Navigator trava projeto para produzir combustível verde para aviação

[soso]

Por vezes, repito, por vezes, acontecem coisas estranhas, mas só aquando do " quadruple witching".

Por norma é a terceira 6ª feira de cada trimestre.

Sim, já assisti a movimentos bastante bruscos ( depende dos activos : umas vezes para cima, outras para baixo) e já assisti a não ocorrer exactamente nada.

Quanto ao PSI, nem faço ideia, pois já há uns 3 anos que não o negoceio devido aos spreads e aos gaps constantes.

Cumprimentos bolsistas

[Ulisses Pereira]

Tenho lido, sistematicamente, no tópico do PSI que a semana de fecho dos contratos puxa o índice artificialmente para cima. O Eagle já escreveu tantas vezes isto que até temo que alguém tome isso como uma verdade absoluta. Como é um assunto muito específico achei preferível abrir um novo tópico sobre este assunto.

Tenho lido esta tese e não tenho concordado com ela mas hoje decidi colocar um olhar mais frio sobre a questão e fui fazer o trabalho de casa e olhar para os últimos 2 anos do índice. São 24 meses, numa altura em que o PSI subiu, por isso até seria de esperar que houvesse mais semanas de fechos de contratos positivos do que o oposto. Pois bem, nos últimos 2 anos, em 12 vezes a semana de fecho de contratos foi positiva e em 12 anos essa semana foi negativa.

Ou seja, os números provam de que esta tese (que confesso não entender o que lhe está subjacente) de que o índice sobe porque é semana de fecho de contratos não está correcta. E não podia deixar isto em claro porque todos os meses temos que ler certezas absolutas que estão erradas.

Abraço,
Ulisses

P.S. Para os menos familiarizados, os contratos de futuros têm associado uma data de vencimento. Em teoria, é possível que alguém tenha interesse em "puxar" ou afundar o preço nessa altura. A questão é que nem sempre é para o mesmo lado