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Caldeirão da Bolsa

O serpentear da Jararaca

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: O serpentear da Jararaca

por Cali » 3/10/2016 18:46

Obrigado, Cem. :wink:

Julgo que o meu problema fundamental seja uma pouca apetencia natural para confiar em sistemas mecanicos de trading, ou até trabalhar com eles. Procurei contrariar isso com muito trabalho e dedicação, para provar a mim mesmo que os sistemas funcionam de facto, e ... não consegui. E mais desconfiado fiquei. Eu sei que há quem os tenha, e os use com sucesso. É o teu caso. O meu perfil natural está no curto e curtissimo prazo. O que sempre curti foi negociar momentum em curto prazo. E sistemas para curto prazo que seja eficientes de forma consistente... só os dos mega tubarões.
Provavelmente até criei umas coisas giras, que mereciam ser exploradas e melhoradas, para o longo prazo. Mas ... não é a minha praia. É uma especie de limitação mental.
Parabens pelo teu palmarés ao longo de duas décadas. Revela perseverança e perfeita consciencia do caminho a trilhar. Eu comecei mais ou menos quando tu. Seguindo outro caminho, o meu, consegui resultados financeiros semelhantes, até há um par de anos atrás. Mas... fui gastando. E depois divorciei-me. Pimba... martelada monumental no patrimonio e na estabilidade. Depois... encravei. E estou a tentar desencravar-me agora. Tens a vantagem de teres outra fonte de rendimento. Eu neste momento não tenho essa vantagem. E isso conta muito, em termos de tranquilidade mental.
Pode ser que me reformate e recondicione mentalmente. Pode ser que consiga olhar para o médio e longo prazo de outra forma. Pode ser que renasça das cinzas. Nesse dia mudo de nick. Para Fénix, fónix ! :lol:
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Re: O serpentear da Jararaca

por rsacramento » 30/9/2016 13:37

Cem pt Escreveu:Estimado Sacra:

Média de 24,7 sessões, na componente tendencial.

O curioso dos sistemas tendenciais é que quanto maiores forem as durações das trades maiores serão também os lucros esperados, significa que quando a tendência parece não terminar o lado correto do mercado ajuda internamente ao avolumar do saldo positivo do negócio.

Abraço.

quando há uns anos atrás testei o meu sistema apercebi-me muito claramente que quanto mais 'largo' fosse o trailing stop maior era o retorno esperado
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 30/9/2016 9:58

Estimado Sacra:

Média de 24,7 sessões, na componente tendencial.

O curioso dos sistemas tendenciais é que quanto maiores forem as durações das trades maiores serão também os lucros esperados, significa que quando a tendência parece não terminar o lado correto do mercado ajuda internamente ao avolumar do saldo positivo do negócio.

Abraço.
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Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

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Re: O serpentear da Jararaca

por rsacramento » 29/9/2016 19:18

Cem pt Escreveu:quanto menor a escala temporal mais difícil irá conseguir resultados de jeito

tens ideia de qual é a duração média dos teus trades?
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 29/9/2016 14:42

- Caros amigos em geral:

Obrigado pelas vossas mensagens simpáticas, para mim foi um prazer poder ter partilhado esta experiência da "Snake" com vocês todos.

- Amigo Cali:

Agradeço a mensagem e percebo bem o seu drama com os resultados dos backtests efetuados, reconheço que não é fácil acertar com um sistema que possa gerar a longo prazo sistematicamente mais de 10% ao ano.

No meu caso, como deve imaginar porque já ando nisto há mais de 20 anos a experimentar sempre novas abordagens, quando se consegue alguma coisa jeitosa há que ir tentando melhorar essa nova descoberta até lhe poder sugar o máximo de tutano que conseguirmos. E mesmo assim tive de ir para cenários apenas com mistos de gráficos diários e semanais, porque em relação ao day trading e intraday aquilo é um verdadeiro casino, não me pergunte porquê, nunca consegui na realidade obter nada acima dos 6% anualizados e mesmo assim duvido que na prática pudesse igualar essa parformance.

Em relação aos testes feitos com a "Jararaca", falo só da componente tendencial, porque na oscilatória ainda não coligi a totalidade dos dados pretendidos, por ser um complemento bastante recente onde testei apenas se era realmente confiável em termos de obtenção "garantida" de retornos positivos ou não.

No que respeita à componente tendencial nos backtests meto sempre um valor de handicap de 0,20% para lagging e diferenças bid-ask em cada negócio porque na realidade as ordens são introduzidas na abertura da barra seguinte à ocorrência do sinal. No caso em questão, sem alavancagem nenhuma, a rentabilidade anual dos testes no conjunto dos 10 ativos negociados gerou-me um retorno de 12,8% mas o valor real acaba por ser maior pelo facto de usar uma alavancagem média a rondar os 2,4. Deveria ser só multiplicar em teoria para obter a rentabilidade real (=12,8% x 2,4) mas a verdade é que a carteira real anda com uma rentabilidade anual em 3 anos de existência mais próxima dos 20% do que dos 30%. No longo prazo é verdade que os resultados se deveriam aproximar bastante do resultado esperado nos testes mas a realidade está a ser um pouco diferente para pior, paciência mas também há que reconhecer que nos 2 primeiros anos o sistema de trading usado era diferente mas com resultados de rentabilidade esperados semelhantes!

Espero ter satisfeito a sua curiosidade acrescentando que quanto menor a escala temporal mais difícil irá conseguir resultados de jeito, espero que este conselho possa servir para o trabalho que anda a desenvolver!

BN
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cali » 29/9/2016 11:24

Olá membros do Caldeirão, olá Cem, em particular.
Há muuuuito tempo que não escrevia por cá. Até tive que actualizar o registo para poder entrar. :-) Acho que já ninguem se lembra de mim, por aqui. :-D Só talvez o Ulisses, ou o Marco Antonio.

E apeteceu-me fazê-lo, porque quero colocar algumas questões ao Cem, que há anos vou lendo, esporádicamente, e que aprendi a respeitar como um individuo com uma inteligencia, grau de conhecimento técnico, e perserverança (ou paixão) extraordinárias na exploração e desenvolvimento de sistemas de trading.

Começo por dizer que eu proprio me dediquei intensamente, durante um par de anos, ao desenvolvimento (programação) de sistemas de trading em Metatrader, via XTB. Eu até sou programador informático de formação, mas admito que a automação do trading nunca foi a minha praia, sempre tive mais gosto por tomar decisões no momento, fruto da observação e da intuição. Não consigo fazer as coisas que o Cem faz, no que respeita aos conceitos matemáticos que ele conhece e implementa, porque não tenho esse grau de qualificações. Esta "Jararaca" é um bom exemplo disso. Começo a ler as explicações "metafisicas" que ele dá sobre o conceito-base do sistema e ... fico a nadar na maionese. :-D

Contudo... havia sempre aquela atracção por uma area que nunca tinha explorado verdadeiramente, e até tinha condições e conhecimentos técnicos para o fazer. Então... a certa altura abri conta na XTB, aprendi aquela coisa toda de raiz, e lá fui desenvolvendo programas e ideias cada vez mais complexas, e experimentando os backtests, e finalmente, em alguns casos, em trading real.

O que constatei, após dois anos de devoção absoluta á causa, milhares de horas de trabalho, e muitas decepções, é que ... não consigo confiar em nenhum sistema de trading automatico, porque simplesmente nunca estão, na pratica, á altura das "promessas" que fazem inicialmente.

Os backtests produzem resultados gráficamente interessantes, algumas vezes. Enfim... quando olhamos para um grafico de backtesting, com os sinais de entrada e saída, o que os olhos vêem é muito enganador. E isso é fácilmente verificável nos graficos que o Cem aqui coloca. Existe sinais gráficos de abertura e fecho de trade que visualmente dão a ilusão de mais-valias interessantes, mas que, na pratica não existem, porque ... os preços de abertura e fecho de posição não são feitos no local onde aparecem as setinhas, ou os sinais de stop, não é ? São feitos a preço de fecho, ou abertura dessa vela (ou até da vela seguinte, se o sinal tiver sido dado no fecho de uma vela) . E isso por vezes faz com que o que parece, a olho nu, um ganho, pode, de facto ser um break-even ou até uma perda.

Portanto, tendo-me eu tornado, a certa altura um experiente programador Metatrader, e tendo produzido dezenas e dezenas de modelos, e tambem de robots de trading (completamente automáticos), acabei por simplesmente... desistir de tudo aqui, confrontado com uma realidade que nunca me satisfez, em termos de resultados.
Será que fui exigente demais com os resultados? Se calhar...
De facto eu admito que nunca achei que um sistema que em backtest me desse 5% a 10% ao ano, em média (com alguns anos ligeiramente negativos e outros melhorzinhos) fosse interessante. Erro meu? Possivelmente. As minhas expectativas eram elevadas, e nunca foram atingidas. Depois... backtests nunca garantem resultados futuros. Houve sistemas que descarrilaram por completo. E deixei de confiar neles.

Feita esta introdução, vamos ao prato principal: eu nunca vi, até agora, nos topicos do Cem, informações concretas sobre a performance dos sistemas que ele desenvolve e aqui divulga. Vemos gráficos com sinais de entrada e saida. Não vemos preços de abertura e fecho das posições, nem os ganhos/perdas em ticks/pontos.
E com base na minha experiencia, olhando para os gráficos do Cem, fico com uma sensação muito incómoda, e penso para mim proprio: "João, tu já desenvolveste coisas que geram gráficos de backtest com resultados semelhantes a estes que o Cem te mostra, e ... desprezaste-os. Não confias neles. Mas o Cem parece que confia! Será que o teu excesso de exigencia e as expectativas elevadas te levaram a fazer porcaria, ao teres desprezado esse trabalho de dois anos? Ou os resultados reais da Jararaca, e outros que tais, não são tão impressionantes assim, embora a aparência nos gráficos seja diferente, para melhor? "

E por isso, Cem, lhe pergunto: que resultados concretos em termos estatisticos e reais (não estou a falar em dinheiro, claro), o Cem obtem, em backtest, ou em trading real, por exemplo, com a Jararaca ? Ou com algum dos outros que já divulgou. É possivel que você possa divulgar isso? Ou as cotações de abertura/fecho das posições assinaladas nos gráficos? Mais que não seja, para ver se eu volto a abrir os arquivos do Metatrader, e desenterrar de lá os milhentos programas que desaproveitei, e passar a olhar para eles com outros olhos. :-D

Obrigado!
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Re: O serpentear da Jararaca

por arocha » 25/9/2016 19:58

Amigo Cem,

desde pelo menos 1998 que te acompanho ainda naqueles saudosos sites do K., do Pedro Mirnanda, F. Monjardino, César Borga, Ulisses e tantos outros.

Tú foste sempre um leading indicator para a malta dos sistemas.

Nunca é demais agradecer o teu contributo e dedicação.

OBRIGADO!!

E julgo que ainda no site do Pedro Caldeira com, embora não tenha a certeza.
O Cem é, reconhecidamente, uma referência de todos nós
 
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Re: O serpentear da Jararaca

por JohnyRobaz » 25/9/2016 16:58

Amigo Cem, é de facto interessante essa abordagem, vou experimentá-la com outros indicadores, pois partilho da tua opinião de que as mm, mesmo exponenciais, acabam por não criar edge nenhum. Vou também tentar dar uma olhadela no trabalho desse Al Gietzen. Mais uma vez, obrigado pela tua partilha de conhecimento.
Abraço!
“E assim como sonho, raciocino se quero, porque isso é apenas uma outra espécie de sonho.”, Fernando Pessoa
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Re: O serpentear da Jararaca

por António Vieira » 23/9/2016 16:14

Amigo Cem,

desde pelo menos 1998 que te acompanho ainda naqueles saudosos sites do K., do Pedro Mirnanda, F. Monjardino, César Borga, Ulisses e tantos outros.

Tú foste sempre um leading indicator para a malta dos sistemas.

Nunca é demais agradecer o teu contributo e dedicação.

OBRIGADO!!
 
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 23/9/2016 16:03

Obrigado pelos vossos simpáticos comentários!

Sendo adepto do método que é preferível ensinar a pescar do que dar o peixe, creio que este tópico já cumpriu a sua funçao primordial.

Daí que me sinta satisfeito por ter contribuído dentro das minhas possibilidades, da melhor forma que sei e posso, para este tema fascinante dos sistemas de trading.

Bons negócios e boa sorte a todos.
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Re: detrend

por JohnyRobaz » 23/9/2016 1:26

rsacramento Escreveu:já agora, tive um colega no técnico chamado mesmo Arrobas :lol:


Apesar de não me chamar Arrobas, também lá andei, mas certamente numa altura diferente da tua. :mrgreen: É sempre bom ver que há colegas alumnis por aqui. 8-)

Aproveito o embalo para pedir mais uma opinião, já agora a ambos: Conhecem este artigo? --> http://www.math.kth.se/matstat/seminari ... 121105.pdf

Parece, pelo índice, abordar a questão prática do Money Management aplicado a Sistemas de Trading, mas não sei se não é fogo de vista e se valerá a pena visto ter acabado agora de ler o Trading Risk do Grant, e caso vá dar no mesmo não me apetece perder tempo numa redundância, pois agora interessa desenvolver a coisa na prática.

Cumps.
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detrend

por rsacramento » 23/9/2016 0:59

os indicadores num índice ouro/prata:
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detrend

por rsacramento » 23/9/2016 0:47

para um entusiasta dos sistemas mecânicos como eu, é um deleite ver-te tratar por tu estas coisas; e embora a ideia seminal não seja tua, a clareza e a abordagens são impressionantes: bravo, semStops!

só uma pequena nota: tens uma gralha quando falas em MM50 creio que te referes a uma MM100

Cem pt Escreveu:Uma vez que a tendência resulta duma conjugação das médias pesadas de 50 e 200 períodos, podemos estabelecer um indicador interno, a acrescentar ao programa acima, que represente a média de ambas:

mmtrend:=
(mm100+mm200) / 2 ;

já agora, tive um colega no técnico chamado mesmo Arrobas :lol:
Editado pela última vez por rsacramento em 23/9/2016 0:59, num total de 1 vez.
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Re: O serpentear da Jararaca

por JohnyRobaz » 22/9/2016 23:45

Amigo Cem, mais uma vez super agradecido pela tua disponibilidade para partilhar o teu conhecimento sobre tudo isto.
Não tenho tempo hoje para ler isto como deve ser, vou deixar para o fim de semana, para me dedicar a sério.
Vou acabar hoje também o "Trading Risk", bastante bom a nível de bases para uma gestão de risco de um sistema de trading, agora é tentar passar aquilo para a prática. 8-)

Abraço!
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 22/9/2016 11:38

- Caro amigo Arrobas:

Obrigado pelo post.

Uma vez que colocas umas quantas dúvidas diferentes sobre como construir um oscilador “detrended” posso com todo o gosto dar umas pistas sobre essa matéria.

Quanto às regressões lineares existem milhares de citações e exemplos das suas aplicações na net, basicamente uma função deste tipo em econometria não é mais que a expetativa de encontrar uma solução do valor de y, conhecendo os valores de x que melhor se encaixam, com o menor erro aproximado possível através da abordagem dos mínimos quadrados através dum segmento de reta que envolva uma aparência de proximidade do conjunto dos dados de x.

Eu simpatizei bastante com esta abordagem das regressões lineares nos gráficos dos mercados financeiros porque filtram e reagem muito mais depressa que as médias móveis, que infelizmente sofrem dum atraso ou “lagging” que pode ser devastador nas sessões negativas de espera até que essa média mude de direção ou ultrapasse outra média até disparar o novo sinal.

De qualquer forma reconheço que a esmagadora maioria dos traders individuais usa e abusa das médias móveis, por vezes acompanhadas por outros indicadores mais ou menos conhecidos: MACD, RSI, Estocásticos e alguns outros.

Para me cingir ao que é praticado maioritariamente na comunidade dos sistemas de trading poderei adaptar aqui um exemplo prático duma operação de “detrend” a um sistema um pouco básico relacionado com as conhecidas médias móveis.

O fenómeno de “detrending” surgiu-me pela primeira vez ao estudar o método de negociação de um trader lendário chamado Al Gietzen, que chegou a ser campeão mundial de trading a que juntou mais tarde um 2º lugar na mesma competição, comprovando que dispõe de um método de negociação eficaz.

Ficou também muito conhecido por ter sido o autor dum método publicado na célebre revista “Stocks and Commodities” baseado num indicador que deu a conhecer chamado “Market Reactivity”.

Comprei há mais de 10 anos atrás um livro deste senhor chamado “Advanced Cycle Trading” da Mcgraw-hill que relata de forma muito curiosa como executava a sua forma de “destendência”, ficando o mercado ou o indicador reduzido a ciclos ascendentes e descendentes mais pequenos depois de tornar artificialmente os mercados “flats” ao sacar-lhes o respetivo efeito tendencial.

Ele usou este método com muito sucesso nessas competições, que lhe renderam sempre posições cimeiras e mais tarde tornou-se bastante rico, claramente milionário para os padrões portugueses, sendo um apaixonado pela aviação possuindo 3 aviões privados não comerciais.


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Vamos então ao exemplo prático do fenómeno de “detrending”.

Em primeiro lugar temos de imaginar um indicador de tendência, conforme sugeri mais acima podemos usar uma adaptação muito conhecida do método das médias móveis.

As regras são muito simples:

Em primeiro lugar construímos um indicador preliminar:

1) Um mercado é classificado em tendência ascendente, com compra tendencial, quando o seu fecho se encontra acima da sua média móvel de 100 dias e esta média móvel se encontra acima da média móvel de 200 dias.
2) Um mercado é classificado em tendência descendente, com venda tendencial, quando o seu fecho se encontra abaixo da sua média móvel de 100 dias e esta média móvel se encontra abaixo da média móvel de 200 dias.
3) Nas restantes condições mais ou menos indefinidas consideraremos o mercado na situação tendencial que ocorreu mais proximamente no passado.

Como regra geral a média móvel aplicada nestes casos é a média móvel simples, em que todas as sessões têm a mesma importância, ou seja, o valor de hoje tem na média de 200 dias o mesmo peso da sessão ocorrida há por exemplo 187 dias atrás.

Para mim e com a experiência que tenho em lidar com indicadores este método faz pouco sentido porque de forma quase instintiva sabemos que a sessão de hoje seguramente absorveu bastante mais informação do que as sessões cada vez mais longínquas do passado, como tal se tiver de usar médias gosto muito mais de usar médias ponderadas em que a sessão de hoje possui o maior peso na média, seguida da sessão de ontem e depois da de anteontem e assim sucessivamente. São chamadas as médias pesadas, em que no caso por exemplo duma média de fechos de 4 dias o seu valor seria dado por:

(Fecho de hoje x 4 + Fecho de ontem x 3 + Fecho de anteontem x 2 + Fecho de há 3 sessões atrás x 1) / (4+3+2+1)

Pelo que nas médias móveis uso as médias com estes pesos ponderados, vulgarmente denominados por “W” de “weight” em vez das médias “S” de “simple” na sua forma de ponderação. Em geral por cada 100 dias ganhamos 3 ou 4 sessões na antecipação do disparo dum sinal de entrada ou saída que podem fazer uma grande diferença no saldo final duma conta de trading no final do ano.

Em linguagem de programação Metastock podemos então definir o este sub-sistema através dum indicador tendencial que retorna o valor “+100” em caso de tendência ascendente e “-100” em tendências descendentes:

Nome do Indicador: Arrobas Trend

Programa:

mm100:=
Mov(Close,100,W) ;

mm200:=
Mov(Close,200,W) ;

arrobastrend:=
If(
Close > mm100
AND
mm100 > mm200 ,
100 ,
If(
Close < mm100
AND
mm100 < mm200 ,
-100 ,
PREV )) ;

arrobastrend ;

Chamemos por exemplo o gráfico simples do PSI-20 com o template “Black” modificado para velas do tipo "candlestick" e acrescentemos à sua área superior este indicador “Arrobas Trend”. Teríamos o gráfico abaixo:

PSI Arrobas Inicial 20160921.png
Sistema "Arrobas" - Gráfico Inicial do PSI


Uma vez que a tendência resulta duma conjugação das médias pesadas de 100 e 200 períodos, podemos estabelecer um indicador interno, a acrescentar ao programa acima, que represente a média de ambas:

mmtrend:=
(mm100+mm200) / 2 ;

E agora podemos introducir também no programa um conjunto de médias móveis mais rápidas que podem servir de base ao nosso oscilador. Para isso podemos recorrer também a médias pesadas de períodos muito usados pelos traders, por exemplo de 14 e 20 períodos:

mm14:=
Mov(Close,14,W) ;

mm20:=
Mov(Close,20,W) ;

mmosc:=
(mm14+mm20) / 2 ;

De seguida introduzimos na linguagem do programa a operação de “detrend” eliminando na média oscilatória a parte considerada tendencial:

mmoscdetrend:=
mmosc – mmtrend ;

Obrigando agora o programa a imprimir no ecran ou a visualizar o novo indicador “destendenciado”:

mmoscdetrend ;

O gráfico fica agora com este aspeto:

PSI Arrobas Intermédio 20160921.png
Sistema "Arrobas" - Gráfico Intermédio do PSI


Volto a frisar, particularmente não simpatizo com estes indicadores de médias móveis porque na realidade atrasam-se cerca de 2 a 3 sessões nos sinais do tipo estocásticos em relação a outros indicadores mais rápidos a virar, como sejam o caso que indiquei das regressões lineares. No entanto este exemplo serve para descrever a metodologia do fenómeno de “detrending”.

Após o indicador “Arrobas Trend” ser dado por terminado, conforme o gráfico acima, podemos agora programar um novo indicador com os sinais do oscilador “mmoscdetrend” de cor castanha no gráfico anterior: se este estiver flat ou virado para cima devemos estar comprados com o indicador a assumir o valor de “+100”, se estiver descendente devemos vender, nesse caso o programa atribui ao indicador do sinal oscilatório um valor de “-100”.


Nome do Indicador: Arrobas Oscilador

Programa:

mmoscdetrend:=
FmlVar("Arrobas Trend","MMOSCDETREND") ;

signarrobasosc:=
If(
mmoscdetrend >= Ref(mmoscdetrend,-1) ,
100 ,
-100 ) ;

signarrobasosc ;

E temos um novo indicador terminado, agora é só puxá-lo para a zona superior do gráfico e...voilá:

PSI Arrobas Final 20160921.png
Sistema "Arrobas" - Gráfico Final do PSI


Como disse anteriormente este indicador com médias móveis não me convence devido ao efeito do “lagging”, ou atraso na resposta, pelo que sugiro que testes com outros indicadores alternativos mais rápidos nas reações às viragens de mercado como sugeri mais atrás.

Espero ter ajudado.

BN
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 21/9/2016 20:05

Após a sessao de hoje posso adiantar que o programa promoveu o Ouro de vendido para neutro, devido à mudança na componente oscilatória diária:

Posiçao tendencial neutra + Posiçao oscilatória neutra = Posiçao global neutra

BN

Gold Snake 20160921.png
Sistema "Cobra Tendencial" - Gráfico Diário do Ouro


Gold Week Snake 20160921.png
Sistema "Cobra Tendencial" - Gráfico Semanal do Ouro


Gold Stoch Snake 20160921.png
Sistema "Cobra Oscilatório" - Gráfico Diário do Ouro


Gold Week Stoch Snake 20160921.png
Sistema "Cobra Oscilatório" - Gráfico Semanal do Ouro
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 21/9/2016 8:27

Outro dos papéis que virou de posiçao esta noite, trata-se do que fecha mais tarde em todos os ativos que compoem carteira, foi o par JPYUSD que foi promovido de neutro para comprado em virtude da alteraçao do sinal verificado no gráfico diário da componente tendencial:

Posiçao tendencial comprada + Posiçao oscilatória neutra = Posiçao global comprada

BN

JPYUSD Snake 20160920.png
Sistema "Cobra Tendencial" - Gráfico Diário do IeneDólar


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Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: O serpentear da Jararaca

por JohnyRobaz » 20/9/2016 21:32

Amigo Cem, muito obrigado, ficarei então à espera.

Um abraço e continuação de bons negócios!
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 20/9/2016 21:29

- Amigo Arrobas:

Obrigado pelo post.

As dúvidas ou os temas que colocaste acho que merecem da minha parte um esclarecimento mais detalhado, pelo que vou procurar no próximo fim de semana tentar responder-te cabalmente com um exemplo prático que espero seja esclarecedor.

Abraço.


- Amigo Pluma:

Thanks pela mensagem.

Claro que tenho todo o gosto em te enviar o oráculo do réptil sobre o Açúcar acompanhado pelos respetivos gráficos. Tal como suspeitas a posiçao global sugerida pelo programa é de compra à data atual:

Posiçao tendencial comprada (compra diária e compra semanal) + Posiçao oscilatória neutra (compra diária e venda semanal) = Posiçao global comprada.

Abraço.

Sugar Snake 20160920.png
Sistema "Cobra Tendencial" - Gráfico Diário do Açúcar


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Re: O serpentear da Jararaca

por Penaforte » 20/9/2016 17:49

Bom regresso caro Cem!

Vejo que deste uns "tweaks" no sistema, cá estarei para acompanhar as tomadas de posição e tentar aprender um pouco mais daquilo que pode um dia ser o meu objectivo, um sistema de trading!

Queria-te perguntar se a Jararaca serpenteia o Açúcar, ainda que sem assumir posição?
Ultrapassou recentemente uma resistência importante depois de uma lateralização que vem de Junho 2016, dando continuidade a uma inversão de Agosto de 2015 (+100% y).

Fiquei curioso sobre o que o sistema diria pois infelizmente estava convicto que ia corrigir e não deixei os ganhos correrem, vendendo boa parte da posição na lateralização para "reinvestir" noutras brincadeiras :).
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Re: O serpentear da Jararaca

por JohnyRobaz » 19/9/2016 23:28

Caro Cem, grande maquinão que tens aí. O oscilador parece bem certeiro. E fico contente com o facto de o bicho ter mandado comprar prata, visto que estou longo também, é sempre melhor estar na mesma corrente que a Jararaca. :mrgreen:

Tive a olhar para a tua introdução deste novo componente oscilatório, mas fiquei um bocado baralhado talvez devido à minha falta de conhecimento:

"Esta nova componente oscilatória depende de indicadores do tipo regressao linear em que é efetuada uma operaçao de filtragem do tipo “detrend” dos indicadores tendenciais usando-se para tal um número de sessoes bastante mais reduzido."

Sabes indicar-me literatura onde possa aprender mais sobre esses indicadores de tipo regressão linear e a sua aplicação na AT? Que operações de filtragem "detrend" são essas e onde posso aprender mais sobre elas? Utilizas os indicadores tendenciais para filtrar os oscilatórios ou é apenas naquela ponderação final que fazes com os vários sinais?

Resto de bons negócios!
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 19/9/2016 21:02

Até ao presente os únicos futuros que no programa registaram uma nova mudança, neste caso promocional de neutros para comprados, foram os da Prata, a executar amanha na abertura:

Posiçao tendencial comprada + Posiçao oscilatória neutra = Posiçao global comprada

Como é fácil constatar esta nova posiçao global deve-se ao novo sinal surgido no gráfico diário da componente tendencial.

Outra questao curiosa prende-se com a aparente boa calibragem dos sinais na componente oscilatória, que aparentemente terao detetado um mínimo cíclico do mercado da Prata na 6ª feira passada como se pode ver no 3º gráfico abaixo.

BN



Nota: Um outro papel mudou igualmente de posiçao global, de acordo com o programa: tratou-se do S&P no final da respetiva sessao de hoje, com a promoçao a neutral, devido à passagem do sinal oscilatório diário de vendido para comprado:

Posiçao tendencial neutra + Posiçao oscilatória neutra = Posiçao global neutra



Silver Snake 20160919.png
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 17/9/2016 15:58

Terminada mais uma semana, com toda esta panóplia de sub-sistemas nas componentes tendencial e oscilatória em escalas diárias e semanais penso que é fácil fazer aqui um pequeno resumo interessante sobre o saldo semanal registado em cada um dos papéis independentemente da sua alavancagem na carteira, depois de juntar ao conjunto esta nova componente oscilatória, acompanhado pela atual posiçao global sugerida pelo programa para o arranque da semana que aí vem.

Vejamos (notar que os resulatdos nos 3 primeiros papéis citados abaixo sao virtuais porque nao existem na carteira real):

PSI – Lucro; Posiçao global vendida.
DAX – Prejuízo; Posiçao global vendida.
S&P – Prejuízo; Posiçao global vendida.
Euro Stoxx – Prejuízo; Posiçao global neutra.
EuroDollar – Lucro; Posiçao global vendida.
IeneDollar – Prejuízo; Posiçao global neutra.
Petróleo – Lucro; Posiçao global vendida.
Gás Natural – Lucro; Posiçao global comprada.
Ouro – Lucro; Posiçao global vendida.
Prata – Lucro; Posiçao global neutra.
Milho – Lucro; Posiçao global comprada.
Trigo – Prejuízo; Posiçao global vendida.
Soja – Lucro; Posiçao global neutra.

BN
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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 17/9/2016 10:08

Uma promoçao surpreendente hoje ocorrida no âmbito do programa registou-se na Prata, apesar da respetiva sessao ter sido bem negativa. Uma alteraçao que se deveu à passagem dum sinal que passou de vendido para comprado no sistema oscilatório do gráfico diário:

Posiçao tendencial neutra + Posiçao oscilatória neutra = Posiçao global neutra

Curiosamente aonde os resultados dos testes neste sinal oscilatório melhor resultaram no conjunto das commodities da carteira foi precisamente na Prata, como podem observar visualmente abaixo nos respetivos gráficos oscilatórios.

BN

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Re: O serpentear da Jararaca

por Cem pt » 17/9/2016 10:02

No caso dos cereais houve também uma nota de alteraçao, no caso em concreto uma promoçao na Soja:

Posiçao tendencial neutra + Posiçao oscilatória neutra = Posiçao global neutra

A mudança deveu-se à passagem de venda para compra na componente oscilatória do gráfico diário.

BN

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