The BASS - Sistema Mecânico de Trading

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The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 1:23

Ora boa noite,

Desde já desejo que as festas que passaram tenham sido boas, e que as que ainda estão para vir o sejam também.

Decidi criar este tópico um pouco inspirado pelo CemPt e pelo Bogos, que também utilizam e partilham os resultados dos seus sistemas mecânicos de trading, apesar de o conseguirem fazer ao longo do ano e eu só ter decidido apresentar os resultados ao fim do primeiro ano (ou, mais especificamente, ao fim dos primeiros 250 dias úteis de trading).

Primeiro, uma pequena apresentação do sistema: The BASS.
O sistema funciona com base em 5 tipos de ordem diária: abertura de longo, fecho de longo, manter, abertura de curto e fecho de curto.
As ordens são dadas com base num indicador de tendência, num oscilador e num ADX.

O indicador de tendência "Feel the Bass" funciona com base em 3 sub-indicadores: um deles baseia-se numa classificação quantitativa da força das últimas x velas diárias e volume respectivo, resultando numa espécie de indicador de tendência dos últimos x dias. Os outros dois são a inclinação da recta de regressão linear de x' dias e o valor da inclinação da regressão linear de x'' dias da regressão linear de x' dias (basicamente a intenção era uma parte do indicador apanhar o processo de inversão da tendência mais cedo apanhando o valor aproximado da variação da linha de regressão linear do preço).

O oscilador é basicamente uma MMExponencial de um indicador que pondera o valor de um estocástico normal de n dias e o valor da vela diária (uma vela que apresente um padrão de inversão bull-bear ou de continuidade bear aumenta o valor do indicador estocástico, enquanto que uma vela que apresente um padrão de inversão bear-bull ou de continuidade bull diminui o valor do indicador estocástico).

O ADX, indicador que também se baseia na força da tendência e das velas e volume associado em x dias, é o que é e serve essencialmente para regular a força da tendência.

O sistema dispara ordem de entrada longa ou curta nas mudanças que ocorrem no indicador de tendência "Feel the Bass", que ora tem valores positivos (bull) ora negativos (bear). Quando o valor é positivo, o sistema apenas assume posições longas. Quanto o oscilador vem abaixo de certo valor, dá ordem para acumular nova posição, e quando sobe acima de certo valor, caso a força da tendência seja menor que y, dá ordem para fechar as posições. Quando o valor do "Feel the Bass" é negativo, a lógica é a mesma, mas com posições curtas.

Utilizo também um stop-loss, geralmente bastante folgado, com base no valor do ADX.

O sistema foi testado em vários horizontes temporais e vários espaços temporais dentro da disponibilidade de dados a que tive acesso no Pro Real Time gratuito. No entanto, para a optimização de parâmetros do sistema usei uma ponderação qualitativa entre os últimos 10 anos no global e o último ano (2016). Admito que sei que a proximidade temporal nada garante, mas já que tinha que escolher números para os parâmetros, decidi fazê-lo assim, para os 2 produtos a negociar no portefólio dedicado a este sistema: Mini S&P500, Gold Futures e EURUSD. Os resultados obviamente não foram sempre perfeitos, mas quem tem o sistema perfeito? Há que assumir riscos e ter consciência que existem e do grau que têm.

Apresento os resultados dos backtests e rácios obtidos para os últimos 10 anos e também os resultados e performance do sistema durante o ano 2017. Na verdade, em 2017 a performance do sistema não foi satisfatória, apesar do lucro de mais de 20% do capital investido no final do ano, pois o drawdown chegou a tocar nos 30%, e os rácios obtidos não são suficientes para ser considerado um bom sistema de trading. No entanto, é o que tenho e não tive tempo este ano para procurar algo melhor, pelo que continuarei com ele em 2018. De qualquer forma, a gestão de carteira levou-me a reduzir a exposição no ouro (piores resultados) e a aumentar no S&P500 (melhores resultados), mantendo no EURUSD (resultado praticamente nulo), como se pode ver na alocação da capital em % que se vê na imagem seguinte.

Um aspecto dos resultados aqui apresentados é que os resultados totais têm em consideração as comissões de negociação e juros dos CFDs mas os valores das matrizes de covariância e volatilidade não os consideram.

Aceito observações, críticas (construtivas) ou dicas que me possam ajudar a melhorar.

Cumprimentos bolsistas,

JR
Anexos
resultados2017.jpg
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 1:28

Nota extra: Verifica-se que ali nos dias 181-199 os valores diários de P/L estão constantes. Isto acontece porque nesses dias eu estive em viagem onde não consegui acompanhar o sistema e apontar os valores diariamente, pelo que dividi os resultados ao final das férias pelos dias todos. Obviamente isto diminui a volatilidade, o que muda os resultados em relação a esse aspecto. Desprezei, no entanto, esse pormenor.
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por FredericoRocha » 27/12/2017 10:50

Vou acompanhar... Eu também estou a estudar/desenvolver um programa automático de trading mas usando Python.
 
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por danieljpires » 27/12/2017 11:05

Ola Robaz,

já tentaste optimizar o teu sistema em vez de uma temporalidade de 10 anos tipo no máximo 1 ano? (e ideal 3 em 3 meses)

Quando optimizas o teu sistema e fazes backtest com muitos anos o que estas a fazer é testar a robustez do teu sistema de gestão de capital e não determinar e optimizar os parâmetros do titulo em questão.

Explico-me:

As ações e sobretudo os indices "Mudam" a sus "forma de ser" no percurso do tempo ou seja hoje podem estar mais ponderados a um determinado setor e amanha estao mais ponderados a outro (como tem acontecido com os indices mais importantes).

No caso das ações a sua mutação (a mutação da empresa) é mais lenta ou seja na minha opiniao deves fazer só backtests aos indices com uma temporalidade de 3 em 3 meses e optimizar 3 em 3meses para o teu sistema se adaptar ao indice no caso das acções 2 em 2 anos e fazer optimizações anuais.

O objectivo é adaptares o teu sistema ao real "funcionamento" do índice ou da ação

Quanto ao tamanho de capital estou a ver que estas a usar o kelly, mas se gostas desse sistema de gestao usa antes o F-optimal que é mais adaptativo (embora nao recomende nenhum deles)
 
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por trend=friend » 27/12/2017 11:53

Olá Consegues perceber o que aconteceu a partir do último quarto (sensivelmente)? É que a performance foi fenomenal, tendo em conta de onde arrancou (cerca de -20%).

Ou seja, foi puramente formal/do sistema, ou foi algo dos activos subjacentes (imagino que não tivesses bitcoin, seria uma boa explicação :wink: )

Abraço
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por _x_ » 27/12/2017 12:46

Olá,

Vou baptizar esta traquineta de,,,,,, esBrASSdalha-se :mrgreen:
Espero que tenha continuação aqui e com maior presença do que a da traquineta. :wink:
_X_

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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 14:14

Ola Robaz,

já tentaste optimizar o teu sistema em vez de uma temporalidade de 10 anos tipo no máximo 1 ano? (e ideal 3 em 3 meses)

Quando optimizas o teu sistema e fazes backtest com muitos anos o que estas a fazer é testar a robustez do teu sistema de gestão de capital e não determinar e optimizar os parâmetros do titulo em questão.

Explico-me:

As ações e sobretudo os indices "Mudam" a sus "forma de ser" no percurso do tempo ou seja hoje podem estar mais ponderados a um determinado setor e amanha estao mais ponderados a outro (como tem acontecido com os indices mais importantes).

No caso das ações a sua mutação (a mutação da empresa) é mais lenta ou seja na minha opiniao deves fazer só backtests aos indices com uma temporalidade de 3 em 3 meses e optimizar 3 em 3meses para o teu sistema se adaptar ao indice no caso das acções 2 em 2 anos e fazer optimizações anuais.

O objectivo é adaptares o teu sistema ao real "funcionamento" do índice ou da ação

Quanto ao tamanho de capital estou a ver que estas a usar o kelly, mas se gostas desse sistema de gestao usa antes o F-optimal que é mais adaptativo (embora nao recomende nenhum deles)


Boas daniel,

Sim, eu já pensei nessa questão da optimização dos parâmetros do sistema ser feita ano a ano com o ano anterior, mas o mercado muda tanto e tão repentinamente que prefiro usar parâmetros que se adaptem bem tanto ao úlimo ano (neste caso, 2016) como a um período mais alargado (últimos 10 anos). No entanto, já me passou pela cabeça optimizar os parâmetros do sistema para 2018 usando os dados de 2017, ou pelo menos fazer um estudo comparativo entre o sistema como está agora e foi usado em 2017 e o sistema com esses novos parâmetros e depois decidir.

Quanto ao kelly e o f-optimal, eu pensei nisso mas admito que não tive tempo para levar isto tão longe. Pode ser que consiga ao longo de 2018 melhorar esse aspecto.

Obrigado pelas dicas,
Abraço
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 14:24

Olá Consegues perceber o que aconteceu a partir do último quarto (sensivelmente)? É que a performance foi fenomenal, tendo em conta de onde arrancou (cerca de -20%).

Ou seja, foi puramente formal/do sistema, ou foi algo dos activos subjacentes (imagino que não tivesses bitcoin, seria uma boa explicação :wink: )

Abraço


Boas trend,

Epa, o início do sistema teve um drawdown grande devido a um trade falhado no ouro em que eu comecei com mais exposição nesse produto, pois só após o seu fecho a gestão de carteira me levou a reduzir a exposição nos trades seguintes, e devido a eu não ter entrado logo no início do ano longo no S&P500 (apesar de isto começar logo com o sinal tendencial muito forte, decidi esperar pela ordem do oscilador para entrar, o que só ocorreu em março, altura a partir da qual se nota a recuperação dos resultados). Ou seja, para além de uma forte contribuição positiva ao longo do ano do S&P500, houve também depois alguns trades positivos no EURUSD e mesmo no Ouro que ajudaram a uma boa performance, produtos que tinham levado a drawdown anteriormente a -30%. Basicamente, o sistema funcionou bem no S&P500, onde a tendência foi bastante dominante, e menos bem em tendências indefinidas como a do ouro (que foi o pior, principalmente logo no início) ou do EURUSD (que começou mal mas que acabou por equilibrar mais no final do ano, terminado mais ou menos neutro).

Neste sistema não há bitcoin, apenas S&P500, Ouro e EURUSD.

Abraço,
JR
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 27/12/2017 14:30

Olá,

Vou baptizar esta traquineta de,,,,,, esBrASSdalha-se :mrgreen:
Espero que tenha continuação aqui e com maior presença do que a da traquineta.


Ahah amigo X, espero que esta não se esbardalhe :lol:

Pode ser que este ano me dê na cabeça para colocar os resultados trimestralmente, ou mensalmente 8-)

Abraço!
JR
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por trend=friend » 27/12/2017 14:36

Fixe, espero que te corra bem o novo ano (no sistema e no resto!)
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por rsacramento » 27/12/2017 16:14

JohnyRobaz Escreveu:O sistema foi testado em vários horizontes temporais e vários espaços temporais dentro da disponibilidade de dados a que tive acesso no Pro Real Time gratuito. No entanto, para a optimização de parâmetros do sistema usei uma ponderação qualitativa entre os últimos 10 anos no global e o último ano (2016). Admito que sei que a proximidade temporal nada garante, mas já que tinha que escolher números para os parâmetros, decidi fazê-lo assim, para os 2 produtos a negociar no portefólio dedicado a este sistema: Mini S&P500, Gold Futures e EURUSD

o sistema é desenhado exclusivamente para esses 3 activos ou é um sistema todo-o-terreno?
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Ingenting » 27/12/2017 17:33

Consegues identificar a causa destes picos negativos superiores a 5% (em valor absoluto) no registo diário de lucros/perdas? É que são esses picos que comprometem o sistema, na minha opinião.
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Pároco » 27/12/2017 23:50

O indicador de tendência "Feel the Bass" funciona com base em 3 sub-indicadores: um deles baseia-se numa classificação quantitativa da força das últimas x velas diárias e volume respectivo

Mini S&P500, Gold Futures e EURUSD

CFD´s ... EURUSD... volume ...
Volume, mas que volume quando se negoceiam cfd´s ou cash forex? Algo não bate certo, inquinando os resultados.

disponibilidade de dados a que tive acesso no Pro Real Time gratuito

O povo diz que o que é barato sai caro.

Utilizo também um stop-loss, geralmente bastante folgado

O stop loss mental também é folgado e tem a vantagem de não ser atingido.

Apresento os resultados dos backtests e rácios obtidos para os últimos 10 anos e também os resultados e performance do sistema durante o ano 2017

Comprar BRKb é mais simples, mais barato e não dá tantas dores de cabeça.
quem tem o sistema perfeito?

Os tartarugas tiveram. Entretanto foi melhorado e quem o tem é claro que não o mostra, muito menos aqui...e gratuitamente.
E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos; e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Lucas 9:18
 
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 28/12/2017 0:14

trend, obrigado e igualmente, um abraço!

rsacramento, com parâmetros diferentes poderia ser adaptado a qualquer activo, pois os indicadores que utilizo têm uma lógica de AT aplicável a qualquer produto negociado. No entanto, funciona melhor com tendências vincadas. E apenas o avaliei para estes produtos.

Ingenting, ocorreram quando todos os activos em que estava com posição se movimentaram em sentido contrário à minha posição. Não ocorreu muitas vezes, mas chegou a ocorrer.

pároco, volume em futuros como são os produtos de que falo aqui (sim, o ouro e o EURUSD são avaliados como futuros) é feito em forma de open interest, que vai dar ao mesmo, pelo que já li. Li o artigo das tartarugas, e usei até o sistema deles para definir o meu stop-loss, com uma pequena adaptação minha. Ah e eu não disse que o stop-loss era automático, apenas disse que utilizava, pode ser mental. Aproveito para dizer que os sinais dos indicadores reagiram sempre antes da activação do stop. Quanto ao resto, do que sai barato e caro... cada um opta pelo que consegue com a disponibilidade que tem. Para mim, e para começar neste mundo dos sistemas mecânicos, o Pro Real Time pareceu-me uma boa porta de entrada. Tenciono aprender a programar (em R) e conseguir adoptar formas de desenvolver sistemas mecânicos de formas mais "profissionais", com o tempo... Mas aceito dicas para iniciação nesse campo, se for o teu caso. O que é o BRKb?

Cumprimentos bolsistas.
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Pároco » 28/12/2017 2:15

Mas aceito dicas para iniciação nesse campo, se for o teu caso.

Não é. Mas se fosse, também não as dava porque não é a minha função nem tenho tempo.

volume em futuros como são os produtos de que falo aqui (sim, o ouro e o EURUSD são avaliados como futuros) é feito em forma de open interest, que vai dar ao mesmo, pelo que já li.

Total confusão de conceitos e de mercados, investigue-se bem a diferença entre volume e open interest.
Perguntas só para entreter: o spot eurusd relaciona-se com que contrato de futuro? Com o de janeiro? Com o de fevereiro? Com ambos? Com nenhum deles? O sistema deve ponderar a arbitragem? Como?

O que é o BRKb?

Berkshire Hathaway Inc. B. Tem o melhor sistema, é o mais barato, o mais fidedigno, e dá uma abada a qualquer sistema que por aqui é inventado. Mas, claro está, a malta gosta é de complicar e de continuar à procura da poção mágica ignorando a que é constantemente derramada por foristas já citados (e outros que entretanto partiram ou foram expulsos).
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 28/12/2017 3:22

Amigo pároco, não sei se sabes, mas o fórum serve para partilha de conhecimento sobre os mercados e as diversas formas de o analisar e interpretar. Se só andas aqui para mandar bocas, aí sim, perdes o teu tempo.
Sim, de facto o open interest não é o mesmo que volume e confirmei que o que uso no sistema é mesmo o volume diário de contratos transaccionados de futuros dos 3 activos descritos. Os futuros são full, ou seja, vão ajustando a cotação actual com o passado. Se abrires um gráfico no ProRealTime vês o que falo.
Se tu gostas do BRKb, força, dá-lhe. Eu prefiro procurar a minha própria forma de negociação. Se tu preferes essa, tudo bem. O objectivo não é vires dizer que procurar sistemas de trading pessoais é uma perda de tempo, mas sim contribuir construtivamente para o aparecimento de novas ideias, etc. Se não estás para perder tempo nisso e estás assustado em que te roubem alguma ideia fabulosa geradora de milhões, este não é um tópico para ti. Fica bem.
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Ingenting » 28/12/2017 3:47

Ingenting, ocorreram quando todos os activos em que estava com posição se movimentaram em sentido contrário à minha posição. Não ocorreu muitas vezes, mas chegou a ocorrer.


Exprimi-me mal: queria perguntar-te se conseguiste identificar alguma informação num outro indicador que te pudesse prevenir aquelas perdas? Porque se tivesses conseguido minorar aquelas perdas o resultado final teria sido muito mais interessante...
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 28/12/2017 4:49

Ingenting, pois não sei. Tenho em ideia que as quebras de mais de 5% que verificas são em dias de queda do S&P500 que em geral são mais bruscas que as subidas, somadas a movimentações contrárias noutros activos em que estava dentro. De facto o sistema é para negociação a médio-prazo, e permite absorver algumas movimentações sem mudar de posição, e por vezes isso implica fortes cacetadas no P/L em dias de "tempestade perfeita", mas se não fosse isso e o sistema reagisse mais rápido o risco de perder bons trades seria enorme e, pelo menos pelos backtests feitos, os resultados seriam piores. Note-se também que estou alavancado, pelo que as movimentações se reproduzem em variações ainda maiores em % do meu capital investido. Como disse, eu não busco o sistema perfeito, mas sem dúvida que tentando diminuir os defeitos deste e tentando aumentar as suas valias, chegarei a algo melhor.
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Pároco » 28/12/2017 15:54

Amigo pároco, não sei se sabes, mas o fórum serve para partilha de conhecimento sobre os mercados e as diversas formas de o analisar e interpretar. Se só andas aqui para mandar bocas, aí sim, perdes o teu tempo.
Sim, de facto o open interest não é o mesmo que volume e confirmei que o que uso no sistema é mesmo o volume diário de contratos transaccionados de futuros dos 3 activos descritos. Os futuros são full, ou seja, vão ajustando a cotação actual com o passado. Se abrires um gráfico no ProRealTime vês o que falo.
Se tu gostas do BRKb, força, dá-lhe. Eu prefiro procurar a minha própria forma de negociação. Se tu preferes essa, tudo bem. O objectivo não é vires dizer que procurar sistemas de trading pessoais é uma perda de tempo, mas sim contribuir construtivamente para o aparecimento de novas ideias, etc. Se não estás para perder tempo nisso e estás assustado em que te roubem alguma ideia fabulosa geradora de milhões, este não é um tópico para ti. Fica bem.


Open interest vs volume: só agora é que foste confirmar!?!? Então andaste a fazer backtests com base num pressuposto de que volume e open interest eram a mesma coisa quando na realidade não são? Definitivamente algo não está a bater certo. Além de que não consigo compreender como é que algo que é gratuito pode informar com rigor o volume e as perguntas que fiz no anterior post continuam sem resposta (dica: não têm resposta porque as questões não foram tidas em consideração na montagem do sistema).

Quanto a partilhar/não partilhar: não sei o que é pior, se não partilhar ou se partilhar informação errada. Repara lá: começaste por dizer "volume em futuros como são os produtos de que falo aqui (sim, o ouro e o EURUSD são avaliados como futuros) é feito em forma de open interest, que vai dar ao mesmo, pelo que já li". Agora dizes " open interest não é o mesmo que volume". Ou seja, foi a minha chamada de atenção que te fez estudar e investigar, enveredando pelo bom caminho. Isto, que se saiba, é um modo de partilha; caso contrário, continuarias a laborar num erro, que facilmente se propaga.

Ainda bem que pensas e ages de modo diferente do meu. Fico então à espera que partilhes os teus conhecimentos para que todos nós possamos ganhar uns cobres à tua custa.
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por _x_ » 28/12/2017 18:30

Só Mensalmente? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Nem entradas nem saídas :oh:
_X_

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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 29/12/2017 0:47

x, não tenho tempo, mas logo se vê o que se arranja! :oops:

Pároco, não estou bem a perceber o teu sermão, mas se é para esse tipo de snobice, podes ir pregar para outra paróquia.
Quando li sobre o open interest foi quando li o livro do Murphy de AT em que fala do volume quando se refere a acções e em open interest quando se refere a futuros e fiquei com essa ideia, apesar de nunca ter usado o open interest, desculpa lá se te confundi as ideias. É que o open interest nem sequer é significativo para o sistema, pois lá utilizo o volume de contratos negociados de futuros dos 3 activos explicitados, coisa que achaste estranho ainda nem eu sei porquê. Ou seja, não, não continuo a laborar em nenhum erro. Mais, não percebi qual das tuas perguntas ficou por responder, mas podes perguntar de novo.

Ah, e deves ter algum probleminha com a gratuitidade de informação, e tu lá saberás porquê, mas eu não o tenho e lido bem com isso. Portanto, se a informação que aqui encontras não é útil para os teus padrões de exigência tão altos e cujo critério, basicamente, é o custo, tens muito por onde pagar para aprender.
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Cem pt » 29/12/2017 19:07

Amigo Arrobas:

Bela iniciativa, boa sorte com os resultados do BASS para 2018, aliás também extensivos a todos os que confuam na AT como por exemplo o Bogos por quem tenho igualmente grande estima.

Os indicadores que escolheste parecem-me bons, esperemos que as timeframes estejam em sintonia com os ciclos gerais das oscilações para os ativos escolhidos, o que muitas vezes acaba por ser quase uma lotaria e daí que seja aconselhável variar bastante os números de sessões de todos os indicadores numa base de encadeamento piramidal em que quando um ciclo é falhado estão lá outros para disfarçar ou compor o ramalhete.

Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 29/12/2017 21:57

Amigo Arrobas:

Bela iniciativa, boa sorte com os resultados do BASS para 2018, aliás também extensivos a todos os que confuam na AT como por exemplo o Bogos por quem tenho igualmente grande estima.

Os indicadores que escolheste parecem-me bons, esperemos que as timeframes estejam em sintonia com os ciclos gerais das oscilações para os ativos escolhidos, o que muitas vezes acaba por ser quase uma lotaria e daí que seja aconselhável variar bastante os números de sessões de todos os indicadores numa base de encadeamento piramidal em que quando um ciclo é falhado estão lá outros para disfarçar ou compor o ramalhete.

Abraço.


Amigo Cempt,

Obrigado. Desde já desejo-te igualmente um bom 2018 nos mercados e em tudo o resto.

Quanto aos timeframes, apenas uso o diário, pois é aquele que para mim tem mais significado. No entanto, julgo não ter percebido bem o que poderá acabar por ser uma lotaria, nem o que queres dizer por encadeamento piramidal dos indicadores. Podes explicar assim como para leigos? :oops:

Abraço,
JR
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por Cem pt » 30/12/2017 11:14

Amigo Arrobas:

Thanks pelo post e desejos para 2018.

O que eu queria dizer era que os ciclos oscilatórios dominantes nos mercados são sempre muito incertos, quem utilizar sempre o mesmo número de sessões em geral acaba queimado porque só deverá acertar no ciclo de onde em onde.

Por isso eu estava a aconselhar em todos os indicadores a utilização de um número de sessões preferencialmente diferente, usando por exemplo uma sequência numeral de números universais de Fibonacci: 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Em geral um sistema baseado em vários indicadores com sessões diferentes costuma resultar bem, seja para os mesmos ou para diferentes indicadores técnicos, mas estas conclusões resultam da minha experiência pessoal e daí a nota que indiquei. Mas seguindo à letra este conselho até poderão gerar-se resultados de grande barraca, é tudo uma questão de fazer um backtest nos indicadores usados para confirmar o grau de confiança.

Abraço e boa sorte.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

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Re: The BASS - Sistema Mecânico de Trading

por JohnyRobaz » 30/12/2017 16:45

Cem pt Escreveu:Amigo Arrobas:

Thanks pelo post e desejos para 2018.

O que eu queria dizer era que os ciclos oscilatórios dominantes nos mercados são sempre muito incertos, quem utilizar sempre o mesmo número de sessões em geral acaba queimado porque só deverá acertar no ciclo de onde em onde.

Por isso eu estava a aconselhar em todos os indicadores a utilização de um número de sessões preferencialmente diferente, usando por exemplo uma sequência numeral de números universais de Fibonacci: 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Em geral um sistema baseado em vários indicadores com sessões diferentes costuma resultar bem, seja para os mesmos ou para diferentes indicadores técnicos, mas estas conclusões resultam da minha experiência pessoal e daí a nota que indiquei. Mas seguindo à letra este conselho até poderão gerar-se resultados de grande barraca, é tudo uma questão de fazer um backtest nos indicadores usados para confirmar o grau de confiança.

Abraço e boa sorte.


Boas Cem,

Sim, de facto acho que já percebi e julgo que esse problema, na minha busca pelo sistema mais optimizado, ficou sempre presente, pois é a tal coisa de que resultados passados não garantem resultados futuros... E de facto mesmo os osciladores feitos com base nos máximos anteriores e mínimos, e mesmo com força de velas como este que desenvolvi, acabam por falhar por vezes no timming. Não tenho a certeza se era isto que referias, mas se é tenho a consciência de que ainda estou a meio caminho para chegar a algo mais seguro e menos "lotaria". Porque de facto a minha ideia por trás do oscilador é de facto apenas o de capturar os momentos em que uma vela de inversão aparece numa fase de suposto cansaço do preço numa subida ou descida (estocástico). Mas isto não garante, por si só, que o preço de facto inverte. Tudo isto é baseado em pressupostos técnicos que não se verificam sempre nem garantidamente.
Quanto ao número de sessões usado nos parâmetros dos indicadores, utilizei os que melhores resultados deram nos últimos anos em backtests, mas lá está, nada garante que no presente ano sejam esses a dar os melhores resultados e não outros... Mas como adivinhar?
Ah, e o mesmo acontece com o indicador de tendência... por um lado mais sessões permite uma maior estabilização do indicador e maior resistência a falsos movimentos, mas isso leva também a que em inversões reaja mais tarde... é complicado chegar ao sistema perfeito, mas vamos tentando... :mrgreen:

Abraço!
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