Marcelo Rebelo de Sousa lembra as muitas revoluções dentro da Revolução

[O Alquimista]

breve follow-up ao eurusd e ao usdjpy

usdjpy: padrão activado, venda em curso
eurusd: embora não se tenha identificado a stoploss, para todos os efeitos é um trade perdedor pois ela seria colocada abaixo do último mínimo e este foi quebrado

O preço rompeu a linha central, antes de activar o padrão, penso eu. É colocado um stop loss ? Se sim, onde, acima da linha central ou acima do preço do que rompeu a linha central ? Ou é aproveitado essa amplitude de preços para colocar um trailing stop ?

Resumindo - como é gerido o risco do trade até ao objectivo na action line ? Ou é incorporado outro risk management ?
Thanks

Caro Jeab

como sabe, a gestão do risco através da colocação da stop é um dos mais intrincados problemas da negociação especulativa
há quem use stops mentais, stops em função da volatilidade ou de uma máxima percentagem de perda, etc.
ainda não me tinha pronunciado sobre o modo como coloco a stop pois não é chegar aqui e começar a atirar bitaites para o ar, como se fosse algum expert, que não sou
queria começar por identificar outro tipo de método de fazer análise técnica e cativar quem estivesse interessado em aprofundar o tema
por isso entendi começar por exemplificar como o dito "funciona"

uso uma stop calculada com recurso ao ATR 34 ou 200: entre 1,5 - 2 x o maior deles (anda à volta de 20-30 pips em gráficos de 20/30 m)
coloco-a, por exemplo, acima de um anterior mínimo ou máximo, escondida atrás de um coil ou de outra formação ou estrutura de preços que me proporcione segurança (que me diga que alguém com bolsos largos estará a comprar ou a vender sempre que o preço aí chegue
por vezes, tudo isto coincide com uma linha de acção-reacção ou com uma median line (muitas vezes são a mesma coisa), com um projecção ou extensão de fibo

no usdjpy a stop teria sido colocada no lugar que agora mostro (1.º gráfico), sendo que conto o seu valor a partir do preço de entrada do mercado e não a partir da estrutura por que me oriento (anterior máximo, anterior coil, etc.)

em processo de escrita desta resposta e stoploss activada (2.º gráfico)

lá vou ter eu de vestir a pele de garimpeiro e ver o que terá corrido mal
para já é possível constatar que do ponto de vista psicológico tudo isto é muito interessante:
comecei por identificar uma zona de compra no usdjpy
depois vi que uma venda até essa zona de compra estaria em cima da mesa e foi construído um plano
pergunto: deveria ter ficado quieto à espera da compra? em que circunstâncias é que se poderá realizar uma venda se a tendência é ascendente (daí querermos comprar)?

nas mãos, palavras e exemplos dos outros, por mais gurus que sejam, é sempre tudo muito fácil e bonitinho...

lá vou eu ter que vestir a pele de garimpeiro e ver o que terá corrido mal esta semana

darei aqui notícia sobre o resultado do garimpo

High risk, high reward: it takes balls of steel do play this game - Curtis Faith (um dos turtle traders)

abraço

[Bart Simpson]

breve follow-up ao eurusd e ao usdjpy

usdjpy: padrão activado, venda em curso
eurusd: embora não se tenha identificado a stoploss, para todos os efeitos é um trade perdedor pois ela seria colocada abaixo do último mínimo e este foi quebrado

O preço rompeu a linha central, antes de activar o padrão, penso eu. É colocado um stop loss ? Se sim, onde, acima da linha central ou acima do preço do que rompeu a linha central ? Ou é aproveitado essa amplitude de preços para colocar um trailing stop ?

Resumindo - como é gerido o risco do trade até ao objectivo na action line ? Ou é incorporado outro risk management ?
Thanks

[O Alquimista]

breve follow-up ao eurusd e ao usdjpy

usdjpy: padrão activado, venda em curso
eurusd: embora não se tenha identificado a stoploss, para todos os efeitos é um trade perdedor pois ela seria colocada abaixo do último mínimo e este foi quebrado

[O Alquimista]

O Alquimista fica é eriçado quando comento algo que o contradiga, embora a minha intenção seja de esclarecer.

não, meu caro Jeab, eu fico porque não me apresentas essa gente tão bem sucedida que dizes conhecer
eu gosto de ver a demonstração das afirmações, é o que eu faço quanto às minhas fontes (e que tanto trabalho me tem dado)
de ti só vejo palavras, de mim já viste mais qualquer coisa neste tópico sobre apreender com (aceder a) gente de sucesso (lá mais para o início)
vá lá, marca um encontro que eu levo um camião de gente interessada (e com real money para investir)

[Tennis]

Tennis2 podes dizer quais os times frames dos grafs, please? É que a noção de médio prazo, etc. etc. varia de time frame de trader para trader.
Thanks

À partida, nunca se deve desdenhar um método de trading, qualquer que seja.

Completamente de acordo. Andamos nos mercados para ganhar dinheiro e todos os métodos são bons desde que o resultado seja esse.

O Alquimista fica é eriçado quando comento algo que o contradiga, embora a minha intenção seja de esclarecer.

Ainda bem que ele ganha dinheiro a dormir ...

Jeab, em todos os gráficos os times frames são diários:)

Quanto ao resto, ainda "a procissão vai no adro..."!

Logo veremos o que sairá de virtuoso deste método de trading.

Abraço,

Tennis

[Bart Simpson]

Tennis2 podes dizer quais os times frames dos grafs, please? É que a noção de médio prazo, etc. etc. varia de time frame de trader para trader.
Thanks

À partida, nunca se deve desdenhar um método de trading, qualquer que seja.

Completamente de acordo. Andamos nos mercados para ganhar dinheiro e todos os métodos são bons desde que o resultado seja esse.

O Alquimista fica é eriçado quando comento algo que o contradiga, embora a minha intenção seja de esclarecer.

Ainda bem que ele ganha dinheiro a dormir ...

[Tennis]

E, já agora, no curto prazo, será que reagirá em alta à linha média inferior hoje atingida, invertendo para longo!?

Tennis

[Tennis]

Por sua vez, tomando por referência o médio prazo, também não deixa de ser curioso como o mercado na tendência nitidamente descendente de longo prazo, tem igualmente reagido à linha média superior de médio prazo (a vermelho no gráfico).

Tennis

[Tennis]

Ora bem...

À partida, nunca se deve desdenhar um método de trading, qualquer que seja.

Como já foi aqui referido pelo Cem, esta de certa forma nova abordagem do mercado apresentada pelo Alquimista, a meu ver, merece ser seguida (não no sentido de seguir os trades que propõe, mas, outrossim, na perspectiva de ser acompanhada e aprofundada), questionada, discutida, rebatida.

A final, bem ou mal, sempre se aprenderá alguma coisa ou, pelo menos, ficar-se-á a conhecer, melhor ou pior, mais um método de negociação.

Pois bem...

O que é facto é que me tenho entretido, em diversos activos, a desenhar as tais linhas "a la pitchfork" e, no mínimo, o que me posso dizer, é que tenho obtido agradáveis surpresas.

A título de exemplo, deixo aqui o gráfico de longo prazo do par XAU/USD.

O que posso dizer é que é no mínimo surpreendente como o mercado tem reagido à linha média superior e à linha média numa tendência nitidamente descendente desde o 3º trimestre de 2012.

E esta, hein....!?

[O Alquimista]

Devo ter-me explicado mal ... a ver ... conheço um Trader que ganha dinheiro consistentemente a fazer carry trade, com um bom money managemen e está-se borrifando para as probabilidades.

Conheço outro, que ganha dinheiro consistentemente com pairs trade e com um bom money managemen e está-se borrifando para as probabilidades.

não, Jeab, não te explicaste mal, eu é que sou pouco lerdo a compreender o que escreves
e como também sou lerdo noutras coisas e dou frquentemente , preciso de ter do meu lado uma alavanca que me ajude a aguentar as perdas
essa alavanca é a probabilidade e um bom ratio risco-benefício

vejo que conheces gente que ganha consistentemente com pairs trading, com carry trade, e ainda bem
podes dizer-me qual é o nick deles? ou então em que instituição financeira é que trabalham para os poder consultar e contratar?

tenho vindo a para encontrar gente como essa durante esta peregrinação por este fórum: entregava-lhes o meu dinheiro e borrifava-me para gráficos e blogs

sinceramente, começo a ficar farto de tanto ouvir, por aqui e por ali, que conheço este e aquele, que fulano e beltrano fazem assim e assado, etc.

a todas essas pessoas respondo como me respondem quando tento falar com não crentes da especulação: show me the money ou simplesmente , caso contrário é só


já agora, alargo-te o teu círculo de conhecimentos: estás a falar com uma pessoa que ganha dinheiro a dormir
conheces melhor?

[Bart Simpson]

penso que ainda não havia colocado nada sobre o bes
então aqui vai
aceitam-se outras sugestões, mas não opiniões

será o mercado assim tão monótono? contrai, expande, quebra, testa, contrai, expande...

nunca se esqueçam: seja qual for o mercado ou o timeframe, foi, é e sempre será uma questão de nos pormos no lado correcto da probabilidade

O lado correcto da probabilidade difere muitas vezes do lado correcto do Mercado. Além da posição tendo o factor probabilidade tem que se juntar um bom money management. Aliás conheço traders que ganham dinheiro consistentemente só com money management, no carry trade, por ex.

a probabilidade é uma "lei" em si mesma e nada tem a ver com o mercado ou com o objecto da sua aplicação
probabilidade e mercado são portanto coisas diferentes
o padrão y, o set up x, o método "blá blá" têm a mesma probabilidade quer aqui, quer no Planeta dos Macacos

o carry trade já não é como era, dada a paulatina redução das taxas de juro pelos bancos centrais (ex. Austrália)

carry trade e money management são coisas diferentes, embora interligadas: este não pressupõe aquele, mas "estás feito ao bife" se fazes aquele sem este

Devo ter-me explicado mal ... a ver ... conheço um Trader que ganha dinheiro consistentemente a fazer carry trade, com um bom money managemen e está-se borrifando para as probabilidades.

Conheço outro, que ganha dinheiro consistentemente com pairs trade e com um bom money managemen e está-se borrifando para as probabilidades.

Ficou suficientemente claro ...

[O Alquimista]

BCP e Andrews

ou, apetece-me dizer, Andrews e qualquer coisa que flutue...pode ser o humor da esposa

[O Alquimista]

penso que ainda não havia colocado nada sobre o bes
então aqui vai
aceitam-se outras sugestões, mas não opiniões

será o mercado assim tão monótono? contrai, expande, quebra, testa, contrai, expande...

nunca se esqueçam: seja qual for o mercado ou o timeframe, foi, é e sempre será uma questão de nos pormos no lado correcto da probabilidade

O lado correcto da probabilidade difere muitas vezes do lado correcto do Mercado. Além da posição tendo o factor probabilidade tem que se juntar um bom money management. Aliás conheço traders que ganham dinheiro consistentemente só com money management, no carry trade, por ex.

a probabilidade é uma "lei" em si mesma e nada tem a ver com o mercado ou com o objecto da sua aplicação
probabilidade e mercado são portanto coisas diferentes
o padrão y, o set up x, o método "blá blá" têm a mesma probabilidade quer aqui, quer no Planeta dos Macacos

o carry trade já não é como era, dada a paulatina redução das taxas de juro pelos bancos centrais (ex. Austrália)

carry trade e money management são coisas diferentes, embora interligadas: este não pressupõe aquele, mas "estás feito ao bife" se fazes aquele sem este

[Bart Simpson]

A oportunidade da semana está a ser a Petrobras, podem fechar o tópico.

Tou cheio de obrigações até às orelhas ...

[pcm79]

A oportunidade da semana está a ser a Petrobras, podem fechar o tópico.

[Bart Simpson]

penso que ainda não havia colocado nada sobre o bes
então aqui vai
aceitam-se outras sugestões, mas não opiniões

será o mercado assim tão monótono? contrai, expande, quebra, testa, contrai, expande...

nunca se esqueçam: seja qual for o mercado ou o timeframe, foi, é e sempre será uma questão de nos pormos no lado correcto da probabilidade

O lado correcto da probabilidade difere muitas vezes do lado correcto do Mercado. Além da posição tendo o factor probabilidade tem que se juntar um bom money management. Aliás conheço traders que ganham dinheiro consistentemente só com money management, no carry trade, por ex.

[O Alquimista]

penso que ainda não havia colocado nada sobre o bes
então aqui vai
aceitam-se outras sugestões, mas não opiniões

será o mercado assim tão monótono? contrai, expande, quebra, testa, contrai, expande...

nunca se esqueçam: seja qual for o mercado ou o timeframe, foi, é e sempre será uma questão de nos pormos no lado correcto da probabilidade

[O Alquimista]

usdjpy:
a vantagem de nos aproximarmos do preço é começarmos a ver outras formas
ou então apenas mais do mesmo, mas agora com outro nome
tenho para mim que o nome é o que menos interessa
o essencial é a estrutura do mercado, o ritmo do preço

[O Alquimista]

não raras as vezes, ao estudarmos um activo inclino-me para um dos lados (comprar/vender) fecho-me à possibilidade contrária (vender/comprar)
o trading bidireccional é muito exigente
não é por acaso que grandes traders internacionais, como Linda Rashcke, quando tem um bias ("o mercado vais subir", "o mercado vais descer") só vai procurar oportunidades nesse sentido, para não se atrapalhar e complicar
vem isto a propósito do usdjpy
há já quase uma semana que está "planificado" seguir de muito perto uma zona específica para uma eventual compra (acordando de um sono profundo fabricado para desencorajar potenciais interessados:"se isto é suposto mexer-se depois do break e não se mexe, vou mas é daqui para fora e ver outras coisas...")
até que se concretize a hipótese estará em curso uma oportunidade de venda, que aparece representada nos gráficos (tal como a compra)
notem a beleza geométrica dos mercados
haverá acidentes no preço?

[O Alquimista]

usdjpy: será que é desta que vai à zona onde está a minha armadilha?

já disse que em timeframes reduzidos não gosto de ter muita informação sobre preços passados (máximo 7-10 dias)
o gráfico mostra mais para dar a conhecer padrões que de outra forma não poderiam ser mostrados
cumprida esta função, aproximar-me-ei do preço para melhor ver as ondas que as baleias fazem em "zonas interessantes"
cada vela/barra representará uma onda e terá o seu significado

[O Alquimista]

Caro Alquimista:

Tenho de reconhecer que se trata de um método que desconhecia, é pelo menos inovador e obriga a pensar,apesar dos canais de Pitchfork já terem sido divulgados há muitos anos.

Deixa-me tentar trocar por miudos em linguagem de compras e vendas, no último exemplo que citaste do EURUSD de 30 min creio não estar enganado que se espera que os preços quebrem a LTD vermelha para gerar uma ordem de compra (digo compra porque a pendente da trend é ascendente, dada pelo sentido do canal linhas de Pitchfork) próxima dos 1,3800, uma vez que há 80% de chances das futuras cotações retornarem à Linha Média, nessa altura perto dos 1,3850 para ter como objetivo fazer aí uma venda e fechar a posição, é isso?

sim, correcto
a quebra da ltd vermelha será uma espécie de confirmação no sentido de realização da compra, para quem seja mais conservador, e como forma de peneirar o ruído dos mercados
quer a linha média central, quer a linha média superior são targets racionais e objectivos para este método (se a tendência é ascendente, é expectável que se façam higher highs e se ultrapassem resistências

Alan Andrews só trabalhava em gráficos diários, semanais e mensais, tudo o resto era ruído e ele não se queria envolver nisso
dado que os seguidores começaram a negociar em timeframes mais baixos, e por forma a evitar ao máximo entradas intempestivas, começaram a usar aquele tipo de linhas, cuja quebra representaria então a confirmação
mas muitos deles não se preocupavam em obter confirmação porque o sistema já tinha dado o sinal de entrada: no caso do eurusd esse sinal seria a penetração do preço, em jeito de correcção, num coil, numa tendência ascendente dada pela posição do pitchfork e tendo o preço já testado/tocado na median line central depois dos pivots 2-3

o que fazer se as cotações continuarem por aí acima e forem bater na linha superior do Pitchfork, vendemos à espera dos preços retornarem à Linha Média? Mas se for este o caso uma posição de venda não contraria o sentido da trend dominante?

sim, vender nessa linha seria negociar contra a tendência (naked selling a line), se se olhar apenas para a informação que o pitchfork nos dá
mas, como toda e qualquer ferramenta, ele tem limitações e a arte está precisamente em saber usar tudo isso em nosso proveito
o pitchfork é só mais uma ferramenta no nosso arsenal e não podemos ficar prisioneiros de qualquer método ou ferramenta, por mais belo que seja pode suceder que o trader tenha uma razão para aí colocar uma ordem de venda (entrada): uma resistência que viu num timeframe superior, uma projecção ou extensão de fibonnaci, um ponto pivot, um coil, etc.

eis as 5 regras básicas: do seu Action Reaction Course:

There is a high probability that:
1. Prices will reach the latest Median Line
2. Prices will either reverse on meeting the Median Line or gap through it ("gap" aqui significa isso mesmo e ainda a quebra da linha)
3. When prices pass through the Median Line, they will pull back to it
4. When prices reverse before reaching the Median Line, leaving a “space”, they will move more in the opposite direction than when prices were rising toward the Median Line
5. Prices reverse at any Median Line or extension of a prior Median Line
(quando Andrews escreve sobre median lines também se quer referir às linhas médias inferior e superior)

abraço

The single most important statement made in Dr. Andrews' original course about Median lines and Median Line Parallels: the Median Lines enable the user to be one of the few who can tell where the prices are headed, and the place they will reach about 80% of the time, and when approximately that place will be reached.
After personally drawing and studying hundreds of thousands of charts in my thirty years of trading, I can tell you that I have done in-depth statistical validation of the above statement and indeed, price DOES reach the Median Line or its Upper or Lower Median Line Parallel [whichever line price is heading to next] about 80 percent of the time. This, in and of itself, is an incredibly powerful thing to know! - Timothy Morge

[O Alquimista]

Para quando um compra-se aqui, porque ... e leva o stop acolá, porque ... e o objectivo é ... devido ao ...

Mas com respeito à tela, está porreira, gosto de telas cólóridas, assim tipo museu Berardo ...

Caro Jeab,

ainda agora aqui cheguei e queria que me pusesse a sugerir vendas e compras?
já pude constatar que, nisto de especular nos mercados financeiros, há gente por estas bandas que corre descalça e eu nem das pantufas me consegui libertar
e imagine só que as sugestões que aqui pusesse davam certo
lá teria que montar um negócio de finantial adviser, escrever uns livros e dar umas conferências, que uns cobres extra são sempre bem-vindos
e teria que largar este fórum por falta de tempo, deixando-o saudoso das minhas diatribes

o meu plano de trading é estabelecer planos com a devida antecedência
sempre que quis perseguir o preço estatelei-me ao comprido
por isso na dúvida faço mais sitting do que trading, esperando que o preço faça o movimento que me levará a arriscar o meu dinheiro, pois não é uma questão de quantidade mas de qualidade
é isto que as pessoas têm de aprender: gestão de si mesmas e do tempo
todos os que por aqui passam e habitam sabem, em maior ou menor grau, de análise técnica e/ou análise fundamental, mas o problema, na minha visão das coisas, não reside no conhecimento
reside, isso sim, na execução do conhecimento, na passagem das palavras aos actos
a indústria financeira falha nisto: dá-nos uns elementos teóricos e depois deixa-nos nas mãos do professor das aulas práticas: o senhor mercado

tenho vindo a apresentar vários gráficos:
- o gbpchf subiu e deixou-me com a aramadilha nas mãos
- no eurusd teria sido executado um trade de acordo com o padrão "coil atrás do V"
- nos restantes o preço, apesar de se aproximar da zona previamente seleccionada, não se portou como "eu quero" que se porte para entrar

abraço

"O conhecimento liberta-me" (eu próprio)

[Cem pt]

Caro Alquimista:

Tenho de reconhecer que se trata de um método que desconhecia, é pelo menos inovador e obriga a pensar,apesar dos canais de Pitchfork já terem sido divulgados há muitos anos.

Deixa-me tentar trocar por miudos em linguagem de compras e vendas, no último exemplo que citaste do EURUSD de 30 min creio não estar enganado que se espera que os preços quebrem a LTD vermelha para gerar uma ordem de compra (digo compra porque a pendente da trend é ascendente, dada pelo sentido do canal linhas de Pitchfork) próxima dos 1,3800, uma vez que há 80% de chances das futuras cotações retornarem à Linha Média, nessa altura perto dos 1,3850 para ter como objetivo fazer aí uma venda e fechar a posição, é isso?

Em caso positivo, o que fazer se as cotações continuarem por aí acima e forem bater na linha superior do Pitchfork, vendemos à espera dos preços retornarem à Linha Média? Mas se for este o caso uma posição de venda não contraria o sentido da trend dominante?

Mesmo que esteja a ver mal o filme, sorry por não ter provavelmente lido com muita atenção a novela dos "coils" e dos "poi",ficam desde já os meus agradecimentos por teres divulgado os conceitos básicos deste método.

[Bart Simpson]

Para quando um compra-se aqui, porque ... e leva o stop acolá, porque ... e o objectivo é ... devido ao ...

Mas com respeito à tela, está porreira, gosto de telas cólóridas, assim tipo museu Berardo ...

[O Alquimista]

o pitchfork é construído usando três pivots (1,2 e 3 no exemplo), dando lugar a três (pelo menos) linhas: linha média (que é a linha central) e respectivas paralelas superior e inferior (no caso, equidistantes)
note-se como a linha média central "agarra/descreve" o preço ou, por outras palavras, o modo como o preço interage com a linha média central desde o seu início
há quem chame a isso "frequência"
essa frequência poderá ser usada no futuro para, por exemplo, criar uma linha paralela deslizante


All fluctuations in prices are changes in the price level about the ML. Each ML starts from a pivot or turning point in trend and is drawn so that it bisects the distance between the next two Pivots (Ps). Then a parallel is drawn from the second P, and another from the third P. This enables you to know where the trend of anything that fluctuates at random is headed. What everyone wants to know is where the latest trend is headed, and where the next pivot (P) will be from which the reverse trend will start.
The probability of the next P being at the latest ML seems to be about 80%, and even without any additional rules that enable you to be constantly either long or short , the profit potential of this simple rule is tremendous for you.- Prof. Alan Andrews, Action Reaction Course - Case Study Course applying principles of mathematical probability to the production of profits from prognostication.
In http://www.medianline.com/journal/categ ... ion-course