CALDEIRÃO DE BOLSA

Olá Cem!

Interessados? Ainda perguntas?
Venha ele...

Obrigado.

.... Muito obrigado pela disponibilidade em partilhar um dos seus "tarecos" aqui no forum.
Já agora deixo um apelo ao Cem e ao forum:

Seria interessante poder usar este sistema, que o Cem terá a amabilidade de partilhar, para delinear um contexto de money management global usando os seus parametros bem como a banda de flutuaçao associada a cada um deles!
Seria um verdadeiro exemplo pratico de como aplicar o money management a uma situaçao real!


Obrigado

Cram2

Boa tarde..

Sou à algum tempo utilizador do MS 7.0 ( infelizmente não tenho poss$b$l$dades de o actualizar) e gostava de fazer umas perguntas ingénuas se possível.

Naquilo que conheço do MS 7.0 só são possíveis "programar" sistemas através do System Tester que usa 4 janelas de "despoletamento" de sinais (enter long/ close long/ enter short/ close short)

- Como é possível aceder uma bd "nossa" de informação e gravar informação na mesma (exemplo: a tal bd de histórico que o excelente rafeiro do Cem parecer usar para actualizar o seu sistema)?

- Como é possível guardar estados de uma "janela" para a outra? (ou seja por exemplo na janela de close long utilizar a informação de open long utilizada para o despoletar?

Sinceramente percebo um pouco de programação imperativa mas falta-me algo na sintaxe da linguagem para entender aonde se guarda a nossa informação ("estado") que não a fornecida pela BD MS.

Qualquer comentário ou mesmo exemplos de sistemas MS complexos (não interessa a qualidade em resultado mas sim o uso da linguagem de diferentes maneiras) seriam bem vindos.

Obrigado desde já pela ajuda

whytwo@financier.com

Cem se me quizer enviar o sistema faça favor: farauo@hotmail.com

Da forma como o mercado está atípico, nada como refrescar as ideias com coisas porventura mais simples, enquanto os matemáticos estudam novos indicadores adaptáveis ao mercado actual.
Yes, please, please!
Um abraço

Olá Cem

Gostaria imenso de ter acesso ao sistema do teu rafeirinho

Tb tenho andado aqui a entreter-me com sistemas e as dores de cabeça começam a ser mais que muitas

abraço e bons trades

TRSM

Em relação aos testes com o turtle system obtive resultados que se podem considerar medianos ou com pouco interesse, com um profit/loss líquido global na ordem dos 1.15 em cerca de 10 anos de testes históricos em pouco mais de 20 activos diferentes.
Neste sistema das barras o rácio de profit/loss histórico anda na casa dos 1.78 , o que para o meu grau de exigência considero ser muito aceitável ou bom.
Beijinhos,
Cem

P.S: Ok, estou a ver que há interessados, até ao fim de semana vou procurar então escrever sobre o assunto, tenho a certeza que vão gostar do método, é bem simples!
Boa Páscoa a todos,
Cem

cem, e ainda queria saber que resultados aproximados, claro, conseguiste dos testes das tartarugas (disseste que os tinhas testado e eu estou com preguiça de andar a tentar programar o meta para testar a coisa.... )

YES
croll

Gostava de conhecer esse sistema Cem, para quem não tem hipótese de se dedicar aos mercados a tempo inteiro e/ou a construir e testar sistemas complexos seria um "insight" interessante...

Um abraço
Ft

Ca fico a espera desse seu regresso a escrita sobre trading...
Um abraco
Nunofaustino

LOL! "Para que não digam que nunca mais escrevi nada de interessante sobre trading... ".

Sim, pleaseeeeeeee!

Sei que muita gente não usa indicadores e como tal temos de reconhecer que nessas alturas estaremos a falar chinês, sem piada ao JAS, para os que nos lêem nessas condições.
Tenho lá por casa um sistema velhinho mas muito interessante, com testes feitos de obtenção de performances bastante positivas, usando apenas como referência os máximos e mínimos de cada barra dum gráfico.
Se estiverem interessados digam que terei todo o gosto em publicar aqui um artigo sobre o tema.
Para que não digam que nunca mais escrevi nada de interessante sobre trading...
Abraços a todo o pessoal,
Cem