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Caldeirão da Bolsa

Flashes

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Flashes

por Artista Romeno » 15/9/2017 23:52

[quote="Cem pt"]Seguem quadros das forças relativas comparativas das posiçoes espaçadas em uma semana e também dois gráficos semanais de posiçoes contraditórias vendidas e compradas, através de dois sistemas de trading distintos, relativos ao Petróleo, o único papel que continua neutral desde o início desta thread.

BN
é incrivel como eu concordo contigo, e não consigo ver grandes voos po PSI 20 :-k por um lado a economia nacional recupera mas nos setores mais dinamicos restauração turismo, real estate, temos apenas 2 empresas Sonae capital e ibersol, e sinceramente o negocio da primeira não me parece nada de especial e o NAV parece-me exagerado, no caso da segunda até se nota alguma dinamica, mas o peso no indice é curto. Isto tudo para dizer que sem pestanas vilas gales ou outras companhias limitadas na bolsa, e com ela a nao sair da cepa torta agora quando sairá :?:
se calhar uma subida agressiva do preço do crude faria isso sim subir mais o indice via galp que o resto, apesar de diminuir o pib, ironias do destino :mrgreen: , depois o peso do bcp é exagerado, uma loucura e um péssimo cartão de visita, uma penny stock ser a que tem ponderador maior é um indicador pessimo :shock:
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
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Re: Flashes

por Cem pt » 15/9/2017 23:38

Seguem quadros das forças relativas comparativas das posiçoes espaçadas em uma semana e também dois gráficos semanais de posiçoes contraditórias vendidas e compradas, através de dois sistemas de trading distintos, relativos ao Petróleo, o único papel que continua neutral desde o início desta thread.

BN


Portfolio HF 20170908.png
Portfolio da Carteira Hedge-Fund na semana passada


Portfolio HF 20170915.png
Portfolio da Carteira Hedge-Fund à data presente


Crude Oil OS Week 20170915.png
Gráfico Semanal do Petróleo - Sistema de trading OS


Crude Oil Emocional Week 20170915.png
Gráfico Semanal do Petróleo - Sistema de trading Emocional
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


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Re: Flashes

por Cem pt » 12/9/2017 21:47

SON - C

JPYUSD - N


BN


SON Did 20170912.png
Gráfico Diário da Sonae - Sistema de trading Did


SON Did Week 20170912.png
Gráfico Semanal da Sonae - Sistema de trading Did


JPYUSD Did 20170912.png
Gráfico Diário do IeneDollar - Sistema de trading Did
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Re: Flashes

por Cem pt » 11/9/2017 21:34

Caros amigos Arrobas e Skblz:

Thanks por já ter sido esclarecido que no caso das açoes tugas só assumo posiçoes longas ou neutras, existe um esclarecimento mais detalhado sobre esse ponto quase no início do tópico perto da 2. ou 3. mensagem numa resposta ao amigo Arty Cigano. :roll:


-----


Entretanto uma alteraçao:

DAX 30 - C

BN


DAX Emocional 20170911.png
Gráfico Diário do DAX - Sistema de trading Emocional



DAX Snake Week 20170911.png
Gráfico Semanal do DAX - Sistema de trading Snake
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Re: Flashes

por JohnyRobaz » 11/9/2017 14:17

Thanks!
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Re: Flashes

por ljbk » 11/9/2017 12:59

JohnyRobaz Escreveu:Porque é que o PSI está Bear e o BCP neutral?


Cem pt Escreveu:Aqui vai a lista com a legenda de C (Comprado), N (Neutro) ou V (Vendido), notaçoes rápidas do tipo “flash”. Faço notar que no caso das 5 açoes tugas só uso a possibilidade de C ou N.


BN,
ljbk.
 
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Re: Flashes

por JohnyRobaz » 11/9/2017 10:01

Caro Cem,

Porque é que o PSI está Bear e o BCP neutral?

Abraço!
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Re: Flashes

por Cem pt » 9/9/2017 15:07

Tudo na mesma em relaçao às posiçoes da sessao anterior.

Chegados ao fim de semana deixo ficar o quadro comparativo da força das respetivas posiçoes que assim podem ser devidamente monitorizadas na sua evoluçao semanal em relaçao ao conjunto dos sistemas de trading que compoem a pool decisória da carteira ativa de position trading aqui apresentada, composta maioritariamente por futuros de commodities alavancadas, ou seja, contendo um risco muito superior à de uma carteira composta apenas por açoes.

Acrescento também a partir da data presente a situaçao do nosso índice PSI-20 que, embora nao sendo negociado nesta carteira, é bastante seguido por muita gente. Por se tratar de um papel nao negociado o respetivo resultado traduzir-se-á apenas pela indicaçao de bull, neutral ou bear.

Uma vez que o PSI-20 nao fazia parte do quadro na semana passada, aqui fica o que indicavam os sistemas de trading em 1 de setembro:
PSI-20: Descendente (-2), Ascendente (+2), Neutral, ---- .

Deixo também no final um gráfico semanal do PSI no que respeita ao sistema de trading “Driving in the dark”.

BN


Portfolio HF 20170901.png
Carteira Hedge-Fund - Situaçao em 01/09/2017


Portfolio HF 20170908.png
Carteira Hedge-Fund - Situaçao em 08/09/2017


PSI Did Week 20170908.png
Gráfico Semanal do PSI-20 - Sistema de trading Did
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Re: Flashes

por Cem pt » 7/9/2017 0:12

S&P 500 - C

BN


S&P 500 Snake 20170906.png
Gráfico Diário do S&P 500 - Sistema de trading Snake


S&P 500 Snake Week 20170906.png
Gráfico Semanal do S&P 500 - Sistema de trading Snake
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Re: Flashes

por Cem pt » 3/9/2017 14:11

Segue o mapa atual do ponto de situaçao das posiçoes e um pequeno gráfico de um dos sistemas de trading sobre a Prata.

BN


Portfolio HF 20170901.png
Portfolio da carteira de Hedge-Fund


Silver Emocional 20170901.png
Gráfico Semanal da Prata - Sistema Emocional
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Re: Flashes

por Cem pt » 31/8/2017 0:43

Duas alteraçoes:

Galp - C (gráfico diário abaixo)

Sonae - N


Nota adicional: Entretanto o EuroDólar volta de novo a assumir 100% de posiçoes longas, apesar da queda na sessao.


BN.


Galp Snake 20170830.png
Gráfico Diário da Galp - Sistema de trading "Snake"
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Re: Flashes

por Cem pt » 30/8/2017 0:26

Nenhuma alteraçao posicional.

Gostava contudo de referir um interessante detalhe: a ocorrência dum “gravestone doji” a seguir a várias sessoes ascendentes em geral significam exaustao, o que na prática se deverá materializar por uma pequena correçao de curto prazo.

Foi o que se verificou hoje no EuroDollar.

Na sequência desta situaçao o sistema de trading “Did” disparou um sinal de venda no diário, mantendo contudo a compra no semanal. Desta forma o médio prazo ressente-se e o money management do conjunto no par do EURUSD obriga a uma retificaçao defensiva, diminuindo amanha de manha as suas posiçoes longas em futuros de 100% para 67% das referidas posiçoes.

Ficam abaixo os referidos gráficos nas escalas diária e semanal.

BN


EURUSD Did 20170829.png
Gráfico Diário do EURUSD - Sistema de trading "Did"


EURUSD Did Week 20170829.png
Gráfico Semanal do EURUSD - Sistema de trading "Did"
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Re: Flashes

por jgut » 28/8/2017 23:01

A GALP não está muito encorajadora para longos porque, após tentativa de romper topo, não conseguiu (duplo topo), e logo fez um fundo mais baixo.
Estes últimos movimentos de subida (verde), não passaram de uma possivel retração do anterior movimento de queda.
Porém, apesar de haver a possibilidade de continuação do movimento de alta (verde), o mais provável será terminar por fazer o azul... neste momento está neutra porque, na minha opinião está em zona de guerra, ou seja, zona de luta pelos que acreditam na continuação do movimento a verde e pelos que acreditam no movimento azul. O mais provável é que faça uma reação em alta nesta zona, mas que não lhe dê continuidade... ou seja, simula que sobe e seguidamente cai antes de novos máximos.
Aguardemos a definição.
Esta é a minha visão para a justificação de "neutro".
Abraço.
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Re: Flashes

por Cem pt » 28/8/2017 21:17

Galp - N

BN


Galp Snake 20170828.png
Gráfico Diário da Galp - Sistema de trading "Snake"
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Re: Flashes

por Cem pt » 26/8/2017 16:13

Após uma semana inteira sem sinais de mudanças, aqui chega finalmente a primeira alteraçao:

- Gás Natural - C


Natural Gas Did week 20170825.png
Gráfico Semanal do Gás Natural - Sistema de trading "Did"


Gostava também de deixar 2 gráficos de papéis com sinal de compra à data presente na carteira de hedge-fund, casos da Sonae e da Prata na escala semanal.

BN


SON Did Week 20170825.png
Gráfico Semanal da Sonae - Sistema de trading "Did"


Silver Did Week 20170825.png
Gráfico Semanal da Prata - Sistema de trading "Did"



Pequena nota adicional:

Exceto para o caso das açoes, em que em caso de compra o risco fica concentrado em 100% da totalidade prevista comprar em cada uma delas, no caso dos futuros sobre os índices, câmbios e commodities o percentual de compra ou de venda que permite arriscar em posiçoes longas e curtas sobre estes derivados pode variar na carteira de trading que uso fazendo com que arrisque 33%, 67% ou 100% do total da alavancagem permitida pelo money management do conjunto dos sistemas de trading usados.

À data presente estou apenas a arriscar 1/3 das quantidades máximas longas permitidas pelo money management no caso do IeneDólar, Prata e Gás Natural, neste caso a comprar amanha na abertura, 2/3 para o caso do Ouro e mantendo apenas a quantidade máxima permitida nas posiçoes longas dos futuros sobre o EuroDólar.

Portfolio HF 20170825.png
Portfolio da carteira Hedge-Fund
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Re: Flashes

por Cem pt » 22/8/2017 21:49

Amigo Guto:

Correto, tudo depende da perspetiva temporal da escala negociada, no meu caso as time-frames diária e semanal obrigam necessariamente a uma grande dose de paciência para esperar pelos sinais adequados.

-----

Nenhuma alteraçao posicional para já, tudo como dantes no quartel de Abrantes.

Detodas as formas apresento o caso curioso de um resultado muito curioso num dos sistemas de trading usado no aso do DAX.

Nao se trata propriamente duma surpresa o facto da resultante posicional atual se encontrar neutra, com um sinal de compra no gráfico diário e um sinal de venda no semanal.

O facto surpreendente foca-se no pormenor de em todo o ano de 2017, seja no gráfico diário como no semanal, os indicadores de definiçao de tendência terem alternado sempre entre fases neutrais (zonas amarelas) e descendentes (zonas vermelhas)!

Nenhuma zona de tendência ascendente (verde) verificada ao longo do corrente ano, significativo e estranho apesar do DAX ter subido cerca de 7% até agora em 2017.

BN


DAX Did 20170822.png
Gráfico Diário - Sistema Did


DAX Did Week 20170822.png
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Re: Flashes

por jgut » 20/8/2017 21:03

Pois... quem negoceia o diário ou 1h está convicto de, pelo menos um teste ao topo.
Quem negoceia o semanal aguarda o rompimento da consolidação... mas a chave para subidas maiores penso estar no rompimento do topo de junho, enquanto isso não acontecer os alvos são sempre limitados até lá.
Isto é só a minha opinião olhando para os teus gráficos, pois não analisei ainda o meu com os meu indicador (médias móveis).
Abraço
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Re: Flashes

por Cem pt » 20/8/2017 18:29

Tudo na mesma e uma pequena curiosidade na amostragem dos indicadores do sistema SO no gráfico semanal do Petróleo: 3 sinais consecutivos de venda/compra/venda em 3 semanas seguidas de julho de 2014 (ver 2. gráfico abaixo) e daí para cá sempre estável na posiçao de tendência descendente de longo prazo.

Só nao aconselho assumir posiçoes curtas porque no médio prazo os sistemas estao maioritariamente longos (exemplo do sistema “Did: Driving in the dark” do 1. gráfico abaixo).

Vamos esperar que as posiçoes quadrem para o mesmo sentido no futuro para finalmente arriscar qualquer coisa no ouro negro.

BN


Crude Oil Did 20170818.png
Gráfico Diário do Petróleo - Sistema Did


Crude Oil SO Week 20170818.png
Gráfico Semanal do Petróleo - Sistema SO
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Re: Flashes

por Cem pt » 18/8/2017 15:06

No conjunto dos 5 sistemas de trading seleccionados para adotar as posições em cada papel, dois para verificar a tendência de longo prazo e três para o direcionamento do médio prazo, nas escalas diária e semanal para todos eles, deixo-vos por curiosidade a tabela dos resultados atuais para os papéis analisados que fazem parte da carteira de hedge-fund.

No fundo e em resumo trata-se de filtrar através de um conjunto de vários sistemas onde se encontra a resultante estatisticamente seguidora da tendência dominante, ou se quiserem o swing de médio/longo prazo prevalecente, para procurar gerir a carteira de forma ativa.

BN


Portfolio HF 20170817.png
Posiçoes do hedge-fund ativo no final da sessao de 2017/08/17
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Re: Flashes

por Cem pt » 17/8/2017 23:07

Pela primeira vez desde o início da publicaçao desta thread o S&P 500 deixa de estar comprado:

S&P - N

Em ambos os sistemas de curto/médio prazo dos gráficos abaixo as conclusoes sao semelhantes: o índice americano terá passado para uma tendência descendente na escala diária e continua ascendente na semanal.

Em sistemas de trading de longo prazo que possuem períodos maiores,sujeitos portanto a menor quantidade de trades ao longo do ano, a indicaçao continua a mater-se predominantemente ascendente, o que significa que o mais aconselhável a prazo será alternar entre posiçoes logas e neutras.

BN


S&P 500 Emocional 20170817.png
Gráfico Diário do S&P 500 - Sistema Emocional


S&P 500 Emocional Week 20170817.png
Gráfico Semanal do S&P 500 - Sistema Emocional


S&P 500 Snake 20170817.png
Gráfico Diário do S&P 500 - Sistema Snake


S&P 500 Snake Week 20170817.png
Gráfico Semanal do S&P 500 - Sistema Snake
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Re: Flashes

por Cem pt » 14/8/2017 23:56

Gás Natural - N

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Re: Flashes

por Cem pt » 12/8/2017 20:48

Abertura de posiçao cambial:

JPYUSD - C

Resumindo as posiçoes atuais:

- Comprado em EDP, Galp, Sonae, S&P 500, EuroDólar, IeneDólar, Ouro e Prata.
- Neutro em BCP, Jerónimo Martins, PSI 20, DAX 30, Petróleo e Soja.
- Vendido em Gás Natural.

BN
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JPYUSD Snake Week 20170811.png
Gráfico Semanal do IeneDólar - Sistema Snake
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Flashes

por Cem pt » 10/8/2017 22:31

Amigo JG:

Thanks pela tua contribuiçao na visao que tens do possível avanço do Ouro.

Se romper bem a barreira dos 1300 pessoalmente estou convencido que será muito difícil parar o disparo de stops de compra sucessivos que deverao estar colocados em grande densidade na zona dos 1300 aos 1330 e portanto a velocidade de avanço do Ouro será bastante rápida. Todavia e independentemente do cenário que possa vir a ocorrer só fecharei posiçoes quando o conjunto dos sistemas de trading que analiso assinalarem uma fraqueza evidente do metal amarelo.

Abraço.


-----


Nao há modificaçoes nas posiçoes assinaladas anteriormente, contudo gostaria de assinalar 2 casos exemplares diferenciados.

A) No primeiro caso um reforço das posiçoes curtas no Gás Natural, atendendo a uma maior probabilidade de estarmos a entrar numa fase de lateralizaçao com a cotaçao a aproximar-se do topo do canal retangular onde o Gás Natural desenvolve o seu caminho:

Natural Gas Snake 20170810.png
Gráfico Diário do Gás Natural - Sistema Snake


B) No segundo caso uma justificaçao para continuar neutro no DAX: sistema com sinais contrários na escala diária (descendente) e na escala semanal (ainda ascendente):

DAX Emocional 20170810.png
Gráfico Diário do DAX - Sistema Emocional: tendência descendente


DAX Emocional Week 20170810.png
Gráfico Semanal do DAX - Sistema Emocional: tendência ascendente inalterável


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Re: Flashes

por jgut » 10/8/2017 18:03

Desde já parabéns pela entrada no ouro, pois pode ter um alvo bem interessante.
Vejo, essa possibilidade no rompimento do duplo/triplo topo diário, porque, dessa forma potencializa a formação de um movimento do semanal (linha verde).
Neste momento, no diário, avalio como tendo existido um movimento primário, ao qual se seguiu a correção lateral..., aguardemos se teremos rompimento para viabilizar alvos maiores.
Tens algum alvo definido ou fechas apenas quando inverte a tendência no diário (situação que passaria a neutro no global, ou seja: alta semanal e baixa diário))
Abraço e boa sorte no trade.
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Re: Flashes

por Cem pt » 9/8/2017 23:58

Carregando nos futuros:

Prata - C

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Silver Emocional 20170809.png
Gráfico Diário da Prata - Sistema Emocional
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