Marcelo diz que "Costa era lento" por ser "oriental" e Montenegro tem "comportamentos rurais"

[JohnyRobaz]

Não creio porque acredito que o CFD estava cotado já descontando esse dividendo.

Abraço,
Ulisses

Na véspera do gap down fechou pertíssimo do máximo dos últimos meses... Não me parece que estivesse ali nada descontado, mas pronto não sei. Sempre pensei que houvesse ajuste de dividendos nos CFD's todos.

[Ulisses Pereira]

Não creio porque acredito que o CFD estava cotado já descontando esse dividendo.

Abraço,
Ulisses

[JohnyRobaz]

SFT,

O Ajuste ao dividendo apenas acontecerá em caso de dividendos extraordinários, um evento não programável. Quanto aos dividendos normais, eles não são ajustados. O que acontece é que, quanto mais perto da data dos dividendos estamos, mais descontado no valor dos CFD`s esse acontecimento está. Por exemplo, se amanhã uma empresa que valha 10% no PSI distribuir um dividendo com uma yield de 10%, hoje o CFD já cotará com um desconto de 1%.

Abraço,
Ulisses

Ulisses, quer dizer que se podia ter ganho dinheiro com a abertura de um short no final do dia 22 no CFD do PSI-20 e fechando-o no início do dia 23? Ou seja, apenas contando com o gap devido ao ex-dividend da REN e NOS?

Abraço

[Ulisses Pereira]

SFT,

O Ajuste ao dividendo apenas acontecerá em caso de dividendos extraordinários, um evento não programável. Quanto aos dividendos normais, eles não são ajustados. O que acontece é que, quanto mais perto da data dos dividendos estamos, mais descontado no valor dos CFD`s esse acontecimento está. Por exemplo, se amanhã uma empresa que valha 10% no PSI distribuir um dividendo com uma yield de 10%, hoje o CFD já cotará com um desconto de 1%.

Abraço,
Ulisses

[ljbk]

Pelo menos no CFD do S&P já me aconteceu pagar isso aparecendo uma alinea: "ajuste por dividendo".

BN,
ljbk.

[SFT]

Deve beneficiar só da queda do índice, no entanto, não é certo é que o índice caía na data de ex-dividendo.

Sim, deixa.me enfatizar o "não é certo".

Na minha pergunta apenas assumo que é certo teoricamente, mas também concordo que não é certo em termos práticos.

Obg.

Abc.

[RFPB]

Deve beneficiar só da queda do índice, no entanto, não é certo é que o índice caía na data de ex-dividendo.

[SFT]

Uma questão rápida: se o detentor de short de uma acção de uma empresa é "responsável" pelo pagamento do dividendo, aquele que "shorta" o índice é responsável de alguma coisa ou pode beneficiar com a queda da cotação do índice aquando do ex.dividend?

Obrigado pela atenção.

Abraço.