CALDEIRÃO DE BOLSA

Caro vm:
Aqui está outro pequeno exemplo de um activo muito menos volátil que o DAX, o nosso PSI-20 no seu gráfico semanal, com os resultados do sistema "Barras Cem" desde há 5 anos para cá.
Atinge um rácio profit / loss de +2,32 , um valor que, não sendo nada de excepcional, se pode considerar razoavelmente bom atendendo a que quanto menos tendencial for o activo em questão piores serão os resultados das rentabilidades esperadas por este método claramente do tipo "trend following".
Abraço amigo,
Cem

Alexandre:
Não trabalhas só com a linguagem mas sim com a linguagem no respectivo software, interessa o conjunto. E como cada conjunto um tem pontos fortes e fracos, não faz grande sentido eleger o melhor.

Por exemplo, eu habituei-me a analisar graficos no metastock e provavelmente será sempre o meu programa para fazer isso.

Nada como experimentar e decidir depois.

abraço,
red

Boa noite,

para quê a Metastock language? Não será perder tempo(!?) sendo a Easylang. mais potente.

Melhores Cumprimentos.

Alexandre: O money management aplica-se e é fundamental em todos os tipos de negociação...

Se tens pouca experiencia com programação, talvez o melhor seja começar com o metastock. O easylanguage do tradestation é muito melhor que o metastock e é consistente, ainda que limitado.
A linguagem o WL e o proprio software são mais flexíveis, o problema dele é talvez a consistência.
Depois existem muitos outros que não conheço minimamente, provavelmente melhores e mais poderosos...

abraço,
red

Já consegui corrigir o erro, de facto não tinha interpretado bem as regras, fui reler a tua explicação e consegui aparentemente que ficasse bem.
No entanto para o sistema ficar tal e qual o apresentaste, tenho de simular o trade semanal com barras diarias, e como nem todas as semanas têm 5 dias, a coisa não está perfeita.

À mão é mais fácil... bem, só tens de programar uma vez eheh. E fazendo à mão é bastante mais complicado o backtest...
Quer-me parecer que para dizeres que é melhor à mão, é porque estás 'mal habituado' à linguagem do metastock, eu desprezo aquele script. O pior que me aconteceu foi investir uma quantidade de horas num indicador qualquer complexo e depois o metastock dizer-me que se tinham acabado as variaveis disponíveis, é perturbante.

Duvido que consiga encontrar as regras para calcular o swing no metastock mesmo que seja possível. Seria puro masoquismo ir tentar! Mas se um dia quiseres espreitar o Wealth-Lab Developer, dou-te o código com muito gosto

Um abraço!
red.

Red e Cem meu companheiros:

Red, qual a linguagem existente com mais potencialidades?

Cem, obrigado.
Obrigado Mesmo. Moneymanagement aplica-se apenas a produtos derivados, de uma forma mais cientifica, quanto a acções só restam pequenos mecanismos de senso comum embora de dificil aplicação.

Cumprimentos .

Gabo-te a paciência em quereres programar a linha de swing!
Acho que " a la main " é bem mais fácil.
Em relação ao traçado do exemplo que mostraste há de facto uma incorrecção no círculo assinalado porque de facto, em finais de Setembro de 2000 tens ali 2 "inside bars" que são simplesmente "ignoradas" pelo método, é como se não existissem.
O downswing a vermelho devia assim ir directo de final de Agosto até meados de Outubro de 2000. Desse modo fica invalidado o sinal de compra que assinalaste em meados de Outubro/2000.
Boa sorte e não te esqueças do que eu disse, não há sistemas infalíveis.
Se por acaso descobrires a solução programática do traçado das linhas em linguagem Metastock, envia-ma para o meu mail cem_pt , ou melhor, cem_pt@hotmail.com .
Um grande abraço e nunca te esqueças de associar o método a um sistema seguro de arma suprema ou "position size"!
Cem

Cem, estou a tentar automatizar totalmente este teu sistema para conseguir ver a performance dele, e estou com uma duvida sobre o traçado da linha de swing. Dei tantas voltas que me baralhei. Por favor olha para este gráfico semanal do DAX e diz-me se está correcto, sobretudo onde está assinalado. É uma outside bar e no teu gráfico está diferente...

Reparei que o DAX é dos indices que tem melhores resultados com este sistema.

Um abraço,
red

Alexandre,
Sim, tem programação própria. É muito útil porque faz coisas que os outros não fazem, e a linguagem é mais poderosa que a do metastock. Tem fragilidades, mas todos têem pontos fortes e fracos...
o endereço deles: http://www.wealth-lab.com/
abraço,
red

Caro Red,

esse software que utilizou utiliza programação própria? É bom?

Cumprimentos!

Aqui fica então o gráfico citado, confessem que o aspecto geral melhora francamente...
Abraço,
Cem

De facto as linhas traçadas nos exemplos que elaborei do DAX foram traçadas à mão.
O Arnie já deixou aqui uma fórmula parecida mas não totalmente correcta que resolvia parte das dificuldades originadas pela existência de "inside bars" e "outside bars".
Lembro-me que no passado eu tinha conseguido resolver a dificuldade das "inside bars" mas deixei por resolver a questão das "outside bars". Na altura não fui capaz de resolver o problema de auto-correcção de uma linha de swing que já estava parcialmente traçada, tive de deixar uma solução bastante aproximada para o efeito!
Fica aqui o desafio para quem quiser resolver esta questão programática, mas não é essencial que o faça porque ao fim de poucos minutos tudo se resolve à mão com grande facilidade.
Outra pista para facilitar o método proposto usando um único gráfico: usar como período um conjunto de 3 sessões, usando no "Load options" sempre a mesma data inicial no "Prompt for dates when chart is opened" do Metastock...hoje estou muito mãos largas a mandar umas dicas ao pessoal!
Continuação de Boa Páscoa,
Cem

Cem: suponho que a linha a castanho que tens no grafico tenha sido feita à mão, eu pensava que era um indicador, sorry...

Arnie: eu desisti de tentar fazer o indicador no metastock, é demasiado limitado, embora deva ser possível já que o Cem diz que tinha isso.
Peguei no WealthLab Developer e fiz o indicador depois de bastante trabalho devido às outside bars... de qualquer maneira é muito mais fácil de trabalhar com esse software. Provavelmente ainda terá alguns erros.

um abraço,
red.

LINDA a imagem animada, JN!

se bem percebi o sistema pode resumir-se a isto:
1-compra-se sempre que é quebrado em alta o anterior máximio
2-vende-se sempre que é quebrado em baixa o anterior mínimo
Nesse caso as insidebars não afetam o indicador...
Devo ter lido demasiado depressa.

Aproveito para deixar o sistema mudo mas muito elucidativo.

Estive aqui a adicionar uns pozinhos e melhorei a coisa. Mesmo assim continuam ali algumas gafs que teimam em não desaparecer. Não consigo fazer com que as inside bars sejam ignoradas.

{Minor Swing Chart}

If( HIGH >= Ref(HIGH,-1) AND
LOW >= Ref(LOW,-1), HIGH,

If( HIGH < Ref(HIGH,-1) AND
LOW < Ref(LOW,-1), LOW,

If(HIGH > Ref(HIGH,-1) AND
LOW < Ref(LOW,-1),HIGH,

If(HIGH >= Ref(HIGH,-1) AND
LOW <= Ref(LOW,-1),LOW, PREV))))


Publico aqui 2 charts da PT.
O 1º mostra o que o indicador criou e o 2º mostra aquele que eu criei "manualmente". Podemos ver assim as diferenças e quais as gafs que esta formula ainda possui.

um abraço
arnie

Red

A formula que o JN forneceu é realmente a contagem barra a barra do Minor Swing tal como Gann a fazia mas existe ali algumas "gafs" que necessitam de ser solucionadas.

Por exemplo: Outside bars e Inside bars não são geridas como deveriam. Ele falha a marcação tanto o high como o low de uma outside bar e relativamente às inside bars ele marca tanto o high como o low, situação que não é possivel de acontecer, estas barras têm que ser completamente ignoradas pela contagem.

Ainda inside bars, a formula deverá considerar a formação de 3 inside bars consecutivas visto que é muito raro acontecer um padrão de nº de barras superior a esse e como tal a leitura terá que ter em consideração tal facto.


Um abraço
arnie

Cem, refiro-me à linha que tens nos gráficos a castanho claro e que une os pivots high e low.

JN, obrigado. Fui testar essa solução mas não me dá a mesma coisa..

Abraços,
red

para tracar as lolhas de swing pode usar esta formula:
If( HIGH > Ref(HIGH,-1) AND
LOW > Ref(LOW,-1), HIGH, If( HIGH < Ref(HIGH,-1) AND
LOW < Ref(LOW,-1), LOW, PREV))

Obrigado a todos pelos vossos posts.
É sempre reconfortante ouvir os vossos comentários.

Para o Red:
Já tive o indicador da swing line escrito em linguagem Meta, se não me engano na versão 6.52 .
Infelizmente, quando actualizei tudo para a versão 7.01 e depois para a 8.0 EOD, houve uma data de indicadores antigos, entre os quais o da linha de swing, que não transferi nem actualizei, pelo facto de nunca mais os ter usado. Sorry, pal...
De qualquer forma não usava a função que referiste, limitava-me a validar barras através de condições If.
Abraços e continuação de Boa Páscoa,
Cem

É uma excelente contribuição para todos, obrigado.

Fui pegar no metastock para tentar fazer o indicador de swing (tipo zig zag) mas não o consegui fazer, podes dizer-me que funções do metastock usa ou dar-me uma ideia? Estou a ver uma forma usando o ValueWhen() mas fica-me a faltar um BarsSinceWhen()...

Um abraço e boa Páscoa!
red.

LOL, bolas sou muita lerda. Demorei montes de tempo a perceber tudo, lol. Que pachorra, Cem , para aqui teres deixado tudo explicadinho mesmo com as continhas feitas, impressionante. Muito obrigado, MESMO!

Os drawdowns é que são mesmo bastante fortes, em alguns momentos, sim.... tipo murro no estomago(junho de 2000 a janeiro de 2001 ,perde 30 e tal %, socorro). E ainda por cima esta rentabilidade assume uma alavancagem enorme, a equivalente a futuros.

Foi muito intrutivo, Cem, Obrigadissimo!

Olá Cem

Obrigado por colocares ao dispôr da comunidade o sistema do teu rafeiro

Quem vir o teu Sistema e verificar que iniciei hoje uma análise aos gráficos semanais, vai logo pensar que tentei adaptar o sistemazito que o Meta dispõe, mas sinceramente não foi o que aconteceu.

Já ando a alguns dias a falar com colegas do MSN sobre a possibilidade de começar a analizar os gráficos semanais, mas realamente acabou por ser mera coincidência.

Mais uma vez agradeço-te a tua disponibilidade

abraço e uma Páscoa Feliz

TRSM

Ah

Os teus estudos foram feitos sob o gráfico semanal

Esse gráfico que deixei é diário

Deixo agora o semanal, desde o topo do bull market

um abraço
arnie

Cem

Eu iniciei os meus estudos de Gann com esse tipo de gráficos e como tal, quando vi aqueles que publicaste com aquelas linhas, só poderia ser o Minor Swing Chart de Gann que consiste na inversão do swing sempre que existe uma quebra do high ou do low do dia anterior.

Não sei se conheces os 3 swing charts de Gann, Minor, Intermediate e Main mas se conheceres, acho interessante o facto de teres feito o teste precisamente no Minor visto que é aquele que mais "ruido" provoca, logo, mais apto a falsos breakouts.

Eu neste momento apenas acompanho 2 swing charts, Minor e Main. O intermediate pouco indica.

Por acaso seria interessante testar a validade do Main Swing Chart comparando-o depois com os resultados que apresentaste aqui para o Minor.

As regras são as mesmas, apenas o desenho da linha do swing é diferente. Enquanto no Minor a linha inverte logo que o high ou o low do dia anterior seja quebrado, no Main essa linha apenas é invertida ao 3º dia consecutivo de high ou low do pivot.

Quando não tiveres nada para fazer, já sabes, podes fazer esse teste e publica-lo

Deixo aqui o Main Chart do Dax só para terem uma ideia como é o aspecto dele

Um abraço
arnie