Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiável
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá
Luxor Escreveu:Adicionei esse código no Prorealtime, mas não reconhece:
tens de o traduzir para ProBuilder, que é a linguagem de programação do prt
Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá
rsacramento Escreveu:10 meses no DAX a alta frequência (pré-definição)
Parece que se o meu sentimento para o DAX, está em linha com esse
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá
Adicionei esse código no Prorealtime, mas não reconhece:
pds:=Input("Normalizing periods",1,2520,5);
TrueRangeHigh:=Max(Ref(C,-1),H);
TrueRangeLow:=Min(Ref(C,-1),L);
x:=(Mov(C,pds,S)-Mov(TrueRangeLow,pds,S))
/(Mov(TrueRangeHigh,pds,S)
-Mov(TrueRangeLow,pds,S)+1/1000000)*100;
avg:=Cum(x)/Cum(IsDefined(x));
{ Automatic peak/trough historical boundaries }
pk:=Ref(x,-1)>Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)>x AND Ref(x,-1)>avg;
pkVal:=ValueWhen(1,pk,Ref(x,-1));
oBought:=Cum(pkVal)/Cum(IsDefined(pkVal));
tr:=Ref(x,-1)<Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)<x AND Ref(x,-1)<avg;
trVal:=ValueWhen(1,tr,Ref(x,-1));
oSold:=Cum(trVal)/Cum(IsDefined(trVal));
oBought;avg;oSold;x
pds:=Input("Normalizing periods",1,2520,5);
TrueRangeHigh:=Max(Ref(C,-1),H);
TrueRangeLow:=Min(Ref(C,-1),L);
x:=(Mov(C,pds,S)-Mov(TrueRangeLow,pds,S))
/(Mov(TrueRangeHigh,pds,S)
-Mov(TrueRangeLow,pds,S)+1/1000000)*100;
avg:=Cum(x)/Cum(IsDefined(x));
{ Automatic peak/trough historical boundaries }
pk:=Ref(x,-1)>Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)>x AND Ref(x,-1)>avg;
pkVal:=ValueWhen(1,pk,Ref(x,-1));
oBought:=Cum(pkVal)/Cum(IsDefined(pkVal));
tr:=Ref(x,-1)<Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)<x AND Ref(x,-1)<avg;
trVal:=ValueWhen(1,tr,Ref(x,-1));
oSold:=Cum(trVal)/Cum(IsDefined(trVal));
oBought;avg;oSold;x
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Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá
10 meses no DAX a alta frequência (pré-definição)
Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá
6 meses no CAC 40 com o fibo seguinte (um mau período, na realidade)
Re: Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiá
Cem pt Escreveu:Nos meus canhenhos antigos encontrei aqui um antigo indicador, da autoria do Arnie, sim, ele percebe muito de programação para quem não sabe, que andei aqui a experimentar.
Quando este indicador foi publicado a sua intenção destinava-se à sua aplicação em swing trading, tê-lo-á segundo sua indicação adaptado de uma ideia original do antigo campeão mundial de trading profissional Larry Williams e para isso estava a utilizar um período de default de 5 períodos ou sessões.
No entanto, quando gerado com uma escala temporal mais longa, de acordo com os meus testes preliminares, o período mais fiável encontra-se na casa de Fibonacci de 34 sessões, o indicador torna-se bastante fiável na deteção das tendências dominantes.
[/color]
É uma feliz coincidência eu usar a mm 34.
De jumento eu vou...
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- Registado: 28/8/2014 15:49
Indicador de Sentimento do Arnie: Detectar tendência fiável
Nos meus canhenhos antigos encontrei aqui um antigo indicador, da autoria do Arnie, sim, ele percebe muito de programação para quem não sabe, que andei aqui a experimentar.
Quando este indicador foi publicado a sua intenção destinava-se à sua aplicação em swing trading, tê-lo-á segundo sua indicação adaptado de uma ideia original do antigo campeão mundial de trading profissional Larry Williams e para isso estava a utilizar um período de default de 5 períodos ou sessões.
No entanto, quando gerado com uma escala temporal mais longa, de acordo com os meus testes preliminares, o período mais fiável encontra-se na casa de Fibonacci de 34 sessões, o indicador torna-se bastante fiável na deteção das tendências dominantes.
As regras são muito simples: há 3 linhas de referência de sentimento. Acima da mais alta o sentimento do mercado é muito positivo, abaixo da mais baixa o sentimento é muito negativo e a linha do meio será a do equilíbrio geral mas para efeitos de position trading já não terá grande importância uma vez que representa um balanço emocional neutral à escala temporal utilizada. Embora eu reconheça que a linha intermédia possa ser muito interessante para efeitos de swing trading, quando utilizada em posições contrárias para períodos mais curtos, era sessa a intenção do Arnie, embora não conheça as regras de entrada e saída que ele usava na altura com esse período, e daí que era ótimo que ele pudesse confirmar se é que ainda se lembra desses bons velhos tempos de pesquisa de bons indicadores.
As regras de posicionamento tendencial testadas são muito simples: cada vez que o indicador de sentimento entra na zona acima da linha superior = comprar; abaixo da linha inferior = vender.
Fica o exemplo do PSI-20 desde finais de 2010, onde se pode observar que o último sinal gerado foi dado em 20 de maio passado através de venda quando o PSI-20 encerrou nos 6896 (atualmente está nos 5943 pontos).
Para além do exemplo do PSI-20 deixo também uma amostra espetacular de uma saída muito próxima de um topo no índice IBC da Bolsa Venezuelana , depois de ter mantido a posição comprada dos 296 aos 2695 pontos (quase 1000% de ganho sem alavancagem) por um período de pouco mais de 1 ano! E para terminar deixo também um gráfico com os sinais de entrada e saída tendenciais no S&P 500, enfim, neste caso com trades tendenciais compostas por sucessos e insucessos mais ou menos equilibrados em termos da quantidade de negócios mas mesmo assim com um rácio de ganhos / perdas bastante favorável.
Espero que o Arnie não se importe de deixar aqui a fórmula respetiva em linguagem Metastock, para conhecimento dos novos utilizadores do fórum, uma vez que a mesma foi publicada no passado precisamente aqui no Caldeirão de Bolsa.
Fica desde já registado o meu agradecimento ao Arnie por esta sua valiosa contribuição, que a ser seguida poderia ter “safado” muita gente nas suas decisões sempre cheias de dúvidas sobre se as suas ordens de compras e vendas terão sido as mais adequadas.
Fórmula “Arnie Sentimento”:
{ Larry Williams' Sentiment Indicator v1.2 }
{ Plot on own window }
pds:=Input("Normalizing periods",1,2520,5);
TrueRangeHigh:=Max(Ref(C,-1),H);
TrueRangeLow:=Min(Ref(C,-1),L);
x:=(Mov(C,pds,S)-Mov(TrueRangeLow,pds,S))
/(Mov(TrueRangeHigh,pds,S)
-Mov(TrueRangeLow,pds,S)+1/1000000)*100;
avg:=Cum(x)/Cum(IsDefined(x));
{ Automatic peak/trough historical boundaries }
pk:=Ref(x,-1)>Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)>x AND Ref(x,-1)>avg;
pkVal:=ValueWhen(1,pk,Ref(x,-1));
oBought:=Cum(pkVal)/Cum(IsDefined(pkVal));
tr:=Ref(x,-1)<Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)<x AND Ref(x,-1)<avg;
trVal:=ValueWhen(1,tr,Ref(x,-1));
oSold:=Cum(trVal)/Cum(IsDefined(trVal));
oBought;avg;oSold;x
Quando este indicador foi publicado a sua intenção destinava-se à sua aplicação em swing trading, tê-lo-á segundo sua indicação adaptado de uma ideia original do antigo campeão mundial de trading profissional Larry Williams e para isso estava a utilizar um período de default de 5 períodos ou sessões.
No entanto, quando gerado com uma escala temporal mais longa, de acordo com os meus testes preliminares, o período mais fiável encontra-se na casa de Fibonacci de 34 sessões, o indicador torna-se bastante fiável na deteção das tendências dominantes.
As regras são muito simples: há 3 linhas de referência de sentimento. Acima da mais alta o sentimento do mercado é muito positivo, abaixo da mais baixa o sentimento é muito negativo e a linha do meio será a do equilíbrio geral mas para efeitos de position trading já não terá grande importância uma vez que representa um balanço emocional neutral à escala temporal utilizada. Embora eu reconheça que a linha intermédia possa ser muito interessante para efeitos de swing trading, quando utilizada em posições contrárias para períodos mais curtos, era sessa a intenção do Arnie, embora não conheça as regras de entrada e saída que ele usava na altura com esse período, e daí que era ótimo que ele pudesse confirmar se é que ainda se lembra desses bons velhos tempos de pesquisa de bons indicadores.
As regras de posicionamento tendencial testadas são muito simples: cada vez que o indicador de sentimento entra na zona acima da linha superior = comprar; abaixo da linha inferior = vender.
Fica o exemplo do PSI-20 desde finais de 2010, onde se pode observar que o último sinal gerado foi dado em 20 de maio passado através de venda quando o PSI-20 encerrou nos 6896 (atualmente está nos 5943 pontos).
Para além do exemplo do PSI-20 deixo também uma amostra espetacular de uma saída muito próxima de um topo no índice IBC da Bolsa Venezuelana , depois de ter mantido a posição comprada dos 296 aos 2695 pontos (quase 1000% de ganho sem alavancagem) por um período de pouco mais de 1 ano! E para terminar deixo também um gráfico com os sinais de entrada e saída tendenciais no S&P 500, enfim, neste caso com trades tendenciais compostas por sucessos e insucessos mais ou menos equilibrados em termos da quantidade de negócios mas mesmo assim com um rácio de ganhos / perdas bastante favorável.
Espero que o Arnie não se importe de deixar aqui a fórmula respetiva em linguagem Metastock, para conhecimento dos novos utilizadores do fórum, uma vez que a mesma foi publicada no passado precisamente aqui no Caldeirão de Bolsa.
Fica desde já registado o meu agradecimento ao Arnie por esta sua valiosa contribuição, que a ser seguida poderia ter “safado” muita gente nas suas decisões sempre cheias de dúvidas sobre se as suas ordens de compras e vendas terão sido as mais adequadas.
Fórmula “Arnie Sentimento”:
{ Larry Williams' Sentiment Indicator v1.2 }
{ Plot on own window }
pds:=Input("Normalizing periods",1,2520,5);
TrueRangeHigh:=Max(Ref(C,-1),H);
TrueRangeLow:=Min(Ref(C,-1),L);
x:=(Mov(C,pds,S)-Mov(TrueRangeLow,pds,S))
/(Mov(TrueRangeHigh,pds,S)
-Mov(TrueRangeLow,pds,S)+1/1000000)*100;
avg:=Cum(x)/Cum(IsDefined(x));
{ Automatic peak/trough historical boundaries }
pk:=Ref(x,-1)>Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)>x AND Ref(x,-1)>avg;
pkVal:=ValueWhen(1,pk,Ref(x,-1));
oBought:=Cum(pkVal)/Cum(IsDefined(pkVal));
tr:=Ref(x,-1)<Ref(x,-2)
AND Ref(x,-1)<x AND Ref(x,-1)<avg;
trVal:=ValueWhen(1,tr,Ref(x,-1));
oSold:=Cum(trVal)/Cum(IsDefined(trVal));
oBought;avg;oSold;x
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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- Registado: 4/3/2008 17:21
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