Lucros e receitas da Alphabet superam estimativas. Bolsa aplaude com rally

[VirtuaGod]

Quandl?

[JohnyRobaz]

Alguém conhece algum site que disponibilize dados históricos em tabela do preço das commodities? High, Low, Open, Close?
Obrigado.

[AnalysisParalysis]

«Quem tem telhados de vidro não atira pedras ao do vizinho».

[MarcoAntonio]

Que se aponte a falta de método, de estudo ou de trabalho de casa, são críticas aceitáveis. Mas não transformem o tópico numa troca de insultos...

[frugal]

Obrigado Daniel e Cem pelas vossas participações que mostram saber do que escrevem, porque a maioria só anda a brincar ao trading e a perder tempo.

De qualquer forma, julgo que não hipótese de evoluir na programação ao ponto de ter edge.

[danieljpires]

O tema do machine learning e sem dúvida apaixonante

No sistema de inteligencia artificial temos que separar em três blocos

O bloco da optimização (onde está a optimização genetica, árvore, colmeia etc), onde o grande problema está no factor de computação N=NP (tecnicamente ainda é impossivel) no entanto pode-se usar a técnica do algoritmo de metrópolis como o ideal, no entanto para quem tem problemas de computação (potência do servidor) poderá usar a optimização de colmeia que é nem mais nem menos que usar modificações da interação anterior que teve o melhor resultado (na pratica as abelhas seguem a abelha que está mais à frente pois sabe onde está a colmeia e as flores)

O bloco dedicado a predição e sem dúvida o mais difícil pois é aqui que chamamos o nosso edge ( há dois tipos de edge, o de preço e de bola de neve)
O de preço faz arbitragens ou determina estatisticamente a variação de preço por exemplo quando o sp500 cai mais de 12% num só dia há 98% de probabilidade que ele não caia mais e comece a subir.
Há outros hedges de preço que usam padrões de preço algoritmo (mas eu não gosto muito porque não são fiáveis estatisticamente pois são gaussianos e não levianos)

O hedge de bola de neve usa o volume é o nível dois (exemplo se fizer uma compra de 5 lotes isso fará subir o preço devido ao book e isso faz activar as ordens limite) este sistema é usado nos robots que usam as técnicas de falso rompimento

O terceiro bloco e sem dúvida o mais interessante (eu tive que o usar para resolver um problema que tinha no meu trading) na pratica este bloco que é o da rede neuronal necessita dos seguintes elementos

Memória onde guarda os resultados passados
Bloco de optimização (explicado em cima)
Bloco de walkfoward (opcional)
Bloco de comparação compara estatisticamente os resultados do passado, optimização e walkfoward e usa o que teve melhor resultado.

Na pratica a rede neuronaal aprende com os seus próprios erros, mas também pensa em soluções futuras (mais ou menos como fazem os jogos de xadrez)

Este tema de inteligência artificial é tão vasto que dá para escrever muitos livros

[ricardmag]

Ja agora podemos falar em lógica difusa.
svm machine learning,etc

[LTCM]

Andam a perder muito tempo com alguém que é intrinsecamente um idiota e ainda por cima preguiçoso.

true.

[Cem pt]

Creio que a questao talvez esteja mais relacionada com a hipótese de recorrer a fórmulas que se auto-corrigem, melhorando cada vez mais a sua performance com o aumento do número de sessoes existente nas bases de dados de cada açao, em funçao do conhecimento cada vez mais aprofundado do comportamento de determinado ativo no passado.

Aí a melhor forma de abordar o problema será através da inteligência artificial ou de algoritmos genéticos, materializados pelo recurso às redes neuronais.

Existem já no mercado algumas dezenas de programas comerciais de trading baseados neste tipo de software,que se vai auto-corrigindo e que procura simular o raciocínio do cérebro humano.

Mas será esta a resposta que se pretende? Quanto ao sucesso de cada um destes programas o melhor será pesquisar na net porque aí existe muita informaçao e muitas opinioes de utilizadores.

Para uma introduçao a este tema, bastante pouco conhecido no meio dos traders, sugiro a leitura do tópico interessante deixado neste forum denominado “Redes neuronais para descobrir padroes na bolsa”, através deste link:

http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=55971&hilit=redes+neuronais


E se quiseres aprofundar um pequeno exemplo sugiro para começar que explores este link:

http://try.neuroshell.com/index/

BN

[rg7803]

Andam a perder muito tempo com alguém que é intrinsecamente um idiota e ainda por cima preguiçoso.

[GreatBear]

olá e obrigado às respostas positivas.

Esse site parece pouco evoluído mas o conceito é esse.

http://alphadvisor.com/blog-2/ não funciona !

Para quem não percebe nada de programação, consegues perceber que o site é pouco evoluido?


Apenas agradeces as respostas positivas?
Quer dizer, apenas lês aquelas respostas que mais vão de encontro com aquilo que tu queres, ou que tu já sabes?
Nunca vi ninguém aprender e evoluir dessa maneira mas prontos, há sempre um outlier e aparentemente, tu és um deles.
Parabens!

[frugal]

olá e obrigado às respostas positivas.

Esse site parece pouco evoluído mas o conceito é esse.

http://alphadvisor.com/blog-2/ não funciona !

[ricardmag]

Sim o código C precisa de ser compilado, que é nada menos que conversão para código máquina

[danieljpires]

Ricardo não consegui encontrar o jogo, mas deixo o link a explicar porque as maquinas de HFT tem que ser programadas em assembler ou em codigo maquina.

Na pratica o codigo C (felizmente so tive esta disciplina durante 2 semestres), transforma os seus códigos para código maquina, assim faz tambem o assembler (na altura do meu secundário penso que programávamos o antigo 386 da intel ou a versão anterior).

Na pratica ao programares em codigo maquina estas a inrtoduzir o codigo directamente no microprocessador e não precisas da "tradução", ou seja a execução do codigo é mais rápida.´

Quem leu um livro do michael lewis sofre os HFT ele mostra como estava confuso o codigo da Goldman e queria abrir uma empresa para redesenhar o codigo.

Ha uns tempos atraz saiu uma noticia a indicar que a golgman tinha redesenhado o codigo

Logo se quer que a instrução seja executada e calculada mais rapido que a concorrencia não pode haver a perda de tempo da tradução de codigo C para maquina, o codigo é executado directamente no microprocessador

Espero ter explicado mais ou menos qual é a vantagem da programação maquina versus C

Embora o codigo C seja mais entendivel e mais facil de programar, pois é intuitivo

http://stackoverflow.com/questions/4667 ... bject-code

[danieljpires]

Ja encontrei o video da epxlicação deste programa

https://www.youtube.com/watch?v=PRuOA11X8k8

(este programa so faz robots simples do tipo "preço"

[danieljpires]

Sim ricardmag o dificil é idealizar o logaritmo

Quando falei do assembler e codigo maquina tinha a haver com a rapidez de execução da ordem (ha um video perdido no youtube, de um jogo ser corrido em código maquina (dragon quest - um jogo dos anos 80 para gameboi) e corre mais rapido que na linguagem que foi programado, tenho ver se encontro esse video e o coloco aqui)


Jonny

Relativamente aos programas eu sei que existe no mercado (acho que é ate gratuito) um programa que faz robot super simples.
So tens que arrastar o bloco para a tela esta aqui o link

ALPHADVISOR

http://alphadvisor.com/

S

[JohnyRobaz]

De facto, ando há meses a testar sistemas com vários indicadores e ainda nenhum me deu grande confiança para começar a aplicar... É de facto algo difícil de conseguir, mas há neste fórum vários exemplos de quem os utiliza com algum sucesso.

[ricardmag]

O difícil não é programar mas sim fazer o algoritmo.

danieljpires, esquece o assembler (não são zeros e uns mas sim um conjunto limitado de instruções tipo soma e subtração), não é preciso ir tão longe, podemos ficar por linguagem C. Por acaso nunca procurei mas deve haver programas para trading que programas com o rato tipo betangel para trading na betfair

[GreatBear]

Great Bear estas a confundir conceitos

O sistema que ele pode querer criar até pode ser de analise fundamental.

Não precisa ser um sistema baseado em preço como toda a gente pode estar a pensar num primeiro minuto.
Pode ser baseada em bases estatísticas, ou analise comportamental (esta na moda agora analisar as bases de dados da google trends), etc

O sistema de robot não precisa trabalhar em timeframes, pode trabalhar em tikers, ou até fazer scanners no twitter.

Agora sim ter vantagem num sistema baseado em preço em que toda a gente anda a procura de um hedge, sim pode dar problemas, mas para solucionar este problema pode juntar ao codigo analise fundamental para dar grau de confiança

Os melhores programadores não percebem de hedge, percebem em poupar linhas de codigo.
Por exemplo a maquina do Goldman, para ter vantagem em questão de latência só pode ter sido programada em código maquina ( na pratica são em "0" e "1"esse código que era o código base dos microprocessadores e depois foi subtituido pelo codigo assembler - quem estudou no secundario electronica deve ter tido aprendido estes codigos)

Na pratica um sistema robotizado retira da equação os nossos medos e ambições, o que da muita ajuda (mas pode dar muitos problemas)

Este topico é sem duvida muito polemico e é uma faca de dois gumes

Eu não tenho qualquer tipo de problemas com sistemas mecanicos, bots, seja analise tecnica, analise fundamental, fases lunares, nada de nada. Tudo o que possa ser usado para ganhar dinheiro é valido.
Cada um de nós tem que seguir aquilo com o qual nos sentimos melhor.

A questão aqui é que o frugal é uma personagem bastante "sui generis".
Ele pula de metodo em metodo, atirando larachas ao ar à espera de algo que ele proprio nem sabe ao certo.
Ele nunca irá pagar a um programador para lhe programar um sistema pois ele não faz a menor ideia do sistema que quer.
Ele nunca irá estudar o que quer que seja pois ele não quer perder tempo. Ele quer estalar os dedos e ter tudo ali servido de bandeja e acima de tudo, sem ter que pagar pelo serviço.

[danieljpires]

Great Bear estas a confundir conceitos

O sistema que ele pode querer criar até pode ser de analise fundamental.

Não precisa ser um sistema baseado em preço como toda a gente pode estar a pensar num primeiro minuto.
Pode ser baseada em bases estatísticas, ou analise comportamental (esta na moda agora analisar as bases de dados da google trends), etc

O sistema de robot não precisa trabalhar em timeframes, pode trabalhar em tikers, ou até fazer scanners no twitter.

Agora sim ter vantagem num sistema baseado em preço em que toda a gente anda a procura de um hedge, sim pode dar problemas, mas para solucionar este problema pode juntar ao codigo analise fundamental para dar grau de confiança

Os melhores programadores não percebem de hedge, percebem em poupar linhas de codigo.
Por exemplo a maquina do Goldman, para ter vantagem em questão de latência só pode ter sido programada em código maquina ( na pratica são em "0" e "1"esse código que era o código base dos microprocessadores e depois foi subtituido pelo codigo assembler - quem estudou no secundario electronica deve ter tido aprendido estes codigos)

Na pratica um sistema robotizado retira da equação os nossos medos e ambições, o que da muita ajuda (mas pode dar muitos problemas)

Este topico é sem duvida muito polemico e é uma faca de dois gumes

[GreatBear]

Ao fim de meses alcançavamos um sistema robusto. Ele podia sempre ir vendê-lo sem eu saber e fazer desaparecer o edge!?

You crack me up dude


Fazer desaparecer o edge?
Tu acreditas então que és mais esperto do que todos os PhD's que foram contratados pelas grandes casas de investimento, pagos a peso de ouro, para construirem e programarem sistemas de trading, onde dezenas se não mesmo centenas de milhões de dolares são negociados por dia, ou mesmo por minuto, no caso dos sistemas HFT's e onde o edge pode realmente ser o equivalente a milhões de dolares de ganhos ou de perdas.

Em que mundo é que tu vives?
O mercado, o programador, o mundo inteiro não tem o menor interesse no teu sistema.
Já agora, assim por alto, o que irias usar para o teu sistema? Medias móveis? MACD?
Pára por momentos e pensa, pois é algo que já demonstraste que fazes muito pouco.
Pensa o quão idiota é pensar que consegues obter algum tipo de edge usando indicadores que existem ha dezenas de anos e que já foram esventrados de todas as maneiras e feitios, não existindo neste momento nada que se consiga fazer que já não tenha sido feito no passado.

Estás com medo que alguem te roube o edge?

[danieljpires]

Normalmente estes programadores recebem por projecto, ou seja falas o que pretendes e eles programam a funcionalidade.

Podes fazer o seguinte para não te roubarem o teu hedge

Faz um esquema em papel de como tem que funcionar o teu robot (diagrama ) e depois das cada bloco a cada programador assim eles já não sabem qual a tua vantagem ou hedge.

Depois só tens que encontrar alguém que perceba de codigo só para fazer a assemblagem dos códigos

O excel faz muitas coisas interessantes e até consegues criar uma base de dados interactiva com o excel, (através do acess do office), no entanto não te aconselho a fazer em excel, pois o Excel e muito pesado.

O meu conselho é antes de tentares criar um robot e aprenderes a analisar sistemas e só depois é que passas a idealizados.

Em Portugal penso que não há nenhuma formação em robots mas em Espanha a várias pessoas que ensinam a analisar robots e a idealizar, mas esses cursos e de presença física são quase todos em Madrid (não ensinam a programar, ensinam como se deve analisar um sistema como melhorar e corrigir sistemas )

[frugal]

danieljpires

esses coders trabalham à hora?

Ao fim de meses alcançavamos um sistema robusto. Ele podia sempre ir vendê-lo sem eu saber e fazer desaparecer o edge!?

Penso que tem de ser feito sozinho. Há quem o faça em EXCEL segundo li.

Não está fácil...

[danieljpires]

Ola ppl relativamente aos sistemas automaticos gostaria de aportar algumas observações que podem ser interessantes.

Em questão de plataforma de negociação do MT4/5 são plataformas de market makers, ou seja não permitem uma profundidade de mercado apropriada (DMA) pelo que podes estar a negociar na maior parte das vezes contra o Broker no seu servidor, no entanto as coisas estão a mudar e já alguns brokers que permitem ligar o MT4/5 ao DMA (mercado regulado).

Em questão de tatica eu aconselho a verem a seguinte estrategia:

Multiplos sistemas descorrelacionados ao mesmo tempo para alisar a curva do DD, ou seja usar taticas diferentes em vez de produtos de negociação diferentes (tipo em vez de fazer trading em varias cotadas ou varios instrumentos tipo Forex) o que não traz a descorrelação necessaria, usar taticas diferentes ao mesmo tempo no mesmo ativo tipo: rompimento, tendencia, scalping, estatistica, relação, etc.

Ter um "coraçaõ" que pemita regular a lotagem de uma forma independente da tatica.

Exemplo:

Tatica 1 - rompimento - sistema de regulaçaõ litagem 1
Tatica 2 - tendendia - sistema de regulação lotagem 2
Tatica3 - estatistica - sistema de regulação lotagem3
...
Tatica n - sistema de regulação lotagem n

Assim conseguem fazer na pratica algo chamado "PARADOXO DE PARRONDO"

Ou seja em vez de buscar a tatica ideal, irão usar a descorrelação para ter um pequeno drawdomn e irão usar a regulação independente de lotagem para manterem-se vivos, aumentando os lucros nas taticas que estao a correr bem e a cortar nas perdas nas taticas que estao a correr mal.

ha uns tempos atraz fiz um video sobre calculo idela de capital que pode ser usado perfeitamente neste ambiante (podem procurar no caldeirao da bolsa)

Na pratica estes dois conceitos (descorrelação de tatica em vez activo, e regulação independente de lote) de torna o vosso sistema num todo terreno...

Abraço e bons negocios

Daniel Pires

http://www.traders-europa.com

Bom dia,

Criar um só sistema com edge já é complicado quanto mais 3 ou 4 ...

Programar não é skill que eu domine, portanto não sei o que fazer...

Que pensas?

Abc.

Não importa se não sabes programar, pois ha muito ppl que podes pagar para programar, até ha muitas paginas onde indicam pessoas que programem.

QUando fazes um sistema automatico tens que ter em atenção os seguintes fatores primoridais (independentemente da tatica)

Draw down maximo

Profit factor (que na pratica o dinheiro que ganhas contra o dinheiro que perdes)

Tempo a sair da cova - tempo que demora o sistema até a voltar ao Draw Down 0%

O que indiquei em cima é uma forma de atenuares o Drawdown de uma maneira eficaz, pois qualquer detector de tendência ou de lateralizaçao é atrasado, pelo que nunca saberas quando poderás ligar um sistema tendencial e desligar um sistema de lateralização, pelo que colocas os dois a funcionar ao mesmo tempo e só regulas a lotagem.

Assim atenuas e muito o teu DD.

Quanto ao profit factor e tempo de sair da cova depende muito do hedge do sistema tendencial, lateralização, estatistica etc...Ai terás que utilizar big data para determinares os hedges (que serão sempre temporarios e terao caducidade)

Se quiseres montar algo interessante (pois o sistema de lotagem é complicado e nem sei se é possivel fazer em MT4/5) teras que usar servidores (computador) proprio com interligação ao protocolo de entrada de dados e saida do teu broker.

[LTCM]

pre·gui·ço·so |ô|
(preguiça + -oso)
adjectivo e substantivo masculino

1. Que ou quem tem preguiça. = MANDRIÃO