Entusiasmo com IA dá maior ganho semanal deste ano a S&P 500 e Nasdaq

[danieljpires]

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[danieljpires]

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[nuuuuno]

BOM...sem fazer qq tipo de avaliação á "categoria" do Luis Tavares, a verdade é que o homem está bear e a dizer que os investidores estao a posicionar-se vendedores desde pelo menos o ultimo trimestre do ano passado tinhamos nos o dax nos 9700pontos... http://videos.sapo.pt/Tg4dzCZaRkfV16TzfD4k vale o que vale...

[danieljpires]

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[O Alquimista]

Ola Alquimista.

O grafico que apresentei é exactamente o SP500 relativamente ao Russel 2000(iwm) ...a Historia esta correcta

Abraço

Olá Daniel

Não quero insistir com algo que terá pouco relevo, mas não posso deixar passar a oportunidade para contestar a afirmação, que parece que não é tua mas do Luís Tavares (falta saber como é que ele teve acesso a essa informação, a ser verdadeira: ouviu ou viu em algum lado; foi-lhe dito por algum colega; mera opinião): olhando para os gráficos que ele costuma apresentar, não se consegue saber se a descida foi venda a descoberto, venda simples, stop loss, hedging ou outra coisa qualquer (dos meus gráficos também não consigo retirar isso).

Para tentar demonstrar o que afirmo (que a história não bate certo) apresento dois gráficos de 5 m do spy e do iwm do mencionado dia 24: ambos mostram que as vendas foram de semelhante variação percentual. Continuo por isso sem saber onde é que está a venda massiva das big caps, a não ser que o saxobank não reporte a correcta cotação.

Assim sendo, reafirmo: o afirmado é uma estória.

Abraço

[danieljpires]

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[O Alquimista]

Ola alquimista:

O grafico que vou mostrar e a relação big caps/small caps pelo que se ve que o sell off das big caps foi gigantesco em relaçaõ as small caps ( amarelo a venda massiva de dia 24).

Tacticamente nao podes ser binario do tipo tudo ou nada, quando tens uma posição grande tens que incrementar com outras estrategias de forma a que nao sejas comido na slipagem que éum dos grandes perigos de qualquer fundo.

O que queria mostrar era a combinação das duas tecnicas em conjunto stop loss+venda a descoberto de futuros e opções

Os gráficos do spy e do iwm contam outra história. Quanto ao resto, compreendi o que queres referir.

[danieljpires]

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[O Alquimista]

COMO FAZER O RESET AO PORTOFOLIO E CONTROLAR A SLIPAGEM e EXPLICAÇÂO BLAC MONDAY
zone4traders.blogspot.com
tambem estamos no facebook:

https://www.facebook.com/groups/1673291116241066/


Estava a ver o video de um analista tecnico que respeito muito e gosto de ver que é o Luis Correia Tavares e este indicou que a queda de segunda deveu-se sobretudo de posições de venda de futuro e de opções de venda e não propriamente de stop loss das acções e isso foi veridico pois basta ver a relação das big caps contra as small caps e verificamos que o sell of foi maior nas Big caps que nas small o que induz que os fundos que procuram este tipo de activos por causa da sua liquides estiveram muito activos...

Ora bem isso tem uma razão de ser:

Se sabes que tens uma açcao ou um portofolio e tens la milhoes de dollars e sabes ao desfazeres e venderes esse portofolio induz um sell off importante e tens uma slipagem importante que pode desfazer um draw down entao o que fazes é uma especie de hedge...ou seja vendes o teu portofolio e fazes venda a descoberto do mesmo ou seja activas o stop loss e controlas o dano...ou seja o que vimos na segunda foi um controlo de dano dos HEDGE FUNDS...

Outra Explicação fundamentada explicativa:

Pensemos o seguinte:

Es um fundo e ves que no teu pais ou continente nos últimos anos não houve oportunidade de comprar unicamente pois o mercado andava lateral ou em bear market e vias um mercado forte e alcista como o norte americano...que farias? Apostavas as tuas fichas no mercado norte americano....para fazeres isso terias que trocar os teus YENS ou EUROS ou Libras para Dollars e isso repercutia no mercado de forex pois para comprares acções terias que trocar de moeda, mas ias fazendo isso gradualmente e o impacto no mercado de Forex não ia ser mesuravel...

Agora pensa o seguinte: o Teu stop foi actuado em varias cotadas que tinhas o teu portofolio e ainda por cima fazes venda a descoberto...o que acontece é que no final das contas quando fechas as operações teras que trocar de moeda ou seja as acções que estavam em dollars sao vendidas o que faz com que fiques com os dollars e depois tens que trocar os dollars pela tua moeda local o que acontece? Ha uma venda massiva de dollars e a compra das moedas onde os fundos tem as suas contas bancarias ou seja verificamos um pico de volatilidade no Forex contra o Dollar muito incomum:

EUR/USD - variação 3.03% - a favor do Euro
USD/JPY- - variação 5.05% - a Favor do YEN
GBP/USD- - variação 1.2% - a Favor do GBP
USD/CHF- - variação 2.67% - a Favor do CHF

Concluindo: SEGUNDA FOI O BOTAO DE PANICO DOS FUNDOS

Que acontece com as Obrigações que são o produto de referencia quando as coisas estao mal?

A rentabilidade do Euro cai e a do TNOTE sobe...estranho!!!!

Em baixo a relaçao TNOTE/BUND - a amarelo a vela do dia 24!!!

Em que ficamos: houve ou não houve stops atingidas?

Nesta frase

ou seja vendes o teu portofolio e fazes venda a descoberto do mesmo ou seja activas o stop loss e controlas o dano

misturam-se conceitos e actos: simplesmente vende-se porque se tem, vende-se a descoberto e vende-se forçado(stop loss), tudo coisas distintas e todas elas podem ter ocorrido.

Esta frase também suscita dúvidas:

verificamos que o sell of foi maior nas Big caps que nas small

. Comparando o spy e o iwm dir-se-á que a descida foi semelhante.

[danieljpires]

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