Ricos dos EUA aumentam fortunas a um ritmo recorde na pandemia

[Cem pt]

a lista abaixo estará certamente muito incompleta e alguns estarão totalmente em desacordo
estão convidados a participar

aqui vai então a minha lista:
boatos
especulações
notícias
price targets
esmagadora maioria dos indicadores
MMs como S/R
suportes de fibonacci
maioria dos padrões (p. ex. H&S intermédios, H&S invertidos intermédios, duplos topos intermédios, duplos fundos intermédios, fan principle, a maioria dos triângulos, quase todos os canais)
má Análise Técnica (inconsistente, irrelevante, etc)
reforçar a perder
não usar stops
olhar para os cofs
números redondos
aforismos tipo:
> sell in may and go away
> os gaps são para ser fechados

+ rally do natal
death cross
golden cross

Limito-me a concordar com a lista, exceto:

- nao usar stops

Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!

- rally do natal

Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...

BN

[Artista Romeno]

a lista abaixo estará certamente muito incompleta e alguns estarão totalmente em desacordo
estão convidados a participar

aqui vai então a minha lista:
boatos
especulações
notícias
price targets
esmagadora maioria dos indicadores
MMs como S/R
suportes de fibonacci
maioria dos padrões (p. ex. H&S intermédios, H&S invertidos intermédios, duplos topos intermédios, duplos fundos intermédios, fan principle, a maioria dos triângulos, quase todos os canais)
má Análise Técnica (inconsistente, irrelevante, etc)
reforçar a perder
não usar stops
olhar para os cofs
números redondos
aforismos tipo:
> sell in may and go away
> os gaps são para ser fechados

+ rally do natal
death cross
golden cross

Limito-me a concordar com a lista, exceto:

- nao usar stops

Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!

- rally do natal

Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...

BN

Concordo com o post, mas este ano com as empresas a serem os unicos compradores liquidos a ver vamos se nao sera o mes da caca ao pato

[rsacramento]

Limito-me a concordar com a lista, exceto:

- nao usar stops

Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!

- rally do natal

Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...

BN

Viva, semStops

quanto ao eu não acreditar no não uso de stops isso prende-se com aqueles trades de curto prazo, e não com quem investe a longo prazo

claro que o teu programa dá ordens de compra e venda e não precisas de stops, naturalmente

mas claro que concordo contigo: quanto mais afastado um stop maior a probalibildade de um retorno maior, pelo que no limite não usar stops dará o máximo retorno

(quando faço testes apercebo-me claramente disso: o lucro aumenta com a distância do stop, sendo que o buy and hold prevalece na maioria dos casos)

a pecha disto é a capacidade de cada um em lidar com drawdowns eventualmente insopurtáveis...

quanto ao rally natalíco aí sim discordo mesmo contigo: segundo um "estudo" feito, creio, pelo Ulisses, o rally não tem feito a sua aparição regularmente, antes esporadicamente

Abraço

[Cem pt]

Amigo “R”:

Cada um ficará na sua, nao quero evidentemente impingir as minhas crenças a ninguém.

Para mim basta olhar para os períodos históricos em questao que resumo no quadro abaixo.

Fui buscar todos os meus dados históricos com 51 anos de sessoes do S&P 500 desde finais de 1967, um conjunto inegavelmente muito mais representativo que alguns estudos limitados a cerca de10 anos que existem na net!

Em seguida considerei a comparaçao de 2 períodos de 1 mês cada, o primeiro correspondente ao mês do rally de natal, que considero existir de 15 de dezembro a 15 de janeiro e o outro mês comparativo é o representativo da média do período dos 11 meses seguintes de 15 de janeiro do ano em causa até 15 de dezembro.

As conclusoes para mim sao cristalinas: por 2 vezes em cada 3 anos sucede em média que o mês do rally natalício supera a rentabilidade média do mês representativo dos 11 meses seguintes e, mais importante ainda na minha humilde perspetiva, a média da rentabilidade do mês do rally supera em 3,36 vezes o retorno médio mensal dos restantes 11 meses de mercado até ao início da contagem do ano seguinte pelo score de 1,85% contra 0,55%!

Para mim tratam-se de resultados comparativos concludentes e convincentes registados em mais de 50 anos consecutivos!

Abraço.

[rsacramento]

Viva, semStops

contra factos não há argumentos: rendo-me

muito provavelmente o Uisses olhou apenas para o psi, ou então, como dizes, usou apenas uma amostra bem menor, não sei dizer. Seja como for, reconheço que, pelo menos para o mercado americano, afinal há rally natalício

dito isto, e sem querer parecer picuínhas, não percebi como calculaste 2018

Abraço

[Cem pt]

Amigo "R":

Aí está abaixo a explicaçao para os períodos calculados.

Abraço.

Retornos em períodos diversos no S&P 500

[rsacramento]

claro: 2018 significa período 2017-2018

Obrigado!

[macau5m]

Já me passou pela cabeça investir ao contrário a ver o que dá: se acho que algo está longo, entro curto, se acho que é altura de entrar nesta acção, não entro! se acho que os mercados vão cair, entro longo, etc etc etc...

Olá Clínico,

Podes ficar descansado que não és o único - eu já pensei o mesmo várias vezes

De qualquer forma, creio que essa abordagem poderia ser fortemente perdedora. Em vez disso, optei por uma abordagem alternativa, que me tem deixado dormir descansado: não investir contra a tendência primária; ou seja, apostar em continuações e não em inversões. A probabilidade de as coisas correrem mal baixa drasticamente.

1 abraço,
Elias

Acho que quase todos já pensaram assim, investir ao contrário daquilo que pensamos ir acontecer.

Também acho que a estratégia do Elias é aquela que menos riscos acarreta e aquela que eu estava a seguir e que produziu bons resultados até à altura em que pensei que a MU AMAT FSLR e mais algumas estavam na altura de parar de cair e a inversão estava ao virar da esquina!!!

Agora só mesmo a favor da tendência.

[rsacramento]

the trend is your friend (till it bend)

[Artista Romeno]

Já me passou pela cabeça investir ao contrário a ver o que dá: se acho que algo está longo, entro curto, se acho que é altura de entrar nesta acção, não entro! se acho que os mercados vão cair, entro longo, etc etc etc...

Olá Clínico,

Podes ficar descansado que não és o único - eu já pensei o mesmo várias vezes

De qualquer forma, creio que essa abordagem poderia ser fortemente perdedora. Em vez disso, optei por uma abordagem alternativa, que me tem deixado dormir descansado: não investir contra a tendência primária; ou seja, apostar em continuações e não em inversões. A probabilidade de as coisas correrem mal baixa drasticamente.

1 abraço,
Elias

Acho que quase todos já pensaram assim, investir ao contrário daquilo que pensamos ir acontecer.

Também acho que a estratégia do Elias é aquela que menos riscos acarreta e aquela que eu estava a seguir e que produziu bons resultados até à altura em que pensei que a MU AMAT FSLR e mais algumas estavam na altura de parar de cair e a inversão estava ao virar da esquina!!!

Agora só mesmo a favor da tendência.

Escolhes te titulos pouco volateis vai la vai Quem vai a roleta e nas duzias joga .....

[macau5m]

Escolhes te titulos pouco volateis vai la vai Quem vai a roleta e nas duzias joga .....

Acho que esses até nem são dos mais voláteis comparado com os não mencionados GPRO TWTR P (Pandora), Só carga pesada.

[ricardmag]

Em relação ao rali de natal pensava que era o perido entre o Natal e o ano novo. Não é assim?

Cumprimentos

[rsacramento]

sim, mas o semStops pensa de outra maneira, refere-se ao efeito janeiro e engloba-o no rally natalício