimento os resultados reais alcançados pela carteira conjunta S&P 500 + EuroDollar, numa altura em que a quantidade de negócios constituir um grau confiável de amostra significativa, o que só sucederá seguramente quando a quantidade de trades se encontrar na casa dos 3 dígitos.

Se usarmos o critério de Kelly, levando em conta apenas os resultados dos testes, podemos concluir contudo que a otimização da alavancagem que permitiria a maior exponenciação de lucros deveria ser a seguinte:

- Critério de Kelly (Percentagem máxima permitida de alavancagem na carteira) = ((W% - (1 – W%) / (Avg + / -Avg -)) = ((45,71% - (100% – 45,71%) / (1,59% / 0,93%)) = 13,96%

Ou seja, a alavancagem permitida pela corretora para esta carteira não deverá ultrapassar nunca o valor de 13,96% calculado pela fórmula de Kelly, o que significa na prática que, utilizando de forma constante o percentual permitido pela corretora para o conjunto das trades abertas no S&P 500 e EURUSD, poderia ou deveria usar uma alavancagem a rondar o fator x6 no caso concreto da corretora online que utilizo.

Agora temos outro detalhe que tem de ser analisado do ponto de vista contrário.

Usando esta alavancagem constante de 6 calculada desta forma no trading, ou seja, usando 6 contratos com o capital disponível na carteira de 1 contrato, o drawdown máximo da carteira estaria sujeito nos testes efetuados a uma erosão de capital que se poderia aproximar bastante da falência, uma vez que nesse caso o drawdown máximo atingido nos testes, onde 1 contrato correspondeu nos backtests a um drawdown de 14.5, seria próximo de 87% ao longo de cerca de 11 anos dum período de negociação!

Ora ninguém pode ser conscientemente suicida ao ponto de permitir uma perda de capital que vá para além de 50%, considerando que iria negociar este sistema daqui para a frente durante perto de 11 anos, e digamos que mesmo assim falamos de uma quebra medonha do capital total a ocorrer algures, não se sabe quando, durante esse período de negociação.

Para limitar em teoria o limite do drawdown máximo esperado a 50% é fácil estabelecer um travão de alavancagem ou de risco da carteira que não deve em princípio ser ultrapassado, se quiséssemos estabelecer de forma aproximada e em teoria um limite constante:

6 x 50% / 87% = 3,45 ou 345%

Como podem ter reparado a percentagem de risco da carteira tem sido sempre variável e o risco ponderado do S&P 500 e EuroDollar em geral encontra-se globalmente na esmagadora maioria do tempo abaixo deste limite perigoso dos 345%.

Digamos que este percentual de risco conjunto dos 345% só poderia ser ultrapassado esporadicamente em situações de concordância de escalas cujos resultados expectáveis se espera serem os mais fiáveis para esses cenários estatisticamente mais favoráveis, tendo em conta os cenários verificados nos testes, tais como por exemplo termos em determinada altura todas as tendências a apontar no sentido ascendente do índice S&P 500.

Conforme afirmei na introdução a este tópico no caso do S&P 500, mediante a situação em cada escala específica, o risco final é sempre variável em pelo menos 3 tipos de ambiente de trading diferenciados, consoante os resultados obtidos nos testes e dependendo da confiabilidade de resultados na escala a utilizar nos seguintes setores posicionais: tendencial longo, tendencial curto e oscilatório.

No caso do EuroDollar a situação resumida do risco em cada trade é bem simples, em relação ao capital inicial da carteira do EURUSD: perto de 200% nas trades tendenciais em cada uma das 2 escalas usadas, seja na semanal ou diária, e 100% nos negócios oscilatórios da escala diária.

Podem ver entretanto abaixo o valor do risco, em relação ao capital da carteira, da quantidade de contratos utilizados em qualquer das situações referidas no S&P 500, nas parcelas de risco correspondentes.


Risco Exposição Contratos Carteira S&P 500.png
S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Riscos de exposição nas diversas escalas



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A passada 6ª feira foi testemunha do S&P 500 a fechar num novo valor próximo do mínimo nos últimos segundos da sessão, fazendo disparar nessa altura um sinal de retoma da tendência descendente na escala diária, que se encontrava interrompida ou neutral.

Como não houve tempo de colocar a ordem a tempo, houve que introduzir uma ordem logo que o S&P 500 retomasse a sua cotação passado este fim-de-semana.

Pelo que foi executada a ordem de venda respetiva de abertura da nova posição curta tendencial às 23h 00m deste domingo ao preço de mercado de 3581 Usd / contrato.

Temos portanto nesta altura todas as escalas do índice acionista a apontar para baixo.

Como tal a exposição ao risco de quedas no índice S&P 500 agravou-se para -219 %.

BN


S&P 500 20220930 NM 1D.png
S&P 500 - Sistema de trading Nova Maquineta / Escala 1D
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Re: S&P 500 e EUR/USD - Negociando ao sabor dos mercados

por Àlvaro » 3/10/2022 10:35

É provável, faz sentido, a tendência é descendente e os suportes são para partir, mas o suporte no Spx (onde estamos) levou-me a fechar uma posição curta no Dax defensiva para ações. Acredito que esse suporte no mínimo irá dores de cabeça às posições curtas. Se partir será ouro sobre azul para os ursos e os touros sõ irão tentar agarrar bem mais abaixo. :?
 
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