Coisas em que não acredito
Moderadores: Pata-Hari, Ulisses Pereira, MarcoAntonio
Re: Coisas em que não acredito
rsacramento Escreveu:a lista abaixo estará certamente muito incompleta e alguns estarão totalmente em desacordo
estão convidados a participar
aqui vai então a minha lista:
boatos
especulações
notícias
price targets
esmagadora maioria dos indicadores
MMs como S/R
suportes de fibonacci
maioria dos padrões (p. ex. H&S intermédios, H&S invertidos intermédios, duplos topos intermédios, duplos fundos intermédios, fan principle, a maioria dos triângulos, quase todos os canais)
má Análise Técnica (inconsistente, irrelevante, etc)
reforçar a perder
não usar stops
olhar para os cofs
números redondos
aforismos tipo:
> sell in may and go away
> os gaps são para ser fechados
+ rally do natal
death cross
golden cross
Limito-me a concordar com a lista, exceto:
- nao usar stops


Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!
- rally do natal



Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...
BN
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Coisas em que não acredito
Cem pt Escreveu:rsacramento Escreveu:a lista abaixo estará certamente muito incompleta e alguns estarão totalmente em desacordo
estão convidados a participar
aqui vai então a minha lista:
boatos
especulações
notícias
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esmagadora maioria dos indicadores
MMs como S/R
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maioria dos padrões (p. ex. H&S intermédios, H&S invertidos intermédios, duplos topos intermédios, duplos fundos intermédios, fan principle, a maioria dos triângulos, quase todos os canais)
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+ rally do natal
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Limito-me a concordar com a lista, exceto:
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Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!
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Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...
BN
Concordo com o post, mas este ano com as empresas a serem os unicos compradores liquidos a ver vamos se nao sera o mes da caca ao pato
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
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Re: Coisas em que não acredito
Cem pt Escreveu:
Limito-me a concordar com a lista, exceto:
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Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!
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Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...
BN
Viva, semStops
quanto ao eu não acreditar no não uso de stops isso prende-se com aqueles trades de curto prazo, e não com quem investe a longo prazo
claro que o teu programa dá ordens de compra e venda e não precisas de stops, naturalmente
mas claro que concordo contigo: quanto mais afastado um stop maior a probalibildade de um retorno maior, pelo que no limite não usar stops dará o máximo retorno
(quando faço testes apercebo-me claramente disso: o lucro aumenta com a distância do stop, sendo que o buy and hold prevalece na maioria dos casos)
a pecha disto é a capacidade de cada um em lidar com drawdowns eventualmente insopurtáveis...
quanto ao rally natalíco aí sim discordo mesmo contigo: segundo um "estudo" feito, creio, pelo Ulisses, o rally não tem feito a sua aparição regularmente, antes esporadicamente
Abraço
Re: Coisas em que não acredito
Amigo “R”:
Cada um ficará na sua, nao quero evidentemente impingir as minhas crenças a ninguém.
Para mim basta olhar para os períodos históricos em questao que resumo no quadro abaixo.
Fui buscar todos os meus dados históricos com 51 anos de sessoes do S&P 500 desde finais de 1967, um conjunto inegavelmente muito mais representativo que alguns estudos limitados a cerca de10 anos que existem na net!
Em seguida considerei a comparaçao de 2 períodos de 1 mês cada, o primeiro correspondente ao mês do rally de natal, que considero existir de 15 de dezembro a 15 de janeiro e o outro mês comparativo é o representativo da média do período dos 11 meses seguintes de 15 de janeiro do ano em causa até 15 de dezembro.
As conclusoes para mim sao cristalinas: por 2 vezes em cada 3 anos sucede em média que o mês do rally natalício supera a rentabilidade média do mês representativo dos 11 meses seguintes e, mais importante ainda na minha humilde perspetiva, a média da rentabilidade do mês do rally supera em 3,36 vezes o retorno médio mensal dos restantes 11 meses de mercado até ao início da contagem do ano seguinte pelo score de 1,85% contra 0,55%!
Para mim tratam-se de resultados comparativos concludentes e convincentes registados em mais de 50 anos consecutivos!
Abraço.
Cada um ficará na sua, nao quero evidentemente impingir as minhas crenças a ninguém.
Para mim basta olhar para os períodos históricos em questao que resumo no quadro abaixo.
Fui buscar todos os meus dados históricos com 51 anos de sessoes do S&P 500 desde finais de 1967, um conjunto inegavelmente muito mais representativo que alguns estudos limitados a cerca de10 anos que existem na net!
Em seguida considerei a comparaçao de 2 períodos de 1 mês cada, o primeiro correspondente ao mês do rally de natal, que considero existir de 15 de dezembro a 15 de janeiro e o outro mês comparativo é o representativo da média do período dos 11 meses seguintes de 15 de janeiro do ano em causa até 15 de dezembro.
As conclusoes para mim sao cristalinas: por 2 vezes em cada 3 anos sucede em média que o mês do rally natalício supera a rentabilidade média do mês representativo dos 11 meses seguintes e, mais importante ainda na minha humilde perspetiva, a média da rentabilidade do mês do rally supera em 3,36 vezes o retorno médio mensal dos restantes 11 meses de mercado até ao início da contagem do ano seguinte pelo score de 1,85% contra 0,55%!
Para mim tratam-se de resultados comparativos concludentes e convincentes registados em mais de 50 anos consecutivos!
Abraço.
- Anexos
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Coisas em que não acredito
Viva, semStops
contra factos não há argumentos: rendo-me
muito provavelmente o Uisses olhou apenas para o psi, ou então, como dizes, usou apenas uma amostra bem menor, não sei dizer. Seja como for, reconheço que, pelo menos para o mercado americano, afinal há rally natalício
dito isto, e sem querer parecer picuínhas, não percebi como calculaste 2018
Abraço
contra factos não há argumentos: rendo-me

muito provavelmente o Uisses olhou apenas para o psi, ou então, como dizes, usou apenas uma amostra bem menor, não sei dizer. Seja como for, reconheço que, pelo menos para o mercado americano, afinal há rally natalício
dito isto, e sem querer parecer picuínhas, não percebi como calculaste 2018
Abraço
Re: Coisas em que não acredito
Amigo "R":
Aí está abaixo a explicaçao para os períodos calculados.
Abraço.
Aí está abaixo a explicaçao para os períodos calculados.

Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: Coisas em que não acredito
claro: 2018 significa período 2017-2018
Obrigado!
Obrigado!
Re: Coisas em que não acredito
Elias Escreveu:Clinico Escreveu:Já me passou pela cabeça investir ao contrário a ver o que dá: se acho que algo está longo, entro curto, se acho que é altura de entrar nesta acção, não entro! se acho que os mercados vão cair, entro longo, etc etc etc...
Olá Clínico,
Podes ficar descansado que não és o único - eu já pensei o mesmo várias vezes![]()
![]()
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De qualquer forma, creio que essa abordagem poderia ser fortemente perdedora. Em vez disso, optei por uma abordagem alternativa, que me tem deixado dormir descansado: não investir contra a tendência primária; ou seja, apostar em continuações e não em inversões. A probabilidade de as coisas correrem mal baixa drasticamente.
1 abraço,
Elias
Acho que quase todos já pensaram assim, investir ao contrário daquilo que pensamos ir acontecer.
Também acho que a estratégia do Elias é aquela que menos riscos acarreta e aquela que eu estava a seguir e que produziu bons resultados até à altura em que pensei que a MU AMAT FSLR e mais algumas estavam na altura de parar de cair e a inversão estava ao virar da esquina!!!
Agora só mesmo a favor da tendência.
Que nunca por vencidos se conheçam
- Mensagens: 318
- Registado: 6/9/2007 21:15
- Localização: Castelo Branco - Temporariamente em Queluz
Re: Coisas em que não acredito
the trend is your friend (till it bend)
Re: Coisas em que não acredito
macau5m Escreveu:Elias Escreveu:Clinico Escreveu:Já me passou pela cabeça investir ao contrário a ver o que dá: se acho que algo está longo, entro curto, se acho que é altura de entrar nesta acção, não entro! se acho que os mercados vão cair, entro longo, etc etc etc...
Olá Clínico,
Podes ficar descansado que não és o único - eu já pensei o mesmo várias vezes![]()
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De qualquer forma, creio que essa abordagem poderia ser fortemente perdedora. Em vez disso, optei por uma abordagem alternativa, que me tem deixado dormir descansado: não investir contra a tendência primária; ou seja, apostar em continuações e não em inversões. A probabilidade de as coisas correrem mal baixa drasticamente.
1 abraço,
Elias
Acho que quase todos já pensaram assim, investir ao contrário daquilo que pensamos ir acontecer.
Também acho que a estratégia do Elias é aquela que menos riscos acarreta e aquela que eu estava a seguir e que produziu bons resultados até à altura em que pensei que a MU AMAT FSLR e mais algumas estavam na altura de parar de cair e a inversão estava ao virar da esquina!!!
Agora só mesmo a favor da tendência.
Escolhes te titulos pouco volateis vai la vai Quem vai a roleta e nas duzias joga .....
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
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- Registado: 4/4/2014 18:06
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Re: Coisas em que não acredito
Artista Romeno Escreveu:
Escolhes te titulos pouco volateis vai la vai Quem vai a roleta e nas duzias joga .....
Acho que esses até nem são dos mais voláteis comparado com os não mencionados GPRO TWTR P (Pandora), Só carga pesada.
Que nunca por vencidos se conheçam
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- Registado: 6/9/2007 21:15
- Localização: Castelo Branco - Temporariamente em Queluz
Re: Coisas em que não acredito
Em relação ao rali de natal pensava que era o perido entre o Natal e o ano novo. Não é assim?
Cumprimentos
Cumprimentos
"Quando a música acaba, apagam-se as luzes." The Door's
Re: Coisas em que não acredito
sim, mas o semStops pensa de outra maneira, refere-se ao efeito janeiro e engloba-o no rally natalício
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