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Caldeirão da Bolsa

MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 15/1/2020 21:00

O mercado pareceu hoje mais compostinho com as tendências dominantes a ditarem as suas regras na maioria dos papéis, embora haja a reconhecer que a zona do Euro Stoxx tenha recuado um pouco ao contrário do esperado.

Como habitualmente cá vão as alterações ditadas pelo “Osc MI5”:

Em Portugal,
Galp – Passa de comprada a neutral. Ver 1º gráfico abaixo, o novo ciclo diário de trading negativo agora iniciado contrasta com o ciclo positivo que se mantém na escala semanal e daí a neutralidade.

Na Europa,
Total – Possibilidade de passar de neutral a vendida, a confirmar no final da semana.
Siemens – Passa de comprada a neutral. Ver 2º gráfico abaixo, apesar da tendência continuar positiva em ambas as escalas os ciclos de trading deixaram de estar ascendentes.

BN


Galp Osc MI5 20200115.png
Galp: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


SIEG Osc MI5 20200115.png
Siemens: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 14/1/2020 20:36

Hoje tivemos um dia...como direi, talvez meio esquisito, com papéis sem grande direção para quem se dedica mais ao day trading e um final de sessão negativo em Wall Street com o aparecimento de um desacordo pontual nas negociações USA-China, a trazer algum frisson e otimismo momentâneo aos ursos dos mercados.

Mercado meio cansado, quem sabe?!

Mudanças do dia:

Em Portugal, anulado 1 alerta e aparecimento de 1 nova ordem:

Jerónimo Martins – anulado o alerta de ontem com a possibilidade de passagem de comprada a neutral para confirmar no final da semana, mantendo-se portanto comprada.
BCP – Passa de neutral a vendida.

Na Europa, tudo em regime de downgrade com 1 novo alerta e 1 ordem:

BASF – Possibilidade de passar de neutral a vendida, a confirmar no final da semana. Ver 1º gráfico abaixo.
Allianz – O alerta de ontem transforma-se em ordem, confirmando antes do fim de semana e portanto de imediato a passagem de comprada a neutral.

Os 2º e 3º gráficos do dia pertencem a um papel que não faz parte da carteira, a Teixeira Duarte, por motivos da fraca liquidez do papel. Contudo são de registar as indicações bem positivas do sistema de trading, com sinais de compras claras visíveis que se mantêm desde o ano passado, com tendências ascendentes que ainda vigoram até hoje. Ver neste particular as barras brancas do 3º indicador de cima, desde 2 de julho de 2019 na escala diária e desde 15 de novembro na escala semanal.

BN


BASF Osc MI5 Week 20200114.png
BASF: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal


TDSA Osc MI5 20200114.png
TDSA: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


TDSA Osc MI5 Week 20200114.png
TDSA: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 13/1/2020 20:25

Apesar do sol radioso da Bolsa de Nova Iorque as congéneres europeias tiveram hoje um dia no mínimo bastante cinzento, em particular as mais ligadas ao Euro Stoxx. Melhores dias virão por estas bandas, espera-se!

Vamos então às alterações e alertas na carteira:

Em Portugal, 1 alerta e 1 ordem:
Jerónimo Martins - Possibilidade de passar de comprada a neutral, a confirmar no final da semana. Ver 1º gráfico abaixo.
NOS – Passa de vendida a neutral.

Na Europa, com 3 alertas e 1 ordem:
Anheuser Busch Inbev – Possibilidade de passar de neutral a vendida, a confirmar no final da semana.
ENI - Possibilidade de passar de neutral a vendida, a confirmar no final da semana.
Allianz - Possibilidade de passar de comprada a neutral, a confirmar no final da semana.
Santander – Passa de neutral a vendida. Ver 2º gráfico abaixo.

BN


JMT Osc MI5 Week 20200113.png
Jerónimo Martins: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal


SAN Osc MI5 20200113.png
Santander: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 10/1/2020 23:03

Quanto a novas alterações para o final desta semana:

Em Portugal apenas a retirada dum alerta,
EDP Renováveis - Anulada a possibilidade da passagem de comprada a neutral anunciada na 2ª feira, mantém posição comprada.

No Euro Stoxx 50,
Total – Passa de comprada a neutral.
Daimler – Passa de comprada a vendida.

O 1º gráfico do dia é o diário da Sonae, onde não se vislumbra para já qualquer perspetiva de conclusão do seu ciclo de trading descendente atual.

O 2º gráfico do dia respeita ao S&P 500 que mantém um sinal claro ascendente na sua cavalgada impressionante, parecendo levar tudo pela frente apesar do fecho negativo de hoje.

Terminada a 2ª semana do novo ano deixo ficar no final os quadros semanais do resumo das posições e o podium dos melhores e piores retornos na carteira em relação aos últimos fechos de 2019.

É prematuro retirar para já qualquer conclusão sobre a efetividade do sistema de trading, deixemos o tempo passar mais umas semanas.

BN


SON Osc MI5 20200110.png
Sonae: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


S&P 500 Osc MI5 20200110.png
S&P 500: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


Pos Osc MI5 20200110.png
Carteira Osc MI5: Posições atuais do sistema em cada papel + Podium de retornos 2020
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 9/1/2020 20:43

Mudanças a registar após o dia de hoje, de acordo com o sistema Osc MI5:

NOS – Passa de neutral a vendida. Ver gráfico abaixo, apesar do papel ter fechado positivo a vela realizada não auspicia motivos otimistas a curto prazo.
BCP – Passa de vendida a neutral.
-----
ENI – Passa de comprada a neutral.
Allianz – Passa de neutral a comprada.
Daimler – Passa de neutral a comprada.

BN


NOS Osc MI5 20200109.png
NOS: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 8/1/2020 20:07

Esta noite ao ver os futuros do S&P a recuar quase 2% devo confessar que fiquei um pouco preocupado por estar maioritariamente comprado na generalidade dos papéis.

Contudo uma regra crítica no trading é manter a disciplina, se temos um sistema que diz para continuar comprado há que aguentar qualquer susto de quedas, life goes on e daí que seja importante aderir a um ditado do trading que nos diz “trade the numbers, not the news”, manter as posições calculadas pelo programa por muito adversas que sejam as notícias que surjam.

Quanto a modificações no âmbito do sistema de trading, temos de novo algumas mexidas na Europa uma vez que no mercado português a estabilidade posicional continua a imperar:

Anheuser Busch Inbev – Passa de comprada a neutral.
Daimler – O alerta para a possibilidade de passar de neutral a vendida no final da semana foi cancelado, mantém portanto a posição neutral.
Siemens – Passa de neutral a comprada. Ver 1º gráfico abaixo.

Os 2º e 3º gráficos abaixo são os do PSI nas escalas diária e semanal respetivamente. A curiosidade reside no facto de termos desde ontem o ciclo de trading dominante terminado no sentido ascendente no gráfico diário, através das barras verdes do indicador de cima terem terminado. No entanto as regras indicam que nesse caso a posição comprada no índice se deverá manter caso a tendência da mesma escala se mantenha positiva, o que se verifica no 3º indicador de cima “Trend MI5” com as barras a mostrar a cor branca ascendente, e o ciclo de trading e a tendência continuem ascendentes na escala semanal, o que se confirma no 3º gráfico de baixo que representa o PSI semanal. So, stay long!

BN


SIEG Osc MI5 20200108.png
Siemens: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


PSI Osc MI5 20200108.png
PSI: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


PSI Osc MI5 Week 20200108.png
PSI: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 7/1/2020 20:23

Hoje tivemos ligeiras recuperações em geral, à boleia da sessão americana da véspera.

Na parte do posicionamento pouca coisa a assinalar, apenas na Europa embora todas as ordens em modo de retirada, em especial no setor bancário, no que seja talvez um prenúncio que coisa boa não deve estar para chegar:

BNP Paribas – Possibilidade de poder passar de comprada a neutral, a confirmar no final da semana. Ver 1º gráfico abaixo com a vela semanal a ameaçar um sinal de conclusão do seu ciclo ascendente no quadro de cima, apesar da tendência continuar positiva.
Santander – Passa de comprada a neutral. Ver 2º gráfico abaixo.
Allianz – Anulado o alerta anterior, confirmando a passagem de comprada a neutral.

BN


BNPP Osc MI5 Week 20200107.png
BNP Paribas: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal


SAN Osc MI5 20200107.png
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 6/1/2020 23:51

Prometia ser uma sessão com bastante movimento, acabou por ser algo morna e com algum alívio para quem detinha posições maioritariamente compradas como era o caso desta carteira.

Ainda assim, ficam as correções efetuadas esta noite pelo sistema de trading, 3 ordens de alteração e 3 alertas:

BCP – Passa de neutral a vendida.
EDP Renováveis – Alerta para passar de comprada a neutral, a confirmar no final da semana através da vela semanal.

-----

ENI – Passa de neutral a comprada.
Allianz – Possibilidade de passar de comprada a neutral, a confirmar no final da semana.
Daimler – Possibilidade de passar de neutral a vendida, a confirmar no final da semana.
Siemens – Passa de comprada a neutral.

O gráfico do dia representa a Mota-Engil na escala semanal, apresentando por enquanto uma fraqueza patente a justificar posições curtas.

BN
Anexos
Mota-Engil Osc MI5 Week 20200106.png
Mota-Engil: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 5/1/2020 21:07

Sinceramente suspeitei que a forte sessão em baixa de 6ª feira trouxesse uma revoada de recuos em posições compradas ao pôr o sistema de trading a trabalhar, a verdade é que não houve movimentações significativas em geral.

Conhecendo a estrutura do programa a razão principal pela qual o contexto dos papéis permanece genericamente positivo deve-se à forte abertura em baixa da última sessão, ou seja, o peso da abertura em relação ao fecho da véspera possui pouco peso no programa e por outro lado à pequena recuperação no final da sessão, isto é, o programa tem um peso grande no comportamento da cotação entre o meio da sessão e o final da mesma.

Apesar de tudo registaram-se as seguintes alterações:

BCP – Falso arranque na véspera, passa de comprada a neutral.
Sonae – Passa de neutral a vendida (ver 1º gráfico abaixo na escala semanal).
NOS – Confirmada a posição neutral ontem antecipada.

-----

BASF – Passa de comprada a neutral.

O 2º gráfico abaixo representa a Galp na escala diária, acabando por ser a melhor valorização do dia e o 3º gráfico é o semanal do PSI, que se vai mantendo para já estável na sua escalada ascendente.

BN


SON Osc MI5 Week 20200103.png
Sonae: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


Galp Osc MI5 20200103.png
Galp: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


PSI Osc MI5 Week 20200103.png
PSI: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 2/1/2020 23:51

Aí temos finalmente o novo ano de 2020 e com ele a estreia das posições dos índices e ações que tenho vindo a referir.

Até eu tenho bastante a curiosidade em conferir o que vale realmente na prática o novo sistema de trading “Osc MI5”, totalmente dedicado ao setor acionista de índices e ações. Vai ter de comprovar os rácios teóricos obtidos nos testes, será que na prova real dos mercados vai estar à altura das promessas?

Para efeitos de trading, uma vez que anteriormente tinha aconselhado a não assumir posições curtas em ações, irei considerar este ano na carteira uma tomada de risco de metade das quantidades para as ações com posições “short” em relação às que serão tomadas em “long”.

Para simplificar e tornar a situação um pouco mais defensiva à partida, pesando mais o risco de um drawdown violento futuro do que a maior alavancagem permitida pela fórmula de Kelly, a carteira será pouco alavancada e a comissão teórica a considerar em cada ciclo de compra e venda aditar-se-á o percentual de -0,10% do valor envolvido, considerando as seguintes regras básicas de money management:

- Por cada posição longa tomada em ações o risco a assumir será cerca de 10% do valor da carteira.
- Por cada posição curta tomada em ações o risco a assumir será próximo de 5% do valor da carteira.
- Por cada posição longa ou curta no PSI não será assumida qualquer tomada de risco, os ativos de trading sobre o índice possuem um spread bid/ask pouco aconselhável para negociar.
- Por cada posição longa no índice DAX-30 o risco do derivado do subjacente a assumir será de cerca de 50% do valor da carteira e para cada posição curta no DAX-30 a posição a tomar representará cerca de 25% do valor da carteira.
- Por cada posição longa no índice S&P 500 o risco a tomar será de cerca de 70% do valor da carteira (nota: o índice norte-americano possui menos volatilidade que o índice alemão e daí podermos assumir no S&P um percentual de risco superior) e para cada posição curta no S&P 500 a posição a tomar representará cerca de 35% do valor da carteira.
- Stops estarão fora de consideração.

Para efeito dos valores da rentabilidade ou retorno acumulados os ROI (Return On Investment) serão tomados em relação aos últimos valores de fecho de 2019. Hesitei se deveria ou não referir os valores totais e concluí por um meio termo, referindo apenas os valores acumulados dos 3 melhores e 3 piores papéis de 2020 no final de cada semana. A ver se não sai barraca, wish me luck!

Entretanto de hoje para amanhã tivemos aqui muitas mexidas, aproveitando esta euforia inicial do novo ano, em especial a grande puxada registada no setor bancário que provocou na carteira um pequeno sismo comprador:

Em Portugal,

BCP – Passa de neutral a comprada (ver 1º gráfico abaixo).
NOS – Possibilidade de passar de vendida a neutral, a confirmar apenas no final da sessão de amanhã (ver 2º gráfico abaixo, no período semanal).

-----

Na Europa,

Anheuser Busch Inbev - A possibilidade de passar a vendida no final da semana fica sem efeito, nesta altura a nova posição passa de neutral a comprada.
Total – Passa de neutral a comprada.
SAP - Passa de neutral a comprada.
ENI – Passa de vendida a neutral.
Santander – Possibilidade da sessão de amanhã poder confirmar a passagem de neutral a comprada.
Allianz – Passa de neutral a comprada.
BASF – Passa de neutral a comprada (ver 3º gráfico abaixo).
Siemens – Anulada a possibilidade de passar de comprada a neutral no final da semana, mantém a posição comprada.

BN


BCP Osc MI5 20200102.png
BCP: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


NOS Osc MI5 Week 20200102.png
NOS: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal


BASF Osc MI5 20200102.png
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 1/1/2020 18:12

A única mudança registada para a primeira sessão do novo ano tem a ver com um papel do Euro Stoxx 50, e mesmo assim não é garantido:

Anheuser Busch Inbev – Possibilidade de passar de neutral a vendida, a confirmar no final da semana.

Entretanto o fecho dos mercados americanos na última sessão de 2019 auspicia boas perspetivas para o novo ano, esperemos que sim mas se não for o caso cá estaremos para atuar em conformidade.

O gráfico do dia é o diário da EDP, a revelar para já uma grande estabilidade na sua posição comprada.

Bom ano e BN.


EDP Osc MI5 20191231.png
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 30/12/2019 21:35

Sessão de forte correção provoca alguns (bastantes) recuos na carteira lá por fora pela Europa, quase todos devidos ao retrocesso das tendências e ciclos de curto prazo diários de cada papel em causa, a saber:

Total – Passa de comprada a neutral. Ver gráfico abaixo.
ENI – Passa de comprada a vendida.
Allianz – Passa de comprada a neutral.
Siemens – Possibilidade de passar de comprada a neutral, via vela semanal, a confirmar apenas no final da semana.

Em Portugal curiosamente o programa de trading mantém tudo na mesma e no que respeita aos diversos grandes índices acionistas não existe para já qualquer alarme acerca da possibilidade do fim do “bull run” em curso, mantêm ainda grande força potencial ascendente.

BN


TOTF Osc MI5 20191230.png
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 27/12/2019 20:24

Paulatinamente o programa lá vai indo aos poucos acrescentando mais alguns papéis à carteira e retirando outros da zona vermelha.

No final da sessão de hoje houve os seguintes assinalamentos:

BCP – Deixa de estar vendido para passar a neutral ao melhorar ambas as fases dos ciclos de curto prazo, embora mantenha as tendências negativas nas duas escalas. Ou seja, o risco de voltar a vendido a curto prazo é superior ao de que esperar um sinal de compra. O mercado terá sempre a última palavra no assunto, aguardemos!
EDPR – Passa de neutral a comprada, demonstrou bastante força na sessão.
Mota-Engil – Passa de neutral a vendida, com ambas as tendências a passarem a descendentes tal como acontece com o ciclo de trading semanal. Ver gráficos abaixo da construtora, a mostrar para já alguma fraqueza adicional.
-----
Anheuser Busch Inbev – Confirmada a passagem de vendida a neutral, sugerida no início da semana.

Para além dos gráficos atrás indicados fica igualmente o mapa atualizado com as posições sugeridas no presente pelo sistema de trading no final da semana.

BN


Mota-Engil Osc MI5 20191227.png
Mota-Engil: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


Mota-Engil Osc MI5 Week 20191227.png
Mota-Engil: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal


Pos Osc MI5 20191227.png
Posições calculadas pelo sistema de trading Osc MI5 à data presente
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 26/12/2019 19:03

Enquanto o dia de hoje assistiu apenas a uma sessão regular nos States, aproveito para mostrar o gráfico do Banco com maior potencial na carteira, o BNP Paribas.

É verdade que os CTT têm também um peso importante no negócio bancário e segue positivo mas o seu core-busines é algo diferente.

O BNPP vai seguindo com sinal comprado devido às suas tendências estáveis ascendentes e aos ciclos de curto prazo que mantêm igualmente um sentido coincidente com a tendência.

BN
Anexos
BNPP Osc MI5 20191224.png
BNP Paribas: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 24/12/2019 20:07

Para a próxima sessão o programa corrigiu a mira na Sonae, anulando a possível passagem de neutral a vendida que só deveria ser confirmada na 6ª feira.

Não quer dizer que o alerta volte entretanto a ser disparado até lá, mas nesta altura a Sonae mantém uma posição neutral de acordo com o “Osc Spy”, através de tendência negativa no diário e positiva no semanal.

Resta acrescentar também na ENI a passagem de sinal neutral para comprado.

O gráfico que trago aqui hoje é de uma das ações com sinal de compra, a alemã Bayer, atualmente com bastante força depois de ter percorrido um período descendente bem negro devido a eventuais indemnizações judiciais milionárias que teve de enfrentar.

Bom Natal e BN


BAYG Osc Spy 20191223.png
Bayer: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 23/12/2019 21:08

Mudanças eventuais para a próxima sessão, de acordo com o sistema de trading:

Sonae - Possível passagem de neutral a vendida, pelo motivo da vela semanal com tendência descendente (a confirmar só na próxima 6ª feira). Ver gráfico semanal abaixo.
-----
Anheuser Busch Inbev – Possível passagem de vendida a neutral, através da vela semanal (a confirmar apenas na próxima 6ª feira).
Allianz – Passa de neutral a comprada. Ver gráfico diário abaixo.

BN


SON Osc Spy Week 20191223.png
SON: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal


ALVG Osc Spy 20191223.png
Allianz - Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 23/12/2019 12:55

A nova configuração do sistema de trading “Osc Spy”, com a incorporação do indicador de ciclo complementar um pouco mais lento, pode ser vista abaixo no quadro superior com os valores de 0.5 e -0.5 para ciclos positivos (barras verdes) e negativos (barras vermelhas).

O número de entradas e saídas é reduzido para mais de metade e os testes comprovam que o rácio Profit/Risk efetuado em cerca de uma dezena de papéis bastantes diferentes em mais de 5 anos de mercado sobe da anterior versão de cerca de 2.45 para 3.08 arbitrando comissões bid/ask de cerca de 0,10% para cada trade completo (compra + venda), apesar do rácio de trades vencedoras em relação ao total de trades não ultrapassar os 40%, ou seja, só teremos 2 trades positivas e 3 negativas em cada 5 no total. Isto significa que o ganho médio em cada negócio vencedor é superior em cerca de 4.62 vezes à média de cada negócio perdedor, pelo que o sistema de trading em causa se pode considerar como uma razoável “money machine”!

Particularmente o que aprecio mais neste sistema de trading em relação a outros anteriores que utilizei no passado nem é tanto o rácio Profit/Loss (no passado tive outros sistemas mais performantes nesse aspeto, embora com um número de trades muito mais reduzido através de permanência de muitas sessões médias por trade) mas sim as saídas de posição mais antecipadas, para posições neutrais, em relação à mudança do sinal da tendência.

De facto as maiores perdas que se verificam nos sistemas do tipo tendencial em geral concentram-se naquelas 6 a 10 sessões que antecedem essa mudança de sinal, em que o ciclo do sentido do mercado nessas situações terminais aparece constantemente em contra-ciclo com a tendência que vai mudar.

No caso vertente deste sistema de trading essas situações porventura mais angustiantes, que antecedem a mudança da tendência em fase de contra-ciclos anti-trend, acumulando em geral perdas desnecessárias para a carteira, ficam bastante mais atenuadas.

O gráfico abaixo da nova versão do “Osc Spy” reformulado representa o S&P 500 diário.

Junto igualmente as posições atuais dos índices e ações analisadas, de acordo com o "Osc Spy": verde para compradas, amarelo para neutrais e vermelho para vendidas.

Em 2020 será este o novo método de negociação que irei utilizar na generalidade de todos os papéis. O mercado dirá de sua justiça se estaremos ou não na presença duma forma adequada de o enfrentar!

BN


S&P 500 Osc Spy 20191220.png
S&P 500: Sistema de trading "Osc Spy" / Gráfico Diário


Pos Osc Spy 20191220.png
Posições atuais do sistema de trading "Osc Spy"
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 20/12/2019 21:26

Novas posições para 2ª feira, de acordo com o programa:

Galp – Confirmação da compra prevista na passada 3ª feira.
Jerónimo Martins – Passa de neutral a comprada.
-----
Total – Passa de neutral a comprada.


Os gráficos de hoje são do PSI: para já com claro sinal de compra através da conjugação das tendências ascendentes (barras brancas no 3. quadro) em ambas as escalas e ciclo igualmente em fase ascendente no gráfico diário desde 9 de dezembro.

Hoje o PSI fechou perto dos máximos da sessão nos 5240 pontos e o programa aponta como cenário mais previsível para uma sessão na próxima 2. feira com valores limites a rondar os 5260 no topo e 5237 na base da variação do índice. Obviamente que só com um milagre é que este cenário certinho poderia acontecer! De todas as formas fica a curiosidade dum programa que gostaria de ser um aprendiz de feiticeiro...

BN

Nota: Entretanto creio ter desenvolvido uma versão mais eficaz do sistema de trading, pelo que porventura a partir do próximo post não estranhem se houver pequenas alterações nos quadros de cima dos indicadores de ciclo. Em vez de existir apenas um indicador, haverá dois indicadores: um que seria o atual indicador dos gráficos anteriores e outro um pouco mais lento, a inserir no mesmo quadro, mas simultaneamente mais estável porque não provoca tantas saídas e entradas no mesmo papel. Esta pequena alteração não provoca para já qualquer mudança nas posições atuais.


PSI Osc Spy 20191220.png
PSI: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário


PSI Osc Spy Week 20191220.png
PSI: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 19/12/2019 21:18

Comecemos pelas novas alterações de posição, registadas apenas lá por fora:

ENI – Passa de vendida para neutral (sinais no gráfico abaixo).
Allianz – Passa de comprada a neutral, já que a tendência diária deixou de estar ascendente.

BN



ENI Osc Spy 20191219.png
ENI - Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 18/12/2019 20:59

Alguma fraqueza na sessão de hoje na Europa trouxe aqui bastantes mexidas interessantes de sinais para amanhã, de acordo com as regras deste sistema de trading:

EDPR – Passa de comprada a neutral.
Mota-Engil – Passa de vendida a neutral.
Jerónimo Martins – Passa de comprada a neutral.
Sonae – Passa de comprada a neutral.
-----
Total – A possível compra ontem assinalada, sujeita a confirmação até ao fim de semana, foi anulada; continua a manter posição neutral.
SAP – Passa de comprada a neutral.
-----

A escolha do dia recai hoje na EDP: tendências positivas em ambas as escalas e sentido ascendente no ciclo do gráfico diário são constatações suficientes para manter a EDP com sinal comprado, como se constatam nos gráficos abaixo da elétrica portuguesa.

BN


EDP Osc Spy 20191218.png
EDP: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário


EDP Osc Spy Week 20191218.png
EDP: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 17/12/2019 20:15

Comecemos com os 3 papéis com modificações no âmbito do sistema de trading:

Galp – Encontrava-se neutral no sistema de trading, ativou uma possível compra que só poderá ser confirmada no final da semana por eventual mudança de sinal da tendência semanal (a semana da vela só termina na 6ª feira).
Total – Comentário idêntico ao da Galp, está neutral mas poderá confirmar na 6ª feira possível compra.
BASF – Passa de comprada a neutral.

Hoje o gráfico do dia é o semanal da Sonae, a sua interpretação resumida encontra-se a seguir indicada.

Nas diferentes camadas de indicadores do sistema de trading podemos constatar a partir de cima: sinal de compra (verde) na componente dum ciclo ascendente, os indicadores em fundo laranja são algo secundários para o caso mas confirmam o ciclo ascendente semanal e no 3º quadro o indicador de barras branco confirma a tendência ascencional.

No gráfico diário, que não é mostrado abaixo, a tendência é igualmente positiva e o ciclo é descendente / neutral pelo que no global o sinal de compra na Sonae continua ativo, bastando para isso ambas as tendências estarem positivas nas duas time-frames e um dos ciclos mostrar sentido ascendente.

BN


SON Osc Spy Week 20191217.png
Sonae: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 16/12/2019 21:03

Relativamente às posições ontem assinaladas existe no âmbito do sitema de trading para amanhã apenas uma mudança devida ao clima positivo existente, a saber:

Total – Passa de vendida a neutral.

No dia de hoje deixo ficar o gráfico semanal de uma das ações com sinal comprado do Euro Stoxx 50 com tendências e ciclos ascendentes em ambas as escalas temporais, a SAP. No referido gráfico semanal a última tendência positiva (cor branca no 3º indicador a contar de cima) foi disparada em 18 de janeiro do corrente ano e o último ciclo positivo data de 11 de outubro.

BN


SAP Osc Spy Week 20191216.png
SAP: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 15/12/2019 14:54

Outro pequeno exemplo de uma ação com um claro sinal de compra no Euro Stoxx 50 é a Siemens (SIEG).

No gráfico semanal do sistema de trading pode-se observar que o último sinal de compra da SIEG, distinguível através da primeira barra verde do gráfico superior, disparou a compra em 1 de novembro passado aos 104,00 € na abertura. O sinal do ciclo semanal ascendente manteve-se até hoje numa altura em que a cotação vai seguindo nos 117,78 €.

A tendência semanal mantém-se ascendente desde 18 de outubro, o que pode ser comprovado no 3º gráfico a partir de cima através do indicador de barras de cor branca (se estiver preto a tendência dominante seria descendente).

Estando o ciclo e a tendência semanais na mesma fase ascendentes, a compra tem de ser igualmente comprovada na escala diária. Na verdade se fossemos ao gráfico diário, ver também mais abaixo, verificaríamos que também o ciclo e a tendência dominantes (neste caso com a barra branca ascendente a assinalar subidas desde 9 de outubro) se encontram virados para cima, pelo que se pode concluir que a SIEG é papel para continuar a manter com alguma segurança em carteira.

Recordo que nas regras deste sistema de trading, para estarmos comprados, bastaria ter as tendências de ambas as escalas a subir e ter apenas um dos ciclos diário ou semanal ascendente através da barra verde de cima.

O melhor aliado do trader é a tendência dominante, não esquecer nunca este princípio saudável do trading!

Um pequeno desabafo particular: cada vez que me confronto com estas novas fórmulas de regressões lineares inseridas no sistema de trading cada vez me convenço mais que este será provavelmente um dos melhores caminhos para a obtenção dos sinais de compra e venda mais rápìdos e de maior fiabilidade que terei encontrado até ao presente. É certo que não há formas ideais de predizer o futuro mas por vezes quase nos convencemos que certos indicadores parecem ter “olhinhos” para seguir com maior confiança as ordens de compra e venda que necessitamos de implementar para fazer subir de forma consistente o nosso capital nos mercados!

Falando apenas dos índices acionistas e ações que analiso constantemente no dia-a-dia, a atualização dos sinais atuais aponta no presente para as seguintes posições prevalecentes:

S&P 500Comprado
DAX 30Comprado
PSIComprado

BCPVendido
CTTComprado
EDPComprado
EDPRComprado
Mota-EngilVendido
GalpNeutral
Jerónimo MartinsComprado
NOSVendido
SonaeComprado

Sanofi-AventisComprado
Siemens Comprado
BASFComprado
Daimler Neutral
AllianzComprado
SantanderNeutral
BayerComprado
BNP Paribas Comprado
ENIVendido
SAPComprado
TotalVendido
Anheuser Busch InbevVendido


Chamo mais uma vez a atenção que a escolha de adotar posições curtas ou vendidas nos papéis indicados com sinais vendidos será porventura mais arriscado do que adotar posições neutrais, sempre que os índices que cobrem essas ações mostrarem força compradora como é atualmente o caso.

BN


SIEG Osc Spy Week 20191213.png
Siemens: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal


SIEG Osc Spy 20191213.png
Siemens: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
Editado pela última vez por Cem pt em 18/12/2019 0:57, num total de 1 vez.
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 13/12/2019 17:08

Outra acção do PSI que ainda aguarda ordem de compra em termos da Análise Técnica do sistema de trading é a NOS.

Atualmente, apesar do otimismo geral reinante nos mercados acionistas, a NOS possui tendência descendente nos gráficos diário e semanal e o ciclo encontra-se neutral no diário e descendente no período semanal.

De todos os modos é de esperar que perto do fim do ano seja expectável que faça algum floreado, com a compra das pechinchas que sobrem no índice PSI por subir.

BN


NOS Osc Spy 20191212.png
NOS: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 11/12/2019 20:54

Desta vez trago aquí uma acção europeia a acabar de dar um sinal de compra, refiro-me à BASF cotada na Bolsa de Frankfurt.

O preço de compra adequado, válido para a sessão de amanhã, nao deverá ultrapassar a zona dos 67,15 aos 67,20 na ótica evidentemente do sistema de trading em questão neste tópico.

Desde 31 de outubro passado que este papel se encontrava neutral.

BN


BASF Osc Spy 20191211.png
BASF: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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