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Caldeirão da Bolsa

Organized Chaos - Trading System S&P500

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 4/1/2014 0:20

Valete Escreveu:À semelhança do ano anterior, este será um tópico a acompanhar.

Queria também perguntar, o porquê de abandonares o anterior sistema? Um sistema "anti-tendência", que não perde num ano de claro tendência definida, dá a entender que é um sistema muito sólido e que em anos favoráveis poderá ter rentabilidades muito mais relevantes.

E digo dá a entender, porque acho que nunca apresentaste os resultados das simulações que concerteza fizeste para anos anteriores. Isso daria uma ideia mais clara da solidez dos teus sistemas a longo prazo. Um ano acaba por ser muito curto, para avalizar um sistema diário. Até para um horário é.

Os dados estão lançados, agora é só manter o sangue frio.


Boa noite

Valete, obrigado pelo comentário e vou com certeza manter o sangue frio, pois como disse no tópico do Kind of stochastic, a disciplina está completamente consolidada.

Quanto à tua questão do abandono do sistema anterior, afirmo que não o abandonei de todo. Antes pelo contrário, pois este é um contrarien aguerrido, bem mais tolerante até que o anterior perante grandes reveses. Posso afirmar é que este é um sistema mais refinado, pelo facto de gerar 2 sinais, sendo o sinal B de confirmação da transacção.

Quanto à testes passados foram feitas diversas simulações. No sistema do kind, foram feitos 16 anos de testes e digo-te, que 2013 foi de facto atípico e bull market's, nesse periodo também os houve. Aqui a questão são as extensões de subida, algumas delas martirizantes, sem respirar e extensíveis que provocam geração de ordens contrarien.

Publicar os testes não considero que seja fundamental para avaliar a sua solidez.
Como já referi inúmeras vezes, este é um sistema à medida, de uma ideia própria, para um determinado capital, que pode nem sequer estar no interesse de outros.
Para além disso, vejo muitos sistemas rentáveis, mas na prática servem o nosso "modus operandi"?

O meu caminho foi traçado. Operarei este sistema em 2014 (se o mercado não me liquidar), mas também sei em caso de perda para onde vou e aquilo que estou disposto a perder. Isso é a minha maior vantagem. A outra é cumprir com disciplina o sistema montado.

Isto não é para enriquecer, é mesmo para tirar um extra.....caso venha.

Boa sorte para os teus negócios.

Hoje não foi adicionada qualquer posição.
Anexos
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Valete » 3/1/2014 20:50

À semelhança do ano anterior, este será um tópico a acompanhar.

Queria também perguntar, o porquê de abandonares o anterior sistema? Um sistema "anti-tendência", que não perde num ano de claro tendência definida, dá a entender que é um sistema muito sólido e que em anos favoráveis poderá ter rentabilidades muito mais relevantes.

E digo dá a entender, porque acho que nunca apresentaste os resultados das simulações que concerteza fizeste para anos anteriores. Isso daria uma ideia mais clara da solidez dos teus sistemas a longo prazo. Um ano acaba por ser muito curto, para avalizar um sistema diário. Até para um horário é.

Os dados estão lançados, agora é só manter o sangue frio.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 3/1/2014 0:46

rsacramento Escreveu:
ppbogos Escreveu:Condições:

Nome do Sistema de Negociação – “Organized Chaos”
Duração do Sistema: 01/01/2014 – 31/12/2014
Capital Total e inicial a aplicar: $ 15.000
Produto utilizado = CFD’s
Alavancagem por negócio = 10 CFD’s por cada posição assumida
Execução de ordens = Em fecho de sessão, pelo alinhamento dos 2 sinais gerados na tabela (Signal A + Signal B)
Stop loss por negócio executado: 50% do capital inicial ($ 7.500)
Stop loss global : $ 10.000

não quero deixar de te desejar boa sorte para esta experiência; contudo há várias coisas que não entendi:
quando falas em 10 CFDs, queres dizer que a alavancagem é de 10 vezes?
quando dizes que o stop é de 50% estás a dizer que em cada negócio arriscas 50% do teu capital?
o que significa "Stop loss global : $ 10.000 "? garantes não perder mais do que 2/3 do capital inicial?


Boa noite

Caro rsacramento, obrigado desde já pelo desejo de boa sorte, pois penso que vou necessitar que ela me assista também. Embora não acredito muito nessa vertente de sorte e azares, mas.....

- 10 CFD's é a posição assumo para cada negócio gerado pelo sinal alinhado (A|B)
- O stop das posições acumuladas pode ir até 50% do capital inicial.
- $ 10.000 é uma meta mental de perda. Pode-se levar 50% num negócios e continuar a negociar. A capacidade é muito mais estreita. Aos $10.000 chega-se a um periodo de reflexão, onde se pode parar, abandonar, ou mesmo reformular. (Mas conto que isso seja em caso muito extremo).

Já sei que estou sujeito logo na primeira "fornada" ter que levar com stopadela da conta, (pelo menos a 50%), mas pelos testes realizados, não foi de todo verificado. Prefiro que a conta inicialmente cresça para depois ter mais almofada ainda. :D :D :D Mas a estatística está cá para ser contrariada. :roll:

Mas estou confiante.
Os dados estão lançados... e para começar nada como entrar já para o barulho e com uma posição longa (10 CFD's).

Cumprimentos
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por rsacramento » 2/1/2014 2:19

ppbogos Escreveu:Condições:

Nome do Sistema de Negociação – “Organized Chaos”
Duração do Sistema: 01/01/2014 – 31/12/2014
Capital Total e inicial a aplicar: $ 15.000
Produto utilizado = CFD’s
Alavancagem por negócio = 10 CFD’s por cada posição assumida
Execução de ordens = Em fecho de sessão, pelo alinhamento dos 2 sinais gerados na tabela (Signal A + Signal B)
Stop loss por negócio executado: 50% do capital inicial ($ 7.500)
Stop loss global : $ 10.000

não quero deixar de te desejar boa sorte para esta experiência; contudo há várias coisas que não entendi:
quando falas em 10 CFDs, queres dizer que a alavancagem é de 10 vezes?
quando dizes que o stop é de 50% estás a dizer que em cada negócio arriscas 50% do teu capital?
o que significa "Stop loss global : $ 10.000 "? garantes não perder mais do que 2/3 do capital inicial?
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Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 1/1/2014 22:13

“ORGANIZED CHAOS” - TRADING SYSTEM SPX500

Abro este novo tópico, para partilha de uma ideia que me surgiu após alguma leitura aqui pelas bandas da internet, um mundo cheio de informação e desinformação, mas que em alguns, “poucos recantos”, nos podem trazer algumas ideias que parecendo estranhas nos podem trazer algumas surpresas pela positiva.

Posso mesmo afirmar, que após um período experimental, já realizado, este será um sistema na linha do que tenho levado, mas pretendo que seja ainda mais agressivo em termos de capital inicial investido, posições assumidas a cada negócio e drawdown. Tenho a minha convicção pessoal que adequando ao capital e à alavancagem detida a cada negócio, pode dar resultados que serão bastante interessantes.

Agreste às teorias que vem nos livros, pretendo afirmar e pertencer à teoria do contrário e darei a cara pelos seus resultados, tentando fazer prova que nem tudo o que é fallow-trading é método vencedor. É pois para mim um desafio e objetivo pessoal chegar a um resultado positivo, que prove que este sistema explora no “swingar do preço” a obtenção de lucro. Ora, estando nós em mercados financeiros, em princípio, e para mal nos nossos pecados, a maioria dos investidores tende a perder dinheiro e ainda mais com o uso de produtos alavancados.

Apesar de tudo, os tempos do mercado estão diferentes, pois existem variáveis (que embora sempre tenham existido), estão mais ativas e vincadas, fazendo mesmo ver-se de forma propositada. Quando um determinado individuo a nível de poder mundial diz “faremos tudo, mas tudo o que custar para não deixar o mercado afundar-se”, estamos perante uma realidade, (que como referi), sempre existiu, mas não de forma tão visível. Estamos perante o “vale tudo”. Pretendo desmontar que isso é o que menos nos deve importar para o negócio. A influência de tais fenómenos é aos olhos deste sistema completamente ignorado.
Isto para dizer, que ao testar um sistema de tranding para cotações passadas, estas poderão estar (e estão com certeza) em termos médios, fora do padrão habitual. É aqui que vem “aquela intervenção pessoal”, o arranjar de algo que corrija o padrão e o coloque nos “eixos”. Foi o decidi fazer e para o qual estou disposto a arriscar para o próximo ano de 2014.

Num mercado onde por vezes parece imperar a lei do mais forte, talvez possa existir um sistema de contornos “algo simples”, que permita, num determinado período de tempo, obter bons resultados para um determinado nível de investimento inicial. O objetivo será sempre que seja um sistema consistente, para daí retirar um extra financeiro.

Quem anda por estas bandas poderá achar que a conversa é velha, porque estará decerto a pensar que é mais um daqueles que encontrou um sistema perfeito, que nunca perde e é sempre a subir. O chamado pioneiro…

Não! De facto trata-se de um sistema que tem perdas e poderá ter algumas drawdowns bem fortes, como acima referi. Aliás, ainda bem que as tem, pois faz-me sempre pensar muito mais racionalmente aumentando a minha lucidez. E neste lugar todos somos humanos e quer sejam grandes ou pequenos traders, as perdas estarão lá para nos fazer sentir os pés bem assentes na terra.

A minha proposta, (ao contrário do Kind of Stochastic), não se fixa numa percentagem anual de ganhos tão ambiciosa, ou seja, acabar 1 ano de investimentos com ganhos de 50% sobre o capital inicialmente investido. Facto que se verificou frustrado ao longo deste ano de 2013, pese embora o resultado obtido tenha acabado por ser positivo, mas desanimador para os pressupostos iniciais.

Como primeiro objetivo, vou ter sempre em conta tentar preservar o capital na sua integra e como segundo objetivo, pondero tirar uma rentabilidade anual num intervalo de 15 a 20 % sobre o capital inicialmente investido.

Já é um bom objetivo até bastante ambicioso. Mas como ainda estou numa fase de avaliação dos seus resultados e o estudo continua sempre em aberto, não me quero comprometer com nenhuma meta mais vigorosa.

Quaisquer lucros serão sempre bem-vindos, mas sempre de olho na preservação do Capital inicial.
Aproveitando a base inicial de cada posição (cada ordem gerada = 10 CFD’s), o sistema, ao género Kind of Stochastic é como disse, um sistema de contrário na sua maior parte do tempo. É um sistema de paciência, de média alavancagem, mas que tem suporte estatístico (por minha conta e risco, não aconselhável a ninguém, “exceto” para mim próprio), que garante o não estoirar de uma conta inicial. Está previsto uma perda máxima a assumir, em caso de desvio gravoso do preço.

Condições:

Nome do Sistema de Negociação – “Organized Chaos”
Duração do Sistema: 01/01/2014 – 31/12/2014
Capital Total e inicial a aplicar: $ 15.000
Produto utilizado = CFD’s
Alavancagem por negócio = 10 CFD’s por cada posição assumida
Execução de ordens = Em fecho de sessão, pelo alinhamento dos 2 sinais gerados na tabela (Signal A + Signal B)
Stop loss por negócio executado: 50% do capital inicial ($ 7.500)
Stop loss global : $ 10.000
Para a execução da ordem tem que se verificar o alinhamento dos dois sinais gerados, ou seja, é necessário que o (Signal A) esteja alinhado com o (signal B), conforme o exemplo:

Assim, só é gerada ordem quando A e B ativam a cor (verde para longos) e (vermelho para curtos), fechando as posições com a reversão da mesma.
(ver tabela abaixo)

• Exemplo de entrada longa:
• 1ª entrada a 1552,36 (10 CFD’s)
• 2ª entrada a 1541,61 (10 CFD’s)
• Fechar os longos a 1578,78 (Vendendo 30 CFD’s) ficando aqui curto de 1ª posição a 1578,78
• Aqui a trade deu lucro

Exemplo de entrada Curta:
• 1ª entrada 1578,78 (10 CFD’s)
• Saída de curtos a 1582,70 (20 CFD’s) ficando aqui longo de 1ª posição a 1582,70
• Aqui a trade deu prejuízo.

Em termos de perdas, o sistema é arriscadamente “tolerante” a drawdawn. Poderemos assistir a períodos de perdas bastante alargadas, ou seja, a posição antes de fecho de negócio pode vir a durar mais de 30 dias. Mas isso é valor verificado como sendo altamente excecional. Depois de aberta uma posição, este “Organized Chaos” demora em média 7 dias para fechar o negócio (com ganhos ou perdas), incluindo as acumulações que vão ocorrendo pelo meio.

Podem-me dizer que isso não tem qualquer lógica, mas como tudo na vida é preciso dar algo em troca para se ter algo de retorno. Um passo atrás e dois para diante é a filosofia deste sistema. O preço encarregar-se-á de encaminhar o sistema, pois foram essas regras definidas por mim à partida. É por assim dizer um sistema que no caos das suas perdas procura ajustar-se à organização do mercado e que tenderá a vencer pela força da persistência. “Um verdadeiro caos organizado”.

Este é um sistema entre milhares que existem nos mercados financeiros. Este tem a particularidade de ser meu, exclusivamente meu. Desde já deixo o aviso, que ninguém deverá seguir este método, fazer qualquer trading, ou adota-lo também como seu método. Não me responsabilizo por qualquer perda em que possam incorrer.

Mais uma vez não pretendo nada mais do que uma simples partilha de ideia e de método de negócio, tirando como conclusão (assim o espero) que é possível a um pequeno investidor, tendo por base a disciplina e um método como pano de fundo, retirar lucro do mercado financeiro. Mas mesmo que o sistema venha a gerar perdas, pretendo demonstrar que se pode perder com disciplina.

Continuo a verificar ao fim de muitos anos, que um sistema bem montado, estudado e testado é a chave certa para se chegar a resultados positivos e interessantes.
Os resultados serão regularmente publicados em modo excel, pois é a ferramenta pela qual me desenrasco melhor. Ao contrário do que muitos pensam, que o excel é sempre uma ferramenta “maleável”, com certeza serei o último a precisar de esquemas. A perda é para mim bem real e assumida, por vezes com grandes “pancadas”, castigadora da minha carteira. O que tento sempre é que a mesma seja sempre menor que os retornos positivos no final do ano.

Para finalizar, desejar uma vez mais umas boas entradas e bons negócios a todos para este ano de 2014.

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Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são.
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