25 de Abril. As 27 horas e 30 minutos que fizeram a Revolução

[Cem pt]

Sobem: JPYUSD, Ouro
Descem: Soja


GREEN:

DAX
Euro Stoxx
Gás Natural

GREY:

S&P
JPYUSD
Petróleo
Ouro
Milho
Trigo
Soja

RED:

EURUSD
Prata


BN

Pausa na descida do IeneDólar?

[Cem pt]

Passados que estão cerca de dois meses e meio de existência desta carteira “Molotov” com os seus 12 papéis distribuídos maioritariamente por futuros e por CFD, neste caso no que se refere ao S&P e ao DAX, os resultados obtidos até agora são razoavelmente positivos, uma vez que se encontram com rácios um pouco superiores aos esperados nos testes. É portanto expectável que no futuro próximo a performance se degrade um pouco devido à inevitável reversao dos rácios para as suas médias expectáveis.

A grande vantagem deste tipo de carteira é que podemos aproveitar as tendências dominantes, não só as ascendentes como também as descendentes e com o bónus de podermos usar a alavancagem que quisermos, obviamente dentro de limites razoáveis permitidos pelo conhecimento da performance esperada e do risco inerente ao método de negociação utilizado, caso contrário estaríamos a entrar no campo desconhecido e aleatório dos jogos de sorte e azar.

Não é de todo o caso estarmos em presença de apostas aleatórias.

Negociar pelo processo apresentado, com compras e vendas a executar próximas da abertura das sessões seguintes, é no fundo um macro-negócio a longo prazo realizado por muitos negócios de curto prazo mas implicando em todos eles uma esperança matemática positiva.

Como posso estar tão certo que não estamos em presença dum simples jogo de azar? Muito simplesmente porque todo este negócio gira à volta da tentativa de gerir da melhor forma as emoções humanas predominantes, as “commodities” acabam apenas por ser um pretexto porque na realidade é de todo indiferente estar a negociar Ouro ou Petróleo ou o S&P 500, quando poderíamos da mesma forma estar em presença de negociar agulhas de osso de rena para coser casacos de inverno no Alasca ou de outro artefacto qualquer. Tudo depende dos gráficos e de uma boa liquidez e dum spread razoavelmente apertado para garantir muitos participantes em cada mercadoria e menos risco envolvido.

Estas mercadorias, desde que subam e desçam, podem dar boas pistas sobre o que pensa a maioria da multidão em termos da sua vontade maioritária de as adquirir ou de se desfazerem delas em determinado instante do tempo. É essa ineficiência que pode provocar os sinais que nos permitem atuar nestes mercados.

Voltando à vaca fria dos rácios obtidos até agora, basicamente temos os seguintes valores líquidos, no que respeita aos papéis considerados sem qualquer alavancagem:

- Rácio “Profit / Loss” de Lucros Acumulados / Perdas Acumuladas: 2,37 (média expectável = 2,24)

- Taxa de Sucesso de Negócios Vencedores / Negócios Totais: 28 / 52 = 53,8% (média expectável = 50%)

- Média de Permanência do Número de Sessões nos 28 Negócios Vencedores: 8,6

- Média de Permanência do Número de Sessões nos 24 Negócios Perdedores: 4,6


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Sobem: Gás Natural, Trigo, Soja
Descem: Milho



GREEN:

DAX
Euro Stoxx
Gás Natural
Soja

GREY:

S&P
Petróleo
Milho
Trigo

RED:

EURUSD
JPYUSD
Ouro
Prata


BN

Milho

Gás Natural

[Cem pt]

Ontem vi a tua pintura, mas só hoje é que reparei que é JPYUSD e não USDJPY

Pois se um está vermelho o outro segue bem verdinho.

- Amigo Guto:

Exatamente, em qualquer dos casos a chave correta é apostar na subida do Dólar, seguir a tendência é simplesmente a soluçao mais fácil nestas condiçoes.

Até quando durará essa trend? Nao vale a pena especular muito, o próprio mercado se encarregará de assinalar tal evento e nós só teremos de interpretar e seguir da melhor forma esses sinais.

BN


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Sobem: ----
Descem: S&P, Petróleo



GREEN:

DAX
Euro Stoxx
Milho

GREY:

S&P
Petróleo
Gás Natural
Soja

RED:

EURUSD
JPYUSD
Ouro
Prata
Trigo


BN

S&P 500

Petróleo

[jgut]

Ontem vi a tua pintura, mas só hoje é que reparei que é JPYUSD e não USDJPY

Pois se um está vermelho o outro segue bem verdinho.

[Cem pt]

Sobem: ----
Descem: Trigo



GREEN:

S&P
DAX
Euro Stoxx
Petróleo
Milho

GREY:

Gás Natural
Soja

RED:

EURUSD
JPYUSD
Ouro
Prata
Trigo


BN

Trigo

[Cem pt]

Sobem: ----
Descem: Gás Natural, Prata



GREEN:

S&P
DAX
Euro Stoxx
Petróleo
Milho

GREY:

Gás Natural
Trigo
Soja

RED:

EURUSD
JPYUSD
Ouro
Prata


BN

Prata

Gás Natural - A trade mais longa neste sistema de trading, até agora!

[Cem pt]

Sobem: Trigo
Descem: -----



GREEN:

S&P
DAX
Euro Stoxx
Petróleo
Gás Natural
Milho

GREY:

Prata
Trigo
Soja

RED:

EURUSD
JPYUSD
Ouro


BN

Trigo

[Cem pt]

Terminada mais uma semana a carteira “Molotov” lá vai andando dentro do esperado e para já com resultados ligeiramente acima dos obtidos nos testes, para os papéis sem alavancagem:

- Taxa de sucesso: 25 / 48 = 52,1%
- Ganho líquido médio nas trades vencedoras: +3,46%
- Perda líquida média nas trades perdedoras: -1,69%
- Fator de Kelly: 28,67%

Apesar do fator de Kelly apontar para valores percentuais na casa dos 28,7%, recordo que este fator é o que otimiza os ganhos de negócios alavancados a longo prazo, na realidade a carteira real alavancada usa uma percentagem a rondar cerca de metade, ou seja 14%, para prevenir grandes drawdowns futuros.

Todavia um ajuste mais realista dum possível aumento da alavancagem só será justificado numa altura em que o número de negócios totais da carteira ultrapasse mais de 100 trades.

Entretanto fica o ajuste das posiçoes para a próxima sessao.


Sobem: -----
Descem: JPYUSD, Ouro



GREEN:

S&P
DAX
Euro Stoxx
Petróleo
Gás Natural
Milho

GREY:

Prata
Soja

RED:

EURUSD
JPYUSD
Ouro
Trigo


BN

Ouro

IeneDólar

[Cem pt]

Sobem: -----
Descem: EURUSD, Trigo, Soja



GREEN:

S&P
DAX
Euro Stoxx
Petróleo
Gás Natural
Milho

GREY:

JPYUSD
Ouro
Prata
Soja

RED:

EURUSD
Trigo


BN

EuroDólar

[Penaforte]

Caro Cem, obrigado pela resposta e por (como habitual) me dares matéria para ir analisar e estudar, isso é o que mais valorizo.
De facto podes muito bem ter razão e, quem sabe, caso rebente essa tal "barragem" também interiorize essa ideia de que as resistências e suportes são para ser furados, dito por um "velho mentor" .
A lição de não negociar contra a tendência sem uma inversão confirmada continuo sem aprender, vaidade e trading não é uma boa combinação e parece que vou ter de levar mais umas palmadas antes de aprender a lição .
Para já o Nat gas está a fazer exactamente o que referiste, a consolidar na zona dos 3,70$ e a lei dita que a maior probabilidade para direcção do próximo movimento é a continuação da tendência..

[Cem pt]

Sobem: S&P, DAX
Descem: -----



GREEN:

S&P
DAX
Euro Stoxx
Petróleo
Gás Natural
Milho
Soja

GREY:

JPYUSD
EURUSD
Ouro
Prata
Trigo

RED:





BN

[RaposoTavares]

Caro 100, obrigado pelas palavras e obrigado pelos riscos e conclusões que vais apresentando.
Um tópico muito validozinho, o teu!
Quanto ao vil metal, já o tenho nas unhas. Ficam sujas mas dá-lhes um aspecto esplêndido. Além do mais, parece-me que a velha Europa anda a varrer muita coisa para debaixo do tapete. Mais dia menos dia a coisa zuuupt! catrapum. Tempo de ter outros activos em mãos. Ouro, liquidez em outras divisas e até ações amaricanas... (até mesmo porque não são cotadas em perigosos a€rius).

Um abraço,
Raposo Tavares

[Cem pt]

- Amigo RT:

Em primeiro lugar bem-vindo de novo às lides. Aqui no fórum estávamos a precisar das tuas intervenções, sempre norteadas pela boa disposição e pelo exercício intelectual dos desafios e novidades apelativas com que nos costumas brindar.

Quanto ao tema da intervenção: wrong! Não sou o yes minister do Centeno, sou talvez mais uma espécie de Centino mas também sem ligação afetiva ou familiar ao Tino de Rãs.

Quanto ao vil metal é verdade que passou de vendido a neutral.

Devo acrescentar que esse foi o conselho para já das minhas pitons, as tais filhas da pitonisa do Oráculo de Delfos, que em geral só adivinham metade das vezes porque devem ter lá uma espécie de moeda ao ar para mandar uns bitaites e a única coisa que sabem dizer é “cara”.

Um pouco mais a sério, é certo que a força descendente de curto prazo parece ter-se esgotado na embalagem das últimas sessões, no entanto comprar à data presente não é negócio que se aconselhe a amigos já que a tendência dominante continua a apontar para baixo. Daí que talvez o mais sensato seja para já ficar de fora a aguardar que passe a chuvasca ou, como dizem nuestros hermanos, el chaparrón.



-Amigo Peninha:

Thanks pelo post.

De facto o Gás Natural tem sido internamente a principal fonte de rendimentos do novo sistema, acontece de vez em quando termos um bom jockey destes a liderar a corrida.

Podes ter toda a razão na LRD que traçaste, o valor que apontaste faz muito sentido.

No entanto, tal como me dizia um velho mentor que tive quando no início eu não percebia nada do comportamento dos mercados, as resistências e os suportes estão lá para serem furados. Portanto poderemos ter ali uma bela luta à volta daquela zona dos 3,70 mas pode ser tudo uma questão de mais ou menos tempo até rebentar a barragem, se de facto vier a quebrar.

Furando essa barreira o padrão atual pode tornar-se um SHS invertido com projeção à zona próxima dos 4,50.

Resta-nos aguardar calmamente, o mercado lá saberá o que vai fazer!




Abraços aos dois e bons negócios.

[Penaforte]

Caro Cem, estou curioso para ver as próximas pinturas do Gás natural (activo que os teus sistemas tão bem tem lido).
Antevejo um pullback que pode iniciar já hoje nesta zona de resistência com os indicadores diários algo esticados, a aguardar confirmação da vela diária.
Esta assumpção aceitando que a presente tendência e "momentum" é altista.

P.S. Os gráficos são referentes ao fecho de 05/12.

[RaposoTavares]

Cem (teno?) reparo que o ouro já está neutro.Tenho posição (via Blackrock) no vil metal de há uns meses a esta parte. Parece-me que mais cedo do que tarde vai chegar a vez dele...

Um abraço,
Raposo Tavares

[Cem pt]

- Amigo Alqui:

Puseste aí questoes pertinentes e se calhar irrebatíveis, basta lembrar que o Larry Williams foi por 3 vezes campeao do mundo de traders profissionais, duas delas com o nome dele e outra com o nome da filha, que sempre foi mais conhecida por ser atriz e nao trader!

- Amigo 2F1:

Do autor em causa só li mesmo de princípio ao fim o livro que citaste, de resto conheço vários excertos e algumas passagens de outros livros e artigos na net e é tudo.

Sobre livros aconselhados recomendo o livro do Bruce Babcock “The four cardinal principles of trading” ou o “Advanced Cycle Trading” do Al Gietzen que por acaso também chegou a ser campeao mundial de traders profissionais. Ambos os livros dedicam-se à abordagem do trading sobre futuros de commodities.



Entretanto hoje o sistema “fartou-se” de promover uma data de papéis, a partir de amanha deixa de haver posiçoes curtas na carteira. Fica a lista atualizada:

Sobem: JPYUSD, Euro Stoxx, Ouro, Milho, Trigo, Soja
Descem: -----



GREEN:

Euro Stoxx
Petróleo
Gás Natural
Milho
Soja

GREY:

S&P
DAX
JPYUSD
EURUSD
Ouro
Prata
Trigo

RED:



BN

Ouro

Milho

Trigo

[F.Ferreira1]

Oi amigo Cem

Queria pedir a tua opinião em relação aos livros do Larry Williams.

Eu já li o "Long term secrets to short term trading".

Eu não tenho conhecimento (quase) nenhum sobre futuros e commodities. Qual é o livro do Larry Williams que me aconselharias a ler? Talvez o "the Definitive Guide to Futures Trading"?

Provavelmente conheces e ja leste umas dezenas de livros sobre o assunto. Tem assim mais algum livro que recomendarias?

Abraço

[O Alquimista]

Uma questao curiosa que sempre me fascinou foi saber se era possível replicar a proeza do Larry Williams em 1989 quando ganhou nessa altura o campeonato do mundo de trading profissional ao multiplicar o capital real de partida no começo do ano em 110 vezes no último dia do ano em causa.

É tão possível replicar isso como replicar o último vencedor do euromilhões. O segredo é não desistir.

Por leitura de várias publicaçoes foi possível detetar que o método do Larry Willimas era baseado nas variaçoes da volatilidade do mercado, negociava apenas futuros sobre commodities para o efeito e o seu tempo médio de permanência em cada negócio variava entre uma a duas semanas.

Falta saber se essas publicações referem quantas contas abriu para esse concurso e o que lhes aconteceu...

[Cem pt]

Evidentemente nao estou aquí para doutrinar ninguém, cada um usa o seu próprio método de negociaçao que melhor se adapta ao seu estilo e modo de se sentir melhor consigo próprio e tudo o resto é fumo, a liberdade de atuaçao de cada um nos mercados nao tem limites mas feliz ou infelizmente os resultados dependem totalmente da forma como negociamos!

Aqui está o meu testemunho pessoal: até muito recentemente fui aquilo que se designa por um “position trader” com uma permanência média em cada negócio superior a um mês, usando apenas sistemas de trading baseados no seguimento de tendências que fui afinando ao longo do tempo e que muitos tiveram o ensejo de conhecer nas suas linhas gerais.

Os resultados que obtive foram uma mistura entre o bom, o razoável e o frustrante, neste último caso com alguns drawdowns significativos.

As médias de retornos anuais nos últimos tempos rondaram pouco mais de 20%, um resultado que frustrava as minhas expetativas de procurar conseguir rentabilidades sistemáticas na ordem dos 42% ao ano, que permitem na prática dobrar o capital de trading cada dois anos que passem. Eu gostava mas nao foi possível!

No entanto sempre soube onde estava o problema: era durante os ciclos de correçao contra a tendência, era aí que a “equity line” entrava em rota descendente.

Frustrante, mas regras eram regras, aquilo no final gerava resultados positivos porque em geral a tendência dominante acabava por voltar ao seu caminho, mas era uma chatice ter de levar no lombo durante aqueles períodos corretivos!

Enquanto nao recebesse um sinal que me dissesse que a tendência estava terminada eu tinha de manter e mantinha a posiçao, seguir a “trend” era a chave e aguentar a posiçao era crítico, essa era a disciplina e a mecânica das regras.

Tinha de lidar com os prós e contras, aproveitar as excelentes subidas enquanto a posiçao corria a favor da tendência mas saber sofrer com as descidas inevitáveis durante os “swings” de correçao da mesma.

Mas tinha de ser sempre assim? Nao, há que ser imaginativo e adaptar-nos a formas mais “corretas” de abordar a questao.

Por isso tive de alterar o paradigma, mudar de alguma forma o modo de abordar os mercados, sabendo que por um lado tinha de me manter fiel ao “trend following”, porque sempre foi daí que veio o dinheiro que ganhei nos mercados ao longo dos anos, mas no essencial tive de alterar tudo aquilo que me provocava perdas e interrupçoes na evoluçao do capital e nos fatores que geravam aquilo que é o meu pesadelo no trading, os drawdowns.

Portanto aqui está o novo método: tenta por um lado aproveitar a negociaçao sempre a favor da tendência mas apenas nas fases dos ciclos favoráveis, ou seja, ficando de fora quando o sentido do swing de curto prazo é contrário ao sentido da tendência dominante vista num conjunto amplo de escalas, nao só diárias como semanais.

Trata-se entao de um método que mistura duas formas aparentemente antagónicas de abordar os mercados: “trend trading” e “swing trading”.

Obviamente esta nova abordagem obriga a uma rotaçao muito maior dos papéis, o tempo médio de permanência numa trade baixa de mais de um mês para perto de uma semana e meia (7 sessoes) sensivelmente.


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Uma questao curiosa que sempre me fascinou foi saber se era possível replicar a proeza do Larry Williams em 1989 quando ganhou nessa altura o campeonato do mundo de trading profissional ao multiplicar o capital real de partida no começo do ano em 110 vezes no último dia do ano em causa.

Por leitura de várias publicaçoes foi possível detetar que o método do Larry Willimas era baseado nas variaçoes da volatilidade do mercado, negociava apenas futuros sobre commodities para o efeito e o seu tempo médio de permanência em cada negócio variava entre uma a duas semanas.

Parece “cool” se eu o comparar com os fatores do método adaptado a este tópico, com a diferença que os resultados obtidos pelo Larry Williams foram ou sao um sonho inalcançável por mim, na verdade aquela performance nao é para todos!

Mas voltemos ao grande óbice destes sistemas altamente alavancados, o drawdown! Bem, aqui está a diferença: o Larry Williams usou um percentual de 30% das margens permitidas em futuros e no meu caso pessoal a percentagem que uso ronda um pouco menos de metade, cerca de 14%.

O que significa isto na prática? Vamos dar apenas um exemplo prático figurado.

Vamos supor que eu e o Larry Williams negociávamos apenas um produto: mini-futuros sobre o Ouro e que cada um de nós dispunha à partida de um capital de 100.000 dólares.

Um mini-futuro sobre o Ouro significa um valor subjacente da cotaçao do Ouro multiplicada por 50 dólares por ponto, ou seja, nesta altura cada mimi-futuro vale cerca de 1.176,5 x 50 = 58.828 dólares. No entanto o CME (Chicago Mercantile Exchange) permite que a margem de negociaçao sobre cada mini-futuro seja apenas de 3.600 dólares.

O que fariam nesse caso eu e o Larry Williams? Ou seja, com aquele capital de partida quantos contratos iríamos arriscar em cada negócio?

Usando 100% da margem poder-se-ia usar uma quantidade de contratos de:

100.000 dólares / 3.600 dólares = 27 contratos

Larry Williams utilizaria entao 30% x 27 contratos = 8 contratos e no meu caso arriscaria por negócio 14% x 27 contratos = 4 contratos.

É certo que Larry Williams veio mais tarde a reconhecer que arriscou em demasia, nem que seja porque durante o referido campeonato chegou a experimentar um drawdown aterrador quando o seu capital veio a baixar ao longo do ano de um máximo de 1.300.000 dólares para perto de 350.000 dólares, pelo que veio a alterar posteriormente a sua forma de abordar a alavancagem na negociaçao de futuros.

Mas que tem o meu método atual de negociaçao a ver com esta referência ao Larry Williams? Pois tem bastante a ver, nem que seja porque a filosofia de abordagem é bastante semelhante como se pode comprovar neste artigo de Chuck Kowalski retirado do site “The Balance” que aqui passo a citar:


Williams work one of the classic books written about commodity trading. Many commodity traders are always looking for the latest and greatest trading books. However, most veteran traders know that the “old” books are usually the best.
Larry Williams is a household name among the commodity trading community. This book came out in the early 1970s during a secular bull market in commodities. The book contains valuable information on trading commodities, but it is not a step-by-step guide on how he made his million dollars trading commodities as the title implies.
The Trading Strategy
I am sure that most of the people who read this book want to know how they can duplicate his strategy to make their fortune. Unfortunately, this is not possible with this book. Instead, you can use Williams' work to further your research and possibly use some of his methods in your trading to optimize your results.
The basic summary of his trading strategy is:
• Look for a premium in the near month futures contract compared to the back or deferred months. For example, is August 2007 Crude Oil is $73.25 and September 2007 Crude Oil is $72.80. The nearby premium means there is a supply tightness, and the commercial market participants want the product now, so they bid the nearby prices higher.

• Follow the Commercials as they are the “smart money” in the commodity markets.

• Open Interest is the main part of the author’s trading technique. The author's theory is that the Commercials represent open interest. If open interest increases, it is a sign of bearishness in the market. A decrease in open interest indicates bullishness by the commercials. Williams concentrates on the producer side of the market with this opinion.

• Trade on the side of the trend. Use a 10-week moving average to define the trend. If it is pointing up, you only take trades on the long side. If it is pointing down, you only initiate trades on the short side.

• For timing trades, he discusses the use of his %R indicator. You would be buying in an uptrend when the market becomes oversold and selling in a downtrend when the market becomes overbought.

These are all sound commodity trading principles. The rules of entering positions are not very specific, so traders are encouraged to use their discretion.
Money Management
Money management in commodity trading starts before you even enter a trade. You must know how many contracts you can trade and how much you can risk on each commodity trade. The author’s rules are as follows:
• Never invest more than 30% of your equity--20% for new traders.

• Do not trade more than six markets at a time.

• When you feel like you cannot lose, that is the time that you will probably lose the most.

• You should risk no more than 5% of your capital on any one trade.

The money management advice is likely the most important section of the book. Almost all successful commodity traders abide by money management rules similar to those presented by Larry Williams.
More on Commodity Trading
Larry Williams does not offer a favorable view of commodity brokers in his book. He mentions that he has never met a broker that consistently helped clients make money in the commodity markets.
The book came out in 1974.
The author also discusses many techniques to incorporate into your commodity trading to increase the odds of success. Some are helpful, and some are vague or irrelevant as markets have changed and evolved over the years.
There is an excellent chapter on the psychology of trading commodities. The mental aspect of trading is a critical issue in trading. If your mindset is not clear, chances are you will not make money. For anyone who is a habitual loser in trading commodities, reading this section or other books on the psychology of trading could be helpful.
A Classic Book on Commodities
When you read this book, you must realize it came out over forty years ago before the age of the personal computer and the Internet. Nonetheless, it is commodity trading book that is worth reading and keeping on the bookshelf. I have to admit that I believe the title of the book is a bit misleading. It would suggest a blueprint of the actual trades he placed, how long he held the trades and how much he made or lost on each trade. Did he hit on a couple of lucky trades or did he consistently win? The book did not present those relevant facts.
Larry Williams is still writing books, selling newsletters and trading. I would not rank Larry Williams as one of the all-time greats of commodity trading, but he has provided us with a lot of valuable research through the years on commodities and trading. I have found many of his methods to be profitable, and I also discovered some useful techniques that he has passed along from other traders.
This book is required reading for those who study commodity trading. The mere fact that Williams made a large sum of money in a short period is more than worth the price of the book. Numerous trading tips make How I Made One Million Dollars Trading Commodities Last Year, a valuable addition to any commodity traders library.
Opportunities Abound In Commodities Markets
Many books offer advice on commodities trading. Larry Williams’ book is an excellent guide offering many wonderful and useful tips and suggestions. Always remember never risk more than you are willing to lose on any one trade and make sure the profits you seek are commensurate with the risk you are prepared to take. Commodities trading is a leveraged and volatile game, never be afraid of missing a trade. Due to the volatility of the market, there will always be another opportunity right around the corner.


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Embora o método que estou a seguir tenha apenas cerca de 2 meses de existência, baseado nas posiçoes longas ou curtas que aqui tenho vindo a referir, deixo por curiosidade a respetiva “Equity Line” líquida, com alavancagem incluída, registando até agora um drawdown próximo dos 2% (atençao que os testes de 20 anos de negociaçao podem provocar neste método perto de 25% de drawdown máximo) e em contrapartida com um retorno bastante razoável e já superior a 13% nos 2 meses de negociaçao havidos.

Um futuro auspicioso em perspetiva.

Evoluçao da Rentabilidade ROE da carteira baseada no sistema de trading "Molotov"

[Cem pt]

Terminada mais uma semana neste método de trading, passadas que estao pouco mais de 2 meses de negociaçao, regista-se o caso curioso dos resultados obtidos até agora corresponderem praticamente aos valores obtidos nos "backtests", onde se destacam a taxa de sucesso de 50% (20 negócios positivos em 40 possíveis) e a taxa "Profit / Loss", representando a relaçao dos lucros acumulados sobre as perdas acumuladas, neste caso a assinalar uma taxa líquida auspiciosa de 2,22 em ganhos contra 1 de perdas.

Ficam as atualizaçoes do sistema para 2. feira:

Sobem: -----
Descem: JPYUSD



GREEN:

Petróleo
Gás Natural

GREY:

S&P
DAX
Euro Stoxx
EURUSD
Prata
Soja

RED:

JPYUSD
Ouro
Milho
Trigo



BN

IeneDollar ou JPYUSD Diário na componente tendencial

[Cem pt]

Sobem: -----
Descem: Soja



GREEN:

Petróleo
Gás Natural

GREY:

S&P
DAX
Euro Stoxx
EURUSD
JPYUSD
Prata
Soja

RED:

Ouro
Milho
Trigo


BN

Soja

[JohnyRobaz]

- Amigo Arrobas:

A plataforma do Metastock permite-te testar um sistema ao mesmo tempo com qualquer conjunto quase ilimitado de productos: por exemplo todas as açoes do S&P 500 juntamente com as do PSI mais as do Stoxx 600 e ainda, só para exemplificar, os Metais e uma dúzia de pares cambiais, um mundo de descobertas onde te podes entreter dias a fio a otimizar variáveis.

Abraço.

Acredito amigo Cem, mas isso terá certamente custos...

Para já vou tentando dar a volta com o PRT, pode ser que me desenrasque..

Abraço!

[Cem pt]

- Amigo Arrobas:

A plataforma do Metastock permite-te testar um sistema ao mesmo tempo com qualquer conjunto quase ilimitado de productos: por exemplo todas as açoes do S&P 500 juntamente com as do PSI mais as do Stoxx 600 e ainda, só para exemplificar, os Metais e uma dúzia de pares cambiais, um mundo de descobertas onde te podes entreter dias a fio a otimizar variáveis.

Abraço.


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Sobem: Petróleo
Descem: S&P



GREEN:

Petróleo
Gás Natural
Soja

GREY:

S&P
DAX
Euro Stoxx
EURUSD
JPYUSD
Prata

RED:

Ouro
Milho
Trigo



BN

S&P

Petróleo

[JohnyRobaz]

Caro Cem, deixa-me fazer-te mais uma pergunta (eu sei que sou chato, mas pronto )

Quando optimizaste o teu sistema, usando backtests (possivelmente de vários anos de velas diárias e semanais), optimizaste as variáveis do sistema para cada produto (ouro, petróleo, s&P...) ou optimizaste-as para serem as mesmas aplicadas a todos os produtos? Por variáveis entenda-se algo como os dias de uma média móvel ou os dias de um RSI, ou mesmo o peso que casa um desses indicadores tem no sistema.
Ou seja, tens o mesmo sistema para todos os produtos, incluindo as mesmas variáveis, ou tens o mesmo sistema para todos os produtos, mas com variáveis diferentes para cada um deles?

Abraço,
JR

Amigo Arrobas:

Resposta fácil:

Mesmo sistema para todos os produtos com as mesmas variáveis, simplesmente porque parto do princípio que procuro "descobrir" a fórmula universal média que otimiza os pontos de equilíbrio da fronteira entre a maior vontade humana de querer ficar comprado ou vendido!

Abraço.

Epa pois, isso é complicado aqui usando o PRT... Com o teu software consegues fazer uma optimização global ou também tens que andar a saltar de uns produtos pra outros tentando apanhar aquele que acaba por funcionar mais ou menos melhor no global?

Abraço

[Cem pt]

Caro Cem, deixa-me fazer-te mais uma pergunta (eu sei que sou chato, mas pronto )

Quando optimizaste o teu sistema, usando backtests (possivelmente de vários anos de velas diárias e semanais), optimizaste as variáveis do sistema para cada produto (ouro, petróleo, s&P...) ou optimizaste-as para serem as mesmas aplicadas a todos os produtos? Por variáveis entenda-se algo como os dias de uma média móvel ou os dias de um RSI, ou mesmo o peso que casa um desses indicadores tem no sistema.
Ou seja, tens o mesmo sistema para todos os produtos, incluindo as mesmas variáveis, ou tens o mesmo sistema para todos os produtos, mas com variáveis diferentes para cada um deles?

Abraço,
JR

Amigo Arrobas:

Resposta fácil:

Mesmo sistema para todos os produtos com as mesmas variáveis, simplesmente porque parto do princípio que procuro "descobrir" a fórmula universal média que otimiza os pontos de equilíbrio da fronteira entre a maior vontade humana de querer ficar comprado ou vendido!

Abraço.




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Sobem: Prata
Descem: Petróleo, Milho



GREEN:

S&P
Gás Natural
Soja

GREY:

DAX
Euro Stoxx
EURUSD
JPYUSD
Petróleo
Prata

RED:

Ouro
Milho
Trigo


BN

Petróleo

Prata

Milho