Organized Chaos - Trading System S&P500

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 3/10/2018 22:07

Boa Noite

As razões para falar sobre os últimos movimentos do Chaos não são deveras interessantes nos últimos tempos.
Recuperou neste último mês de meio, um danoninho.

Curiosamente o movimento mais interessante, mas ainda não fechado é este acumulado de posições longas. O problema tem sido o fecho que não deu ainda um sinal convincente.

O meu tempo para o mercado resume-se neste momento a duas situações.....
Ao Chaos, que segue o seu caminho e a uma posição curta muito ligeira num ETF curto sobre o Russell 2000 (TWM).
O Russell antecipa muita coisa (MHO), e estaremos algo perto de um movimento mais interessante nos índices.

Nada de Cisnes Negros, basta que este ETF siga o modo cinzento do RUssell....

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por DocinhoTrader » 6/10/2018 12:49

Olá Bogos,desculpa colocar aqui uns gráficos no Chaos,(se assim o entenderes os retirarei),mas queria partilhar da tua opinião,sob o ponto de vista gráfico no que diz respeito ao etf short do russell.
Creio que terá pernas para andar no curto/medio prazo,senão vejamos:

No diário:
-Agulhada de compra no alinhamento de todos os indicadores
-OBV a encher

No semanal:
-Agulhada de compra a arrancar no adx
-Encerrou venda no didi índex e prepara-se para compra também agulhado
-Ainda não é preceptivél a acumulação no obv

Em números chutava os 15.7 e posteriormente os 20.

Boa sorte e desculpa qq coisa.
Um abraço.
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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por bogos » 7/10/2018 21:51

Caro DocinhoTrader

Retirar uma pérola, que é este ETF TWM, que replica o grande líder Mundial? Nem penses nisso.

Antes pelo contrário é dever de cada um de nós mostrar aquilo que pode ser uma excelente aposta para os próximas semanas.

Claro que esta é a MHO e válida como outra qualquer. Mas agradeço-te a preocupação da análise técnica de o demonstrar.

Não estou tão optimista com o target de 20, pois para isso era preciso o alinhamento astral... :D :D :D

Na caso dos redondos 18,00 USD, já me salvava o ano, pois em termos de chaos tem sido lastimável.

Volta sempre pois as tuas análises são um doce... :wink:

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Re: Organized Chaos - Trading System S&P500

por luis_tavares » 8/10/2018 10:52

Bom dia.

Eu raramente venho ao forum, mas vim ontem e reparei nestes posts.

Eu tambem tenho um sistema , mas sobre futuros do DAX. Aprendi mais a contrui-lo do que qualquer livro de análise pode ensinar.

Vou partilhar algumas experiencias que talvez possam ajudar a melhorar o sistema do sp500.

O meu sistema corre num prorama, ou seja e um robot. Tem a vantagwm de manter as minhas atividades sem estar preocupado com o sistema. Trabalha sobre o grafico da hora.

As alavancagens são de 1:100

Quando o iniciei em 2015, fiz testes sobre o histórico ate´ ao inicio de 2013. Apesar de em 2014 ter um fantástico desempenho, ainda hoje ´e o ano com maior profict factor, ratio de ganhos sobre perdas.Perdia todo o investimento logo em Janeiro de 2013. Foi assim que foi colocado em produção.

Quatro ou cinco verseõs depois já tinha conseguido que as perdas de Janeiro de 2013 já não fossem tão catastróficas ao ponto de ganhar dinheiro em 2013.

Dos muitos livros que li, um dizia que para ser robusto, o sistema tem que ser testado sobre histórico de 5 anos. Para minha surpresa, voltava a perder tudo em Janeiro de 2012.

Foram precisos alguns meses ate´ conseguir reverter esta situação. E com o sistema a funcionar ia corrigindo situações que nunca tinha previsto. Num processo continuo de erro/melhoria.

Nos anos 80, foi criado um sistema por dois investitdores, que o acharam tão bom que para o provarem escolheram cerca de 22 pessoas para os treinarem e para demonstar que
qualquer um com aquele sistema teria sucesso. O turtle system. Existe um livro escrito por um desss alunos, "The way of thw turtle". Nesse livro encontrei resultados muito semelhantes aos meus. Só 40% das transacções são positivas. Quedas de 40% são normais. E são os trends positivos que irão gerar os lucros.

Criar o sistema passa por criar as entradas, entre entradas buy e entradas sell tenho perto de 60 diferentes. Criar as saidas para estas entradas, cada uma tem pelo menos 5 situações de saida. Criar as não entradas, situaçõs para as quais não entro no mercado. Podem ser tão simples como o RSI acima dos 80%, como testar um tipo de entrada e verificar qual a probabilidade de numa determinada hora fechar positiva.

Nenhum ano e´' igual ao outro, pelo que a robustez do sistema passa pela variadade das entradas e saidas. Tenho entradas que num ano são perfeitas e no ano seguint dão prejuizo. Outras que são perfeitas num ano e só voltam a abrir posições 3 anos depois.

Tambem tive uma situação de fortes perdas em Março/Abril. O Dax tem um trend positivo, mas com demasiadas velas negras. O que me fechou posições de buy a perder, de seguida abriu posições sell, para fecharm a perder com aberturas diárias em gap up.

Tive que rever o sistema. Tinha sido azar, ou havia algo que eu poderia melhorar? Azar tinha sido, um trend positivo com velas negras pelo meio não e ´muito normal. Mas ao rever o sistema percebi que tinha espaço para melhorar. Com o indicador ADX criei algumas condiçõs de não entrada. O ADX tem 3 linhas, uma com tendencia positiva, outra com tendencia negativa, e a terceira com a força dessa tendencia. Vi que tinha feito entradas que do ponto de vista do ADX não faziam sentido. Como fazer um buy com os 3 linhas do ADX abaixo de 18.

Com as alterações que fiz, e que testei para todos os anos desde 2011, fiquei com um sitema mais robusto. Sempre que corre mal devemos olhar como uma grande oportunidade de melhoria, que no futuro nos trará resultados.

Com a versão que tenho neste momento, as perdas em Março/Abril não são nada de especial. E desde que o comecei já fiz cerca de 110 versões, cada uma delas a ter um impacto para melhor sobre a versão anterior. O processo e´ continuo.
 
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