Entusiasmo com IA dá maior ganho semanal deste ano a S&P 500 e Nasdaq

[Cem pt]

Entrando a vender no Ouro

Quando as regressoes lineares nao estao em fase com o sentido de mercado por vezes tenho de enfrentar umas 4 ou mais trades seguidas sempre perdedoras, os sinais permanecem em “lagging” de atraso e nao há nada a fazer até que as linhas estabilizem.

Este ano isso tem-me acontecido no caso do Ouro, constato que os sinais disparados pelo sistema nesta mercadoria têm sido ultimamente os piores da carteira. Aliás o metal amarelo regista inclusivamente o pior resultado negativo deste ano, obrigando-me a assumir uma perda de capital na ordem dos 1.7% da carteira total.

Conforme indiquei a minha última posiçao neste sistema era neutral, estava de fora a aguardar (sinal de compra no diário e de venda no semanal).

Ontem à noite cá tive nova modificaçao, com o gráfico diário a assinalar uma pioria no posicionamento, alterando-o de comprado para neutral, pelo que prevalece o sinal de venda no semanal (neutro + venda = venda) para atuar hoje no mercado pela manha, entrando curto a vender futuros ao preço de 1083,75.

BN

[O Alquimista]

Nisso estamos de acordo: stops em conformidade com a volatilidade de cada activo.
Quanto à mecanização das minhas linhas, não só não tenho conhecimentos para o fazer, como tornar-me-ia preguiçoso. Gosto de desafios intelectualmente estimulantes e consigo-o quer com as minhas, quer com alheias, só ainda não graduei o nível de conhecimento e de prazer que retiro de umas e de outras. Sim, paciência não me falta, para as linhas e para tantas outras coisas.

[Ocioso]

O Kuroda ao ser informado que o Cem está longo no JPY/USD:
(O tipo é QEdependente...)

[NM_2]

Muito interessante!!!!
E então sp e europa deverão descer... hmmm.... é possível... esta tentativa de ressalto foi manhosa/ está a ser

[Cem pt]

Caríssimos:

Thanks pelos vossos feedbacks, é ótimo ter sempre comentários , sugestões e críticas para irmos aprendendo ou melhorando as nossas performances.

Em relação aos períodos de "backtests" é verdade que começo por introduzir períodos que suspeito serem mais ou menos os que podem originar os melhores resultados, mas os testes servem exatamente para corrigir a alça do tiro e no final lá ficamos com o número de sessões que oferece melhores rácios na relação entre ganhos e perdas, trata-se de um período experimental de pesquisa e confirmação que pode durar de 1 semana a 1 mês quando suspeitamos que desenvolvemos um sistema mais ou menos jeitoso, creio ser o caso. O sistema em questão incorpora 4 séries consecutivas de Fibonacci nas sessões com importâncias ponderadas, isto é, a regressão de menores sessões tem um peso de cerca de 1.618 vezes maior que a seguinte e assim sucessivamente.

Quanto às observações do amigo Alqui estou maioritariamente de acordo com as mesmas.

Vejamos,

- Caso dos stops: a localização é fundamental, de acordo! Quanto mais afastada for a sua colocação melhores e mais efetivos serão os resultados obtidos. No limite e como caso geral um stop super-apertado é um sugador de dinheiro e um stop super-afastado é o mesmo que não usar stops, ponto, logo como boa regra haverá que alargar a sua distãncia à cotação! Na prática, para quem os usa, outra boa regra a seguir e mais performante jamais deveria ser a de os colocar a todos em uma determinada percentagem da cotação mas sim a uma percentagem proporcional à volatilidade do ativo em questão. Por exemplo, quem se dá bem a usar um stop no EuroDólar a uma distância de 1% da respetiva cotação deverá usar com a mesma efetividade um stop no Petróleo a cerca de 10% da sua cotação!

- Outro ponto curioso: se estamos bem com determinadas regras de negociação, porquê mudar? Esse é um bom tópico, somos humanos e buscamos como limite a perfeição apesar de saber que ela não existe e que iremos sempre lidar com muitos insucessos. No meu caso não coloquei de lado o sistema que usava, simplesmente passei a usar dois sistemas, é como se dividisse o meu capital de trading por 2 e uso metade para ser arriscado no mercado por cada um dos bichos. Mas não me queixo de forma nenhuma destas máquinas ou robôs ou como os queiramos chamar, acho-os ferramentas cada vez mais necessárias nesta vida stressante que levamos, senão dava em doido se tivesse de fazer um trabalho manual de atualização diária em cada mercado com as regras todas. Aliás gabo-te a paciência porque acho que as tuas regras, que até acabam por dar inegavelmente bons resultados, me parecem bem esgalhadas no geral e com algum jeito e trabalho podiam-se adaptar bem a sistemas mais mecanizados, porque não tentas?

- Linhas ondulantes e coloridas: lol, fizeste-me rir à gargalhada! Talvez goste de possuir uma veia artística, que já vem de há várias gerações na minha família, uma questão de gosto, chama-lhe um defeito se quiseres. A verdade é que para mim próprio modificar gráficos em branco com linhas pretas e tudo ao monte e fé em deus acho que me dava uma enxaqueca vomitante no final de cada dia, depois de uma manhã e tarde inteiros de trabalho e de pelo menos mais meia-hora a atualizar todos os mercados a seguir ao jantar... olha, é como assistir ao carnaval (sem feriados!) no final de cada dia, acabo-o assim mais bem disposto!


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Com tudo isto esqueci-me dum pormenor simples da minha introdução, que era a indicação das posições atuais do programa.

Aqui vai o vomitado atual do bicho:

- Índices Acionistas: Neutro no PSI-20 e vendido no Euro Stoxx 50, DAX 30 e S&P 500.
- Cãmbios: Vendido no EuroDólar e comprado no IeneDólar.
- Cereais: Neutro no Wheat (Trigo) e Soybeans (Soja) e vendido no Corn (Milho).
- Metais: Neutro no Gold (Ouro) e na Silver (Prata).
- Energia: Neutro no Natural Gas (Gás Natural) e vendido no Light Crude Oil (Petróleo Nymex WTI).

Deixo como curiosidade o sistema de trading com o gráfico diário do maior índice acionista do mundo, o S&P 500. As posições compradas e vendidas podem ser vistas não só nos indicadores posicionais do gráfico superior (em amarelo os tendenciais, com os de maior valor a corresponderem a tendências fortes, e em laranja os sinais em swing trading) como também nos sinais indicativos inseridos junto às cotações.


BN

[O Alquimista]

Três breves e apressados comentários:
- no meu caso o uso de stops é imprescindível; do seu uso não tem resultado qualquer diminuição dos ganhos, bem pelo contrário; portanto, admitindo que a stop loss é uma "entidade amorfa", se A usa e dá-se mal mas B usa e dá-se bem, o problema não será tanto da stop mas do sujeito; há pois que investir no estudo da localização das stops, quer para o ganho quer para a perda; tal como no imobiliário e no póquer, o que importa é a localização;
- não é preciso construir um qualquer sistema que capte os extremos do sentimento e que o corporize em linhas ondulantes coloridas: a regular consulta do COT pode assegurar o mesmo fito;
- é curioso o afã do investidor ou especulador em aperfeiçoar cada vez mais a máquina, não contente com resultados passados que, bem vistas as coisas, estão muito acima da média (o homem quer "agarrar" o homem com máquinas e depois "queixa-se" da invasão das máquinas).
Em suma, se em casa tivermos um "homem que saiba ler o homem", não precisaremos de máquinas ou sistemas.

[ricardmag]

Caro Cem, aguardo atenciosamente por novidades. Boa sorte!

Artista o Cem já falou nisso no tópico do petroil ...

Esta nova bomba baseia-se em parte em alguns indicadores internos de cálculo do clima de Optimismo e Pessimismo existentes no mercado e em Regressoes Lineares bastante estáveis que incidem em 4 prazos temporais diferentes e sequenciais de acordo com a série de Fibonacci. De acordo com o afastamento da funçao do clima emocional em relaçao ao ponto central da regressao linear ponderada assim o programa detetará na sua ótica probabilística se estaremos em regime tendencial ou lateral, agindo e disparando os sinais que considera os mais adequados.

Quando me refiro a sequencias de Fibonacci em períodos de regressoes lineares quero significar a utilizaçao por exemplo de regressoes de 34 e 55 sessoes (2 números seguidos da série), para exemplificar.

[Artista Romeno]

os dados que usas na regressão linear são dados de tras de backtesting, ou começas a construir a regressão com dados apartir do arranque do programa seja desde que começa em tempo real?

bottom line curioso para ver o teu novo sistema a funcionar

[Cem pt]

Aqui fica um primeiro contacto com o novo sistema de trading que desenvolvi e que creio oferecer melhores garantias de sucesso que anteriores sistemas que referi no passado, pelo menos os testes efetuados assim o indicam.

Obviamente não se trata de nenhum conjunto de fórmulas miraculosas, como tal tem os seus erros e falhas como qualquer outro.

Não sendo portanto nenhum bruxo, não adivinha o futuro mas espera que o sinal disparado dure o máximo de tempo possível para amealhar o que o mercado lhe quiser oferecer. Portanto executa sinais de forma passiva, procurando adaptar-se ao sentido dominante do mercado que julga poder aproveitar.

O sistema em causa segue princípios de Análise Técnica que procuram respeitar algumas boas regras de atuação universal mediante generalidades que muitas vezes têm sido referidas no passado: seguir tendências, não deixar arrastar perdas para valores significativos, etc, etc.

Ah, é verdade, o “E Factor” não usa stops mas isso não será propriamente uma novidade para quem tem lido as minhas opiniões sobre o tema. Os recentes testes confirmam que os stops só servem para baixar a rentabilidade geral do conjunto, embora reconheça que a sua aplicação impediria que por vezes se verificassem perdas que poderiam ser consideradas bastante puxadas. Na realidade do tira-teimas a conclusão para o tipo de sistema usado neste caso particular tem sido que o grupo “Lucros perdidos bastante frequentes de trades por disparo prematuro de stops” > “Prejuízos acima do normal pouco frequentes em trades negativas”, poucos o admitirão mas esta é a realidade nua e crua e daí o meu ceticismo na adoção de stops.

Afinal o que é o “E Factor”? Trata-se dum sistema de trading baseado em sinais gerados por comparações do clima emocional com a sua própria regressão linear de base que serve de ponto neutral de equilíbrio entre os otimistas e pessimistas do mercado. Quanto mais afastado para cima ou para baixo estiver o indicador emocional, que mede o referido otimismo e pessimismo, em relação à sua regressão, assim procurará intuir internamente se estamos perante um mercado lateral ou tendencial.

O novo sistema atua mais rapidamente que outros anteriores que aqui tenho apresentado no disparo de sinais em zonas de reversão do sentido do mercado, pelo que eventualmente pode apresentar por vezes certas sequências erradas ou prematuramente disparatadas baseadas em ruídos de mercado mal classificados, interpretando nesses casos que se trata de uma reversão de tendência de curto prazo quando na realidade estaríamos apenas perante simples ricochetes ou correções contra a tendência dominante. De todas as formas esses erros ou lapsos interpretativos implicam em geral perdas de pouco significado em relação ao potencial dos ganhos no conjunto das trades vencedoras, isto é, vale a pena nesse limite correr algum risco de antecipação face aos ganhos globais finais a longo prazo se comparados com outros sistemas que recorram a prazos de disparo mais dilatados e menos frequentes.

No estudo das simulações havidas com este novo sistema detetaram-se algumas conclusões curiosas que passo a partilhar.

Assim, podemos dividir o comportamento médio dum ativo em 3 fases bem distintas, no caso das “commodities”, que incluem índices de ações, e mercados cambiais (as ações ficaram de fora nesta análise, embora possa admitir que lhe sejam aplicáveis em comportamentos e regras idênticos):

- Em cerca de 25% do tempo o mercado comporta-se em regime lateralizado quando a diferença entre o clima emocional e a sua regressão linear comparativa é baixa, ou seja, quando o otimismo e pessimismo são pouco percetíveis para os especuladores em geral. Os sinais geram trades em que os resultados se materializam em geral por rentabilidades baixas devido ao facto de cada negócio poder durar em média entre 5 a 10 sessões mas as taxas de sucesso ou acerto estão claramente acima dos 50%. A média dos negócios ganhos é idêntica à média das perdas, no seu conjunto estes negócios ganhos ou perdidos representam pouco peso numa carteira, digamos que são um risco baixo mas interessante para entreter e passar o tempo com a mente ocupada. Como têm uma taxa de sucesso acima do “break-even” digamos que na prática só fazem bem ao ego quando se ganham uns trocos mas na realidade não aquecem muito nem arrefecem, são em geral negócios que bem se podem dispensar! Curiosamente têm um “timing” de entradas e saídas que se poderiam adaptar com alguma boa vontade ao “day trading” mas isso é outra conversa que não é para aqui chamada.

- Na sua esmagadora maioria de tempo em cerca de 65% das sessões, pela estatística encontrada nos testes, o mercado comporta-se em regime tendencial fraco/médio, para mim esta conclusão confesso não ter esperado à partida mas provavelmente tratou-se de fazer face a parâmetros internos que com toda a certeza não são os que universalmente são os aceites como padrão pelos teóricos dos mercados. Neste regime do “pouco tendencial” a rentabilidade média de cada negócio melhora em termos médios em relação ao regime lateral ou em “swing” mas as perdas por negócio podem ser mais consideráveis. A taxa de sucesso baixa também para valores de acerto a rondar os 40% embora em compensação a média dos ganhos em relação à média das perdas apresente um fator “Average Win/Average Loss” perto das 4 unidades, que supera o defeito do fator negativo anterior. A duração de cada negócio pode ir de alguns dias até algumas semanas.

- Finalmente em perto de 10% das sessões, ocasiões mais raras, o mercado comporta-se em regime de forte tendência. Uau, aqui sim, vale a pena negociar! Estes cenários menos frequentes mas ansiosamente esperados ocorrem quando o clima emocional aquece bastante na euforia ou no pânico sempre que o referido indicador se afasta bastante do ponto médio da sua regressão linear, ou seja, quando a volatilidade, medida em unidades de desvio-padrão emocional, atinge valores substancialmente mais elevados em relação à sua média de frequência. Nestes casos o programa aconselha uma exposição ao risco cerca de dupla do regime anterior face à comparação das respetivas taxas de sucesso, duplicando por exemplo o número de contratos de futuros expostos ao mercado tendo o “money management” a funcionar em modo probabilístico, já que o potencial de “Ganhos Médios /Perdas Médias” sobe para níveis bastante significativos a rondar cerca de 8 unidades, embora com uma taxa de sucesso idêntica ao regime de tendência fraco/médio com uma “success rate” de cerca de 40%. A duração destas “super trends” em geral não é muito elevada, é pena porque é aqui que está o “filet mignon” dos ganhos a aproveitar maioritariamente, mas com alguma sorte pode durar de poucos dias até perto de 2 meses e se for este o caso podem estar certos que se trata de arrecadar uma boa maquia em dinheiro que pode significar o equivalente a uma boa percentagem dos ganhos anuais da carteira! Infelizmente os negócios deste regime e de duração superior a um mês tratam-se de casos muito isolados mas muito próximos de padrões do tipo “facas em queda”, há que os aproveitar ao máximo do lado certo do mercado.




À medida que passe o tempo deixarei ficar aqui neste espaço algumas sugestões de trades, sempre que puder porque infelizmente o tempo profissional por vezes impede-me de vir aqui ao fórum como gostaria, assinalando alguns dos futuros sinais disparados de compra e venda para posições longas, neutras ou curtas nos tais produtos derivados, com especial incidência nas mercadorias que vou seguindo com atenção.

As eventuais indicações sobre as posições assumidas terão obviamente em conta não só os ditames do gráfico diário como também do semanal, que acabará por servir como confirmação ou rejeição do primeiro.

Aqui ficou para já esta introdução ao novo bicho para uma nova visão do mercado com outros olhos diferentes dos indicadores tradicionais dos osciladores, MACD, RSI, etc.

Creio que o “E Factor”, resumindo e concluindo, terá um potencial bastante interessante por ser inovador em alguns dos seus conceitos internos, embora siga anteriores sistemas pelo facto de disparar sinais baseados na medição comparativa de volatilidades relativas, para quem segue os mercados numa perspetiva de “swing” ou “position trading” numa escala temporal mais longa que o habitual “day trading” tão em voga e muito popular que por aqui se pratica no fórum pela larga maioria dos adeptos da especulação.

Fica então apresentado mais um (belo?!) exemplar das máquinas manipuladoras dos mercados. Ai, ai, ai, se os bloquistas e comunistas virem estas afirmações “pró-capitalistas” aí temos uma "manif": “Há que partir os dentes à reação, a sugar o dinheiro do povo trabalhador, acabemos com a exploração e a especulação financeira, ou nacionalizemos o bicho… “ Pois, pois, vão vocês trabalhar, malandros, o trabalho intelectual também é trabalho, ou não?!