CALDEIRÃO DE BOLSA

Otimo conteúdo, alguem poderia me ajudar? existe alguma apostila livro sobre market profile em portugues? alguem poderia disponibilizar?

se alguem tiver me manda mensagem privada
valeu

Fica aqui um pequeno update.

Ontem acabamos por quebrar o range que que negociavamos e viemos basicamente testar a value area do range de Novembro onde os buyers entraram forte.
Apesar do range ter sido quebrado os 67 continuam a ser um ponto forte de atracção.

O 2º grafico mostra os profiles e podemos ver como o dia de ontem fez duas distribuições. A 1ª entre os 33.25 e os 46.25, da parte da manha e entre os 48.75 e os 60.75 da parte da tarde.
A sessão overnight para já está a ser super calma com apenas 4.75pts de range e a esta hora menos 20% de volume quando comparado com o dia de ontem à mesma hora.
Se abrirmos nesta area há que aguardar para ver qual dos lados começa a ceder. O inventário overnight é neutro. Nada para fazer ali naquela zona.

O 3º grafico mostra os peridos de 30 minutos e podemos ver como os preços foram subindo até testar o VPOC do dia anterior nos 60.
Reparem também como os preços subiram mas o VPOC continuou cá em baixo nos 41.75 (o POC está um pouco mais acima nos 44.75). Este facto deixa o mercado numa situação fraca, indicando que mais cedo ou mais tarde iremos voltar a testar os 41.75.

Neste momento, enquanto os preços se mantiverem acima dos 51's a probabilidade de os traders continuarem a fazer pressão no lado longo, com os olhos postos nos 67 é bastante forte. Há no entanto que conseguir ir acima dos 63's para mostrar que há de facto uma tentativa de teste aos 67.

No caso de o mercado ceder, quebrar os 51's e conseguir momentum para quebrar os 48's então teremos este a querer entrar na 1º distribuição o que deixa como target o VPOC nos 41.75.

Obrigado, vou dar uma vista de olhos.

Cumprimentos

ricardmag Escreveu:o resultado agregado é

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A C D
C D
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É isso mesmo ricardmag, perfeito

ricardmag Escreveu:Como descobres os pontos chave

Esta maneira de ver as coisas faz-me lembrar o ladder do geeks toy

Não tem nada a ver com ladders (DOM's), footprints, cumulative delta, etc...
Relativamente aos "pontos chave" procura por Jim Dalton.
Ele tem 2 livros e tem dezenas de webinars gratuitos sobre o assunto no seu site.
Fica aqui o mais recente webinar que ele fez.
http://youtu.be/NcmlnkgH6FY

Arnie, se tiveres por exemplo 4 velas

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o resultado agregado é

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Como descobres os pontos chave

Esta maneira de ver as coisas faz-me lembrar o ladder do geeks toy
(Compradores, Preço, Vendedores, Volume)



Obrigado, cumprimentos

Arnie, que tal a sessão de hoje ? Um update com graficos ?

Obrigado

ricardmag Escreveu:Boa, já deu para entender mais um bocado. Tenho de aprofundar mais a técnica.
Já agora só uma pergunta, o gráfico vertical junto das letras é o volume

Cumprimentos

Sim.

Fica outro grafico.
A direita tens o volume total negociado durante o dia de ontem em cada preço. O mesmo que podes ver ao lado das letras mas aqui podes ver o volume com texto.
O gráfico mostra cada periodo de 30 min e volume total negociado em cada preço durante esses 30min.

O 2º gráfico é de 1min onde podes analisar cada periodo de 30min e ver como cada um deles foi negociado.

Boa, já deu para entender mais um bocado. Tenho de aprofundar mais a técnica.
Já agora só uma pergunta, o gráfico vertical junto das letras é o volume

Cumprimentos

ricardmag Escreveu:Um dia destes ainda hei-de tentar perceber estes gráficos com letras.
Desde já obrigado pelas publicações, são muito interessantes.

Cumprimentos

Tanto pode ser com letras como com quadrados como como circulos.
As letras facilitam a leitura de cada periodo.

Isto basicamente são periodos de 30 minutos.
Se olhares para o grafico, o periodo A é os primeiros 30 minutos do dia e assim consecutivamente.
Em vez de teres barras ou velas de 30min tens letras. Depois ao compactares as letras formas os profiles o que te ajuda a ler melhor o mercado, ficas com uma 2ª dimensão que uma simples barra ou vela jamais te darão. Podes facilmente ver o tempo que demorou a negociar certos preços.

Estes graficos podem facilmente ser construidos manualmente.
Uma folha de papel quadriculado e depois basta pegares num grafico de 30min e contares o range de cada barra. Cada tick será um quadrado e podes contruir os teus proprios profiles de qualquer mercado

Um dia destes ainda hei-de tentar perceber estes gráficos com letras.
Desde já obrigado pelas publicações, são muito interessantes.

Cumprimentos

...

Luxor Escreveu:Ola Arnie

O VPOC mudou para os 2060's ?
Sem Poor Low e ainda o Poor High, agora outro nos 2075 ?

Obrigado Arnie. Efectivamente os 2075 são o novo poor high sem ter criado um poor low, levando a crer que novos máximos estarão para breve.
Ontem parece que houve bastante volume na zona dos 60's conforme o teu gráfico.

um rapido update...

O VPOC do trading range continua ainda nos 67. Foram negociados 246k contractos nos 67. Nas 3 areas mais abaixo e onde mais volume foi negociado temos os 60.75 com 119k, os 57 com 78k e os 52.75 com 82k.
Como podes ver, para que o VPOC consiga descer o mercado tem que negociar bastantes contractos abaixo dos 67.
Ora se o mercado continuar a negociar nos lows do trading range sem gerar interesse (ie. volume) a probabilidade de os traders começarem a comprar, levando os preços novamente para a zona onde o preço foi mais negociado, onde foi aceite, ou seja, os 67, começa a ser bastante forte.
Se Maomé não vai à montanha a montanha vai a Maomé.

Olhando para o profile de ontem e o que está a ser feito hoje na overnight session, temos o mercado abaixo dos lows de ontem. Comparando o volume feito ontem à mesma hora 09:21 (Portugal) estamos a negociar 77% mais volume, 104k contra 59k de ontem o que indica o interesse que existe nestes preços. Se é volume vendedor ou comprador é algo que ainda iremos ter que esperar para ver.
Esta 5ª feira é o dia em que se começa a ver o volume a ser transferido do contracto de Dezembro para o contracto de Março e como tal há que ter em atenção esse facto aquando de uma leitura do volume.

Com o mercado a abrir abaixo ou perto dos lows de ontem é esperado uma tentativa por parte dos traders em levar os preços novamente acima desse low.
Acima dos 53's teremos um 1º target nos 57's seguido do VPOC nos 60 e dos 63's. Acima dos 63's teremos então novamente os 67.

Abaixo dos lows de ontem nos 53's temos o low do range nos 47's e como é obvio esta é uma zona de extrema importância.
Quem acredita em novos máximos historicos irá defender aquela zona com unhas e dentes.

Ola Arnie

O VPOC mudou para os 2060's ?
Sem Poor Low e ainda o Poor High, agora outro nos 2075 ?

So para dizer...Arnie...sempre que possivel...a malta do caldeirao fica-te agradecida pelos teus insights...

Hoje o teu ajudou-me bastante a complementar o raciocionio e a nao fazer asneiras!

Um grande bem haja e um abraço

Parece ser o VPOC numa 1ªabordagem a zona de rebound...veremos

6ª feira o high do dia tem 2 TPO's, considerado um poor high. 2 periodos de 30 minutes tiveram o mesmo high. Durante esses 2 periodos traders decidiram vender aqueles preços.

Se uníssemos os dias 21, 24, 25, 26 e 27 teríamos ali um clarissimo poor high. Naquele caso tivemos a indicação que o mercado estava demasiado longo. Traders estavam demasiado longos e não havia capacidade monetária de o mercado continuar a subir sem que existisse uma queda, "obrigando" esses traders a fecharem as suas posições (long liquidation).

Se unirmos 4ª, 5ª e 6ª feira passada começamos a ter novamente um poor high de curto prazo o que poderá indicar que podemos ver outro movimento de queda.
Poor highs são sinonimos de daytraders/short term trader. Se este mercado estivesse a ser negociado pelos long term traders não estariamos ali durante 3 dias a fazer máximos historicos a cada 7 ticks.

Por vezes o mercado tem que quebrar antes de continuar.

Obrigado Arnie.

2 TPO's no high do dia, hummm

16:30-17 e 17:30-18

Como prometido, fica aqui a minha visão inicial para esta semana que se inicia daqui a 4 horas.

Continuamos a fazer máximos historicos. How boring is that?

Nas ultimas semanas estivemos a consolidar num trading range entre os 79 e os 48.25.
Esta semana, Quarta, Quinta e Sexta Feira fizemos novos máximos historicos mas nenhum destes dias foi capaz de gerar interesse suficiente para tirar os preços do trading range.
Quarta o máximo historico foi feito com 7 ticks acima do anterior máximo, Quinta 5 ticks acima e Sexta 7 ticks acima. Isto soa a daytraders ou traders de curto prazo e não traders de médio/longo prazo.
Esta incapacidade do mercado não conseguir sair do trading range e apenas fazer novos máximos em meia duzia de ticks pode indicar que o mercado está "demasiado longo", ou seja, podes ver o mercado "respirar" primeiro antes de continuar a fazer novos máximos.
O 1º grafico mostra que estamos em cima do value high e em caso de uma pressão vendedora no mercado neste momento teria como target inicial o value low nos 62's tendo o VPOC como area de possivel rebound nos 67's.

Olhando agora para os profiles, temos claramente um poor high o que nos indica que iremos certamente ver novos máximos historicos.
A pergunta será naturalmente se esses novos máximos irão ser feitos de imediato ou se iremos ver um retracement primeiro confirmando assim que o mercado está realmente demasiado longo.
Se os preços visitarem valores abaixo dos 70's será o primeiro sinal que os traders estão a procurar preços mais baixos para poderem comprarem.

Em termos de dados economicos a semana começa calma.
Terça feira temos os JOLTS e Quarta temos o leilão do 10 year note.
Só a partir de Quinta é que as coisa começam a aquecer com os Jobless Claims, REtail sales e o leilão do 30 year bond. Sexta temos PPI e Michigan Consumer Sentiment

Luxor Escreveu:Ola Arnie

Podes fazer um resumo da última sessão do ES mini DEZ14 ?

Obrigado

Olá Luxor.

Estas ultimas 2 semanas tenho andado afastado dos mercado (estou a recuperar de uma pequena cirurgia).
Só ontem é que voltei a olhar/seguir os graficos.
Esta semana é apenas para observar...

Para a semana deixo aqui alguns gráficos.

Ola Arnie

Podes fazer um resumo da última sessão do ES mini DEZ14 ?

Obrigado

Tinha lido algures que o quantitive easing acabava algures em Outubro 2014, mas se calhar já estou desatualizado.

De qualquer forma mais uma vez obrigado pelas tuas análises (:


Bons trades

president Escreveu:Obrigado Arnie (:

Apesar de só investir no longo prazo faz-me confusão o pessoal que me rodeia (amigos e colegas) achar que estamos a iniciar um bear market. Talvez associado ao facto de recentemente termos atingido um máximo nos índices internacionais principais e a toda a confusão que se vive no psi 18 (soon to be). Contudo as mega-corps internacionais estão a apresentar resultados saudáveis e outlooks positivos.
Mas por norma, eu e a malta, enganámo-nos sempre na inversão das tendencias

Abraço

Não faço a menor ideia se estamos a iniciar um bear market ou não.
Para já, o que estamos a ter é uma saudavel correcção das ultimas subidas.
Eu digo saudavel pois os mercados estavam demasiados "esticados" e para atrair novo compradores os preços teriam que cair.

Agora com a correcção o que há que observar é a reacção a esta.
Iremos ver nova subida com novos máximos historicos? Iremos ver um trading range com os mercados a procurar algo que lhes indique qual o proximo caminho?
Nos States o mercado tem sido suportado pelo FED nos ultimos anos e como tal, será dificil ver uma queda forte do mercado.
O medo que começa agora a surgir é quando o QE terminar como vai reagir os mercados. Começa a aparecer comentários de que podemos estar à beira de uma forte queda, corrigindo deste modo todo o movimento artificial criado pelo QE.

Se assim vai ser... who knows... mas entrar longo a pensar levar essa posição durante semanas ou mesmo meses começa a ser demasiado arriscado.

No que se refer ao nosso PSI... não comento.
Tô a milhas do que se tem passado por cá. O que sei é o que vou ouvindo nos telejornais e pouco mais.
Se o nosso mercado era pequeno e insignificante, agora com a confusão à volta do BES e da PT passou a ser inexistente.

A unica coisa que pode ser interessante no nosso mercado, a muito longo prazo é realmente o sector financeiro. Com a tragicomedia que é/foi o BES é obvio que iremos ter consolidação no sector e isso poderá ser um investimento interessante, a muito longo prazo.
Practicamente todos os bancos tornaram-se opáveis neste momento. A pergunta aqui é qual será o primeiro?

Obrigado Arnie (:

Apesar de só investir no longo prazo faz-me confusão o pessoal que me rodeia (amigos e colegas) achar que estamos a iniciar um bear market. Talvez associado ao facto de recentemente termos atingido um máximo nos índices internacionais principais e a toda a confusão que se vive no psi 18 (soon to be). Contudo as mega-corps internacionais estão a apresentar resultados saudáveis e outlooks positivos.
Mas por norma, eu e a malta, enganámo-nos sempre na inversão das tendencias

Abraço