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Caldeirão da Bolsa

Organized Chaos - Trading System S&P500

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 30/11/2016 12:13

bogos Escreveu:
chico_laranja Escreveu:Bogos

A traquineta funciona com base nos OHLC?

Acho que já tinha lido algures isso mas dissipou-se no tempo.

Assim olhas para a vela e não apenas para o preço de fecho :-k

Nos fundos algo do género poderia ser usado numa base semanal mas acho que o delay entre ordem e efectivação da mesma matava tudo :wall: .

Fundos só mesmo para investimento e não trade.

Quanto muito alguma AT de médio/longo prazo, mínimo uns 2-3 meses.


Boas amigo Chico.

A traquineta funciona com HLC. O open é para gente sofisticada.. :lol: :lol: :lol:
Por vezes até pode coincidir o open ser H, ou L, ou até close...

Depois, é misturar vários timeframes, que na sua mistura explosiva, gera aquele indicados (sinal A, e sinal B).

O sistema poderá ser aplicado em ETF's, é perfeitamente adaptável. Numa base semanal não te posso afirmar nada pois não foi sequer experimentado no SPX.

Cumprimentos


Não percebo muito destas ferramentas de trade mas porque usas CFDs em vez de ETF's?

Custos? Alavancagem? Broker?
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 29/11/2016 22:24

Boa noite..

Mais um dia de espera que algo aconteça e o sistema se decida por uma próxima posição.
Aumento da DD face a ontem.
Nada de muito significativo mas ainda assim, potencial prejuízo.

Siga para amanhã.

Cumprimentos
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Um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 29/11/2016 18:48

chico_laranja Escreveu:Bogos

A traquineta funciona com base nos OHLC?

Acho que já tinha lido algures isso mas dissipou-se no tempo.

Assim olhas para a vela e não apenas para o preço de fecho :-k

Nos fundos algo do género poderia ser usado numa base semanal mas acho que o delay entre ordem e efectivação da mesma matava tudo :wall: .

Fundos só mesmo para investimento e não trade.

Quanto muito alguma AT de médio/longo prazo, mínimo uns 2-3 meses.


Boas amigo Chico.

A traquineta funciona com HLC. O open é para gente sofisticada.. :lol: :lol: :lol:
Por vezes até pode coincidir o open ser H, ou L, ou até close...

Depois, é misturar vários timeframes, que na sua mistura explosiva, gera aquele indicados (sinal A, e sinal B).

O sistema poderá ser aplicado em ETF's, é perfeitamente adaptável. Numa base semanal não te posso afirmar nada pois não foi sequer experimentado no SPX.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 29/11/2016 12:01

Bogos

A traquineta funciona com base nos OHLC?

Acho que já tinha lido algures isso mas dissipou-se no tempo.

Assim olhas para a vela e não apenas para o preço de fecho :-k

Nos fundos algo do género poderia ser usado numa base semanal mas acho que o delay entre ordem e efectivação da mesma matava tudo :wall: .

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Quanto muito alguma AT de médio/longo prazo, mínimo uns 2-3 meses.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 28/11/2016 22:39

Boa noite...

:-k :-k :-k

Vendo bem a pequena queda de hoje, sinto que o sistema tem amanhã boa probabilidade de vir a encaixar um stop loss.
Ou o SPX dava amanhã já uma boa tombada, ou se cair ali na casa dos 10 pontos, será mais que suficiente para fechar a posição....digo eu obviamente, pois depende muito também do High que ele faça.

Bem, a coisa melhorou 2 danoninhos. Pelo menos a camioneta já não arrasta no chão, mas ainda está muito carregada.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 28/11/2016 12:51

A minha posição mesmo com os tais -19% YTD está firme e hirta pois está dentro dos parâmetros esperados (até 2x Desvio Padrão)

O fundo por ter "alternativo"/alavancado tem destes humores :twisted:

Quando passa esse desvio mas para cima ninguém se queixa. Entre 2011 e 2014 deu consistentemente uns 5 ou 6% a mais em relação ao Benchmark. Este é anno horribilis

No ano passado deu uns engraçados 23.17% quando o MSCI Europe NR EUR, seu benchmark, deu 8.22%. Aí a malta não se queixou nem lamentou :mrgreen:
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por JohnyRobaz » 27/11/2016 16:19

bogos Escreveu:
zecatreca_2 Escreveu:
bogos Escreveu:Ah, tá esticado, o RSI tá lá nas nuvesn, o MACD ui....adx irra, patati, patata, boneco, Trump, Chineses, Russos, Pasteis de nata e bacalhau com grão.

:lol: :lol:
hehehe

Adorei a ultima parte.

Escusado será dizer que: concordo com tudo.

Já agora achei interessante:
http://www.jornaldenegocios.pt//mercado ... _Destaques
o mistério dos mistérios é como o Medallion conseguiu retornos anualizados de quase 80% ao ano, antes de impostos.

28 anos, 80% ao ano. Se for verdade, tenho inveja. :x :lol:


A inveja é o pior dos pecados mortais.....
Eu tenho é gula.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Vá, juntamos aqui os trapitos e juntos fazemos 200% ao ano, a dar importância a noticias.... :lol: :lol: :lol:

Aquilo deve ser uma verdadeira traquineta matemática a funcionar a cada microgésimo de segundo. Eles devem perceber, quando o Trump vai twitar mais uma posta de pescada, mesmo antes de dar o click.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Não podemos subestimar o poder da matemática....isso eu sei ha anos. O problema é que sou demasiado estúpido para a entender a esse nível.
Por isso eu se fizesse 10% ao ano já era um rei.

Cumprimentos


Caro bogos, como tu dizes, perseguir a perfeição pouco ou nada adianta. A matemática que eles usam não pode ser assim tão complexa. O que acho que eles têm é grandes maquinas e processadores que trabalham em, como dizesm microgésimos de segundo em HFT. Isso faz com que o mesmo sistema que a ti te dá 10% ao ano usando velas diárias, a eles dá muito mais usando velas de minuto ou menos... Pelo menos é o que eu acho, mas sou um total novato na matéria. 8-) 8-)

Quanto à traquineta, carrega! Eu cá vou carregado na direcção oposta, mas com os stops apertadinhos se o bicho manda uma guinada salto logo fora!
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 26/11/2016 21:05

zecatreca_2 Escreveu:
bogos Escreveu:Ah, tá esticado, o RSI tá lá nas nuvesn, o MACD ui....adx irra, patati, patata, boneco, Trump, Chineses, Russos, Pasteis de nata e bacalhau com grão.

:lol: :lol:
hehehe

Adorei a ultima parte.

Escusado será dizer que: concordo com tudo.

Já agora achei interessante:
http://www.jornaldenegocios.pt//mercado ... _Destaques
o mistério dos mistérios é como o Medallion conseguiu retornos anualizados de quase 80% ao ano, antes de impostos.

28 anos, 80% ao ano. Se for verdade, tenho inveja. :x :lol:


A inveja é o pior dos pecados mortais.....
Eu tenho é gula.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Vá, juntamos aqui os trapitos e juntos fazemos 200% ao ano, a dar importância a noticias.... :lol: :lol: :lol:

Aquilo deve ser uma verdadeira traquineta matemática a funcionar a cada microgésimo de segundo. Eles devem perceber, quando o Trump vai twitar mais uma posta de pescada, mesmo antes de dar o click.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Não podemos subestimar o poder da matemática....isso eu sei ha anos. O problema é que sou demasiado estúpido para a entender a esse nível.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Zecatreca_1001 » 26/11/2016 20:42

bogos Escreveu:Ah, tá esticado, o RSI tá lá nas nuvesn, o MACD ui....adx irra, patati, patata, boneco, Trump, Chineses, Russos, Pasteis de nata e bacalhau com grão.

:lol: :lol:
hehehe

Adorei a ultima parte.

Escusado será dizer que: concordo com tudo.

Já agora achei interessante:
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o mistério dos mistérios é como o Medallion conseguiu retornos anualizados de quase 80% ao ano, antes de impostos.

28 anos, 80% ao ano. Se for verdade, tenho inveja. :x :lol:
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 26/11/2016 19:59

Boa tarde...

Estou com a minha camioneta um tanto ao quanto, carregada. A parte traseira onde está colocada toda a carga, já derrapa ligeiramente no chão. Uma das suspensões da traquineta já está a dar de si. Mas o que vale é que o motor é à frente e ainda vai tendo alguma força para poder puxar. Certo é que com muito mais carga, tende a levantar muito a tracção da frente. E muitas vezes a camioneta pode dar de si e acabar. Ou parte o motor e deixa de andar, ou capota com o excesso de carga atrás...

Num tá fácil.
Neste momento o lucro anual está consumido. Diria que estou na estaca zero, mas já de si cansado pelas 228 sessões deste Chaos.

Mas o mercado irá dar-me, ou tirar-me aquilo que entender, pela estratégia que montei para este ano.

Para já 5 cargas pesadas curtas. E uma delas foi já nos longínquos 2130.....

Ah, tá esticado, o RSI tá lá nas nuvesn, o MACD ui....adx irra, patati, patata, boneco, Trump, Chineses, Russos, Pasteis de nata e bacalhau com grão.
Não preciso de treta pegada. Somente preciso para já de um numero....2185. Tudo o resto é pura ilusão.

Cumprimentos
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 25/11/2016 18:28

chico_laranja Escreveu:Tens uns que brilham como Estrelas outros mais parecem a Estrela da Morte

Dependem muito do activo subjacente.

O ano não tem sido muito simples, a começar com o crash de Janeiro, Brexit e Trumps.

O ano correu de forma terrível para um fundo Long-Short que era estrela: UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Está com -19% YTD :?

Nada que me preocupe muito no longo prazo. Tenho pena é de não ter liquidez para reforçar pois está bastante esticado para baixo pois o seu desvio padrão a 3 anos é de 13%.

Vamos ver o que nos dará o resto do ano.


Boa tarde amigo Chico.

-19 YTD, já é uma boa bombada..... Por estas bandas às vezes é comum....
Mas quando dizes esticado para baixo, lembro-me sempre das chamadas extensões.....Aquilo já está ali de rastos, mas os gajos continuam a bater num desgraçado.....
É preciso ter uma força enorme para aguentar as pancadas e ainda ter força para nos levantar-mos.

Acima de tudo é preciso ter muita força mental, muita disciplina e muito discernimento.

Eu tenho tentado. E como tenho tentado ser fiel ao sistema.
Às vezes passam-me aquelas ideias.....mas a vontade de cumprir tornou-se regra.

A ver vamos se temos razão.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 25/11/2016 17:01

Tens uns que brilham como Estrelas outros mais parecem a Estrela da Morte

Dependem muito do activo subjacente.

O ano não tem sido muito simples, a começar com o crash de Janeiro, Brexit e Trumps.

O ano correu de forma terrível para um fundo Long-Short que era estrela: UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € P

Está com -19% YTD :?

Nada que me preocupe muito no longo prazo. Tenho pena é de não ter liquidez para reforçar pois está bastante esticado para baixo pois o seu desvio padrão a 3 anos é de 13%.

Vamos ver o que nos dará o resto do ano.
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Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 23/11/2016 23:36

chico_laranja Escreveu:Isto está de feição para ti.

Vais carregando devagarinho e na primeira correcção digna desse nome de 1-2%, típica depois desta acalmia inclinada, fazes o Jackpot.

Falta só adivinhar quando ela acontecerá e aguentar até lá :?


Boa noite amigo Chico

É tal como dizes, mas nem sempre assim acontece.
O mais certo neste momento, dado a indecisão dos sinais A e B, é o sistema andar a marinar nestas bandas mais meia-duzia de dias, e pumba, há que assumir o prejuízo com naturalidade.
Certo, certo, neste momento é o consumir por parte da DD, do meu último ganho. O resto é conversa. E saber que obter esse lucro foi quando o mercado fechou no dia 07 de novembro a 2130. :-" :-" :-"

Lá está, se tudo fosse rosas já eu estava rico há muito... :lol: :lol: :lol:
Mas mesmo nestes períodos o mercado tem sempre o seu encanto. E no dia em que eu não lhe perceba esse mesmo encanto, deixarei de ter condições para nele participar.

Há que saber esperar pelo momento, há que saber ter a paciência necessária, há que acima de tudo não ter qualquer espécie de medo do preço, pois é a ele que dou a minha total e inequívoca CONFIANÇA.

Assim e para já a camioneta carrega 4 posições curtas.

Cumprimentos

Nota: Chico, esses fundos estão de feição este ano, não? Qual sistema qual carapuça!!! :lol: :lol: :lol:
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por chico_laranja » 22/11/2016 11:51

Isto está de feição para ti.

Vais carregando devagarinho e na primeira correcção digna desse nome de 1-2%, típica depois desta acalmia inclinada, fazes o Jackpot.

Falta só adivinhar quando ela acontecerá e aguentar até lá :?
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 21/11/2016 22:42

Caros participantes do mercado...

Como diz o Jorge Jesus....limpinho, limpinho...

Eu pela parte que me toca, sinto que estou na fase da assadura em modo devagarinho.....
Pareço um leitão a tostar a pele aos bocadinhos, e só vejo gajos a por as garrafas de tinto bruto no frigorifico, à espera de rebentarem com as rolhas...

Para já estou na fase de suspirar a cada dia que passa....mas para chegar à fase da transpiração é um passo...
E bota 4 toneladas na camioneta....

Carrega na DD.....que eu aguento..... :lol: :lol: :lol:

Nestas alturas é o bota shake que alivia a alma... :lol: :lol: :lol:

Tranquilo...
Vamos lá ouvir aqui um musicol para a descontra, dedicado à malta que gosta de musica alternativa...


https://www.youtube.com/watch?v=NYR2CiNDjZ0
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 17/11/2016 22:20

Boa noite...

Chuta que leva....
E tá tudo há espera que ele caia....pumba, mais um degrau.. :lol: :lol: :lol: :lol:
Onde é que eu já vi este filme este ano.... :lol: :lol: :lol:

A carga começa a pesar na camioneta. E vão 3 curtos de marmelada.
E dizem que era do Trump...imagina se fosse da Hillary...ou dos pigmeus da malásia, ou das focas de marte..... \:D/ \:D/ \:D/

E cá está um exemplo de que o mercado....TODOS OS DIAS É SOBERANO...

Parabéns a quem está longo e apanhou bem o movimento desde os 2030. Eu para já fico com a fava... :D :D :D

Siga.

Cupromentos
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 16/11/2016 23:32

Cem pt Escreveu:Caro Bogos:

Achei o ponto de vista abaixo bem curioso e não pude deixar de pensar no teu sistema.

Perguntas do Bruce Babcock ao Jack Schwager, a fazer lembrar-me o teu estilo,

- Jack, é crítico negociar a favor da tendência?

- É absolutamente crítico para efeitos de sucesso. E tanto é verdade para mim como para qualquer outro trader. Falando por mim, uma vez que não estou confortável com o estilo de “countertrend trader”, negociar a favor da tendência é essencial. Na verdade a maioria dos lucros que retiramos de métodos adaptados, que giram à volta desta ideia, aparecem por aproveitar essencialmente a parte da tendência favorável. Outros elementos como stops de proteção e outras atuações similares são só para proteção quando as tendências não ocorrem.
Reconheço contudo que há traders que usam metodologias do tipo contra tendência e que têm bastante sucesso. É realmente uma questão de estilo e personalidade. Há indivíduos que estão orientados para negociar a favor das tendências e que estão confortáveis a atuar dessa maneira e há indivíduos que estão orientados a fazer o oposto a negociar contra tendências. É possível resultar duma forma ou doutra. Depende da pessoa e de se dar bem com cada forma de método empregue.


- O que tens a dizer do argumento que os “traders” que supostamente atuam em “countertrend” na realidade não são mais que “trend traders” a aproveitar uma tendência de curto prazo? Talvez tentem antecipar essa pequena tendência em vez de esperar que ela se estabeleça?!

- Isso é tudo uma questão de semântica. Acho que se pode dizer que há sempre uma tendência em cada momento. Se estás atento aos 5 minutos podes negociar a tendência dos 5 minutos. Mas penso que nos estamos a afastar do essencial podendo ser enganoso se nos cingirmos só a essa questão simples.
Estamos a olhar realmente para o estilo. Essa forma de atuar é um estilo de contra tendência ou na verdade de uma tendência? Por estilo de contra tendência eu quero designar uma forma de ver o mercado em swings a atingir fases de exaustão a tentar antecipar uma viragem para o outro sentido. Com certeza que estão a negociar o curto prazo do avesso mas na realidade a antecipar os seus pontos de viragem. Essa é a chave.
Se o método é usar o movimento anterior e negociar na mesma direção desse movimento anterior, tenha ele durado uma semana, um dia ou 10 minutos, pode-se chamar na realidade um método tendencial. Mas se esse movimento anterior for considerado extinto e há indicadores que forçam a tomar a direção oposta então aí faz todo o sentido falar em método de contra tendência qualquer que seja o espetro temporal em causa.

- As pessoas que falas, que são traders de contra tendência, fazem trading para apanhar as viragens do mercado?

- Tentam apanhar as viragens do mercado.

- Que tipo de confirmação elas necessitam?

- Tipicamente precisam de alguma pequena confirmação, mas não o suficiente para definir qualquer tipo de tendência para alguém como eu. O movimento que procuram é de prazo tão curto que para requerer alguma confirmação com significado poderão falhar o movimento desejado. Não significa que comprarão de olhos fechados um mercado claramente em queda.
Quererão provavelmente ver alguns sinais de estabilização e o mercado a começar a recuperar. Deve haver alguma pequena evidência ou pequena confirmação mas não o suficiente para significar uma mudança na tendência para um típico “trend follower”.
Por exemplo, se queres pensar em termos de uma analogia física, pensa numa fonte de água a jorrar para cima. A velocidade da água é suficientemente grande para vencer a força da gravidade até um certo ponto. Depois há um ponto fino de equilíbrio no extremo do pico do arco onde a gravidade iguala a força ascendente da água, aí ela começa a cair.
Os traders “countertrend” tentam apanhar a água no movimento descendente. Não “shortam” quando o movimento é claramente de subida mas vendem quando têm indicações que a água se aproxima desse topo do arco a perder força. Claro, podem estar errados várias ou muitas vezes e nesses casos terão de sair rapidamente com stops.

- Achas que isso é essencialmente uma questão de personalidade. Se tivesses que aconselhar alguém de mente aberta dirias que é melhor ser um “trader” a favor da tendência ou um “countertrend trader”?

- O que penso é que cada um deve atuar da forma que melhor se encaixe na sua personalidade. Não se pode forçar um estilo nestas situações, ponto. Uns gostam e são bons jogadores de basquetebol e outros são bons para outras coisas como jockeys de cavalos de corrida. Isso depende obviamente também da respetiva compleição física. O mesmo sucede no trading embora de forma menos óbvia. Não podes olhar para alguém e dizer que este seria um bom trader de tendências e aquele um bom trader de contra tendências. É algo que cada um tem de descobrir por si próprio.
…..

- Pensas que é mais difícil ser um trader de contra tendências?

- Sim, é mais difícil. É mais difícil para mim porque não estou orientado para esse estilo de negociar, eu iria achar isso muito difícil. Mas se falas com alguém que se defina como trader de contra tendências, para eles tentar negociar um estilo a favor da tendência acaba por se tornar uma experiência difícil enquanto consideram o “countertrend trading” bastante natural.

- A maior parte das pessoas é atraída por tentar caçar “tops and bottoms” porque há uma perceção que o risco é baixo. Se disseres que qualquer pessoa que faça isso está no caminho correto, não estará a ser seduzida a tentar fazer algo que é mais difícil do que possa ser pensado à partida?

- Sim, concordo que a maioria das pessoas não serão capazes de o fazer, mas conheci indivíduos que estão muito confortáveis a fazer “trading countertrend”. É o seu estilo. Alguns mercados adaptam-se melhor a ser negociados dessa maneira. Índices de ações são realmente melhor adaptados para o estilo “countertrend” do que para um trader de tendência pura. Assim o que é difícil e o que não é difícil depende de alguma forma da natureza do mercado a negociar e da natureza da pessoa. Para a maioria das pessoas que tentam ser traders de contra tendência na verdade não se adaptam a ter sucesso nessa atividade.
Falo de alguém que tenha desenvolvido um método que possua alguma espécie de vantagem aparente (edge) para definir que um determinado movimento de uma tendência de curto prazo esteja a dar as últimas e que faça um acompanhamento de controlo de risco para se prevenir se as coisas correrem para o torto. Não falo das pessoas que coçam a cabeça e pensam “este mercado parece que vai virar agora, portanto vou vender”, isso seria uma receita a prazo para um desastre.

- Vamos lá voltar a ti e para a forma como exerces o “trend following”, qual a time frame que preferes negociar?...

…..

Achei interessante a conversa do tema vinda de comentários de um tipo lendário no trading como o Jack Shwager.

Abraço.


Caro amigo Cem...

Não é um tema interessante, mas sim um tema interessantíssimo.
Foca aquilo que eu entendo sobre o meu modo de fazer trade. Timing e personalidade.
E não se trata de ser difícil ou não, trata-se simplesmente de acomodar a forma à nossa forma de ver o mercado.
O exemplo da fonte que jorra agua para cima, tá muito bem descrito.

No método countrend, uma coisa é necessária acima de tudo.....muita paciência e muita persistência. E muitas das vezes lá chegará o stop.
Num sistema como o meu, tenta apanhar a fase de perda de fôlego do preço, para que depois quando ele está já derreado, pronto para cair, lhe espetar uma estocada que o ponha de rastos. Quando estiver de rastos, dar-lhe um meia dúzia de viagras para o fazer arrebitar :mrgreen: :mrgreen:

Cada método é perfeitamente possível de executar. Adeque-se ele à nossa forma de ver o mercado.
Eu achei o meu nicho. E isso dá de facto muito conforto e confiança.

O meu time frame, ajusta-se ao meu modo de vida diário. Como disse, eu su somente um curioso do mercado. Tenho vida para além dele, sou um gajo assalariado, e consequentemente vi no time diário a minha forma confortável de atuar, mas o método é bom para qualquer time frame.
Talvez no semanal haja mais exigência mental, e dinheiro para aguentar com grandes DD's, mas não estou certo que possa afirmar isso com toda a certeza do mundo.

De qualquer forma, agradeço este teu comentário. Poderá fazer com que outros encontrem o seu verdadeiro caminho.

Quanto ao Chaos, lá vai acumulando à espera que o corredor perca a força e comece a desfalecer, para que eu depois o possa atirar ao tapete.. :lol: :lol: :lol:
Mas para já sou eu que corro atrás do prejuízo. Para já duas posições curtas assumidas.

Abraço e é sempre bom trocar ideias contigo.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Cem pt » 15/11/2016 13:26

Caro Bogos:

Achei o ponto de vista abaixo bem curioso e não pude deixar de pensar no teu sistema.

Perguntas do Bruce Babcock ao Jack Schwager, a fazer lembrar-me o teu estilo,

- Jack, é crítico negociar a favor da tendência?

- É absolutamente crítico para efeitos de sucesso. E tanto é verdade para mim como para qualquer outro trader. Falando por mim, uma vez que não estou confortável com o estilo de “countertrend trader”, negociar a favor da tendência é essencial. Na verdade a maioria dos lucros que retiramos de métodos adaptados, que giram à volta desta ideia, aparecem por aproveitar essencialmente a parte da tendência favorável. Outros elementos como stops de proteção e outras atuações similares são só para proteção quando as tendências não ocorrem.
Reconheço contudo que há traders que usam metodologias do tipo contra tendência e que têm bastante sucesso. É realmente uma questão de estilo e personalidade. Há indivíduos que estão orientados para negociar a favor das tendências e que estão confortáveis a atuar dessa maneira e há indivíduos que estão orientados a fazer o oposto a negociar contra tendências. É possível resultar duma forma ou doutra. Depende da pessoa e de se dar bem com cada forma de método empregue.


- O que tens a dizer do argumento que os “traders” que supostamente atuam em “countertrend” na realidade não são mais que “trend traders” a aproveitar uma tendência de curto prazo? Talvez tentem antecipar essa pequena tendência em vez de esperar que ela se estabeleça?!

- Isso é tudo uma questão de semântica. Acho que se pode dizer que há sempre uma tendência em cada momento. Se estás atento aos 5 minutos podes negociar a tendência dos 5 minutos. Mas penso que nos estamos a afastar do essencial podendo ser enganoso se nos cingirmos só a essa questão simples.
Estamos a olhar realmente para o estilo. Essa forma de atuar é um estilo de contra tendência ou na verdade de uma tendência? Por estilo de contra tendência eu quero designar uma forma de ver o mercado em swings a atingir fases de exaustão a tentar antecipar uma viragem para o outro sentido. Com certeza que estão a negociar o curto prazo do avesso mas na realidade a antecipar os seus pontos de viragem. Essa é a chave.
Se o método é usar o movimento anterior e negociar na mesma direção desse movimento anterior, tenha ele durado uma semana, um dia ou 10 minutos, pode-se chamar na realidade um método tendencial. Mas se esse movimento anterior for considerado extinto e há indicadores que forçam a tomar a direção oposta então aí faz todo o sentido falar em método de contra tendência qualquer que seja o espetro temporal em causa.

- As pessoas que falas, que são traders de contra tendência, fazem trading para apanhar as viragens do mercado?

- Tentam apanhar as viragens do mercado.

- Que tipo de confirmação elas necessitam?

- Tipicamente precisam de alguma pequena confirmação, mas não o suficiente para definir qualquer tipo de tendência para alguém como eu. O movimento que procuram é de prazo tão curto que para requerer alguma confirmação com significado poderão falhar o movimento desejado. Não significa que comprarão de olhos fechados um mercado claramente em queda.
Quererão provavelmente ver alguns sinais de estabilização e o mercado a começar a recuperar. Deve haver alguma pequena evidência ou pequena confirmação mas não o suficiente para significar uma mudança na tendência para um típico “trend follower”.
Por exemplo, se queres pensar em termos de uma analogia física, pensa numa fonte de água a jorrar para cima. A velocidade da água é suficientemente grande para vencer a força da gravidade até um certo ponto. Depois há um ponto fino de equilíbrio no extremo do pico do arco onde a gravidade iguala a força ascendente da água, aí ela começa a cair.
Os traders “countertrend” tentam apanhar a água no movimento descendente. Não “shortam” quando o movimento é claramente de subida mas vendem quando têm indicações que a água se aproxima desse topo do arco a perder força. Claro, podem estar errados várias ou muitas vezes e nesses casos terão de sair rapidamente com stops.

- Achas que isso é essencialmente uma questão de personalidade. Se tivesses que aconselhar alguém de mente aberta dirias que é melhor ser um “trader” a favor da tendência ou um “countertrend trader”?

- O que penso é que cada um deve atuar da forma que melhor se encaixe na sua personalidade. Não se pode forçar um estilo nestas situações, ponto. Uns gostam e são bons jogadores de basquetebol e outros são bons para outras coisas como jockeys de cavalos de corrida. Isso depende obviamente também da respetiva compleição física. O mesmo sucede no trading embora de forma menos óbvia. Não podes olhar para alguém e dizer que este seria um bom trader de tendências e aquele um bom trader de contra tendências. É algo que cada um tem de descobrir por si próprio.
…..

- Pensas que é mais difícil ser um trader de contra tendências?

- Sim, é mais difícil. É mais difícil para mim porque não estou orientado para esse estilo de negociar, eu iria achar isso muito difícil. Mas se falas com alguém que se defina como trader de contra tendências, para eles tentar negociar um estilo a favor da tendência acaba por se tornar uma experiência difícil enquanto consideram o “countertrend trading” bastante natural.

- A maior parte das pessoas é atraída por tentar caçar “tops and bottoms” porque há uma perceção que o risco é baixo. Se disseres que qualquer pessoa que faça isso está no caminho correto, não estará a ser seduzida a tentar fazer algo que é mais difícil do que possa ser pensado à partida?

- Sim, concordo que a maioria das pessoas não serão capazes de o fazer, mas conheci indivíduos que estão muito confortáveis a fazer “trading countertrend”. É o seu estilo. Alguns mercados adaptam-se melhor a ser negociados dessa maneira. Índices de ações são realmente melhor adaptados para o estilo “countertrend” do que para um trader de tendência pura. Assim o que é difícil e o que não é difícil depende de alguma forma da natureza do mercado a negociar e da natureza da pessoa. Para a maioria das pessoas que tentam ser traders de contra tendência na verdade não se adaptam a ter sucesso nessa atividade.
Falo de alguém que tenha desenvolvido um método que possua alguma espécie de vantagem aparente (edge) para definir que um determinado movimento de uma tendência de curto prazo esteja a dar as últimas e que faça um acompanhamento de controlo de risco para se prevenir se as coisas correrem para o torto. Não falo das pessoas que coçam a cabeça e pensam “este mercado parece que vai virar agora, portanto vou vender”, isso seria uma receita a prazo para um desastre.

- Vamos lá voltar a ti e para a forma como exerces o “trend following”, qual a time frame que preferes negociar?...

…..

Achei interessante a conversa do tema vinda de comentários de um tipo lendário no trading como o Jack Shwager.

Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 13/11/2016 17:34

Penaforte Escreveu:Caro bogos, no meu gráfico o volume está bastante mais elevado que o costume.. Daquilo que vejo destaco o rompimento da LTD e teste hoje na zona dos 2150.

Gostava de te dar os parabéns pelos resultados, tanto tens o mérito de saber "estar fora" e confiar no previamente definido (o que é tantas vezes o que falta para se ser um bom trader), como tens obviamente o mérito de criar e afinar o teu sistema cujo saldo neste momento é positivo 8-) .


Boa tarde
Caro PenaRija... :mrgreen:

De facto, vi mesmo mal aquilo que diz respeito ao volume do SPX nos últimos dias.
Não foi um volume abaixo do normal, mas sim, o dobro da média....

Enfim, não há mais vinho para essa mesa.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Voltando ao Chaos...
Nada de novo para já, depois daquela posição curta assumida no dia 07 de Novembro.
Para já a DrawDown está perfeitamente controlada, há espera que o preço venha de encontro à minha posição.

Caro Pena, de facto o plano é para mim sacrossanto. Não há nada do mundo que me faça desviar do inicialmente planeado.
E assim será até ao final do ano.

Para o ano, espero cá estar, novamente com o Chaos a operar mais um plano anual. Com uma ou outra alteração que ando a "magicar", mas que não mudará em nada o principio fundamental. Depois de encontrada a formula, que me satisfaça a condição do sistema, é somente cumprir com as suas regras.
Parece simples. E de facto até é. É somente uma questão de vontade de cumprir uma disciplina.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Penaforte » 10/11/2016 22:49

Caro bogos, no meu gráfico o volume está bastante mais elevado que o costume.. Daquilo que vejo destaco o rompimento da LTD e teste hoje na zona dos 2150.

Gostava de te dar os parabéns pelos resultados, tanto tens o mérito de saber "estar fora" e confiar no previamente definido (o que é tantas vezes o que falta para se ser um bom trader), como tens obviamente o mérito de criar e afinar o teu sistema cujo saldo neste momento é positivo 8-) .
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 10/11/2016 22:18

Ora aqui pelas bandas dos 2167 preço, o sistema Chaos, manda esperar que algo aconteça.

DD aumentou um pouquito, mas nada de especial.

O que me tem chamado À atenção é que ontem e hoje o volume no SPX tem sido demasiado baixo, ou sou eu que estou a ver mal os dados???
Sendo o average de 3,5 MM, as ultimas 2 sessões foram abaixo de 1 MM.

Não é que consigo retirar algo desses dado do volume, porque não o entendo bem, porque nunca o estudei, mas chamou-me a atenção a disparidade face À média.
Devo ser eu que sou paranóico com o desvio face À media.....e ver padrões em todo o lado... :lol: :lol: :lol:

Siga mas é para bingo.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por JohnyRobaz » 9/11/2016 23:51

Bogos, gigante, só vi agora! Parabéns! :clap: :clap: :D
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 9/11/2016 23:47

Boa noite
Caros companheiros...

O que vi hoje foi demasiada gente em stress, euforia e tristeza, um misto de sentimentos que acredito que a muitos tenha dado boas alegrias, e a outros lhes tenha trazido amarguras.

O que a mim me trouxe o dia.....Rigorosamente nada de mais. A não ser o aumento de uma DD, pela única posição assumida no dia 07/11, em modo curto. Ontem em final de sessão, o sinal B, mostrou-se agressivo, mas sem acompanhamento de A.
Hoje o preço (SOBERANO COMO SEMPRE), mandou-se um pouco mais lá para cima, mas não me mandou carregar a caminoneta.

Dizem, as cotações dos "futurames", que tivemos uma range de 140 pontos entre High-Low......e? Pergunto eu......

Denoto simplesmente volatilidade no dia. Nada que não se tenha já visto nos anteriores dias.
Baseado em quê?

Meus amigos, não se percam muito pelos meandros dos porquês. A história dos mercados já me demonstrou que o que eu penso de determinado facto, pode vir a mostrar-me o seu contrario.... Então Trump não faria cair isto de estrondo? Mas caiu, e arrebitou, porquê? Hillary fez um bom discuros e Trump já não a mandou prender?
Esqueçam as noticias, factos, parangonas, acasos, ocasos, casos, e tricas mundanas.

Certo certo, é aquele valor que ali marca....2163. Houve força vendedora e compradora.

Para aqueles que gostam do aspecto de estudo do volume, hoje constato que o SPX deve ter tido a sessão de menos volume de há anos....
Como não estudo estatisticamente este aspecto, deixo a questão/observação aqueles que gostam deste item.

zecatreca_2 Escreveu:
Cem pt Escreveu:Eh pá, Bogos!

Quando eu quiser a próxima vez adivinhar os resultados de eleições é só vir aqui ao teu sistema!

Ele não se devia chamar Chaos mas sim Lâmpada de Aladino, tem cá uns olhinhos que até eu fico cheio de inveja, completamente ofuscado.

Muitos parabéns, assim até dá gosto!

Abraço.

autch.... :roll:
Bogos...acumula? :roll:


Amigo Cem....
Já cá andamos há alguns anos, tu bem mais do que eu, para perceber que não é um movimento destes que me irá nunca tirar o sono.
Nenhum movimento me tirará nunca o sono. Isso foi há muito.

Repara que o que dizes de ele ter visto/antecipado um caminho, somente durou uma 12 horas para mudar de opinião.
E afinal de contas o génio, tornou-se refém da própria lâmpada... :lol: :lol: :lol:

Mas estive a ganhar algum? Há pois estive.....Mas o que é que isso me adianta? As regras são estas!!!!
E o que estou potencialmente a dar ao mercado em DD, qui çá amanhã seja eu o bafejado pelo preço, para ele me retribuir o investimento. :lol:

O Caminho faz-se andando.....Muitos Tramps e Hillarys já passaram debaixo das pontes.....e vão continuar a passar.....assim me permita o tempo para que eu os possa ver e continue a seguir este meu caminho.

Amigo Zeca....
Para já não queima muito....Mas pode arder mais um bocado.....Quem sabe!!!! Quem Sabe!!!!!
A soberania do mercado, demonstrada pelo expoente máximo......lá está, o eterno.....

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Editado pela última vez por bogos em 9/11/2016 23:53, num total de 1 vez.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Zecatreca_1001 » 9/11/2016 20:51

Cem pt Escreveu:Eh pá, Bogos!

Quando eu quiser a próxima vez adivinhar os resultados de eleições é só vir aqui ao teu sistema!

Ele não se devia chamar Chaos mas sim Lâmpada de Aladino, tem cá uns olhinhos que até eu fico cheio de inveja, completamente ofuscado.

Muitos parabéns, assim até dá gosto!

Abraço.

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por Cem pt » 9/11/2016 10:46

Eh pá, Bogos!

Quando eu quiser a próxima vez adivinhar os resultados de eleições é só vir aqui ao teu sistema!

Ele não se devia chamar Chaos mas sim Lâmpada de Aladino, tem cá uns olhinhos que até eu fico cheio de inveja, completamente ofuscado.

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