CALDEIRÃO DE BOLSA

general, concordo com o teu ponto de vista e de facto tudo depende do perfil de cada um.. Mas seguir a manada sempre foi considerado boa estratégia nos livros que já li, mais de investimento admito.
Julgo que a automatização do trading é algo que poderá colocar em causa as tradicionais estratégias, aproveitando as suas fragilidades para lucrar mais.. A questão é mesmo, que abordagens novas poderá haver? Contra-tendência? Uma abordagem mais global do trading com correlações entre mercados e commodities e moedas? É esse tipo de discussão que também julgo que é o objectivo deste tópico, para quem queira partilhar ideias.

Olá,

Na minha opinião as estratégias já conhecidas (tipo turtles e outras...) não creio que hão-de ter ganhos muito elevados pois suponhamos o seguinte:

Imaginem que só há duas maneiras de investir, A e B (uma suposição bastante simplista)

A estratégia A é conhecida de toda a gente e 99% dos investidores mundiais a adoptam.
A estratégia B é desconhecida, é segredo e só 1% dos investidores mundiais a adoptam.

Os resultados ao final de um ano poderão ser os seguintes:
A estratégia A, mesmo dando lucro não conseguirá muito acima do crescimento global, ou seja, tipo 20, 30% pois não há dinheiro no mundo suficiente para dar lucro de 400% ou mais...

A estratégia B pode ser ruinosa, pode não subir nem descer e pode dar 400, 500, 2000% de lucro num ano pois existe dinheiro suficiente no mundo para dar estes lucros pois só 1% dos investidores é que a adoptam...

É verdade que a estratégia A é quase impossível ter perdas na ordens dos 90%, ou seja, a probabilidade de ruína é menor que a estratégia B mas a probabilidade de grandes lucros é maior na estratégia B.

Daí que eu seja mais adepto de novas estratégias que são desconhecidas do público em geral do que das conhecidas... Daí também que estratégias criadas de raiz, na minha opinião têm potencial maior que as outras justamente por serem desconhecidas...

Cumprimentos,

General Idéafix

chico_laranja Escreveu:Ainda não tive hipótese de ler pelo que não comentei

Eheh também ainda não tive tempo, e só perguntei porque parece que é um método amplamente conhecido e até criou sensação nos anos 80, e então alguém poderia ter já alguma ideia para partilhar

Ainda não tive hipótese de ler pelo que não comentei

Ninguém?

Boa noite.

Alguém já testou a estratégia "Turtle Trading" e viu se funciona? Aquela associada à lenda dos anos 80...

Encontrei este pdf ( http://www.benvanvliet.net/Downloads/turtlerules.pdf ) que tenciono ler mas ainda não o fiz. Gostava de saber no entanto se alguém já pensou nisto e tem opinião que queira partilhar.

Abraço!

Mist007 Escreveu:Boa tarde.

É uma estratégia (gostava de o colocar automático, mas não tenho conhecimentos para isso) .... utilizo Velas Diárias (basicamente que tenho de ir ao PC no fecho) .... existe mais um ou outro pequeno pormenor. Mas o essencial são as velas diárias.

Cumprimentos ... Bons negócios
MC

Hmm ok, quanto às velas tens em consideração as indicações do Steve Nison ou do Bulkowsky? Julgo que darão para programar velas, é algo que também pondero experimentar apesar de dar mais trabalho e nunca ficar perfeito. Vejo então que é uma estratégia que segues e dependerá então sempre de uma analise mais subjectiva de cada trade, pelo que não será algo automático.

BN, abraço!

Boa tarde.

É uma estratégia (gostava de o colocar automático, mas não tenho conhecimentos para isso) .... utilizo Velas Diárias (basicamente que tenho de ir ao PC no fecho) .... existe mais um ou outro pequeno pormenor. Mas o essencial são as velas diárias.

Cumprimentos ... Bons negócios
MC

Mist007 Escreveu:Boa tarde.

Eu sou da teoria do Bogos (em relação ao preço) .... o que interessa é o preço.

De resto, não devem complicar muito ... usem poucos indicadores ... saibam qual a vossa disponibilidade para acompanhar o Mercado (só depois disso podem criar um Sistema).

Eu tenho um Sistema criado (agora só me falta o Capital ... perdi muito até chegar aqui) ... podem não acreditar, mas é verdade, que me deu os seguintes resultados (iniciado em 2008) :

56% (2008) + 44% (2009) + 34% (2010) + 60% (2011) + 30% (2012) + 30% (2013) + 54% (2014) + 102% (2015) .... Este ano, para já está negativo 16% (Janeiro e Fevereiro Negativos ... Março Positivo).

É um "Sistema" baseado em CFDs do Dax (só utilizo 1 contrato por cada 5.000 Eur .... Eu sei que podia arriscar mais um bocado, até 1 por 3.000 Eur / 2.500 Eur ... menos já não me deixa tranquilo).

Em relação ao "Sistema" do Bogos (Chaos), tem à partida uma grande diferença .... não utilizo reforços ... tenho por exemplo 50.000 Eur, entro logo com 10 Contratos (1 por cada 5.000 Eur).

Mas basicamente, o fundamental para Criar um Sistema, é saber a disponibilidade de cada um para acompanhar o Mercado, saber o que estão dispostos a perder (seguir o que o "Sistema" manda à risca ... Controlo Emocional), simplificar o mais possível.

Cumprimento a todos
MC

Boas! Sem dúvida que o importante é o preço (o volume também tem a sua importância), mas as formas mais directas de avaliar o preço é por velas, padrões ou S&R, coisas que serão mais difíceis de programar, certo? O teu sistema é automático ou é apenas uma estratégia que utilizas afincadamente com disciplina de aço? Baseias-te apenas em preços de fecho diários, ou noutros time-frames?

Parabéns por essas rentabilidades fantásticas.

Abraço!

Boa tarde.

Eu sou da teoria do Bogos (em relação ao preço) .... o que interessa é o preço.

De resto, não devem complicar muito ... usem poucos indicadores ... saibam qual a vossa disponibilidade para acompanhar o Mercado (só depois disso podem criar um Sistema).

Eu tenho um Sistema criado (agora só me falta o Capital ... perdi muito até chegar aqui) ... podem não acreditar, mas é verdade, que me deu os seguintes resultados (iniciado em 2008) :

56% (2008) + 44% (2009) + 34% (2010) + 60% (2011) + 30% (2012) + 30% (2013) + 54% (2014) + 102% (2015) .... Este ano, para já está negativo 16% (Janeiro e Fevereiro Negativos ... Março Positivo).

É um "Sistema" baseado em CFDs do Dax (só utilizo 1 contrato por cada 5.000 Eur .... Eu sei que podia arriscar mais um bocado, até 1 por 3.000 Eur / 2.500 Eur ... menos já não me deixa tranquilo).

Em relação ao "Sistema" do Bogos (Chaos), tem à partida uma grande diferença .... não utilizo reforços ... tenho por exemplo 50.000 Eur, entro logo com 10 Contratos (1 por cada 5.000 Eur).

Mas basicamente, o fundamental para Criar um Sistema, é saber a disponibilidade de cada um para acompanhar o Mercado, saber o que estão dispostos a perder (seguir o que o "Sistema" manda à risca ... Controlo Emocional), simplificar o mais possível.

Cumprimento a todos
MC

Agora percebi a tua ideia ... e para mim faz todo o sentido não envolver demasiadas variáveis.
Quanto ao rr que falei foi em relação ao gráfico do sp500 que apresentei num post anterior não para o caso que descreves.

Vou introduzir agora outro tema que tentei testar mas sem sucesso, talvez por aselhice minha, são os filtros de kalman.
Alguém já experimentou? viewtopic.php?f=3&t=83502&hilit=kalman

ricardmag Escreveu:Bom dia, continuo sem perceber o que queres dizer quando dizes "variáveis", estás a referir-te ao ao grau do polinómio?
1 grau -> 1 variável, 2 grau -> 2 variáveis (recta de regressão), 3 grau -> 3 variáveis, ...
Também não percebi a lógica de comprar quando no dia anterior desce e vender quando sobe, podias explicar melhor?

Em relação ao gráfico que apresentei no post anterior, concluo que quando R*R está próximo de zero existe uma grande probabilidade de inversão de tendência.
Alguém conclui algo diferente?

Cumprimentos

Bom, quanto ao R*R está próximo de zero discordo. R*R ser zero significa que as duas variáveis em questão não estão relacionadas e, basear a decisão numa através da outra vai dar uma variável puramente aleatória (mais vale ir ao casino).

Quanto aos modelos, vou dar um A exemplo com uma variável e outro B com cinco:

A - Se no dia anterior o NASDAQ desceu (close < open dia anterior) então hoje invisto para subir (entro na abertura e saio no fecho).
Se no dia anterior o NASDAQ subiu (close > open dia anterior) então hoje invisto para descer (entro na abertura e saio no fecho).

B - Considere-se a seguinte combinação linear:
a+b+c+d+e em que
a - (close - open)/open do NASDAQ do dia anterior
b - (close - open)/open do Dowjones do dia anterior
c - (close - open)/open do Nikkei do dia anterior
d - (close - open)/open do NASDAQ de dois dias anteriores
e - (close - open)/open do NASDAQ do dia da semana anterior

Se a soma der >0 então invisto para subir, caso contrário invisto para descer.


O polinómio que apresentei era apenas um exemplo, neste caso o modelo B não tem polinímios, apenas uma soma de variáveis. Para mim estão 5 variáveis envolvidas. Se quiser consigo fazer um modelo com 3000 variáveis, começo a juntar, a juntar e consegue-se ter uma regressão muito boa com um r^2 muito alto, mas a minha pergunta é, vale a pena?

Posso dizer que o meu modelo tem cerca de 4 variáveis...

Neste caso o R^2 que calculo para ver a "força" do modelo são o resultado causa e efeito, ou seja, neste caso, no modelo A veria a correlação entre o (close - open) do NASDAQ do dia X e o (close - open) do NASDAQ do dia X-1. Por outras palavras, o momento x-1 é a causa, o que define a decisão do dia seguinte e o x é o efeito.

Outra ideia é que acho que não vale a pena ter dois activo com correlação 0,99 pois o que fazes com eles? Enquanto se um deles estiver desfasado, ou seja, poder establecer uma relação causa-efeito então já vale muito a pena.

Eu já tenho muitos destes estudo feitos, o facto de um índice servir de causa para outro, mas creio que seria mais educativo cada um dos foristas fazer pelas próprias mãos pois começam a perceber melhor o que se passa e têm acesso a todos os cálculos intermédios...
Por exemplo, tentem fazer no Excel o modelo A e o B e verão os resultados...

Cumprimentos,

General Idéafix

Há correlações +- empíricas entre certas moedas e commodities.

Julgo que os pares AUD/USD e CAD/USD são exemplos.

A justificação é serem países produtores de matérias primas e os US serem acima de tudo devoradores de commodities (actualmente até este paradigma foi alterado com o fracking/shale oil)

O problema é que as guerras cambiais em curso vieram distorcer toda esta lógica e estamos a passar um momento em que desbrava caminho (esperando não cair em nenhum abismo)

O r² que falo é da regressão quadrática. Julgo que estamos todos a falar do mesmo mas com nomes diferentes.

Estatística não é o meu forte e já lá vão uns anos

JohnyRobaz Escreveu:

ricardmag Escreveu:

JohnyRobaz Escreveu:Já alguem pensou em relacionar também indices? Tipo NASDAQ ou commodities como o petróleo (falo do S&P500 como indice a negociar), e esperar que também estes dêem sinais concordantes? Ou não há relação assim tão próxima para isso?

Será necessário calcular a correlação entre eles.
A questão que se coloca é, havendo correlação como decidimos qual o mercado que comanda?

Não sei se estou a dizer asneiras mas penso que os mercado cambiais é que comandam os outros "todos", por isso é que são dos mais líquidos do mundo.

Pois, lancei a questão mesmo para abrir discussão, também não sei quem comanda nem quais se correlacionam mutuamente. Mas imaginemos que o S&P é que comanda o petróleo, pode ser possível negociar o S&P e ter apenas a confirmação de que o petróleo também acompanha, ou seja, como apenas mais um sinal de que estamos a ir bem. Mas isto tem muito pano para mangas, a malta do macro trading saberá bastante mais sobre isto.. Aliás, foi também nesse contexto que se abriu a discussão, numa tentativa de colocar vários temas em discussão modo brainstorming. Acho que de facto o EURUSD é um comandante forte, poderia analisar-se erra correlação.

Tentar analisar um ativo unico com base na correlação uni direcional vai sempre levar a soluções apenas medianas.

É necessário estabelecer um modelo que incorpore um grau de dependência bidirecional. Eventualmente indicadores dos dois que podem não ser do mesmo tipo...

Uma notícia interessante e que mostra que a inteligência tem uma componente de intuição e não apenas deterministica:
http://www.feedspot.com/?dadi=1#feed/fo ... 4889674383

Quando estiver desenvolvida e se for aplicada a trading pode inclinar o tabuleiro....

ricardmag Escreveu:

JohnyRobaz Escreveu:Já alguem pensou em relacionar também indices? Tipo NASDAQ ou commodities como o petróleo (falo do S&P500 como indice a negociar), e esperar que também estes dêem sinais concordantes? Ou não há relação assim tão próxima para isso?

Será necessário calcular a correlação entre eles.
A questão que se coloca é, havendo correlação como decidimos qual o mercado que comanda?

Não sei se estou a dizer asneiras mas penso que os mercado cambiais é que comandam os outros "todos", por isso é que são dos mais líquidos do mundo.

Pois, lancei a questão mesmo para abrir discussão, também não sei quem comanda nem quais se correlacionam mutuamente. Mas imaginemos que o S&P é que comanda o petróleo, pode ser possível negociar o S&P e ter apenas a confirmação de que o petróleo também acompanha, ou seja, como apenas mais um sinal de que estamos a ir bem. Mas isto tem muito pano para mangas, a malta do macro trading saberá bastante mais sobre isto.. Aliás, foi também nesse contexto que se abriu a discussão, numa tentativa de colocar vários temas em discussão modo brainstorming. Acho que de facto o EURUSD é um comandante forte, poderia analisar-se erra correlação.

JohnyRobaz Escreveu:Já alguem pensou em relacionar também indices? Tipo NASDAQ ou commodities como o petróleo (falo do S&P500 como indice a negociar), e esperar que também estes dêem sinais concordantes? Ou não há relação assim tão próxima para isso?

Será necessário calcular a correlação entre eles.
A questão que se coloca é, havendo correlação como decidimos qual o mercado que comanda?

Não sei se estou a dizer asneiras mas penso que os mercado cambiais é que comandam os outros "todos", por isso é que são dos mais líquidos do mundo.

Bom dia, continuo sem perceber o que queres dizer quando dizes "variáveis", estás a referir-te ao ao grau do polinómio?
1 grau -> 1 variável, 2 grau -> 2 variáveis (recta de regressão), 3 grau -> 3 variáveis, ...
Também não percebi a lógica de comprar quando no dia anterior desce e vender quando sobe, podias explicar melhor?

Em relação ao gráfico que apresentei no post anterior, concluo que quando R*R está próximo de zero existe uma grande probabilidade de inversão de tendência.
Alguém conclui algo diferente?

Cumprimentos

ricardmag Escreveu:Não sei se estou a perceber direito a tua questão, mas parece-me que no modelo A estás a falar de uma regressão não linear que ao ser de grau 3000 vai resultar exatamente na linha de preço.

certo, ou seja, o modelo A corresponde exactamente ao preço. No B o modelo é como se fosse uma recta, o resultado de uma combinação linear mas apenas com um coeficiente.

Por exemplo, quando no dia anterior o NASDAQ sobe então no dia seguinte aposta-se para descer e quando no dia anterior o NASDAQ desce então apostas no dia seguinte para subir. Este é um exemplo de um modelo só com uma variável.

Estou-me a explicar melhor?

Cps

General Idéafix

Já alguem pensou em relacionar também indices? Tipo NASDAQ ou commodities como o petróleo (falo do S&P500 como indice a negociar), e esperar que também estes dêem sinais concordantes? Ou não há relação assim tão próxima para isso?

generalideafix2 Escreveu:

ricardmag Escreveu:Quando falas do r² referes-te ao coeficiente de determinação, certo?
Eu uso o r² para determinar a validade/força do modelo. Se r² der 0,75, por exemplo, considero que a regressão é valida

Salvo erro, r é a correlação entre as duas variáveis, a amostra X e a regressão Y.
r ao quadrado quanto mais próximo de 1 melhor a regressão, mais se aproxima.

Já agora, uma pergunta mais importante. No modelo em estudo quantas variáveis existem nesse modelo que estão a estudar?

Ponho uma questão muito importante que aprendi da pior maneira (perdendo dinheiro):

- Suponhamos que têm uma amostra de 3000 dias.
- Criam um modelo A com 3000 variáveis, por exemplo um spline ou um polinímio de grau 3000 que se ajusta perfeitamente à amostra, ou seja, r^2 = 1
- Criam um modelo B com 1 variável e o r^2 com a amostra de 3000 dias dá 0,3.

Qual dos modelos é melhor, ou seja, qual é mais provável de ter sucesso? A ou B?

Cumprimentos

General Idéafix

PS - Quanto aos dados que me pediram para a semana terei mais tempo e poderei fornecer, nomeadamente as análises de desvio padrão em relação aos vários índices.

A resposta certa e nenhum dos dois mas uma situacao intermedia. Diria que cinco a dez variaveis dependendo do ativo.
Acho que o bogos nao escolheu o sp500 ao acaso. E tem muita razao. E as variaveis podem ser do proprio indice ou de conjugacao de varias. Modelos de analise de componentes principais podem ser necessarios. Isto requer software poderoso e avançado dai os melhores traders de alta frequencia serem matematicos...

Não sei se estou a perceber direito a tua questão, mas parece-me que no modelo A estás a falar de uma regressão não linear que ao ser de grau 3000 vai resultar exatamente na linha de preço.

ricardmag Escreveu:Quando falas do r² referes-te ao coeficiente de determinação, certo?
Eu uso o r² para determinar a validade/força do modelo. Se r² der 0,75, por exemplo, considero que a regressão é valida

Salvo erro, r é a correlação entre as duas variáveis, a amostra X e a regressão Y.
r ao quadrado quanto mais próximo de 1 melhor a regressão, mais se aproxima.

Já agora, uma pergunta mais importante. No modelo em estudo quantas variáveis existem nesse modelo que estão a estudar?

Ponho uma questão muito importante que aprendi da pior maneira (perdendo dinheiro):

- Suponhamos que têm uma amostra de 3000 dias.
- Criam um modelo A com 3000 variáveis, por exemplo um spline ou um polinímio de grau 3000 que se ajusta perfeitamente à amostra, ou seja, r^2 = 1
- Criam um modelo B com 1 variável e o r^2 com a amostra de 3000 dias dá 0,3.

Qual dos modelos é melhor, ou seja, qual é mais provável de ter sucesso? A ou B?

Cumprimentos

General Idéafix

PS - Quanto aos dados que me pediram para a semana terei mais tempo e poderei fornecer, nomeadamente as análises de desvio padrão em relação aos vários índices.

Quando falas do r² referes-te ao coeficiente de determinação, certo?
Eu uso o r² para determinar a validade/força do modelo. Se r² der 0,75, por exemplo, considero que a regressão é valida

chico_laranja Escreveu:

ricardmag Escreveu:Tenho andado a testar a regressão linear para deteção de tendências e os resultados têm sido satisfatórios.
Claro que temos de adaptar os parâmetros de calculo para os períodos que pretendemos negociar.
Por exemplo se negociamos no médio longo prazo com base no diário temos de aumentar o numero de pontos de calculo da regressão.
Depois com base na inclinação da recta aferimos sobre a tendência

Não será tanto o declive mas sim o desvio em relação à recta da regressão linear e/ou redução do r² não?

Caro chico, como disse ando a experimentar e estou a usar a inclinação. De que desvio falas?

Avaliando tendência pela derivada (declive) da recta da regressão linear ou a média móvel penso que terá os mesmos prós e contras, não? De facto a questão seria medir a força dessa tendência através de um ADX ou algo do género, validando que estamos mesmo a subir ou a descer, ou então definir à mão usando teoria de Dow ou algo do género mais de análise gráfica directa...

Os indicadores têm o problema da fiabilidade vs. rapidez de resposta. Não há cenários perfeitos com eles... E programar algo dependente de velas, S&R, LTD's e LTA's.. para mim é mais difícil.