Os Segredos de Ray Dalio
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Re: Os Segredos de Ray Dalio
Daniel,
Obrigado pela partilha. Pessoalmente, utilizei estratégias de turbos PUT sobre o DAX para cobertura de carteira!
Apesar de, por vezes, ser desesperante, quando a variação da suposta cobertura vai no mesmo sentido da carteira( sinal menos).
A ideia base era baixo investimento para grandes coberturas. accoes contra indices
abco, e Bons negocios
Obrigado pela partilha. Pessoalmente, utilizei estratégias de turbos PUT sobre o DAX para cobertura de carteira!
Apesar de, por vezes, ser desesperante, quando a variação da suposta cobertura vai no mesmo sentido da carteira( sinal menos).
A ideia base era baixo investimento para grandes coberturas. accoes contra indices
abco, e Bons negocios
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Re: Os Segredos de Ray Dalio
Ola Cem
Sim, podes utilizar PUTS, no brasil penso que chamem a essa estrategia a estrategia do pozinho
Ja tentei optimizar essa técnica (que é a utilizada tanto por dalio como protecção) como o fundo do Nassim taleb
E a estrategia era a seguinte:
Comprar puts a uma semana do vencimento (como elas vencem sempre a sexta, comprava na sexta anterior)
Quanto mais perto da expiração mais barata é o preço da opção (e quanto menor a volatilidade implicita tambem menor o custo da opção)
Agora terias que usar uma folha de calculo que tivesse formula de black sholles (calculavas para opções europeias) para saberes o teu risk reward teorico, pois um dos valores variaveis é a volatilidade implicita e assim saber se o teu risco ganho seria de 1 para 2 ou 1 para 5 ou melhor ainda 1 para 10...
Mas tenho pensado fazer um video e quando o fizer disponibilizo a folha de calculo da tecnica do pozinho
Sim, podes utilizar PUTS, no brasil penso que chamem a essa estrategia a estrategia do pozinho
Ja tentei optimizar essa técnica (que é a utilizada tanto por dalio como protecção) como o fundo do Nassim taleb
E a estrategia era a seguinte:
Comprar puts a uma semana do vencimento (como elas vencem sempre a sexta, comprava na sexta anterior)
Quanto mais perto da expiração mais barata é o preço da opção (e quanto menor a volatilidade implicita tambem menor o custo da opção)
Agora terias que usar uma folha de calculo que tivesse formula de black sholles (calculavas para opções europeias) para saberes o teu risk reward teorico, pois um dos valores variaveis é a volatilidade implicita e assim saber se o teu risco ganho seria de 1 para 2 ou 1 para 5 ou melhor ainda 1 para 10...
Mas tenho pensado fazer um video e quando o fizer disponibilizo a folha de calculo da tecnica do pozinho
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Re: Os Segredos de Ray Dalio
Amigo Daniel:
Thanks pelo interessante video postado com a estratégia da Bridgewater.
Acabaste de me dar uma bela ideia , provavelmente sem querer, para fazer hedging à minha carteira pessoal de hedge-fund recorrendo à estratégia defensiva do Ray Dalio através dos Puts defensivos.
Abraço e bn.
Thanks pelo interessante video postado com a estratégia da Bridgewater.
Acabaste de me dar uma bela ideia , provavelmente sem querer, para fazer hedging à minha carteira pessoal de hedge-fund recorrendo à estratégia defensiva do Ray Dalio através dos Puts defensivos.
Abraço e bn.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Os Segredos de Ray Dalio
NO video de hoje desmonto a forma de investir de Ray Dalio onde podemos aprender a forma como ele investe:
1 - Determina o regime de mercado olhando para o ciclo de divida
2 - determina em que fase de mercado estamos:
Expansao com inflação
Expansão sem inflação
Recessão com inflação
Recessão sem inflação
Escolhe o quadrante onde investir o portfolio (pondo mais capital no quadrante pertencente ao regime de mercado)
3 - Escolhe ativos que não sejam correlacionados usando a sua "Holly Graal"
E claro protege a carteira usando estrategias convexas (por exemplo comprando puts)
Espero que gostem do video se tiverem alguma duvida, espero que consiga responder
mas penso que o verdadeiro truque de Ray para conseguir um draw down de só 10% seja a quantificação das suas apostas nos quadrantes
https://www.youtube.com/watch?v=1mz1D5wbM38
https://www.youtube.com/watch?v=1mz1D5wbM38
[youtube]www.youtube.com/watch?v=1mz1D5wbM38[/youtube]
1 - Determina o regime de mercado olhando para o ciclo de divida
2 - determina em que fase de mercado estamos:
Expansao com inflação
Expansão sem inflação
Recessão com inflação
Recessão sem inflação
Escolhe o quadrante onde investir o portfolio (pondo mais capital no quadrante pertencente ao regime de mercado)
3 - Escolhe ativos que não sejam correlacionados usando a sua "Holly Graal"
E claro protege a carteira usando estrategias convexas (por exemplo comprando puts)
Espero que gostem do video se tiverem alguma duvida, espero que consiga responder
mas penso que o verdadeiro truque de Ray para conseguir um draw down de só 10% seja a quantificação das suas apostas nos quadrantes
https://www.youtube.com/watch?v=1mz1D5wbM38
https://www.youtube.com/watch?v=1mz1D5wbM38
[youtube]www.youtube.com/watch?v=1mz1D5wbM38[/youtube]
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