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Caldeirão da Bolsa

Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiável

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá

por rsacramento » 5/9/2014 0:17

Luxor Escreveu:Adicionei esse código no Prorealtime, mas não reconhece:

tens de o traduzir para ProBuilder, que é a linguagem de programação do prt
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá

por 654235 » 1/9/2014 1:12

rsacramento Escreveu:10 meses no DAX a alta frequência (pré-definição)



Parece que se o meu sentimento para o DAX, está em linha com esse
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá

por 654235 » 1/9/2014 1:07

Adicionei esse código no Prorealtime, mas não reconhece:

pds:=Input("Normalizing periods",1,2520,5);

TrueRangeHigh:=Max(Ref(C,-1),H);
TrueRangeLow:=Min(Ref(C,-1),L);

x:=(Mov(C,pds,S)-Mov(TrueRangeLow,pds,S))
/(Mov(TrueRangeHigh,pds,S)
-Mov(TrueRangeLow,pds,S)+1/1000000)*100;
avg:=Cum(x)/Cum(IsDefined(x));

{ Automatic peak/trough historical boundaries }
pk:=Ref(x,-1)>Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)>x AND Ref(x,-1)>avg;
pkVal:=ValueWhen(1,pk,Ref(x,-1));
oBought:=Cum(pkVal)/Cum(IsDefined(pkVal));
tr:=Ref(x,-1)<Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)<x AND Ref(x,-1)<avg;
trVal:=ValueWhen(1,tr,Ref(x,-1));
oSold:=Cum(trVal)/Cum(IsDefined(trVal));

oBought;avg;oSold;x
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá

por rsacramento » 1/9/2014 1:00

10 meses no DAX a alta frequência (pré-definição)
Anexos
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá

por rsacramento » 1/9/2014 0:35

6 meses no CAC 40 com o fibo seguinte (um mau período, na realidade)
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá

por dejumentoeuvou... » 1/9/2014 0:02

Cem pt Escreveu:Nos meus canhenhos antigos encontrei aqui um antigo indicador, da autoria do Arnie, sim, ele percebe muito de programação para quem não sabe, que andei aqui a experimentar.

Quando este indicador foi publicado a sua intenção destinava-se à sua aplicação em swing trading, tê-lo-á segundo sua indicação adaptado de uma ideia original do antigo campeão mundial de trading profissional Larry Williams e para isso estava a utilizar um período de default de 5 períodos ou sessões.

No entanto, quando gerado com uma escala temporal mais longa, de acordo com os meus testes preliminares, o período mais fiável encontra-se na casa de Fibonacci de 34 sessões, o indicador torna-se bastante fiável na deteção das tendências dominantes.
[/color]


É uma feliz coincidência eu usar a mm 34.

De jumento eu vou...
 
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Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiável

por Cem pt » 31/8/2014 23:34

Nos meus canhenhos antigos encontrei aqui um antigo indicador, da autoria do Arnie, sim, ele percebe muito de programação para quem não sabe, que andei aqui a experimentar.

Quando este indicador foi publicado a sua intenção destinava-se à sua aplicação em swing trading, tê-lo-á segundo sua indicação adaptado de uma ideia original do antigo campeão mundial de trading profissional Larry Williams e para isso estava a utilizar um período de default de 5 períodos ou sessões.

No entanto, quando gerado com uma escala temporal mais longa, de acordo com os meus testes preliminares, o período mais fiável encontra-se na casa de Fibonacci de 34 sessões, o indicador torna-se bastante fiável na deteção das tendências dominantes.

As regras são muito simples: há 3 linhas de referência de sentimento. Acima da mais alta o sentimento do mercado é muito positivo, abaixo da mais baixa o sentimento é muito negativo e a linha do meio será a do equilíbrio geral mas para efeitos de position trading já não terá grande importância uma vez que representa um balanço emocional neutral à escala temporal utilizada. Embora eu reconheça que a linha intermédia possa ser muito interessante para efeitos de swing trading, quando utilizada em posições contrárias para períodos mais curtos, era sessa a intenção do Arnie, embora não conheça as regras de entrada e saída que ele usava na altura com esse período, e daí que era ótimo que ele pudesse confirmar se é que ainda se lembra desses bons velhos tempos de pesquisa de bons indicadores.

As regras de posicionamento tendencial testadas são muito simples: cada vez que o indicador de sentimento entra na zona acima da linha superior = comprar; abaixo da linha inferior = vender.

Fica o exemplo do PSI-20 desde finais de 2010, onde se pode observar que o último sinal gerado foi dado em 20 de maio passado através de venda quando o PSI-20 encerrou nos 6896 (atualmente está nos 5943 pontos).

Para além do exemplo do PSI-20 deixo também uma amostra espetacular de uma saída muito próxima de um topo no índice IBC da Bolsa Venezuelana , depois de ter mantido a posição comprada dos 296 aos 2695 pontos (quase 1000% de ganho sem alavancagem) por um período de pouco mais de 1 ano! E para terminar deixo também um gráfico com os sinais de entrada e saída tendenciais no S&P 500, enfim, neste caso com trades tendenciais compostas por sucessos e insucessos mais ou menos equilibrados em termos da quantidade de negócios mas mesmo assim com um rácio de ganhos / perdas bastante favorável.

Espero que o Arnie não se importe de deixar aqui a fórmula respetiva em linguagem Metastock, para conhecimento dos novos utilizadores do fórum, uma vez que a mesma foi publicada no passado precisamente aqui no Caldeirão de Bolsa.

Fica desde já registado o meu agradecimento ao Arnie por esta sua valiosa contribuição, que a ser seguida poderia ter “safado” muita gente nas suas decisões sempre cheias de dúvidas sobre se as suas ordens de compras e vendas terão sido as mais adequadas.

Fórmula “Arnie Sentimento”:

{ Larry Williams' Sentiment Indicator v1.2 }
{ Plot on own window }

pds:=Input("Normalizing periods",1,2520,5);

TrueRangeHigh:=Max(Ref(C,-1),H);
TrueRangeLow:=Min(Ref(C,-1),L);

x:=(Mov(C,pds,S)-Mov(TrueRangeLow,pds,S))
/(Mov(TrueRangeHigh,pds,S)
-Mov(TrueRangeLow,pds,S)+1/1000000)*100;
avg:=Cum(x)/Cum(IsDefined(x));

{ Automatic peak/trough historical boundaries }
pk:=Ref(x,-1)>Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)>x AND Ref(x,-1)>avg;
pkVal:=ValueWhen(1,pk,Ref(x,-1));
oBought:=Cum(pkVal)/Cum(IsDefined(pkVal));
tr:=Ref(x,-1)<Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)<x AND Ref(x,-1)<avg;
trVal:=ValueWhen(1,tr,Ref(x,-1));
oSold:=Cum(trVal)/Cum(IsDefined(trVal));

oBought;avg;oSold;x
Anexos
PSI Arnie Sentimento 20140829.png
PSI-20
IBC Arnie Sentimento 20140829.png
IBC
S&P 500 Arnie Sentimento 20140829.png
S&P 500
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Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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