MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros de uma forma genérica e a todo o tipo de informação útil que possa condicionar o desempenho dos mesmos

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por Cem pt » 16/11/2019 20:50

Acabei de desenvolver o meu último Sistema de Trading, apresento-vos o “007”!

Baseado na definição de tendências, através de regressões lineares de múltiplas escalas de Fibonacci sequenciais ponderadas de acordo com o número de sessões respectivo (ex: usando 144 sessões o peso da fórmula no conjunto é de 144 e usando 5 sessões o seu peso é apenas de 5) e acrescida de sub-rotinas que tratam de ciclos de curto prazo, recorrendo neste caso a derivadas diferenciais de 1º e 2º graus.

A velocidade de adaptação das regressões lineares é infinitamente superior ao “lagging” ou atraso dos indicadores relacionados com as mais que conhecidas médias móveis no que compete à mudança de sinal e daí a razão da confiança da maior rapidez de viragem dos mercados ser bastante mais eficaz ao utilizar este tipo de funções.

Ganhar vários dias na antecipação dos sinais faz toda a diferença na melhoria contínua dos resultados finais, cada vez estamos mais perto de prever topos e bases depois de já terem ocorrido mas infelizmente ainda não se chegou ao ponto de anteciparmos o dia da viragem dos sentidos dominantes dos mercados que só estará ao alcance dos deuses que adivinham o futuro!

Os testes efectuados ao novo sistema de trading, baseados exclusivamente nos sinais tendenciais, encontram-se no patamar superior de resultados históricos muito aceitáveis, ou, mesmo sabendo que não há garantias de direccionamento totalmente fiáveis, razoavelmente positivos numa tradução mais adequada do que poderemos esperar em relação ao futuro comportamento do mercado para o curto/médio prazo, do rácio Reward/Risk e rentabilidades conseguidas até à data presente dentro de toda a panóplia de papéis usados nos testes: índices, ações, câmbios, commodities, etc.

De todas as formas, ao contrário do que ocorria no passado com outros sistemas de trading, os indicadores principais dos sinais que agora disponho assinalam uma nova particularidade: a percentagem optimizada que se deverá arriscar no mercado em qualquer situação, marcando algo mais em relação ao que costumava usar no passado, onde tinha somente sinais posicionais positivos ou negativos consoante a tendência dominante a assumir.

Na verdade os sinais principais identificados pelas cores verde (mercado tendencialmente ascendente) e vermelha (tendência descendente) podem ser identificados no gráfico de cima e assumir então percentagens variáveis entre os -100% (totalmente vendido ou curto) a +100% (totalmente comprado), passando contudo por níveis intermédios espaçados em patamares diferenciais de 20%.

Isto é, poderemos ter por exemplo o indicador verde a marcar +60% , o que significa que o sistema de trading assinalaria que a posição de risco mais adequada nessa altura para o papel seria estar comprado em 60% do valor total permitido pelas regras habituais de money management da carteira.

Esta optimização do percentual de risco a assumir permite assim graduar e adaptar as apostas feitas em cada papel.

Para ajustar as novas quantidades poderão usar-se preços de compra e venda ao mercado ou, em alternativa para valores mais rebuscados, usar preços do tipo limite embora neste cenário correndo algum risco de nem sempre poderem ser executados aos valores previstos. Esses preços limite de compra e venda encontram-se optimizados no gráfico de baixo das cotações através dos pontos verdes (compra) e vermelhos (venda) que deverão ser accionados no final de cada sessão com validade apenas para a sessão seguinte.

Os ciclos de curto prazo, que podem ser equiparados aos direccionamentos estocásticos variáveis de curto prazo, estão identificados no gráfico de cima pela cor azul. Se o indicador estiver positivo o mercado deverá estar a subir no curto prazo e se o indicador azul estiver negativo deveremos estar numa descida de curto prazo.

As linhas do segundo gráfico de cima, em azul claro e branco, assinalam as regressões lineares optimizadas, sendo que o seu sentido é crítico para nos traduzir a indicação da tendência dominante que o mercado assume e que se traduz por dinheiro a entrar para a nossa carteira em sentidos muito estáveis de duração que se venha a prolongar por muitas semanas e meses. Finalmente o 3º gráfico a contar de cima, logo acima das cotações, representa indicadores intermediários com diferentes interpretações possíveis.

Por exemplo, aquelas linhas ponteadas a vermelho no 3º gráfico de cima indicam a força do entusiasmo perceptível do curto/médio prazo em relação ao médio/longo prazo. Visto de forma isolada esse indicador só nos transmite uma informação muito pontual e limitada que de pouco nos servirá para efeitos de trading. Contudo, se integrarmos esse conhecimento com outros que nos podem dar uma fonte mais ampla de informação conjunta bem mais variada, a sopa de todos os ingredientes pode desembocar finalmente no resultado que almejamos, ou seja, na maior fiabilidade estatística do que pretendemos obter ou na melhor tradução possível do grau de confiança dos sinais de compra e venda, que se resumem na prática aos valores dos sinais verdes e vermelhos do gráfico superior.

A explicação esquemática da essência do sistema de trading foi aqui exposta acima, no entanto podem acreditar que para chegar a estas conclusões e atingir a fiabilidade dos valores que pretendemos, para que os lucros sejam sempre bem superiores aos prejuízos a obter, não podem imaginar a miríade de valores de matrizes tentadas para se chegar à optimização atingida para o conjunto de todos os papéis envolvidos nos testes efectuados.

Infelizmente a versão do Metastock usada para produzir conclusões só permite por agora utilizar cenários com as mesmas quantidades compradas e vendidas. No entanto pressinto que a graduação das quantidades variáveis pode melhorar os resultados finais em termos do rácio lucros / prejuízos e, com o aumento da alavancagem desta importante conclusão, o aumento dos ROE genéricos esperados no final de cada ano numa carteira global, mesmo com custos de comissões e spreads associados.

Chamava a atenção dum detalhe importante para quem usa escalas em position trading e não tem disponibilidade de acompanhar a modalidade de day trading, a percentagem a assumir em cada papel deverá ser a média dos valores obtidos dos gráficos diário e semanal. As performances atingidas em ambas as escalas citadas são particularmente melhoradas na escala semanal por cada 1000 barras testadas por papel, no entanto o atraso temporal desta time-frame em relação à diária não permite que a sua rentabilidade seja equiparável, isto é, os resultados finais em ROE deverão ser superiores usando a escala diária, não esquecer que 5 barras da escala diária são uma única barra semanal, mas na confiança global, traduzido pelo rácio reward / risk, será preferível usar a escala semanal.

Finalmente não me levem a mal por brincar um pouco com o nome destes indicadores, desta feita relacionados com histórias de espiões que gostam sempre de tentar descobrir ou capturar as fórmulas internas que estão por trás deste tipo de sistemas de trading. Daí os nomes dos indicadores do novo sistema de trading “007” se relacionarem de modo jovial com alguma forma de entretenimento e secretismo à mistura.

Mas se vier aí o James Bond para levar este segredo, enfim, não sei o que será pior: se a perda do segredo que passará a ser do conhecimento do MI5 ou as taxas proibitivas associadas a quem possui outros rendimentos, que não os rendimentos de capitais, que o nosso governo se prepara para lançar já em 2020 à generalidade dos contribuintes investidores nos mercados, com a história macabra dos englobamentos dos ganhos anuais nos mercados financeiros poderem ultrapassar percentagens de verdadeiro confisco.

Será que caminhamos para cenários que apontam para o afastamento de inúmeros investidores potenciais no nosso mercado, que necessita de pão para a boca de medidas de reanimação urgentes?!


-----


Apresentado que foi o novo sistema de trading, com o qual só começarei a negociar aos poucos a partir do próximo mês de dezembro, aqui ficam alguns pequenos exemplos: PSI, BCP e CTT nas versões diárias e semanais.

Seguindo o raciocínio exposto mais atrás nesta altura o sistema aconselha as seguintes posições no mercado para os papéis apresentados:

PSI: +70% = (+40%+100%)/2
BCP: 0% = (+40%-40%)/2
CTT: +70% = (+40%+100%)/2



PSI 007 20191115.png
PSI: Sistema de trading 007 / Diário


PSI 007 Week 20191115.png
PSI: Sistema de trading 007 / Semanal


BCP 007 20191115.png
BCP: Sistema de trading 007 / Diário


BCP 007 Week 20191115.png
BCP: Sistema de trading 007 / Semanal


CTT 007 20191115.png
CTT: Sistema de trading 007 / Diário


CTT 007 Week 20191115.png
CTT: Sistema de trading 007 / Semanal
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por rsacramento » 16/11/2019 21:30

Cem pt Escreveu:A velocidade de adaptação das regressões lineares é infinitamente superior ao “lagging” ou atraso dos indicadores relacionados com as mais que conhecidas médias móveis no que compete à mudança de sinal e daí a razão da confiança da maior rapidez de viragem dos mercados ser bastante mais eficaz ao utilizar este tipo de funções


Grande avanço tecnológico, por assim dizer!

Cem pt Escreveu:
De todas as formas, ao contrário do que ocorria no passado com outros sistemas de trading, os indicadores principais dos sinais que agora disponho assinalam uma nova particularidade: a percentagem optimizada que se deverá arriscar no mercado em qualquer situação, marcando algo mais em relação ao que costumava usar no passado, onde tinha somente sinais posicionais positivos ou negativos consoante a tendência dominante a assumir


outro avanço importante

Cem pt Escreveu:Chamava a atenção dum detalhe importante para quem usa escalas em position trading e não tem disponibilidade de acompanhar a modalidade de day trading, a percentagem a assumir em cada papel deverá ser a média dos valores obtidos dos gráficos diário e semanal. As performances atingidas em ambas as escalas citadas são particularmente melhoradas na escala semanal por cada 1000 barras testadas por papel, no entanto o atraso temporal desta time-frame em relação à diária não permite que a sua rentabilidade seja equiparável, isto é, os resultados finais em ROE deverão ser superiores usando a escala diária, não esquecer que 5 barras da escala diária são uma única barra semanal, mas na confiança global, traduzido pelo rácio reward / risk, será preferível usar a escala semanal


aqui lamento mas confesso que preciso que desenvolvesses um bocadinho pois não entendi lá muito bem a coisa..

Em suma: o émeAaiFaiveDoubleÔSeven aparenta ser um fantástico e inovador topo de gama - parabéns, semStops!
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 16/11/2019 23:00

Amigo “R”:


Obrigado pelas palavras de incentivo, acredito que esta nova proposta pode ser um bom avanço no campo dos sistemas de trading, espero que o trading real venha a confirmar as perspectivas obtidas nos testes.

Em relação à questão das performances das diferentes escalas vou tentar clarificar em termos mais práticos: quanto mais uniformes forem as barras melhores resultados se conseguem obter com este tipo de fórmulas.

Quero com isto dizer que na prática a escala semanal é a que se comporta de maneira mais uniforme no diferencial da volatilidade média que as barras apresentam.

Porquê? Repara, quanto mais curta for a escala temporal maiores serão os spikes devidos à saída de notícias financeiras que afetam os mercados. Temos inúmeros exemplos diários de barras com velas enormes em relação às suas médias que podem ser comprovadas à hora precisa em que saem determinadas notícias (ex: desemprego nos States, PIB, inflação, volumes de armazenagem de barris de Petróleo, perspectivas de novas taxas de juro, etc).

Daí que fazer day trading nas horas matinais da Europa seja uma pasmaceira com bastante pouca volatilidade em relação à média que se verifica da parte da tarde. A verdadeira volatilidade que origina barras de grande dimensão ocorre quase sempre entre as 13h 30m e as 15h 30m da hora portuguesa através das notícias que nesse intervalo fazem com que as barras nas escalas sub-horárias sejam manifestamente desiguais, parecem pequenos sismos. Acontece que nesse caso as fórmulas de trading não resultam tão bem porque na verdade as barras do período de saída das notícias afectam as barras de forma bastante disforme.

Sucede que essas notícias numa barra semanal são quase todas absorvidas na sua esmagadora maioria pelo tamanho da média das velas das suas barras.

As velas semanais possuem elevada amplitude de cotações devido aos cenários esperados que incorporam sessões positivas e negativas, pelo que o seu comportamento em escalas longas acaba por ser bastante mais homogéneo e sujeito a menos variações lineares, “encaixando”-se muito melhor em comportamentos mais uniformizados e com um sentido bastante mais rectilíneo. Portanto pode-se falar neste caso numa escala mais “limpa” ou mais adaptada a fórmulas de regressões lineares.

Por outras palavras, com estas fórmulas de regressão quanto mais curta for determinada escala temporal a negociar piores serão os resultados da rentabilidade esperada.

Quanto às performances do sistema de trading o que eu queria dizer era o seguinte: um determinado papel A de uma acção europeia sem qualquer alavancagem terá por exemplo um retorno de 21% ao fim de 250 barras na escala semanal e numa escala diária esse mesmo papel ao fim de 250 barras terá uma rentabilidade média de 12%. Qual a melhor escala para atuar nos mercados com este papel?

Vejamos, o sistema comporta-se com um resultado melhor na escala semanal mas as 250 barras significam 5 anos na escala semanal e 1 ano na escala diária. Logo, o retorno anualizado é apenas de 4% na escala semanal e de 12% na diária. Ou seja, apesar da performance por barra média analisada ser inferior na escala diária os seus resultados anualizados acabam por ser melhores para a carteira. Contudo, como os resultados semanais são à partida mais fiáveis, devido à maior linearidade expectável dos mercados, deverão ser usadas ambas as escalas para garantir uma maior estabilidade da equity line ou sujeitar a carteira a menos drawdowns em termos das performances globais.

Abraço.
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por rsacramento » 16/11/2019 23:28

muy bien

thanks!
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por LTCM » 4/12/2019 23:47

Boas Cem,

Estava aqui a ler sobre o Jim Simons, mais concretamente sobre a estratosférica rentabilidade da Rentec e lembrei-me de ti. Arrisco perguntar: Cem com quanta alavancagem é que estás a negociar actualmente?

Abraço e BN
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 8/12/2019 23:29

Caro amigo LTCM:

Boas, a pergunta que fazes é interessante porque uso uma alavancagem variável inversamente proporcional à volatilidade do produto utilizado.

Na prática isso significa que em geral o mercado Forex é o teatro onde mais arrisco na alavancagem já que por exemplo o par EURUSD é daqueles câmbios que até fazem sono mas onde em contrapartida posso utilizar alavancagens na casa das 10x.

Na média geral da carteira a alavancagem média ronda algo à volta dos 3.5x, usando position trading com gestao ativa nas time-frames diária e semanal.

A informaçao que deste é bem interessante mas o Jim Simons é de outro campeonato. Possui ao dispor dele uma equipa profissional com computadores ultra-rápidos em day trading a atuar ao mili-segundo, algo que para mim é e sempre será um paraíso inacessível!

Abraço.




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O sistema de trading que aqui apresentei podia-se considerar essencialmente do tipo tendencial.

As maiores contrariedades neste tipo de negociaçao centram-se sobretudo nas sessoes que antecedem uma nova mudança de sinal porque nesses casos a carteira sofre com perdas inevitáveis de ciclos de curto prazo contra a tendência, que irao inevitavelmente fazer alguma mossa nos lucros que eventualmente viessem de trás.

Mas se ao sistema inicial que foi apresentado anteriormente associarmos uma forte componente oscilatória com ciclos de curto e médio prazo ao sistema de trading inicial ficamos com uma arma bastante mais poderosa para fazer face aos mercados, se verificarem no gráfico de cima os sinais de compra (verde) e venda (vermelho) registam resultados bastante fiáveis em geral, com ganhos jeitosos e perdas pouco significativas.

No essencial o novo sistema tendencial / oscilatório funciona de forma intuitiva: se a componente oscilatória é composta por um ciclo a favor da tendência, o sinal tendencial é mantido. Se o ciclo oscilatório é contrário ao da tendência simplesmente o sinal geral a adoptar será nulo.

Para comprar uma posiçao numa determinada acçao basta que no conjunto dos gráficos diário e semanal existam: ou dois sinais de compra ou um sinal de compra e um neutral e que a tendência semanal do índice que cobre essas acçoes seja ascendente. Para ficar neutro num papel necessitamos que exista uma compra e uma venda ou entao que ambos os sinais sejam neutrais. Para posiçoes curtas temos de aguardar que existam dois sinais de venda ou um sinal de venda e outro neutral e verificar que o índice dessas açoes possua sinal vendedor no gráfico semanal.


Ficam para já os gráficos do S&P 500 (neutral diário + compra semanal = compra) e do DAX-30 (compra diário + compra semanal = compra).

Em próximos posts colocarei espaçadamente gráficos de várias acçoes portuguesas e europeias.

BN


S&P 500 Osc Spy 20191206.png
S&P 500: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário


S&P 500 Osc Spy Week 20191206.png
S&P 500: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal


DAX Osc Spy 20191206.png
DAX-30: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário


DAX Osc Spy Week 20191206.png
DAX-30: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
Editado pela última vez por Cem pt em 9/12/2019 18:49, num total de 2 vezes.
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por LTCM » 9/12/2019 11:28

Obrigado pela resposta Cem, especialmente pela honestidade da mesma.


Quanto a isto:
Cem pt Escreveu: Possui ao dispor dele uma equipa profissional com computadores ultra-rápidos em day trading a atuar ao mili-segundo, algo que para mim é e sempre será um paraíso inacessível!

Tudo verdade Cem, porém importa ressaltar algo muito importante: A alavancagem.
Parece que eles usam alavacagem ao nível do LTCM - aliada a uma muito eficiente politica fiscal (esta última acessível a todos os outros: 2Sigma, QMA, AQR, Millennium, ... ).
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Ulisses Pereira » 9/12/2019 16:28

Cem, obrigado pela partilha de mais um sistema de "trading". Os anos passam e tu continuas, desinteressadamente, a contribuíres para a informação dos investidores portugueses, aflorando um tema desconhecido para a grande maioria. Obrigado também por teres respondido frontalmente à importante questão colocado pelo LTCM.

Grande abraço,
Ulisses
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por rsacramento » 9/12/2019 16:51

desde que me lembro a participação do semStops é não só desinteressada como apaixonada

o que eu aprendi com ele!
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Diacono » 9/12/2019 17:50

É um gosto ler os posts do 100!
É preciso é ler duas ou três vezes para tentar perceber algo :lol: :lol: :lol:

Muito obrigado pela partilha de conhecimento!
A volatilidade dos mercados é a maior aliada do “verdadeiro investidor”. - Warren Buffett
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 9/12/2019 21:09

Fiquei muito sensibilizado com os vossos simpáticos elogios, na verdade este hobby de procurar melhorar e desenvolver ideias a propósito dos sistemas de trading de Análise Técnica acaba por ser uma verdadeira paixão com o benefício adicional da obtenção dumas massas misturadas com uns sustos valentes de vez em quando!

Obrigado.


-----


O gráfico que aqui deixo hoje é o do BCP, uma acção que nunca mais dá sinal de um verdadeiro arranque e que, pelo contrário, se encontra nesta altura com sinal de venda, com venda no gráfico diário e no semanal apesar de neste último se verificar o eventual início dum ciclo ascendente de curto prazo.

O conselho a dar, que é comum a outros tantos avisos de muito pessoal aqui no forum, é o de continuar a aguardar por dias mais favoráveis que estão por chegar antes de embarcar em compras.

BN


BCP Osc Spy 20191209.png
BCP: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 10/12/2019 20:47

Um papel que regista para amanhã uma nova ordem de compra (neutral diário e compra semanal), depois de manter um sinal neutral nos últimos tempos, é a Jerónimo Martins.

Contudo, sendo um sinal disparado através do seu gráfico semanal, haverá que ter o cuidado do preço de compra preferivelmente não ultrapassar o valor recomendado no gráfico das cotaçoes, ou seja, a zona dos 14,55 aos 14,60 por acção.

BN


JMT Osc Spy Week 20191210.png
JMT: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 11/12/2019 20:54

Desta vez trago aquí uma acção europeia a acabar de dar um sinal de compra, refiro-me à BASF cotada na Bolsa de Frankfurt.

O preço de compra adequado, válido para a sessão de amanhã, nao deverá ultrapassar a zona dos 67,15 aos 67,20 na ótica evidentemente do sistema de trading em questão neste tópico.

Desde 31 de outubro passado que este papel se encontrava neutral.

BN


BASF Osc Spy 20191211.png
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 13/12/2019 17:08

Outra acção do PSI que ainda aguarda ordem de compra em termos da Análise Técnica do sistema de trading é a NOS.

Atualmente, apesar do otimismo geral reinante nos mercados acionistas, a NOS possui tendência descendente nos gráficos diário e semanal e o ciclo encontra-se neutral no diário e descendente no período semanal.

De todos os modos é de esperar que perto do fim do ano seja expectável que faça algum floreado, com a compra das pechinchas que sobrem no índice PSI por subir.

BN


NOS Osc Spy 20191212.png
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 15/12/2019 14:54

Outro pequeno exemplo de uma ação com um claro sinal de compra no Euro Stoxx 50 é a Siemens (SIEG).

No gráfico semanal do sistema de trading pode-se observar que o último sinal de compra da SIEG, distinguível através da primeira barra verde do gráfico superior, disparou a compra em 1 de novembro passado aos 104,00 € na abertura. O sinal do ciclo semanal ascendente manteve-se até hoje numa altura em que a cotação vai seguindo nos 117,78 €.

A tendência semanal mantém-se ascendente desde 18 de outubro, o que pode ser comprovado no 3º gráfico a partir de cima através do indicador de barras de cor branca (se estiver preto a tendência dominante seria descendente).

Estando o ciclo e a tendência semanais na mesma fase ascendentes, a compra tem de ser igualmente comprovada na escala diária. Na verdade se fossemos ao gráfico diário, ver também mais abaixo, verificaríamos que também o ciclo e a tendência dominantes (neste caso com a barra branca ascendente a assinalar subidas desde 9 de outubro) se encontram virados para cima, pelo que se pode concluir que a SIEG é papel para continuar a manter com alguma segurança em carteira.

Recordo que nas regras deste sistema de trading, para estarmos comprados, bastaria ter as tendências de ambas as escalas a subir e ter apenas um dos ciclos diário ou semanal ascendente através da barra verde de cima.

O melhor aliado do trader é a tendência dominante, não esquecer nunca este princípio saudável do trading!

Um pequeno desabafo particular: cada vez que me confronto com estas novas fórmulas de regressões lineares inseridas no sistema de trading cada vez me convenço mais que este será provavelmente um dos melhores caminhos para a obtenção dos sinais de compra e venda mais rápìdos e de maior fiabilidade que terei encontrado até ao presente. É certo que não há formas ideais de predizer o futuro mas por vezes quase nos convencemos que certos indicadores parecem ter “olhinhos” para seguir com maior confiança as ordens de compra e venda que necessitamos de implementar para fazer subir de forma consistente o nosso capital nos mercados!

Falando apenas dos índices acionistas e ações que analiso constantemente no dia-a-dia, a atualização dos sinais atuais aponta no presente para as seguintes posições prevalecentes:

S&P 500Comprado
DAX 30Comprado
PSIComprado

BCPVendido
CTTComprado
EDPComprado
EDPRComprado
Mota-EngilVendido
GalpNeutral
Jerónimo MartinsComprado
NOSVendido
SonaeComprado

Sanofi-AventisComprado
Siemens Comprado
BASFComprado
Daimler Neutral
AllianzComprado
SantanderNeutral
BayerComprado
BNP Paribas Comprado
ENIVendido
SAPComprado
TotalVendido
Anheuser Busch InbevVendido


Chamo mais uma vez a atenção que a escolha de adotar posições curtas ou vendidas nos papéis indicados com sinais vendidos será porventura mais arriscado do que adotar posições neutrais, sempre que os índices que cobrem essas ações mostrarem força compradora como é atualmente o caso.

BN


SIEG Osc Spy Week 20191213.png
Siemens: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal


SIEG Osc Spy 20191213.png
Siemens: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 16/12/2019 21:03

Relativamente às posições ontem assinaladas existe no âmbito do sitema de trading para amanhã apenas uma mudança devida ao clima positivo existente, a saber:

Total – Passa de vendida a neutral.

No dia de hoje deixo ficar o gráfico semanal de uma das ações com sinal comprado do Euro Stoxx 50 com tendências e ciclos ascendentes em ambas as escalas temporais, a SAP. No referido gráfico semanal a última tendência positiva (cor branca no 3º indicador a contar de cima) foi disparada em 18 de janeiro do corrente ano e o último ciclo positivo data de 11 de outubro.

BN


SAP Osc Spy Week 20191216.png
SAP: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 17/12/2019 20:15

Comecemos com os 3 papéis com modificações no âmbito do sistema de trading:

Galp – Encontrava-se neutral no sistema de trading, ativou uma possível compra que só poderá ser confirmada no final da semana por eventual mudança de sinal da tendência semanal (a semana da vela só termina na 6ª feira).
Total – Comentário idêntico ao da Galp, está neutral mas poderá confirmar na 6ª feira possível compra.
BASF – Passa de comprada a neutral.

Hoje o gráfico do dia é o semanal da Sonae, a sua interpretação resumida encontra-se a seguir indicada.

Nas diferentes camadas de indicadores do sistema de trading podemos constatar a partir de cima: sinal de compra (verde) na componente dum ciclo ascendente, os indicadores em fundo laranja são algo secundários para o caso mas confirmam o ciclo ascendente semanal e no 3º quadro o indicador de barras branco confirma a tendência ascencional.

No gráfico diário, que não é mostrado abaixo, a tendência é igualmente positiva e o ciclo é descendente / neutral pelo que no global o sinal de compra na Sonae continua ativo, bastando para isso ambas as tendências estarem positivas nas duas time-frames e um dos ciclos mostrar sentido ascendente.

BN


SON Osc Spy Week 20191217.png
Sonae: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 18/12/2019 20:59

Alguma fraqueza na sessão de hoje na Europa trouxe aqui bastantes mexidas interessantes de sinais para amanhã, de acordo com as regras deste sistema de trading:

EDPR – Passa de comprada a neutral.
Mota-Engil – Passa de vendida a neutral.
Jerónimo Martins – Passa de comprada a neutral.
Sonae – Passa de comprada a neutral.
-----
Total – A possível compra ontem assinalada, sujeita a confirmação até ao fim de semana, foi anulada; continua a manter posição neutral.
SAP – Passa de comprada a neutral.
-----

A escolha do dia recai hoje na EDP: tendências positivas em ambas as escalas e sentido ascendente no ciclo do gráfico diário são constatações suficientes para manter a EDP com sinal comprado, como se constatam nos gráficos abaixo da elétrica portuguesa.

BN


EDP Osc Spy 20191218.png
EDP: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário


EDP Osc Spy Week 20191218.png
EDP: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 19/12/2019 21:18

Comecemos pelas novas alterações de posição, registadas apenas lá por fora:

ENI – Passa de vendida para neutral (sinais no gráfico abaixo).
Allianz – Passa de comprada a neutral, já que a tendência diária deixou de estar ascendente.

BN



ENI Osc Spy 20191219.png
ENI - Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 20/12/2019 21:26

Novas posições para 2ª feira, de acordo com o programa:

Galp – Confirmação da compra prevista na passada 3ª feira.
Jerónimo Martins – Passa de neutral a comprada.
-----
Total – Passa de neutral a comprada.


Os gráficos de hoje são do PSI: para já com claro sinal de compra através da conjugação das tendências ascendentes (barras brancas no 3. quadro) em ambas as escalas e ciclo igualmente em fase ascendente no gráfico diário desde 9 de dezembro.

Hoje o PSI fechou perto dos máximos da sessão nos 5240 pontos e o programa aponta como cenário mais previsível para uma sessão na próxima 2. feira com valores limites a rondar os 5260 no topo e 5237 na base da variação do índice. Obviamente que só com um milagre é que este cenário certinho poderia acontecer! De todas as formas fica a curiosidade dum programa que gostaria de ser um aprendiz de feiticeiro...

BN

Nota: Entretanto creio ter desenvolvido uma versão mais eficaz do sistema de trading, pelo que porventura a partir do próximo post não estranhem se houver pequenas alterações nos quadros de cima dos indicadores de ciclo. Em vez de existir apenas um indicador, haverá dois indicadores: um que seria o atual indicador dos gráficos anteriores e outro um pouco mais lento, a inserir no mesmo quadro, mas simultaneamente mais estável porque não provoca tantas saídas e entradas no mesmo papel. Esta pequena alteração não provoca para já qualquer mudança nas posições atuais.


PSI Osc Spy 20191220.png
PSI: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário


PSI Osc Spy Week 20191220.png
PSI: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 23/12/2019 12:55

A nova configuração do sistema de trading “Osc Spy”, com a incorporação do indicador de ciclo complementar um pouco mais lento, pode ser vista abaixo no quadro superior com os valores de 0.5 e -0.5 para ciclos positivos (barras verdes) e negativos (barras vermelhas).

O número de entradas e saídas é reduzido para mais de metade e os testes comprovam que o rácio Profit/Risk efetuado em cerca de uma dezena de papéis bastantes diferentes em mais de 5 anos de mercado sobe da anterior versão de cerca de 2.45 para 3.08 arbitrando comissões bid/ask de cerca de 0,10% para cada trade completo (compra + venda), apesar do rácio de trades vencedoras em relação ao total de trades não ultrapassar os 40%, ou seja, só teremos 2 trades positivas e 3 negativas em cada 5 no total. Isto significa que o ganho médio em cada negócio vencedor é superior em cerca de 4.62 vezes à média de cada negócio perdedor, pelo que o sistema de trading em causa se pode considerar como uma razoável “money machine”!

Particularmente o que aprecio mais neste sistema de trading em relação a outros anteriores que utilizei no passado nem é tanto o rácio Profit/Loss (no passado tive outros sistemas mais performantes nesse aspeto, embora com um número de trades muito mais reduzido através de permanência de muitas sessões médias por trade) mas sim as saídas de posição mais antecipadas, para posições neutrais, em relação à mudança do sinal da tendência.

De facto as maiores perdas que se verificam nos sistemas do tipo tendencial em geral concentram-se naquelas 6 a 10 sessões que antecedem essa mudança de sinal, em que o ciclo do sentido do mercado nessas situações terminais aparece constantemente em contra-ciclo com a tendência que vai mudar.

No caso vertente deste sistema de trading essas situações porventura mais angustiantes, que antecedem a mudança da tendência em fase de contra-ciclos anti-trend, acumulando em geral perdas desnecessárias para a carteira, ficam bastante mais atenuadas.

O gráfico abaixo da nova versão do “Osc Spy” reformulado representa o S&P 500 diário.

Junto igualmente as posições atuais dos índices e ações analisadas, de acordo com o "Osc Spy": verde para compradas, amarelo para neutrais e vermelho para vendidas.

Em 2020 será este o novo método de negociação que irei utilizar na generalidade de todos os papéis. O mercado dirá de sua justiça se estaremos ou não na presença duma forma adequada de o enfrentar!

BN


S&P 500 Osc Spy 20191220.png
S&P 500: Sistema de trading "Osc Spy" / Gráfico Diário


Pos Osc Spy 20191220.png
Posições atuais do sistema de trading "Osc Spy"
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 23/12/2019 21:08

Mudanças eventuais para a próxima sessão, de acordo com o sistema de trading:

Sonae - Possível passagem de neutral a vendida, pelo motivo da vela semanal com tendência descendente (a confirmar só na próxima 6ª feira). Ver gráfico semanal abaixo.
-----
Anheuser Busch Inbev – Possível passagem de vendida a neutral, através da vela semanal (a confirmar apenas na próxima 6ª feira).
Allianz – Passa de neutral a comprada. Ver gráfico diário abaixo.

BN


SON Osc Spy Week 20191223.png
SON: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Semanal


ALVG Osc Spy 20191223.png
Allianz - Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 24/12/2019 20:07

Para a próxima sessão o programa corrigiu a mira na Sonae, anulando a possível passagem de neutral a vendida que só deveria ser confirmada na 6ª feira.

Não quer dizer que o alerta volte entretanto a ser disparado até lá, mas nesta altura a Sonae mantém uma posição neutral de acordo com o “Osc Spy”, através de tendência negativa no diário e positiva no semanal.

Resta acrescentar também na ENI a passagem de sinal neutral para comprado.

O gráfico que trago aqui hoje é de uma das ações com sinal de compra, a alemã Bayer, atualmente com bastante força depois de ter percorrido um período descendente bem negro devido a eventuais indemnizações judiciais milionárias que teve de enfrentar.

Bom Natal e BN


BAYG Osc Spy 20191223.png
Bayer: Sistema de trading Osc Spy / Gráfico Diário
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 26/12/2019 19:03

Enquanto o dia de hoje assistiu apenas a uma sessão regular nos States, aproveito para mostrar o gráfico do Banco com maior potencial na carteira, o BNP Paribas.

É verdade que os CTT têm também um peso importante no negócio bancário e segue positivo mas o seu core-busines é algo diferente.

O BNPP vai seguindo com sinal comprado devido às suas tendências estáveis ascendentes e aos ciclos de curto prazo que mantêm igualmente um sentido coincidente com a tendência.

BN
Anexos
BNPP Osc MI5 20191224.png
BNP Paribas: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal
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Re: MI5 - Missão: 007 / Sistema de Trading

por Cem pt » 27/12/2019 20:24

Paulatinamente o programa lá vai indo aos poucos acrescentando mais alguns papéis à carteira e retirando outros da zona vermelha.

No final da sessão de hoje houve os seguintes assinalamentos:

BCP – Deixa de estar vendido para passar a neutral ao melhorar ambas as fases dos ciclos de curto prazo, embora mantenha as tendências negativas nas duas escalas. Ou seja, o risco de voltar a vendido a curto prazo é superior ao de que esperar um sinal de compra. O mercado terá sempre a última palavra no assunto, aguardemos!
EDPR – Passa de neutral a comprada, demonstrou bastante força na sessão.
Mota-Engil – Passa de neutral a vendida, com ambas as tendências a passarem a descendentes tal como acontece com o ciclo de trading semanal. Ver gráficos abaixo da construtora, a mostrar para já alguma fraqueza adicional.
-----
Anheuser Busch Inbev – Confirmada a passagem de vendida a neutral, sugerida no início da semana.

Para além dos gráficos atrás indicados fica igualmente o mapa atualizado com as posições sugeridas no presente pelo sistema de trading no final da semana.

BN


Mota-Engil Osc MI5 20191227.png
Mota-Engil: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Diário


Mota-Engil Osc MI5 Week 20191227.png
Mota-Engil: Sistema de trading Osc MI5 / Gráfico Semanal


Pos Osc MI5 20191227.png
Posições calculadas pelo sistema de trading Osc MI5 à data presente
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