IRS: Maiores reduções sentem-se nos 6.º, 7.º e 8.º escalões. Veja as simulações

[Cem pt]

Obrigado, VG!

Cá ficarei então a aguardar as External Formulas dos multiframe indicators e sub-rotinas de AI que nos possam permitir melhorar as versões existentes antes de chegarmos à 57, não duvido de que com o teu background em programação tal desiderato possa ser uma realidade no prazo definido!

Keep in touch.

Abraço.

[VirtuaGod]

Boa questão cem.

A minha proposta na altura foi a de multiplicar o número de períodos do indicador equivalente diário por 5 para simular o semanal. O problema é que o valor real é apenas aproximado, há quem ache que seja suficiente, porque nem sempre cada semana de trading possui 5 dias para negociar.

Realmente isso das simplificações tb me irrita um pouco. Deste-me que pensar. Ainda hoje ou vou tentar melhorar uma fórmula que uso exactamente com isso em visão. Os americanos têm muito a mania de usar os 252 para o número de sessões por ano, mas mesmo o ano não tem 365 dias (é aproximadamente 365.25 dias, o que acaba por dar num dia extra a cada 4 anos, que ajustamos via ano bissexto).

Mas com a melhoria da minha programação (e bibliotecas "temporais" cada vez melhores) já comecei a ver possibilidade de fazer um ajuste não por número de dias mas sim efectivamente por semanas "humanas" (do estilo sexta a sexta e quinta a quinta, independentemente do número de sessões).

Por exemplo, um dos pontos onde eu gostaria de ver uma evolução era na introdução dum pequeno teste interior de rotinas evolutivas em AI, tipo System Tester dentro do quadro das fórmulas dos indicadores, que verificasse por exemplo que os resultados naquele papel para um determinado indicador seriam melhores se em vez dum número de períodos "X", inicialmente introduzido pelo utilizador, se utilizasse um número de períodos "Y" e então o próprio programa fosse alterando o valor, convergindo de uma forma cada vez mais otimizada para um valor mais próximo de "Y"!

Tem havido cada vez mais disso e era algo que gostaria de aprender (e segundo amigos meus nem muito complexo de programar). Um dos maiores problemas na minha opinião seria de overfitting. Já vi coisas tão "perfeitas" que acabo sempre por pensar que voltamos aos anos '90/'00 em que os backtests de sistemas milagrosos eram o pão nosso de cada dia, mas desta vez com mais tecnologia e com a desculpa de serem "black box" e não entendermos a AI.

O overfitting é mesmo uma grande questão em machine learning/AI/deep learning e um foco muito grande da comunidade tentando sempre "descobrir" formas de ver se este existe num backtest.

Antes do meta 57 já nos juntamos para trocar umas ideias Tens é que me dar mais 2 ou 3 anos para aprender a programar essas cenas todas

[Cem pt]

Obrigado, amigo "R"!

Dei apenas o exemplo duma operação simples com o MACD para se entender melhor o que pretendia.

Aqui h´á uma data de anos este assunto foi recorrente porque alguém fez uma pergunta idêntica, face à inexistência dum comando simples do tipo multi-escalas que pudesse ser utilizado no mesmo quadro do Indicator Builder.

A minha proposta na altura foi a de multiplicar o número de períodos do indicador equivalente diário por 5 para simular o semanal. O problema é que o valor real é apenas aproximado, há quem ache que seja suficiente, porque nem sempre cada semana de trading possui 5 dias para negociar.

Pensei entretanto que com o passar dos anos houvesse alguma melhoria em novas versões do Metastock, e que alguém as utilizasse eventualmente por aqui com as eventuais novas fórmulas, mas provavelmente as funções básicas ainda não foram revistas!

Com a evolução da programação e o aparecimento da AI (Artificial Intelligence) é um pouco penoso constatar que os programadores do Metastock adormeceram na forma.

Por exemplo, um dos pontos onde eu gostaria de ver uma evolução era na introdução dum pequeno teste interior de rotinas evolutivas em AI, tipo System Tester dentro do quadro das fórmulas dos indicadores, que verificasse por exemplo que os resultados naquele papel para um determinado indicador seriam melhores se em vez dum número de períodos "X", inicialmente introduzido pelo utilizador, se utilizasse um número de períodos "Y" e então o próprio programa fosse alterando o valor, convergindo de uma forma cada vez mais otimizada para um valor mais próximo de "Y"!

Mas pronto, vamos ter de esperar se calhar pela versão 57 do Metastock, quando cá já não estivermos, para ver se os indicadores multi-escalas e a Inteligência Artificial vão ser uma realidade...

Abraço.

[rsacramento]

em tempos queimei muitas pestanas com esta história do indicador semanal e não encontrei nada de conclusivo..
vi isto algures: não faço ideia se te serve

Weekly MACD Histogram
{ Copyright (c) 2002, John Bruns and Financial Trading Inc. }
macShort:=Input("Short MA",1,100,12);
macLong:=Input("Long MA",1,100,26);
macSmooth:=Input("Smoothing Period",1,100,9);
macTime:=Input("Time Ratio",1,22,5);
{ note this is used in the Triple Screen Expert advisor and must be kept at a value of 5 default }
macFactor:=2; { Histogram Scaling Factor }
macShort:=macShort*macTime;
macLong:=macLong*macTime;
macSmooth:=macSmooth*macTime;
mac:=Mov(C,macShort,E)-Mov(C,macLong,E);
MacSig:=Mov(mac,macSmooth,E);
macplot:=MacFactor*(mac-MacSig);
{note the absolute value of the plot is multiplied by a factor so that it is readable in a window with the standard MACD line plot overlaid on the same axis.}
difference:=macplot - Ref(macplot,-macTime);
If(difference>= 0, macplot,0);
If(difference >= 0, 0, macplot);

e também este link:
http://forum.metastock.com/posts/m159835findunread-Basic-components-for-weekly-indicators

Abraço e boa sorte

[Cem pt]

Amigo Ricardo,

Obrigado pelas pistas indicadas, através dos títulos parecem promissoras, vou investigar!

Abraço.

[ricardmag]

Não uso o meta mas numa pesquisa rápida encontrei isto

http://forum.metastock.com/posts/t144383-Weekly-Indicators-on-a-Daily-Chart

https://forum.metastock.com/posts/t146454-Unique-collection-of-Mutitimeframe-Functions

é isto ?

[Cem pt]

Por acaso alguma alma caridosa me sabe dizer se é possível programar no "Indicator Builder" do Metastock uma forma de utilizar o mesmo indicador em duas escalas temporais diferentes? Como por exemplo a seguinte fórmula abaixo:

MACD na escala diária - MACD na escala semanal

Um obrigado antecipado a quem souber responder.

BN