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Caldeirão da Bolsa

Sistema de Trading "Emocional 2014"

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 14/11/2014 3:03

Caros amigos:

Obrigado pelas vossas mensagens à pequena brincadeira que me apeteceu fazer à volta da Morgan Stanley.

Em relação à pergunta do amigo Serra da Estrela (sorry, a Lapa fica ao lado da Estrela, não é?!) a resposta é muito simples: de facto continuo curto no papel.

Como podem constatar no gráfico semanal do BCP com escala semi-logarítmica o sistema de trading nunca mais deixou de dar um sinal de venda tendencial nesta perspetiva de longo prazo desde 8 de agosto deste ano até ao presente.

O mais natural é que algures no tempo, admito que talvez naquele período favorável aos touros entre a 2ª quinzena de dezembro e o final do próximo mês de janeiro, é possível que o sinal tendencial na escala diária possa reverter para positivo para pelo menos nessa altura fechar as posições curtas, posição que aqui assinalei assumir desde 7 de outubro passado ao preço dos 0,1000 €, o que, apesar de só existir há pouco mais de 1 mês, parece-me ter durado até agora uma verdadeira eternidade.

Vou-vos confessar por fim uma coisa, podem não acreditar mas é real, detesto assumir posições curtas. Não consigo explicar porquê mas talvez pelo facto dos “shorts” estarem quase sempre relacionados com uma degradação da Economia real que a todos nos afeta mais cedo ou mais tarde, independentemente de lucrarmos ou perdermos no presente e de uma forma efémera com esse tipo de aposta considerada algo “anti-natural”.
Anexos
BCP Week Emocional 20141113.png
BCP Semanal - Sistema "Emocional 2015": Por enquanto, em termos técnicos, não parece haver motivos para otimismos a pensar em compras
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por SERRA LAPA » 12/11/2014 2:21

Boa Cem :clap:
Agora com o pessimismo todo que tem rodeado o BCP, o teu sistema ainda não deu uma entrada de longos?
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por nmprc » 12/11/2014 2:10

Cem pt Escreveu:Notícia de hoje do “Negócios”:


A Morgan Stanley & Co. International adquiriu 3,43 milhões de acções dos CTT no passado dia 4 de Novembro, passando assim a deter uma participação qualificada na empresa liderada por Francisco Lacerda.
Em comunicado à CMVM, a Correios de Portugal informa que a Stanley & Co. International – cuja casa-mãe é a Morgan Stanley – comprou no passado dia 4 de Novembro 3.435.894 acções da empresa, "a maioria das quais adquiridas fora de bolsa e as restantes na Bolsa de Valores de Lisboa".

Com esta operação, a casa de investimento norte-americana passou a deter uma participação de 3.553.396 acções dos CTT, correspondentes a 2,37% do capital social e direitos de voto.

Os CTT encerraram a sessão de hoje a cair 0,38% para 7,55 euros.


Repondo a “verdade” dos factos:


Dia 3 de novembro, 14h, Caracas. Dia soalheiro, 24º, o telemóvel toca-me a meio do almoço tomado num restaurante em pleno bairro financeiro da capital venezuelana, a Wall Street cá do sítio:


Trim trim trim (não, não é o TRA TRA TRA, sorry!).


Atendo e ouço do outro lado num espanhol arrastado claramente em tom americanizado:


“Señor Cien, descubrimos su dirección, perdón disturbarlo!

Aquí tenemos espías en Morgan Stanley y leemos los foros de bolsa del mundo entero, entre ellos los del Caldera de Bolsa.

Somos fervorosos hinchas del Ulisses el druida, de la miss Patolas la “ddt” del “site”, del señor Marco que es primo de un político del Oporto, del señor Mech "fox" que fue de trabajo contratado por el “fbi” a la Siria a vigilar el Isis, del señor Josepha Treka que nos ha enseñado unas técnicas “intraday” que dá para ganar plata y comer marisco para conmemorar al mismo tiempo, del mr. Bogs que tiene un método curioso que se vuelve de un lado al otro con una camioneta de contratos y regresa a la misma posición, del señor Alquimedes y sus líneas locas con cruces, con el senõr Gitano Artista que nos está dando clases de capacitación en análisis fundamental, con el señor…”


“Bueno, sí, no digas más, los conozco a todos y a muchos más de la misma categoría, que quieren al cabo ustedes?"


"Sí, claro, sabemos que usted tiene un sistema de negociación llamado “Emotional something” que nos gustaría seguir, sabemos que lo compró hoy al CTT.

Así que por favor nos diga que indicadores están en conexión de disparo a que nosotros podamos comprar a continuación!”


“Por supuesto, en la realidad el indicador de rating de longo plazo se volvió en un nivel optimista blá blá blá…”, enfim, aquela conversa chata a que eu já vos acostumei!


Resumindo e concluindo: foi assim que a Morgan Stanley reuniu em seguida o seu conselho diretivo de alto nível, que toma as suas decisões de trading a nível mundial, para tentar ultrapassar a rentabilidade dos seus comparsas da Goldman Sachs.


Decidiu assim tomar uma posição estratégica nesta grande ação tuga chamada CTT para a tornar na sua nova “silver bullet” para 2015!


No final telefonaram-me a agradecer, são uma cortesia estes senhores:

“Señor Cien, muchas gracias, usted tubo una grande sugerencia que vamos a seguir de inmediato a partir de mañana!
Vamos luego hacer el marketing a los periódicos mundiales, primero a dar la noticia de la compra y más tarde insistiremos en hablar de este papel a que los inversionistas chiquitos, o patitos no sé, lo compren también a que podamos realizar unas ganancias!

Sobre el “target” a comunicar? Dale, cuánto mayor mejor, claro, no te preocupes, esto debe valer unos 8 euros pero seguro que vamos a dar indicación de embellecimiento a los 15 euros, vaya!

Hasta pronto y te seguiremos atentamente.”


Bem, está reposta a “estória” tal como deveria ter sido contada.


O despertador tocou, acho que tive um pesadelo… ou terá sido um sonho cor-de-rosa?


Magnifico texto CEM :) estava a ler e a imaginar uma espécie de Cantinflas do outro lado da linha...

Abraço
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por ricardmag » 12/11/2014 0:44

Imagem.._..__Grande momento de inspiração.

Cumprimentos
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 11/11/2014 23:06

Notícia de hoje do “Negócios”:


A Morgan Stanley & Co. International adquiriu 3,43 milhões de acções dos CTT no passado dia 4 de Novembro, passando assim a deter uma participação qualificada na empresa liderada por Francisco Lacerda.
Em comunicado à CMVM, a Correios de Portugal informa que a Stanley & Co. International – cuja casa-mãe é a Morgan Stanley – comprou no passado dia 4 de Novembro 3.435.894 acções da empresa, "a maioria das quais adquiridas fora de bolsa e as restantes na Bolsa de Valores de Lisboa".

Com esta operação, a casa de investimento norte-americana passou a deter uma participação de 3.553.396 acções dos CTT, correspondentes a 2,37% do capital social e direitos de voto.

Os CTT encerraram a sessão de hoje a cair 0,38% para 7,55 euros.


Repondo a “verdade” dos factos:


Dia 3 de novembro, 14h, Caracas. Dia soalheiro, 24º, o telemóvel toca-me a meio do almoço tomado num restaurante em pleno bairro financeiro da capital venezuelana, a Wall Street cá do sítio:


Trim trim trim (não, não é o TRA TRA TRA, sorry!).


Atendo e ouço do outro lado num espanhol arrastado claramente em tom americanizado:


“Señor Cien, descubrimos su dirección, perdón disturbarlo!

Aquí tenemos espías en Morgan Stanley y leemos los foros de bolsa del mundo entero, entre ellos los del Caldera de Bolsa.

Somos fervorosos hinchas del Ulisses el druida, de la miss Patolas la “ddt” del “site”, del señor Marco que es primo de un político del Oporto, del señor Mech "fox" que fue de trabajo contratado por el “fbi” a la Siria a vigilar el Isis, del señor Josepha Treka que nos ha enseñado unas técnicas “intraday” que dá para ganar plata y comer marisco para conmemorar al mismo tiempo, del mr. Bogs que tiene un método curioso que se vuelve de un lado al otro con una camioneta de contratos y regresa a la misma posición, del señor Alquimedes y sus líneas locas con cruces, con el senõr Gitano Artista que nos está dando clases de capacitación en análisis fundamental, con el señor…”


“Bueno, sí, no digas más, los conozco a todos y a muchos más de la misma categoría, que quieren al cabo ustedes?"


"Sí, claro, sabemos que usted tiene un sistema de negociación llamado “Emotional something” que nos gustaría seguir, sabemos que lo compró hoy al CTT.

Así que por favor nos diga que indicadores están en conexión de disparo a que nosotros podamos comprar a continuación!”


“Por supuesto, en la realidad el indicador de rating de longo plazo se volvió en un nivel optimista blá blá blá…”, enfim, aquela conversa chata a que eu já vos acostumei!


Resumindo e concluindo: foi assim que a Morgan Stanley reuniu em seguida o seu conselho diretivo de alto nível, que toma as suas decisões de trading a nível mundial, para tentar ultrapassar a rentabilidade dos seus comparsas da Goldman Sachs.


Decidiu assim tomar uma posição estratégica nesta grande ação tuga chamada CTT para a tornar na sua nova “silver bullet” para 2015!


No final telefonaram-me a agradecer, são uma cortesia estes senhores:

“Señor Cien, muchas gracias, usted tubo una grande sugerencia que vamos a seguir de inmediato a partir de mañana!
Vamos luego hacer el marketing a los periódicos mundiales, primero a dar la noticia de la compra y más tarde insistiremos en hablar de este papel a que los inversionistas chiquitos, o patitos no sé, lo compren también a que podamos realizar unas ganancias!

Sobre el “target” a comunicar? Dale, cuánto mayor mejor, claro, no te preocupes, esto debe valer unos 8 euros pero seguro que vamos a dar indicación de embellecimiento a los 15 euros, vaya!

Hasta pronto y te seguiremos atentamente.”


Bem, está reposta a “estória” tal como deveria ter sido contada.


O despertador tocou, acho que tive um pesadelo… ou terá sido um sonho cor-de-rosa?
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por O Alquimista » 8/11/2014 0:44

Cem pt Escreveu:Acrescento igualmente o interessante gráfico semanal do BPI cujo sistema de trading registou, como podem observar, apenas 2 sinais tendenciais ao longo dos últimos 8 anos: o primeiro com uma venda em 5/11/2007 aos 5.042 € e o segundo com uma compra em 20/08/2012 a 0.565 €. Nestes cenários os valores disparados podem-se considerar muito interessantes por terem ocorrido em valores próximos dos seus extremos de cotação históricos. Infelizmente os níveis de acerto dos outros títulos nem sempre conseguem possuir este grau de fiabilidade que ocorreu no caso do BPI, embora gostasse muito que tal viesse a acontecer.


Amigo Cem,

Aproveitei o teu comentário e abri um gráfico semanal colocando uma média móvel de 20 períodos. Pode-se constatar um sinal de compra muito semelhante ao teu. Dir-se-á: quem é que iria comprar olhando para aquele indicador uma vez que estaria flat naquela altura? Quem, por exemplo, fosse analisar toda a evolução do preço e se preocupasse em ver o que sucedeu quando aquele saltou para cima da média móvel pela 2ª vez. Ou então quem se dedicasse ao investimento com base em puro price action, contando por exemplo velas verdes no mesmo sentido, se fez isso em algum pretérito momento, etc.

Se se acrescentar uma linha de tendência ascendente, também se poderá ver o que presentemente se passa com este mercado.

Abraço
Anexos
bpi2.jpg
bpi1.jpg
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 8/11/2014 0:40

Posteriormente à minha mensagem anterior encerrou também a última sessão da semana no mercado Forex com um sinal de compra oscilatório no EuroDollar para encerrar a trade em swing que tinha sido aberta no passado dia 10 de outubro.

O preço de compra na componente oscilatória, para encerrar a posição curta em swing, será dado ao preço limite de 1.2444 na próxima abertura do Forex no EURUSD.

Fica o gráfico com os indicadores do sistema de trading no EuroDollar, um par de baixíssima volatilidade que permite assim alavancar mais estes futuros em relação à média da carteira.
Anexos
EURUSD Emocional 20141107.png
EuroDollar - Sistema "Emocional 2015": Ordem para encerrar as posições curtas em swing
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 8/11/2014 0:04

- Amigo Skblz:

Mais uma vez os meus agradecimentos pela partilha do ponto de vista que expuseste, os teus argumentos oferecem uma perspetiva que merece sem dúvida uma importante ponderação.


----------


No que respeita à última sessão da semana agora terminada o programa aponta para um reforço das posições curtas no Banif, com uma venda correspondente a 30% do capital total dedicado ao capital oscilatório, através do facto do indicador de rating emocional de médio prazo ter passado a barreira que originou o disparo do respetivo sinal. A ordem na próxima 2ª feira corresponderá à venda na abertura ao preço limite de 0.0068.

Aparentemente, pelo sentido que apontam os indicadores azul (que em geral está sempre à frente do mercado entre 1 a 2 sessões) e branco de curto e médio prazo que se vislumbram no gráfico dos indicadores, o sistema de trading aponta para uma semana de 10 a 14 de novembro relativamente favorável aos especuladores “ursos” neste papel do Banif.


----------


Em geral tratou-se de uma semana bastante favorável para a carteira, cujas 5 posições tendenciais abertas (curto Banif, curto BCP, longo CTT, curto EurUsd, curto crude Oil) se encontram todas com retornos positivos desde que foram abertas até à data presente sem haver necessidade de estar preocupado com stops, um cenário um pouco raro mas que felizmente vai ocorrendo com algum sucesso de vez em quando para bem da saúde financeira da carteira.

Aguardemos pelas cenas dos próximos capítulos, que perspetivam alguma emoção no horizonte, pela incógnita do desconhecido e do que pode vir a acontecer!


----------


Acrescento igualmente o interessante gráfico semanal do BPI cujo sistema de trading registou, como podem observar, apenas 2 sinais tendenciais ao longo dos últimos 8 anos: o primeiro com uma venda em 5/11/2007 aos 5.042 € e o segundo com uma compra em 20/08/2012 a 0.565 €. Nestes cenários os valores disparados podem-se considerar muito interessantes por terem ocorrido em valores próximos dos seus extremos de cotação históricos. Infelizmente os níveis de acerto dos outros títulos nem sempre conseguem possuir este grau de fiabilidade que ocorreu no caso do BPI, embora gostasse muito que tal viesse a acontecer.
Anexos
Banif Emocional 20141107.png
Banif - Sistema "Emocional 2015": Novo sinal de reforço de curtos
BPI Week Emocional 20141107.png
BPI Semanal - Sistema "Emocional 2015": Um caso raro de disparo de sinais próximos dos extremos históricos do título, mas o BPI costuma ser muito "certinho" para a generalidade dos sistemas de trading razoáveis
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por ljbk » 6/11/2014 22:33

Caro Cem,

Obrigado pela resposta.

Cem pt Escreveu:No caso do sistema de trading que utilizo o volume é irrelevante, como sabes nestas coisas dos mercados ninguém tem certezas absolutas e cada um terá as suas opiniões próprias que lhe servem de guia num caminho muito escuro.


Corretissimo.

No meu caso, o volume é um elemento essencial. O grafico é alias como já percebeste, há algum tempo, a evolução do preço por unidade de volume negociado, neste caso ao longo de 4 meses.
Na maior parte dos casos/titulos a diferença é pequena.

Neste caso, dos CTT, temos uma sessão (a tal de 5 de Setembro) com aprox. 20% do volume negociado nos tais 4 meses.
Pelo contrario, as sessões antes dessa quase não tiveram volume: espectativa da privatização.
Como é evidente a tal linha vermelha seria totalmente diferente se cada sessão tivesse tido o mesmo volume. Se calhar nem batia certo com aqueles picos.
Seja como for esta acção tem sido terrivel para os sistemas tendenciais (pelo menos para os meus) desde que chegou à zona dos 8 Euros (descontando os dividendos) / Abril de 2014. Pelo contrario que tem vendido/shortado na resistencia (7.8) e comprado/fechado o short no suporte (6.7) tem tido muito lucro.

É evidente que quando for quebrada a tal linha, teremos provavelmente via aberta até 7.8*7.8/6.7 = 9.08 pelo menos.

Boa sorte e BN,
ljbk.
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 6/11/2014 21:39

- Amigo Skblz:

Obrigado pelo apport.

Na base de dados EOD do Metastock tenho que o maior volume diário nos CTT foi feito no seu primeiro dia de negociação em 5 de dezembro do ano passado (38.834.944 ações) e o 2º maior volume ter-se-á registado em 5 de setembro deste ano (10.204.709 ações).

No caso do sistema de trading que utilizo o volume é irrelevante, como sabes nestas coisas dos mercados ninguém tem certezas absolutas e cada um terá as suas opiniões próprias que lhe servem de guia num caminho muito escuro.

Do meu ponto de vista o volume maior ou menor nos mercados poderá corresponder na minha ótica a uma ampliação ou diminuição da volatilidade diária que se pode registar no papel, nada mais que isso.

Quanto ao facto dos CTT poderem ou não ultrapassar o segmento de reta da resistência que assinalaste creio que é uma linha que levanta sempre muita curiosidade e onde se acumulam muitas ordens de vendas limites na sua vizinhança (para impedir avanços) e stops de compra um pouco mais acima (para acender o rastilho de uma boa vela marubozu) e que portanto tudo se resume a uma questão de tempo, ou para recuar um pouco para já ou para ser quebrada dentro de x (não sei quantos, obviamente) dias!


----------


Hoje deixo-vos ficar como curiosidade um gráfico semanal com 8 anos de evolução do PSI-20 e com os seus sinais tendenciais (linhas verticais verdes e vermelhas) que o sistema de trading assinalaria nas respetivas datas de inversão.
Anexos
PSI Week Emocional 20141106.png
PSI 20 Semanal - Sistema "Emocional 2015": Sinais de compra e venda registados entre 2006 e 2014
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por ljbk » 5/11/2014 16:37

Caro Cem,

Bem sei como segue o sistema que elaborou.
Neste caso dos CTT, será que o sistema teve em conta o "enorme" volume que se seguiu à ultima fase da privatização ?
Aqui fica um grafico dos ultimos 4 meses em que se consegue distinguir o tal dia.
Numa analise grafica ou a linha vermelha resiste e o preço vem ca para baixo (o que estaria consistente com os principais indices junto aos topos) ou temos muita subida pela frente ...

BN,
ljbk.
Anexos
ctt_4meses_20141105.png
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 3/11/2014 20:51

- Amigo Guto:

Obrigado pela dica, todas as críticas ou sugestões são bem-vindas numa ótica positiva de melhoria contínua das ideias estratégias que estão por trás das decisões que tomamos.

Particularmente percebo a tua ideia, se a venda que assinalaste fosse a zona em que teria de despachar as ações dos CTT o teu ponto de vista teria de ser ponderado com toda a atenção porque na realidade a proximidade dessa zona ressalta à vista em relação às cotações presentes.

Simplesmente o sistema de trading que utilizo dá pouca atenção a suportes e resistências, incide numa base de raciocínio bastante diferente concentrando-se apenas na medição dos desequilíbrios entre a maior vontade de estar comprado ou vendido e aí atua em conformidade.

Logo, à partida, desconheço se a zona de venda vai estar acima ou abaixo da linha de resistência que muito bem indicaste.

Por outro lado, em 93 negócios efetuados e em curso ao longo deste ano, a média dos ganhos de cada negócio vencedor nesta carteira é de pouco mais de 6%, uma marca muito semelhante à meta de ganhos que assinalaste para a eventual trade dos CTT, ou seja, não fico minimamente preocupado se tiver de vender acima ou abaixo de determinados valores, simplesmente o mercado que decida para onde quer ir para o sistema disparar os sinais que tiver de assumir.

Bons negócios.


----------


Já agora fica o resumo das atuais posições na carteira:

- Longo: CTT.
- Neutro: BPI, TDSA e Soja.
- Curto: BCP, Banif, Petróleo e EuroDollar.

Hoje deixo ficar um gráfico do sistema de trading numa perspetiva pouco vista, correspondente ao BCP ajustado na escala semanal ao longo dos últimos 8 anos, com os respetivos sinais de compra e venda semanais, e com coordenadas de preço dispostas numa escala semi-logarítmica.
Anexos
BCP Week Emocional 20141103.png
BCP Semanal - Sistema "Emocional 2015": Sinal de venda no longo prazo continua a prevalecer
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por jgut » 2/11/2014 20:10

Cem pt Escreveu:O sinal de compra tendencial no gráfico diário registou-se neste caso nos CTT, que se encontravam neutros até agora. A compra será efetuada ao preço da abertura do mercado na próxima 2ª feira.

Na realidade o indicador emocional de longo prazo (linha branca) ultrapassou o limite otimista a partir do qual os compradores deverão em princípio prevalecer na componente emocional sobre os vendedores de “position trading” nas próximas sessões.


Boa noite Cem,
Vejo que não é muito comum aparecerem comentários colocando em causa o teu sistema, pois esse também não é o meu propósito, contudo gostaria de fazer um pequeno reparo:
# não será precipitado fazer uma entrada ao melhor, já segunda feira, sem que a tendência ascendente esteja confirmada e com um preço alvo inferior a 5%... (+-)? Justificará o risco?
Bons negócios.
"Ter paciência é difícil, mas o resultado é gratificante."
Jean-Jacques Rousseau

Qual a dor que escolhes?
A da DISCIPLINA ou do Arrependimento?
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 1/11/2014 23:15

Com o terrível mês de outubro a finalizar, o programa resolve voltar às compras nesta carteira que não possuía nenhum papel em posição longa.

O sinal de compra tendencial no gráfico diário registou-se neste caso nos CTT, que se encontravam neutros até agora. A compra será efetuada ao preço da abertura do mercado na próxima 2ª feira.

Na realidade o indicador emocional de longo prazo (linha branca) ultrapassou o limite otimista a partir do qual os compradores deverão em princípio prevalecer na componente emocional sobre os vendedores de “position trading” nas próximas sessões.
Anexos
CTT Emocional 20141031.png
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 29/10/2014 18:50

O programa assinala para amanhã a 92ª trade deste ano com uma venda em swing no Banif, com 20% do capital dedicado à componente oscilatória e ao preço limite igual ao fecho de hoje, ou seja, nos 0.0070 €.

O indicador do rating de curto prazo, através do qual a venda foi disparada, passa de +51 para +27 pontos, de terreno muito otimista para zona francamente otimista, um bom “setup” para este tipo de trades oscilatórias, aliás o primeiro sinal deste tipo no sistema desde que o último sinal tendencial, de venda a 0.0079, foi acionado no passado dia 30 de setembro.

No longo prazo o indicador do respetivo clima emocional passou ontem de -8 pontos (neutral) para hoje -15 pontos (algo pessimista).

Fica o gráfico diário com os indicadores do sistema de trading respetivos.
Anexos
Banif 20141029.png
Banif - Sistema "Emocional 2015": reforço de posições curtas no papel a 0.0070
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 27/10/2014 18:46

Parece termos de novo os ursos em controlo do mercado.

O índice PSI-20 que representa a maioria do sentimento dos títulos da carteira terminou a sessão com o rating do clima emocional de curto prazo (linha azul) a passar de +24 pontos na 6ª feira (otimista) para +9 pontos no dia de hoje. Se houvesse futuros sobre o PSI-20 hpje seria, segundo o programa, uma boa altura para “shortar”, de acordo não só com o rating de curto mas também com o de médio prazo, que não se consegue detetar no gráfico.

Quanto ao indicador do clima de longo prazo passou no mesmo período de 0 para -8 pontos, em terreno ainda neutral mas revelador do aparecimento já de alguma ponta de pessimismo.

Fica o gráfico com os respetivos indicadores do sistema de trading atualizado na escala diária.
Anexos
PSI Emocional 20141027.png
PSI 20 - Sistema "Emocional 2015": Início de um novo downswing?!
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 24/10/2014 2:25

A sessão de hoje fica marcada pelo sinal de compra tendencial no gráfico diário registado na Soja, um sinal que ultimamente neste 2º semestre do ano tem sido uma verdadeira raridade entre todos os títulos que constituem a carteira.

Trata-se do primeiro sinal de compra disparado neste cereal neste ano de 2014, embora tivesse iniciado o ano nessa posição por via de um sinal proveniente de 2013.

No entanto, face à manutenção da tendência descendente na escala semanal, o posicionamento nos futuros desta “commodity” passará amanhã na abertura de curta para neutral.

A trade curta que agora se vai fechar revelou-se apesar de tudo um dos melhores negócios desta carteira ao longo deste ano (top 10 dos melhores negócios do conjunto geral).
Anexos
Soja Emocional 20141023.png
Soja - Sistema "Emocional 2015": Sinal para fechar todas as posições curtas.
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 18/10/2014 1:18

- Amigo Skblz:

Totalmente de acordo com o teu ponto de vista, nada tenho a acrescentar ao teu raciocínio.


----------


- Amigo EuroGreen:

Thanks pelo teu ponto de vista, aqui no fórum felizmente há também partilhas de cenários para todos os gostos.

O que todos certamente gostaríamos de ter era uma bola de cristal para adivinhar o futuro, isso é que era!


----------


Esta semana será a última em que consigo apresentar os stops habituais de fecho para reversão de posições tendenciais.

A razão é simples: a partir da próxima 2ª feira irei deixar de vez de analisar com o sistema “Emocional 2014”, o qual, apesar de ter dado um retorno positivo razoavelmente satisfatório, por enquanto, claro, ao longo deste ano, acontece que o sistema de trading utilizado até agora vai ser substituído pelo mais eficiente (em testes) “Emocional 2015” que já apresentei um pouco mais lá para trás.

Até agora conseguiam-se simular preços e cotações com avanço no Downloader (um programa que integra uma base de dados) do Metastock e, por tentativas, assim se logravam determinar as cotações aproximadas que faziam disparar os tais sinais tendenciais de fecho ou de mudança de posições.

Nesta nova versão do sistema de trading “Emocional 2015”, uma vez que foi toda desenvolvida na última plataforma do Metastock 13 EOD, sucede que todas as cotações são obtidas via internet e por isso deixaram de trazer associado o Downloader. Tenho pena porque dava muito jeito para simulações em datas mais adiantadas!

Aqui ficam então pela última vez apresentados os ditos stops, válidos apenas para a próxima 2ª feira:

BCP (curto) – 0,1119 ( 0,1129 ; 0,1167 ) [Stops de compra]
BPI (neutral) – 1,678 ( 1,709 ; ----- ) [Stops de compra]
Banif (curto) – 0,0087 ( 0,0086 ; 0,0091 ) [Stops de compra]
CTT (neutral) – 7,756 ( 7,871 ; 8,026 ) [Stops de compra]
TDSA (neutral) – 1,074 ( 1,112 ; 1,161 ) [Stops de compra]
Petróleo (curto) – 93,06 ( 92,44 ; 93,54 ) [Stops de compra]
Soja (curto) – 1057,50 ( 1089,50 ; 1107,00 ) [Stops de compra]
EuroDollar (curto) – 1,2987 ( 1,3149 ; 1,3270 ) [Stops de compra]

Nesta altura do campeonato existem na carteira apenas posições neutras e curtas em todos os papéis, aqui os longos não querem nada para já com este sistema de trading.

O gráfico que hoje deixo é o dos CTT, com as respetivas linhas dos stops indicados.
Anexos
CTT Emocional 20141017.png
CTT - Sistema "Emocional 2014": O panorama negativo na escala diária permanece.
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por EuroSexy » 17/10/2014 14:45

Eu vejo do Dax nos 7300 até ao fim do ano com a possibilidade dos bancos europeus sobreviventes ficarem quase que em depressão. O BPI pode vir de novo abaixo de 1 euro se isso se confirmar. Não gosto particularmente da banca neste momento em que uma visão errada dos participantes no mercado vão afectar o decurso dos acontecimento de forma também errada que impossibilita uma recuperação da actividade bancária.

É muito triste se os mercados accionistas adiarem mais uma vez a possibilidade de continuação de ganhos sustentados.
Caso o Dax venha para 7300 eu vejo o PSI20 também nos últimos minimos absolutos, com a possibilidade depois de entrar no grande bullmarket. Apesar disso, só espero que o sistema do Cem consiga reflectir da melhor forma este acontecimento, e eu espero cá estar para ver a forma como o Cem se vai adaptar a isso.
Será um prazer.
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por ljbk » 16/10/2014 22:06

Boa noite.

A situação do BPI, bem como de outros titulos, depende do prazo analisado.
Este banco tem resistido, e muito bem, ao clima de Bear Market que se instalou na bolsa nacional desde julho.
Considerando o periodo desde Maio de 2012, o BPI está ainda claramente em Bull Market até prova em contrário, nomeadamente até quebrar em baixa os 1.10/1.15 Euros.
Agora podemos tentar apanhar cada uma das ondas impulsivas e correctivas ou desenvolver sistemas para isso.
Só que para isso, há que diminuir os periodos de análise e aí a fiabilidade diminui claramente.
Assim se reduzirmos o periodo para o que aconteceu desde Abril (máximo da bolsa nacional), já vamos ter o BPI e modo Bear de medio prazo enquanto não vencer os 1.70/1.75 Euros.
Se reduzirmos ainda mais o periodo para o que aconteceu desde o inicio de Agosto a situação ainda fica mais complicada.
Se pegarmos no muito curto prazo desde meados de Setembro, temo so titulo claramente com uma tendencia de queda.

Agora, vai subir ou descer amanhã ? Não faço a minima ideia.
Mas os testes que se utilizam para testar sistemas, podem ter tudo isto em consideração para determinar num vasto conjunto de titulos e dados, qual a melhor forma de determinar o(s) periodo(s) a considerar para negociar.
Acertado o sistema, haverá que segui-lo sem pensar mais no que se está a passar.

BN,
ljbk.
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 16/10/2014 21:53

- Amigo EuroGreen:

Está bem, está bem, já vi que o queres é a taça.

Podes levá-la porque nesta trade perdi de facto alguma massa, parabéns!


- Amigo Catita:

Essa pergunta vou respondê-la no tópico dos warrants, uma vez que é o produto que negoceio no Santander. Não precisas agradecer já que o faço com todo o gosto.

Boa sorte no teu trading.


----------


Hoje o dia é marcado pela rendição do programa ao último papel que ainda mantinha comprado, o BPI.

Uma vez que o título se encontra vendido na escala diária e comprado na semanal, o BPI a partir de amanhã na abertura passará a ficar neutro nesta carteira.

Enfim, agora a situação pelo menos torna-se bem mais clara pois temos uma maioria de papéis com um posicionamento mais em sintonia com o do índice PSI-20, ou seja, “shortada”.

O mercado vai virar para positivo? Com certeza que sim. Quando? Não faço a mínima ideia, se há coisa que este programa não dá são targets de entrada e saída, a não ser através de stops mentais de fecho aproximados que estão sempre a mudar!
Anexos
BPI Emocional 20141016.png
BPI - Sistema "Emocional 2014": A rendição do último guerreiro da carteira!
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por mariocatita » 16/10/2014 14:44

boa tarde amigo CEM gostava de saber depois da correçao ou queda do santander se tem algum sinal para entrar ?
obrigado
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por EuroSexy » 16/10/2014 12:48

Olá Cem,
Lá estava um bom momento para entrar curto! No dia em que eu disse e que em principio a prazo deverá dar razão ao meu sistema! Após o seu reforço de longo, nos dois dias a seguir o BPI até recuperou, mas a prazo a tendência deverá ser para satisfazer uma possibilidade contrária.

É impossível a banca não sofrer com deflação, ou com estagnação, mediante a actuação da política macro do BCE.
 
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Follow-Me » 14/10/2014 12:42

Cem pt Escreveu:-
- Amigo “I”starola:

A citação que colocaste faz todo o sentido. Na realidade parece que adivinhaste!

:-k A experiência e o conhecimento são a madre de todas as cousas.

Podes ver isso no gráfico abaixo através das linhas contínuas quebradas respetivamente de cor azul, laranja (que me dispenso de apresentar noutros gráficos, por em geral estar compreendido entre o de curto e longo prazo, o que não significa que não tenha a sua importância específica) e branca do CRB, um índice que mede a ponderação das grandes “commodities” mundiais.


Alternativa ao índice CRB: Goldman Sachs Commodity Index (GSCI)
http://www.goldmansachs.com/what-we-do/ ... ucts/gsci/
Anexos
GX_M.GIF
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Re: Sistema de Trading "Emocional 2014"

por Cem pt » 14/10/2014 3:43

- Amigo Ténis:

Thanks, em relação à questão que colocaste entro de imediato no mercado logo que em ambas as escalas os sinais tendenciais sejam coincidentes, easy!


- Amigo “I”starola:

A citação que colocaste faz todo o sentido.

Na realidade parece que adivinhaste! O sistema de trading que uso possui também 3 indicadores principais, a partir dos quais todos os sinais de compra e venda são gerados.

Os 3 indicadores a que me refiro são todos baseados na volatilidade do título, tratam-se dos ratings que medem o clima emocional de curto, médio e longo prazo.

Podes ver isso no gráfico abaixo através das linhas contínuas quebradas respetivamente de cor azul, laranja (que me dispenso de apresentar noutros gráficos, por em geral estar compreendido entre o de curto e longo prazo, o que não significa que não tenha a sua importância específica) e branca do CRB, um índice que mede a ponderação das grandes “commodities” mundiais.

Enquanto o de longo prazo se destina a tentar descobrir os ciclos tendenciais predominantes, aquilo a que chamo a tendência no âmbito deste sistema de trading, o de curto prazo destina-se a descortinar os ciclos de curto prazo e que disparam sinais anti-trend, ou seja, quando o clima emocional está muito positivo dispara sinais de venda em swing e quando está muito negativo atira cá para fora com sinais de compra oscilatórios.

Finalmente o indicador do rating emocional de médio prazo, cor de laranja, destina-se a procurar os ciclos intermédios do mercado e dispara sinais de compra e venda na transição do seu clima de médio prazo entre a escala positiva e negativa. Estes sinais são também do tipo oscilatório, em geral mais raros de ocorrer em relação aos de curto prazo, e podem ser detetados no gráfico das cotações através dos sinais de diamante de dimensão média e em cima no gráfico dos indicadores pelas barras verticais de cor verde (compra) e vermelha (venda).

No entanto, apesar do sistema possuir todos os 3 indicadores de prazos diferenciados a que o Larry Williams faz referência, com a qual só posso concordar, existem filtros adicionais de confirmação e esses são nem mais nem menos que os mesmos indicadores mas disparados no gráfico dum prazo superior.

Os testes revelam que a eficiência de acerto sobe de forma significativa para os negócios autorizados por esta simples condição. Creio que se muitos traders seguissem regras eficientes, com algum sentido prático, através deste simples princípio as rentabilidades poderiam subir significativamente.
Anexos
CRB Emocional 20141013.png
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