Marcelo Rebelo de Sousa lembra as muitas revoluções dentro da Revolução

[richardj]

Não penso que definir um racio (rigoroso) para o negocio seja importante (...)

Oh, mas é my friend, principalmente se estiveres alavancado. é uma das bases do money management. Ver este tópico, aprende-se muito:

viewtopic.php?f=3&t=83024&hilit=emocional+2014&start=150

[pereira86]

Boa noite,

Hoje houve o primeiro reforço no Nas100 (uma vez mais muito perto de uma Ltd). Ontem a cotação andou lá perto mas não atingiu a cotação da ordem de compra.
Quanto ao Sp500, tudo igual, à espera de um novo reforço, se a cotação deixar.

2) Longo no Nas100
Stop 4180
Risco assumido em carteira 1.42%

Cumprimentos

[pereira86]

Ok, então esquece os posts anteriores, estava convicto de que as ordens eram STOP PROFIT, daí a confusão.

ps. verifica se é isso mesmo que tens nas ordens !!! parece-me que o simbolo costuma ser outro (mais verde)...!?

Cumprimentos,

Sim, as ordens são mesmo de compra, aparece-me sempre assim, não sei porque.

Cumprimentos.

[mav888]

Não penso que definir um racio (rigoroso) para o negocio seja importante, mas considero essencial analisar se esse racio é minimamente racional. Ora se quando entras defines pontos de saída, (para mim são objetivos para o negocio na sua totalidade ou parcialidade), deves verificar se o risco, (STOP Loss), compensa o possivel ganho (STOP profit).

O que verifiquei nos gráficos que postaste foi que o ponto de entrada estava tão perto do ponto de saida com lucro (STOP Profit), como do ponto de saida com perda (STOP Loss), no caso do NASDAQ penso até que a possivel perda era maior que o ganho !!!

Contudo cada um tem as suas estratégias e tu podes conseguir negociar dessa forma com bons resultados vai depender da estrategia adotada, mas para mim pessoalmente não funciona.

As ordens que se encontram no gráficos atrás acima da cotação não são ordens de venda, mas sim ordem de compra, um reforço - não sei porque aparece com o mesmo símbolo da ordem stop, que está abaixo do último mínimo.

Quando refiro que só defino pontos de saída estou a referi-me ao que citei na primeiro post: stop inicial abaixo do último mínimo e vai subindo de acordo com os reforços e com o canal donchian. Só com o evoluir da cotação eu defino pontos de saída. Nunca entro com o objectivo de sair numa determinada cotação.

Cumprimentos.

Ok, então esquece os posts anteriores, estava convicto de que as ordens eram STOP PROFIT, daí a confusão.

ps. verifica se é isso mesmo que tens nas ordens !!! parece-me que o simbolo costuma ser outro (mais verde)...!?

Cumprimentos,

[pereira86]

Não penso que definir um racio (rigoroso) para o negocio seja importante, mas considero essencial analisar se esse racio é minimamente racional. Ora se quando entras defines pontos de saída, (para mim são objetivos para o negocio na sua totalidade ou parcialidade), deves verificar se o risco, (STOP Loss), compensa o possivel ganho (STOP profit).

O que verifiquei nos gráficos que postaste foi que o ponto de entrada estava tão perto do ponto de saida com lucro (STOP Profit), como do ponto de saida com perda (STOP Loss), no caso do NASDAQ penso até que a possivel perda era maior que o ganho !!!

Contudo cada um tem as suas estratégias e tu podes conseguir negociar dessa forma com bons resultados vai depender da estrategia adotada, mas para mim pessoalmente não funciona.

As ordens que se encontram no gráficos atrás acima da cotação não são ordens de venda, mas sim ordem de compra, um reforço - não sei porque aparece com o mesmo símbolo da ordem stop, que está abaixo do último mínimo.

Quando refiro que só defino pontos de saída estou a referi-me ao que citei na primeiro post: stop inicial abaixo do último mínimo e vai subindo de acordo com os reforços e com o canal donchian. Só com o evoluir da cotação eu defino pontos de saída. Nunca entro com o objectivo de sair numa determinada cotação.

Cumprimentos.

[mav888]

Bom dia,

É para ouvir opiniões que abri o tópico perceber o que está errado e tentar melhorar.

Se me permites,

parece-me que o risco/retorno dos teus investimento é demasiado arriscado, partindo do principio que venhas a ter sucesso em metade dos trades penso que perdes dinheiro.

Eu por exemplo, procuro ter um rácio de risco/retorno de pelo menos 1/3 mas procuro que a diferença seja maior. Se o risco e o potencial ganho forem iguais para determinada análise, já não abro posição, por acreditar que com esse risco/retorno não conseguirei ganhar dineiro no longo prazo.

Bons negócios

Eu não estabeleço um rácio de risco/retorno, não defino um objectivos no trade, independentemente de existir resistências/suportes ou lt pelo caminho. Só defino pontos de saída para os quais considero que deixa de fazer sentido manter a posição aberta.

Por exemplo, posso entra muito perto de máximos históricos e definir pontos de piramidagem para lá desses máximos. Como alguém dizia, "uma acção nunca está demasiado cara para comprar nem demasiado barata para vender"

Ola!

Só uma pergunta, fizeste back test? Que resultados obtiveste?

Estamos a falar de que níveis de alavacangem? E o porque desses valores?

E que % da carteira total consideras em cada trade? E porque?

Obrigado e bem vindo ao forum

Agora a ver se não assusto ninguém, nem mesmo a mim por pensar na alavancagem...

Nunca fiz um back test num programa pois, não consigo definir com condições exactas um ponto de entrada. Sei que tenho de entrar depois de uma correcção da tendência principal, mas não sei se vai ser grande ou pequena, sei que tem de estar perto de uma resistência/suporte, lt ou mm e que no gráfico de 4h tem de existir divergências. Porém, esta entrada vai ser algo discricionária, pois posso deixar passar algumas divergências pois não considero uma resistência importante, por exemplo.

No entanto já utilizo esta forma de negociar (com um ou outro retoque) à quase dois anos, e se retirar da folha de excel os trades que não respeitaram este método, o resultado é animador. Mas, dois anos de teste não é nada...

Quanto a niveis de alavancagem entrando com o risco todo (6%), e se tudo corre como o previsto, a alavancagem pode chegar a valores de 10x do capital da conta que tenho para o trading... Mas o risco em conta (do ponto de entrada até o stop) nunca supera os 6% desta conta. Claro que pode existir uma quebra violenta que o stop só seja activado muito para além do que defini. Mas estou preparado e consciente que algum dia me vai acontecer

Quanto % em carteira de cada trade, defino o ponto de entrada e o stop e este valor nunca pode supera os 6% em 3 ou 4 trades em simultâneo.

Se estou certo ou errado não sei, vou apreendendo com os erros e tentar que a correcção destes erros me mantenha com esperança de melhores resultados no futuro.

Cumprimentos.

Não penso que definir um racio (rigoroso) para o negocio seja importante, mas considero essencial analisar se esse racio é minimamente racional. Ora se quando entras defines pontos de saída, (para mim são objetivos para o negocio na sua totalidade ou parcialidade), deves verificar se o risco, (STOP Loss), compensa o possivel ganho (STOP profit).

O que verifiquei nos gráficos que postaste foi que o ponto de entrada estava tão perto do ponto de saida com lucro (STOP Profit), como do ponto de saida com perda (STOP Loss), no caso do NASDAQ penso até que a possivel perda era maior que o ganho !!!

Contudo cada um tem as suas estratégias e tu podes conseguir negociar dessa forma com bons resultados vai depender da estrategia adotada, mas para mim pessoalmente não funciona.

[pereira86]

Bom dia,

É para ouvir opiniões que abri o tópico perceber o que está errado e tentar melhorar.

Se me permites,

parece-me que o risco/retorno dos teus investimento é demasiado arriscado, partindo do principio que venhas a ter sucesso em metade dos trades penso que perdes dinheiro.

Eu por exemplo, procuro ter um rácio de risco/retorno de pelo menos 1/3 mas procuro que a diferença seja maior. Se o risco e o potencial ganho forem iguais para determinada análise, já não abro posição, por acreditar que com esse risco/retorno não conseguirei ganhar dineiro no longo prazo.

Bons negócios

Eu não estabeleço um rácio de risco/retorno, não defino um objectivos no trade, independentemente de existir resistências/suportes ou lt pelo caminho. Só defino pontos de saída para os quais considero que deixa de fazer sentido manter a posição aberta.

Por exemplo, posso entra muito perto de máximos históricos e definir pontos de piramidagem para lá desses máximos. Como alguém dizia, "uma acção nunca está demasiado cara para comprar nem demasiado barata para vender"

Ola!

Só uma pergunta, fizeste back test? Que resultados obtiveste?

Estamos a falar de que níveis de alavacangem? E o porque desses valores?

E que % da carteira total consideras em cada trade? E porque?

Obrigado e bem vindo ao forum

Agora a ver se não assusto ninguém, nem mesmo a mim por pensar na alavancagem...

Nunca fiz um back test num programa pois, não consigo definir com condições exactas um ponto de entrada. Sei que tenho de entrar depois de uma correcção da tendência principal, mas não sei se vai ser grande ou pequena, sei que tem de estar perto de uma resistência/suporte, lt ou mm e que no gráfico de 4h tem de existir divergências. Porém, esta entrada vai ser algo discricionária, pois posso deixar passar algumas divergências pois não considero uma resistência importante, por exemplo.

No entanto já utilizo esta forma de negociar (com um ou outro retoque) à quase dois anos, e se retirar da folha de excel os trades que não respeitaram este método, o resultado é animador. Mas, dois anos de teste não é nada...

Quanto a niveis de alavancagem entrando com o risco todo (6%), e se tudo corre como o previsto, a alavancagem pode chegar a valores de 10x do capital da conta que tenho para o trading... Mas o risco em conta (do ponto de entrada até o stop) nunca supera os 6% desta conta. Claro que pode existir uma quebra violenta que o stop só seja activado muito para além do que defini. Mas estou preparado e consciente que algum dia me vai acontecer

Quanto % em carteira de cada trade, defino o ponto de entrada e o stop e este valor nunca pode supera os 6% em 3 ou 4 trades em simultâneo.

Se estou certo ou errado não sei, vou apreendendo com os erros e tentar que a correcção destes erros me mantenha com esperança de melhores resultados no futuro.

Cumprimentos.

[richardj]

Ola!

Só uma pergunta, fizeste back test? Que resultados obtiveste?

Estamos a falar de que níveis de alavacangem? E o porque desses valores?

E que % da carteira total consideras em cada trade? E porque?

Obrigado e bem vindo ao forum

[mav888]

Boa noite,

Eu já investia a alguns anos e uma das minhas dificuldades era ficar sem negociar em períodos de tempo mais alargados , o que me levava a tomar decisões de investimento imprudentes. Com a publicação dos negocios independentemente de alguém ler ou não já impõe uma reflexão anterior ao click no rato. É preciso ter argumentos, nem sempre há tempo para os publicar no momento mas temos de os ter na mesma !!! (motivo investimento, objetivos, planos de saída, etc...)

A publicação da carteira ajudou-me a melhorar significativamente a rentabilidade dos investimentos.

Apesar de não participar muito no forum, a tua carteira é um dos tópicos que visito diariamente.

É o excesso de negócios que me diminui a rentabilidade e o não respeitar um método simples. Muitos destes negócios eram abertos e fechados no mesmo dia sem qualquer fundamento pois tinha a necessidade de ter sempre posições abertas. O facto de saber que vamos publicar o que fazemos já nos faz ponderar um trade.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto à carteira, a cotação lá me fez a vontade.
Hoje realizei o primeiro reforço no Sp500. O Nas100 não demonstrou a mesma força e não atingiu o ponto desejado pelo que permanece igual.

Como realizei o meu primeiro reforço, e como não expliquei como o realizo, vou agora detalhar:

1) o 1º reforço é realizado com a mesma quantidade da posição inicial. O 2º reforço pode igualmente ser com a mesma quantidade ou metade;
2) reforço sempre a 3/4 do risco inicial, independentemnete da AT (como é visivel no Sp500, comprei em cima de uma Ltd );
3) o stop total sobe para a entrada inicial.

Sendo assim, e com uma nova compra tenho em carteira:

1) Longo no Sp500
Stop 2015.50
Risco assumido em carteira 1.98%

Cumprimentos.

Se me permites,

parece-me que o risco/retorno dos teus investimento é demasiado arriscado, partindo do principio que venhas a ter sucesso em metade dos trades penso que perdes dinheiro.

Eu por exemplo, procuro ter um rácio de risco/retorno de pelo menos 1/3 mas procuro que a diferença seja maior. Se o risco e o potencial ganho forem iguais para determinada análise, já não abro posição, por acreditar que com esse risco/retorno não conseguirei ganhar dineiro no longo prazo.

Bons negócios

[pereira86]

Boa noite,

Eu já investia a alguns anos e uma das minhas dificuldades era ficar sem negociar em períodos de tempo mais alargados , o que me levava a tomar decisões de investimento imprudentes. Com a publicação dos negocios independentemente de alguém ler ou não já impõe uma reflexão anterior ao click no rato. É preciso ter argumentos, nem sempre há tempo para os publicar no momento mas temos de os ter na mesma !!! (motivo investimento, objetivos, planos de saída, etc...)

A publicação da carteira ajudou-me a melhorar significativamente a rentabilidade dos investimentos.

Apesar de não participar muito no forum, a tua carteira é um dos tópicos que visito diariamente.

É o excesso de negócios que me diminui a rentabilidade e o não respeitar um método simples. Muitos destes negócios eram abertos e fechados no mesmo dia sem qualquer fundamento pois tinha a necessidade de ter sempre posições abertas. O facto de saber que vamos publicar o que fazemos já nos faz ponderar um trade.

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Quanto à carteira, a cotação lá me fez a vontade.
Hoje realizei o primeiro reforço no Sp500. O Nas100 não demonstrou a mesma força e não atingiu o ponto desejado pelo que permanece igual.

Como realizei o meu primeiro reforço, e como não expliquei como o realizo, vou agora detalhar:

1) o 1º reforço é realizado com a mesma quantidade da posição inicial. O 2º reforço pode igualmente ser com a mesma quantidade ou metade;
2) reforço sempre a 3/4 do risco inicial, independentemnete da AT (como é visivel no Sp500, comprei em cima de uma Ltd );
3) o stop total sobe para a entrada inicial.

Sendo assim, e com uma nova compra tenho em carteira:

1) Longo no Sp500
Stop 2015.50
Risco assumido em carteira 1.98%

Cumprimentos.

[mav888]

Sim, é verdade, muito pessoal que publica carteiras on-line, entre outros propósitos, fazem-no com o objetivo de conseguir respeitar/treinar as regras, ter/trabalhar a tal disciplina, depois os utilizadores são no fundo os fiscais de controlo para se conseguir esse objetivo. cumps.

A auto disciplina é essencial para negociar nos mercados de capitais e o escrutinio público ajuda a manter aessa disciplina. Foi este facto que me levou a publicar a minha carteira, não só os negocios mas também a forma de gestão de toda a carteira.

Eu já investia a alguns anos e uma das minhas dificuldades era ficar sem negociar em períodos de tempo mais alargados , o que me levava a tomar decisões de investimento imprudentes. Com a publicação dos negocios independentemente de alguém ler ou não já impõe uma reflexão anterior ao click no rato. É preciso ter argumentos, nem sempre há tempo para os publicar no momento mas temos de os ter na mesma !!! (motivo investimento, objetivos, planos de saída, etc...)

A publicação da carteira ajudou-me a melhorar significativamente a rentabilidade dos investimentos.

[marciop]

Sim, é verdade, muito pessoal que publica carteiras on-line, entre outros propósitos, fazem-no com o objetivo de conseguir respeitar/treinar as regras, ter/trabalhar a tal disciplina, depois os utilizadores são no fundo os fiscais de controlo para se conseguir esse objetivo. cumps.

[pereira86]

Bom dia,

Anthìmio e marciop, obrigado pelas palavras e um bom ano de trades.

É difícil tomar a decisão de publicar todos os trades que se vai realizar pois vamos apresentar os bons e maus negócios e estar sujeitos a vários tipos de opiniões, mas penso ser uma ajuda para controlar a impulsividade que me tem tirado alguns lucros.

Cumprimentos.

[marciop]

Boas, também irei acompanhar, boa sorte.

[Anthìmio]

Excelso Pereira86,

É sempre bom ver uns Trades completos com entradas e saídas marcadas, ainda bem que negoceia o S&P500 assim, vou acompanhar. Boa sorte com esses Longos...

Anthìmio

[pereira86]

Boa noite a todos,

Pensei que demorasse mais a ocorrer os primeiros trades mas cá estão eles.

1) Longo no Sp500
Stop 1979
Risco assumido em carteira 2,65%

2)Longo Nas100
Stop 4090
Risco assumido em carteira 1,71%

Agora é esperar a evolução das cotações para ver se vem os reforços.

Cumprimentos.

[pereira86]

Boa noite a todos,

Depois de alguns anos a acompanhar o forum, e de ter aprendido muito neste espaço decidi hoje criar o meu primeiro tópico onde vou presentar os meus trades e a evolução de uma carteira.

Decidi participar mais activamente principalmente por duas razões: a primeira para evoluir na minha forma de negociar, para ouvir opiniões de outros utilizadores do forum; a segunda para criar um registo de trades de modo a poder superar o meu maior problema no trading que é a falta de disciplina.

Posto isto vou explicar de forma muito simples o método que já utilizo e que vai servir de base para as operações:

1) só negoceio índices, utilizando para isso os CFD;
2) os trades podem ter a duração de algumas horas (correndo mal) a algumas semanas (correndo muito bem);
3) só entro a favor da tendência principal que é definida pelas médias móveis semanais;
4) espero por uma correcção da tendência secundária próxima de uma resistência/suporte/lt;
5) espero a realização de divergência no Rsi no gráfico de 4h;
6) entro com uma sinal de força/fraqueza no gráfico de 4h;
7) coloco o stop no último máx/min;
8) aguardo a evolução favorável da cotação e realizo novas entradas subindo o stop de acordo com os reforços;
9) saída do trade com a quebra do canal donchian no gráfico de 4h;
10) o risco máximo assumido em simultâneo em carteira nunca será superior a 6%;

É uma forma de negociar muito simples e todas as entradas tem de respeitar estas condições.
Não vai ser uma carteira muito activa pois só irei realizar poucas dezenas de trades ao ano.

Agora aguardo que as oportunidades apareçam para desenvolver este tópico.

Cumprimentos.