Pintura Diária e Semanal em “Commodities”
Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
Caro Cem, deixa-me fazer-te mais uma pergunta (eu sei que sou chato, mas pronto 
)
Quando optimizaste o teu sistema, usando backtests (possivelmente de vários anos de velas diárias e semanais), optimizaste as variáveis do sistema para cada produto (ouro, petróleo, s&P...) ou optimizaste-as para serem as mesmas aplicadas a todos os produtos? Por variáveis entenda-se algo como os dias de uma média móvel ou os dias de um RSI, ou mesmo o peso que casa um desses indicadores tem no sistema.
Ou seja, tens o mesmo sistema para todos os produtos, incluindo as mesmas variáveis, ou tens o mesmo sistema para todos os produtos, mas com variáveis diferentes para cada um deles?
Abraço,
JR
)Quando optimizaste o teu sistema, usando backtests (possivelmente de vários anos de velas diárias e semanais), optimizaste as variáveis do sistema para cada produto (ouro, petróleo, s&P...) ou optimizaste-as para serem as mesmas aplicadas a todos os produtos? Por variáveis entenda-se algo como os dias de uma média móvel ou os dias de um RSI, ou mesmo o peso que casa um desses indicadores tem no sistema.
Ou seja, tens o mesmo sistema para todos os produtos, incluindo as mesmas variáveis, ou tens o mesmo sistema para todos os produtos, mas com variáveis diferentes para cada um deles?
Abraço,
JR
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
“Nothing good ever comes of love. What comes of love is always something better” , Roberto Bolaño
"A ciência e o poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece." Francis Bacon
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
JohnyRobaz Escreveu:Caro Cem, este sistema que agora nos mostras continua a ser um mix de oscilador com trend follower?
Abraço!
Exato, amigo Arrobas!
Abraço.
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
Caro Cem, este sistema que agora nos mostras continua a ser um mix de oscilador com trend follower?
Abraço!
Abraço!
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
Após uma sessao que nao regista qualquer alteraçao de posiçoes para 2. feira, fica apenas uma curiosidade sobre os resultados que este sistema obteve nos seus dois primeiros meses de atuaçao.
Os valores aqui expressos dizem respeito a trades que nao envolvem nenhuma alavancagem e introduzem em cada negócio um handicap de -0,1% relativo a eventuais comissoes e juros que envolvam CFD, começando dos piores para os melhores ativos:
Milho: +0,39% (1 trade) -6,15% (3 trades) = -5,76%
Petróleo: +2,23% (1 trade) -5,04% (2 trades) = -2,81%
S&P: +1,09% (1 trade) -1,59% (3 trades) = -0,50%
Euro Stoxx: +2,19% (2 trades) -1,83% (2 trades) = +0,36%
Prata: +4,36% (1 trade) -2,70% (1 trade) = +1,66%
DAX: +4,41% (2 trades) -2,18% (2 trades) = +2,23%
Trigo: +2,43% (1 trade) -0,00% (0 trades) = +2,43%
Soja: +6,09% (2 trades) -3,10% (2 trades) = +2,99%
EURUSD: +4,91% (2 trades) -0,67% (1 trade) = +4,24%
Gás Natural: +13,24% (2 trades) -7,11% (2 trades) = +6,13%
JPYUSD: +7,39% (1 trade) -0,82% (1 trade) = +6,57%
Ouro: +9,99% (2 trades) -0,95% (1 trade) = +9,04%
Taxa de Sucesso (Negócios Positivos / Negócios Totais) = 18 / 38 = 47,4%
Taxa Lucros Acumulados / Perdas Acumuladas (Profit / Loss) = 58,71% / 32,13% = 1,83
Pessoalmente creio que o sistema, caraterizado por uma permanência média de poucas sessoes em cada trade, parece ter umas caraterísticas interessantes.
Nao tanto pelos rácios acima obtidos, já que há bastantes sistemas de trading bem mais performantes com taxas de Profit / Loss próximos dos 3 para 1, mas eu diria que a sua grande mais-valia reside essencialmente em algo que à vista desarmada e nesta fase inicial ainda nao pode ser detetada: nos históricos dos drawdowns obtidos nos testes, obteve-se um valor extremo a rondar perto de 25% num ciclo de trading a rondar os 20 anos, um valor bastante mais baixo em comparaçao com outras formas de trading a que estava habituado.
Os drawdowns sao o verdadeiro pesadelo dos traders que seguem sistemas de trading e em especial no caso daqueles que usam uma alavancagem considerável no trading, como é o meu caso pessoal a usar exclusivamente produtos derivados, já que para esperar elevadas rentabilidades temos de enfrentar também períodos de perdas significativas quando as coisas dao para o torto, sim, porqueacreditem que isto nao sao só rosas!
Se for possível baixar o drawdown potencial diria que passaremos a dormir muito melhor, sem tanto stress!
BN
Os valores aqui expressos dizem respeito a trades que nao envolvem nenhuma alavancagem e introduzem em cada negócio um handicap de -0,1% relativo a eventuais comissoes e juros que envolvam CFD, começando dos piores para os melhores ativos:
Milho: +0,39% (1 trade) -6,15% (3 trades) = -5,76%
Petróleo: +2,23% (1 trade) -5,04% (2 trades) = -2,81%
S&P: +1,09% (1 trade) -1,59% (3 trades) = -0,50%
Euro Stoxx: +2,19% (2 trades) -1,83% (2 trades) = +0,36%
Prata: +4,36% (1 trade) -2,70% (1 trade) = +1,66%
DAX: +4,41% (2 trades) -2,18% (2 trades) = +2,23%
Trigo: +2,43% (1 trade) -0,00% (0 trades) = +2,43%
Soja: +6,09% (2 trades) -3,10% (2 trades) = +2,99%
EURUSD: +4,91% (2 trades) -0,67% (1 trade) = +4,24%
Gás Natural: +13,24% (2 trades) -7,11% (2 trades) = +6,13%
JPYUSD: +7,39% (1 trade) -0,82% (1 trade) = +6,57%
Ouro: +9,99% (2 trades) -0,95% (1 trade) = +9,04%
Taxa de Sucesso (Negócios Positivos / Negócios Totais) = 18 / 38 = 47,4%
Taxa Lucros Acumulados / Perdas Acumuladas (Profit / Loss) = 58,71% / 32,13% = 1,83
Pessoalmente creio que o sistema, caraterizado por uma permanência média de poucas sessoes em cada trade, parece ter umas caraterísticas interessantes.
Nao tanto pelos rácios acima obtidos, já que há bastantes sistemas de trading bem mais performantes com taxas de Profit / Loss próximos dos 3 para 1, mas eu diria que a sua grande mais-valia reside essencialmente em algo que à vista desarmada e nesta fase inicial ainda nao pode ser detetada: nos históricos dos drawdowns obtidos nos testes, obteve-se um valor extremo a rondar perto de 25% num ciclo de trading a rondar os 20 anos, um valor bastante mais baixo em comparaçao com outras formas de trading a que estava habituado.
Os drawdowns sao o verdadeiro pesadelo dos traders que seguem sistemas de trading e em especial no caso daqueles que usam uma alavancagem considerável no trading, como é o meu caso pessoal a usar exclusivamente produtos derivados, já que para esperar elevadas rentabilidades temos de enfrentar também períodos de perdas significativas quando as coisas dao para o torto, sim, porqueacreditem que isto nao sao só rosas!
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
- Amigo Gratuito:
Certo, sem dúvida que a correlaçao entre ambos os índices é bastante positiva mas isso nem sempre significa que os sinais de entrada e saída possam por vezes nao coincidir como é o caso vertente.
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Certo, sem dúvida que a correlaçao entre ambos os índices é bastante positiva mas isso nem sempre significa que os sinais de entrada e saída possam por vezes nao coincidir como é o caso vertente.
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
Viva,
Não vou contestar o teu sistema, mas normalmente o Dax e o Eurostoxx andam emparelhados.
Cumpts.
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Re: Pintura Diária/Semanal das “Commodities”
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Editado pela última vez por Cem pt em 9/12/2016 0:31, num total de 1 vez.
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