Gestoras de ativos disputam grandes fortunas em Portugal

[generalideafix2]

vender

[generalideafix2]

comprar

[generalideafix2]

Caros foristas,

Hoje não acordei, logo não consegui publicar a minha decisão de hoje...
Entrei longo, estou a ganhar mas não vai ser contabilizado para os resultados publicados, é pena...

Estou com algum trabalho, ando a fazer noitadas daí não ter acordado a horas...
Mas resumindo acabei Fevereiro com lucro, mais um mês de lucro o que faz com que até agora não há meses com prejuízo...

Cumprimentos,

General Idéafix

[generalideafix2]

vender

[rsacramento]

Sugiro aos foristas que lerem estas mensagem que facam esta analise mas para outros indices...
Notaram certamente, nalguns casos alterando a fasquia, que se passa praticamente o mesmo
fenomeno em quase todos os indices...

não é isso que constato; queres ver aqui?

[generalideafix2]

comprar

[generalideafix2]

vender

[generalideafix2]

vender

[generalideafix2]

vender

[generalideafix2]

comprar

[generalideafix2]

Olá caros foristas,

Hoje esqueci-me de acordar a horas... Entrei longo e como quando estou a publicar até estou com prejuízo então hoje vou contabilizar como um dia publicado. Claro que se estivesse com lucros então não consideraria publicado.

Cumprimentos,

General Idéafix

[generalideafix2]

vender

[generalideafix2]

vender

[generalideafix2]

comprar

[generalideafix2]

comprar

[generalideafix_2]

Muitos parabéns pelo desempenho!

Bons negócios

Olá,

Obrigado. Espero é que agora não comece a descambar...

Cumprimentos,

General Idéafix

[Ranger]

Muitos parabéns pelo desempenho!

Bons negócios

[generalideafix2]

Olá caros foristas,

Esta semana começou bem, pelo meio houve um rombo mas mesmo assim acabei com a semana positiva com o dia de hoje...
Não foi uma semana própria para cardíacos mas no final correu bem!
Entretanto subi o leverage para 3,2.
Creio que os resultados falam por si.

Cumprimentos,

General Idéafix

[generalideafix_2]

comprar

[chico_laranja]

Chamemos-lhe então indicador ALFREDO

Esse indicador, pelo que indicas, pode ser um selector entre 2 algoritmos diferentes, um para modo calmo/bull e outro para modo bear/volatilidade alta.

Bons estudos

[generalideafix_2]

comprar

[generalideafix_2]

Isso funciona melhor nas quedas que nas subidas porque as quedas são quase sempre mais rápidas e violentas que as subidas daí o disparo no desvio padrão.

É por isso que o crash de 2008 foram 14-15 meses e a recuperação foram 2 anos.

A olhómetro isso vê-se bem no diário do S&P dessa altura por exemplo. Traçando canais o declive dos descendentes é muito maior (em módulo) que os ascendentes.

Essa regra que indicas mais não é que um indicador de volatilidade e volatilidade. Pode ser bom e tem o seu valor mas não deve funcionar sozinho

Olá Chico Orange,

Certo, não deve funcionar sozinho, eu uso-o como um interruptor pois quando está baixo então estou bull, normalmente no NASDAQ, quando está alto então vou para o modelo que estou a aplicar agora. O modelo actual daria claramente prejuízo nos períodos bull.

Quero ressalvar também que existe o VIX que indica se o mercado está volátil ou não, que tem em conta os últimos 30 dias das opções, creio eu mas, este indicador (ALFREDO a 90 dias) é mais fiável e afirma com melhor precisão os períodos bull e bear.
Se fizeres o mesmo teste com a cotação do VIX as zonas bull e bear não são tão claras. Fiz macros no excel para descobrir qual o melhor prazo e a melhor fasquia e cheguei a estes valores. Curioso é que a melhor solução para qualquer índice é mais ou menos iguais a esta ou na mesma zona.

Sinceramente, acho este indicador uma pérola e deu muito trabalho a lá chegar. Apenas um indicador, apenas uma ajuda para decidir melhor... o facto é que, mesmo sozinho já é melhor do que estar eternamente bull...

Conheces algum indicador de "bull/bear" melhor e assim tão simples, com tão poucos graus de liberdade? Se sim diz-me por favor que me deve dar jeito...
Surpreende-me é que o ficheiro excel ainda só teve 9 transferências...

Cumprimentos,

General Idéafix

[chico_laranja]

Ola caros foristas,

Queria mostrar um indicador que creio ser interessante para a definicao de uma estrategia a longo prazo...

Se fizermos a seguinte regra:

Se medirmos o desvio padrao dos returns do SP500 dos ultimos 90 dias e:

- o resultado for inferior a 0,010 entao a decisao e comprar
- o resultado for superior a 0,010 entao a decisao e vender

obtemos os seguintes resultados, em pontos:

- contando com o desvio padrao e o historico desde 1999 temos 1100 pts
- se estivermos sempre buy entao temos 668 tps


Sugiro aos foristas que lerem estas mensagem que facam esta analise mas para outros indices...
Notaram certamente, nalguns casos alterando a fasquia, que se passa praticamente o mesmo
fenomeno em quase todos os indices...

Creio que e util ter em atencao o desvio padrao.
Eu faco algo parecido com o meu ALFREDO.
E verdade que agora estou a ter bons resultados mas creio que e devido a que o desvio
padrao estar alto agora.

Reparem que em 2008 e quando este 'algoritmo' funciona melhor...

Por favor, contraponham ou apresentem sugestoes de como melhorar esta estrategia...

Envio em anexo numa folha de excel como e que obti estes numeros.

Cumprimentos,

General Ideafix

Isso funciona melhor nas quedas que nas subidas porque as quedas são quase sempre mais rápidas e violentas que as subidas daí o disparo no desvio padrão.

É por isso que o crash de 2008 foram 14-15 meses e a recuperação foram 2 anos.

A olhómetro isso vê-se bem no diário do S&P dessa altura por exemplo. Traçando canais o declive dos descendentes é muito maior (em módulo) que os ascendentes.

Essa regra que indicas mais não é que um indicador de volatilidade e volatilidade. Pode ser bom e tem o seu valor mas não deve funcionar sozinho

[generalideafix_2]

comprar

[generalideafix_2]

comprar