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Caldeirão da Bolsa

O serpentear da Jararaca

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Os vómitos da Cobra

por Cem pt » 19/5/2016 11:12

Crude Oil Snake 20160518.png
Sistema "Cobra" - Gráfico Diário do Petróleo

Crude Oil Week Snake 20160518.png
Sistema "Cobra" - Gráfico Semanal do Petróleo


Aproveitando um pequeno break, isto agora só bastante espaçado e com vindas aqui muito incertas, vou aqui deixar os gráficos diário e semanal do sistema na principal “commodity” mundial, o Crude Oil do Texas WTI, o tal que afeta maioritariamente o índice mundial TRJCRB das mercadorias.

Para já e em jeito de resumo o Petróleo continua confortavelmente com um sinal comum de comprado.

No que respeita a anteriores papéis que aqui mencionei no início há entretanto a registar as seguintes mudanças neste sistema da “Cobra”:

- Euro Stoox 50: Vendido.
- S&P 500: Neutro.
- Sinal para a manhã de hoje: Ouro passa de neutro a comprado (sinal passa de vendido a neutro na escala diária e mantém compra no período semanal).

BN
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Os vómitos da Cobra

por Cem pt » 12/5/2016 21:01

Silver Snake 20160512.png
Sistema Cobra - Gráfico Diário da Prata



Parece coincidência mas na realidade o exemplo dos futuros do Ouro que atrás acabei de dar acabou na sessão de hoje por gerar uma alteração no final da sessão através dum sinal de saída de comprado para neutro.

Esta posição deve-se à resultante de uma venda na escala diária com compra na semanal.

O mesmo sucedeu com os futuros da Prata (ver respetivo gráfico diário) em que a resultante é também neutral devida precisamente aos mesmos sinais apontados no caso do Ouro.

E é tudo.

Em resumo fica apresentada a “Cobra”, com toda a probabilidade o meu próximo sistema de trading a usar em tempo real nos mercados no 2º semestre deste ano.

Por motivos profissionais terei de me ausentar novamente de Portugal pelo que, contra a minha vontade inicial, não me será possível continuar neste espaço a atualizar os "vómitos" do bicho.

BN
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Re: Os vómitos da Cobra

por Cem pt » 12/5/2016 15:27

Gold Snake 20160511.png
Sistema Cobra - Gráfico Diário do Ouro



Creio que os indicadores do sistema de trading mostrados nos gráficos são intuitivos mas, se tal não for o caso, aqui fica uma breve explicação:

- O indicador de cima a azul escuro regista o posicionamento que o sistema assume: comprado se estiver positivo, neutro quando o seu valor for nulo e vendido se estiver negativo.

- Os indicadores do meio são o núcleo em que se baseia a “Cobra”: o indicador branco é o caminho seguido pelo bicho e o azul não é mais que um “leading indicator” apontando o sentido e o caminho previsível que o réptil deverá ou deveria tomar no futuro, procurando os topos e bases do mercado de curto prazo ao assimilar o esgotamento da direção de determinado caminho, de modo a que o mesmo seja o mais curto possível para apanhar as suas presas. Enfim, este conceito revolucionário até dava enredo para um filme em Hollywood!

- Finalmente no gráfico das cotações, através de um “Expert” automático do programa, voltam-se a repetir em que altura foram disparados os sinais de compra, venda e saída do mercado e ainda, através das barras verticais, uma pequena indicação sobre se o programa considera o mercado bullish (verde), bearish (vermelho) ou indefinido (amarelo).


O certo é que podem estar cientes que a maioria dos sinais deste bicho são, como hei de dizer, quase realmente inexplicáveis. Ou seja, saem muito da zona de disparo a que nos habituámos de ver e quase sempre aparecem em barras um tanto ou quanto prematuras ou tradicionalmente pouco propícias aos sinais de “breakout” das figuras, canais, linhas de tendência e padrões a que estamos quase todos habituados.

Pelo menos é algo inovador fora dos cânones daquela cartilha da AT muito certinha que temos assimilado ao longo de anos e anos.

Dito isto passemos a mais um dos futuros que provoca mais paixões sobre se vale a pena estar comprado ou não, aqui vos deixo ficar então o gráfico diário do Ouro com os “vómitos” da “Cobra” nos últimos 8 meses.

BN
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Re: Os vómitos da Cobra

por Cem pt » 11/5/2016 23:25

JPYUSD Snake Week 20160511.png
Sistema Cobra - JpyUsd em escala semanal



Outro sinal de alteraçao da posiçao ocorreu hoje neste sistema no câmbio IeneDollar, através de uma alteraçao do sinal na escala diária que passou de comprado a vendido.

O facto do par se manter comprado na escala semanal (ver gráfico), significa que o sistema acaba de passar no IeneDollar de comprado para neutro.

BN
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Re: Os vómitos da Cobra

por Cem pt » 11/5/2016 21:22

Corn Snake 20160511.png
Sistema Cobra - Gráfico Diário no Milho



Revendo o final da sessão de hoje, da lista introduzida, o sistema “Cobra” altera a sua posição apenas no Milho, passando de comprado a neutro, uma vez que os sinais diário e semanal são atualmente nos futuros deste cereal respetivamente de venda + compra.

Agradecido pelo feedback dos amigos Ricardo e Némesis.

Em relação às questões colocadas aqui ficam uns breves comentários, apesar de muitas das perguntas incidirem em matéria do money management, que tem mais a ver com a gestão monetária da carteira e não do sistema de trading e seus sinais:

- O sinal é dado no final da sessão e se quiséssemos atuar na prática ele só poderia ser transmitido na abertura da sessão seguinte, como é óbvio.

- A alocação aos diferentes ativos é feita de forma igual, isto é, se tiver uma carteira com um valor em dinheiro de X Euros à partida e eu tiver supostamente 10 papéis que tiver decidido negociar ao longo do ano, tudo é gerido como se tivesse alocado a cada um deles um valor de X/10. Se no primeiro dia perder 2000 Euros num determinado ativo A e ganhar 1500 Euros no papel B, significa que a carteira perdeu nesse dia 500 Euros. Isso significa que o valor alocado a cada papel no final do dia terá perdido 50 euros em cada um dos 10 ativos da carteira por forma a manter sempre um montante idêntico para cada um.

- Indicador de confiança da Cobra? Essa não percebi, eu confio apenas tendo em conta os testes históricos, apenas isso e em função da performance respetiva assim poderei alocar maior ou menor alavancagem média de partida a cada papel.

- Se estiver comprado ou vendido a alavancagem média será sempre ajustada à que resultar de cada papel no inverso da sua volatilidade histórica. Por exemplo o EuroDollar, que se comporta com uma baixa volatilidade, possuirá necessariamente muito mais alavancagem que o Petróleo.

- Os sinais serão atribuídos à totalidade dos 10 potenciais futuros, caso tenham ocorrido, os que supostamente indiquei (Euro Stoxx 50, EuroDollar, IeneDollar, Petróleo, Gás Natural, Ouro, Prata, Milho, Trigo e Soja) e não apenas em alguns deles.

Penso ter respondido à totalidade das perguntas ou dúvidas levantadas.

BN
Editado pela última vez por Cem pt em 12/5/2016 11:44, num total de 1 vez.
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Re: Os vómitos da Cobra

por NM_2 » 11/5/2016 15:12

Força!!!!

O sinal é calculado diariamente (certo?) com base no fecho? Começo da sessão? Meio?

Como é que fazes a alocação aos diferentes ativos?

Tens algum indicador de confiança do sinal da cobra?

Por exemplo: preferir ativos com compra+compra;
venda+venda?

Eu não tenho nenhum sistema e tão depressa não vou criar mas tenho curiosidade e vontade de colocar questões que podem servir para refletires sobre o sistema....

É essencial teres regras de alocação dos recursos/carteira....

Por exemplo: menor exposição a ativos com maior volatilidade ou pelo contrário?

Quando começares a implementar realmente o sistema vais tomar posições em todos os ativos com sinais coerentes ou vais escolher os que são mais do teu agrado?
 
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Re: Os vómitos da Cobra

por ricardmag » 11/5/2016 15:02

Mais uma grande iniciativa, parabéns. Vou acompanhar ...
Esperamos é que não seja banha da cobra :mrgreen: :twisted: para o teu bem claro
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O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 11/5/2016 14:52

A pedido de várias "famílias", pouco animadas e angustiadas com o título inicial dos "Vómitos da Cobra", o título deste tópico foi alterado!

Obrigado pela vossa compreensão, para que o acesso a este post não fique tão repulsivo!

-----

TRJCRB Snake 20160510.png
Índice TRJCRB (Commodities) - Sistema "Snake" / Gráfico Diário



Não fiquem agoniados!

“Cobra” é o nome do recente sistema de trading que tenho estado a desenvolver nos meus parcos tempos livres.

Ainda não o estou a utilizar, com toda a probabilidade só o farei lá para a segunda metade deste ano, no entanto os resultados dos testes realizados até agora na sua última versão têm ultrapassado as minhas melhores expetativas.

Daí o meu prazer e gosto em compartilhar com esta comunidade os sinais deste bicho a que rotulei de “Vómitos”, através de um pedido que me foi feito por 2 internautas deste espaço através de mensagem privada, num caso de forma explícita e noutro através de dúvidas de alguém que gostaria de acompanhar um caso concreto com algum detalhe em tempo real para sentir melhor o efeito do que aconteceria no dia-a-dia.

Como sabem a carteira real que acompanho é composta de produtos derivados, mais concretamente de futuros sobre diversas “commodities” transacionadas na sua quase totalidade nos States, exceção feita ao caso dos futuros do Euro Stoxx 50.

É sobre esses produtos que irei aqui indicando as reviravoltas da “Cobra”, o que não significa que de vez em quando não me alongue também na abordagem a outros papéis diferentes, em especial alguns índices mais populares ou onde incide um maior grau de atenção do pessoal especulador.

Afinal que tipo de conceito está por trás desta “Cobra”, perguntarão alguns? No fundo no fundo será muito similar a princípios bastante comuns a que todos estamos habituados: ir com a tendência e nas lateralizações procurar comprar na baixa e vender na alta do respetivo canal.

Creio que a grande diferença para muitos outros sistemas de trading mais ou menos conhecidos, incluindo vários que também desenvolvi num passado recente, é o facto do programa incorporar algoritmos que procuram detetar o regime tendencial ou lateralizado em fases provavelmente muito prematuras, ainda antes dos mesmos terem sido confirmados, pelo que em geral se irão aperceber que os “vómitos” começam ainda antes da presa ter sido engolida!

Quando o programa acerta o “timing” parece tremendo mas quando erra só apetece chamar à cobra outros nomes bem mais vernáculos do que aqueles que costumamos ouvir às peixeiras de Matosinhos.

A interação entre ambos os regimes nas zonas de fronteira impedem que os sinais se multipliquem demasiado, necessitando o programa internamente de confirmar uma data de cenários e de condições antes que a “Cobra” mande cá para fora algum dejeto indesejado que mais tarde se venha amargamente a arrepender.

De resto o programa continua a necessitar dos sinais na escala diária e na semanal para efeitos do seu posicionamento, nessa matéria continuo fiel ao passado. O conjunto da posição em ambos os “time-frames” decidirá o posicionamento definitivo a adotar de acordo com o sinal dominante:

Compra = Compra + Compra ou Compra + Neutro
Neutro = Compra + Venda ou Neutro + Neutro
Venda= Venda + Venda ou Venda + Neutro

Porquê o nome deste réptil esguio e traiçoeiro? Pela simples curiosidade do facto dos sinais se reportarem ao afastamento (maior volatilidade) ou à proximidade (menor volatilidade) do indicador principal do sistema em relação a um percurso similar ao de um réptil.

Aqui temos a natureza a dar pistas ao predador na procura da presa, sendo o percurso de caça do réptil simulado e assimilado através de um conjunto ponderado de previsões extrapoladas de regressões lineares que procuram adivinhar o sentido do mercado no curto / médio prazo.

Tudo gira à volta do conceito da procura do caminho ideal, como podem depreender trata-se de uma ideia meio idiota mas muito simples de interiorizar e que aparentemente resulta muito bem nos mercados, eureka!

Depois não digam que necessito ser internado no hospital dos malucos…

Brevemente deixarei aqui futuros exemplos deste sistema, logo que haja “vómitos” do bicho que se cheirem!

Até lá ficam as sugestões sobre o que estaria agora a fazer a “Cobra”, deixando-vos hoje o que diria o gráfico diário do índice TRJCRB, que define com bastante exatidão o direcionamento do mercado no que respeita ao conjunto das mercadorias em geral:

- Euro Stoxx 50: Comprado.
- S&P 500: Comprado.
- DAX 30: Comprado.
- PSI 20: Comprado.
- TRJCRB (Commodities): Comprado.
- EuroDollar: Neutro.
- IeneDollar: Comprado.
- Petróleo: Comprado.
- Gás Natural: Comprado.
- Ouro: Comprado.
- Prata: Comprado.
- Milho: Comprado.
- Trigo: Vendido.
- Soja: Comprado.




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Editado pela última vez por Cem pt em 12/9/2016 17:02, num total de 2 vezes.
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