CALDEIRÃO DE BOLSA

sim, mas o semStops pensa de outra maneira, refere-se ao efeito janeiro e engloba-o no rally natalício

Em relação ao rali de natal pensava que era o perido entre o Natal e o ano novo. Não é assim?

Cumprimentos

Artista Romeno Escreveu:

Escolhes te titulos pouco volateis vai la vai Quem vai a roleta e nas duzias joga .....

Acho que esses até nem são dos mais voláteis comparado com os não mencionados GPRO TWTR P (Pandora), Só carga pesada.

macau5m Escreveu:

Elias Escreveu:

Clinico Escreveu:Já me passou pela cabeça investir ao contrário a ver o que dá: se acho que algo está longo, entro curto, se acho que é altura de entrar nesta acção, não entro! se acho que os mercados vão cair, entro longo, etc etc etc...

Olá Clínico,

Podes ficar descansado que não és o único - eu já pensei o mesmo várias vezes

De qualquer forma, creio que essa abordagem poderia ser fortemente perdedora. Em vez disso, optei por uma abordagem alternativa, que me tem deixado dormir descansado: não investir contra a tendência primária; ou seja, apostar em continuações e não em inversões. A probabilidade de as coisas correrem mal baixa drasticamente.

1 abraço,
Elias

Acho que quase todos já pensaram assim, investir ao contrário daquilo que pensamos ir acontecer.

Também acho que a estratégia do Elias é aquela que menos riscos acarreta e aquela que eu estava a seguir e que produziu bons resultados até à altura em que pensei que a MU AMAT FSLR e mais algumas estavam na altura de parar de cair e a inversão estava ao virar da esquina!!!

Agora só mesmo a favor da tendência.

Escolhes te titulos pouco volateis vai la vai Quem vai a roleta e nas duzias joga .....

Elias Escreveu:

Clinico Escreveu:Já me passou pela cabeça investir ao contrário a ver o que dá: se acho que algo está longo, entro curto, se acho que é altura de entrar nesta acção, não entro! se acho que os mercados vão cair, entro longo, etc etc etc...

Olá Clínico,

Podes ficar descansado que não és o único - eu já pensei o mesmo várias vezes

De qualquer forma, creio que essa abordagem poderia ser fortemente perdedora. Em vez disso, optei por uma abordagem alternativa, que me tem deixado dormir descansado: não investir contra a tendência primária; ou seja, apostar em continuações e não em inversões. A probabilidade de as coisas correrem mal baixa drasticamente.

1 abraço,
Elias

Acho que quase todos já pensaram assim, investir ao contrário daquilo que pensamos ir acontecer.

Também acho que a estratégia do Elias é aquela que menos riscos acarreta e aquela que eu estava a seguir e que produziu bons resultados até à altura em que pensei que a MU AMAT FSLR e mais algumas estavam na altura de parar de cair e a inversão estava ao virar da esquina!!!

Agora só mesmo a favor da tendência.

claro: 2018 significa período 2017-2018

Obrigado!

Amigo "R":

Aí está abaixo a explicaçao para os períodos calculados.

Abraço.

Viva, semStops

contra factos não há argumentos: rendo-me

muito provavelmente o Uisses olhou apenas para o psi, ou então, como dizes, usou apenas uma amostra bem menor, não sei dizer. Seja como for, reconheço que, pelo menos para o mercado americano, afinal há rally natalício

dito isto, e sem querer parecer picuínhas, não percebi como calculaste 2018

Abraço

Amigo “R”:

Cada um ficará na sua, nao quero evidentemente impingir as minhas crenças a ninguém.

Para mim basta olhar para os períodos históricos em questao que resumo no quadro abaixo.

Fui buscar todos os meus dados históricos com 51 anos de sessoes do S&P 500 desde finais de 1967, um conjunto inegavelmente muito mais representativo que alguns estudos limitados a cerca de10 anos que existem na net!

Em seguida considerei a comparaçao de 2 períodos de 1 mês cada, o primeiro correspondente ao mês do rally de natal, que considero existir de 15 de dezembro a 15 de janeiro e o outro mês comparativo é o representativo da média do período dos 11 meses seguintes de 15 de janeiro do ano em causa até 15 de dezembro.

As conclusoes para mim sao cristalinas: por 2 vezes em cada 3 anos sucede em média que o mês do rally natalício supera a rentabilidade média do mês representativo dos 11 meses seguintes e, mais importante ainda na minha humilde perspetiva, a média da rentabilidade do mês do rally supera em 3,36 vezes o retorno médio mensal dos restantes 11 meses de mercado até ao início da contagem do ano seguinte pelo score de 1,85% contra 0,55%!

Para mim tratam-se de resultados comparativos concludentes e convincentes registados em mais de 50 anos consecutivos!

Abraço.

Cem pt Escreveu:

Limito-me a concordar com a lista, exceto:

- nao usar stops

Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!

- rally do natal

Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...

BN

Viva, semStops

quanto ao eu não acreditar no não uso de stops isso prende-se com aqueles trades de curto prazo, e não com quem investe a longo prazo

claro que o teu programa dá ordens de compra e venda e não precisas de stops, naturalmente

mas claro que concordo contigo: quanto mais afastado um stop maior a probalibildade de um retorno maior, pelo que no limite não usar stops dará o máximo retorno

(quando faço testes apercebo-me claramente disso: o lucro aumenta com a distância do stop, sendo que o buy and hold prevalece na maioria dos casos)

a pecha disto é a capacidade de cada um em lidar com drawdowns eventualmente insopurtáveis...

quanto ao rally natalíco aí sim discordo mesmo contigo: segundo um "estudo" feito, creio, pelo Ulisses, o rally não tem feito a sua aparição regularmente, antes esporadicamente

Abraço

Cem pt Escreveu:

rsacramento Escreveu:a lista abaixo estará certamente muito incompleta e alguns estarão totalmente em desacordo
estão convidados a participar

aqui vai então a minha lista:
boatos
especulações
notícias
price targets
esmagadora maioria dos indicadores
MMs como S/R
suportes de fibonacci
maioria dos padrões (p. ex. H&S intermédios, H&S invertidos intermédios, duplos topos intermédios, duplos fundos intermédios, fan principle, a maioria dos triângulos, quase todos os canais)
má Análise Técnica (inconsistente, irrelevante, etc)
reforçar a perder
não usar stops
olhar para os cofs
números redondos
aforismos tipo:
> sell in may and go away
> os gaps são para ser fechados

+ rally do natal
death cross
golden cross

Limito-me a concordar com a lista, exceto:

- nao usar stops

Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!

- rally do natal

Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...

BN

Concordo com o post, mas este ano com as empresas a serem os unicos compradores liquidos a ver vamos se nao sera o mes da caca ao pato

rsacramento Escreveu:a lista abaixo estará certamente muito incompleta e alguns estarão totalmente em desacordo
estão convidados a participar

aqui vai então a minha lista:
boatos
especulações
notícias
price targets
esmagadora maioria dos indicadores
MMs como S/R
suportes de fibonacci
maioria dos padrões (p. ex. H&S intermédios, H&S invertidos intermédios, duplos topos intermédios, duplos fundos intermédios, fan principle, a maioria dos triângulos, quase todos os canais)
má Análise Técnica (inconsistente, irrelevante, etc)
reforçar a perder
não usar stops
olhar para os cofs
números redondos
aforismos tipo:
> sell in may and go away
> os gaps são para ser fechados

+ rally do natal
death cross
golden cross

Limito-me a concordar com a lista, exceto:

- nao usar stops

Testes de muitos anos indicam que quanto mais longe colocarmos stops as rentabilidades da carteira a longo prazo agradecem, no limite o ótimo é mesmo nao usar stops. Uma coisa que sempre me fez confusao: se um sistema manda manter determinada posiçao e saímos da mesma com um stop, a seguir vamos a correr retomar a mesma posiçao anterior, e a que preço? Com perda de comissoes e spreads? Para mim nao faz sentido. Claro que quando a perda é pequena achamos ótimo termos usado o stop pela excelente saída a tempo. Só que na maioria dos casos as saídas sao extemporâneas e demasiado prematuras, fruto do receio. A retoma da posiçao posterior é feita na maioria das vezes à custa de assumir preços de reentrada mais adversos que o valor a que saímos no stop!

- rally do natal

Por acaso na maioria dos anos o rally acontece mesmo, umas vezes com subidas mais amplificadas que outras, quase sempre na primeira quinzena de janeiro, fruto da recomposiçao anual das carteiras pelos grandes fundos acionistas em Wall Street. Bem gostaria que essa história fosse mais ficçao que realidade mas o mês de janeiro costuma ser o mês do ano responsável pelos grandes lucros na Bolsa...

BN

ativo Escreveu:"rsacramento" indicaste coisas em que não acreditas, mas não referiste coisas, relacionadas com o funcionamento com o mercado acionista, em que acreditas. Afinal, acreditas em quê? Sim, tens que acreditar nalguma coisa para continuares a negociar ...

evidentemente que o que disse relaciona-se com o facto de eu ser um seguidor da tendência

"rsacramento" indicaste coisas em que não acreditas, mas não referiste coisas, relacionadas com o funcionamento com o mercado acionista, em que acreditas. Afinal, acreditas em quê? Sim, tens que acreditar nalguma coisa para continuares a negociar ...

rsacramento Escreveu:mais duas coisas para a lista:
death cross
golden cross

Nessas acredito, tal como as MM, são indicadores de tendência.

Estou de acordo com o resto que da lista.

mais duas coisas para a lista:
death cross
golden cross

rsacramento Escreveu:

JDMP Escreveu: Nomeadamente quando o nosso investimento não tem a força necessária para forçar a tendência para o nosso lado..

forçar a tendência para o nosso lado é o oposto de seguir a tendência, não?

Logo a importância de saber entrar e sair .. (pela AT) , continuo a achar que leste mal ou não leste tudo..

JDMP Escreveu:analisar bem a entrada e saída é seguir a tendência..

uma coisa não tem nada a ver com a outra

Tens razão , por vezes podes entrar e sair antes da tendecia ... ou muito no inicio (o que nem sempre é fácil)

JDMP Escreveu: Nomeadamente quando o nosso investimento não tem a força necessária para forçar a tendência para o nosso lado..

forçar a tendência para o nosso lado é o oposto de seguir a tendência, não?

JDMP Escreveu:analisar bem a entrada e saída é seguir a tendência..

uma coisa não tem nada a ver com a outra

rsacramento Escreveu:

JDMP Escreveu:Acho a analise técnica essencial para entrada e saída! Nomeadamente quando o nosso investimento não tem a força necessária para forçar a tendência para o nosso lado..

penso o oposto: nós é que devemos seguir a tendência

Se leres outra vez , analisar bem a entrada e saída é seguir a tendência..

Ninguem fala de ciclos?

JDMP Escreveu:Acho a analise técnica essencial para entrada e saída! Nomeadamente quando o nosso investimento não tem a força necessária para forçar a tendência para o nosso lado..

penso o oposto: nós é que devemos seguir a tendência

Acho a analise técnica essencial para entrada e saída! Nomeadamente quando o nosso investimento não tem a força necessária para forçar a tendência para o nosso lado..
Analisar ciclos -- must !
Também acredito nas elliot waves , na media simples e volumes!

De resto também não ligo grande coisa.. confesso.


AH , penso que não falaste do famoso aforismo..
Queda antes e principalmente depois da demonstração de resultados

rsacramento Escreveu:

ppbogos Escreveu:Atuar de modo contrário poderá perecer-vos a coisa mais insane do mundo, mas com um indicador devidamente calibrado à espera da reversão, é para mim a chave de sucesso para me manter ao longo dos tempos no mercado, quer ele esteja em modo bull ou bear, pois isso é completamente indiferente.

em média um negócio teu dura quanto tempo?

Um negócio em média demora 4,30 dias para ser fechado.
Sequência máxima de dias é de 14.

ppbogos Escreveu:Atuar de modo contrário poderá perecer-vos a coisa mais insane do mundo, mas com um indicador devidamente calibrado à espera da reversão, é para mim a chave de sucesso para me manter ao longo dos tempos no mercado, quer ele esteja em modo bull ou bear, pois isso é completamente indiferente.

em média um negócio teu dura quanto tempo?

Boa tarde

Estudado o preço estatisticamente, montando um indicador que gera ordens de compra, venda e saídas, tendo como base uma percentagem da carteira para stop loss e ter a consiência que ao colocar um capital inicial o posso perder todo, fico de consiência tranquila quanto aquilo que faço no mercado.
Atuar de modo contrário poderá perecer-vos a coisa mais insane do mundo, mas com um indicador devidamente calibrado à espera da reversão, é para mim a chave de sucesso para me manter ao longo dos tempos no mercado, quer ele esteja em modo bull ou bear, pois isso é completamente indiferente.

rsacramento Escreveu:a lista abaixo estará certamente muito incompleta e alguns estarão totalmente em desacordo
estão convidados a participar

aqui vai então a minha lista:
boatos
especulações
notícias
price targets
esmagadora maioria dos indicadores
MMs como S/R
suportes de fibonacci
maioria dos padrões (p. ex. H&S intermédios, H&S invertidos intermédios, duplos topos intermédios, duplos fundos intermédios, fan principle, a maioria dos triângulos, quase todos os canais)
má Análise Técnica (inconsistente, irrelevante, etc)
reforçar a perder
não usar stops
olhar para os cofs
números redondos
aforismos tipo:
> sell in may and go away
> os gaps são para ser fechados

Tudo isso que referiste é verdadeira perda de tempo para mim. Excepto reforçar a perder....é o que mais me acontece e o que mais dinheiro dá nas reversões.

Nem o mercado é a direito estatisticamente e é no swingar onde tento retirar a maior parte de trades positivas.

Buy & hold....acredito bem que sim, mas é preciso estar do lado certo..... e eu sou tendencialmente mau em entrar do lado certo.....

Dou especial atenção...
Preço de fecho, time frame diário, e capital inicial a colocar num sistema.
Tolero extremamente bem as perdas, porque estar em modo contrarien, nos ensina a ser pacientes e realistas e sou extremamente paciente até fechar cada negócio.

Não abdico por nada deste mundo da disciplina, quer o negócio corra bem ou corra mal.

Sou fã da estatística "experimentada".

Cumprimentos