Algorithmic Trading
Re: Algorithmic Trading
Quais são as vantagens de negociar com um expert adviser ou robot?
Não existem estados de alma. As decisões são tomadas de acordo o que foi programado.
Estão continuamente a melhorar . A aprender com os erros e a criar novas entradas /saidas.
https://docs.mql4.com/indicators/iwpr
Cada um destes indicadores só por si pode criar uma entrada. Combinados criam dezenas ou centenas.
Ex:
&& Ask < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)
&& High[1] > BB_Main_1
&& BB_Main_0 < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)
&& iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1) < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2)
&& iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2) < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,3)
&& (iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2) - iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)) > 4
&& iMA(NULL,1440, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1) < iBands(NULL,1440,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1)
&& iSAR(NULL,0,0.02,0.2,2) > iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2)
&& iSAR(NULL,0,0.02,0.2,1) < iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1)
&& (BB_Upper_0 - BB_Lower_0)>50
&& iMA(NULL,1440, 50 ,8,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)> iMA(NULL,1440, 200 ,8,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)
&& MA_50_1 > MA_200_2
&& (iAO(NULL, 0,1) > 5 || iAO(NULL, 0,1) < -5)
&& iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN ,0) > 25
Para ser robusto deve ser testado sobre histórico de pelo menos 5 anos.
Menos 40% das transações serão ganhadoras.
Vai vos dar muito trabalho e muitas ilusões/desilusões mas vale a pena.
Não existem estados de alma. As decisões são tomadas de acordo o que foi programado.
Estão continuamente a melhorar . A aprender com os erros e a criar novas entradas /saidas.
https://docs.mql4.com/indicators/iwpr
Cada um destes indicadores só por si pode criar uma entrada. Combinados criam dezenas ou centenas.
Ex:
&& Ask < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)
&& High[1] > BB_Main_1
&& BB_Main_0 < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)
&& iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1) < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2)
&& iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2) < iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,3)
&& (iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,2) - iMA(NULL,0, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1)) > 4
&& iMA(NULL,1440, 10 ,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1) < iBands(NULL,1440,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1)
&& iSAR(NULL,0,0.02,0.2,2) > iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,2)
&& iSAR(NULL,0,0.02,0.2,1) < iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1)
&& (BB_Upper_0 - BB_Lower_0)>50
&& iMA(NULL,1440, 50 ,8,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)> iMA(NULL,1440, 200 ,8,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)
&& MA_50_1 > MA_200_2
&& (iAO(NULL, 0,1) > 5 || iAO(NULL, 0,1) < -5)
&& iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN ,0) > 25
Para ser robusto deve ser testado sobre histórico de pelo menos 5 anos.
Menos 40% das transações serão ganhadoras.
Vai vos dar muito trabalho e muitas ilusões/desilusões mas vale a pena.
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Re: Algorithmic Trading
Finalmente o Código (Amibroker) do sistema #QQQIBSM1:
SetTradeDelays(1,1,1,1); //Faz com que as entradas sejam executadas apenas na barra seguinte
SetOption ("allowsamebarexit",false); //Faz com que nas barras em que haja sinal de entrada e de saída, executa apenas um dos sinais e não ambos
// MAIN RULES
PricePattern = (Close - low)/(High - Low) * 100<=20;
Sell_1 = IIF(REF(C>ATR_STOP_D,-1),C<ATR_STOP_D,C==HHV(C,3));
Sell_2 = C<ATR_STOP_D AND C==HHV(C,3);
// BUY & SELL SIGNAL
Buy = REF(PricePattern,-1) AND NOT Sell_2;
Sell = Sell_1;
// BUY & SELL PRICE
BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;
SetTradeDelays(1,1,1,1); //Faz com que as entradas sejam executadas apenas na barra seguinte
SetOption ("allowsamebarexit",false); //Faz com que nas barras em que haja sinal de entrada e de saída, executa apenas um dos sinais e não ambos
// MAIN RULES
PricePattern = (Close - low)/(High - Low) * 100<=20;
Sell_1 = IIF(REF(C>ATR_STOP_D,-1),C<ATR_STOP_D,C==HHV(C,3));
Sell_2 = C<ATR_STOP_D AND C==HHV(C,3);
// BUY & SELL SIGNAL
Buy = REF(PricePattern,-1) AND NOT Sell_2;
Sell = Sell_1;
// BUY & SELL PRICE
BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;
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Re: Algorithmic Trading
Existem duas formas para encerrar uma posição.
Depende se ontem o preço de fecho for maior que o ATR_STOP.
Nesse caso, o sinal de saída é: O fecho de hoje menor que o ATR_STOP.
Caso contrário temos sinal saída se o preço de fecho for o valor mais alto dos últimos 3 dias.
Esta regra permite não sair prematuramente de uma posição em que o ETF está numa tendência ascendente (acima da ATR_STOP) e fechar a posição mais rapidamente caso o ETF esteja com tendência descendente (abaixo de ATR_STOP).
Depende se ontem o preço de fecho for maior que o ATR_STOP.
Nesse caso, o sinal de saída é: O fecho de hoje menor que o ATR_STOP.
Caso contrário temos sinal saída se o preço de fecho for o valor mais alto dos últimos 3 dias.
Esta regra permite não sair prematuramente de uma posição em que o ETF está numa tendência ascendente (acima da ATR_STOP) e fechar a posição mais rapidamente caso o ETF esteja com tendência descendente (abaixo de ATR_STOP).
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Re: Algorithmic Trading
rsacramento Escreveu:RS_Trader Escreveu:verifico sempre se um sinal de entrada verificado no dia anterior e não no atual pode obter melhores resultados.
mas assim o sistema já não é mecânico mas sim discricionário...
Estava-me a referir à fase de teste das regras do sistema. Concluída essa fase as regras são fixas.
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Re: Algorithmic Trading
RS_Trader Escreveu:verifico sempre se um sinal de entrada verificado no dia anterior e não no atual pode obter melhores resultados.
mas assim o sistema já não é mecânico mas sim discricionário...
Re: Algorithmic Trading
Na minha pesquisa, pelo menos no QQQ, descobri que o comportamento do índice no último dia de negociação poder por vezes não ser muito importante e por isso verifico sempre se um sinal de entrada verificado no dia anterior e não no atual pode obter melhores resultados.
Para este sistema, o padrão IBS deve acontecer no dia anterior, e não no último dia de negociação.
O sinal de entrada é:
Se ontem IBS<20 e hoje não temos um sinal saída (quando falarmos no sinal de saída vamos perceber melhor esta parte) compramos amanhã na Abertura.
A fórmula do IBS é definido da seguinte forma: (Close - low) / (High - Low) * 100
Para este sistema, o padrão IBS deve acontecer no dia anterior, e não no último dia de negociação.
O sinal de entrada é:
Se ontem IBS<20 e hoje não temos um sinal saída (quando falarmos no sinal de saída vamos perceber melhor esta parte) compramos amanhã na Abertura.
A fórmula do IBS é definido da seguinte forma: (Close - low) / (High - Low) * 100
- Anexos
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- QQQ_IBS_SETUP.png (9.24 KiB) Visualizado 6838 vezes
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Re: Algorithmic Trading
Antes de colocar as regras, uma explicação.
Por norma, os sinais dos meus sistemas são de curto prazo por natureza (swing trading), mas se puder manter a posição numa tendência de ascendente eu não me importo.
A minha solução para isso é usar um indicador proprietário (sempre quis ter um indicador proprietário, ehehe) simples que permita isso. Chamei a esse indicador (porque é isso que é) ATR_STOP. Anexa-se um exemplo.
Por norma, os sinais dos meus sistemas são de curto prazo por natureza (swing trading), mas se puder manter a posição numa tendência de ascendente eu não me importo.
A minha solução para isso é usar um indicador proprietário (sempre quis ter um indicador proprietário, ehehe) simples que permita isso. Chamei a esse indicador (porque é isso que é) ATR_STOP. Anexa-se um exemplo.
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Re: Algorithmic Trading
Alguns dados estatísticos antes das regras:
- Anexos
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- QQQ_IBS_STATS.png (17.6 KiB) Visualizado 6954 vezes
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Re: Algorithmic Trading
O sistema é com base em dados diários.
As entradas são feitas na abertura do dia seguinte ao sinal de compra. O fecho da posição também é efetuada no dia seguinte ao do sinal de saída.
Atenção que o sistema foi desenvolvido com base em dados de 2000-2005 pelo que é normal que esse período tenha uma rendibilidade histórica superior. Por muito que não se queira existe sempre algum tipo de otimização no desenvolvimento de sistemas de trading.
As entradas são feitas na abertura do dia seguinte ao sinal de compra. O fecho da posição também é efetuada no dia seguinte ao do sinal de saída.
Atenção que o sistema foi desenvolvido com base em dados de 2000-2005 pelo que é normal que esse período tenha uma rendibilidade histórica superior. Por muito que não se queira existe sempre algum tipo de otimização no desenvolvimento de sistemas de trading.
- Anexos
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- QQQ_IBS_YRTABLE.png (39.68 KiB) Visualizado 6957 vezes
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Re: Algorithmic Trading
Olá Bogos, queres clarificar um pouco mais a informação que pretendes saber com a pergunta "Qual a diferença essencial para um buy&old em 2000?"?
Provavelmente vai ficar respondida nos próximos posts.
Provavelmente vai ficar respondida nos próximos posts.
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Re: Algorithmic Trading
RS_Trader Escreveu:O sistema #QQQIBSM1 é baseado no conceito Internal Bar Strenght (IBS) (Google it). É um sistema apenas Longo sobre o QQQ.
Tem um desempenho histórico de 15,41% (Retorno Anual).
A equity curve histórica:
Boa noite RS-Trader
Isso são taxas de retorno muito boas de facto. E em QQQ, com alguns momentos down fortes que aconteceram ao longo de todos esses anos, é de facto um excelente retorno.
Qual a diferença essencial para um buy&old em 2000?
Quanto ao publicar e acompanhar via Twitter, aproveitando esta moda de comunicação, é excelente.
Pena minha não poder acompanhar devido a compromissos laborais, que não me permitem dedicar tempo aquilo que aprecio.
Mas há vida para lá do mercado, no meu caso, obviamente.
Parabéns pela iniciativa e força nisso.
Cumprimentos
Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são.
Miguel Cervantes
No outro lado de cada medo está a liberdade.
Marilyn Ferguson
Miguel Cervantes
No outro lado de cada medo está a liberdade.
Marilyn Ferguson
Re: Algorithmic Trading
O sistema #QQQIBSM1 é baseado no conceito Internal Bar Strenght (IBS) (Google it). É um sistema apenas Longo sobre o QQQ.
Tem um desempenho histórico de 15,41% (Retorno Anual).
A equity curve histórica:
Tem um desempenho histórico de 15,41% (Retorno Anual).
A equity curve histórica:
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- QQQ_IBS.png (17.61 KiB) Visualizado 6984 vezes
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Re: Algorithmic Trading
Vou colocar um primeiro sistema.
O sistema terá o nome de #QQQIBSM1 para quem quiser seguir no Twitter os sinais de entrada e saída (não se tratam de recomendações de investimento, os sinais são apenas para validar a performance em tempo real).
O sistema terá o nome de #QQQIBSM1 para quem quiser seguir no Twitter os sinais de entrada e saída (não se tratam de recomendações de investimento, os sinais são apenas para validar a performance em tempo real).
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Re: Algorithmic Trading
por falar em portefólio, como é que constituem os vossos?
Re: Algorithmic Trading
SFT Escreveu:Qual é o stress com dos copy cats? Isso não enfatiza o movimento pretendido? Quanta malta, por aí, não vende operacionais?...
Todos os sistemas são falíveis e o do bogos é exemplo disso.
Os operacionais não são nenhuma pedra filosofal.
Provavelmente nenhum sistema é eterno. Por isso é que que transaciona de forma sistemática deve ter um portfolio de sistemas, quanto mais descorrelacionados melhor. Quem usa apenas um sistema, mais cedo ou mais tarde vai provavelmente passar por um mau bocado.
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Re: Algorithmic Trading
A minha minúscula contribuição...
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=86890&hilit=BASS
No entanto, não tenho actualizado o tópico por, sinceramente, falta de paciência.
Talvez após o verão prossiga actualizando aquilo.
Cumps.
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=86890&hilit=BASS
No entanto, não tenho actualizado o tópico por, sinceramente, falta de paciência.
Talvez após o verão prossiga actualizando aquilo.
Cumps.
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
Re: Algorithmic Trading
SFT Escreveu:Qual é o stress com dos copy cats? Isso não enfatiza o movimento pretendido?
Não creio. em média deverão comprar mais caro e vender mais barato se n individuos estão a tentar comprar/vender respondendo aos mesmos sinais / no mesmo momento. Ou, dependendo da implementação (se tiver preço limite, etc) poderá inclusivamente impossibilitar a compra para alguns a partir do momento que o número de agentes sobe substancialmente.
É claro que se poderá argumentar que poderão existir efeitos colaterais (influenciando terceiros) mas é altamente especulativo e nada claro o que acontece, a priori diria que é contra o interesse de alguém que siga um sistema que haja outros que sigam exactamente o mesmo sistema e tanto pior quantos mais forem.
FLOP - Fundamental Laws Of Profit
1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
Re: Algorithmic Trading
Qual é o stress com dos copy cats? Isso não enfatiza o movimento pretendido? Quanta malta, por aí, não vende operacionais?...
Todos os sistemas são falíveis e o do bogos é exemplo disso.
Os operacionais não são nenhuma pedra filosofal.
Todos os sistemas são falíveis e o do bogos é exemplo disso.
Os operacionais não são nenhuma pedra filosofal.
Quando a esmola é muita, o pobre desconfia.
Re: Algorithmic Trading
Existem os dumb copycats que sim, usam os sistemas que encontram online de forma stealth.
Isso notou-se quando o sistema do bogos esteve há coisa de 2 ou 3 anos com um ganho medonho em que alguns apareceram sedentos a pedir o código e nem disfarçaram.
Discutir ideias acho interessante, agora disponibilizar código puro e duro acho que cada um deve pegar na teoria e adaptar a mesma aos seus anseios e aos meios de investimento que usa.
Um sistema pode ser excelente a negociar acções em daytrade mas a negociar em preço de fecho de sessão ou num ETF de bonds de baixa volatilidade já não ter o mesmo efeito.
Isso era o que fazia o O Alquimista que indicava o trade sem dizer o bem em causa pois o que ele queria era mostrar o que o levava a fazer aquele trade específico e alguns não achavam piada pois assim não podiam replicar a ordem que ele dava. Acompanhei uns tempos e adorei os Andrews Pitchfork por causa da abertura dele em explicar os mesmos. Infelizmente não se aplicam bem aos activos em que invisto.
Infelizmente há muito sabujo leecher que pensa que negociar em bolsa dá milhões sem nenhum tipo de estudo/trabalho .
Vou tentar acompanhar este tópico caso ele ganhe actividade.
Isso notou-se quando o sistema do bogos esteve há coisa de 2 ou 3 anos com um ganho medonho em que alguns apareceram sedentos a pedir o código e nem disfarçaram.
Discutir ideias acho interessante, agora disponibilizar código puro e duro acho que cada um deve pegar na teoria e adaptar a mesma aos seus anseios e aos meios de investimento que usa.
Um sistema pode ser excelente a negociar acções em daytrade mas a negociar em preço de fecho de sessão ou num ETF de bonds de baixa volatilidade já não ter o mesmo efeito.
Isso era o que fazia o O Alquimista que indicava o trade sem dizer o bem em causa pois o que ele queria era mostrar o que o levava a fazer aquele trade específico e alguns não achavam piada pois assim não podiam replicar a ordem que ele dava. Acompanhei uns tempos e adorei os Andrews Pitchfork por causa da abertura dele em explicar os mesmos. Infelizmente não se aplicam bem aos activos em que invisto.
Infelizmente há muito sabujo leecher que pensa que negociar em bolsa dá milhões sem nenhum tipo de estudo/trabalho .
Vou tentar acompanhar este tópico caso ele ganhe actividade.
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
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Re: Algorithmic Trading
Da minha experiencia pode colocar se o sistema completo que ninguém (e bem) o vai seguir. Mas o objetivo do topico nao seria necessariamente colocar sistemas completos mas ser mais food for thought.
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Re: Algorithmic Trading
assim de repente lembro-me de 2 sem contar comigo (o cem, o bogos) mas creio que nenhum revelará o seu sistema
isso contudo não impede que se possam trocar proveitosas ideias
isso contudo não impede que se possam trocar proveitosas ideias
Re: Algorithmic Trading
SFT Escreveu:A questão é que o Algo Trading não é acessível a qualquer um.
Deverão ser poucos os participantes neste fórum que poderiam intervir.
O que chamo de Algo Trading é tão só apenas ter um conjunto de regras definidas e quantificáveis para entrada e saida de posições.
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- Localização: 16
Re: Algorithmic Trading
A questão é que o Algo Trading não é acessível a qualquer um.
Deverão ser poucos os participantes neste fórum que poderiam intervir.
Deverão ser poucos os participantes neste fórum que poderiam intervir.
Quando a esmola é muita, o pobre desconfia.
Re: Algorithmic Trading
Estava a ver a possibilidade de colocar aqui alguns sistemas de trading para discussão e eventualmente fomentar ideias de todos para novos sistemas, mas pelas (falta) respostas parece que aqui temos mais traders discricionários.
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