CALDEIRÃO DE BOLSA

Antes de mais agradeço a informação.

Já agora uma ultima questão.

Eu sou investido de M&L prazo (6 meses, 1 ano, 3 anos)...

A minha pergunta é se numa estratégia de M&L faz sentido usar Backtest para acções?

Neste tipo de horizonte temporal alguém usa ou usou?

Tendo o mercado (Acção) um sentido bull ou bear o Backtest não devia ser limitado ao periodo rm que esteve bull ou bear?

Agradeço a vossa ajuda...

Ainda tenho muitas duvidas, pois uso sobretudo MME (14;50;200) e RSI e MACD e obviamente suportes e resistencias.

O mais barato é usar o www.prorealtime.com .

pedrogilcosta Escreveu:Viva,

Continuo com muitas duvidas sobre isto.

Queiram desculpar mas se existir alguém capaz de me dar uma ajuda sobre o tem eu agradeço.

Eu gostaria de saber se existe algum software simplificado ou mesmo excel onde eu possa efectuar, pex o teste do tipo:

Buy/Hold vs Cruzamento MME (14) com a cotação.

Desde já agradeço a ajuda.

Existem alguns softwares. Não sei se alguém pode dizer algum deles.
Mas para isso que queres consegues facilmente com o excel fazer isso. Basta ter algum conhecimento e constróis uma ferramenta com base em fórmulas:

Exemplo
DATA|COTAÇÃO FECHO|MM14|SINAL
(xx) |4,5€ |Média dos últimos 14 dias|formula SE(MM14>Cotação de Fecho;"Longo";"Curto")|

Viva,

Continuo com muitas duvidas sobre isto.

Queiram desculpar mas se existir alguém capaz de me dar uma ajuda sobre o tem eu agradeço.

Eu gostaria de saber se existe algum software simplificado ou mesmo excel onde eu possa efectuar, pex o teste do tipo:

Buy/Hold vs Cruzamento MME (14) com a cotação.

Desde já agradeço a ajuda.

Boa tarde,

O ano passado tive algumas dúvidas relativamente a esse tema.
Sugiro a leitura do seguinte tópico: viewtopic.php?f=3&t=82653&p=1084631&hilit=Backtesting#p1084631

Lá tens algumas questões que levanto e variáveis que considero relevantes para analisares a tua performance.

Boa sorte e qualquer dúvida avisa.

Tipicamente escolhes uma data de entrada e um holding period. Com as cotações dos activos subjacentes verificas qual seria o teu retorno se tivesses feito essa estratégia em determinada data.

Se usares predictors para a estratégia, ou modelos (VARs e afins) certifica-te que fazes as previsões Out of sample.

Normalmente uso uma rolling window mensal para as minhas estratégias (que são de longo-prazo), mas se fores um trader bastante activo, talvez devas fazer backtest com intraday (tic) data.

Boa Noite,

Estou a avançar na minha formação como investidor em acções numa estratégia de M&L prazo.
Aguardo com expectativa os cursos que o Ulisses diz que vão ocorrer em Março (Porto).
No entanto gostaria de solicitar ajuda.
Alguém me pode dar uma ajuda em como efectuar um backtest para um determinado titulo de acordo com a estratégia que tenho definida?

Existe algum software para isto?

Desde já agradeço a ajuda a quem aparecer.

Ab,